大成中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500
元时,大成中证互联网金融份额(场内简称:互联金融;场内代码502036)、大
成中证互联网金融A类份额(场内简称:网金A;场内代码502037)、大成中证
互联网金融B类份额(场内简称:网金B;场内代码502038)将进行不定期份额
折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月2日收盘,大成中证互联网金融
B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投
资者密切关注大成中证互联网金融B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、由于大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算前
可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,大成中证互联网金融A类份额、
大成中证互联网金融B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市
场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份
额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能
已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互
联网金融B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
4、大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但
在不定期份额折算后大成中证互联网金融A类份额持有人的风险收益特征将发
生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额变为
同时持有较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额与较高风险收益特征
大成中证互联网金融份额的情况,因此大成中证互联网金融A类份额持有人预期
收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量大成中证互联网金融份额、
大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的持有人存在折算
后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂
停大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额与大成中证互联网金
融B类份额的上市交易、配对转换,以及大成中证互联网金融份额的申购、赎回、
转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予
以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金管理人网站
(www.dcfund.com.cn)刊登的本基金基金合同及《大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金招募说明书》或者拨打客服电话(400-888-5558)咨询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认
真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风
险。
特此公告
大成基金管理有限公司
2015 年 9 月 7 日
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