华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一五年十月
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重要提示
华安深证300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)2011年6月7日证监许可[2011]884号文核准。本基金基金合同
自2011年9月2日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解
基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管理
人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别
说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年9月2日,有关财务数据和净值表现截止
日为2015年6月30日。
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目录
一、基金管理人 ............................................................................................................................ 38
二、基金托管人 ............................................................................................................................ 42
三、相关服务机构 ........................................................................................................................ 44
四、基金的名称 ............................................................................................................................ 62
五、基金的类型 ............................................................................................................................ 62
六、基金的投资目标 .................................................................................................................... 62
七、基金的投资方向 .................................................................................................................... 63
八、基金的投资策略 .................................................................................................................... 63
九、基金的业绩比较基准 ............................................................................................................ 64
十、基金的风险收益特征 ............................................................................................................ 66
十一、基金投资组合报告 ............................................................................................................ 66
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 71
十三、费用概览 ............................................................................................................................ 72
十四、对招募说明书更新部分的说明 ........................................................................................ 75
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:上海浦东新区世纪大道 8 号,上海国金中心二期 31、32 层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本:1.5 亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
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(1)董事会
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并
兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人,
党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司
研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上
投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自
2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业
投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁、党委副书记。现任上
海工业投资(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,
上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部
经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现
购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、
处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公
司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券
业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰
君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事:
萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学
经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,
北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
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夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士
生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制
标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上
市委员会委员。享受国务院政府津贴。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局机构
监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委
书记、合规总监,现任国泰君安证券总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限
公司监事会主席。
陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产
信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长,现任上海国际信托有限公司投资
管理总部高级经理。
章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计
主管,英国 SONOFEC 公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、
办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资
(集团)有限公司财务部经理。
李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、
上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及
上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行
宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公
司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰
君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安
投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管
理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管
理有限公司总经理助理。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,
集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
(3)高级管理人员
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并
兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、
党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司
研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上
投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理,自
2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
章国富先生,博士研究生学历,27 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、
硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经
理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副
总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管
理有限公司副总经理。
薛珍女士,研究生学历,14 年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国
证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海
监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
(1)现任基金经理:
许之彦先生,理学博士,11 年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在
广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金
管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任
本基金的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月起担任华安中证高分红指数增
强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证
券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
孙晨进先生,硕士研究生,5 年基金行业从业经验,具有基金从业资格证书。2010 年应
届毕业进入华安基金,先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、基金经理助理。2015
年 3 月起担任本基金及华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。
(2)历任基金经理:
章海默女士,自 2011 年 9 月 2 日至 2012 年 12 月 22 日担任华安深证 300 指数证券投资
基金(LOF)的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱学华先生,董事长、党总支书记
翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨 明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,指数投资部高级总监
贺 涛先生,固定收益部总监、基金经理
上述人员之间不存在亲属关系。
4、业务人员的准备情况:
截至 2015 年 6 月 30 日,公司目前共有员工 291 人(含香港公司),其中 55.5%具有硕
士及以上学位,87%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。
所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研
究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
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传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
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违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 楼
电话:(021)38969960
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
2) 华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:朱江
3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室
电话:(029)87651812
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传真:(029)87651820
联系人:翟 均
5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:张晓帆
6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
7) 华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099
智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
(2)代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:(86)10-66596688
传真:010-66016871
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
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法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:010-66107571
网址:www.icbc.com.cn
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
5) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
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客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
7) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:86-10-65558000
传真:86-10-65550809
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:0591-87824863
传真:0591-87842633
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
电话:86-10-68946790
传真:86-10-68466796
网址:www.cmbc.com.cn
10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
传真:010-66419824
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网址:www.psbc.com
11) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话:010-85239938
传真:010-85239605
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
12) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
电话:0086-21-68475888
传真:0086-21-68476111
客户服务电话:(021)95594
网址:www.bankofshanghai.com
13) 平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系电话:(0755)82080387
传真号码:(0755)82080386
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
14) 浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 288 号
办公地址:杭州市庆春路 288 号
法定代表人: 张达洋
电话:(0571)87659009,87659816
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传真:(0571)87659826
客户服务电话:95527
网址: www.czbank.com
15) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人:农惠臣
电话:0991-8805337
传真:(0991)8824667
客户服务电话:(0991)96518
网址:www.uccb.com.cn
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
电话:(021)38676798
传真:(021)38670798
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
17) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045608
传真:(010)66045500
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com/jijin.txsec.com
18) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
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法定代表人:王东明
电话:(0755)23835383
传真:(010)60836029
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
19) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
20) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)63410627
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
21) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:021-96250500
网址:www.swhysc.com
50
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22) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口
广场 1 号楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
23) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼
办公地址:浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼
法定代表人:沈强
联系电话:(0571)87112510
客户服务电话:(0571)95548
网址:www.bigsun.com.cn
24) 湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:林俊波
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
25) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
电话:(010)85120190
51
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传真:(010)85120211
客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
26) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
27) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26-30 层
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686966
传真:(0351)8686667
客户服务电话:95573
网址: www.sxzq.net
28) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
电话:(0512)62601555
传真:(0512)62938812
客户服务电话:4008601555
网址:www.dwzq.com.cn
29) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
52
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办公地址:北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
30) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、32、36、39、40
层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
31) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:020-83963933
网址: www.gzs.com.cn
32) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021) 53519888
传真:(021) 53519888
53
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客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
33) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
34) 东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
电话:(0769)22119351
传真:(0769)22119423
客户服务电话: 0769-95328
网址:www.dgzq.com.cn
35) 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
客户服务电话:95377
网址:www.ccnew.com
36) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
54
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法定代表人:常喆
电话:(010)84183389
传真:(010)64482090
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
37) 国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
电话:(0791)6289771
传真:(0791)6289395
客户服务电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
38) 齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
传真:(0531)68889752
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
39) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
法定代表人:王宜四
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
客户服务电话:4008866567
网址:www. avicsec.com
40) 西部证券股份有限公司
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注册地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
办公地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406172
客户服务电话:95582
网址:www.westsecu.com.cn
41) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.hfzq.com.cn
42) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:程宜荪
电话:(010)59226788
传真:(010)59226799
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
43) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层
法定代表人:胡长生(代)
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客户服务电话:400-600-8008
56
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网址:http://www.china-invs.cn/
44) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82940511
客户服务电话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
45) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
法定代表人:杨锐敏
电话:(021)38784818
传真:(021)68775878
客户服务电话:(021)38784818
网址:http://www.shhxzq.com
46) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82287211
客户服务电话:40066-62288
网址:www.jhzq.com.cn
47) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
57
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电话:(021)50122107
传真:(021)50122078
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
48) 厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161140
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
49) 中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人:马功勋
电话:(024)23266917
传真:(024)23255606
客户服务电话:4006180315
网址:www.stockren.com
50) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
法定代表人:其实
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
51) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
58
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法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
52) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38600676
传真: 021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
53) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
网址: www.e-rich.com.cn
55) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
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法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
56) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:(010)65051166
传真:(010)65051156
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
57) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
电话:(+86-10) 400-888-6661
传真:(+86-10)62020088-8802
客户服务电话:4008886661
网址:www.myfp.cn
58) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
59) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
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60) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021-80133888
传真号码:021-80133413
客户服务电话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构为本基金的场外发售
机构,并及时公告。
2、场内发售机构
本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在
深圳证券交易所网站查询)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:(010)59378835
传真:(010)59378839
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
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联系人:王利民
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:周祎
经办会计师:汪棣、周祎
四、基金的名称
本基金名称:华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:上市契约型开放式。
六、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
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小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,为更好实现投资目标,本基
金可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发行或增发等)、
债券、现金等其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的
90%;其他股票、新股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-10%,其中
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,权证及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁
止或限制等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指
数的目的。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用
63
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合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,
基金将会采用合理方法寻求替代。
正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过
4%。当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场
因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人
将对基金的投资组合进行适当调整,采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基于流动性管理的需要,本基金投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策
性金融债,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产;同时,本基金也将适当参与债
券配售,提高基金资产的投资收益。
(二)投资管理
1、投资决策依据
(1)法律法规和本《基金合同》的有关规定;
(2)标的指数编制、调整等相关规定;
(3)对证券市场发展趋势的研究与判断。
2、投资决策体系
本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资
决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确
和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资协调小组是基金投资的协调
机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、被动投资部、研究发展部、固定收益部的负
责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。
3、投资管理程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金
的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究支持:被动投资部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果开
展标的指数跟踪,通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分
析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据被动投资部金融工程小组提供的研究报告,定期
召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决
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议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成
份股权重的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适
当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)绩效评估:风险管理部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和
评估,并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来
源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份
股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
(7)合规监察:合规监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:95%×深证 300 价格指数收益率+5%×商业银行税后活期存款
基准利率
如果深证 300 价格指数被停止编制及发布,或深证 300 价格指数由其他指数替代(单纯
更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300 价格指数不宜继续作为标的指数,
或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审
慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资
对象(包括但不限于依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定
新的标的指数),并相应变更业绩比较基准。基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种
中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示。
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十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日。
1 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资
项目 金额(元)
号 产的比例(%)
1 权益投资 41,473,222.08 90.97
其中:股票 41,473,222.08 90.97
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 4,054,647.40 8.89
66
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7 其他资产 63,348.99 0.14
8 合计 45,591,218.47 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净
行业类别 公允价值(元)
码 值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 431,500.43 0.99
B 采矿业 903,534.85 2.07
C 制造业 25,148,298.01 57.71
电力、热力、燃气及水生产
D 810,117.07 1.86
和供应业
E 建筑业 539,666.28 1.24
F 批发和零售业 1,298,694.46 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 307,229.52 0.71
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 5,068,671.29 11.63
服务业
J 金融业 1,920,189.69 4.41
K 房地产业 1,735,835.45 3.98
L 租赁和商务服务业 857,022.32 1.97
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N 814,568.81 1.87
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 63,487.68 0.15
R 文化、体育和娱乐业 1,453,076.13 3.33
S 综合 121,330.09 0.28
合计 41,473,222.08 95.18
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000982 中银绒业 180,133 1,615,793.01 3.71
2 000333 美的集团 23,339 870,077.92 2.00
3 000651 格力电器 13,248 846,547.20 1.94
4 300059 东方财富 10,790 680,741.10 1.56
5 000858 五 粮 液 18,869 598,147.30 1.37
6 000002 万 科A 39,491 573,409.32 1.32
7 000069 华侨城A 36,987 480,091.26 1.10
8 000768 中航飞机 10,514 458,200.12 1.05
9 002415 海康威视 9,959 446,163.20 1.02
10 300144 宋城演艺 5,600 428,232.00 0.98
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
68
华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
11 投资组合报告附注
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
11.3 其他资产构成
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 12,601.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 643.95
5 应收申购款 50,103.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,348.99
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的公
序号 股票代码 股票名称 净 值 比 例 流通受限情况说明
允价值(元)
(%)
1 300144 宋城演艺 428,232.00 0.98 重大事项停牌
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资。
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史各时间段基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间 2015 年 6 月 30 日)
阶段 净值 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
自 2011-9-2(合
同生效日)至 -16.50% 1.31% -22.28% 1.47% 5.78% -0.16%
2011-12-31
自 2012-1-1 至
3.59% 1.37% 2.25% 1.37% 1.34% 0.00%
2012-12-31
自 2013-1-1 至
2013-12-31 2.66% 1.31% 4.48% 1.32% -1.82% -0.01%
自 2014-1-1 至
33.67% 1.13% 29.15% 1.12% 4.52% 0.01%
2014-12-31
自 2015-1-1 至
45.58% 2.16% 49.76% 2.12% -4.18% 0.04%
2015-6-30
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
根据基金管理人与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议,本基金标的指数的
使用费年费率为 0.02%。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起,指数使用费每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用费收取
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
下限为每季度 5 万元(基金合同生效当季按实际计提金额收取,不设下限)。指数使用费的
支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日
内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更后的
费率、支付方式执行。
本基金因证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额
持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用、基金
上市费用以及按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用等由基金管理人和基金托管
人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)场外申购费率
本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适
用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 每笔1000元
(2)场内申购费率
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
(1)场外赎回费率
本基金的场外赎回费率按持有期递减,具体费率如下:
持有年限(Y) 赎回费率
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
注:一年指 365 天,两年为 730 天
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。
(3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申
请人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变
更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至
少一家指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以
适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等
不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上刊登公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
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华安深证 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书
进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
1.更新了分公司联系方式;
五、相关服务机构 2.更新了会计师事务所及审计的注册会计师信息;
3.更新了销售机构信息。
九、基金份额的申
修改了基金申购的最低金额限制,详见招募说明书。
购、赎回与转换
十一、基金的投资 对最近一期的基金投资组合报告进行了更新。
十二、基金的业绩 对基金合同生效以来的业绩进行了更新。
二十三、对基金投资
更新电子直销渠道的支持银行及支持业务的更新,详见招募说明书。
人的服务
二十四、其他应披露
披露了自 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 9 月 2 日期间本基金的公告信息。
事项
华安基金管理有限公司
二○一五年十月十七日
75
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