国联安双力中小板综指证券投资基
金(LOF)
上市交易公告书
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015 年 5 月 20 日
公告日期:2015 年 5 月 15 日
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目录
一、重要声明与提示 ............................................................................................................... 3
二、基金概览 ........................................................................................................................... 4
三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管 ....................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ........................................................... 7
五、基金主要当事人简介 ....................................................................................................... 8
六、基金合同摘要 ................................................................................................................. 13
七、基金财务状况 ................................................................................................................. 30
八、基金投资组合 ................................................................................................................. 32
九、重大事件揭示 ................................................................................................................. 36
十、基金管理人承诺 ............................................................................................................. 36
十一、基金托管人承诺 ......................................................................................................... 37
十二、基金上市推荐人意见 ................................................................................................. 37
十三、备查文件目录 ............................................................................................................. 37
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一、重要声明与提示
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)上市交易公告书(以下简称“本
公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》、
《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规
定编制,国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基
金管理人国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本
公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司
保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本
基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2012 年 2 月 1 日《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及本公司网站(www.gtja-allianz.com、
www.vip-funds.com)上的《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明
书》及其后续更新。
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二、基金概览
1、基金名称:国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2、基金类型:指数型
3、运作方式:契约型开放式
4、基金场内简称:国安双力
5、交易代码:162510
6、基金份额总额:14,048,879.44 份(截至:2015 年 5 月 13 日)
7、基金份额净值:2.190 元(截至:2015 年 5 月 13 日)
8、本次上市交易份额:11,000,077.00 份(截至:2015 年 5 月 13 日)
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期:2015 年 5 月 20 日
11、基金管理人:国联安基金管理有限公司
12、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
13、上市推荐人:无
14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司
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三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托
管
(一)本基金的历史
本基金由国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满转型而成。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2011
年 10 月 8 日证监许可[2011]1593 号核准募集,基金管理人为国联安基金管理有
限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。中国证监会 2012 年 3 月 23
日下发基金部函[2012]182 号核准基金备案,基金合同生效。
《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 23
日生效,根据基金合同的有关规定,国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人
大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。基金管理人在本基金份额转换日(即
2015 年 3 月 23 日)日终,对基金进行了封闭期届满后的转换工作,份额转换结
果如下:
转换前的基金 转换前份额净 转换前份额数 转换比例 转换后的基金 转换后份额数
份额 值(元) (份) 份额 (份)
国联安双力中
双力 A 1.06535616 6,744,926 0.61668539 小板综指证券 4,159,497
投资基金(LOF)
国联安双力中
双力 B 2.38974808 6,744,927 1.38331461 小板综指证券 9,330,356
投资基金(LOF)
本基金管理人已根据合同约定,对双力 A、双力 B 持有人的基金份额进行
了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记
申请。本基金管理人于 2015 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、深圳证券交易所网站及公司网站上发布了《国联安双力中小板综指分
级证券投资基金份额转换结果的公告》。
本基金管理人自 2015 年 3 月 23 日起开始办理本基金的日常申赎业务。
(二)本基金上市交易的主要内容
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1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015] 207
号
2、上市交易日期:2015 年 5 月 20 日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称:国联安双力中小板(LOF)
5、基金场内简称:国安双力
6、交易代码:162510
7、本次上市交易份额:11,000,077.00 份(截至:2015 年 5 月 13 日)
8、基金净值的披露:基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信
息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复
核。本基金上市交易后,基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人
复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于下个工作日通过
行情系统揭示。
9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。
(三)本基金的转托管
为了保证基金份额持有人的利益,经本公司向深圳证券交易所申请,已开通
本基金的跨系统转托管业务,投资者可以通过认购本基金的销售机构办理本基金
跨系统转托管业务。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限
责任公司和深圳证券交易所的相关规定办理。
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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)基金份额持有人户数
截至 2015 年 5 月 13 日,本基金场内份额持有人户数为 641 户,平均每户持
有的场内基金份额为 17,161 份。本基金场外份额持有人户数为 417 户。
(二)场内基金份额持有人结构
截至 2015 年 5 月 13 日,场内机构投资者持有的本基金份额为 3,943,312 份,
占本基金场内总份额的 35.85;场内个人资者持有的基金份额有 7,056,765 份,占
本基金场内总份额的 64.15%。
(三)本基金场内份额前十名持有人情况(截至 2015 年 5 月 13 日)
持有基金份额 占场内基金总
序号 基金份额持有人名称
数 份额的比例(%)
1 中银保险有限公司-传统保险产品 2,796,973 25.43%
2 郑淑女 964,651 8.77%
3 杨震 401,161 3.65%
4 朱洪宏 348,595 3.17%
5 杨楚杰 309,328 2.81%
6 国泰君安证券股份有限公司 308,343 2.80%
贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国
7 233,121 2.12%
银行股份有限公司
8 黄乐平 213,816 1.94%
9 许海燕 188,278 1.71%
10 金关妹 176,090 1.60%
合计 5,940,356 54.00%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有
人信息编制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾
差。
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五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本情况
名称:国联安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
法定代表人:庹启斌
成立日期:2003 年 4 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:021-38992888
传真:021-50151880
联系人:茅斐
2、股权结构:
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
3、组织机构
本基金管理人内部共设有研究部、投资组合管理部、数量策略部、基金交易
部、基金事务管理部、信息技术部、财务计划部、综合管理部、产品开发部、市
场发展部、代销部、直销部、养老金与机构理财部、监察稽核部、风险管理部、
人力资源部、电子商务部、债券组合管理部、专户理财部、国际业务部共二十个
职能部门,并在北京设有办事处。
4、人员情况
截至 2015 年 4 月 28 日,公司共有员工 138 人,所有人员在最近三年内均没
有受到有关管理部门处罚的记录。
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5、信息披露负责人
陆康芸
6、本基金基金经理
黄志钢先生,硕士,先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担
任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于 2008 年 10 月加盟国联安基金管理有限公
司,曾担任金融工程分析师。自 2012 年 3 月起担任国联安双力中小板综指分级
证券投资基金基金经理,自 2012 年 6 月起至 2013 年 7 月兼任国联安双佳信用分
级债券型证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1.基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:
成立时间:2004 年 09 月 17 日
法定代表人:王洪章
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监理委员会银监复[2004]143 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954
年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,
承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股
票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为
第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证
券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:
9
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。2014
年上半年,本集团实现利润总额 1,695.16 亿元,较上年同期增长 9.23%;净利润
1,309.70 亿元,较上年同期增长 9.17%。营业收入 2,870.97 亿元,较上年同期增
长 14.20%;其中,利息净收入增长 12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费
及佣金净收入增长 8.39%,在营业收入中的占比达 20.96%。成本收入比 24.17%,
同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89%和
11.21%,同业领先。
截至 2014 年 6 月末,本集团资产总额 163,997.90 亿元,较上年末增长 6.75%,
其中,客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元,增长 6.99%;负债总额 152,527.78
亿元,较上年末增长 6.75%,其中,客户存款总额 129,569.56 亿元,增长 6.00%。
截至 2014 年 6 月末,中国建设银行公司机构客户 326.89 万户,较上年末增加 20.35
万户,增长 6.64%;个人客户近 3 亿户,较上年末增加 921 万户,增长 3.17%;
网上银行客户 1.67 亿户,较上年末增长 9.23%,手机银行客户数 1.31 亿户,增
长 12.56%。截至 2014 年 6 月末,中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个,服
务覆盖面进一步扩大;自助设备 72,128 台,较上年末增加 3,115 台。电子银行和
自助渠道账务性交易量占比达 86.55%,较上年末提高 1.15 个百分点。2014 年上
半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名
机构授予的 40 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000
强排名”中,以一级资本总额位列全球第 2,较上年上升 3 位;在美国《福布斯》
杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美国《财富》杂志世界 500
强排名第 38 位,较上年上升 12 位。中国建设银行总行设投资托管业务部,下设
综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管
处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有
投资托管服务上海备份中心,共有员工 240 余人。自 2007 年起,托管部连续聘
请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
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总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理
及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
2.基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最
佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体《每
日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优
秀托管机构”奖。
(三)基金验资机构
名称:毕马威华振会计师事务所
住所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
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办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
负责人:蔡廷基
联系人:王国蓓
联系电话:021-22122888
传真:021-62881889
经办注册会计师:王国蓓、张楠
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六、基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利义务
(一)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围
内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方
式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利
益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对
其行为进行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
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(二)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产净值、双力中小板份额净值、双力 A 份额净值与参考
净值、双力 B 份额净值与参考净值及国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额的基金份额净值、基金份额折算比例、双力 A 份额与双力 B 份额终止运作后
的份额转换比例和双力中小板份额、国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额的申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制中期和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向
14
他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
15
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、双力中小板份额、双力 A 份
额、双力 B 份额及国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)份额的基金份额
净值、双力 A 份额、双力 B 份额的参考净值、基金份额折算比例、双力 A 份额与
双力 B 份额终止运作后的份额转换比例;
16
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人
追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法转让、申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
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9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(六)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。本基金的分级运作期内,
基金份额持有人大会的审议事项应分别由双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B
份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其
对应的份额级别内拥有平等的投票权。
本基金分级运作期到期,本基金无需召开基金份额持有人大会,双力 A 份额、
双力 B 份额将自动转换为场内的双力中小板份额,转换完成后,本基金将更名为
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基
金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指单
独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额持
有人)。以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基
金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
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(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬
标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)分级运作期内终止双力 A 份额与双力 B 份额的运作;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或
收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行
召集。
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指单独
或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额持有
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人)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上
的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指单独或合并持有双力中小板份额、
双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额持有人)仍认为有必要召开的,应
当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指单独
或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额持有
人)就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不
召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指
单独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额
持有人)有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会
备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金
托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召
开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
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(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表
决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(本基金的分级运作期内,指单
独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额占各自总份额 50%以上,
含 50%,下同);
21
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金
管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计
基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监
督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(本基金的分级运作期内,
指单独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额占各自总份额 50%
以上);
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内,指单独或合并持有双力中小板
份额、双力 A 份额与双力 B 份额各自 10%的基金份额持有人)可以在大会召集人
发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表
决的提案。
22
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人(本基
金的分级运作期内,指单独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B
份额各自 10%的基金份额持有人)提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基
金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额
持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间
隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
23
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单
位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表
决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有
效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成
的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以
上(本基金的分级运作期内,指单独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份额与
双力 B 份额占各自总份额 50%以上)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之
二以上(本基金的分级运作期内,指单独或合并持有双力中小板份额、双力 A 份
额与双力 B 份额占各自总份额三分之二以上,含三分之二)通过方为有效;涉及
更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、分级运作期内终止双力
A 份额与双力 B 份额的运作、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
24
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基
金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;
如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公
证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行
计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
25
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同的变更与终止的事由和程序
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开
基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该
等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)分级运作期内终止双力 A 份额与双力 B 份额的运作;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更双力中小板份额、国联安双力
中小板综指证券投资基金(LOF)的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
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(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内
在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的
监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。本基金分级运作期内基
金合同终止发生清算的,根据基金合同终止日双力中小板份额、双力 A 份额与双
力 B 份额各自净值分别计算双力中小板份额、双力 A 份额与双力 B 份额三类基金
份额各自的应计分配比例,在此基础上,在双力中小板份额、双力 A 份额与双力
B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果
经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国
证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
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的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和
注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
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七、基金财务状况
(一)本基金募集期间相关费用明细
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。其他各基金销售机构根
据本基金《招募说明书》设定的认购费率或佣金比率收取认购费。
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金
财产中列支。
(二)本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)截至 2015 年 5 月 13 日
资产负债表如下:
资产负债表(除特别注明外,单位为人民币元)
2015 年 5 月 13 日
资产 本期末(2015 年 5 月 13 日)
资产
银行存款 2,721,870.10
结算备付金 -
存出保证金 3,681.92
交易性金融资产 28,451,457.63
其中:股票投资 28,451,457.63
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 2,404.44
应收申购款 153,750.13
其他资产 26,134.92
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资产总计 31,359,299.14
负债及所有者权益 本期末(2015 年 5 月 13 日)
负债
应付证券清算款 18.00
卖出回购金融资产款 -
应付赎回款 479,466.11
应付管理人报酬 10,487.94
应付托管费 2,307.36
应付交易费用 6,490.37
应付税费 -
应付赎回款 -
其他负债 88,502.56
负债合计 587,272.34
所有者权益
实收基金 13,143,000.05
未分配利润 17,629,026.75
所有者权益合计 30,772,026.80
负债及所有者权益总计 31,359,299.14
(2015 年 5 月 13 日基金份额净值:2.190 元)
31
八、基金投资组合
截至 2015 年 5 月 13 日,国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的投
资组合如下:
(一)报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资
资产品种 金额(元)
号 产的比例(%)
1 权益投资 28,451,457.63 90.73
其中:股票 28,451,457.63 90.73
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,870.10 8.68
6 其他各项资产 185,971.41 0.59
7 合计 31,359,299.14 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1 、指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 397,911.36 1.29
B 采矿业 242,810.93 0.79
C 制造业 20,621,087.80 67.01
电力、热力、燃气及水 209,385.02 0.68
D
生产和供应业
E 建筑业 1,353,360.08 4.40
F 批发和零售业 1,250,072.92 4.06
32
交通运输、仓储和邮政 169,122.08 0.55
G
业
H 住宿和餐饮业 53,973.80 0.18
信息传输、软件和信息 1,928,209.69 6.27
I
技术服务业
J 金融业 917,697.90 2.98
K 房地产业 727,027.51 2.36
L 租赁和商务服务业 491,619.90 1.60
M 科学研究和技术服务业 41,808.36 0.14
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 47,370.28 0.15
S 综合 - -
合计 28,451,457.63 92.46
2、 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
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占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002415 海康威视 13,703 488,923.04 1.59
2 002024 苏宁云商 21,428 428,560.00 1.39
3 002304 洋河股份 4,003 368,436.12 1.20
4 002252 上海莱士 4,488 295,983.60 0.96
5 002500 山西证券 11,250 281,137.50 0.91
6 002081 金 螳 螂 7,540 245,276.20 0.80
7 002142 宁波银行 12,475 236,526.00 0.77
8 002450 康 得 新 4,297 236,335.00 0.77
9 002673 西部证券 3,490 233,690.40 0.76
10 002183 怡 亚 通 4,758 225,624.36 0.73
2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
34
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.本基金截止 2015 年 5 月 13 日,其他资产构成如下:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,681.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,404.44
5 应收申购款 153,750.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 26,134.92
8 其他 -
9 合计 185,971.41
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
股票代 流通受限部分 流通受限情
序号 股票名称 净值比例
码 的公允价值(元) 况说明
(%)
重大事项停
1 002081 金螳螂 245,276.20 0.80
牌
5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协
议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
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十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协
议的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专
职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的
规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值和基金份额
净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行
为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他相关法律法
规、基金合同及托管协议的规定,将及时以通知基金管理人限期纠正,督促基金
管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会核准基金募集的文件;
(二)《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》;
(三)《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》;
(四)《国联安双力中小板综指分级证券投资基金托管协议》;
(五)关于募集国联安双力中小板综指分级证券投资基金之法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
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(八)中国证监会要求的其他文件。
国联安基金管理有限公司
二○一五年五月十五日
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