随着华商大盘量化精选基金的公开发售,国内量化基金的队伍也扩展到20只;但与越来越多的基金经理开始使用数量模型进行选股和资产配置不同,华商大盘量化基金将风险控制放在首位。
作为国内具有私募以及华尔街量化投资历练的实战专业人士,华商大盘量化拟任基金经理费鹏认为,国内的量化基金更多集中在择股和行业配置上,很少强调对系统风险的把控,个性化的量化产品很少见,而量化投资的重中之重则在风控。费鹏表示,目前市场上的量化基金多是“越跌越买”的纪律性操作,而华商量化投资主要是研究主动性的风险判断,通过技术分析、量化模型分析等判定风险,在确定风险之后及时对仓位进行控制、及时止损。其次,在择股方面,华商大盘量化投资首先通过数据挖掘,提前捕捉可能的未来变化,再通过与研究员的分析结合,进行相互印证,分析手段上更多了对隐性信息的补充。据《证券日报》