关于变更招商大盘蓝筹混合型证券投资基金业绩比较基准
并修改基金合同的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下招商大盘蓝筹混合型证券投资基
金(以下简称“本基金”)成立于 2008 年 6 月 19 日,基金代码 217010。
我公司近日收到中信标普指数服务公司通知,“中信标普国债指数”将在近期停止发
布。为了充分保护基金份额持有人的合法权益,以更合理的业绩比较基准评价本基金的投资
业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及《招商大盘蓝筹混合型证券
投资基金基金合同》的约定,我公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,
并报中国证监会备案,决定变更本基金的业绩比较基准,并且修改基金合同相应条款。
具体变更事项如下:
(一)业绩比较基准的变更
原业绩比较基准:沪深 300 指数*75%+中信标普国债指数*25%
变更后的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指
数收益率*25%
(二)基金合同相应条款的变更
基金合同第十一部分“基金的投资”中“六、业绩比较基准”修改为:
“本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指
数收益率*25%。
本基金为混合型基金,目标资产配置为股票资产 75%,债券及现金资产 25%,因此,本
基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,即 75%的沪深 300 指数加 25%的中债固定利
率国债全价(总值)指数。
1、本基金股票资产采用沪深 300 指数作为比较基准主要是基于如下几方面原因:
(1)指数的市场代表性较强,成分股大多为大盘蓝筹股
沪深 300 指数的样本选自沪深两个证券市场,大约覆盖了市场 65%的流通市值,成份股
为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,大多为业绩优良的大盘蓝筹
股,这与本基金备选库的构成有相似之处。指数试运行结果显示,沪深 300 指数走势强于上
证综合指数和深证综合指数,并且沪深 300 指数与上证 180 指数及深证 100 指数之间的相关
性高,日相关系数均超过 99%,表明沪深 300 指数能够充分代表沪深市场股价变动情况。
在沪深 300 指数的样本股选取上,剔除了 ST 股票、股价波动异常或者有重大违规行为
的公司股票,集中了一批质地较好的公司,这些公司的平均市盈率和市净率水平低于市场整
体水平,是市场中主流投资的目标。因此,沪深 300 指数的市场代表性较强。
(2)行业覆盖较全面
同样,由于沪深 300 指数的样本来自沪深两个交易所,相对于传统的上证 180 及深证
100 等指数,沪深 300 指数具有更好的行业覆盖程度,各类行业在指数中的权重更为均衡,
利于基金管理人根据指数权重构造投资组合。
(3)指数权威性与公正性较强
沪深 300 指数中的成分股的发布和调整均由市场权威性及公正性较高的沪、深交易所
完成,由于其指数计算与发布不以盈利为目标,与其他券商或中介机构发布的指数相比,其
公正性、可信度及权威性更高。而且,与其他指数发布机构相比,沪、深交易所具有更强的
持续性,可以保证指数的长期稳定,有利于投资组合管理和风险管理。
(4)指数获得渠道通畅
沪深 300 指数通过沪深两个证券交易所的卫星行情系统进行实时发布,本公司已经获
得沪深交易所的联合授权,因此可以方便地获得沪深 300 指数,并在指数构成变化时迅速、
准确地予以更新。
(5)指数计算方法明确
由于指数构成和计算方法透明,在出现数据不畅或者无法接受卫星行情的极端情况下,
本公司可自行计算该指数,保证投资基准的持续性,为本基金的投资管理创造有利条件。
2、本基金债券资产采用中债固定利率国债全价(总值)指数作为比较基准主要是基于如
下几方面原因:
(1)中债固定利率国债全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司发布,指数
样本几乎涵盖了银行间、上海证券交易所流通的固定利率国债,具有较长的追踪时间,具有
一定的权威性,市场认同度较高。
(2)指数获取渠道通畅
中债固定利率国债全价(总值)指数在万得等数据库中均有实时发布,用户可以方便
地获得该指数相关数据,并在指数构成变化时迅速、准确地予以更新。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展状
况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金
管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 个工作日在
至少一种中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示。”
(三)自 2015 年 10 月 1 日起本基金将采用变更后的业绩比较基准。
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响,并已履行了规定的程
序,符合相关法律法规及基金合同的规定。我公司将在今后发布的本基金招募说明书(更新)
中更新业绩比较基准。
投资者可访问我公司网站(www.cmfchina.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-887-9555)咨询相关事宜。
本公告解释权归我公司。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 9 月 28 日
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