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中证指数公司7月4日发布两条债券指数

2013年06月07日 08:05   来源:中国证券报   

    中证指数有限公司将于7月4日发布中证中期信用债流动性100指数和中证中期中高收益流动性指数。国内某基金公司将以上述指数为投资标的开发债券指数化产品。

    两条指数均采用中证流动性选样方法,挑选一定数量的流动性排名靠前的信用债券组成样本。二者在样本空间上有一定共同点,均要求债券剩余期限为4-7年,发行余额为8亿元及以上。二者在侧重方向上有所不同,前者信用级别门槛为投资级,样本数量为100只,且进行了级别配比;后者信用级别为AA+级及以下,选取流动性排名前80%的债券为样本。为便于投资者从多个角度分析指数收益,中证指数公司将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。

    中证中期信用债流动性100指数的基日为2007年12月31日,中证中期中高收益流动性指数的基日为2008年12月31日,基点均为100点。截至2013年6月5日,中证中期信用债流动性100指数收盘点位为147.49,较年初上涨4.3%,指数到期收益率为5.25%,修正久期为4.28;中证中期中高收益流动性指数收盘点位为130.62,较年初上涨4.5%,指数到期收益率为5.88%,修正久期为4.39。

(责任编辑:刘佳)

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