380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日: 2015 年 09 月 16 日
重要提示
本基金经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可[2011]1096 号文核准募集。本基金基
金合同于 2011 年 9 月 16 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金
投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人
连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募
说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 16
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日(未经审计)。
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380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:吴万善
注册资本:3 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公
司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证
监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010
年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有
限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省
分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、
总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限
公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司
董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994
年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副
总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证
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券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股(香港)
有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994
年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育科科长、
投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资
银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、
副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书;
华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限
责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份
有限公司董事。
夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。
毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所
教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投
资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004 年
10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳
市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司
董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
董事。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专
业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、
深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有限公司投
资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、股权管理、
股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易(集
团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司
董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、
厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际
信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。
现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负
责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业
创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
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杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计
专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。2012 年加
入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、
国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸
易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜
阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国
务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育
部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副
教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资
研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所
上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单
位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市
场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香
港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货事务监察委员
会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有
限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历。毕业于财
政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机
构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)董事
合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾工作于北京市万商天勤(深圳)律师事务所、
北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市金杜(深圳)
律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员
会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深
圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
1.2.2 监事会成员
舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,
获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加入华泰证
券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华
泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监事会主
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席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理
有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学
专业。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建
设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任
公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、
股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区房地产(集
团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司
董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦
门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部
经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修
班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产
开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营
业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险
管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风险管
理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,
华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务
部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有
限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总
经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
徐超先生,职工监事,工商管理硕士。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理,
2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行
总监,现任运作保障部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律
师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、
民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限公司,历
任监察稽核部经理、高级经理、总监助理,现任监察稽核部执行总监。
1.2.3 公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
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俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经
理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高
科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公
司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、
国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方
避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总
裁。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、
中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部
总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,
华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼
债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理
有限公司副总裁、纪委委员。
常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书,
南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合证券(现为
华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董事会秘书、
纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限
公司董事。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析
师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全
国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定
收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理
有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所
审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金,历任
运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、
南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006 年
加入南方基金,担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师;2010 年 8 月至 2013 年 4 月,
任小康 ETF 及南方小康基金经理;2011 年 9 月至今,任南方上证 380ETF 及联接基金基金经
理;2013 年 3 月至今,任南方策略基金经理;2013 年 4 月至今,任南方 300 基金经理;2013
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年 4 月至今,任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF 基金
经理。
柯晓先生,美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券
公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006 年加入南方基金,任首席产品设计师;
2010 年 8 月至今,任小康 ETF 及南方小康基金经理;2013 年 4 月至今,任南方深成及南方
深成 ETF 的基金经理;2013 年 5 月至今,任南方上证 380ETF 及联接基金的基金经理;2015
年 7 月至今,任南方互联基金的基金经理。
1.2.5 投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董
事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监
陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生。
1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
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§2 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银
行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款
总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收
入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户
和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网
点达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客户
营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45
万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之
间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集
团综合性、多功能优势逐步显现。
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债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为
主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增
188.32 亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和
首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发
卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续
推进,客户数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机
构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,
以一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500
强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美
国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多
重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承
销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个
职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托
管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
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黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
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写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内
容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
11
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§3 相关服务机构
3.1 销售机构
3.1.1 申购赎回代理证券公司
申购赎回代理证券公司:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰
证券大厦
法定代表人:吴万善
1 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证
大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
2 兴业证券股份有限公司
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
企业大厦 C 座
3 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
4 海通证券股份有限公司
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
12
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注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号
大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场
5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
5 广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网
点
公司网站:广发证券网
http://www.gf.com.cn
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业
大厦 14、16、17 层
6 长城证券股份有限公司 法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站:www.cgws.com
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
7 申万宏源证券有限公司
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
8 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话:95525,10108998
公司网站:www.ebscn.com
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、
18、19、20、21、22、23 单元
9 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超
商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
传真 0755-82026539
13
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客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李季
10 申万宏源西部证券有限公司
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198
号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
11 湘财证券股份有限公司 联系人:吴昊
联系电话:021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大
街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
12 信达证券股份有限公司
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22
层、23 层、25 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21
层-23 层、25 层-29 层
13 东方证券股份有限公司 法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
14
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注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
14 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
一街 8 号 7-9 层
15 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
16 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
荣超大厦 16-20 层
17 平安证券有限责任公司 法定代表人:谢永林
联系人:石静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
18 东吴证券股份有限公司
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址:http://www.dwjq.com.cn/
15
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注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1
号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1
号红塔大厦 9 楼
19 红塔证券股份有限公司
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
联系电话:0871-63577946
公司网站:http://www.hongtastock.com
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号
上海环球金融中心 57 楼
20 华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790 客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7
至 10 层
法定代表人:黄金琳
21 华福证券有限责任公司
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安
大厦 A 座 25 层
法定代表人:蔡咏
22 国元证券股份有限公司
联系电话:0551-2634400
客服电话:全国统一热线 95578,4008888777,
安徽省内热线 96888
公司网站:www.gyzq.com.cn
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际
大厦 22—24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际
大厦 22—24 层
23 方正证券股份有限公司 法定代表人:何其聪
联系人:高洋
联系电话:010-68546709
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
24 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
16
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3.1.2 二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
3.2 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378982
传真:010-59378907
联系人:程爽
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹
§4 基金名称
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上证 380 交易型开放式指数证券投资基金
§5 基金的类型
股票型证券投资基金
§6 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
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§7 基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债
券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的 95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
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§8 基金的投资策略
8.1 投资策略
(一)投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(二)投资管理体制和程序
(1)决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
(2)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
(3)投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免
重大风险的发生。
研究支持:金融工程小组依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分
析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
20
380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期或遇重大事项时召
开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理
的日常决策。
组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权重的
方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降
低买入成本、控制投资风险。
交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经
理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密
切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。
8.2 投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。
本基金采取完全复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的 95%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素
导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻
求替代。
2、日常投资组合管理
(1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
(2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数
交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。
(3)制作并公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况,设计 T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
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380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项:
(1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施;
(2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施;
(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的
比例,进行支付现金的准备。
4、投资绩效评估
(1)定期对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估;
(2)金融工程小组对本基金的运行情况进行量化评估;
(3)基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复
制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在至少一种指
定媒体公告,并阐明变更复制方法的原因。
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380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
§9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380 指数,简称 380 指数。
上证 380 指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于 2010 年 11 月 29 日正式发布,
反映了上海证券市场成长性蓝筹股表现,成份股数量 380 只。上证 380 指数以 2003 年 12
月 31 日为基日,基点为 1000 点。
如果指数编制单位变更或停止上证 380 指数的编制、发布或授权,或上证 380 指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为上证 380 指数不
宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管
理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩
比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒
体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管
人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
§10 基金的风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
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380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
§11 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日(未经审计)。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 521,200,105.07 96.54
其中:股票 521,200,105.07 96.54
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 18,547,729.84 3.44
7 其他资产 124,684.90 0.02
8 合计 539,872,519.81 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 1.2 的合计项中不含可退替代款
估值增值。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 2,681,024.00 0.50
B 采矿业 21,873,827.85 4.07
C 制造业 274,896,765.08 51.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,093,898.88 6.90
24
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E 建筑业 20,787,549.33 3.87
F 批发和零售业 55,813,699.98 10.38
G 交通运输、仓储和邮政业 48,798,933.73 9.08
H 住宿和餐饮业 960,334.80 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,163,328.66 3.19
J 金融业 - -
K 房地产业 15,903,975.95 2.96
L 租赁和商务服务业 3,640,635.04 0.68
M 科学研究和技术服务业 1,550,102.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 1,786,638.12 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 790,737.00 0.15
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,208,760.19 1.16
S 综合 11,209,736.65 2.09
合计 521,159,947.26 96.96
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期未积极投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
1 600009 上海机场 166,119 5,265,972.30 0.98
2 601333 广深铁路 584,317 4,803,085.74 0.89
3 600398 海澜之家 232,142 4,208,734.46 0.78
4 600863 内蒙华电 500,578 4,094,728.04 0.76
5 600688 上海石化 373,988 4,012,891.24 0.75
6 600642 申能股份 391,944 3,923,359.44 0.73
7 600200 江苏吴中 106,200 3,902,850.00 0.73
8 600881 亚泰集团 305,524 3,883,210.04 0.72
9 600307 酒钢宏兴 542,181 3,665,143.56 0.68
10 600820 隧道股份 270,700 3,638,208.00 0.68
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380ETF(2015 年第 2 号)招募说明书(更新)摘要
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
注:本基金本报告期未积极投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活
跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股
指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数
的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
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前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,082.96
2 应收证券清算款 19,591.03
3 应收股利 -
4 应收利息 4,021.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 63,989.82
8 其他 -
9 合计 124,684.90
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§12 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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净值增 业绩比较基
净值增长 业绩比较基
阶段 长率标 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
准差② 准差④
2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45%
2012.01.01-2012.12.31 -1.02% 1.44% -1.14% 1.44% 0.12% 0.00%
2013.01.01-2013.12.31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 44.86% 1.19% 45.17% 1.19% -0.31% 0.00%
2015.01.01-2015.6.30 61.15% 2.43% 63.79% 2.39% -2.64% 0.04%
自基金成立起至今 114.62% 1.51% 114.18% 1.53% 0.44% -0.02%
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§13 基金的费用概览
13.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6、基金上市费及年费;
7、基金的指数许可使用费;
8.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
9.基金的证券交易费用;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
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基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.标的指数许可使用费
在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许
可使用费年费率为 0.03%。
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管理
人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每
季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的,按照 50,000
元支付;基金设立首季,指数许可使用费不受收取下限的限制。指数许可使用费每季支付一
次,每年 1 月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内支付上季度标的指数许可使用费。
4.除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法
规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
13.2 与基金销售有关的费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
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金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的
申购、赎回清单在当日证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,
并报中国证监会备案。
§14 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活
动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新,对“基金管理人关于禁
止性行为的承诺”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计
师事务所”进行了更新。
5、在“基金的投资”部分,对“投资限制”进行了更新,对“基金投资组合报告”进
行了更新,对“基金业绩”进行了更新。
6、在“基金合同的内容摘要”部分,对“基金合同的内容摘要”进行了更新。
7、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2015 年 10 月 27 日
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