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期指资金连续三日流出 观望情绪渐浓

2013年03月07日 10:00   来源:中国证券报   熊锋

  股指期货昨日延续强势,但四个合约的总持仓减少4162手,为连续第三个交易日减仓。市场人士分析,期指连续两日上涨,基本收复了本周一的百点长阴,但总持仓连降三日的背后,却表明多空资金持续流出,市场观望情绪渐涨。

  多头不急攻 空头缓撤退

  昨日期指日内有两波明显的上涨行情,分别在10点15分以及13点启动,但第一次为增仓上行、第二次为减仓上行。同样上涨但持仓迥异的背后,究竟有什么样的信号意义呢?

  市场人士指出,昨日早盘的上涨主要由于多头发力所致,而午后的上涨则主要是空头撤离所导致。

  广发期货资深分析师刘奕奕认为,期指昨日呈多头行情,两波上涨中,多头均将盘面控制得很好,而空头则无意争夺。

  根据中金所公布的主力合约持仓数据,前二十位主力空头减仓6306手至50964手,而多头前20位则减仓3335手至45882手。具体来看,空头前五席位中,共有四席减仓,其中海通期货、光大期货席位减仓幅度较大,分别为2025手、1414手,而国泰君安期货、中证期货席位减仓在700手左右。反观多头前五主力中虽然有三席减仓,但减仓幅度远远小于空头,此外还有两席选择增仓。

  刘奕奕进一步分析,收盘的持仓数据表现为“多头不急攻,空头缓撤退”现象,但短期不乏延续上涨趋势的可能。

  国泰君安期货金融工程师胡江来认为,期指的量化加权指示信号较多地指向多头方向,多种类型组合界定的净空规模均出现了下降,单个会员、持仓特征明显会员组合、全部挂牌会员的净空规模连降两个交易日,空头套保力量的离场意愿相对强烈。

  此外,他认为支撑期指上扬的因素还包括全市场的融资增量层面,该数据接连两个交易日超过20亿元,分别是26亿与23亿元。尽管基差、价差等指标释放了空头信号,但强度较弱。对于近期走势,他认为,如果3月经济活动继续保持扩张态势,期指继续上行的概率较大。

  观望氛围依然浓厚

  多位市场人士指出,尽管期指连续上涨,基本收复本周一百点长阴的失地,但总持仓连续减仓表明资金持续流出,并且期现价差持续贴水,均透露出市场的观望情绪较浓厚。

  长江期货资深分析师王旺仍然维持整体谨慎偏空的思路。他分析,以A股为标的的香港A50ETF周二的沽空占比达到31%,昨日该比例继续走高,显示海外投资者仍对A股持谨慎态度。并且,股指期货盘中长时间处于贴水状态,持仓量减仓4162手,多方信心并不足。

  中证期货研究部副总经理刘宾认为,期指主力合约尾盘仍然贴水2点,且持仓方面继续呈现下降,主力合约减仓6718手,除部分移仓外总持仓减仓4162手,在两天反弹中资金的连续流出,彰显观望情绪加重。并且,在资金流出的情形下,要形成向上突破存在难度,因此市场需要再度蓄势的过程。

  上海中期分析师陶勤英指出,从昨日期指的盘面来看,多头的主动性较高,期指涨跌基本跟随持仓的增减,不过截至收盘,期指总持仓量继续下滑,显示多方增仓意愿不强,总持仓量的回落也反映出目前市场的谨慎情绪。与周二类似,昨日期指主力合约日内长时间处于贴水状态并维持到了收盘,表明市场做多信心有限。

  持多单排名 持空单排名

  名次 会员 持多单量 比上交易日增减 名次 会员 持空单量 比上交易日增减

  1 国泰君安 6195 -49 1 海通期货 9294 -2025

  2 光大期货 3627 99 2 国泰君安 7271 -659

  3 广发期货 3306 54 3 中证期货 6696 -761

  4 永安期货 3095 -783 4 光大期货 3581 -1414

  5 华泰长城 3087 -884 5 华泰长城 3343 167

  6 海通期货 2827 -796 6 南华期货 2489 109

  7 南华期货 2395 -75 7 银河期货 2153 66

  8 浙商期货 2297 34 8 广发期货 2115 -354

  9 银河期货 2040 -163 9 申银万国 1569 -885

  10 鲁证期货 2022 -14 10 中信建投 1521 -41

  合计 30891 -2577 40032 -5797

  3月6日主力合约IF1303主力席位前十位持仓变化


(责任编辑:魏京婷)

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