银行指基：定期份额折算的公告

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　　鹏华中证银行指数分级证券投资基金

　　定期份额折算的公告

　　根据 《 鹏华 中证银行 指 数分级证 券 投资基金 合 同》 （以下 简称 “ 《基 金合同 》 ” ）

　　以及深圳 证 券交易所 和 中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关业务 规 定， 鹏华 中 证

　　银行指数 分 级证券投 资 基金 （以 下 简称 “本基金 ”）将 于2015 年 11 月2 日办理基

　　金份额定期折算 业务 。 相关事项 公 告如下：

　　一、折算 基 准日

　　根据基金 合 同的规定 ， 定期份额 折 算基准日 为 每个会计 年 度 10 月31 日， 基 金 份

　　额定期折 算 日为每个 会 计年度11 月第一个 工 作日。本次 定期折算 日 为2015 年11

　　月 2 日。

　　二、折算 对 象

　　基金份额 折 算基准日 登 记在册的 鹏 华 银行A 份额 （场内 简 称 ： 银行A ， 基金代 码 ：

　　150227） 、 鹏华银行 分 级 份额 （ 基 金简称 ： 鹏 华 银行分级， 场内 简称 ： 银行 指基，基

　　金代码：160631 ） 。

　　三、折算 频 率

　　每 年折算 一 次。

　　四、折算 方 式

　　鹏华银行A 份额与鹏 华 银行 B 份 额 按照 《 基金 合同》 的规 定 进行基 金 份额参考净

　　值计算， 对 鹏华 银行A 份额的约 定 应得收益 进 行定期份 额 折算。

　　在基金份 额 折算前与 折 算后， 鹏华 银行 A 份 额 与鹏华银 行B 份额的 份 额配比保持

　　1：1 的比 例 。 对于鹏华 银行A 份 额 的约定应 得 收益， 即鹏 华银行 A 份额 每个定 期 折

　　算基准日 基 金份额参 考 净值 超 出1.000 元部 分 ，将折算 为 场内鹏华 银 行份额分 配 给

　　鹏华银行A 份额持有 人 。鹏华银 行 份额持有 人 持有的每2 份鹏华银 行 份额将按1 份

　　鹏华银行A 份额获得 新 增鹏华银 行 份额的分 配 。持有场 外 鹏华银行 份 额的基金 份 额

　　持有人将 按 前述折算 方 式获得新 增 场外鹏华 银 行份额的 分 配；持有 场 内鹏华银 行 份

　　额的基金 份 额持有人 将 按前述折 算 方式获得 新 增场内鹏 华 银行份额 的 分配。经 过 上

　　述份额折 算 ，鹏华银 行A 份额的 基 金份额参 考 净值调整 为1.000 元 ， 鹏华银行 份 额

　　的基金份 额 净值将相 应 调整。 2

　　每个会计 年 度 11 月第 一个工作 日 为基金定期份额折算 日 ，本基金 将 对鹏华 银

　　行 A 份额 和 鹏华 银行 分 级 份额进 行 定期份额 折 算。有关 计 算公式如 下 ：

　　（1）鹏 华 银行A 份额

　　定期份额折算不改变鹏华银行 A 份 额的份额数，即

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华银行 A 份额 的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华银行 A 份额 的份额数。

　　因持有鹏华银行 A 份额 而新增的场内鹏华银行份额的份额数为

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华银行 A 份额 的份额数，

　　：定期份额折算前鹏华银行 A 份额 的基金份额参考净值，

　　：定期份额折算前鹏华银行份额的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华银行份额的基金份额净值，计算公式为

　　定期份额折算后的鹏华银行份额的基金份额净值， 保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4

　　位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2 ）鹏华银 行 B 份额

　　定期份额折算不改变鹏华银行 B 份 额的基金份额参考净值及其份额数，即 3

　　（3 ）鹏华银 行份额

　　定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 银 行 份 额 的 份 额 数 等 于 定 期 折 算 前 鹏 华 银 行 份 额 的 份 额 数 与 新 增

　　的鹏华银行份额的份额数之和，即

　　鹏华银行份额持有人新增的鹏华银行份额 数为

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华银行 A 份额 的基金份额参考净值，

　　：定期份额折算前鹏华银行份额的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华银行份额的基金份额净值，计算公式同上。

　　份额折算 后 场外基金 份 额的份额 数 计算结果 保 留到小数 点 后两位， 小 数点后两

　　位以后的 部 分舍弃， 余 额计入基 金 财产；场 内 基金份额 的 份额数计 算 结果保留 到 整

　　数位，余 额 的处理方 法 按照深圳 证 券交易所 或 基金登记 机 构的相关 规 则及有关 规 定

　　执行。

　　五、定期 份 额折算示 例

　　假设本基 金 成立后第2 个会计年 度11月 第一 个 工作日为 定 期份额折 算 日， 鹏 华 银

　　行分级份 额 当天折算 前 资产净值 为8,659,000,000 元。 当 天场外鹏 华 银行分级 份额 、

　　场内鹏华 银 行分级 份 额 、鹏华银行A 份额、 鹏 华 银行B 份 额的份额 分 别为55亿份、10

　　亿份、20 亿 份、20亿份。 本次定 期 份额折算 基 准日 鹏华 银行A份额 参 考净值 为1.065

　　元，且未 进 行不定期 份 额折算。

　　定期份额 折 算的对象 为 基准日登 记 在册的鹏 华 银行A份 额 和鹏华 银 行 分级 份 额，

　　即20亿份 和65亿份。 4

　　（1 ）鹏华银 行 A 份额持有人

　　定期折算后持有的鹏华银行 A 份额为

　　定期份额折算后鹏华银行份额的份额净值为

　　因持有鹏华银行 A 份额而新增的场内鹏华银行份额的份额数为

　　鹏华银行 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华银 行 A 份额， 基金份额净值

　　为 1.000 元； 新增持有 100,000,000 份鹏 华银行份额，基金份额净值为 1.300 元。

　　（2 ）鹏华银 行份额持有人

　　鹏华银行份额持有人新增的鹏华银行份额数为

　　鹏华银行份额持有人在定期折算后持有的鹏华银行份额为

　　六、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理

　　（一）2015 年10月30 日 ，本基金 暂 停办理申 购 、赎回、 转 换、定期 定 额投资 、

　　转托管（ 包 括系统内 转 托管、跨 系 统转托管 ， 下同） 、 配 对转换业 务 。 银行A 份 额和

　　银行B份 额 正常交易 。

　　（ 二）2015 年11月2 日 ， 本基 金暂 停办理申 购 、 赎回 、 转 换、 定期 定 额投资、 转 5

　　托管、配 对 转换业务 。 银行A份额 暂停交易 ， 银行B份 额 正常交易 。 当日晚间 ， 基金

　　管理人计 算 当日基金 份 额净值及 份 额折算比 例 并进行份 额 折算 。

　　（ 三）2015 年11月3 日 ， 本基 金暂 停办理申 购 、 赎回 、 转 换、 定期 定 额投资、 转

　　托管、配 对 转换业务 。 银行A份 额 暂停交易 ， 银行B份 额 正常交易 。 当日，本 基 金注

　　册登记人 及 基金管理 人 为持有人 办 理份额登 记 确认。

　　（ 四）2015 年11 月4 日 ， 基金 管理 人将公告 份 额折算确 认 结果， 持有 人可以查询

　　其账户内 的 基金份额 。 当日，本 基 金恢复办 理 申购、赎 回 、转换、 定 期定额投 资 、

　　转托管、 配 对转换业 务 。银行A 份额 于2015 年11月4日上午 开市至10 ：30停牌 ， 并于

　　2015年11 月4日上午10：30 复牌 ， 银行B 份 额 正常交易 。

　　七、重要 提 示

　　（一）根 据 《深圳证 券 交易所证 券 投资基金 交 易和申购 赎 回实施细 则 》 ，2015

　　年11 月4 日 银行A份 额 即时行情 显 示的前收 盘 价为2015 年11月3日的 银行A份额参考净

　　值 （四舍五 入至 0.001 元） 。 由于 银行A份额折 算前可 能 存在折溢 价 交易情形， 折算

　　前的收盘 价 扣除约定 收 益后与2015 年11 月4 日 的前收盘 价 可能有较 大 差异，11 月4日

　　当日可能 出 现交易价 格 大幅波动 的 情形。敬 请 投资者注 意 投资风险 。

　　（二） 鹏华银行A份 额 的约定应 得 收益将折 算 成鹏华 银 行 分级 场内 份 额分配 给鹏

　　华 银行A 份 额的持有 人 ， 而鹏华 银 行分级 份 额 为跟踪中 证 银行指数 的 基础份额 ， 其 份

　　额净值将 随 市场涨跌 而 变化， 因此 鹏华 银行A 份额持有 人 预期收益 的 实现存在 一定 的

　　不确定性 ， 可能会承 担 因市场下 跌 而遭受损 失 的风险。

　　（ 三） 由 于 鹏华 银行A 份额新增 份 额折算成 鹏 华 银行分 级 份额的场 内 份额数 和 鹏

　　华 银行分 级 份额的场 内 份额经折 算 后的份额 数 取整计算 （ 最小单位 为1份） ，舍 去 部

　　分计入基 金 财产， 持有 较少鹏华 银行A份额 数 或场内鹏 华 银行分级 份 额数的份 额持 有

　　人存在无 法 获得新增 场 内鹏华 银 行 分级 份额 的 可能性。 因 此，上述 份 额持有人 可 在

　　基金份额 折 算基准日 之 前将原有 份 额卖出或者 赎回或者 增 加持有份 额 的数量来 保 证

　　自身权益 不 受损害。

　　（ 四）在 二 级市场可 以 做交易的 证 券公司并 不 全部具备 中 国证监会 颁 发的基金

　　销售资格 ， 而投资者 只 能通过具 备 基金销售 资 格的证券 公 司赎回基 金 份额。因 此 ，

　　如果投资 者 通过不具 备 基金销售 资 格的证券 公 司购买鹏华银行A 份 额， 在不定期 份额

　　折算后， 则 折算新增 的 鹏华 银行 分级 份额无 法 赎回。投 资 者可以选 择 在折算前 将 鹏

　　华 银行A 份 额卖出 ， 或 者在折算 后 将新增的 鹏华 银行分级 份额转托 管 到具有基 金销 售 6

　　资格的证 券 公司后赎 回 。

　　（ 五） 本公 司承诺以 诚 实信用 、 勤 勉尽责的 原 则管理和 运 用基金资 产, 但不保证

　　基金一定 盈 利,也不 保 证最低收 益 。投资者 投 资于基金 前 应认真阅 读 基金的基 金 合

　　同、招募 说 明书等文 件 。敬请投 资 者注意投 资 风险。

　　投资者若 希 望了解基 金 定期份额 折 算业务详 情,请登陆 本 公司网站 ：

　　www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。

　　特此公告 。

　　 鹏华 基 金 管理有限 公 司

　　2015 年10月29 日