关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
开通场内现金申购业务并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司关于跨市场 ETF 的现金申购 RTGS(实时逐笔全额结算)业务方案,嘉
实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人中国银行股份有限公司
协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2015 年 5 月 18 日起对嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“300ETF” ,代码:159919)开
通场内现金申购业务,同时对《基金合同》作出相应修改。现将有关事项公告如
下:
一、场内现金申购赎回业务规则
在增加了场内现金申购赎回业务后,本基金将有实物申购赎回和现金申购赎
回两种方式。其中,实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,现
金申购赎回通过深圳证券交易所办理。
本基金目前只能进行现金申购,暂不开通现金赎回业务。待条件成熟后,本
基金可开通现金赎回业务,基金管理人应在开通现金赎回业务前按照规定予以公
告。
本基金将分别编制实物申购赎回清单和现金申购赎回清单。T 日的申购赎回
清单在当日开市前公告。其中,现金申购赎回清单在深圳证券交易所和基金管理
人网站公告;实物申购赎回清单在基金管理人网站公告。
1、现金申赎参与人
可参与本基金现金申购赎回业务的投资人为现金申赎参与人。目前,本基金
现金申赎参与人为:
中信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、方正证券股份有限公司,
以及本基金联接基金。
基金管理人可依据实际情况增加、变更现金申赎参与人,并应提前 2 日在指
定媒体上予以公告。
只有现金申赎参与人可以参与本基金的现金申购赎回。
2、申购与赎回的场所
现金申赎参与人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场
所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的现金申购和赎回。现金申
赎参与人与申购赎回代理机构可以为同一人。
基金管理人在开始办理现金申购赎回业务前公告现金申购赎回代理券商的
名单,并可依据实际情况增加或减少现金申购赎回代理券商,并予以公告。
3、申购与赎回办理的开放日及时间
现金申赎参与人办理基金份额现金申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交
易所及上海证券交易所的交易日,具体办理时间为深圳证券交所及上海证券交易
所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;若证券交易场所依法决定临
时停市或在交易时间非正常停市,基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告。
4、申购与赎回的原则
(1)本基金采用份额申购、份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
(2)本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价;
(3)本基金申购、赎回申请提交后不得撤销;
(4)本基金申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务
规则、通知或指南等规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在
新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、申购与赎回的程序
(1)申购与赎回申请的提出
现金申赎参与人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开
放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
现金申赎参与人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,现
金申赎参与人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
本基金目前只能进行现金申购,暂不开通现金赎回业务。待条件成熟后,本
基金可开通现金赎回业务,基金管理人应在开通现金赎回业务前按照规定予以公
告。
(2)申购与赎回申请的确认
对于现金申赎参与人申购、赎回申请在完成交收后进行确认。
如现金申赎参与人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如现金
申赎参与人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或
基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
(3)申购和赎回的清算交收与登记
登记结算机构根据深圳证券交易所现金申购成交数据进行实时逐笔清算,并
将清算结果发送参与人。对于日间勾单确认的交易,进行实时交收。交收完成后,
登记结算机构将交收结果实时发送参与人(含基金管理人)和深圳证券交易所。
对于日间未完成实时逐笔全额交收的现金申购,日末进行 T+0 逐笔全额非担保
批量交收。
在本基金开通现金赎回业务前,基金管理人应根据届时相关证券交易所和登
记结算机构相关业务规则公告现金赎回业务的清算交收与登记规则。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则
依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的
程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开
始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。
6、申购和赎回的数量限制
(1)现金申赎参与人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数
倍。
(2)本基金现金申购赎回的最小申购赎回单位为 90 万份。基金管理人可以
根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(3)基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总
规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
7、申购和赎回的对价、费用及其用途
(1)本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价。
(2)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和现金申赎参与人申购、赎回
的基金份额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在
当日开市前公告。
(3)现金申赎参与人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照
不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算
机构等收取的相关费用。
8、申购赎回清单的内容与格式
(1)申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、T
日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、T-1 日最小申购、赎回单位
资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。
(2)申赎现金
①申赎现金的含义
“申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安
排,在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,
但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为实物
申赎申购赎回清单中最小申购单位所对应的成份证券的必须现金替代、可以现金
替代和禁止现金替代金额之和。具体计算方式如下:
必须现金替代的替代金额为“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为该
证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价;
可以现金替代的替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘
价×(1+现金替代保证金率);
禁止现金替代的替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘
价×(1+现金替代保证金率)。
为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并
据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,
则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证
券的实际成本,则基金管理人将向现金申赎参与人收取欠缺的差额。
赎回替代金额固定为 0。
②申购替代金额的处理程序
T 日,基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。
基金管理人将自 T 日起在收到登记结算机构交收结果数据后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管
理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内
完成上述交易。
时间优先的原则为:先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照登记
结算机构确认交收的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在相关证券交易所连续竞价期间,根据收到
的登记结算机构交收结果数据,在技术系统允许的情况下实时向相关证券交易所
申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与现金申购投资者确定基金应
退还其或其应补交的款项,即按照登记结算机构确认交收的时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定
基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项。对于 T 日因停牌
或流动性不足等原因未购入的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进
行被替代证券的买入,按照前述原则确定基金应退还现金申购投资者或现金申购
投资者应补交的款项。
T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还现金申购投资
者或现金申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金
额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按
照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的
款项。
若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权
益变动,则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金
管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,现金
替代多退少补资金的清算和交收在 T+2 日后 2 个工作日(若在特例情况下,则为
T 日起第 22 个交易日)内完成,登记结算机构对此提供代收代付服务。
③赎回对应的替代金额
赎回时,对于可以现金替代的证券,替代金额为扣除相关费用后的该证券的
卖出价值(或证券实际结算价值)。
在本基金开通现金赎回业务前,基金管理人应根据届时相关证券交易所和登
记结算机构相关业务规则公告赎回对应的替代金额的处理程序。
(3)预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结,与实物申赎申
购赎回清单中的预估现金差额的数值相同。
(4)现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,与实物申赎申购赎回清单
中的现金差额的数值相同。
T 日现金申赎参与人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金
差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在现金申赎参与人申购时,如现金
差额为正数,则现金申赎参与人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现
金差额为负数,则现金申赎参与人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在
现金申赎参与人赎回时,如现金差额为正数,则现金申赎参与人将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则现金申赎参与人应根据其赎回
的基金份额支付相应的现金。
(5)申购份额上限
申购份额上限是指当日可接受的现金申购总份额。如果现金申赎参与人的申
购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限,则现金申赎参与人的申购
申请失败。
(6)申购赎回清单的格式
T 日申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期: 2015-04-23
基金名称: 300ETF
基金管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司
基金代码: 159919
拟合指数代码: 399300
T-1 日信息内容
现金差额(元): -36,892.40
最小申购、赎回单位资产净值
4,427,448.60
(元):
基金份额净值(元): 4.9194
T 日信息内容
预估现金部分(元): -31,451.40
现金替代比例上限: 100%
是否需要公布 IOPV: 是
最小申购、赎回单位(份): 900000
最小申购赎回单位现金红利
0.00
(元):
允许申购: 是
允许赎回: 否
允许现金申购: 是
当日累计申购份额上限: 5,000,000,000
当日累计赎回份额上限: 0
组合信息内容
可以现 赎回替
证券代 证券简 股票 现金替 金替代 申购替 代金额
挂牌市场
码 称 数量 代标志 保证金 代金额
率
5,382,36 0
159900 申赎现金 必须 深圳市场
7.02
说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。
9、拒绝或暂停现金申购的情形及处理方式
本基金暂不开通现金赎回业务。在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停
接受现金申赎参与人的现金申购申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理现金申赎参与人
的现金申购;
(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在
交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单;
(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无
法办理现金申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回
清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔现金申购或
某些现金申购;
(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投
资者利益的其他情形;
(8)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一(第(6)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停现金申
赎参与人的现金申购申请时,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时
公告。在拒绝或暂停现金申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复现金申购业
务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放现金
申购公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
二、基金合同的修改
在“八、基金份额的申购、赎回与非交易过户”章节(以下简称“本章节”)中,
增加或修改相应条款,具体内容如下:
1、本章节段首增加一段:
“本基金现采用实物申购赎回和现金申购赎回两种方式。其中,实物申购赎
回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,现金申购赎回通过深圳证券交易所
办理。
本基金目前只能进行现金申购,暂不开通现金赎回业务。待条件成熟后,本
基金可开通现金赎回业务,基金管理人应在开通现金赎回业务前按照规定予以公
告”;
2、本章节原“(一)申购与赎回的场所”至“(七)拒绝或暂停申购、赎回的
情形及处理方式”的内容归入“(一)实物申购赎回”一节,并相应调整各条款的
序列号;
3、本章节原“(六)申购、赎回的对价及费用”第 2 条
原为:“申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证
券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构,并在深圳证券交易所及基
金管理人网站公告……”
修改为:“申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日开市
前公告……”;
4、本章节增加“(二)现金申购赎回”一节,内容如下:
“(二)现金申购赎回
1、现金申赎参与人
可参与本基金现金申购赎回业务的投资人为现金申赎参与人。基金管理人将
在开始办理申购赎回业务前公告现金申赎参与人,并可依据实际情况增加、变更
现金申赎参与人,并应提前 2 日在指定媒体上予以公告。本基金联接基金可以成
为现金申赎参与人。
只有现金申赎参与人可以参与本基金的现金申购赎回。
2、申购与赎回的场所
现金申赎参与人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场
所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的现金申购和赎回。现金申
赎参与人与申购赎回代理券商可以为同一人。
基金管理人在开始办理现金申购赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,
并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。
3、申购与赎回办理的开放日及时间
现金申赎参与人办理基金份额现金申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交
易所及上海证券交易所的交易日,具体办理时间为深圳证券交所及上海证券交易
所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;若证券交易场所依法决定临
时停市或在交易时间非正常停市,基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告。
4、申购与赎回的原则
(1)本基金采用份额申购、份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
(2)本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价;
(3)本基金申购、赎回申请提交后不得撤销;
(4)本基金申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务
规则、通知或指南等规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在
新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
具体申购、赎回流程请见招募说明书。
5、申购与赎回的程序
(1)申购与赎回申请的提出
现金申赎参与人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开
放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
现金申赎参与人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,现
金申赎参与人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
(2)申购与赎回申请的确认
对于现金申赎参与人申购、赎回申请在完成交收后进行确认。
如现金申赎参与人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如现金
申赎参与人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或
基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
(3)申购和赎回的清算交收与登记
登记结算机构根据深圳证券交易所现金申购成交数据进行实时逐笔清算,并
将清算结果发送参与人。对于日间勾单确认的交易,进行实时交收。交收完成后,
登记结算机构将交收结果实时发送参与人(含基金管理人)和深圳证券交易所。
对于日间未完成实时逐步全额交收的现金申购,日末进行 T+0 逐笔全额非担保
批量交收。
在本基金开通现金赎回业务前,基金管理人应根据届时相关证券交易所和登
记结算机构相关业务规则公告现金赎回业务的清算交收与登记规则。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则
依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的
程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开
始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。
6、申购和赎回的数量限制
(1)现金申赎参与人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数
倍。具体规定请参见招募说明书。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述
规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上公告。
7、申购和赎回的对价、费用及其用途
(1)本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价。
(2)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和现金申赎参与人申购、赎回
的基金份额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在
当日开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
(3)现金申赎参与人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照
一定标准收取佣金。具体规定请参见招募说明书。
8、拒绝或暂停现金申购的情形及处理方式
本基金暂不开通现金赎回业务。在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停
接受现金申赎参与人的现金申购申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理现金申赎参与人
的现金申购;
(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在
交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单;
(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无
法办理现金申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回
清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔现金申购或
某些现金申购;
(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投
资者利益的其他情形;
(8)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一(第(6)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停现金申
赎参与人的现金申购申请时,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时
公告。在拒绝或暂停现金申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复现金申购业
务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放现金
申购公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。”
5、调整本章节原“(八)基金的非交易过户、冻结与解冻”一节序列号
原为:“(八)基金的非交易过户、冻结与解冻”
修改为:“(三)基金的非交易过户、冻结与解冻”。
三、其他事项
1、本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份
额持有人大会。本公司已就修订内容并履行了规定的程序,符合相关法律法规及
基金合同的规定。
本公司将在更新的《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》中,对上述相关内容进行相应修改。
2、本公告仅对本基金增加场内现金申购业务的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站本基金的《基金合同》、
《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
投资者可通过拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800(免长途话费)、
(010)85712266,或登录本基金管理人网站(www.jsfund.com)咨询有关事项。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 5 月 16 日
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