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大成小盘:2015年第二季度报告

2015年07月21日 10:06    来源: 中国经济网    

  大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)

  2015 年第2 季度报告

  2015 年 6 月30 日

  基金管理人:大成 基 金 管 理 有 限公 司

  基金托管人:中国 银 行 股 份 有 限公 司

  报告送出日期:2015 年 7 月 21 日

  大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  §1 重要提示

  基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,

  并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。

  基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告

  中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或

  者重大 遗漏 。

  基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。

  基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本

  基金的 招募 说明 书。

  本报告 中财 务资 料未 经审 计。

  本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。

  §2 基金产品概况

  基金简 称 大成中 小盘(LOF)

  场内简 称 大成小 盘

  交易代 码 160918

  基金运 作方 式 契约型 开放 式

  基金合 同生 效日 2014 年4 月10 日

  报告期 末基 金份 额总 额 241,156,259.57 份

  投资目 标

  本基金 主要 通过 投资 于股 票市场 中具 有较 高成 长性

  的中小 盘股 票, 追求 基金 资产的 长期 增值 。

  投资策 略

  本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 方法 进行

  主动投 资策 略, 以宏 观经 济和政 策研 究为 基础 , 通 过

  分析影 响证 券市 场整 体运 行的内 外部 因素 , 进 行自 上

  而下的 资产 配置 和组 合管 理, 同 时自 下而 上的 精选 各

  个行业 中具 有良 好治 理结 构、 在 细分 行业 具有 竞争 优

  势以及 有较 高成 长性 的中 小盘股 票进 行投 资。

  业绩比 较基 准

  中证700 指 数收 益率 ×80 %+中 证综 合债 券指 数收 益

  率 ×20 %

  风险收 益特 征

  本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于

  混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 , 属 于高 风险 收

  益特征 的开 放式 基金 。

  基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司

  基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司

  大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  §3 主要财务指标和基金 净值 表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民 币元

  主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 )

  1.本期 已实 现收 益 170,178,883.72

  2.本期 利润 86,083,830.67

  3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3477

  4.期末 基金 资产 净值 445,169,554.75

  5.期末 基金 份额 净 值 1.846

  注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除

  相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。

  2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数

  字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较

  阶段

  净值增 长率

  ①

  净值增 长率

  标准差 ②

  业绩比 较基

  准收益 率③

  业绩比 较基 准

  收益率 标准 差

  ④

  ①-③ ②-④

  过去三 个月 34.55% 3.39% 15.68% 2.31% 18.87% 1.08%

  3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较

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  注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。 截 至报 告期末 ,本 基金 投资

  的好莱 客 (603898)因 重 要事项 停牌 ,导 致投 资比 例被动 超标 。除 此 之 外, 本基金 的各 项投 资比

  例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比例 。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介

  姓名 职务

  任本基 金的 基金 经理 期限

  证券从 业年 限 说明

  任职日 期 离任日 期

  刘安田 先生

  本 基 金 基

  金经理

  2014 年4 月

  10 日

  2015 年4 月

  6 日

  11 年

  金融学硕士。曾任职

  于中国证券研究设计

  中心、友邦华泰基金

  管理公司、工银瑞信

  基金管理公司。曾担

  任行业研究员、宏观

  经济及策略研究员、

  基 金 经 理 助 理 。2008

  年8 月 加入 大成 基金,

  历任大成基金管理有

  限公司研究部总监助

  理、股票投资部混合

  组投资 总监 。2012 年

  3 月20 日至2013 年7

  月17 日 任大 成新 锐产

  业股票型证券投资基

  金基金 经理 。2013 年

  3 月 8 日至 2014 年 4

  月 9 日任景 宏证 券投

  资 基 金 基 金 经 理 。

  2010 年 4 月 7 日至

  2015 年 4 月 6 日 任大

  成精选增值混合型证

  券 投 资 基 金 基 金 经

  理。 2014 年4 月10 日

  至2015 年4 月6 日任

  大成中小盘股票型证

  券 投 资 基 金(LOF) 基

  金经理。具有基金从

  业资格 。国 籍: 中国

  魏庆国 先生

  本 基 金 基

  金经理

  2015 年4 月

  7 日

  - 6 年

  经济学 硕士 。2010 年

  至2012 年任 职于 华夏

  基金管理有限公司研大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  究部研 究员 ;2012 年

  至2013 年任 职于 平安

  大 华 基 金 研 究 部 ;

  2013 年 5 月 加入 大成

  基金管理有限公司。

  2014 年 10 月 28 日至

  2015 年3 月30 日 担任

  大成财 富管 理2020 生

  命周期证券投资基金

  基 金 经 理 助 理 。2015

  年 4 月 7 日 起担 任大

  成中小盘股票型证券

  投资基 金 (LOF ) 基金

  经理及大成精选增值

  混合型证券投资基金

  基金经 理。

  注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。

  2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。

  4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明

  本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证 券 投资 基金 法》 、《 大成中 小盘 股票

  型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金基金 合同 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 大 成中

  小盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 基 金的 投资 范围 、 投资比 例、 投资 组合、 证 券交易 行为 、 信 息披

  露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ,本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为,

  没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易, 整体

  运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ,承诺 将一 如既 往地

  本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产,在 规 范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前

  提下, 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行 情况

  根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理

  有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合

  严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包

  括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部

  负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实 施 交易 并实时 监控 ,监 察稽

  核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。

  4.3.2 异常交易行为的专项 说明

  公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的

  行为进 行分 析。2015 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ,原 因

  为投资 策略 需要 ;主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反

  向交易 ,但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过 该 股当 日成 交量

  5%的交 易情 形; 投资 组合 间债券 交易 存 在1 笔 同日 反向交 易; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的

  市场成 交比 例、 成交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组

  合间虽 然存 在同 向交 易行 为,但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投

  资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。

  4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明

  4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析

  本基金 继续 坚持 稳定 的投 资策略 , 重点 投资 以下 几 类股票 :1 ) 成 长股 : 类 VC 阶段 的成 长股 、

  经典成 长股 和泡 沫化 阶段 的成长 股 ;2 ) 重 大资 产重 组导致 企业 基本 面发 生彻 底变化 , 复牌 后第 二

  波投资 机会 ;3 )强 者恒 强 的热门 股。

  本基金 完全 坚持 自下 而上 的选股 方式 ,但 是从 最终 的结果 看, 主要 投资 了互 联网+X 、医 疗服

  务、新 兴消 费品 和核 电等 有远大 前景 的行 业。

  本基金 一季 报已 经提 示创 业板的 狂热 必将 出现 一波 退潮, 但 在6 月 杀跌 中, 没有果 断把 仓位

  降到下 限60% , 只是 降低 到 80% 并且 把创 业板 转成 中小板 和主 板, 没有 避免 一波大 幅回 撤。

  4.4.2 报告期内基金的业绩 表现

  截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为 1.846 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 34.55% ,

  同期业 绩比 较基 准收 益率 为 15.68% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。

  4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望

  由于A 股目 前已 经有 近 2800 家 上市 公司 ,构 建一 个 基金组 合仅 需 要 20 只股 票 ,所以 本基 金

  放弃基 于风 格、 主题 、行 业等配 置思 路, 完全 基于 自下而 上的 选股 。

  展望下 半年 ,本 基金 将继 续坚持 稳定 的投 资策 略, 但相比 于上 半年 操作 方式 上可能 会做 出一

  些调整 来应 对下 半年 波动 加大的 市场 。如 果上 半年 主要防 范上 行风 险, 下半 年将主 要防 范下 行风

  险。本 基金 将通 过加 强交 易和个 股仓 位控 制来 控制 回撤风 险, 并且 在选 股中 更加注 重企 业质 地,

  并且强 化对 个股 止损 纪律 的要求 。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组 合情 况

  序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )

  1 权益投 资 419,455,503.92 83.93

  其中: 股票 419,455,503.92 83.93

  2 固定收 益投 资 - 0.00

  其中: 债券 - 0.00

  资产 支持 证券 - 0.00

  3 贵金属 投资 - 0.00

  4 金融衍 生品 投资 - 0.00

  5 买入返 售金 融资 产 - 0.00

  其中: 买断 式回 购的 买入 返售

  金融资 产

  - 0.00

  6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,067,385.75 15.82

  7 其他资 产 1,266,615.22 0.25

  8 合计 499,789,504.89 100.00

  5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合

  代码 行业类 别 公允价 值( 元)

  占基金 资产 净值 比例

  (%)

  A 农、林 、牧 、渔 业 8,458,560.00 1.90

  B 采矿业 - 0.00

  C 制造业 289,131,125.14 64.95

  D

  电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

  业

  - 0.00

  E 建筑业 - 0.00

  F 批发和 零售 业 - 0.00

  G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00

  H 住宿和 餐饮 业 27,415,358.40 6.16

  I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 46,603,312.00 10.47

  J 金融业 - 0.00

  K

  房地产 业

  20,436,121.68 4.59

  L

  租赁和 商务 服务 业

  - 0.00

  M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00

  N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00

  O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00

  P 教育 - 0.00 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  Q 卫生和 社会 工作

  27,411,026.70 6.16

  R 文化、 体育 和娱 乐业

  - 0.00

  S 综合 - 0.00

  合计 419,455,503.92 94.22

  5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细

  序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)

  占基金 资产 净值

  比例( %)

  1 603898 好莱客 468,110 51,244,001.70 11.51

  2 300078 中瑞思 创 451,100 30,557,514.00 6.86

  3 600305 恒顺醋 业 915,800 27,648,002.00 6.21

  4 000796 易食股 份 1,105,458 27,415,358.40 6.16

  5 300244 迪安诊 断 326,555 27,411,026.70 6.16

  6 600480 凌云股 份 1,047,750 24,684,990.00 5.55

  7 000910 大亚科 技 1,300,408 22,132,944.16 4.97

  8 002077 大港股 份 1,121,016 20,436,121.68 4.59

  9 002044 江苏三 友 455,490 20,405,952.00 4.58

  10 002366 丹甫股 份 263,300 19,320,954.00 4.34

  5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合

  本基金 本报 告期 末未 持有 债券。

  5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细

  本基金 本报 告期 末未 持有 债券。

  5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细

  本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。

  5.7 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细

  本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。

  5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细

  本基金 本报 告期 末未 持有 权证。

  5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细

  本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策

  本基金 投资 股指 期货 将以 投资组 合避 险和 有效 管理 为目的 , 通 过套 期保 值策 略, 对 冲系 统性 风险 ,

  应对组 合构 建与 调整 中的 流动性 风险 ,力 求风 险收 益的优 化。

  5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明

  5.10.1 本期国债期货投资政 策

  本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。

  5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细

  本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。

  5.10.3 本期国债期货投资评 价

  本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日

  前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  序号 名称 金额( 元)

  1 存出保 证金 332,104.15

  2 应收证 券清 算款 -

  3 应 收股 利 -

  4 应收利 息 12,579.27

  5 应收申 购款 921,931.80

  6 其他应 收款 -

  7 待摊费 用 -

  8 其他 -

  9 合计 1,266,615.22

  5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细

  注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明

  序号 股票代 码 股票名 称

  流通受 限部 分的

  公允价 值( 元)

  占基金 资产

  净值比 例 (% )

  流通受 限情 况说

  明 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  1 603898 好莱客 51,244,001.70 11.51 重大事 项

  2 002044 江苏三 友 20,405,952.00 4.58 重大事 项

  5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分

  由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位: 份

  报告期 期初 基金 份额 总额 256,329,296.19

  报告期 期间 基金 总申 购份 额 168,139,176.67

  减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 183,312,213.29

  报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-"

  填列)

  -

  报告期 期末 基金 份额 总额 241,156,259.57

  §7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金情况

  7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况

  单位: 份

  报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 12,000,000.00

  报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -

  报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -

  报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 12,000,000.00

  报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 4.98

  7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细

  本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。

  §8 影响投资者决策的其 他重 要信息

  1 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员 变 更的

  公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 , 刘 明先 生不再 担任 公司 副总

  经理。

  2 、 基 金管 理人 于 2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的

  公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 , 肖 冰先 生不再 担任 公司 副总

  经理。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中小 盘股 票型 证券 投资 基金(LOF )的 文件 ;

  2 、《 大成 中小 盘股 票型 证 券投资 基金 (LOF ) 基金 合 同》;

  3 、《 大成 中小 盘股 票型 证 券投资 基金 (LOF ) 托管 协 议》;

  4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;

  5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。

  9.2 存放地点

  本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。

  9.3 查阅方式

  投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查

  阅。

  大成基 金管 理有 限公 司

  2015 年7 月21 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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