上投摩根民生需求股票型证券投资基金
招募说明书 (更新)
核准文号:中国证监会证监许可[2013]1597 号文
核准日期:[2013 年 12 月 17 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 13 日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2015 年 6 月 30 日。
二零一五年十月
上投摩根民生需求股票型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人............................................................................................................................... 5
四、基金托管人............................................................................................................................. 13
五、相关服务机构......................................................................................................................... 17
六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................................. 25
七、基金份额的申购、赎回和转换 ............................................................................................. 25
八、基金的投资............................................................................................................................. 33
九、基金的业绩............................................................................................................................. 43
十、基金的财产............................................................................................................................. 44
十一、基金资产的估值................................................................................................................. 44
十二、基金的收益与分配............................................................................................................. 48
十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 49
十四、基金的会计与审计............................................................................................................. 51
十五、基金的信息披露................................................................................................................. 52
十六、风险揭示............................................................................................................................. 57
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 59
十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 60
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 82
二十、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................. 91
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 91
二十二、其他应披露事项............................................................................................................. 92
二十三、备查文件......................................................................................................................... 92
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及
《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)
编写。
招募说明书阐述了上投摩根民生需求股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基
金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在
做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者
据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金
合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指上投摩根民生需求股票型证券投资基金
2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根民生需求股票型
1
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《上投摩根民生需求股票型证券投资基金招募说明
书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司或接
受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
50、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
51、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:陈开元
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67%
和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总
经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;
富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。
现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投
资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师
公会会员。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘
书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事:俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利
大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国
际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;
上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资
基金基金经理。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明
(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明
证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士,副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪
管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。
陈星德先生,副总经理。
毕业于中国政法大学,获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞
士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有
限公司督察长一职。
张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5.本基金基金经理
帅虎先生,复旦大学硕士研究生,自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海通证券担任分析师,
自 2010 年 6 月至 2011 年 6 月在国投瑞银基金任投资经理。自 2011 年 8 月起加入上投摩根
基金管理有限公司,自 2014 年 11 月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,
自 2014 年 12 月起担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 1 月起同
时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。
本基金的历任基金经理为桂志强先生,任职日期为 2014 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 31
日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;
孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;黄
栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、 办理基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制中期和年度基金报告;
7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、 基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权
处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及其他有关
法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》及其
他有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:
(1) 投资于其它基金,但是中国证监会另有规定的除外;
(2) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外;
(3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(4) 从事证券承销行为;
(5) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格;
(6) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的;
(7) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或基金托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三
人谋取不当利益;
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度:
1、内部控制的原则:
基金管理人内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书:
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
4、风险管理体系:
(1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
(2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基
金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
(3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,评估成员
包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急
措施。
(4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出
修改建议。
(5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行
监查和风险控制的评估。
(6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作
业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图:
股东会
董事会
风险控制委员会
督察长 经营管理层
风险评估联席会议
监察稽核部
风险管理部
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银
行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款
总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收
入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和
68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达
到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平
台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业
网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行
与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、
多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主
品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32
亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额
市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593
万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户
数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。
2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构
授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一
级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名
第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》
杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆
盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、
住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职
能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内
容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
(2) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(6) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(7) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮
编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021 53519888
传真:(021) 53519888
客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518
网址:www.962518.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 袁长清(代行)
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(15) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(17) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(18) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(20) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(21) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(22) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
联系电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(24) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(25) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(26) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com.cn
(27) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人: 吴雪秀
客服电话:400-001-1566
网站: www.yilucaifu.com
(28) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系电话:010-62020088
传真:010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址:www.myfund.com
(29) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
客服电话:4000676266
网站:www.leadbank.com.cn
(30) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人: 王莉
客服电话:4009200022,021-20835588
网站:licaike.hexun.com
(31) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
客服电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(32) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
二、基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:刘佳、张兰
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:吴港平
联系电话:8621-61233277
联系人:汪棣
经办注册会计师:汪棣、王灵
六、基金的募集及基金合同的生效
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根民生需求股票型证券投资基金
募集的批复》(证监许可[2013]1597 号),自 2014 年 2 月 17 日起向全社会公开募集,截至
2014 年 3 月 12 日募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为
1,713,213,217.23 元人民币,折合基金份额 1,713,213,217.23 份;认购款项在基金验资确
认日之前产生的银行利息共计 398,061.67 元人民币,折合基金份额 398,061.67 份。
经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于 2014 年 3 月 14 日生效。本基金
为契约型开放式股票型基金,存续期限为不定期。
七、基金份额的申购、赎回和转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立;登记机
构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎
回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本
基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购
份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
四、申购和赎回的金额
1. 申购的单笔最低金额为 100 元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收
益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回
份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 100 份,基金账户余额不得低于 100 份,
如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份,应一次性赎回。如因分红再投资、
非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况,不受
此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说
明书或相关公告。
4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国
证监会备案。
五、申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
申购费用 =(申购金额×申购费率) /(1+申购费率)
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示:
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.5%
人民币 100 万以上(含),500 万以下 1.0%
人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费率如下表所示:
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上(含),30 日以内 0.75%
30 日以上(含),一年以内 0.50%
一年以上(含) ,两年以内 0.35%
两年以上(含) ,三年以内 0.2%
三年以上(含) 0 %
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。申购
的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按
四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单
位为元。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
6. 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有
期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额持有人收取不低于 0.75%的赎回费,并将上述赎回费
全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额持有人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月
但少于 6 个月的基金份额持有人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%
计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人,将不低于赎回费总额的 25%
计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费用。
六、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人
应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
八、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上
刊登公告。
九、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最
近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
十、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十一、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十二、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十三、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十四、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益
一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
八、基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民
生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金
基金资产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,
综合宏观经济环境、宏观经济政策、行业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合
分析,积极进行大类资产配置。
影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动,主要指在经济周
期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动主要体现
为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收
益特征的相对变化,本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。
2、股票投资策略
本基金将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与民生相关行业的上市公司,分享
中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低于 80%的非现金基金资产投资于民
生需求相关行业。
根据本基金投资理念及投资目标,在申银万国 23 个一级行业中,与民生需求主题相关
的行业包括:农林牧渔、建筑建材、金融服务、电子、信息设备、家用电器、食品饮料、纺
织服装、医药生物、公共事业、商业贸易、餐饮旅游;与民生需求主题相关的申银万国二级
行业分类则包括:化工新材料、化学纤维、化学原料、化学制品、塑料、橡胶、包装印刷、
造纸、其他轻工制造、传媒、通信运营、网络服务及房地产开发等。
这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外,本基金将通过对民生需求
变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整民生需求主题所覆盖的行业范围。此外,本基金
将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分
类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定民生需求主题所
覆盖的行业范围。
在具体操作上,本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定
性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好
成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公
司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、
成长性良好的优质股票。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业
务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股
票进行定性分析。
为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发
展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成
长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出
估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
3、行业配置策略
由于民生需求主题涉及多个行业及其子行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、行
业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进行安排。
(1)行业景气度分析
行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,
本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求
变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长
期增长前景看好的行业。
(2)行业生命周期分析
本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处
于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处
于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行
业的公司进行投资。
(3)行业竞争格局
主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高
的行业进入壁垒的行业。
4、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施
积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交
易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和
调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不
同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平
合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:
(1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的
变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水
平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。
(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率
变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。
5、可转换债券投资策略
可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵
御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公
司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安
全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
6、中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主
要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进
行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
7、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在
风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在
进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资产投资于民生
需求相关行业股票;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不
得展期;
(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管
理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等
各种风险;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的 80%-95%;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;
(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、
交收等事宜另行具体协商;
(21)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本
基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
五、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模
最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、
流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数
是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围
和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利
益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
八、基金的投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 222,930,560.98 70.54
其中:股票 222,930,560.98 70.54
2 固定收益投资 20,249,957.60 6.41
其中:债券 20,249,957.60 6.41
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 51,582,329.05 16.32
7 其他各项资产 21,262,479.49 6.73
8 合计 316,025,327.12 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 392,538.00 0.15
- -
B 采矿业
C 制造业 113,917,932.01 42.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,097,500.00 1.15
E 建筑业 10,866,101.65 4.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,764,800.00 1.03
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业
I 19,380,036.32 7.22
J 金融业 36,839,900.00 13.72
K 房地产业 33,046,100.00 12.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,437.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,586,440.00 0.96
R 文化、体育和娱乐业 25,776.00 0.01
S 综合 - -
合计 222,930,560.98 83.04
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 2,000,000 19,880,000.00 7.40
2 600315 上海家化 400,000 17,360,000.00 6.47
3 000002 万科 A 1,100,000 15,972,000.00 5.95
4 002304 洋河股份 180,000 12,484,800.00 4.65
5 000869 张裕 A 250,000 12,197,500.00 4.54
6 000961 中南建设 479,945 9,584,501.65 3.57
7 300065 海兰信 300,000 9,579,000.00 3.57
8 300363 博腾股份 200,000 9,392,000.00 3.50
9 600048 保利地产 800,000 9,136,000.00 3.40
10 601166 兴业银行 500,000 8,625,000.00 3.21
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 13,807,668.70 5.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,442,288.90 2.40
其中:政策性金融债 6,442,288.90 2.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,249,957.60 7.54
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 019414 14 国债 14 99,790 9,982,991.60 3.72
2 018001 国开 1301 62,870 6,442,288.90 2.40
3 019321 13 国债 21 38,030 3,824,677.10 1.42
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的上海家化联合股份有限公司(下称:上海家化,股票代码:600315)
于 2015 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》编
号:沪[2015]4 号)。上海家化与其构成关联关系的吴江市黎里沪江日用化学品厂(下称:沪
江日化)之间于 2009 年至 2012 年发生的采购、销售及资金拆借等关联交易情况未按规定予
以披露。上海家化的前述行为违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披
露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,
构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定
披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”的行为。根据《证
券法》第一百九十三条第一款的规定,中国证券监督管理委员会上海监管局决定:(1)对上
海家化给予警告,并处以 30 万元罚款;(2)对相关责任人分别给予警告及不同金额罚款。
对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资上海家化前严格执行了对上市公司的
调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进
入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,本基金管理人对上市公司进行了
进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的
实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述股票外,本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 412,831.87
2 应收证券清算款 19,741,660.32
3 应收股利 -
4 应收利息 634,224.13
5 应收申购款 473,763.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,262,479.49
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
份额净 业绩比 业绩比较
份额净
值增长 较基准 基准收益
阶段 值增长 ①-③ ②-④
率标准 收益率 率标准差
率①
差② ③ ④
基金成立-2014/12/31 29.30% 1.16% 56.18% 1.03% -26.88% 0.13%
2015/01/01-2015/06/30 65.51% 2.27% 22.71% 1.92% 42.80% 0.35%
十、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资
产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十一、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资
产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益品种收
盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基
金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能
发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊
登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体(以下简称“指定媒体”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以
下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体和网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则
顺延至法定节假日后的首个出报日。下同)在指定媒体和网站上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体和网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资中小企业私募债信息披露
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)投资股指期货信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股
指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力;
(2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(3)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故
的任何情况;
(4)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十六、风险揭示
(一)投资本基金的风险
1、市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要
的风险因素包括:
1)政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生
变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2)经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,随着经济运行的周期性变化,证券
市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益
水平可能会受到利率变化的影响。
4)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞
争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收
益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
5)购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通
货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
2、管理风险
1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现投资收益而进行
组合调整时,可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进
或卖出;二是为应付投资者的赎回,当个股的流动性较差时,基金管理人被迫在不适当的价
格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
4、特定风险
本基金属于股票型基金,股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,将维持较高的股
票持仓比例,无法完全规避股票市场的下跌风险。
本基金将不低于 80%的股票资产投资于民生需求相关行业的上市公司。由于这类公司的
经营运作将受到经济运行情况、国家政策、居民收入水平、人口结构多重因素的影响,上述
因素的变化将影响本基金重点投资标的的收益水平,进而影响基金业绩。
5、中小企业私募债投资风险
中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业
经营风险高、信息披露透明度不足等特点。基金管理人将通过建立并严格执行特定的信用分
析制度,对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。但如果发行人未真实披露其财务
及经营管理信息,或基金管理人对其信用风险判断有误,中小企业私募债投资将存在违约风
险,极端情况下,存在债券投资本金完全无法回收的风险。
同时,中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转
让,可能存在流动性不足的风险。如果基金管理人持有的中小企业私募债投资未能持有到期,
将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价,从而影响基金的收益水平。因此,投
资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
6、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
7、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
8、其他风险
1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险;
3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;
4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工
作,从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
(二)声明
1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,
基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并
不能保证其收益或本金安全。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称:上投摩根民生需求股票型证券投资基金
基金的类别:股票型证券投资基金
基金的运作方式:契约型开放式
核准文号:中国证监会证监基金字[2013]1597 号
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
(一) 基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
(二)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外);
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外);
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规
定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(三)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,在不违背法律法规及合同约
定,且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或收
费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范
围内调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(8)基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(四)会议召集人及召集方式:
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(五)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(六)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2)款、第 2 条第(3)款
规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会
者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(七)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(八)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(九)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(十)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自报中国证监会备案之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
四、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
(四)收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊
登公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
六、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民
生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金
基金资产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资产投资于民生
需求相关行业股票;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不
得展期;
(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管
理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等
各种风险;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的 80%-95%;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;
(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、
交收等事宜另行具体协商;
(21)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本
基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(二)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用和律师费由
败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金
托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
2、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1.基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条)
2.基金托管人:中国建设银行股份有限公司
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资
产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.股票资产占基金资产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资产投资于民生需求
相关行业股票;
2.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
3.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
4.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的 10%;
8.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出;
9.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
10.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期;
11.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 2 %;
12.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;
13.开放式基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
14.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
15.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基
金资产的 80%-95%;
16.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%。
17.本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、
交收等事宜另行具体协商。
18.本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金
持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%。
19. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基
金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,
并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性
困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流
通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的
措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结
算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何
责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发
现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督
和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任
何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人并配合采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助及配合,但对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有
关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有
价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以
外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致
的加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日
闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
六、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用及律师费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、基金托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1. 基金投资者对账单:
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送
对账单。
2. 其他相关的信息资料。
(二)多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资者
多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。
(三)基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站
(www.cifm.com)查询详情。
(四)联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话:400 889 4888
网址:www.cifm.com
二十一、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十二、其他应披露事项
1. 2015 年 3 月 24 日,上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基金所持交易所固定
收益品种估值方法的公告;
2. 2015 年 4 月 1 日,上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理变更公告;
3. 2015 年 4 月 21 日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的
公告;
4. 2015 年 4 月 24 日,上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司的公告;
5. 2015 年 4 月 24 日,上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其
他从业人员在子公司兼职情况的公告;
6. 2015 年 7 月 8 日,关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告;
7. 2015 年 7 月 10 日,上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其
他从业人员在子公司兼职情况的公告;
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公
司网站上。
二十三、备查文件
(一) 中国证监会批准上投摩根民生需求股票型证券投资基金募集的文件
(二) 上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同
(三) 上投摩根民生需求股票型证券投资基金托管协议
(四) 法律意见书
(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
(八) 中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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