中证商品期货大类 成指系列将发布

    中证指数有限公司日前宣布，将于2013年2月21日正式发布中证商品期货大类成份指数系列。

    根据已公布的编制方案，该指数系列基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准，将国内商品期货品种划分为农产品、工业金属、能源化工及贵金属四大类。其中，各大类指数为保证指数可投资性及市场代表性，以对应类别中上市时间较长、标准合约及规则稳定的期货品种为样本空间，选取样本空间中过去一年日均未平仓合约占比前95%的期货品种作为指数样本。并在以各品种过去一年主力合约持仓规模为权数的基础上，根据样本数量设置了不同的权重下限，以增强指数风险分散性：当样本数量不超过5个时，各品种权重不低于10%；当样本数量超过5个但不超过10个时，各品种权重不低于5%；当样本数量超过10个时，不设置权重下限。此外，该指数系列延续了前期发布的中证商品期货成份指数及中证商品期货活跃成份指数的展期规则，采用了动态展期策略。