中证指数公司7月4日发布两条债券指数

    中证指数有限公司将于7月4日发布中证中期信用债流动性100指数和中证中期中高收益流动性指数。国内某基金公司将以上述指数为投资标的开发债券指数化产品。

    两条指数均采用中证流动性选样方法，挑选一定数量的流动性排名靠前的信用债券组成样本。二者在样本空间上有一定共同点，均要求债券剩余期限为4-7年，发行余额为8亿元及以上。二者在侧重方向上有所不同，前者信用级别门槛为投资级，样本数量为100只，且进行了级别配比；后者信用级别为AA+级及以下，选取流动性排名前80%的债券为样本。为便于投资者从多个角度分析指数收益，中证指数公司将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。

    中证中期信用债流动性100指数的基日为2007年12月31日，中证中期中高收益流动性指数的基日为2008年12月31日，基点均为100点。截至2013年6月5日，中证中期信用债流动性100指数收盘点位为147.49，较年初上涨4.3%，指数到期收益率为5.25%，修正久期为4.28；中证中期中高收益流动性指数收盘点位为130.62，较年初上涨4.5%，指数到期收益率为5.88%，修正久期为4.39。