交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公
告
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当交银施罗德中证互联网
金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之交银互联网金融 B 份额(基
金代码:150318,场内简称“E 金融 B”)的基金份额参考净值小于或等于 0.250
元时,本基金的交银互联网金融份额(基金代码:164907,场内简称“E 金融”)、
交银互联网金融 A 份额(基金代码:150317,场内简称“E 金融 A”)和交银互
联网金融 B 份额将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至本公告日前一交易日,交银互联网金融 B
份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元,
在此提请投资者密切关注交银互联网金融 B 份额近期基金份额参考净值的波动
情况。
一、该情形下的不定期份额折算方式
1、交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值
折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整;
2、交银互联网金融 A 份额持有人持有的交银互联网金融 A 份额的基金份额
参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整,相应折算增加交银互联
网金融份额;
3、折算不改变交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银互
联网金融 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调
整;
4、交银互联网金融 A 份额与交银互联网金融 B 份额的基金份额配比保持 1:
1 的比例不变。
按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
1、基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品
种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融 A 份额具有
低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风
险、高预期收益的特征。
实施不定期份额折算后,交银互联网金融 A 份额持有人将会获得一定比例
的交银互联网金融份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特
征出现变化的风险。
2、交银互联网金融 B 份额表现为高预期风险、高预期收益的特征,当发生
基金合同规定的不定期份额折算时,份额折算前交银互联网金融 B 份额的资产
与份额折算后交银互联网金融 B 份额的资产相等。因此,交银互联网金融 B 份
额持有人的风险收益特征将不发生变化,仍为持有单一的高风险收益特征份额。
不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投
资者注意投资风险。
3、交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额在折算前可能存在折溢
价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基
准日交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值 0.250 元
有一定差异。
重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量交银互联网金融份额、交银
互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足
1 份而被强制归入基金资产的风险。
2、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停交银互联网金融 A 份额与交银互联网金融 B 份额的上市交易
和交银互联网金融份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基
金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
3、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计,请参阅本基金的基
金合同及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》。
4、投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com,
www.bocomschroder.com)或客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),
021-61055000 咨询有关详情。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银互
联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征;交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交
银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承
诺或保证交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金
资产出现极端损失情况下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面
临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅
读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年九月十九日
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