富国创业板指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)
(摘要)
(二 0 一五年第二号)
富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会 2013 年 2 月 28 日证监许可[2013]200 号文核准募集。本基金的基金合
同于 2013 年 9 月 12 日生效。
【重要提示】
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的
各类风险,可能包括:指数投资风险、流动性风险、市场风险、合规性风
险、交易风险、各项相关业务的操作风险、业务运作的技术系统风险等,
还包括本基金运作的特有风险(三类基金份额风险收益特征各异、基金收
益的风险、基金份额的折/溢价交易风险等)。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
1
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2015 年 9 月 12 日,基金投资组合报告
和基金业绩表现等相关财务数据截止至 2015 年 6 月 30 日(财务数据未经
审计)。
一、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:1.8 亿元人民币
股权结构(截止于 2015 年 9 月 12 日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决
策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会
负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相
关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十二个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权
益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量
2
化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交
易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理
部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、
人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公
司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固
定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资
金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募
固定收益类专户的投资管理;固定收益研究部:负责固定收益类公募产品
和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等;量化与海外投资部:
负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资
管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公
募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业
年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研
究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投
资交易和风险控制;董事会办公室:履行公司章程规定的工作职责,暂与
综合管理部合署办公;综合管理部:负责公司董事会日常事务、公司文秘
管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;机构业务部:
负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:
管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(广州分公司)、北方营
销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负
责共同基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌
建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支
持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务
团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;
电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务
发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责
开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司
发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务
3
发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、风控、
法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负
责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:
负责人力资源规划与管理;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、
就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营
特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2015 年 9 月 12 日,公司有员工 311 人,其中 60%以上具有硕士
以上学历。
二、主要人员情况
1、董事会成员
薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州
分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股
份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通
证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理
兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任
公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总
经理、总经理助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值
证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大注
册会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia,
International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中
文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕
马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生,董事,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有
限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所
信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳
经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心
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支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经
理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经
理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪
总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理
有限公司董事兼总经理。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。
现 任 BMO 金 融 集 团 国 际 业 务 全 球 总 裁 ( SVP & Managing Director,
International, BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers &
Lybrand 担任审计工作;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银
行。
蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有
限公司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评
估部员工,山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有
限公司计财部业务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经
理。
张克均先生,董事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规
划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、
证券部副经理、杏林支行副行长;申银万国证券股份有限公司厦门证券营
业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、
经纪总部总经理。
黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限
公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限
公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
戴国强先生,独立董事,研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院
长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院
副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长;上海财经大学教授、博士
生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。
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伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会
计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计
工作,有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为
首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所
律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生,监事长,本科学历,高级会计师。现任山东省国际信托股
份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计,
山东正源和信有限责任会计师事务所室主任,山东鲁信实业集团公司财务,
山东省鲁信投资控股集团有限公司财务,山东省国际信托股份有限公司财
务部经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险
管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、
审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士,监事,研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席
代表。历任上海大学外语系教师;荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙
特利尔银行金融机构部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财
务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职;在华夏证券有
限公司东方路营业部任职。
孙琪先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。
历任杭州恒生电子股份公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理
有限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
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唐洁女士,监事,本科学历,CFA。现任富国基金管理有限公司策略研
究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研
究助理、助理研究员。
王旭辉先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营
销中心总经理。历任职于郏县政府办公室职员,郏县国营一厂厂长,富国
基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。
陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商
务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理,富国基金管理
有限公司资深电子商务经理。
3、督察长
范伟隽先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计
师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年 10
月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在
漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、
经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士,研究生学历,13 年证券、基金从业经验。现任富国基金
管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理,华
安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、
上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。
李笑薇女士,研究生学历,高级经济师,13 年证券、基金从业经验。
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCIBARRA)BARRA 股
票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal
Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员,富国
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基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量
化与海外投资部总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,16 年证券、基金从业经验。现任富国基金
管理有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发
主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理
兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理
(1)现任基金经理:
1)王保合先生,博士。自 2006 年 7 月开始从事证券行业工作。曾任
富国基金管理有限公司研究员、富国沪深 300 增强证券投资基金基金经理
助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上
证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013 年 9 月起
任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证
军工指数分级证券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互联
网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金经理,2015 年 5 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资总监。具有
基金从业资格。
2)方旻先生,研究生学历。自 2010 年 2 月开始从事证券行业工作。
历任航天信息股份有限公司软件工程师,赛门铁克软件工程师,硕康万国
软件技术有限公司需求分析师。自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金
管理有限公司定量研究员;2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利指
数增强型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014 年 11 月起任富国中证
红利指数增强型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、上证综
指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)基金经理,2015 年 5 月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富
国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理;兼任量化投资总监助理。具有基金从业资格。
(2)历任基金经理:章椹元先生自 2013 年 12 月至 2015 年 5 月任本
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基金基金经理。6、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员构成如下:公司总经理陈戈先生,主动权益及固
定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。
列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其
他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的
大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在
香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交
易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行市值约
为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;
客户贷款和垫款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额
9
128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元,较上年增长
12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手
续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。
利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,
增 长 6.10%。 资 本 充 足 率 14.87%, 不 良 贷 款 率 1.19%, 拨 备 覆 盖 率
222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账
户分别新增 11 万户和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三
综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到 1.37 万个,综合柜员占比
达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客户营销平台、体
验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过
1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理
效率提高 60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行
之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐
步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名
第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受
托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34 万户。投资
托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场
领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡
累计发卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同
业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长 14.18%,金融资产增长
18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后
荣获国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志
2014 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额位列全球第 2;
在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500 强排名第 3
位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第
2;在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获
国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险
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管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融
和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管
处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托
管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续
聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规
化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分
行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行
河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,
长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、
中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大
客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分
行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长
期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建
筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,
并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从
事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会
计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
(三)基金托管业务经营情况
11
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银
行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控
制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为
资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行
托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之
一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托
管人》评为“中国最佳托管银行”。
三、 相关服务机构
一、基金销售机构
1、直销机构:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
直销网点:上海投资理财中心
上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23
楼
电话:(021)20361818
传真:(021)20361544
联系人:林燕珏
客户服务统一咨询电话:95105686,4008880688
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2. 场外代销机构
12
( 1 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法人代表: 王洪章
联系电话: (010)66275654
传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 2 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法人代表: 姜建清
联系电话: (010)95588
传真电话: (010)95588
联系人员: 杨先生
客服电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法人代表: 田国立
联系电话: (010)66594946
传真电话: (010)66594946
联系人员: 陈洪源
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn
( 4 )交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
13
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
法人代表: 牛锡明
联系电话: (021)58781234
传真电话: (021)58408483
联系人员: 曹榕
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表: 李建红
联系电话: (0755)83198888
传真电话: (0755)83195109
联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 6 )中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法人代表: 常振明
联系电话: (010)65550827
传真电话: (010)65550827
联系人员: 常振明
客服电话: 95558
公司网站: bank.ecitic.com
( 7 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号
法人代表: 吉晓辉
14
联系电话: (021)61618888
传真电话: (021)63604199
联系人员: 唐小姐
客服电话: 95528
公司网站: www.spdb.com.cn
( 8 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号
法人代表: 李国华
联系电话: (010)68858057
传真电话: (010)68858057
联系人员: 王硕
客服电话: 95580
公司网站: www.psbc.com
( 9 )华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
法人代表: 吴建
联系电话: 010-85238667
传真电话: 010-85238680
联系人员: 郑鹏
客服电话: 95577
公司网站: www.hxb.com.cn
( 10 )东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城南城路 2 号
办公地址: 东莞市莞城南城路 2 号
法人代表: 何沛良
联系电话: 0769-22866268
传真电话: 0769-22866268
15
联系人员: 何茂才
客服电话: 0769-961122
公司网站: www.drcbank.com
( 11 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法人代表: 万建华
联系电话: (021)38670666
传真电话: (021)38670666
联系人员: 芮敏琪
客服电话: 400-8888-666
公司网站: www.gtja.com
( 12 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
法人代表: 王常青
联系电话: (010)65183888
传真电话: (010)65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com
( 13 )国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表: 何如
联系电话: (0755)82130833
传真电话: (0755)82133952
联系人员: 周杨
客服电话: 95536
16
公司网站: www.guosen.com.cn
( 14 )招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法人代表: 宫少林
联系电话: (0755)82943666
传真电话: (0755)82943636
联系人员: 林生迎
客服电话: 95565、400-8888-111
公司网站: www.newone.com.cn
( 15 )广发证券股份有限公司
注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼
(4301-4316 房)
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41
和 42 楼
法人代表: 孙树明
联系电话: (020)87555305
传真电话: (020)87555305
联系人员: 黄岚
客服电话: 95575
公司网站: www.gf.com.cn
( 16 )中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表: 王东明
联系电话: (010)84588888
传真电话: (010)84865560
联系人员: 顾凌
客服电话: 95558
17
公司网站: www.cs.ecitic.com
( 17 )中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法人代表: 陈有安
联系电话: (010)66568430
传真电话: (010)66568990
联系人员: 田薇
客服电话: 4008-888-888
公司网站: www.chinastock.com.cn
( 18 )海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市广东路 689 号
法人代表: 王开国
联系电话: (021)23219000
传真电话: (021)23219000
联系人员: 李笑鸣
客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 19 )申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表: 李梅
联系电话: (021)33389888
传真电话: (021)33388224
联系人员: 黄莹
客服电话: 95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
( 20 )长江证券股份有限公司
18
注册地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法人代表: 杨泽柱
联系电话: (027)65799999
传真电话: 027-85481900
联系人员: 李良
客服电话: 95579 或 4008-888-999
公司网站: www.95579.com
( 21 )安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单
元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单
元
法人代表: 牛冠兴
联系电话: (0755)82558305
传真电话: (0755)82558002
联系人员: 陈剑虹
客服电话: 400-800-1001
公司网站: www.essence.com.cn
( 22 )民生证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层
法人代表: 余政
联系电话: (010)85127999
传真电话: (010)85127917
联系人员: 赵明
客服电话: 400-6198-888
公司网站: www.mszq.com
( 23 )华泰证券股份有限公司
19
注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法人代表: 吴万善
联系电话: 0755-82569143
传真电话: 0755-82492962
联系人员: 孔晓君
客服电话: 95597
公司网站: www.htsc.com.cn
( 24 )中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548
公司网站: www.citicssd.com
( 25 )信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法人代表: 张志刚
联系电话: 010-63080985
传真电话: 01063080978
联系人员: 唐静
客服电话: 400-800-8899
公司网站: www.cindasc.com
( 26 )东方证券股份有限公司
注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层
20
法人代表: 潘鑫军
联系电话: 021-63325888
传真电话: 021-63326729
联系人员: 胡月茹
客服电话: 95503
公司网站: www.dfzq.com.cn
( 27 )方正证券股份有限公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法人代表: 雷杰
联系电话: (010)57398062
传真电话: (010)57398058
联系人员: 徐锦福
客服电话: 95571
公司网站: www.foundersc.com
( 28 )长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17
层
法人代表: 黄耀华
联系电话: (0755)83516289
传真电话: (0755)83515567
联系人员: 刘阳
客服电话: (0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深
公司网站: www.cgws.com
( 29 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法人代表: 薛峰
21
联系电话: 021-22169999
传真电话: 021-22169134
联系人员: 刘晨、李芳芳
客服电话: 95525
公司网站: www.ebscn.com
( 30 )上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
法人代表: 龚德雄
联系电话: (021)53519888
传真电话: (021)53519888
联系人员: 张瑾
客服电话: (021)962518
公司网站: www.962518.com
( 31 )大同证券经纪有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法人代表: 董祥
联系电话: 0351-4130322
传真电话: 0351-4130322
联系人员: 薛津
客服电话: 4007121212
公司网站: www.dtsbc.com.cn
( 32 )平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8
传真电话: 95511-8
22
联系人员: 吴琼
客服电话: 95511-8
公司网站: www.pingan.com
( 33 )华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
0327
法人代表: 李工
联系电话: 0551-65161666
传真电话: 0551-65161600
联系人员: 甘霖
客服电话: 96518(安徽)、4008096518(全国)
公司网站: www.hazq.com
( 34 )国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法人代表: 常喆
联系电话: (010)84183333
传真电话: (010)84183311-3389
联系人员: 黄静
客服电话: 400-818-8118
公司网站: www.guodu.com
( 35 )中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法人代表: 许刚
联系电话: 021-20328309
传真电话: 021-50372474
联系人员: 王炜哲
23
客服电话: 400-620-8888
公司网站: www.bocichina.com
( 36 )华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法人代表: 杨炯洋
联系电话: 010-52723273
传真电话: 028-86157275
联系人员: 张曼
客服电话: 95584
公司网站: www.hx168.com.cn
( 37 )申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国
际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国
际大厦 20 楼 2005 室
法人代表: 许建平
联系电话: 010-88085858
传真电话: 010-88085858
联系人员: 李巍
客服电话: 4008-000-562
公司网站: www.hysec.com
( 38 )齐鲁证券有限公司
注册地址: 济南市经七路 86 号
办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层
法人代表: 李玮
联系电话: 0531-68889155
传真电话: 0531-68889185
联系人员: 吴阳
24
客服电话: 95538
公司网站: www.qlzq.com.cn
( 39 )中航证券有限公司
注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
楼
办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
楼
法人代表: 王宜四
联系电话: 0791-86768681
传真电话: 0791-86770178
联系人员: 戴蕾
客服电话: 400-8866-567
公司网站: www.avicsec.com
( 40 )华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法人代表: 黄金琳
联系电话: 0591-87383600
传真电话: 0591-87383610
联系人员: 张宗锐
客服电话: 96326(福建省外请先拨 0591)
公司网站: www.hfzq.com.cn
( 41 )华龙证券有限责任公司
注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法人代表: 李晓安
联系电话: 0931-4890208
传真电话: (0931)4890628
联系人员: 李昕田
25
客服电话: (0931)96668、4006898888
公司网站: www.hlzqgs.com
( 42 )上海华信证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法人代表: 杨锐敏
联系电话: 021-38784818
传真电话: 021-68775878
联系人员: 倪丹
客服电话: 68777877
公司网站: www.cf-clsa.com
( 43 )中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至 21 层
法人代表: 龙增来
联系电话: (0755)82023442
传真电话: (0755)82026539
联系人员: 刘毅
客服电话: 95532、400-600-8008
公司网站: www.china-invs.cn
( 44 )华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法人代表: 陈林
联系电话: 021-68777222
传真电话: 021-68777822
联系人员: 刘闻川
26
客服电话: 4008209898
公司网站: www.cnhbstock.com
( 45 )深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单
元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单
元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0755-33227950
传真电话: 0755-82080798
联系人员: 汤素娅
客服电话: 4006-788-887
公司网站: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.
( 46 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表: 其实
联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 47 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法人代表: 杨文斌
联系电话: (021)58870011
传真电话: (021)68596916
联系人员: 张茹
27
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 48 )杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法人代表: 陈柏青
联系电话: 021- 60897840
传真电话: 0571-26697013
联系人员: 张裕
客服电话: 4000766123
公司网站: www.fund123.cn
( 49 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2
楼
法人代表: 凌顺平
联系电话: 0571-88911818
传真电话: 0571-86800423
联系人员: 吴强
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com
( 50 )嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
法人代表: 赵学军
联系电话: 021-20289890
传真电话: 021-20280110
联系人员: 张倩
客服电话: 400-021-8850
28
公司网站: www.harvestwm.cn__
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时公告。
3、场内代销机构:本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代
销业务资格的深圳证券交易所会员(具体名单详见基金份额发售公告或相
关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他
机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与
本基金的上市交易。
二、基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
三、律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
经办律师:刘佳、孙文婷
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼
16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:葛明
29
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
四、 基金的名称
富国创业板指数分级证券投资基金
五、 基金的类型
股票型
六、 基金份额的分级
本基金的基金份额包括富国创业板指数分级证券投资基金之基础份额
(即“富国创业板份额”)、富国创业板指数分级证券投资基金之稳健收
益类份额(即“富国创业板 A 份额”)与富国创业板指数分级证券投资基
金之积极收益类份额(即“富国创业板 B 份额”)。其中,富国创业板 A
份额、富国创业板 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
七、 基金的份额配对转换
本基金基金合同生效后,在富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额的
存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。包括
以下两种方式的配对转换:
1.分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每两份富国创业板份额的场内份额
申请转换成一份富国创业板 A 份额与一份富国创业板 B 份额的行为。
2.合并
合并指基金份额持有人将其持有的每一份富国创业板 A 份额与一份富
国创业板 B 份额申请转换成两份富国创业板份额的场内份额的行为。
30
八、 基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况
下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
九、 基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、
备选成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场
工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资
产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
十、 基金的投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用
长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%
以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪创业板指数的效果可能带来影响,导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合
理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限
31
定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及其权重构建股票投
资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票
资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建原则
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指
数的收益表现。
(2)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指
数的收益表现。
(3)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据创业板指数成份股组成及其
权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投
资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与创业板指数收益率之间的
高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资
组合比例符合基金合同的约定。
① 定期调整
根据创业板指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时
进行调整。
② 不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
32
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有
效跟踪创业板指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在创业板指数中的权重因其它原因
发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权
重同指数一致。
(4)投资绩效评估
可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行相关公
告。在正常市场情况下,本基金力争实现年跟踪误差不超过 4%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
3.债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断
债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资
组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行
个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪
误差。
4.金融衍生工具投资策略
本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合
进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,
从而更好地实现本基金的投资目标。
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的
股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠
杆特性,形成保本投资组合;
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权
证投资组合,形成多元化的盈利模式;
33
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证
价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
十一、 业绩比较基准
95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
由于本基金投资标的指数为由深圳证券交易所编制并发布的创业板指
数(指数代码:399006),且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×创业板
指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准
时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备
案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、 风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基
金所分离的两类基金份额来看,富国创业板 A 份额具有低风险、收益相对
稳定的特征;富国创业板 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
十三、 基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,257,965,466.80 87.56
其中:股票 11,257,965,466.80 87.56
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,337,266,465.19 10.40
34
7 其他资产 261,694,469.48 2.04
8 合计 12,856,926,401.47 100.00
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,840.60 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,191.87 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 46.86 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 934.56 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,013.89 0.00
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 73,246,262.22 0.58
C 制造业 4,891,760,889.64 38.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 208,366,658.41 1.65
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,084,271,811.97 32.31
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 329,821,975.41 2.61
M 科学研究和技术服务业 155,744,609.06 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 299,363,925.56 2.37
35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 330,117,971.32 2.61
R 文化、体育和娱乐业 885,266,349.32 7.00
S 综合 - -
合计 11,257,960,452.91 89.07
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 12,140,914 765,970,264.26 6.06
2 300104 乐视网 8,677,621 449,153,662.96 3.55
3 300024 机器人 5,266,301 406,874,415.26 3.22
4 300168 万达信息 7,039,294 345,770,121.28 2.74
5 300027 华谊兄弟 8,899,633 339,432,002.62 2.69
6 300070 碧水源 6,135,764 299,363,925.56 2.37
7 300017 网宿科技 4,857,761 225,497,265.62 1.78
8 300124 汇川技术 4,184,232 200,843,136.00 1.59
9 300003 乐普医疗 4,891,368 198,442,799.76 1.57
10 300058 蓝色光标 12,335,051 195,017,156.31 1.54
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%)
1 300223 北京君正 64 2,278.40 0.00
2 300245 天玑科技 48 1,162.08 0.00
3 300187 永清环保 24 934.56 0.00
4 300083 劲胜精密 15 562.20 0.00
5 300215 电科院 3 46.86 0.00
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
36
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,672,065.83
2 应收证券清算款 -
37
3 应收股利 -
4 应收利息 265,609.92
5 应收申购款 257,756,793.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 261,694,469.48
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 300083 劲胜精密 562.20 0.00 筹划重大事项
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
38
十四、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
1、富国创业板指数分级证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率比较表
业绩比较基
净值增 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③
准差④
2013.9.12-2013.12.31 -3.20% 1.78% 6.59% 1.91% -9.79% -0.13%
2014.1.1-2014.12.31 8.82% 1.47% 12.33% 1.50% -3.51% -0.03%
2015.1.1-2015.6.30 94.04% 2.76% 88.36% 2.73% 5.68% 0.03%
2013.9.12-2015.6.30 104.39% 1.97% 125.53% 1.98% -21.14% -0.01%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较:
注:1、截止日期为 2015 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2013 年 9 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2013 年 9 月
39
12 日至 2014 年 3 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合
同约定。
十五、 费用概览
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的开户费用;
9.基金上市费用;
10.基金的指数使用许可费;
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售
服务费,具体计提方法、计提标准在相关公告中载明;
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市
场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
40
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行
资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最
近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行
资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最
近可支付日支付。
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数使
用许可费自基金合同生效之日起计收,计算方法如下:
H1=E1×0.02%÷当年天数
H1 为每日应付的指数使用许可费
E1 为前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,
不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数使用许可
费的收取下限为每季度 5 万元,即不足人民币 5 万元则按照 5 万元收取。
由于深圳证券信息有限公司保留变更或提高指数使用许可费的权利,
41
如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方
法或费率计算指数使用许可费,无需召开基金份额持有人大会。基金管理
人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4.除管理费、托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用,由基
金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列
入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入
基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及
其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费
率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定
媒体上刊登公告。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)场外申购费率
本基金对通过直销中心场外申购富国创业板份额的养老金客户与除此
之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投
资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金
的地方社会保障基金、企业年金基金、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公
告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户
指除养老金客户外的其他投资者。
对于通过基金管理人直销中心申购富国创业板份额的养老金客户,申
购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
42
M<100万元 0.36%
100万元≤M<500万元 0.24%
M≥500万元 每笔1000元
除上述养老金客户外,其他投资者场外申购富国创业板份额,申购费
率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.2%
100 万元≤M<500 万元 0.8%
M≥500 万元 每笔 1,000 元
(2)场内申购费率
富国创业板份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执
行。
(3)富国创业板份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费率
富国创业板份额的赎回费率为 0.5%。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由
赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和
其他必要的手续费。
3、富国创业板份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率
最高不超过赎回金额的 5%。富国创业板份额的申购费率、申购份额具体的
计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人
根据基金合同的规定确定。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整
费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交
易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适
43
当调低富国创业板份额的申购费率和赎回费率。
三、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
44
十六、 基金份额折算
一、定期份额折算
在富国创业板 A 份额、富国创业板份额存续期内的每个会计年度(除
基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则
进行基金的定期份额折算。
(一) 基金份额折算日
每个会计年度第一个工作日。
(二) 基金份额折算对象
基金份额折算日登记在册的富国创业板 A 份额、富国创业板份额。
(三) 基金份额折算频率
每年折算一次。
(四) 基金份额折算方式
富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额按照招募说明书“六、基金份
额的分级与净值计算规则”进行净值计算,对富国创业板 A 份额的应得收
益进行定期份额折算,每 2 份富国创业板份额将按 1 份富国创业板 A 份额
获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额
的份额配比保持 1:1 的比例。
对于富国创业板 A 份额期末的约定应得收益,即富国创业板 A 份额每
个会计年度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场
内富国创业板份额分配给富国创业板 A 份额持有人。富国创业板份额持有
人持有的每 2 份富国创业板份额将按 1 份富国创业板 A 份额获得新增富国
创业板份额的分配。持有场外富国创业板份额的基金份额持有人将按前述
折算方式获得新增场外富国创业板份额的分配;持有场内富国创业板份额
的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国创业板份额的分
配。经过上述份额折算,富国创业板 A 份额和富国创业板份额的基金份额
参考净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算日,本基金将对富国创业
板 A 份额和富国创业板份额进行应得收益的定期份额折算。
45
每个会计年度第一个工作日进行富国创业板 A 份额上一年度应得收益
的定期份额折算时,有关计算公式如下:
1.富国创业板 A 份额
定期份额折算后富国创业板 A 份额的基金份额参考净值 = 1.000 元
定期份额折算后富国创业板 A 份额的份额数 = 定期份额折算前富国创
业板 A 份额的份额数
折算前富国创业板份额的资产净值 - 0.5 每份富国创业板A份额期末资产净值 - 1.000 NUM 前
NAV富国创业板
后 富国创业板
前
NUM
富国创业板
富国创业板 A 份额持有人新增的场内富国创业板份额的份额数 =
NUM
前
富国创业板A
每份富国创业板A份额期末资产净值 - 1.000
后
NAV富国创业板
其中:
NAV富国创业板 :定期份额折算后富国创业板份额净值
后
NUM 富国创业板 :定期份额折算前富国创业板份额的份额数
前
前
NUM 富国创业板A :定期份额折算前富国创业板 A 份额的份额数
2.富国创业板 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变富国创业板 B 的基金份额参考净
值及其份额数。
3.富国创业板份额
折算前富国创业板份额的资产净值 - 0.5 每份富国创业板A份额期末资产净值 - 1.000 NUM 前
NAV富国创业板
后 富国创业板
前
NUM
富国创业板
富国创业板份额持有人新增的富国创业板份额=
前
NUM 富国创业板 每份富国创业板A份额期末资产净值 - 1.000
后
2 NAV富国创业板
定期份额折算后富国创业板份额的份额数 = 定期份额折算前富国创
业板份额的份额数 + 富国创业板份额持有人新增的富国创业板份额的份
46
额数+ 富国创业板 A 份额持有人新增的富国创业板份额的份额数。
其中:
NAV富国创业板 :定期份额折算后富国创业板份额净值
后
NUM 富国创业板 :定期份额折算前富国创业板份额的份额数
前
二、不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,
即:当富国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元;当富国创业板 B 份
额的基金份额参考净值达到 0.250 元。
(一)当富国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按
照以下规则进行份额折算。
1.基金份额折算日
富国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元,基金管理人可根据市
场情况确定折算日。
2.基金份额折算对象
基金份额折算日登记在册的富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和
富国创业板份额。
3.基金份额折算频率
不定期。
4.基金份额折算方式
当富国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对
富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和富国创业板份额进行份额折算,
份额折算后本基金将确保富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额的比例为
1:1,份额折算后富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A 份额和
富国创业板 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
当富国创业板份额的份额净值达到 1.500 元后,富国创业板 A 份额、
富国创业板 B 份额、富国创业板份额三类份额将按照如下公式进行份额折
算:
(1)富国创业板 A 份额
47
份额折算原则:
① 份额折算前富国创业板 A 份额的份额数与份额折算后富国创业板 A
份额的份额数相等;
② 富国创业板 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出
1.000 元以上的净值部分全部折算为场内富国创业板份额。
NUM 富国创业板A NUM 富国创业板A
后 前
富国创业板 A 份额持有人新增的场内富国创业板份额的份额数=
NUM
前
富国创业板A
NAV富国创业板A - 1.000
前
1.000
其中:
前
NUM 富国创业板A :份额折算前富国创业板 A 份额的份额数
后
NUM 富国创业板A :份额折算后富国创业板 A 份额的份额数
前
NAV富国创业板A :份额折算前富国创业板 A 份额的基金份额参考净值
(2)富国创业板 B 份额
份额折算原则:
① 份额折算后富国创业板 B 份额与富国创业板 A 份额的份额数保持 1:
1 配比;
② 份额折算前富国创业板 B 份额的资产净值与份额折算后富国创业板
B 份额的资产净值及新增场内富国创业板份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前富国创业板 B 的持有人在份额折算后将持有富国创业板
B 份额与新增场内富国创业板份额。
NUM 富国创业板B NUM 富国创业板A
后 后
富国创业板 B 份额持有人新增的场内富国创业板份额的份额数 =
前
NUM 富国创业板B NAV富国创业板B - 1.000
前
1.000
其中:
后
NUM 富国创业板B :份额折算后富国创业板 B 份额的份额数
48
后
NUM 富国创业板A :份额折算后富国创业板 A 份额的份额数
前
NUM 富国创业板B :份额折算前富国创业板 B 份额的份额数
前
NAV富国创业板B :份额折算前富国创业板 B 份额的基金份额参考净值
(3)富国创业板份额
份额折算原则:
场外富国创业板份额持有人份额折算后获得新增场外富国创业板份
额,场内富国创业板份额持有人份额折算后获得新增场内富国创业板份额。
NAV富国创业板 NUM 富国创业板
前 前
NUM 富国创业板
后
1.000
其中:
NUM 富国创业板 :份额折算后富国创业板份额的份额数
后
NAV富国创业板 :份额折算前富国创业板份额净值
前
NUM 富国创业板 :份额折算前富国创业板份额的份额数
前
(二)当富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,本基
金将按照以下规则进行份额折算。
1.基金份额折算日
富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,基金管理人可
根据市场情况确定折算日。
2.基金份额折算对象
基金份额折算日登记在册的富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额、
富国创业板份额。
3.基金份额折算频率
不定期。
4.基金份额折算方式
当富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将
分别对富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和富国创业板份额进行份额
折算,份额折算后本基金将确保富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额的
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比例为 1:1,份额折算后富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板 A
份额和富国创业板 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
当富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,富国创业
板 A 份额、富国创业板 B 份额、富国创业板份额三类份额将按照如下公式
进行份额折算。
(1)富国创业板 B 份额
份额折算原则:
份额折算前富国创业板 B 份额的资产净值与份额折算后富国创业板 B
份额的资产净值相等。
NUM 富国创业板B NAV富国创业板B
前 前
NUM 富国创业板B
后
1.000
其中:
后
NUM 富国创业板B :份额折算后富国创业板 B 份额的份额数
前
NUM 富国创业板B :份额折算前富国创业板 B 份额的份额数
前
NAV富国创业板B :份额折算前富国创业板 B 份额的基金份额参考净值
(2)富国创业板 A 份额
份额折算原则:
①份额折算前后富国创业板 A 份额与富国创业板 B 份额的份额数始终
保持 1:1 配比;
②份额折算前富国创业板 A 份额的资产净值与份额折算后富国创业板
A 份额的资产净值及新增场内富国创业板份额的资产净值之和相等;
③份额折算前富国创业板 A 的持有人在份额折算后将持有富国创业板
A 份额与新增场内富国创业板份额。
NUM 富国创业板A NUM 富国创业板B
后 后
富国创业板 A 份额持有人新增的场内富国创业板份额的份额数=
NUM 富国创业板A NAV富国创业板A - NUM 富国创业板A 1.000
前 前 后
1.000
其中:
50
NUM 富国创业板A :份额折算后富国创业板 A 份额的份额数
后
NUM 富国创业板B :份额折算后富国创业板 B 份额的份额数
后
NUM 富国创业板A :份额折算前富国创业板 A 份额的份额数
前
NAV富国创业板A :份额折算前富国创业板 A 份额的基金份额参考净值
前
(3)富国创业板份额:
份额折算原则:
份额折算前富国创业板份额的资产净值与份额折算后富国创业板份额
的资产净值相等。
NUM 富国创业板 NAV富国创业板
前 前
NUM 富国创业板
后
1.000
其中:
NUM 富国创业板 :份额折算后富国创业板份额的份额数
后
NUM 富国创业板 :份额折算前富国创业板份额的份额数
前
NAV富国创业板 :份额折算前富国创业板份额净值
前
十七、 对招募说明书更新部分的说明
富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,
对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务
数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人概况及主要人员情况进行
了更新。
3、对“四、基金托管人”相关内容进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,对代销机构、注册登记机构部分信息
进行了更新。
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5、“十三、基金的投资”部分更新了基金投资组合报告,内容截止至
2015 年 6 月 30 日。
6、“十四、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 6 月 30 日,
并更新了历史走势对比图。
7、“二十七、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关
事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
二〇一五年十月十三日
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