建信创新中国：招募说明书（修订后） _中国经济网—

　　建信创新中国混合型证券投资基金

　　招募说明书

　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　【重要提示】

　　本基金经中国证券监督管理委员会2013年6月4日证监许可[2013]737

　　号文核准募集。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明

　　书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对

　　本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

　　风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

　　金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

　　动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金

　　投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

　　券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由

　　于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管

　　理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于混

　　合型证券投资基金，一般情况下其风险与预期收益水平高于混合基金、债

　　券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

　　品种。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及

　　《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期

　　限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

　　业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第一部分绪言 .................................................................................................. 4

　　第二部分释义 .................................................................................................. 5

　　第三部分基金管理人 .................................................................................... 10

　　第四部分基金托管人 .................................................................................... 18

　　第五部分相关服务机构 ................................................................................ 22

　　第六部分基金的募集 .................................................................................... 24

　　第七部分《基金合同》的生效 .................................................................... 28

　　第八部分基金份额的申购与赎回 ................................................................ 30

　　第九部分基金的投资 .................................................................................... 39

　　第十部分基金的财产 .................................................................................... 53

　　第十一部分基金资产的估值 ........................................................................ 54

　　第十二部分基金的收益分配 ........................................................................ 59

　　第十三部分基金的费用与税收 .................................................................... 61

　　第十四部分基金的会计与审计 .................................................................... 63

　　第十五部分基金的信息披露 ........................................................................ 64

　　第十六部分风险揭示 .................................................................................... 69

　　第十七部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .................... 74

　　第十八部分《基金合同》的内容摘要 ........................................................ 76

　　第十九部分《托管协议》的内容摘要 ........................................................ 98

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第二十部分对基金份额持有人的服务 ...................................................... 118

　　第二十一部分招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 121

　　第二十二部分备查文件 .............................................................................. 122

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第一部分绪言

　　《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

　　说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

　　《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基

　　金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管

　　理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定以及

　　《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或

　　“《基金合同》”）编写。

　　本招募说明书阐述了建信创新中国混合型证券投资基金的投资目标、

　　策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作

　　出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根

　　据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理

　　有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

　　在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基

　　金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基

　　金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，

　　其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基

　　金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

　　基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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　　第二部分释义

　　本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　基金或本基金指建信创新中国混合型证券投资基金

　　基金管理人指建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人指中信银行股份有限公司

　　《基金合同》或基金合同指《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》及对

　　基金合同的任何有效修订和补充

　　托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信创新

　　中国混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的

　　任何有效修订和补充

　　招募说明书指《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》及

　　其定期的更新

　　基金份额发售公告指《建信创新中国混合型证券投资基金基金份额发售公

　　告》

　　法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性

　　文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人

　　有约束力的决定、决议、通知等

　　《基金法》指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务

　　委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的

　　《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

　　时做出的修订

　　《销售办法》指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实

　　施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不

　　时做出的修订

　　《信息披露办法》指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实

　　施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

　　其不时做出的修订

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　　《运作办法》指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实

　　施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不

　　时做出的修订

　　中国证监会指中国证券监督管理委员会

　　银行业监督管理机构指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　　基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

　　的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额

　　持有人

　　个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自

　　然人

　　机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

　　内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续

　　的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

　　及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

　　的证券投资基金的中国境外的机构投资者

　　投资人指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及

　　法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

　　投资人的合称

　　基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

　　人

　　基金销售业务指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

　　额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、

　　转托管及定期定额投资等业务

　　销售机构指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和

　　中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并

　　与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理

　　基金销售业务的机构

　　登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

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　　包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基

　　金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立

　　并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

　　登记机构指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管

　　理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委

　　托代为办理登记业务的机构

　　基金账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理

　　人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

　　构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　基金合同生效日指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

　　基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获

　　得中国证监会书面确认的日期

　　基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

　　清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日

　　期

　　基金募集期指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

　　长不得超过 3 个月

　　存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　T日指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业

　　务申请的开放日

　　T+n 日指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

　　开放日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作

　　日

　　开放时间指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　《业务规则》指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

　　是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记

　　方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

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　　认购指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　申购指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书

　　的规定申请购买基金份额的行为

　　赎回指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的

　　条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　　基金转换指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时

　　有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理

　　的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

　　基金基金份额的行为

　　转托管指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施

　　的变更所持基金份额销售机构的操作

　　定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

　　日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款

　　日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购

　　申请的一种投资方式

　　巨额赎回指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额

　　总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申

　　请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

　　超过上一开放日基金总份额的 10%

　　元指人民币元

　　基金收益指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

　　银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财

　　产带来的成本和费用的节约

　　基金资产总值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

　　申购款及其他资产的价值总和

　　基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

　　值和基金份额净值的过程

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　　指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网

　　网站及其他媒体

　　不可抗力指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客

　　观事件。

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　　第三部分基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

　　办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

　　设立日期：2005 年 9 月 19 日

　　法定代表人：许会斌

　　联系人：郭雅莉

　　电话：010-66228888

　　注册资本：人民币 2 亿元

　　建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文

　　批准设立。公司的股权结构如下：

　　股东名称股权比例

　　中国建设银行股份有限公司 65%

　　美国信安金融服务公司 25%

　　中国华电集团资本控股有限公司 10%

　　本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金

　　投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经

　　营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过

　　股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和

　　基金资产的投资运作。

　　董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董

　　事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事

　　会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定

　　权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

　　公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会

　　向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽

　　职情况。

　　二、主要人员情况

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　　1、董事会成员

　　许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现在，出任中国建设银行批

　　发业务总监；自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行

　　长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任，

　　零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，

　　个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。

　　许先生是高级经济师，并是国务院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行

　　突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983 年辽宁财经学院基建财务

　　与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董

　　事长。

　　孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年

　　获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中

　　国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人

　　银行业务部副总经理。

　　曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990

　　年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券

　　部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京

　　分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款

　　与投资部总经理助理。

　　张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政

　　治经济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA

　　工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有

　　限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集

　　团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资

　　产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。

　　袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981

　　年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大

　　丰业银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地

　　集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首

　　席营运官。

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　　殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。

　　1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国

　　电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询

　　部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改

　　革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

　　李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。

　　1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研

　　究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际

　　财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经

　　理，新华资产管理股份有限公司总经理。

　　王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中

　　银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，

　　美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁

　　兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。

　　伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，

　　兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融

　　法专业委员会副主任。

　　2、监事会成员

　　张涛女士，监事会主席，高级经济师。现任中共中国建设银行委员会

　　第一巡视组组长。1999 年毕业于东北财经大学投资经济管理专业。历任中

　　国建设银行辽宁省分行储蓄处副处长、处长，中国建设银行辽宁省分行营

　　业部总经理，中国建设银行辽宁省抚顺市分行行长、党委（组）书记，中

　　国建设银行辽宁省分行副行长、党委委员，中国建设银行新疆区分行行长、

　　党委书记，中国建设银行高级研修院副院长。

　　方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。

　　曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保

　　险副总裁等职务。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、

　　英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

　　李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责

　　任公司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，

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　　2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计

　　师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财

　　务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财

　　务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控

　　股有限公司企业融资部经理。

　　翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总

　　监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦

　　大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢

　　铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名

　　为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限

　　公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总

　　经理。

　　吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总

　　监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究

　　所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建

　　设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理

　　处、综合处高级副经理（主持工作）。

　　吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管

　　理部总监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位；

　　2001 年毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设

　　银行总行人力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资

　　源管理部总监助理，副总监，总监。

　　3、公司高管人员

　　孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

　　何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。

　　先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委

　　员会基金监管部，历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督

　　察长。

　　4、督察长

　　路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。

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　　历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门

　　副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理

　　有限责任公司监事长。

　　5、本基金基金经理

　　邵卓先生，硕士。2006 年起先后就职于明基（西门子）移动通讯公司

　　和 IBM 中国软件研发实验室。2010 年 7 月加入广发证券，担任计算机行业

　　研究员。2011 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，先后担任计算机、

　　传媒、通信行业研究员。

　　6、投资决策委员会成员

　　孙志晨先生，总经理。

　　梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总监。

　　万志勇先生，权益投资部总监。

　　钟敬棣先生，首席固定收益投资官。

　　姚锦女士，权益投资部副总监兼研究部首席策略分析师。

　　顾中汉先生，权益投资部副总监。

　　许杰先生，权益投资部基金经理。

　　7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　三、基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

　　理基金份额的发售和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

　　人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制中期和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

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　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者

　　实施其他法律行为；

　　12、中国证监会规定的其他职责。

　　四、基金管理人承诺

　　1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全

　　内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

　　2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行

　　为。

　　3、基金经理承诺

　　（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金

　　份额持有人谋取最大利益；

　　（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三

　　人谋取利益；

　　（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法

　　公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

　　五、基金管理人的内部控制制度

　　1、内部控制的原则

　　（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各

　　级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

　　（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们

　　保持高度的独立性与权威性。

　　（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并

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　　通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

　　（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通

　　过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

　　（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相

　　关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，

　　制定严格的批准程序和监督处罚措施。

　　（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并

　　且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家

　　法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

　　2、内部控制的主要内容

　　（1）控制环境

　　公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在

　　董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业

　　务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制

　　度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价

　　公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

　　公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，

　　为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委

　　员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设

　　立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，

　　制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。

　　此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和

　　基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险

　　控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

　　（2）风险评估

　　公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目

　　标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产

　　生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

　　（3）操作控制

　　公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之

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　　间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门

　　有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各

　　业务部门之间相互核对、相互牵制。

　　各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互

　　制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的

　　书面管理制度。

　　在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作

　　流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理

　　手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

　　（4）信息与沟通

　　公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效

　　的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相

　　关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

　　（5）监督与内部稽核

　　本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，

　　检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控

　　制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提

　　出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对

　　的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。

　　3、基金管理人关于内部控制的声明

　　（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管

　　理层的责任。

　　（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

　　（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

　　制制度。

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　　第四部分基金托管人

　　一、基金托管人概况

　　（一）基本情况

　　名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　成立时间：1987 年 4 月 7 日

　　法定代表人：常振明

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：467.873 亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号

　　联系人：中信银行资产托管部

　　联系电话： 010-89936330

　　传真：010-85230024

　　客服电话：95558

　　网址：bank.ecitic.com

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外

　　结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

　　政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖

　　外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保

　　管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

　　务。

　　中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银

　　行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国

　　内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚

　　声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革

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　　的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。2006 年

　　12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中

　　信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙

　　对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日，

　　中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银

　　行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。

　　经过二十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，

　　是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

　　2009 年，中信银行通过了美国SAS70 内部控制审订并获得无保留意

　　见的SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流

　　程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

　　（二）主要人员情况

　　李庆萍，行长，高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月，任中国农业

　　银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1

　　月至 2008 年 12 月，任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1

　　月至 2009 年 5 月，任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷

　　业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月，任中国农业银行总行零售业务

　　总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任中国中信股份有

　　限公司副总经理。2014 年 7 月，任中国中信股份有限公司副总经理、中信

　　银行行长。

　　苏国新先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任中信集团办公

　　厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997 年 6 月

　　开始担任中信集团董事长秘书。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，在中国外交

　　部工作。1993 年 10 至 1997 年 5 月在中信集团负责外事工作。1996 年 1 月

　　至 1997 年 1 月，在瑞士银行 SBC 和瑞士联合银行 UBS 等金融机构工作。

　　刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学

　　博士。1996年8月进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银行

　　部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、

　　副总经理（主持工作）。

　　（三）基金托管业务经营情况

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　　2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行

　　业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、

　　勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

　　截至2014年12月31日，中信银行已托管52只开放式证券投资基金及证

　　券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管

　　资产，托管总规模3.5万亿元人民币。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　强化内部管理，确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的

　　贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳

　　健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分

　　析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防

　　范工作；托管部内设业务监督处，专门负责托管部内部风险控制，对基金

　　托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察；

　　托管部各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　　（三）内部控制制度及措施

　　中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规的规定，以控制和防

　　范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、

　　《中信银行基金托管业务内部风险控制制度》和《中信银行基金托管业务

　　保密管理办法》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环

　　节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

　　建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、

　　人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，

　　对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安

　　装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防

　　线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的

　　内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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　　（一）监督方法

　　基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督基

　　金管理人各基金的投资运作，并主要采用技术系统监督和人工监督相结合

　　的方式。

　　基金托管人利用自行开发的“证券投资基金托管业务综合系统——基

　　金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人

　　运作基金的投资比例、投资范围、投资组合情况进行自动监督。

　　基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节

　　中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开

　　支情况进行人工检查监督。

　　(二)监督流程

　　基金托管人每日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控

　　制指标进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情

　　况，严密监视，及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行

　　情况核实，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证

　　监会。

　　基金托管人收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资用途

　　及费用等内容进行合法合规性监督，无误后再进行划款并记入各基金会计

　　账目。

　　托管人定期对各基金投资运作进行合法合规性、投资独立性和风格显

　　著性等方面进行评价，并按要求将基金的监督情况报送中国证监会。

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　　第五部分相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1.直销机构

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

　　法定代表人：许会斌

　　联系人：郭雅莉

　　电话：010-66228800

　　2.代销机构

　　（1）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街 25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人：王洪章

　　客服电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　（2）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　法定代表人：常振明

　　客服电话：95558

　　网址：bank.ecitic.com

　　（3）其他代销机构的具体名单详见基金份额发售公告。

　　基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代

　　理销售本基金，并及时公告。

　　二、登记机构

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

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　　法定代表人：许会斌

　　联系人：郑文广

　　电话：010-66228888

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：北京德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

　　负责人：王丽

　　联系人：徐建军

　　电话：010－66575888

　　传真：010－65232181

　　经办律师：徐建军、刘焕志

　　四、审计基金资产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系人：陈熹

　　联系电话：021-23238888

　　传真：021-23238800

　　经办注册会计师：薛竞、陈熹

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　　第六部分基金的募集

　　一、基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

　　《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。

　　本基金募集申请已经中国证监会 2013 年 6 月 4 日证监许可[2013]737

　　号文核准。

　　二、基金类型

　　混合型证券投资基金。

　　三、基金的运作方式

　　契约型开放式。

　　四、基金存续期间

　　不定期。

　　五、基金的面值

　　本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元。

　　六、募集方式

　　本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。

　　七、募集期限

　　本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　本基金已于 2013 年 8 月 26 日至 2013 年 9 月 18 日发售完毕。

　　八、募集对象

　　个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证

　　监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　九、募集场所

　　本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。

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　　具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其

　　他代销机构，并另行公告。

　　十、认购安排

　　1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资

　　者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金

　　合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

　　2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：

　　详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。

　　3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，

　　需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人可以多次认购本基金

　　份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1,000 元人民币，代销

　　机构另有规定的，从其规定。本公司直销柜台每个基金账户首次认购金额

　　不得低于 5 万元人民币，已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受上

　　述认购最低金额的限制，单笔追加认购最低金额为 1,000 元人民币；通过本

　　公司网上交易平台认购本基金时，最低认购金额为 1,000 元人民币。

　　当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。

　　十一、认购费用

　　本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所

　　示：

　　认购金额（M）费率

　　M<100 万元 1.2%

　　100 万元≤M<200 万元 1.0%

　　200 万元≤M<500 万元 0.6%

　　M≥500 万元每笔 1000 元

　　本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金

　　的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多

　　次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请

　　单独计算费用。

　　十二、认购份数的计算

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　　本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。

　　有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有，如基金合同

　　生效，则折算为基金份额计入投资人的账户，利息和具体份额以登记机构

　　的记录为准。

　　基金份额的认购份额计算方法：

　　净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

　　认购费用＝认购金额－净认购金额

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

　　例：某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内认

　　购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：

　　净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42 元

　　认购费用=10000-9881.42=118.58 元

　　认购份额=（9881.42+5）/1.00=9886.42 份

　　即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购

　　期内获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。

　　认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五

　　入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　十三、认购的方法与确认

　　1、认购方法

　　投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基

　　金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确

　　定并披露。

　　2、认购确认

　　基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发

　　售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认

　　结果为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情

　　况和认购的份额。

　　十四、募集资金利息的处理方式

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　　有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金

　　份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用，其中利息转份额以登记机

　　构的记录为准。

　　计算结果按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损

　　失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　十五、募集资金

　　基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

　　何人不得动用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得

　　从基金财产中列支。

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　　第七部分《基金合同》的生效

　　一、基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2

　　亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的

　　条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，

　　并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向

　　中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续

　　并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》

　　不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生

　　效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，

　　在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列

　　责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计

　　银行同期存款利息。

　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报

　　酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由

　　各方各自承担。

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

　　净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个

　　工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解

　　决方案。

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　　法律法规另有规定时，从其规定。

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　　第八部分基金份额的申购与赎回

　　一、申购与赎回办理的场所

　　本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机

　　构。

　　基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

　　构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。销售机构

　　可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

　　二、申购与赎回办理的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证

　　券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据

　　法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

　　外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变

　　更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

　　应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体

　　上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体

　　业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体

　　业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放

　　日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开

　　始时间。

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　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的

　　申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申

　　购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格

　　为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　三、申购与赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金

　　份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申

　　请；

　　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序

　　进行顺序赎回；

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金

　　管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

　　媒体上公告。

　　四、申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请方式

　　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间

　　内提出申购或赎回的申请。

　　2、申购和赎回的款项支付

　　投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，

　　申购申请即为有效。

　　投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎

　　回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　　3、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为

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　　申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该

　　交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括

　　该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

　　销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

　　表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的

　　确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询

　　并妥善行使合法权利。

　　五、申购与赎回的数额限制

　　1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币，代销机构

　　另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账户首次、单笔申购最

　　低金额均为10元人民币；通过本公司网上交易申购本基金时，申购、定投

　　最低金额均为10元人民币。

　　2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基

　　金份额。本基金没有最低持有份额限制。

　　3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限制

　　进行调整，最迟在调整生效前2个工作日至少在一家指定媒体及基金管理人

　　网站公告并报中国证监会备案。

　　六、申购费与赎回费

　　1、申购费

　　投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金

　　额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金

　　额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。

　　本基金的申购费率如下表所示：

　　申购金额（M）费率

　　M<100 万元 1.5%

　　100 万元≤M<200 万元 1.2%

　　200 万元≤M<500 万元 0.8%

　　M≥500 万元每笔 1000 元

　　本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，

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　　主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，

　　所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：

　　基金份额持有期限（N）费率

　　N<1 年 0.5%

　　1 年≤N<2 年 0.25%

　　N≥2 年 0

　　注：N为基金份额持有期限；1年指365天。

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额

　　的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基

　　金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或

　　者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个

　　工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

　　七、申购份数与赎回金额的计算方式

　　1、申购份额的计算

　　申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

　　费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方

　　式如下：

　　净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产

　　生的误差计入基金财产。

　　例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份

　　额净值为1.15元，则可得到的申购份额为：

　　净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元

　　申购费用=50000-49261.08=738.92元

　　申购份额=49261.08/1.15=42835.72份

　　即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额

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　　净值为1.15元，则其可得到42835.72份基金份额。

　　2、赎回净额的计算

　　基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回

　　净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：

　　赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总金额赎回费率

　　净赎回金额=赎回总金额赎回费用

　　赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小

　　数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由

　　此产生的误差计入基金财产。

　　例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，假

　　设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：

　　赎回总金额＝10000×1.148＝11480元

　　赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元

　　净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元

　　即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值

　　为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。

　　3、基金份额净值计算

　　本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五

　　入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

　　市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当

　　延迟计算或公告。

　　八、申购与赎回的注册登记

　　投资人申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并

　　办理注册登记手续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份

　　额。

　　投资人赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权

　　益的注册登记手续。

　　基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间

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　　进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个

　　工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

　　九、巨额赎回的认定及处理方式

　　1、巨额赎回的认定

　　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加

　　上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

　　入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是

　　发生了巨额赎回。

　　2、巨额赎回的处理方式

　　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状

　　况决定全额赎回或部分延期赎回。

　　（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请

　　时，按正常赎回程序执行。

　　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难

　　或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值

　　造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金

　　总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申

　　请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

　　赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎

　　回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直

　　到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤

　　销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

　　开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

　　止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

　　动延期赎回处理。

　　（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

　　认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

　　支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

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　　3、巨额赎回的公告

　　当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真

　　或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说

　　明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

　　十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

　　（一）拒绝或暂停申购的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停

　　接收投资人的申购申请。

　　3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

　　金资产净值。

　　4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基

　　金份额持有人利益时。

　　5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其

　　他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情

　　形。

　　6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据

　　有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，

　　被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

　　人应及时恢复申购业务的办理。

　　（二）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支

　　付赎回款项：

　　1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停

　　接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

　　3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

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　　金资产净值。

　　4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　　5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的

　　赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部

　　分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可

　　延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现

　　上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

　　请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情

　　况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

　　（三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　　1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证

　　监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

　　2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒

　　体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份

　　额净值。

　　3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放

　　申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申

　　购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

　　4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少

　　刊登暂停公告 1 次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公

　　告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人

　　应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告

　　最近 1 个开放日的基金份额净值。

　　十一、基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本

　　基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一

　　定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同

　　的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

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　　十二、基金的非交易过户

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

　　等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交

　　易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本

　　基金基金份额的投资人。

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人

　　继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的

　　基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金

　　份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办

　　理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

　　的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的

　　标准收费。

　　十三、基金的转托管

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

　　管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

　　十四、定期定额投资计划

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管

　　理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金

　　额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书

　　中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　　十五、基金的冻结和解冻

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

　　冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

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　　第九部分基金的投资

　　一、投资目标

　　在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期

　　为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

　　二、投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

　　债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中

　　国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

　　定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

　　60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

　　他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

　　指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的

　　现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

　　履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

　　有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

　　准。

　　三、投资策略

　　本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与创新主题直接相关、

　　或在该主题推动下盈利水平长期显著提升的上市公司，力求实现基金资产

　　的长期增值。

　　（一）资产配置策略

　　大类资产配置策略方面，本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经

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　　济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。

　　在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及

　　风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不

　　定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

　　1、对宏观经济发展变动趋势的判断

　　宏观研究员根据各项重要的经济指标，如国内生产总值、产出缺口、

　　通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周

　　期，并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说，在经济复苏阶

　　段，投资股票类资产可以获得较高的收益；在经济过热阶段，适当降低股

　　票投资比例可以降低系统性风险；在滞涨阶段，最佳的资产配置策略应当

　　是降低股票仓位持有现金；在经济萧条阶段，债券类资产是优先选择的投

　　资品种。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队，对宏观经济发展变动

　　趋势做出判断，从而指导基金投资的大类资产配置策略。

　　2、对流动性和资金流向的分析

　　资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的，但

　　是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上

　　体现得尤其明显。此外，通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值

　　的客观分析能判断大类资产价格变动趋势，却无法得知资产价格变动的节

　　奏，但资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断，本基金将对流动

　　性和资金的流向进行监控，充分利用目前可得的信息，着重从货币供应量、

　　银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方

　　面进行判断。

　　3、对股市及债市估值及风险分析

　　本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水

　　平及风险。其中，相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值水

　　平，以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较，再结合对A股合

　　理溢价波动区间的分析，判断当前A股市场估值水平是否合理；绝对估值法

　　则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值水平，

　　并与当前市场估值进行比较，从而判断市场的估值风险。

　　本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险：一方面，通过对利率

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　　走势、利率期限结构等因素的分析，预测债券的投资收益和风险；另一方

　　面，对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对企业

　　信用利差的影响，从而进行信用类债券的估值和风险分析。

　　具体来说，本基金的资产配置具体流程如下：

　　① 根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所

　　处的经济周期；

　　② 进行流动性及资金流向的分析，确定中、短期的市场变化方向；

　　③ 计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析，评价不同市场的估

　　值优势；

　　④ 对不同调整方案的风险、收益进行模拟，确定最终资产配置方案。

　　（二）股票投资策略

　　创新是中国未来转型发展的首要驱动力。本基金的投资策略是以“创

　　新”为主线来进行行业配置。

　　总体来说，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，深

　　入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的新技术、新材料、新

　　产业、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会，在严格控制

　　风险的基础上实现基金资产的长期增值。

　　1、创新主题行业的选择

　　本基金将在挖掘创新主题的基础上，研究分析各类行业与创新主题的

　　关联程度，以及主题相关行业的成长性，选择出符合中国经济结构转型方

　　向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的，具有重要革

　　新意义、强劲竞争力和高速增长前景的主题相关行业。

　　本基金根据申银万国行业分类标准，研究各类三级行业与创新主题的

　　关联程度，选择与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显

　　著提升的行业。

　　2、行业配置

　　在基于申银万国行业分类标准选择的创新主题行业基础上，本基金将

　　综合考虑以下因素，进行股票资产在各行业间的配置。

　　（1）国家经济政策

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　　本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易

　　政策、汇率政策等政策的变化，分析国家政策对主题行业的影响，超配受

　　益于国家政策变化、预期收益率较高的行业，低配受国家政策影响、预期

　　收益率较低的行业。

　　（2）经济周期

　　本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析，根据各

　　行业在经济周期各阶段的预期表现，进行行业配置与调整，为投资者追求

　　更高回报。

　　（3）各行业基本面的变化

　　本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析，预期各行业基本

　　面变化的拐点，超配基本面即将发生有利变化的行业，低配基本面即将发

　　生不利变化的行业。

　　（4）各行业的相对估值水平

　　本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析，增加被市场低估的

　　行业配置比例，降低盈利低于预期的行业配置比例。

　　（5）市场需求趋势

　　各行业市场需求的变化趋势不同，有的表现为刚性需求，有的呈现较

　　大弹性，导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定

　　或保持较高增长的行业。

　　（6）行业竞争格局

　　各行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重

　　点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。

　　（三）个股选择策略

　　本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择创新主题行业中

　　具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同

　　时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。

　　公司竞争能力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、

　　专有技术、特许权、品牌、重要客户等方面。

　　成长能力分析，包括预期营业收入增长率、预期净利润增长率等与行

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　　业平均水平的比较等；

　　盈利能力分析，包括预期营业利润率、净资产收益率、股东权益收益

　　率等与行业平均水平的比较等；

　　公司财务状况分析，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务

　　指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等；

　　公司估值水平分析，包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率

　　－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折

　　旧摊销前利润法（EV/EBITDA）等。对于这些指标，除了静态分析以外，

　　本基金还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。

　　本基金的备选股票主要由从各行业中所选择出的具有竞争力比较优

　　势、未来成长空间大、盈利能力强、财务状况良好的上市公司中对应价值

　　相对低估的股票所组成。

　　（四）债券投资策略

　　在债券组合的构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策

　　略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

　　1、久期管理策略

　　本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投

　　资组合的目标平均久期，实现久期管理。

　　本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而

　　下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分

　　析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益

　　资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久

　　期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，

　　建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。

　　本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融

　　市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有

　　GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应

　　量 M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。

　　2、期限配置策略

　　本基金资产组合中长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化

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　　进行合理配置。具体来说，本基金在确定收益资产组合平均久期的基础上，

　　将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者

　　基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

　　3、类属配置策略

　　本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理

　　和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面，本基金一方面分析经

　　济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，另一方面将分析信用债市

　　场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种

　　因素，分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走势，确定各类债

　　券的投资比例。

　　同时本基金将根据经济运行周期，分析公司债券、企业债券等信用债

　　发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位，并结合发行人的财务

　　状况、债务水平、管理能力等因素，评价债券发行人的信用风险、债券的

　　信用级别，对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。

　　4、套利策略

　　在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各

　　类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，

　　以获取超额收益。

　　A、回购套利

　　本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，

　　比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套

　　利操作等，从而获得杠杆放大收益。

　　B、跨市场套利

　　本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场

　　与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高收益资产组合的投资收

　　益。

　　（五）股指期货投资策略

　　本基金将通过对所投资股票头寸的流动性、风险程度等因素的评估，确

　　定是否需要进行套期保值。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合

　　进行套期保值，即减小现货资产的价格波动风险，从而使套期保值组合的

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　　风险最小。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。

　　1、确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向

　　套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分资

　　产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股票资产。

　　本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金

　　供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析，

　　结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评，以确定需要进行套期

　　保值的股票组合和套期保值期限。

　　根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、

　　卖出套期保值。买入套期保值（又称多头套期保值）是在期货市场买入期

　　货合约，用期货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低基金建仓

　　期股票价格大幅上涨的风险；卖出套期保值（又称空头套期保值）是在期

　　货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货市场的下行风险，以规

　　避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方

　　向。

　　2、选择股指期货合约开仓种类

　　在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相

　　近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货，则将选择

　　与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。

　　本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素，

　　确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。

　　3、根据最优套期保值比例确定期货头寸

　　本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以目标资产组合与期

　　货标的指数之间的 β 系数作为最优套期保值比例。

　　4、初始套期保值组合的构建及调整

　　计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约

　　数，计算得到合约数量后，本基金根据选择股指期货合约开仓种类构建套

　　期保值组合。

　　5、合约的展期

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　　当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近

　　期合约的择机转换策略从而获取最大的套保收益，原则上本基金将以价差

　　的波动程度作为合约转换的主要依据。

　　一般情况下，本基金将根据价差的变化在各类近期合约的转换过程中完

　　成合约的展期，但当价差稳定时，本基金将持有现有的合约组合到期，交

　　割结算完成后重新计算最优套期保值比例、选择开仓合约种类，从而重新

　　构造股指期货合约组合对现货投资组合继续进行套期保值。

　　6、动态调整

　　本基金将基于现货组合市值、股票组合 β 值的变动情况，动态确定套期

　　保值过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。

　　因此本基金将根据目标资产 β 值的稳定性和调整成本，设定一定的阀

　　值，当套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到较好

　　的套期保值效果。

　　（六）权证投资策略

　　本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型

　　寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资

　　产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追

　　求基金资产稳定的当期收益。

　　（七）资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选

　　择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用

　　研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得

　　长期稳定收益。

　　四、投资限制

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为 60%-95%；本基金持有的

　　股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为

　　60%-95%；

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　　（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

　　资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%－40%，其中每个交易日日终在

　　扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

　　值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

　　的 10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

　　过该证券的 10%；

　　（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

　　（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

　　的 10%；

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

　　金资产净值的 0.5%；

　　（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

　　超过基金资产净值的 10％；

　　（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

　　的 20％；

　　（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得

　　超过该资产支持证券规模的 10％；

　　（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

　　产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

　　（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支

　　持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投

　　资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

　　（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金

　　的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票

　　的总量；

　　（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

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　　超过基金资产净值的 40%；

　　（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

　　基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

　　指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内

　　交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

　　产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

　　后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

　　府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券

　　市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

　　（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会

　　相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券

　　的比例，根据比例进行投资；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支

　　付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

　　例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

　　例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

　　基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

　　履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者

　　活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

　　外；

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　　（5）向基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

　　人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

　　券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

　　原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

　　披露义务。

　　五、业绩比较基准

　　1、业绩比较基准

　　本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债

　　券总指数收益率。

　　2、选择比较基准的理由

　　本基金为混合型证券投资基金，投资范围主要包括 A 股、债券类资产、

　　货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基

　　金资产比例为 60%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均值约

　　为 75%，故本基金采取 75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业

　　绩表现的权重，相应将 25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。

　　沪深 300 指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选

　　取的 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深

　　市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代

　　表性、能够反映 A 股市场整体走势的指数。沪深 300 指数中的很多成份股

　　本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而

　　会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪

　　深 300 指数作为本基金股票部分的比较基准。

　　中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央

　　国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其

　　他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是

　　财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银

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　　行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台

　　记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围

　　最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。

　　由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代

　　表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。

　　如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更

　　科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基

　　金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调

　　整。本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会

　　备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　六、风险收益特征

　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，

　　高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

　　七、投资决策体制和流程

　　1、投资决策体制

　　本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交

　　易部等部门的完整投资管理体系。

　　投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合同、

　　法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、

　　权限设置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控

　　制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根

　　据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、跟踪和调整，

　　以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议。

　　交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况

　　及时反馈。

　　2、投资流程

　　本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投

　　资管理流程包括四个步骤。

　　（1）研究分析

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　　研究部及投资管理部广泛地参考和利用公司内、外部的研究成果，走

　　访拟投资公司或其他机构，进行深入细致的调查研究，了解国家宏观经济

　　政策及行业发展状况，挖掘有投资价值的拟投资上市公司，同时，建立相

　　关研究模型。研究部撰写宏观策略报告、行业策略报告和拟投资上市公司

　　投资价值分析等报告，作为投资决策依据之一。

　　研究部和投资管理部定期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观

　　经济、行业、拟投资上市公司及相关问题，作为投资决策的重要依据之一。

　　（2）投资决策

　　投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度

　　确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以

　　及重大投资事项。

　　基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例

　　范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分

　　析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。

　　对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或

　　投资决策委员会审议。

　　（3）交易执行

　　交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对

　　指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规

　　范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关

　　人员。

　　交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对

　　该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。

　　（4）投资回顾

　　绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委

　　员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员

　　会决策的参考。

　　八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

　　1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

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　　2、有利于基金资产的安全与增值；

　　3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基

　　金份额持有人的利益；

　　4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护

　　基金份额持有人的利益。

　　九、基金的融资融券

　　本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融

　　券。

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　　第十部分基金的财产

　　一、基金资产总值

　　基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金

　　应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

　　二、基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　三、基金财产的账户

　　基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、

　　证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理

　　人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他

　　基金财产账户相独立。

　　四、基金财产的保管和处分

　　本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，

　　并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销

　　售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财

　　产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定

　　处分外，基金财产不得被处分。

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破

　　产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作

　　基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管

　　理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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　　第十一部分基金资产的估值

　　一、估值目的

　　基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，

　　依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是

　　计算基金申购与赎回价格的基础。

　　二、估值日

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律

　　法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

　　三、估值对象

　　基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投

　　资等资产及负债。

　　四、估值程序

　　1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基

　　金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家

　　另有规定的，从其规定。

　　每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律

　　法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资

　　产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误

　　后，由基金管理人对外公布。

　　五、估值方法

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证

　　券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

　　经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

　　的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

　　了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

　　投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

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　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没

　　有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收

　　盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资

　　品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

　　价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最

　　近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

　　收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济

　　环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

　　调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允

　　价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

　　技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所

　　挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

　　盘价）估值；

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公

　　允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，

　　按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股

　　票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　　3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

　　采用估值技术确定公允价值。

　　4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值

　　当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近

　　交易日结算价估值。

　　5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

　　的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

　　值的价格估值。

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　　6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

　　项，按国家最新规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

　　法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

　　应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

　　管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本

　　基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

　　成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　六、估值错误的处理

　　基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资

　　产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)

　　发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

　　基金合同的当事人应按照以下约定处理：

　　1、估值错误类型

　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、

　　或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损

　　失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)

　　的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差

　　错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

　　2、估值错误处理原则

　　（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方

　　应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误

　　责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事

　　人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误

　　责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

　　未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向

　　有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

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　　负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义

　　务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当

　　事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，

　　则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内

　　对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得

　　利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经

　　获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额

　　部分支付给估值错误责任方。

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的

　　方式。

　　3、估值错误处理程序

　　估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如

　　下：

　　（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误

　　发生的原因确定估值错误的责任方；

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的

　　损失进行评估；

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方

　　进行更正和赔偿损失；

　　（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，

　　由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

　　4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

　　（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

　　通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

　　（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基

　　金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基

　　金管理人应当公告。

　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

　　七、暂停估值的情形

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　　1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

　　业时；

　　2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价

　　值时；

　　3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

　　八、特殊情形的处理

　　1、基金管理人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为

　　基金资产估值错误处理；

　　2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原

　　因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

　　检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

　　人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

　　采取必要的措施消除由此造成的影响。

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　　第十二部分基金的收益分配

　　一、基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

　　扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收

　　益后的余额。

　　二、基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

　　润中已实现收益的孰低数。

　　三、基金收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

　　为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金

　　合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选

　　择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，

　　本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

　　日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　4、每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　四、收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

　　金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　五、收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2

　　个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

　　的时间不得超过 15 个工作日。

　　六、基金收益分配中发生的费用

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　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

　　担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续

　　费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

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　　第十三部分基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

　　其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的

　　计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

　　人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5

　　个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

　　休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管

　　费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

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　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

　　人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5

　　个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日

　　期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应

　　协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产

　　中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

　　出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

　　的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、

　　法规执行。

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　　第十四部分基金的会计与审计

　　一、基金会计政策

　　1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

　　2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募

　　集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入

　　下一个会计年度；

　　3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

　　4、会计制度执行国家有关会计制度；

　　5、本基金独立建账、独立核算；

　　6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日

　　常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

　　7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行

　　核对并以书面方式确认。

　　二、基金的年度审计

　　1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从

　　业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

　　计。

　　2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

　　3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。

　　更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

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　　第十五部分基金的信息披露

　　一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披

　　露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

　　二、信息披露义务人

　　本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额

　　持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法

　　人和其他组织。

　　本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信

　　息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

　　本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的

　　基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网

　　网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基

　　金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

　　三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行

　　为：

　　1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　2、对证券投资业绩进行预测；

　　3、违规承诺收益或者承担损失；

　　4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

　　5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的

　　文字；

　　6、中国证监会禁止的其他行为。

　　四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

　　基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，

　　以中文文本为准。

　　本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为

　　人民币元。

　　五、公开披露的基金信息

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　　公开披露的基金信息包括：

　　（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

　　1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，

　　明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等

　　涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

　　2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

　　项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭

　　示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金

　　管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，

　　将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日

　　前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，

　　并就有关更新内容提供书面说明。

　　3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

　　金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

　　基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3

　　日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管

　　理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

　　（二）基金份额发售公告

　　基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，

　　并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

　　（三）《基金合同》生效公告

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载

　　《基金合同》生效公告。

　　（四）基金资产净值、基金份额净值

　　《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

　　理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日

　　的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金

　　份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值

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　　和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基

　　金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

　　（五）基金份额申购、赎回价格

　　基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明

　　基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资

　　者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

　　（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季

　　度报告

　　基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，

　　并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基

　　金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

　　基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报

　　告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒

　　体上。

　　基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金

　　季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上。

　　《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报

　　告、半年度报告或者年度报告。

　　基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金

　　管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子

　　文本或书面报告方式。

　　（七）临时报告

　　本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制

　　临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人

　　主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

　　前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

　　价格产生重大影响的下列事件：

　　1、基金份额持有人大会的召开；

　　2、终止《基金合同》；

　　3、转换基金运作方式；

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　　4、更换基金管理人、基金托管人；

　　5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

　　6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

　　7、基金募集期延长；

　　8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基

　　金托管人基金托管部门负责人发生变动；

　　9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

　　10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内

　　变动超过百分之三十；

　　11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

　　12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

　　13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受

　　到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

　　14、重大关联交易事项；

　　15、基金收益分配事项；

　　16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

　　17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

　　18、基金改聘会计师事务所；

　　19、变更基金销售机构；

　　20、更换基金登记机构；

　　21、本基金开始办理申购、赎回；

　　22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

　　23、本基金发生巨额赎回并延期支付；

　　24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

　　25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

　　26、中国证监会规定的其他事项。

　　（八）澄清公告

　　在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流

　　传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关

　　信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立

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　　即报告中国证监会。

　　（九）基金份额持有人大会决议

　　基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机

　　构核准或者备案，并予以公告。

　　（十）中国证监会规定的其他信息。

　　六、信息披露事务管理

　　基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人

　　负责管理信息披露事务。

　　基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基

　　金信息披露内容与格式准则的规定。

　　基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》

　　的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申

　　购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基

　　金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

　　基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

　　基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根

　　据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披

　　露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

　　为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见

　　书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》

　　终止后 10 年。

　　七、信息披露文件的存放与查阅

　　招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金

　　销售机构的住所，供公众查阅、复制。

　　基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住

　　所，以供公众查阅、复制。

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　　第十六部分风险揭示

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功

　　能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储

　　蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能

　　按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的

　　损失。

　　基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括

　　基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基

　　金所特有的一种风险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个交易日基金的

　　净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持

　　有的全部基金份额。

　　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，

　　投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的

　　风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

　　投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，

　　了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

　　资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区

　　别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单

　　易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，

　　不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

　　但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值

　　高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成

　　对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

　　原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

　　由投资人自行负担。

　　投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买

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　　和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金基金份额发售公告。

　　本基金在认购期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。

　　投资人按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破

　　1.00 元、从而遭受损失的风险。

　　投资于本基金的主要风险包括：

　　一、系统性风险

　　系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格

　　产生影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，

　　购买力风险等因素。

　　1、政策风险

　　货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变

　　化对证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产

　　生的风险。

　　2、经济周期风险

　　经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资

　　的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

　　3、利率风险

　　金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率

　　产生变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的

　　融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

　　4、购买力风险

　　基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为

　　通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

　　5、汇率风险

　　汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买

　　力。

　　6、其他风险

　　因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

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　　二、非系统性风险

　　非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营

　　风险、财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况

　　受到多种因素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、

　　技术更新、研究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果

　　基金所投资的上市公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减

　　少，从而使基金投资收益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系

　　统性风险。

　　1、基金管理风险

　　基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要

　　包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。

　　（1）管理风险

　　在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、

　　技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格

　　走势的判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水

　　平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依

　　赖也可能产生管理风险。

　　（2）交易风险

　　由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指

　　令的执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交

　　易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

　　（3）流动性风险

　　在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低

　　成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

　　由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付

　　赎回要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所

　　导致的收益下降风险。

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　　（4）运营风险

　　由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪

　　等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而

　　产生的操作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的

　　操作风险。

　　（5）道德风险

　　是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作

　　程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

　　2、本基金的特定风险

　　本基金作为混合型基金，在具体投资管理中会至少维持 60%的股票投

　　资比例，因此具有对股票市场的系统性风险。鉴于中国股市目前仍处于发

　　展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金管理人在必要时将通过资产

　　配置，力求降低系统性风险。同时，本基金属于主题投资混合型基金，股

　　票部分重点投资于创新类主题上市公司，因此在具体投资管理中可能面临

　　目标主题股票所具有的特定风险，或者目标主题股票的业绩表现不一定领

　　先于市场平均水平的风险。

　　此外，本基金在套期保值过程中有可能出现的风险主要有以下几种：

　　（1）基差风险

　　基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不

　　同。影响股指期货理论价格的因素有三个：标的股票指数价格、无风险收

　　益率和股票指数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导

　　致的风险被称为基差风险。

　　（2）流动性风险

　　流动性风险可分为两种：一种可称作流动量风险；另一种可称为资金

　　量风险。

　　流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风

　　险，这种风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。通常以市场的广

　　度和深度来衡量股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与者的类

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　　型复杂程度。如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那

　　么市场就是狭窄的。深度是指市场对大额交易需求的承接能力，如果追加

　　数量很小的需求，可以使价格大幅度上涨，那么市场就缺乏深度；如果数

　　量很大的追加需求对价格没有太大的影响，那么市场就是有深度的。较高

　　流动性的市场，稳定性也比较高，市场价格更加合理。

　　资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头

　　寸面临被强制平仓的风险。

　　（3）不完全套期保值策略风险

　　不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸，而是适当地调

　　整现货资产的风险暴露程度而产生的风险。在这种策略下，期货合约市值

　　通常会超过或低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反时，亏损

　　会成倍放大，从而导致不完全套期保值策略风险。

　　（4）模型风险

　　股指期货套期保值中需要计算套期保值比率，套期保值比率计算方法

　　依据不同的理论有许多计算模型，各种模型有不同的假设前提和取样差异。

　　本基金将利用模型计算的结果采用动态保值策略，如果市场的变化有别于

　　模型的假设，套期保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。

　　（5）展期风险

　　股指期货和现货指数的价格存在差异，不同月份的股指期货价格也存

　　在差异。如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格，由于空单展期

　　需要买回交割月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓，在此过程中不仅

　　可能由于买高卖低而出现价差损失，同时还需要承担买卖期货合约时所产

　　生的交易成本。整个交易过程中可能产生的价差损失和交易成本统称为展

　　期风险。

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　　第十七部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的

　　清算

　　一、《基金合同》的变更

　　1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人

　　大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不

　　经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意

　　后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核

　　准生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。

　　二、《基金合同》的终止事由

　　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、

　　新基金托管人承接的；

　　3、《基金合同》约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　三、基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工

　　作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

　　的监督下进行基金清算。

　　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

　　金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

　　会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

　　清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活

　　动。

　　4、基金财产清算程序：

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　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基

　　金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

　　清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金财产进行分配；

　　5、基金财产清算的期限为 6 个月。

　　四、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

　　理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　五、基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣

　　除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有

　　人持有的基金份额比例进行分配。

　　六、基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师

　　事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

　　基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内

　　由基金财产清算小组进行公告。

　　七、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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　　第十八部分《基金合同》的内容摘要

　　一、基金合同当事人及权利义务

　　（一）基金管理人

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

　　法定代表人：许会斌

　　设立日期： 2005 年 9 月 19 日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

　　[2005]158 号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：人民币 2 亿元

　　存续期限：持续经营

　　联系电话：010-66228888

　　（二）基金托管人

　　名称：中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　法定代表人：常振明

　　成立时间：1987 年 4 月 7 日

　　批准设立机关和批准设立文号：国办函[1987]14 号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：人民币 467.873 亿元

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2004]125 号

　　（三）基金份额持有人

　　基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认

　　和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金

　　份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。

　　基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签

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　　章或签字为必要条件。

　　（四）基金管理人的权利与义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

　　包括但不限于：

　　（1）依法募集基金；

　　（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立

　　运用并管理基金财产；

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监

　　会批准的其他费用；

　　（4）销售基金份额；

　　（5）召集基金份额持有人大会；

　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金

　　托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其

　　他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督

　　和处理；

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记

　　业务并获得《基金合同》规定的费用；

　　（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　　（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申

　　请；

　　（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基

　　金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

　　（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权

　　利或者实施其他法律行为；

　　（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为

　　基金提供服务的外部机构；

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　　（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、

　　申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

　　包括但不限于：

　　（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为

　　办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　（2）办理基金备案手续；

　　（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

　　运用基金财产；

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专

　　业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

　　度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同

　　基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

　　财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　（7）依法接受基金托管人的监督；

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价

　　格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基

　　金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

　　（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息

　　披露及报告义务；

　　（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基

　　金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前

　　应予保密，不向他人泄露；

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份

　　额持有人分配基金收益；

　　（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

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　　（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持

　　有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大

　　会；

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和

　　其他相关资料 15 年以上；

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，

　　并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与

　　基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估

　　价、变现和分配；

　　（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国

　　证监会并通知基金托管人；

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有

　　人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

　　务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为

　　基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理

　　有关基金事务的行为承担责任；

　　（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或

　　实施其他法律行为；

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》

　　不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期

　　存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

　　（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　（26）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　（五）基金托管人的权利与义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

　　包括但不限于：

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　　（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定

　　安全保管基金财产；

　　（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部

　　门批准的其他费用；

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反

　　《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成

　　重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的

　　利益；

　　（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易

　　资金清算。

　　（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

　　（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

　　（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

　　包括但不限于：

　　（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够

　　的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

　　度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产

　　以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独

　　立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录

　　等方面相互独立；

　　（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

　　金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关

　　凭证；

　　（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的

　　约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定

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　　另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎

　　回价格；

　　（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，

　　说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进

　　行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金

　　托管人是否采取了适当的措施；

　　（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15

　　年以上；

　　（12）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金

　　收益和赎回款项；

　　（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额

　　持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运

　　作；

　　（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

　　变现和分配；

　　（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国

　　证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

　　（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，

　　其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自

　　己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基

　　金份额持有人利益向基金管理人追偿；

　　（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　（六）基金份额持有人的权利与义务

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　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

　　权利包括但不限于：

　　（1）分享基金财产收益；

　　（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人

　　大会审议事项行使表决权；

　　（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　（7）监督基金管理人的投资运作；

　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行

　　为依法提起诉讼或仲裁；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

　　义务包括但不限于：

　　（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

　　（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风

　　险；

　　（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

　　（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规

　　定的费用；

　　（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终

　　止的有限责任；

　　（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

　　（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法

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　　授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有

　　的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　（一）召开事由

　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止《基金合同》；

　　（2）更换基金管理人；

　　（3）更换基金托管人；

　　（4）转换基金运作方式；

　　（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　　（6）变更基金类别；

　　（7）本基金与其他基金的合并；

　　（8）变更基金投资目标、范围或策略；

　　（9）变更基金份额持有人大会程序；

　　（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

　　（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的

　　基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就

　　同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

　　（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金

　　份额持有人大会的事项。

　　2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金

　　份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费；

　　（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

　　调低赎回费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；

　　（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　　（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

　　或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　　（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会

　　的以外的其他情形。

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　　（二）会议召集人及召集方式

　　1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会

　　由基金管理人召集；

　　2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

　　3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管

　　理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是

　　否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书

　　面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有

　　必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

　　4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书

　　面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金

　　管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出

　　提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当

　　自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份

　　额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基

　　金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决

　　定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

　　基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

　　5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要

　　求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单

　　独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召

　　集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基

　　金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

　　扰。

　　6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式

　　和权益登记日。

　　（三）议事内容与程序

　　1、议事内容及提案权

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的

　　重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与

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　　其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人

　　认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的

　　修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

　　基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　2、议事程序

　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确

　　定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形

　　成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理

　　人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表

　　主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

　　则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）

　　选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基

　　金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金

　　份额持有人大会作出的决议的效力。

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人

　　员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份

　　额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

　　（2）通讯开会

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的

　　表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表

　　决，在公证机关监督下形成决议。

　　（四）表决

　　基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

　　基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

　　持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须

　　以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

　　2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人

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　　所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作

　　方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合

　　并等以特别决议通过方为有效。

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否

　　则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的

　　投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见

　　模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份

　　额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

　　分开审议、逐项表决。

　　（五）计票

　　1、现场开会

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的

　　主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

　　举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票

　　人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托

　　管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

　　大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举

　　三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大

　　会的，不影响计票的效力。

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持

　　人当场公布计票结果。

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果

　　有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票

　　人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应

　　当当场公布重新清点结果。

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出

　　席大会的，不影响计票的效力。

　　2、通讯开会

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　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员

　　在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）

　　的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或

　　基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表

　　决结果。

　　（六）生效与公告

　　基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国

　　证监会核准或者备案。

　　基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意

　　见之日起生效。

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公

　　告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必

　　须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额

　　持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有

　　人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

　　三、基金收益与分配

　　（一）基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

　　扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收

　　益后的余额。

　　（二）基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

　　润中已实现收益的孰低数。

　　（三）基金收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

　　为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金

　　合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选

　　择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，

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　　本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

　　日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　4、每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（四）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

　　金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（五）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2

　　个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

　　的时间不得超过 15 个工作日。

　　（六）基金收益分配中发生的费用

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

　　担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续

　　费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

　　四、基金费用

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

　　其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的

　　计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

　　人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5

　　个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

　　休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管

　　费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

　　人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5

　　个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日

　　期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协

　　议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中

　　支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

　　出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

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　　的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、

　　法规执行。

　　五、基金财产的投资方向和投资限制

　　（一）投资目标

　　在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期

　　为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

　　（二）投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

　　债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中

　　国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

　　定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

　　60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

　　他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

　　指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的

　　现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

　　履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

　　有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

　　准。

　　（三）投资限制

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为 60%-95%；本基金持有的

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　　股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为

　　60%-95%；

　　（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

　　资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%－40%，其中每个交易日日终在

　　扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

　　值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

　　的 10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

　　过该证券的 10%；

　　（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

　　（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

　　的 10%；

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

　　金资产净值的 0.5%；

　　（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

　　超过基金资产净值的 10％；

　　（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

　　的 20％；

　　（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得

　　超过该资产支持证券规模的 10％；

　　（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

　　产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

　　（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支

　　持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投

　　资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

　　（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金

　　的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票

　　的总量；

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　　（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

　　超过基金资产净值的 40%；

　　（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

　　基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

　　指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内

　　交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

　　产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

　　后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

　　府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券

　　市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

　　（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会

　　相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券

　　的比例，根据比例进行投资；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资

　　限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支

　　付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

　　例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

　　例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

　　基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

　　履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者

　　活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

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　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

　　外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

　　人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

　　券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

　　原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

　　披露义务。

　　六、基金资产净值的计算方法及公告方式

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金

　　应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

　　（一）基金资产净值的计算方式

　　本基金的估值对象为基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、

　　应收款项、其它投资等资产及负债。

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律

　　法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

　　本基金按以下方式进行估值：

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证

　　券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

　　经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

　　的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

　　了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

　　投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没

　　有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收

　　盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资

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　　品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

　　价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最

　　近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

　　收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济

　　环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

　　调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允

　　价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

　　技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所

　　挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

　　盘价）估值；

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公

　　允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，

　　按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股

　　票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　　3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

　　采用估值技术确定公允价值。

　　4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值

　　当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近

　　交易日结算价估值。

　　5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

　　的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

　　值的价格估值。

　　6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

　　项，按国家最新规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

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　　法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

　　应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　特殊情形的处理：

　　基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的

　　误差不作为基金份额净值错误处理。

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

　　管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本

　　基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

　　成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（二）基金资产净值的公告方式

　　《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

　　理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日

　　的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金

　　份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值

　　和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基

　　金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

　　七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

　　（一）《基金合同》的变更

　　1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有

　　人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可

　　不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同

　　意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会

　　核准生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。

　　（二）《基金合同》的终止事由

　　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、

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　　新基金托管人承接的；

　　3、《基金合同》约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工

　　作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

　　的监督下进行基金清算。

　　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

　　金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

　　会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

　　清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活

　　动。

　　4、基金财产清算程序：

　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基

　　金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

　　清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

　　（7）对基金财产进行分配；

　　5、基金财产清算的期限为 6 个月。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

　　理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣

　　除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有

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　　人持有的基金份额比例进行分配。

　　（六）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师

　　事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

　　基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内

　　由基金财产清算小组进行公告。

　　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

　　八、争议的处理和适用的法律

　　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，

　　基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、

　　调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，

　　按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

　　点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由

　　败诉方承担。

　　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、

　　尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　《基金合同》受中国法律管辖。

　　九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

　　《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销

　　售机构的办公场所和营业场所查阅。

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　　第十九部分《托管协议》的内容摘要

　　一、托管协议当事人

　　（一）基金管理人

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

　　办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

　　邮政编码：100033

　　法定代表人：许会斌

　　成立日期：2005 年 9 月 19 日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

　　[2005]158 号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：人民币 2 亿元

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其

　　它业务。

　　（二）基金托管人

　　名称：中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

　　法定代表人：常振明

　　成立时间：1987 年 4 月 7 日

　　批准设立文号：国办函[1987]14 号

　　基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：467.873 亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外

　　结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

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　　政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖

　　外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保

　　管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

　　务。

　　二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

　　1．基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基

　　金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

　　债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中

　　国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

　　定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

　　60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

　　他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

　　指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的

　　现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

　　履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

　　有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

　　准。

　　2．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金

　　投融资比例进行监督：

　　（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为 60%-95%；本基金持有的

　　股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为

　　60%-95%；

　　（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

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　　资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%－40%，其中每个交易日日终在

　　扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

　　值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

　　的 10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

　　过该证券的 10%；

　　（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

　　（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

　　的 10%；

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

　　金资产净值的 0.5%；

　　（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

　　超过基金资产净值的 10％；

　　（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

　　的 20％；

　　（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得

　　超过该资产支持证券规模的 10％；

　　（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

　　产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

　　（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支

　　持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投

　　资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

　　（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金

　　的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票

　　的总量；

　　（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

　　超过基金资产净值的 40%；

　　100

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　　（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

　　基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

　　指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内

　　交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

　　产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

　　后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

　　府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券

　　市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

　　（16）本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个

　　月以上的流通受限证券，其市值不超过基金资产净值的百分之四；本基金

　　持有所有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以上流通受限证

　　券，其市值不超过基金资产净值的百分之六；本基金持有所有上市公司发

　　行证券时明确规定的锁定期在三个月以内（含三个月）的流通受限证券，

　　其市值不超过基金资产净值的百分之十五。经基金管理人和基金托管人协

　　商，履行适当程序后可对以上比例进行调整；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资

　　限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支

　　付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

　　例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

　　例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

　　基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

　　履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　　3．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金

　　投资禁止行为进行监督：

　　根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

　　（1）承销证券；

　　101

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　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

　　外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

　　人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

　　券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

　　原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

　　披露义务。

　　对上述事项，法律法规另有规定时从其规定。

　　4．基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关

　　联投资限制进行监督。

　　根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基

　　金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重

　　大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名

　　单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托

　　管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变

　　更时间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管

　　人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基

　　金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责

　　任。

　　若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的

　　交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交

　　易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金

　　托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。

　　对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易

　　所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此

　　102

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　　造成的损失和责任。

　　5．基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理

　　人参与银行间债券市场进行监督。

　　（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金

　　管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

　　基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

　　行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则

　　在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名

　　单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银

　　行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银

　　行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作

　　日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面

　　确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易

　　对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。

　　如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易

　　对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍

　　执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

　　（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式

　　的控制

　　基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易

　　对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金

　　托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方

　　式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交

　　易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责

　　任。

　　（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险

　　基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交

　　易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理

　　人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可

　　以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则

　　103

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后

　　发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应

　　及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

　　6．基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

　　（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行

　　证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

　　关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司证券

　　发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在

　　发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

　　原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通

　　受限证券。

　　（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提

　　供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流

　　程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金

　　管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金

　　投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

　　基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书

　　面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人

　　应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收

　　到上述资料。

　　（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合

　　法律法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、

　　完整，并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。

　　（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、

　　风险控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基

　　金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在

　　投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否则，

　　基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

　　的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

　　如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请

　　104

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　　求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基

　　金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担

　　连带责任。

　　7. 基金托管人对基金投资中期票据的监督

　　（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法

　　律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制

　　度和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上

　　述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。

　　（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票

　　据另有规定的，从其约定。

　　（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法

　　律法规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，

　　有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项

　　违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知基金

　　管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基

　　金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。

　　基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基

　　金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人

　　应承担连带责任。

　　8. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管

　　理人选择存款银行进行监督。

　　基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金

　　合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托

　　管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规

　　定进行监督。

　　本基金投资银行存款应符合如下规定：

　　1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保

　　基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

　　2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务

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　　另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指

　　令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实

　　书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的

　　安全，保护基金份额持有人的合法权益。

　　3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、

　　复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行

　　托管职责。

　　4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基

　　金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、

　　支付结算等的各项规定。

　　基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基

　　金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金

　　管理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单

　　如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前两个工作日将新名单发送给

　　基金托管人。

　　（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对

　　基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

　　收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

　　业绩表现数据等进行监督和核查。

　　（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金

　　法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基

　　金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，

　　并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

　　在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理

　　人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

　　基金托管人应报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违

　　反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

　　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

　　律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知

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　　基金管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。

　　基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定

　　时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对

　　基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理

　　人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

　　同时通知基金管理人限期纠正。

　　基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使

　　监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严

　　重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　三、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

　　但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券

　　账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管

　　理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

　　基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

　　账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

　　信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管

　　理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后

　　应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管

　　理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。

　　基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期

　　限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金

　　托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

　　基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会

　　和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

　　基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

　　相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

　　答复基金管理人并改正。

　　基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使

　　107

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严

　　重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

　　四、基金财产的保管

　　（一）基金财产保管的原则

　　1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

　　2．基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同

　　和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分

　　配基金的任何财产。

　　3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

　　4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人

　　的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的

　　完整与独立。

　　5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定

　　保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

　　6．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人

　　托管基金资产。

　　（二）募集资金的验资

　　基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构

　　开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并

　　管理。

　　基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集

　　金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

　　基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基

　　金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同

　　时，基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，

　　出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国

　　注册会计师签字有效。

　　若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办

　　理退款事宜。

　　（三）基金的银行账户的开立和管理

　　108

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　1．基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并

　　根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由

　　基金托管人刻制、保管和使用。

　　2．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

　　金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦

　　不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

　　3．基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管

　　理机构的有关规定。

　　（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

　　基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有

　　限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

　　基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上

　　海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

　　基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

　　管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账

　　户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

　　（五）债券托管账户的开立和管理

　　1．基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全

　　国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负

　　责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债

　　券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

　　2．基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国

　　债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

　　（六）其他账户的开设和管理

　　在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合

　　同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，

　　由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开

　　立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

　　（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的

　　保管

　　109

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管

　　库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登

　　记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。

　　实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于

　　基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此

　　产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际

　　有效控制的证券不承担保管责任。

　　（八）与基金财产有关的重大合同的保管

　　与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人

　　代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金

　　管理人保管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证

　　基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各

　　持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送

　　达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管

　　理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。对于无法取得二份以上的

　　正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，

　　未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人

　　保管。

　　五、基金资产净值计算和会计核算

　　（一）基金资产净值的计算

　　1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值

　　是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份

　　额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生

　　的误差计入基金财产。

　　基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、

　　《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金

　　信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托

　　管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净

　　值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

　　110

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以

　　公布。

　　根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复

　　核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计主责任方

　　是基金管理人，基金托管人承担复核责任，就与本基金有关的会计问题，

　　如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基

　　金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（二）基金资产估值方法

　　1．估值对象

　　基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资

　　等金融资产和金融负债。

　　2．估值方法

　　本基金的估值方法为：

　　（1）证券交易所上市的有价证券的估值

　　① 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交

　　易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济

　　环境未发生重大变化，或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件，

　　以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重

　　大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

　　易市价，确定公允价格。

　　② 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

　　交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘

　　价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品

　　种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　③ 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

　　中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近

　　交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收

　　盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环

　　境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

　　调整最近交易市价，确定公允价格；

　　111

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　④ 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

　　值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

　　术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　① 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂

　　牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘

　　价）估值；

　　② 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允

　　价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按

　　交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，

　　按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　　（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，

　　采用估值技术确定公允价值。

　　（4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估

　　值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

　　近交易日结算价估值。

　　（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

　　的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

　　值的价格估值。

　　（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增

　　事项，按国家最新规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

　　法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

　　应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　特殊情形的处理：

　　基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误

　　差不作为基金份额净值错误处理。

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

　　理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基

　　112

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成

　　一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（三）估值差错处理

　　因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理

　　人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

　　当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核

　　确认后公告的，由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定

　　对投资人或基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由

　　基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的

　　责任。

　　由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措

　　施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误

　　造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金

　　份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的

　　当事人一方负责赔偿。

　　由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错

　　误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽

　　然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

　　由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责

　　任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的

　　影响。

　　当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，

　　相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，

　　应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基金管理人

　　承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

　　（四）基金账册的建立

　　基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同

　　一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套

　　账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产

　　的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为

　　113

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　准。

　　经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须

　　及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当

　　日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和

　　公告的，以基金管理人的账册为准。

　　（五）基金定期报告的编制和复核

　　基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

　　的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。

　　在基金合同生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说

　　明书进行更新，并将更新后的招募说明书全文登载在网站上，将更新后的

　　招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人在每个季度结束之日起 15

　　个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成

　　半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。

　　基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基

　　金托管人应当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核；在收

　　到报告之日起 7 个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起

　　20 日内完成基金半年度报告的复核；在收到报告之日起 30 日内完成基金年

　　度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，

　　基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规

　　定为准。

　　核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者

　　出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

　　基金托管人在对财务会计报告、季度、半年度报告或年度报告复核完毕

　　后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核

　　时提示。

　　基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基

　　金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　（六）暂停估值的情形

　　1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停

　　营业时；

　　114

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值

　　时；

　　3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为

　　保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；

　　4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能出

　　售或评估基金资产时；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　六、基金份额持有人名册的保管

　　基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份

　　额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　　基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指

　　令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基

　　金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15

　　年。

　　基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金

　　份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的

　　名称和持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管

　　基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金

　　份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

　　若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有

　　人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

　　七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

　　（一）托管协议的变更与终止

　　1．托管协议的变更程序

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的

　　托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更

　　报中国证监会核准或备案后生效。

　　2．基金托管协议终止的情形

　　发生以下情况，本托管协议终止：

　　（1）基金合同终止；

　　115

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基

　　金资产；

　　（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基

　　金管理权；

　　（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

　　（二）基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作

　　日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

　　监督下进行基金清算。

　　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

　　金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

　　会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

　　清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活

　　动。

　　4、基金财产清算程序：

　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

　　清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

　　（7）对基金财产进行分配；

　　5、基金财产清算的期限为 6 个月。

　　6、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

　　理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　7、基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

　　116

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人

　　持有的基金份额比例进行分配。

　　8、基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事

　　务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

　　金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由

　　基金财产清算小组进行公告。

　　9、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

　　117

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第二十部分对基金份额持有人的服务

　　基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户

　　服务体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求

　　的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、

　　周到的全方位服务。

　　（一）客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）、010-66228000

　　1、自助语音服务

　　客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：

　　基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。

　　2、人工咨询服务

　　客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～17：00 的人工电话

　　咨询服务。

　　3、客户留言服务

　　投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服

　　中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

　　（二）订制对账单服务

　　投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式

　　订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮

　　箱的前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对

　　账单：

　　1、电子邮件对账单

　　电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电

　　子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末

　　份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后 10 个工作

　　日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送

　　电子对账单。

　　2、短信对账单

　　短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电

　　118

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末

　　份额市值等。我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机

　　号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

　　3、纸质对账单

　　纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形

　　式。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、期

　　间交易明细、分红信息等。我公司在每季度或年度结束后的 15 个工作日内

　　向预留了准确邮寄地址并成功订制纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账

　　单。

　　4、对账单补寄

　　投资者提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。

　　（三）网站服务（www.ccbfund.cn）

　　1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、

　　公司动态及相关信息等。

　　2、账户查询：投资者可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查

　　询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资

　　者还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询

　　密码。

　　3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

　　4、单据下载：直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。

　　5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

　　6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好的

　　了解基金基础知识及相关业务规则。

　　7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资者的疑问、建议及联

　　系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

　　（四）短信服务

　　若投资者准确完整的预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费

　　手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留

　　手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。

　　（五）电子邮件服务

　　119

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，

　　包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客

　　服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。

　　（六）微信、易信服务

　　我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资

　　讯及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或

　　者“ccbfund”添加关注。

　　投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信

　　息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信、易信账号

　　与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。

　　（七）密码解锁/重置服务

　　为保证投资者账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个

　　人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客

　　服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。

　　（八）客户建议、投诉处理

　　投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人

　　工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心

　　将在两个工作日内给予回复。

　　120

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第二十一部分招募说明书的存放及查阅方式

　　本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构

　　的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说

　　明书的复制件或复印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件，基

　　金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

　　121

　　建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书

　　第二十二部分备查文件

　　1、中国证监会核准建信创新中国混合型证券投资基金募集的文件

　　2、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》

　　3、《建信创新中国混合型证券投资基金托管协议》

　　4、关于申请募集建信创新中国混合型证券投资基金之法律意见书

　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照

　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照

　　7、中国证监会要求的其他文件

　　存放地点：基金管理人、基金托管人处

　　查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　122