嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据 2012 年 12
月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
的批复》(证监许可[2012]1681 号)的核准公开发售,本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日
正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的
定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对
本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面
了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中
出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、本基金的特定风险等等。本基金主要采用代表性分层抽样复制策略,本基金投资组合
与标的指数构成可能存在差异,同时由于本基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基
金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金
的长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,并具有与标的
指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。本基金基金份额分为A、C类,
A类基金份额收取认(申)购费;C类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费;
A、C类基金份额适用不同的赎回费率。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招
募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年8月5日
(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)。
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 18
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 19
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 31
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 36
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................ 37
九、基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................ 38
十、基金转换 ................................................................................................................................ 50
十一、定期定额投资计划 ............................................................................................................ 54
十二、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻..................................................................... 54
十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 56
十四、基金的业绩 ........................................................................................................................ 66
十五、基金的融资、融券 ............................................................................................................ 68
十六、基金的财产 ........................................................................................................................ 69
十七、基金资产估值 .................................................................................................................... 70
十八、基金收益与分配 ................................................................................................................ 75
十九、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 77
二十、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 81
二十一、基金的信息披露 ............................................................................................................ 82
二十二、风险揭示 ........................................................................................................................ 88
二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算................................................................. 92
二十四、基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 96
二十五、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 113
二十六、对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 124
二十七、其他应披露事项 .......................................................................................................... 126
二十八、招募说明书存放及查阅方式 ...................................................................................... 126
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二十九、备查文件 ...................................................................................................................... 127
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》
等有关法律法规以及《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,
均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
词语或简称 含义
招募说明书或本招募说明 《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
书 及其定期的更新
《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》
基金合同或《基金合同》
及对基金合同的任何有效的修订和补充
依据基金合同所募集的嘉实中证中期企业债指数证券投资基
基金或本基金
金(LOF)证券投资基金
中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、
中国
澳门特别行政区及台湾地区)
指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
法律法规 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等
发售公告 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额
发售公告》
托管协议 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》
及其任何有效修订和补充;
中国证监会 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
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《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会修订并于 2011 年 10 月 1
日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1
日起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订;
元 指人民币元;
基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;
基金托管人 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基
金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并保管基
金份额持有人名册等;
注册登记机构 指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实
基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办
理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司;
投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人;
机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者;
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基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持
有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金
份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;
基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额
持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人
依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的
书面确认之日;
存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本
基金基金份额的行为;
申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据本基金合同和
招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合
同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金
份额的行为;
巨额赎回 在本基金单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请份额总数
(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形;
基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的
基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管
理的其他基金的基金份额的行为;
上市交易 指基金存续期内,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为;
注册登记系统 中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统;
证券登记结算系统 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
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转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的行为;
系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交
易单元)之间进行转托管的行为;
跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转登记的行为;
指令 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出
的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申
购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
销售场所 场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内;
场外 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回的场所;
场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交
易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场
所;
场内基金份额的申购与赎 以具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深
回 圳证券交易所会员单位作为代销机构,通过深圳证券交易所交
易系统办理基金份额申购、赎回业务;
场外基金份额的申购与赎 销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台
回 或其他交易系统办理基金份额申购、赎回业务;
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
或其它媒体;
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开放式基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户,
记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系
统;
交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
深圳证券账户 投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券
投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登
记机构的证券登记结算系统;
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约;
ETF 联接基金 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,
与目标 ETF 的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;
目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“ETF”),该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,
并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金根
据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金后,可以
通过投资于该 ETF 以求达到投资目标;
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基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值
变动收益后的余额;
基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以
其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程;
销售服务费 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金
份额持有人服务的费用;
基金份额类别 指基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式
的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置
代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值;
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地
方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等
法律法规的不时修改和补充;
不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基
金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信
投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25
日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总
部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社
保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
2.管理基金情况
截止 2015 年 8 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、76 只开放式证
券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、
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嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业混合、嘉实海外中国股票混
合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉
实基本面 50 指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数
(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基
本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、
嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深
300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉
实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期
国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场
双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实
中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债
券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增
强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实
先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券基
金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎
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期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉
实基金管理有限公司董事、总经理。
苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经
理、投资管理部业务经理;2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经
理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副
总经理、公司党委委员。
Bernd Amlung 先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989
年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管
理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,
MD。
Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任
达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负
责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2
月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任
公司总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国
世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理
委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
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京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部
总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立
信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003
年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金
管理有限公司,历任督察长和公司副总经理。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证
券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公
司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究
部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券
金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
曲扬女士,经济学硕士,毕业于中央财经大学信息系,具有 10 年证券从业经验。2004
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年至 2007 年,任中信基金固定收益研究员、交易员;2007 年至 2010 年 6 月,任中国光大
银行债券自营投资业务副主管;2010 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。
2011 年 11 月 18 日起至 2012 年 11 月 21 日任嘉实稳固收益债券基金经理。2011 年 11 月 18
日至今任嘉实债券基金经理。2013 年 5 月 21 日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理。2014
年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2012 年 12 月 11 日至今任嘉实纯债债券基
金经理。2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接
基金经理。2015 年 4 月 18 日至今任本基金基金经理。
王亚洲先生,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014 年 6 月加入嘉实基金管理
有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。3 年证券从业经历。2015
年 7 月 9 日至今任嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接基金经理,2015
年 7 月 9 日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
2013年2月5日至2014年6月20日,杨宇先生任本基金基金经理。
2014年6月20日至2015年4月18日,裴晓辉先生任本基金基金经理。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务
首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基
金经理胡永青先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
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7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违反法律法规行为的发生。
3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投
资或活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
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4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资;
(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利
益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1.内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持
有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已
建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内
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部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总
揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人
力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门
业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2.内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分
发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)债券投资决策委员会由公司固定收益业务首席投资官、总监及资深基金经理、投
资经理组成,负责指导固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相
关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性
和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流
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程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度
的执行情况的监察稽核工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术和
手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括
民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内
部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并
以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
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①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标
准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改
或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和
完整地反映基金财产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确
的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不
正当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基
金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行
情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,
按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法
律、行政法规、部门规章及行业监管规则。
②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风
险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察
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稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管
理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
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截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,
工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后
评价。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2013 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督
管理机构报告。
五、相关服务机构
(一)场外销售机构
1、 直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
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(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 章文雷
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
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(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
(2) 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
(4) 中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
(5) 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
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(6) 招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
(7) 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
(9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 (010)68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
(10) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
(11) 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 (025)58587018 传真 (025)58587038
( 025 ) 96098 、
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
4008696098
(12) 和讯信息科技有限公司
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办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
(13) 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
(14) 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
(15) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
(16) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
(17) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
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传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
(18) 北京展恒基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电话 4008886661
(19) 嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳
办公地址
区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
(20) 万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-808-0069
(21) 深圳腾元基金销售有限公司
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼
办公地址
1806-1808 室
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼
注册地址
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899
(22) 天相投资顾问有限公司
办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
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(23) 国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
(24) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(25) 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
95553 或拨打各城市
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营业网点咨询电话
(26) 申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
(27) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
95579 或
网址 www.95579.com 客服电话
4008-888-999
(28) 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
25
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深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深
办公地址
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(29) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(30) 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
(31) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
(32) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567
4006666888、(0755)
网址 www.cgws.com 客服电话
33680000
(33) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
4008888788 、
网址 www.ebscn.com 客服电话
10108998
(34) 广州证券股份有限公司
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
26
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法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303
(35) 上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 (021)53519888 传真 (021)53519888
(021) 962518 、
网址 www.962518.com 客服电话
4008918918
(36) 大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
(37) 华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518、4008096518
(38) 中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳 范春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
0371-967218 、
网址 www.ccnew.com 客服电话
4008139666
(39) 国都证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(40) 宏源证券股份有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
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办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
(41) 齐鲁证券有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
(42) 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
(43) 西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 (029)87416787 传真 (029)87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
(44) 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326
(45) 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 (010)65051166 传真 (010)85679535
( 010 ) 85679238 ;
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
(010)85679169
(46) 华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
28
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法定代表人 洪家新 联系人 孔泉
电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408
( 021 ) 32109999 ,
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话
(029)68918888
(47) 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
住所 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23 单元
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
办公地址
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
(48) 中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
(49) 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839
(50) 江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
(51) 华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021)68777222 传真 (021)68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
29
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(52) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678
(53) 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
(54) 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
(二)场内代销机构
场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
(三)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:010-59378835
传真:010-59378907
联系人:任瑞新
(四)出具法律意见书的律师事务所
30
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名称:上海市通力律师事务所
住所、办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19层
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联 系 人:洪磊
经办注册会计师:许康玮、洪磊
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关
规定、并经中国证券监督管理委员会2012年12月13日《关于核准嘉实中证中期企业债指数
证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2012]1681号)核准募集。
31
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(二)基金运作方式和类型
1、基金的类别:债券指数型
2、基金的运作方式:上市契约型开放式
(三)基金存续期
不定期。
(四)基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象、募集规模上限
1.募集期:2013年1月7日至2013年1月30日。
2.募集方式及场所:
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。A类基金份额通过场外和场内两种方式发
售,C类基金份额通过场外方式发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的
代销网点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售,具体名单
详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会
员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的
上市交易。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受
理不得撤销。
3.募集对象:
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(五)基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎
回费的基金份额,称为 A 类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费,
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但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 C 类。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同,本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费
率水平等由基金管理人确定,并在本招募说明书中公告。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基
金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类
别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监
会备案。
(六)基金面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金面值
本基金A类基金份额、C类基金份额的基金份额初始面值均为人民币1.00元。
2、认购价格
本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00 元。
3、认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用;C类基金份额不收取认购费用。
1)、场外认购:投资者在场外认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金
额递减,具体如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<50万元 0.4%
50万元≤M<100万元 0.3%
100万元≤M<200万元 0.2%
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200万元≤M<500万元 0.1%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
2)、场内认购:场内会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购A类基金份
额的认购费率设定投资人场内认购A类基金份额的佣金比率。
3)、本基金认购费由认购人承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推
广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
4)、投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
4. 认购份额的计算:
1)、场外认购A类基金份额的份额计算:
基金场外认购采用金额认购的方式。A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金
额。计算公式为:
①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
认购费用 = 认购金额-净认购金额;
认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额面值。
②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额
持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数
点后两位,小数点后两位以后部分截去,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资者在认购期投资10,000元认购A类基金份额,假设募集期利息为10元,对
34
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应费率为0.4%,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.4%)=9,960.16元
认购费用=10,000 - 9,960.16=39.84元
认购份额=(9,960.16 + 10)/1.00=9,970.16份
即投资者投资10,000元认购A类基金份额,可得到9,970.16份基金份额。
2)、场外认购C类基金份额的份额计算:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
例二:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设这10,000元在募集期间产
生的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:
认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010份
即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得
到10,010份C类基金份额。
3)、场内认购A类基金份额的计算
场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:
净认购金额=挂牌价格×认购份额
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
认购金额=净认购金额+认购费用
利息折算的份额=利息/挂牌价格
场内认购金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入。认购
款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基
金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入
基金财产。
例三:某投资者认购本基金A类基金份额10,000份,若会员单位设定发售(认购)费率
为0.4%,假定该笔认购产生利息5.00元。则认购金额和利息折算的份额为:
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挂牌价格=1.00元
净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×10,000=10,000元
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×10,000×0.4%=40元
认购金额=净认购金额+认购费用=10,000+40=10,040元
利息折算的份额=利息/挂牌价格=5.00/1.00=5份
即:投资者认购10,000份A类基金份额,需缴纳10,040元,若利息折算的份额为5份,
则总共可得到10,005份A类基金份额。
(七)募集资金利息的处理方式
确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有。其中利息
的数额以基金注册机构的记录为准。
(八)募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理
本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
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八、基金份额的上市交易
(一)上市交易的证券交易所
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金A类份额于2013年4月1日在深圳证券交易所上市交易。
基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交
易;登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后,
方可上市交易。
(三)上市交易的规则
1、本基金A类份额上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
2、本基金A类份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、本基金A类份额买入申报数量为100 份或其整数倍;
4、本基金A类份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币;
5、本基金A类份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。
(四)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
(五)上市交易的行情揭示
本基金A类份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发
布系统同时揭示A类份额前一交易日的基金份额净值。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市
本基金A类份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所相关规定
执行。
(七)终止上市的情形和处理方式
本基金A类份额终止上市的情形和处理方式遵照深圳证券交易所相关规定。
如果本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金后,基金管理人可以向
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深圳证券交易所申请本基金A类份额终止上市,并无需基金份额持有人大会审议批准。
发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止本基金 A 类份额上市交易,基金管理人
报经中国证监会备案后终止本基金 A 类份额的上市,基金管理人应当根据相关法规规定发
布终止上市公告。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
进行调整的,本基金基金合同相应予以修改。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司增加本基金 A 类份额上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序
后增加相应功能。上述修改无须召开基金份额持有人大会。
九、基金份额的申购、赎回
(一)基金投资者范围
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(二)申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者办理场内申购和赎回业务的场所为具
有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资者需使
用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。
投资者办理场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者
需使用中国证券登记结算有限责任公司(深圳)开放式基金账户办理场外申购、赎回业务。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或
按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。本基金场内、
场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。在本基金基金合同生效
后,投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类份额;通过场外渠道申购与赎回 C
类份额。
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基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代
销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过上述方式进行申购与赎回。
(三)申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交
易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构接
受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎
回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金已于2013年3月22日起开始办理日常申购、赎回业务。
(四)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行
计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的业务办理
时间结束后不得撤销;
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放
式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);
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6、本基金的申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结
算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行;
7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必
须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备
案。
(五)申购、赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性
进行确认。投资者应在T+2日(包括该日)后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况。投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎
回的成交情况,否则,如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承
担。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果
为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退
回投资者账户。
投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资
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者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处
理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
(六)申购、赎回的数额限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5,000元;投资者通过嘉实基金管
理有限公司网上直销首次申购嘉实中证中期企业债指数证券投资基金A(LOF)单笔最低限额
为人民币100元,首次申购嘉实中证中期企业债指数证券投资基金C(LOF)单笔最低限额为人
民币500元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元;但已持有
本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000元。投资者通过代销机构或直
销中心柜台追加申购单笔最低限额为人民币1,000元;通过嘉实基金管理有限公司网上直销
追加嘉实中证中期企业债指数证券投资基金A(LOF)申购单笔最低限额为人民币100元,通过
嘉实基金管理有限公司网上直销追加嘉实中证中期企业债指数证券投资基金C(LOF)申购单
笔最低限额为人民币100元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购
金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会
另有规定除外。
2.申请赎回基金的份额
投资者通过代销机构或直销中心柜台单笔赎回不得少于1000份(如该账户在该销售机
构托管的基金余额不足1000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资
者在销售机构托管的基金余额不足1000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管
的剩余基金份额一次性全部赎回。
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销
售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致
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投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3.基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理
人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
(七)申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费;C类基金份额从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回
费。
2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5%,具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 0.5%
50 万元≤M<100 万元 0.4%
100 万元≤M<200 万元 0.3%
200 万元≤M<500 万元 0.2%
M≥500 万元 单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用,不列入基金资产。
3、本基金通过场内赎回的赎回费率统一为0.1%。通过场外赎回基金份额,以基金登记
系统确认份额的顺序,按照“先进先出”的原则适用赎回费率。
场外A类份额的具体赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
M<365 天 0.10%
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365 天≤M<730 天 0.05%
M≥730 天 0
场外C类份额的具体赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
M<30 天 0.75%
M≥30 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中A类基金份额的赎回费用25%的部分归
入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基
金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率
如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定
媒体上刊登公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续
后基金管理人可以适当调低基金申购费率。
(八)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
当投资者选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
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申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
(2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例四:(1)某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 0.5%,假设
申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0160 元,若投资者选择场外申购,则其可得到的
申购份额为:
净申购金额=100,000/ (1+0.5%)=99,502.49 元
前端申购费用=100,000-99,502.49=497.51 元
申购份额 =99,502.49/1.0160 = 97,935. 52 份
若投资者选择场内申购,场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得 A 类基金份
额为 97,935 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为:
实际净申购金额=97,935×1.0160=99,501.96 元
退款金额=100,000-99,501.96-497.51=0. 53 元
(2)某投资人投资 100,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类
基金份额净值为 1.060 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.060=94,339.62 份
2、赎回金额的计算
(1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(2)当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
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赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例五:(1)某投资者申购本基金 A 类基金份额(适用场内、场外),持有半年赎回 10
万份,赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0170 元,则其
可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0170×0.1%=101.7 元
赎回金额=100,000×1.0170-101.7=101,598.3 元
(2)某投资人场外赎回 10,000 份本基金 C 类份额,持有时间为 50 天,对应的赎回费
率为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元
赎回费用=11,480×0=0 元
净赎回金额=11,480-0=11,480 元
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行
在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留至小数点后 4 位,小数点后
第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。
4、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的
部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点
后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场内申购涉及
份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资
者资金账户。
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5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应
的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。
(九)申购、赎回的注册登记
投资者场外申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注
册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者场外赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注
册登记手续。
注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不
得对投资者的合法权益产生实质性的不利影响,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》
在指定媒体公告。
本基金场内申购和赎回的注册登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关规定办理。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金
总份额的 10%时的情形,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或
部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投
资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接
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受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日
的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定
该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日
未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转
入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有
关规定办理。基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业
务的公告。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规
定的其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒
体上予以公告。
(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限
不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上公告。
(十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购申请;
(2)因特殊原因(相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金资产规模过大或受成份债券交易流动性影响,使基金管理人无法找到合适的
投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情
形;
(5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时;
(6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
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基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账
户。发生上述暂停申购情形之一(第5项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情形消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或者延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
(2)因特殊原因(相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
(5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。除非发
生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。如暂时不能足额支付,应当按
单个赎回申请人已被确认的赎回申请量占已确认的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,
其余部分在后续工作日予以支付。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
暂停赎回或延缓支付款项情形下的场内业务处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回
业务的办理并依法公告。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。基金管理人可以根据暂停申
购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登
重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个开放日各类份额的基金份额净值。
注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
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实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司
基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通
后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
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十、基金转换
本基金自 2013 年 3 月 22 日起开通 A 类场外份额、C 类场外份额各自与嘉实基本面 50
指数(LOF)、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)场外份额之间转换业务。
(一) 转换费率
1、 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 类场外份额、C 类场外份额各自与嘉实基本面 5
0 指数(LOF)、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)场外份额之间互相转换时,基金转换费率采用
“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补
差费率 G 为零;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的 25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 除外);根据
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的
C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
2、 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
(1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、
嘉实安心货币、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转入嘉实
中证中期企业债指数(LOF)C 时,不收取转换费用,计算公式如下:
净转入金额=B×C+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
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M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、
嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。
(2)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、
嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F 为转入基金适用的申购费率;
M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、
嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。
(3)嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 与嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳
固收益债券之间互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券
B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A 时,仅收取转出基金的赎回费,
计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(4)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实中证中期企业债
指数(LOF)A 时,嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长
混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混
合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报
混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用
债券 A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、
嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗
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保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉
实对冲套利定期混合、嘉实中证金融地产 ETF 联接时,采用“赎回费+申购费率”算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
F 为转入基金适用的申购费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(5)嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略
混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价
值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实
领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券
A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企
业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实对冲套利定期
混合、嘉实中证金融地产 ETF 联接互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债
券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实信用债
券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(6)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行
业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化
阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、
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嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、
嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研
究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、
嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉
实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证金融地产 ETF 联接
转入嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
3、 通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式),采用以下规则:
1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入
基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关
约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范
围内的投资者调低基金转换费率。
注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;嘉实安心
货币在单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元;嘉实超短债债券单日
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单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;嘉实纯债债券单日单个基金账户
累计申购(或转入、定投)不超过100万元;嘉实中证中期企业债指数(LOF)A与嘉实中
证中期企业债指数(LOF)C之间不能相互转换;嘉实对冲套利定期混合为定期开放,在封
闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
十一、定期定额投资计划
2013 年 3 月 22 日起基金管理人开始为投资人办理本基金基金份额的定期定额投资计
划,具体规则请参见基金管理人网站发布的相关公告。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明
书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十二、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻
(一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其
他情况下的非交易过户。其中:
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
(二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登
记机构规定的标准缴纳过户费用。
(三)基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册
登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登
记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金
份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以通过具有代销资格的会员单位申请场内赎
回。登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。本基金的基金份额系统内转托管
54
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和跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。跨系统转托管
仅适用于本基金 A 类基金份额。
(四)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与
解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金
份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。
(五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金
管理人将制定和实施相应的业务规则。
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十三、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力
争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟
踪误差不超过 4%。
(二)投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金
资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果以后跟踪同一标的指数的目标 ETF 基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更
为该目标 ETF 的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策
略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、
固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违
约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资理念
本基金以拟合、跟踪中证中期企业债指数为原则,通过被动式指数化投资方法,为投资
者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。
(四)投资策略
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本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有
代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素
构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债
券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等
优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽
量控制跟踪误差最小化。
由于采用抽样复制法,同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债
券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数成份
券个数、权重和券种间将存在差异。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等
投资,以弥补基金费用、增加基金收益。
(A)资产配置策略
为实现最优跟踪标的指数的投资目标,本基金将不低于 80%的基金资产投资于标的指
数成份债券和备选成份债券。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份债券构成为
基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎
回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行抽样优化调
整,以实现对标的指数的有效跟踪。
(B)债券投资策略
本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资,在力求控制跟踪误差最小化的前提
下,本基金可采取适当方法,如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化
策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪
误差最小化。
1、债券投资组合的构建
本基金由标的指数成份债券和备选券构建组成。构建原则如下:
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1) 投资标的以分层抽样配置标的指数成份债券为目标;并综合考虑本基金资产规模、
市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入;
2) 当遇到包括但不限于成份债券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、
价格严重偏离合理估值、单只成份债券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导
致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况,及预期标的指数成份债券即将调整
或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据相关市场情况,对个券权重和券种进行适当
调整,或部分投资于备选成份券,以期在规定的风险承受限度之内,控制跟踪误差。
2、债券投资组合的调整
1) 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而
进行相应调整。
2) 不定期调整
a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本
券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有
效跟踪。
b) 若成份券遇到包括但不限于退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,
基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代
性组合。
3、替代组合构建方法
由于定期和不定期的调整需求及其它特殊市场情况,基金管理人在标的指数成份券及备
选券无法满足投资需求的情况下,可综合考虑以下原则在成份券和备选成份券外寻找成份券
58
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
替代券构建投资组合。构建替代组合的方法如下:
1) 按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,挑选其它可投资标
的构造成份券替代券库;
2) 采用成份券替代券库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券
的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;
3) 考察上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代
组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
4、债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势,我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久
期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等。
1) 久期匹配
“久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲
线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。
2) 信用等级匹配
“信用等级匹配”是指以投资组合各信用等级权重与标的指数权重相一致为目标,力争
实现基金组合各信用等级债券权重与标的指数分布相匹配,减少信用等级错配的跟踪误差。
3) 期限匹配
“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数
分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差
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5、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制和对投资单只中小企业私募债券
的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口
和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造
成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。本基金基金管理人将根据审慎原
则,制定严格的投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性
风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(C)衍生品投资
未来,如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的,在履行适当程序后基金可以参与
相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制
标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利率、标
的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉
期、期权、期货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的 5%。
基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
(D)其他品种
未来,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在依法履行适当
程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
中证中期企业债指数由上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场上市
交易的 BBB 级及以上信用级别、剩余期限在 4-7 年之间、固定利率付息和一次还本付息的
企业债、公司债和中期票据等信用债品种组成样本。
60
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指
数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指
数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标
的指数,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(七)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金资产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接
基金后,本基金投资目标 ETF 或者法律法规、中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规等有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资标的指数成份券的,基金管理人应在严
格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证
券的 10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;
(2)本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的
80%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期
后不得展期;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投
资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(6)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(7)法律法规和基金合同规定的其他限制;
(8)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金
可相应调整禁止行为和投资限制规定。
(八)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。因证券市场波动、标的指数成份券调整、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调
整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
(九)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 54,564,510.00 88.39
其中:债券 54,564,510.00 88.39
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
6 3,953,415.60 6.40
计
7 其他资产 3,215,190.29 5.21
合计 61,733,115.89 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 占基金资产净值比例
债券品种 公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,381,510.00 6.40
其中:政策性金融债 3,381,510.00 6.40
4 企业债券 51,183,000.00 96.89
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 54,564,510.00 103.29
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 124224 13 朝国资 200,000 20,296,000.00 38.42
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13 通港闸
2 1380003 100,000 10,463,000.00 19.81
债
3 124074 12 张公经 100,000 10,240,000.00 19.38
4 1280372 12 铁道 11 100,000 10,184,000.00 19.28
5 018001 国开 1301 33,000 3,381,510.00 6.40
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,258.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,133,541.72
5 应收申购款 2,079,389.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
65
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8 其他 -
合计 3,215,190.29
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
业绩比较基准
净值增 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③
④
自基金合同生
效起至 2013 -2.11% 0.09% 0.17% 0.09% -2.28% 0.00%
年 12 月 31 日
2014 年 8.18% 0.11% 10.43% 0.10% -2.25% 0.01%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6
月 30 日 4.20% 0.10% 3.65% 0.07% 0.55% 0.03%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
业绩比较基准
净值增 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③
④
自基金合同生
效起至 2013 -2.42% 0.09% 0.17% 0.09% -2.59% 0.00%
年 12 月 31 日
2014 年 7.84% 0.11% 10.43% 0.10% -2.59% 0.01%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6
月 30 日 5.05% 0.10% 3.65% 0.07% 1.40% 0.03%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
66
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图1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
(2013 年 2 月 5 日至 2015 年 6 月 30 日)
67
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图2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
(2013年2月5日至2015年6月30日)
注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资
禁止行为与限制”的有关约定。
注 2:2015 年 4 月 18 日,本基金管理人发布《关于嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理
变更的公告》,裴晓辉先生不再担任本基金基金经理;聘请曲扬女士担任本基金基金经理职
务。
十五、基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
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十六、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金资产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金资产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
69
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
十七、基金资产估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开
放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估
值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用
的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按
成本估值。
70
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(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
2、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利
息。
3、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
4、在任何情况下,基金管理人采用本基金合同所述估值方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对
基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场
报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值
的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。国家有最新规定的,按国家
最新规定进行估值。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)暂停估值的情形
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1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评
估基金资产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各类份额的基金份额净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对各类
份额的基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
(八)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
72
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责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
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国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金
份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此
造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极
采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十八、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有
同等分配权;
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
4. 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
5. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或
者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类
别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记
在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方
式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定。
75
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6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
(六) 收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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十九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;
4、销售服务费;
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
6、基金合同生效以后的信息披露费用;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金上市费和年费;
9、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
10、基金资产的资金汇划费用;
11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。
在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%的年费率计提。计算
方法如下:
H=E×0.015%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供
应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)
人民币 25,000 元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人
发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,
10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的
指数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
4、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
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E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
5、本条第(一)款第 5 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须
召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
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二十、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核
算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会
计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人
应在更换会计师事务所后 2 日内公告;
3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
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二十一、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其
他有关规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招
募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合
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同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并
登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的
15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定
节假日后首个出报日,下同)在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和各类份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日各类份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、各类份额的基金份额
净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工
作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
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(六)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网
站上。
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应将基金
份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
(七)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招
募说明书。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报
告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半
年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成
基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并
84
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在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
11、涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
85
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13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、基金变更、增加、减少基金代销机构;
20、基金更换基金注册登记机构;
21、基金开始办理申购、赎回;
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、基金发生巨额赎回并延期支付;
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、变更标的指数
27、基金份额暂停、恢复、终止上市交易;
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28、增加或减少基金份额类别;
29、中国证监会规定的其他事项。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,
并予以公告。
(十)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)中国证监会规定的其他信息
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募
债券后 2 个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券
的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和
招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付
工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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二十二、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要
包括:
(1)政策风险
因国家宏观经济形式、货币政策和财政政策等发生变化,导致债券价格波动而产生风险。
(2)利率风险
利率波动直接影响着债券的价格和收益率,从而影响基金的净值表现。利率波动可能导
致债券基金跌破面值。在利率波动时,中短期债券基金的净值波动一般会高于货币市场基金。
本基金跟踪标的指数,不进行积极管理,在债券市场下跌时,基金不会采取防守策略,由此
可能对基金资产价值产生不利影响。
(3)信用风险
主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部
分的投资。
(4)购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并
不能充分反映这一风险的存在。
(6)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升
所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投
资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
(7)债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。
(二)本基金特有的风险
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1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产
生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)基金采用代表性分层抽样复制策略,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异。
在抽样复制过程中,为流动性考虑,基金将可能主要投资于流动性较好的债券。
(2)基金有投资成本和各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收。
(3)债券利息在指数编制中计算再投资收益,而基金在再投资中未必能获得相同的收
益率。
(4)当指数调整成份券构成时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的
构成差异,而且会产生相应的交易成本。
(5)投资者申购、赎回将带来一定的现金流或变现需求,在债券市场流动性不足时,
或受银行间债券市场债券交易起点的限制,基金组合将存在现金拖累,或在变现中遭遇一定
的变现损失。
(6)其他因素产生的偏离,如基金估值与指数成份券定价的差异、指数供应商的指数
编制错误等。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
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本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情
况,虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比
如中国的经济情况、投资人的信心以及本基金的供需情况等。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在
开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的
困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的
信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。
(七)其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控
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制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
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二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的,以及基金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项,
可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国
证监会备案。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。
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(三)基金资产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金资产进行清算。
2、基金资产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算
组,在基金资产清算组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;
(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;
(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;
(4)对基金资产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
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(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金资产清算的公告
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基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十四、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(A)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金资产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金资产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(B)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活
动;
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(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(C)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;
(3)在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则
的规定的前提下,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交
易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理
费率、赎回费率和销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认
购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行
必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金合同
当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措
施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册
登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
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(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融
券;
(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使证券持有人权利;
(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率;
(16)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(D)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金资产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金资产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行
证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人运作基金资产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
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(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定;
(12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及
其他相关资料;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(19)组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(E)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
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(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;
(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(F)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金资产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何
第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;
(5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
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(12)保存基金份额持有人名册;
(13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召
集基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
(18)因违反基金合同导致基金资产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免
除;
(19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,
除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(A) 本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成,基金份额持有人
可委托其合法的代理人出席基金份额持有人大会。
(B)召开事由
除法律法规或本基金合同另有规定外,有以下情形之一,经基金管理人、基金托管人或
持有基金份额 10%以上(“以上”含本数,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议
当日的基金份额计算,下同)提议时,应召开基金份额持有人大会:
1、终止基金合同;
2、转换基金运作方式,但本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金
后,基金管理人向深圳证券交易所申请本基金终止上市的情况除外;
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3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、变更基金类别;
6、变更基金投资目标、范围或策略,但基金管理人在符合法律法规和基金合同规定的
情况下,将本基金变更为 ETF 联接基金所导致的相应变更除外;
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
8、本基金与其他基金合并;
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会的变
更基金合同等其他事项;
10、法律法规、中国证监会或基金合同明确规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(C)尽管有上述第(B)款约定,但如属于有以下情形之一的,则不需召开基金份额
持有人大会:
1、调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率;
2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低
赎回费率;
3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动以
及中国证监会的相关规定,而本基金需遵照执行的,导致对基金合同的修改;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、基金管理人根据基金上市的证券交易所的交易规则规定应当实施的行为;
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7、增加或减少本基金的基金份额类别,并在本基金合同约定的最高费率范围内确定新
增加的基金份额的申购费率、赎回费率及其收费方式;
8、法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。
(D)会议召集
1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额
计算,下同)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不
召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开。
4、代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有
权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
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当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(E)通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒体上公告。基金份
额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内
容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式,如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决意见的送达
地址等内容。;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指
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定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(F)会议召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,或法律法规或监管机关
允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式在
表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在表决截止日前发布至少 2 次
相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人,所
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持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理人
出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3. 在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其他非书面方式由基金份额
持有人向其授权代表进行授权。在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其他
非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(G)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的
事项。
(2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会
召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
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(4)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进
行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(九)款规定程序确定和公布计票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,在合法执业的律师见证下形成大会决
议。现场开会可由召集人决定是否聘请公证机关现场监督。大会主持人为基金管理人授权出
席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会
议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额
持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码或企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、持有或代表
有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码或企业法人营业执照号码
(事业单位法人证书编号)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在会议通知确定的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督
下形成决议。
(H)表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)特别决议
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对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之
二)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别
决议通过方为有效。除法律法规或本基金合同明确规定应以特别决议通过的事项外,其他事
项均应以一般决议通过。
(2)一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(I)计票
1、现场开会
(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理
人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名计票员(如果基金管
理人为召集人,则计票员由基金托管人代表担任;如基金托管人为召集人,则计票员由基金
托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自
行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
中推举三名基金份额持有人代表担任计票人。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对所投票数进行重新清点;如
果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对
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大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持
人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代
表共同担任计票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名计票员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(J)生效与公告
1、基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意
见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基
金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告。
4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(K)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式
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(A)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。
(B)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金资产进行清算。
2、基金资产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算
组,在基金资产清算组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;
(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;
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(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;
(4)对基金资产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金资产清算的公告
基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
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(四)争议的处理
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好
协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间
内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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二十五、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称: 嘉实基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址: 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人: 邓红国
成立时间: 1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号
组织形式: 有限责任公司(中外合资)
注册资本: 1.5亿元人民币
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间: 持续经营
2、基金托管人
名称: 中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 田国立
成立时间: 1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;
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外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇
担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(A)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系
统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券、备选成份券和成份券替代券的
比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更为
该目标ETF的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等
条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、
固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违
约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的标的指数成份券、备选成份券和成份券替代券债券库等各投资
品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的
具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资
进行监督;
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2、对基金投融资比例进行监督;
(1)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证
券的10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;
(2)本基金投资于不属于标的指数成份券和备选成份券的比例不得超过基金资产净值
的30%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年,债券回购到期
后不得展期;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含
BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投
资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(6)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(7)法律法规和基金合同规定的其他限制;
(8)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
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(4)买卖其他基金份额,但是本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接
基金后,本基金投资目标ETF或者法律法规、中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份券的,基金管理人应在
严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁
止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相
应调整禁止行为和投资限制规定。
为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构
有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制
交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿
责任。
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6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
(B)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、各类份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(C)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(D)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。
(E)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
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当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基
金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
(A)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(B)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期
限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的
验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(C)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
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2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(D)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(E)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所
涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相
关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
(F)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
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限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(G)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(H)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
(五)基金资产净值计算和会计复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各
类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放
日结束后计算得出当日的各类份额的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管
人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管
理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠
正。
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5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国
证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备
案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金
托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
(A)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
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4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(B)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,
基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
(C)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商
解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任
何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的修改与终止
(A)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当根据届时适用的法律法规或监管机构
的规定报中国证监会核准或备案。
(B)基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
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4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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二十六、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1、场外投资者
(1)每次交易结束后,可在T+2工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;首次
基金交易(除基金开户外其他交易类型)后15个工作日内,基金管理人向基金份额持有人
寄送交易对帐单;
(2)基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者
寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易
日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子
对帐单。
(3)由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮
局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无
法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、
变更您的预留联系方式。
2、场内投资者
每次交易结束后,可在T+1工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,注册登记机
构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印或通过交易网点
提供的自助、电话、网上服务手段查询。
(二)红利再投资
若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得的
红利将按照除息日的该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。红利再投
资免收申购费用。
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(三)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
(四)手机短信服务
基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人
可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,也可通过基金
管理人网站定制短信服务。
(五)在线服务
通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基
金管理人网站www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修
改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(六)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)
或(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
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公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十七、其他应披露事项
自 2015 年 2 月 5 日至 2015 年 8 月 5 日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
序号 临时报告名称 披露日期 备注
关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销
1 2015 年 2 月 10 日 含本基金
机构并开展定投业务的公告
嘉实基金管理有限公司关于降低旗下部
2 分开放式基金电话交易申购、赎回单笔最 2015 年 2 月 12 日 含本基金
低要求及最低账面份额的公告
关于对上海银行借记卡持卡人开通嘉实
3 2015 年 3 月 5 日 含本基金
直销网上交易在线支付业务的公告
关于增加中金公司为嘉实旗下基金代销
4 2015 年 3 月 30 日 含本基金
机构的公告
关于嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金
5 2015 年 4 月 18 日
经理变更的公告
关于增加江苏银行为嘉实旗下基金代销
6 2015 年 5 月 21 日 含本基金
机构并开展定投业务的公告
中国农业银行关于开放式基金网上银行、
7 2015 年 6 月 1 日 含本基金
手机银行申购费率优惠的公告
嘉实基金管理有限公司关于降低旗下部
8 分开放式基金申购、赎回、转换及最低账 2015 年 6 月 25 日 含本基金
面份额单笔最低要求的公告
关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF)
9 2015 年 7 月 9 日
基金经理的公告
二十八、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时
间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。
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二十九、备查文件
1.中国证监会核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;
2.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
3.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
4.法律意见书;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 9 月 16 日
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