鹏华增值宝货币市场基金
更新的招募说明书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年十月
重要提示
本基金经 2014 年 2 月 19 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华增值宝货币
市场基金募集的批复》(证监许可[2014]214 号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基
金基金合同已于 2014 年 2 月 26 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行
运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所
载内容截止日为 2015 年 8 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日(未
经审计)。
目 录
一、绪 言........................................................................................................................................... 2
二、释 义........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人................................................................................................................................. 5
四、基金托管人...............................................................................................................................13
五、相关服务机构...........................................................................................................................16
六、基金的募集与基金合同的生效.............................................................................................. 23
七、基金份额的申购与赎回.......................................................................................................... 24
八、基金的投资...............................................................................................................................29
九、基金的业绩...............................................................................................................................38
十、基金的财产...............................................................................................................................40
十一、基金资产的估值.................................................................................................................. 40
十二、基金的收益分配.................................................................................................................. 43
十三、基金的费用与税收.............................................................................................................. 44
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................. 46
十五、基金的信息披露.................................................................................................................. 47
十六、风险揭示...............................................................................................................................51
十七、基金的终止与清算.............................................................................................................. 53
十八、基金合同的内容摘要.......................................................................................................... 54
十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................. 65
二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................. 75
二十一、其他应披露事项.............................................................................................................. 77
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................... 77
二十三、备查文件...........................................................................................................................78
更新的招募说明书
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法
律法规的规定,以及《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编
写。
本招募说明书阐述了鹏华增值宝货币市场基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指鹏华增值宝货币市场基金
2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华增值宝货币市场基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《鹏华增值宝货币市场基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《鹏华增值宝货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
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9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
19、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
21、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理
基金销售业务的机构
22、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
23、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或
接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
24、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
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购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
26、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
27、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
28、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
31、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
35、《业务规则》:指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
36、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
43、元:指人民币元
44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
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息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
45、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益
46、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
47、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
48、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从
基金财产中扣除,属于基金的营运费用
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
体
54、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币 1.5 亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
7,350 49%
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
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总 计 15,000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,
现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。
周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派
财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
理。
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方
案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股
份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。
Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高
级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,
圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股
份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia
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Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法
人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市
场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗
银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副
教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
Andrea Vismara 先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部
主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、
渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008 年 11 月加
盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。
刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证
券公司工作,1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任登记结算部副总经理、执行总
经理。
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于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;
2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经
理助理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经
理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资
部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4、本基金基金经理
叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,7 年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总
行,从事本外币资金管理相关工作;2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基
金管理工作,2014 年 2 月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015 年 1 月起兼任鹏华
安盈宝货币市场基金基金经理,2015 年 7 月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。叶
朝明先生具备基金从业资格。
本基金历任的基金经理:
2013 年 1 月至 2015 年 5 月由李君女士担任本基金基金经理。
本基金基金经理管理其它基金情况:
2015 年 1 月起兼任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理;
2015 年 7 月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
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初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,
社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加
利债券基金基金经理。
冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理,社保基金组合投资
经理。
黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏华动力增长基金基金经理。
王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证 500 指数
(LOF)基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深 300 指数(LOF)基金、鹏华创业板分级、鹏
华互联网分级基金经理。
阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券基金、鹏华
双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。
陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国 50 混合基金基金经
理,鹏华消费领先混合基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募
集、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
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(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场
秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
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基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定;
(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞;
(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。
(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。
(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取
防范和控制措施。
(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适
时提出整改建议。
(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。
(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一
线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把
业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
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4、内部控制措施
(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争
从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司
合法权益。
(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意
识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。
(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组
织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控
制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。
(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及
包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务
流程上进行风险控制。
(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形
成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任。
(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,
并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警
与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、
控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。
(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进
行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。
(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决
策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。
同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,
所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵
守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。
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5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行
市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款
总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收入
5,704.70 亿 元 , 较 上 年 增 长 12.16% ; 其 中 , 利 息 净 收 入 增 长 12.28% , 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户
和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网
点达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客户
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营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45
万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之
间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集
团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主
品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32
亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额
市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发卡量 6,593
万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户
数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机
构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,
以一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500
强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美
国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多
重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承
销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个
职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托
管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
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张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
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三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内
容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一) 基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:吕奇志
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话:(010)88082426
传真:(010)88082018
联系人:李筠
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
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办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室
电话:(021)68876878
传真:(021)68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室
联系电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话:(020)38927993
传真:(020)38927990
联系人:周樱
2、代销机构:
(1)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
联系电话:010-66568430
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
(2)海通证券股份有限公司
注册地址:上海广东路 689 号
办公地址:上海广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(3)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼
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办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(4)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(5)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
联系电话:0755-82943666
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(6)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008888999
网址:www.95579.com
(7)申万宏源证券有限公司
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注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系电话:021-33389888
联系人:曹晔
客户服务电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(8)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系电话:0755-83516289
联系人:刘阳
网址:www.cgws.com
(9)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系电话:021-22169081
传真:021-68817271
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
(10)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
电话:029-87406649
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网址:www.westsecu.com
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(11)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(12)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
联系人 :林洁茹
联系电话:020-88836999
传真号码:020-88836654
客服热线:021-961303
网址:www.gzs.com.cn
(13)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
联系电话:010-57398063
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(14)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-68716150
20
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传真:028-86150615
客户服务咨询电话 :400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(15)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63080985
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(16)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
电话:021-64339000
传真:021-54668802
客户服务电话: 021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
(17)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广电大楼三、四层
办公地址:北京市朝阳区红旗营南路天畅园 6 号楼二层
法定代表人:徐刚
联系人:张悦
电话:010-64408820
传真:010-64408834
客户服务电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
(18)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
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联系人:刘闻川
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(19)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 04、18-21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务热线:400 600 8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(20)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
传真:0755-82080798
联系人:邓爱萍
网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并及时公告。
(二) 登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人:何如
联系人:吴群莉
联系电话:0755-82021106
传真:0755-82021165
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
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办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:廖海
经办律师:刘佳、张兰
(四) 会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
联系人:魏佳亮
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经
中国证监会注册。除法律、行政法规或中国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的
当事人不得预留或提前发售基金份额。本基金募集期共募集 370,258,412.57 份基金份额,有
效认购户数为 566 户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2014 年 2 月 26 日正式生效。
(三)基金运作方式和类型
契约型开放式,货币市场基金
(四) 基金的存续期间
不定期
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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更新的招募说明书
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2. 申购、赎回和定期定额投资业务的开始时间
本基金自 2014 年 3 月 3 日起开始办理日常申购、赎回和定期定额投资业务。
3、转换业务的开始时间
本基金自 2014 年 3 月 14 日起开始办理日常转换业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
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更新的招募说明书
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;注
册登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。投资
人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+2 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回
时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
(五)申购和赎回的限制
1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。
2、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 0.01 元。如果销售机构业务
规则规定的最低单笔申购金额高于 0.01 元人民币,以销售机构的规定为准。本基金直销中
心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中
国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者申购所得的份额等于申购
金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。
2、申购费率
本基金不收取申购费。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/1.00
申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。
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更新的招募说明书
例 1:投资人投资 100,000 元申购本基金份额,则其可得到的申购份额为: 申购份额=
100,000/1.00=100,000.00 份
即:投资者投资 100,000 元申购本基金份额,则其可获得 100,000.00 份申购份额。
4、赎回费率
本基金不收取赎回费。
5、赎回金额的计算及处理方式
投资者在赎回基金份额时,赎回金额的计算公式为:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+赎回份额对应的 T 日未付收益
其中,赎回份额对应的 T 日未付收益的分配原则遵循本招募说明书第十二部分“基金
的收益与分配”。
赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例2:某投资者T日持有本基金份额20,000份,T日该投资者赎回10,000份,赎回份额对应
的T日未付收益为1.20元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.00+1.20=10,001.20(元)
即:投资者赎回本基金 1 万份基金份额,则其可得到的赎回金额为 10,001.20 元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手
续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,
基金管理人可暂停本基金的申购。
5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
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更新的招募说明书
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基
金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,
基金管理人可暂停本基金的赎回。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基
金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当
日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。若出现上述第 5 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
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更新的招募说明书
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上
刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近 1 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒体上连续刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
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更新的招募说明书
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
八、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年
以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
中期票据以及资产支持证券;期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的
程序后,可以将其纳入投资范围。
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更新的招募说明书
(三)投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分
析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑
各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期
限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升
通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场
供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论
证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和
跨期限套利等。
4、现金管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以
及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整
并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
(四)投资决策依据及程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员
的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提
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更新的招募说明书
出调整建议。
(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序,并予以公告。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资
比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的 10%;
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前支
取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
(4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(6)本基金的存款银行须为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资
格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商
业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行
的存款,不得超过基金资产净值的 5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过
基金资产净值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
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更新的招募说明书
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其
各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超
过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净
值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(11)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制
的,基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从
其规定。
2、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和
跟踪评级应具备下列条件之一:
1)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
2)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
4、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票和权证;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过 397 天的债券;
(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
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更新的招募说明书
从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)流通受限证券;
(8)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
如果法律法规对上述投资范围、投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
5、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。
(八)投资组合平均剩余期限的计算方法
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限
+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+
债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩
余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以
内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定方法
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更新的招募说明书
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限
以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的
实际剩余天数计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除
外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计
算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天
数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算。
(8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会
对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
(九)基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至 2015 年 6 月 30 日(未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,389,015,898.44 76.19
其中:债券 1,389,015,898.44 76.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.74
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其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 315,797,181.78 17.32
4 其他资产 68,329,083.98 3.75
5 合计 1,823,142,359.20 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.40
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 216,699,491.65 13.50
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定:“本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。
2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 19.42 13.50
其中:剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 32.45 -
其中:剩余存续期超过 397 天 - -
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的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 13.10 -
其中:剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 34.42 -
其中:剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 12.50 -
其中:剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
合计 111.89 13.50
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,041,158.08 5.61
90,041,158.08 5.61
其中:政策性金融债
4 企业债券 - -
5 1,298,974,740.36 80.95
企业短期融资券
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,389,015,898.44 86.56
9 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本
和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
1 011599136 15 丹东港 800,000 80,419,788.50 5.01
SCP001
2 041473005 14 马鞍钢铁 700,000 70,212,383.62 4.38
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CP001
3 011599094 15 华强 700,000 70,046,860.69 4.37
SCP002
4 071546003 15 国元证券 650,000 65,004,714.86 4.05
CP003
5 011599075 15 杭商旅 500,000 50,353,800.54 3.14
SCP001
6 011599133 15 中城建 500,000 50,341,868.47 3.14
SCP002
7 011599021 15 联合水泥 500,000 50,278,233.81 3.13
SCP001
8 011499059 14 苏国信 500,000 50,178,370.36 3.13
SCP004
9 011590002 15 苏交通 500,000 50,150,997.09 3.13
SCP002
10 011599066 15 日照港 500,000 50,112,898.55 3.12
SCP001
6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 41
报告期内偏离度的最高值 0.4532%
报告期内偏离度的最低值 0.1643%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2804%
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
1) 基金计价方法说明
(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内
逐日计提利息;
(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初
始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计
37
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提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都
能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的
相关资产按其性质进行估值;
(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)
确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
2) 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净
值的 20%的情况
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本不存在超过当日基金资产净值的 20%的情况。
3) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,767,380.82
3 应收利息 26,186,580.45
4 应收申购款 1,375,122.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 68,329,083.98
5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券
选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市
场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施
该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
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盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
成立时间 1-3 2-4
率1 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 4
自基金合同生效日
(2014 年 2 月 26 日) 3.9324% 0.0026% 0.2963% 0.0000% 3.6361% 0.0026%
至 2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2.2323% 0.0084% 0.1736% 0.0000% 2.0587% 0.0084%
2015 年 6 月 30 日
自基金合同生效日至
6.2524% 0.0055% 0.4699% 0.0000% 5.7825% 0.0055%
2015 年 6 月 30 日
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
注 1:业绩比较基准:活期存款利率(税后);
注 2:本基金基金合同于 2014 年 2 月 26 日生效;
注 3:基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。
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十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
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更新的招募说明书
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过
0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%
的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合
进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精
确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7
日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到 0.001%,百分号
内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位或七日年化收益率百分
号内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
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更新的招募说明书
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造
成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法
规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此
发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
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更新的招募说明书
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益
率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束
后计算当日的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率并发送给
基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 3 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二、基金的收益分配
(一)基金的利润构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
43
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2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益
为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保
留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直
到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投
资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零
时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,
其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人
基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于
零时,缩减投资人基金份额;
6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和 7
日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万
份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法
规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对上一日实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结转不再另行公
告。
(五)本基金基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见基金合同第
十八部分。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
44
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3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一
致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一
致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.25%,基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自
动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
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日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
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更新的招募说明书
新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;
每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额×10000
7 日年化收益率的计算方法:
7 日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收
益率。计算公式为:
7 Ri
365/7
1+ 1 100%
7 日年化收益率(%)=
i=1 10000
其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第 3 位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益
率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、
每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)
的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定媒体上。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
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文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
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15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
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当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
十六、风险揭示
本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金
特定风险及其他风险等。
(一)系统性风险
本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引
起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产
生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券
的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金
投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而
下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价
格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升
时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。
(二)非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
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公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善,能够用于分配的利
润减少,公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风
险,但并不能完全消除该种风险。
2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表
现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承
受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信
用评级下降的风险。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益
水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金
管理人的因素而影响基金收益水平。
(四)流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资
人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起
损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可
能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生
巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基
金单位净值。
(五)本基金特定风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性
风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。
同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。
本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,基金资产净值始终为 1.00 元。但是,当基
金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金资产净值无法保证为 1.00 元,从
而产生风险。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
3、其他意外导致的风险。
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十七、基金的终止与清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行,自
决议生效之日起在指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
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(4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,基金份额的每万份基金
已实现收益和七日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
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更新的招募说明书
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
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(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益
和七日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
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(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
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更新的招募说明书
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
60
更新的招募说明书
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
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更新的招募说明书
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
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更新的招募说明书
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
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更新的招募说明书
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行,自
决议生效之日起在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
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小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
邮政编码:518048
法定代表人:何如
成立日期: 1998 年 12 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]31 号文
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组织形式:有限责任公司
注册资本: 1.5 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年
以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
中期票据以及资产支持证券;期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的
程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
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更新的招募说明书
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前支
取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
(3)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(5)本基金的存款银行须为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资
格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商
业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银
行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;
(6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过
基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超
过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产
净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;
(9)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(10)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(8)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制
的,基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从
其规定。
2、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和
跟踪评级应具备下列条件之一:
1)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;
2)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
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更新的招募说明书
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
4、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票和权证;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过 397 天的债券;
(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)流通受限证券;
(8)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管
理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关
系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监
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更新的招募说明书
会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,
只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金
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更新的招募说明书
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性
困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流
通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的
措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结
算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何
责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
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算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
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管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
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合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有
关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
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金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有
价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以
外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后 15 年。
五、基金资产净值的计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。每万份基金已实现收益是按照相
关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位
四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)
收益所折算的年资产收益率,精确到 0.001%,百分号内小数点后第 4 位四舍五入。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,
并按规定公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(二)会计核算
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承
担责任。
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更新的招募说明书
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在
正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市
场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。
(一)营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系
统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交
易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信帐
号(微信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查
询功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供
更加多样化的交易方式和手段。
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更新的招募说明书
(二)交易资料的寄送服务
基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、准确、完整联系方式的基金份额持
有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送新开户欢迎信、交易对账单、《鹏友会》等资
料。
(三)信息定制服务
投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com )、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心
(400-6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,
基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的
信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏
友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送
的定制信息内容。
(四)在线咨询服务
投资者可通过登录本基金管理人网站进行信息查询,通过输入基金账户号(或证件号码)
和查询密码进入查询账户,享有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查
阅等服务。
投资者可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人在工
作时间内有专人在线提供咨询服务。
(五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的座席服务(重大法定节假日除外),投
资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
(六)客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工
热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投
诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各
销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
(七)客户专家团
为持续改进客户服务工作,基金管理人建立“客户专家团”机制,邀请客户对客户服务工
作提出意见和建议。
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更新的招募说明书
二十一、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒体上公告。
公告内容 报纸 日期
关于鹏华增值宝货币市场基金调整大额申购、定期
中国证券报 2015 年 2 月 13 日
定额投资和转换转入业务限额的公告
《中国证券报》、《上海
2014 年年度度报告摘要 2015 年 3 月 26 日
证券报》、《证券时报》
鹏华增值宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 《中国证券报》 2015 年 4 月 7 日
《中国证券报》、《上海
2015 年第一季度报告 2015 年 4 月 21 日
证券报》、《证券时报》
鹏华增值宝货币市场基金基金经理变更公告 《中国证券报》 2015 年 5 月 22 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金 《中国证券报》、《上海
参与华鑫证券自助式交易系统投资费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 2015 年 6 月 11 日
公告
鹏华基金管理有限公司关于公司、高级管理人员及 《中国证券报》、《上海
2015 年 7 月 7 日
基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 证券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海
2015 年第二季度报告 2015 年 7 月 18 日
证券报》、《证券时报》
鹏华基金管理有限公司关于在网上直销及直销柜 《中国证券报》、《上海
台渠道开展旗下部分基金转换费率优惠活动的公 证券报》、《证券时报》 2015 年 7 月 21 日
告
鹏华基金管理有限公司关于向员工提供无息贷款 《中国证券报》、《上海
2015 年 8 月 15 日
投资旗下偏股型基金的公告 证券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海
2015 年半年度报告摘要 2015 年 8 月 25 日
证券报》、《证券时报》
上述披露事项的披露期间自 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日止。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资
人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复
印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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更新的招募说明书
二十三、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会注册的鹏华增值宝货币市场基金募集的文件
2、《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》
3、《鹏华增值宝货币市场基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式::投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 10 月
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