长信利息收益证券投资基金更新招募说明书摘要

资产组合	金额(元)	占基金总资产的比例
债券投资	2,318,011,778.82	56.24%
买入返售证券	1,473,087,774.63	35.74%
其中:买断式回购的买入返售证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	322,708,726.87	7.83%
其中：商业银行协议存款	0.00	0.00%
其他资产	7,914,939.38	0.19%
合计	4,121,723,219.70	100.00%

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	83,870,337,760.62	9.41%
	其中:买断式回购融资	201,135,000.00	0.03%
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00%
	其中:买断式回购融资	0.00	0.00%

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	173
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	65

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例
1	30天以内	44.08%	0.00%
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
2	30天(含)-60天	17.27%	0.00%
3	60天(含)-90天	15.93%	0.00%
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
4	90天(含)-180天	12.40%	0.00%
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	3.88%	0.00%
5	180天(含)-397天(含)	11.74%	0.00%
	合计	101.42%	0.00%

序号	债券品种	成本（元）	占基金资产净值的比例
1	国家债券	0.00	0.00%
2	金融债券	157,573,821.30	3.88%
	其中:政策性金融债	0.00	0.00%
3	央行票据	1,387,151,700.32	34.20%
4	企业债券	773,286,257.20	19.06%
5	其他	0.00	0.00%
合计		2,318,011,778.82	57.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券		157,573,821.30	3.88%

序号	债券名称	债券数量(张)		摊余成本（元）	占基金资产净值的比例
		自有投资	买断式回购
1	07央行票据04	5,000,000	0.00	499,412,031.41	12.31%
2	07央行票据09	3,100,000	0.00	309,303,073.82	7.63%
3	07央行票据06	2,000,000	0.00	199,650,743.29	4.92%
4	07央行票据12	2,000,000	0.00	199,489,411.78	4.92%
5	04建行03浮	1,500,000	0.00	157,573,821.30	3.88%
6	07央行票据18	1,000,000	0.00	99,410,140.28	2.45%
7	07苏高新CP01	1,000,000	0.00	98,824,834.29	2.44%
8	07武水务CP01	900,000	0.00	87,870,172.63	2.17%
9	07营口港CP01	800,000	0.00	79,101,652.23	1.95%
10	07央行票据02	700,000	0.00	69,960,329.89	1.72%

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	38
报告期内偏离度的最高值	0.0824%
报告期内偏离度的最低值	-0.3355%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1548%

序号	项目	金额（元）
1	交易保证金	300,000.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	7,419,437.90
4	应收申购款	195,501.48
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
合计		7,914,939.38

阶段	基金收益率①	基金收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去3个月	0.9701%	0.0074%	0.9470%	0.0002%	0.0231%	0.0072%
过去6个月	1.9821%	0.0095%	1.7282%	0.0013%	0.2539%	0.0082%
过去1年	3.2407%	0.0076%	2.8497%	0.0019%	0.3910%	0.0057%
过去3年	7.8420%	0.0052%	6.6966%	0.0017%	1.1454%	0.0035%
自基金成立起至今	9.7631%	0.0047%	7.9733%	0.0016%	1.7898%	0.0031%

转出方	长信利息收益基金（前端收费）	长信增利动态策略基金（前端收费）	长信银利精选基金（前端收费）	长信金利趋势基金（前端收费）
长信利息收益基金（前端收费）	——	2年≤N＜3年 1.20％ 3年≤N     0.90%	2年≤N＜3年 1.20％ 3年≤N        0.90%	2年≤N＜3年 1.20％ 3年≤N     0.90%
长信增利动态策略基金（前端收费）	1年≤N＜2年 0.30％ 2年≤N     0	——	1年≤N＜2年 0.30％ 2年≤N     0	1年≤N＜2年 0.30％ 2年≤N     0
长信银利精选基金（前端收费）	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0	——	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0
长信金利趋势基金（前端收费）	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N     0	——

转出方	长信利息收益基金 （后端收费）	长信增利动态策略基金（后端收费）	长信银利精选基金（后端收费）	长信金利趋势基金（后端收费）
长信利息收益基金 （后端收费）	——	转换时不收取转换费，赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费	转换时不收取转换费，赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费	转换时不收取转换费，赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费
长信增利动态策略基金（后端收费）	3年≤N＜5年    0.50% N≥5年 0	——	1年≤N＜2年 0.30％ 2年≤N     0	1年≤N＜2年 0.30％ 2年≤N        0
长信银利精选基金（后端收费）	3年≤N＜5年 0.60% N≥5年         0	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N        0	——	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N         0
长信金利趋势基金（后端收费）	3年≤N＜5年 0.60% N≥5年         0	2年≤N＜3年 0.25% 3年≤N        0	2年≤N＜3年 0.25％ 3年≤N         0	——