招商可转债分级债券型证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一五年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一五年九月
招商基金管理有限公司 招募说明书
重要提示
招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会 2013 年 11 月 7 日《关于核准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许
可【2013】1420 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2014 年 7 月 31 日正式生效。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金的基金份额包括招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额(简称“招商可
转债份额”)、招商可转债分级债券型证券投资基金之优先类份额(简称“招商转债 A 份额”)
与招商可转债分级债券型证券投资基金之进取类份额(简称“招商转债 B 份额”)。
本基金通过场外和场内进行募集。基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部
招商可转债份额按照 7:3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商转
债 A 份额和招商转债 B 份额。
根据招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额比例,招商转债 A 份额在场内基金
初始总份额中的份额占比为 70%,招商转债 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为
30%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。从两类份额来看,招商转债 A 份额持有人为约定收益率,
表现出风险较低、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份
额。招商转债 B 份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的
特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。
本基金场外通过代销机构认购首次单笔最低认购金额为 1000 元人民币(含认购费,下
同),追加认购的单笔最低金额为 1000 元人民币;本基金场外通过基金管理人直销机构认
购,单个基金账户的首次最低认购金额为 50 万元人民币,追加认购单笔最低金额为 1000
元人民币。本基金通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最
低认购份额为 50,000 份,超过 50,000 份的须是 1,000 份的整数倍,且每笔认购最大不得超
过 99,999,000 份。
招商可转债份额场外申购的最低申购金额为人民币 1000 元(含申购费);场内申购的
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最低申购金额为人民币 50,000 元,同时申购金额必须是整数金额;如日后本基金进行收益
分配,投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受此最低申购金额的限制。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月31日,有关财务和业绩表现数据截止日
为2015年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于 2015 年 8 月 26 日复核了本次更新的招募
说明书。
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目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人............................................................................................................................. 10
四、基金托管人............................................................................................................................. 20
五、相关服务机构......................................................................................................................... 27
六、基金份额的分级..................................................................................................................... 38
七、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................. 41
八、基金备案................................................................................................................................. 42
九、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市交易 ............................................................... 43
十、基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户与转托管 ..................................................... 45
十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ............................. 55
十二、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 57
十三、基金的投资......................................................................................................................... 59
十四、基金的业绩......................................................................................................................... 72
十五、基金的财产......................................................................................................................... 73
十六、基金资产的估值 ................................................................................................................. 74
十七、基金的收益分配 ................................................................................................................. 78
十八、基金份额的折算 ................................................................................................................. 79
十九、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的终止运作 ........................................................... 89
二十、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 90
二十一、基金的会计和审计 ......................................................................................................... 92
二十二、基金的信息披露 ............................................................................................................. 93
二十三、风险揭示与管理 ............................................................................................................. 98
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 103
二十五、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 105
二十六、托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 121
二十七、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 135
二十八、其他应披露事项 ........................................................................................................... 137
二十九、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 139
三十、备查文件........................................................................................................................... 140
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相关
法律法规和《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指招商可转债分级债券型证券投资基金
2、基金管理人:指招商基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商可转债分级债券型证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更
新
7、基金份额发售公告:指《招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债 A 份额与招
商转债 B 份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
24、销售场所:场外销售场所和场内销售场所,分别简称“场外”和“场内”
25、场外:指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业
务的场所
26、场内:指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过场内会员单位办理基金销售业
务的场所
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或接
受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
30、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
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的基金份额变动及结余情况的账户
33、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、基金份额分级:本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“招商
可转债份额”,分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两类,优先类基金份额(简
称“招商转债 A 份额”)和进取类基金份额(简称“招商转债 B 份额”)。招商转债 A 份额与
招商转债 B 份额的基金份额配比始终保持 7∶3 的比例不变
39、招商可转债份额:指招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额
40、招商转债 A 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的优先类基金份额
41、招商转债 B 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的进取类基金份额
42、约定年基准收益率: 招商转债 A 份额约定年基准收益率为“中国人民银行公布并执
行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构三年期存款基准利率将
根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,基金管理人将
根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招商转债 A 的首次年基准收益率;在本基金成
立后每周期性定期份额折算日的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的三
年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债 A 的年基准收益率。利差取值范围从 0.5%至
2%,基金管理人在每周期性定期份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值
43、日/天:指公历日
44、月:指公历月
45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
47、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
48、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
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49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
51、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
54、份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的招商可转债份额与招商转债 A
份额、招商转债 B 份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面
55、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 10 份招商可转债份
额申请转换成 7 份招商转债 A 份额与 3 份招商转债 B 份额的行为
56、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 7 份招商转债 A 份额
与 3 份招商转债 B 份额进行配对申请转换成 10 份招商可转债份额的行为
57、会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位
58、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖招商
转债 A 份额与招商转债 B 份额的行为
59、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
61、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
62、跨系统转登记:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统间进行转登记的行为
63、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
64、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
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招商基金管理有限公司 招募说明书
超过上一开放日基金总份额的 10%
65、元:指人民币元
66、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
71、虚拟清算:指假定 T 日为本基金在分级运作期内的提前终止日,本基金按照基金合
同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金两级基金份
额的估算价值
72、基金份额参考净值:指在 T 日基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则
计算得到 T 日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的
一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
73、运作期:基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个
为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日,则运作期到期日顺延到下一个工作日
74、周期性份额折算:每个基金运作期结束的年份,本基金在该年度的 12 月 15 日(遇
节假日顺延)对登记在册的所有招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额进行折
算
75、年度份额折算:在运作期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外),
如不发生周期性份额折算,则该年的 12 月 15 日(遇节假日顺延),本基金将进行招商转债
A 份额和招商可转债份额的定期份额折算
76、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
77、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 2.1 亿元
法定代表人:张光华
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本
金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,
000,000 元)。
2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股
权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公
司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。
2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同
意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股
权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让
完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权
的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以
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中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。
2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证
券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码
600999)。
公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员
工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,曾
任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责
人。现任公司董事长。
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南
方证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证
券股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务
与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015
年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事。
李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不
莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、
金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副
秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省
委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。
王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、
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招商基金管理有限公司 招募说明书
银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长
等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司
董事总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计
师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会
计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会
计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼
任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独
立董事。
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博
士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及
特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融
系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,
科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
张卫华,女,1981 年 07 月――1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部
门任职;1983 年 11 月――1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988 年
08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;
1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助
理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核
监察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。
周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2
月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银
行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持
工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业
金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。
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罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运营
官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP
系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年
12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司
监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金,历任基金核算部高级经
理、副总监、总监,现任产品一部总监、公司监事。
钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信
托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证
券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限
公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004
年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招
商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任副
总经理。
沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计
师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加入中国
平安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000
年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管
理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公
司,现任公司副总经理。
欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证
券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗
从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、
副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司
董事。
潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001
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年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督
管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基
金管理有限公司,现任督察长。
2、本基金基金经理介绍
马龙,男,中国国籍,经济学博士。2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司,任
研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012 年 11 月加入招商
基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任
招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 3 月 27 日至今)、招商安
盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 12 月 5 日至今)、招商招利 1 个
月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 9 月 25 日至今)、招商产业债
券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 4 月 1 日至今)及招商可转债分级债券型
证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 4 月 1 日至今)。
本基金历任基金经理包括:孙海波先生,管理时间为 2014 年 7 月 31 日至 2015 年 4 月
11 日;吴伟明先生,管理时间为 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 4 月 14 日。
3、投资决策委员会成员:
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资部负
责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王
忠波、交易部总监路明。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
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6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有
效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
上述禁止行为中的(1)-(6)项为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁
止性规定,如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
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4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策
层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为
行使监督权。
董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负责决定
公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风险管理战
略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。
督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
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况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,或发
生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时向公司
董事会和中国证监会报告。
风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会,
主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针对公司经
营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行
合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范
围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、
道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它们
是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、
公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度
等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行
了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、
岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息
披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国
家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对
监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和
有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、
执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个
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浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思
想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环
节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,
找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手
段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
1)组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投
资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相
互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
①以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责
明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗
位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
②各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、相
关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门
及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
③以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的
第三道监控防线。
2)操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离
制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户
投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
3)会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与基
金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以
及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的
人员进行处理。
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公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按
照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
1)执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
2)监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
3)督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制
制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员
会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以充实和
改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方
对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农
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业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖
盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的
“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险
管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程
师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2015 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基
金共 254 只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、
大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合
型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证
券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基
金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收
益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、
银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券
投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强
收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投
资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分
红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基
金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券
投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚
四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投
资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券
投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、
长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双
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动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投
资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮
核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票
型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基
金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券
型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式
证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金
(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国
海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资
基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成
长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投
资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深
300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基
金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债
券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证
券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工
银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小
盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股
票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造
股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配
置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资
基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基
金(LOF)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证
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500 指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消
费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数
分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投
资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票
型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、
申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保
本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资
基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会
责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债
券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基
金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易
方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、
大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债
券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数
增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型
证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资
基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长
城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本
混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱
动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基
金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究
阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式
证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型
证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券
投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混
合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资
基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长
5-1-23
招商基金管理有限公司 招募说明书
盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安
达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基
金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银
瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁
恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债
券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天
海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活
配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投
资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改
革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极
收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕
隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海开源沪深
300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型
证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证
券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技 30
灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利
定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、
嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债券
型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场
基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式
指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯
达克 100 指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型证券
投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动
力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证
5-1-24
招商基金管理有限公司 招募说明书
券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投
资基金(LOF)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率
100 强等权重股票型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股
票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券
投资基金、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资
基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严
格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,
账户资料严格保管,制约机制严格有效;业 务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;
业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
5-1-25
招商基金管理有限公司 招募说明书
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
5-1-26
招商基金管理有限公司 招募说明书
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
(1)直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)66290540
联系人:刘超
招商基金机构理财部
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室
电话:(021)68889916-116
联系人: 秦向东
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)83064741
联系人:张鹤
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉
(2)代销机构:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
5-1-27
招商基金管理有限公司 招募说明书
法定代表人:刘士余
电话:95599
传真:(010)85109219
电话:(010)85108227
联系人:唐文勇
(3)代销机构:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
电话:95588
传真:(010)66107914
联系人:杨菲
(4)代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
(5)代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
(6)代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:廉赵峰
(7)代销机构:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
5-1-28
招商基金管理有限公司 招募说明书
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
(8)代销机构:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
电话:95511-3
传真:(021)50979507
联系人:张莉
(9)代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
(10)代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
(11)代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
联系人:宋明
(12)代销机构:申万宏源证券有限公司(原申银万国证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
5-1-29
招商基金管理有限公司 招募说明书
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
(13)代销机构:财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
电话:(0731)4403319
传真:(0731)4403439
联系人:郭磊
(14)代销机构:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:奚博宇
(15)代销机构:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
(16)代销机构 :华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人: 宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人: 黄恒
(17)代销机构:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:甘霖
5-1-30
招商基金管理有限公司 招募说明书
(18)代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
(19)代销机构:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人: 汤漫川
(20)代销机构:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
电话:0755-82570586
传真:0755-82940511
联系人:罗艺琳
(21)代销机构:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
(22)代销机构:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
(23)代销机构:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
5-1-31
招商基金管理有限公司 招募说明书
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
(24)代销机构:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
(25)代销机构:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
(26)代销机构: 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人: 常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3142
联系人:张睿
(27)代销机构:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64339000-807
传真:021-64333051
(28)代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:田芳芳
电话:010-83561146
5-1-32
招商基金管理有限公司 招募说明书
传真:010-83561094
(29)代销机构:中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人:赵大建
电话:59355941
传真:56437030
联系人:李微
(30)代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
(31)代销机构:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
(32)代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
(33)代销机构:万联证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人:张建军
联系人: 王鑫
电话:020-38286588
传真:020-38286588
(34)代销机构:天源证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
5-1-33
招商基金管理有限公司 招募说明书
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
(35)代销机构:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼
(36)代销机构:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:吴尔晖
联系人电话:0755-83007159
联系人传真:0755-83007034
(37)代销机构:第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-23838751
(38)代销机构:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
(39)代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
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招商基金管理有限公司 招募说明书
联系人:李巍
(40)代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
(41)代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:刘闻川
(42)代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
(43)代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
(44)代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
(45)代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
5-1-35
招商基金管理有限公司 招募说明书
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-85713771
(46)代销机构:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
(47)代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:何春梅
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(48)代销机构:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法人代表:陈柏青
电话:(0571)28829790
传真:(0571)26698533
联系人:李晓明
(49)代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法人代表:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:方成
(50)代销机构:上海天天基金销售有限公司
5-1-36
招商基金管理有限公司 招募说明书
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法人代表:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378835
传真:(010)59378907
联系人:任瑞新
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:(0755)25471000
传真:(0755)82668930
经办注册会计师: 郭琦、林高攀
联系人: 郭琦
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招商基金管理有限公司 招募说明书
六、基金份额的分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额(简称“招商
可转债份额”)、招商可转债分级债券型证券投资基金之优先类份额(简称“招商转债 A 份
额”)与招商可转债分级债券型证券投资基金之进取类份额(简称“招商转债 B 份额”)。其
中,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的基金份额配比始终保持 7∶3 的比率不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,本基金将投资者在场内
认购的全部招商可转债份额按照 7∶3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类
别,即招商转债 A 份额和招商转债 B 份额。
根据招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额比例,招商转债 A 份额在场内基金
初始总份额中的份额占比为 70%,招商转债 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为
30%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,招商可转债份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申
购和赎回,但不上市交易。招商转债 A 份额与招商转债 B 份额交易代码不同,只可在深圳
证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回招商可转债份额。投资者可选择将其场内申购的招商可转
债份额按 7:3 的比例分拆成招商转债 A 份额和招商转债 B 份额。投资者可按 7:3 的配比将其
持有的招商转债 A 份额和招商转债 B 份额申请合并为招商可转债份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回招商可转债份额。场外申购的招商可转债份额不进行分拆,
但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商可转债份额跨系统转托管至场内
并申请将其分拆成招商转债 A 份额和招商转债 B 份额后上市交易。投资者可按 7:3 的配比
将其持有的招商转债 A 份额和招商转债 B 份额合并为招商可转债份额后赎回。
(三)招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值计算规则
本基金份额所分离的两类基金份额招商转债 A 份额和招商转债 B 份额具有不同的参考
净值计算规则,即招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的风险和收益特性不同。
在本基金的运作期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商
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转债 A 份额和招商转债 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,招商转债 A 份额为低风险
且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商转债 A 份额的本金及招商转
债 A 份额累计约定日应得收益;招商转债 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,
本基金在优先确保招商转债 A 份额的本金及累计约定日应得收益后,将剩余净资产计为招
商转债 B 份额的净资产。
在本基金运作期内,招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值计算规则
如下:
1、招商可转债份额与招商转债 A 份额和招商转债 B 份额之间的基金份额参考净值关
系:本基金 7 份招商转债 A 份额与 3 份招商转债 B 份额构成一对份额组合,该份额组合的
基金份额参考净值之和等于 10 份招商可转债份额的份额净值之和。
2、招商转债 A 份额约定年基准收益率为 “中国人民银行公布并执行的金融机构三年期
存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构三年期存款基准利率将根据中国人民银行公
布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银
行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率设定招商转债 A 的首次年基准收益率;在本
基金成立后每周期性份额折算日的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的
三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债 A 的年基准收益率。利差取值范围从 0.5%
至 2%,基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。
招商转债 A 份额的约定基准收益率除以 365 为招商转债 A 份额的约定日简单收益率。
招商转债 A 份额的份额净值,自基金合同生效日起至第 1 个基金份额折算日期间、或自上
一个基金份额折算日(定期折算日或不定期折算日)后的下一个日历日起至下一个基金份额
折算日期间,以 1.000 元为基准,采用招商转债 A 份额约定日简单收益率单利累计计算。
基金管理人不承诺也不保证招商转债 A 份额的基金份额持有人获得约定基准收益或不
亏损,在本基金出现极端损失的情形下,招商转债 A 份额的基金份额持有人的收益可能低
于其约定基准收益,也可能遭受本金损失的风险。
3、计算出招商转债 A 份额的基金份额参考净值后,根据招商转债 A 份额、招商转债 B
份额和招商可转债份额各自基金份额参考净值和净值之间的关系,计算出招商转债 B 份额
的基金份额参考净值。
(四)本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照招商可转债份额净值计算规则以及招商转债 A 份额和招商
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转债 B 份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算 T 日各基金份额的单位净
值和基金份额参考净值:
1、招商可转债份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T 日招商可转债份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份
额的总数
T 日本基金基金份额的总数为招商转债 A 份额、招商转债 B 份额和招商可转债份额的
份额数之和。
2、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值计算
NAV A 1 R T 365
NAV B ( NAV基础 0.7 NAV A ) / 0.3
设T日为基金份额净值计算日,T=1,2,3N;N 为当年实际天数;T=Min{自基金合
同生效日至 T 日,自最近一次份额折算日次日至 T 日};
NAV基础 为T日每份招商可转债份
额的基金份额净值; NAV A 为 T 日招商转债 A 份额的基金份额参考净值; NAVB 为 T 日招
R
商转债 B 份额的基金份额参考净值; 为招商转债 A 份额约定年基准收益率。
招商可转债份额基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净
值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财
产。
3、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考净值公告
招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内
与招商可转债份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。
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七、基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、
《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2013〕1420 号文核准公开募集。募集期从 2014 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 25 日止,共募
集 1,369,172,734.07 份基金份额,有效认购总户数为 11,556 户。
本基金的基金合同已于 2014 年 7 月 31 日正式生效。
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八、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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九、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市交易
本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商转债 A 份额、招商转债
B 份额上市交易。
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间
后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(三)上市交易的规则
1、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;
2、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的
基金份额参考净值;
3、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上
市首日起实行;
4、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;
5、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
6、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(四)上市交易的费用
招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关
规定执行。
(五)上市交易的行情揭示
招商转债 A 份额、招商转债 B 份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统
揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。
如条件允许,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市后可揭示交易时间内基金份额参考
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净值,详细规则见相关公告。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改并公告,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
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十、基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户与转托管
本基金不接受投资者单独申购或赎回招商转债 A 份额或招商转债 B 份额。
本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内两种方式对招商可转债份额进行申
购与赎回。
(一)申购和赎回场所
招商可转债份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构,
投资者可使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务;招商可
转债份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制
要求的深圳证券交易所会员单位,投资者使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统
办理场内申购、赎回业务。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理招商可转债份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并
予以公告。
(二)申购与赎回的账户
投资者办理招商可转债份额申购、赎回应使用经本基金登记机构及基金管理人认可的
账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。
(三)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理招商可转债份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
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购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理招商可转债份额的申购或者
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的,其招商可转债份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日招商可转债份额
申购、赎回或转换的价格。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的招商可转债份额净值为
基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回,遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商可转债份额的场内申购、赎回业务时,
需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购招商可转债份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交
赎回申请时,必须有足够的招商可转债份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不
予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
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2、申购和赎回的款项支付
投资人申购招商可转债份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即
成立。登记机构确认基金份额时,申购申请即生效。
投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,
赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T
+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本《基金合同》载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划
往基金份额持有人的银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的
有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他
方式查询申购与赎回的成交情况,如因申请未得到基金管理人或基金登记机构的确认而造成
的损失,由投资者自行承担。
基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到
申购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
(六)申购和赎回的数量限制
1、投资者在办理招商可转债份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 50,000 元人民币。
投资人办理招商可转债份额场外申购时,单笔最低金额为 1000 元人民币(含申购费)。通过
直销中心首次申购的最低金额为 50 万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1000
元人民币(含申购费)。通过本公司电子商务网上交易系统办理招商可转债份额申购,最低
申购金额为单笔 1000 元。本基金直销中心及电子商务网上交易系统的单笔申购最低金额可
由基金管理人酌情调整。
2、基金份额持有人办理招商可转债份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 1000
份基金份额;基金份额持有人办理招商可转债份额场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为
1000 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。招商可转债份额持有人每个交易账户的
最低份额余额为 1000 份,份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的招商
可转债份额余额不足 1000 份的,需一并全部赎回。
3、本基金不对单个投资人累计持有的招商可转债份额上限进行限制;
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4、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购
金额、每次赎回的最低份额、每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有
的基金份额上限的数量限制,基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金
额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告并报中国证监会备案。
(七)申购和赎回的费用及其用途
1、招商可转债份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(1)招商可转债份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.7%
100 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔 1000 元
(2)招商可转债份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
2、招商可转债份额的赎回费率
(1)招商可转债份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分
段设定如下:
持有期限 赎回费率
N<1 年 0.1%
1 年≤N<2 年 0.05%
N≥2 年 0%
(2)招商可转债份额的场内赎回费率由基金代销机构比照场外赎回费率执行。
招商可转债份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎
回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新
的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。
对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人履行适当程序后可以调低基
金申购费率和基金赎回费率。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
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金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关
监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商可转债份额的申购费率和基金
赎回费率。
(八)申购份额与赎回金额的计算
1、招商可转债份额申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/T 日招商可转债份额的份额净值
例:某投资者通过场外投资 60,000 元申购招商可转债份额,对应申购费率为 0.7%,假
设申购当日招商可转债份额的份额净值为 1.068 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额 = 60,000 / (1+0.7%) =59582.92 元
申购费用=60,000-59582.92=417.08 元
申购份额 =59582.92/1.068=55789.25 份
即:投资者通过场外投资 60,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值
为 1.068 元,则可得到 55789.25 份基金份额。
2、招商可转债份额赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的招商可转债份额的份额净值为基准进行计算,
计算公式:
赎回总金额=赎回份额T 日招商可转债份额的份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
例:某投资者赎回 10,000 份招商可转债份额且持有时间满 1 年不足 2 年,赎回费率为
0.05%,假设赎回申请当日招商可转债份额的份额净值是 1.068 元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元
赎回费用 = 10,680.00 ×0.05% = 5.34 元
赎回金额 = 10,680.00 5.34 = 10,674.66 元
即:投资者赎回 10,000 份招商可转债份额且持有时间不满 1 年,假设赎回当日招商
可转债份额的份额净值是 1.068 元,则其可得到的赎回金额为 10,674.66 元。
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3、招商可转债份额份额净值的计算:
T 日的招商可转债份额份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。招商可转债份额份额净值的计算,保留到小
数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式:
通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后
的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份
额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
(九)申购和赎回的注册登记
招商可转债份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的招商可转债份额登记在注册
登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的招商可转债份额登记在证券登记结算系统持
有人证券账户下。
招商可转债份额申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有
关规定办理。通常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权
益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回或转换转出该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手
续。
中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时
间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施调整前 3 个工
作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
(十)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对招商可转债份额的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
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3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人对招商可转债份额的赎回申请或延缓支
付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,招商可转债份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基
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金基金总份额(包括招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额)的 10%,即认为
是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
有关规定办理。
(4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上
刊登公告。
(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
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新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(包括 2 周),暂停结束,基金重新开放申购
或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登招商可转债份额重新开放申购或赎回公
告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登
招商可转债份额重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的招商可转债份额的基金
份额净值。
(十四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办招商可转债份额与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相
关机构。
(十五)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十六)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。具体见该章节。
(十七)定期定额投资计划
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基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十八)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十九)基金份额的转让
根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回、场内交易以
外的其他交易方式进行转让。
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十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业
务
(一)基金份额的登记
1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的招商可转债份额登记
在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购的招商可转债份额、招商转债
A 份额、招商转债 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。
2、登记在证券登记结算系统中的招商可转债份额可以申请场内赎回;登记在注册登记
系统中的招商可转债份额可申请场外赎回。
3、登记在证券登记结算系统中的招商转债 A 份额、招商转债 B 份额只能在深圳证券交
易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 7∶3 的比例申请合并为招商可转债份额后
再申请场内赎回。
(二)系统内转托管
1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商可转债份额赎回业
务的销售机构(网点)时,须办理已持有招商可转债份额的系统内转托管。
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理招商转债 A 份额、
招商转债 B 份额上市交易或招商可转债份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已
持有基金份额的系统内转托管。
4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(三)跨系统转托管
1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的招商可转债份额在注册登记系统和证券
登记结算系统之间进行转托管的行为。
2、招商可转债份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。
3、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
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(四)基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻
本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等,按照中国证券登记结算有限责任公司、深
圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本说明书的有关约定与上述规定不一致,以该等规
定为准。
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十二、基金的份额配对转换
本基金基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的招商可转债份额与招商转债 A 份额、招商转债 B 份
额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每 10 份招商可转债份额申请转换成 7 份招商转债
A 份额与 3 份招商转债 B 份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每 7 份招商转债 A 份额与 3 份招商转债 B 份额进
行配对申请转换成 10 份招商可转债份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理
份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份
额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开
始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基
金管理人网站公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的
办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行分拆的招商可转债份额的场内份额必须是相关业务公告规定份额的正整数
倍。
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3、申请进行合并的招商转债 A 份额与招商转债 B 份额必须同时配对申请,且招商转债
A 份额与招商转债 B 份额的份额数必须分别为相关业务公告规定份额的正整数倍、份额数配
比为 7∶3。
4、招商可转债份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为招商可转债份额
的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登
记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前 2 日在至少一家
指定媒体和基金管理人网站公告。
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法
办理份额配对转换业务。
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额
配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,
并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体见相关业务
公告。
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十三、基金的投资
(一)投资目标
本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债
券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类
证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
(二)投资理念
本基金坚持价值投资的理念,以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础,根据经济发
展不同阶段的特点进行资产组合配置,并通过自下而上的分析充分挖掘可转债品种的投资价
值,来谋取基金获得长期稳健的投资收益。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债(含可
分离交易公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括
中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因
可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证
等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的
相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 6 个月
内卖出。
本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于
可转换债券的比例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过
基金资产 20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。
如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比
例要求,本基金管理人将根据实际情况予以调节。
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(四)投资策略
1、资产配置策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,并将采取相对稳定的类被动化投
资策略:通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、
信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期
内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。资产配置完成后在满足流动性的条件下即不频
繁调整基金的资产配置,力争将投资组合透明化配置。
2、可转债投资策略
可转债即可转换公司债券,其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转
换为公司普通股。可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债权不具备的股性。当标的股
票下跌时,可转债价格受到债券价值的有力支撑;当标的股票上涨时,可转债内含的期权使
其可以分享股价上涨带来的收益。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可
转债,以达到控制风险,实现基金资产稳健增值的目的。
(1)行业配置策略
可转债因内含期权价值使其与公司股票价格走势和波动率水平密切相关。本基金将综合
考虑各种宏观因素,实现最优行业配置。
本基金以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量
宏观调控目标、产业结构调整因素等,精选具有良好成长潜力和受益于政策扶持具有优良成
长环境的公司发行的可转债进行投资布局。同时,结合经济和市场阶段性特征,动态调整不
同行业的可转债进行投资。
(2)个券精选策略
本基金将对所有可转债所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析(如 P/E、P/B、
PEG 等)和定性分析(公司治理结构、行业地位、竞争优势、创新能力等)相结合的方式
精选具有良好成长潜力且估值合理的标的。
首先,遵循价值投资理念,上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业绩增长,进
而拉动上市公司股价上涨。标的股票的上涨将提升可转债的期权价值,进而推动可转债价格
上扬。
其次,发行可转债的上市公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现金流。稳健
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的财务结构及稳定的收入和现金流是公司偿还债务的保证。本基金将重点考察公司的资产负
债结构、流动比率和速动比率等数据指标对个券进行选择。
再次,分析发行可转债的上市公司在所属行业中的地位、公司的经营业绩和盈利能力。
由于可转换债券的发行条件相对比较严格,目前发行可转债的上市公司不少是行业内的龙头
公司,具有稳定的经营业绩和良好的盈利能力。经营业绩和盈利能力是衡量可转债投资价值
的重要指标。一方面经营业绩的提升、盈利能力的增强可以带动公司股价上扬,进而拉升可
转债的期权价值,使投资者获利;另一方面公司的经营业绩和盈利能力在一定程度上决定了
公司的再融资难易程度。另外,公司的利润分配情况,是否有高派现、高转送的惯例及潜力
也是本基金甄选个券的重要方法。
(3)可转债投资时机的选择策略
当股市向好,可转债股票特性表现较为明显,可转债的市场定价重点考虑股性,其价格
随股市上升而上涨超出债券成本价,本基金可选择二级市场卖出可转换债券以获取价差收
益;当股市由弱转为强或发行可转债的公司基本面向好、业绩逐步好转,正股价格预计有较
大提升时,本基金将可转债按转股价格转换为正股,分享公司业绩成长的红利或股价上涨带
来的良好收益。当股市持续处于低迷状态,可转债的债券特征表现明显,市场定价更多考虑
债性,此时可转债和正股的价格均下跌,二级市场卖出可转债以及可转债转换为股票均不合
适,本基金将保留可转债以期获得到期固定本息收益。
(4)转股策略
在转股期内,当本基金所持可转债市场价格显著低于转换价值时,即转股溢价率为负时,
本基金将实现转股并卖出股票实现收益;当可转债流动性不足以满足投资组合的需要时,本
基金将通过转股保障基金财产安全;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将
通过转股锁定已有收益,并通过进一步分析和预测正股未来走势,作出进一步投资决策。
本基金将把相关的可转换公司债券转换为股票后,将在其可上市交易后的 6 个月内卖
出。
(5)条款博弈策略
可转债通常附有赎回、回售、转股修正等条款,其中赎回条款是发行人促进可转债转股
的重要手段,回售和转股价向下修正条款则是对可转债投资者的保护性条款。这些条款在特
定环境下对可转债价值有重要影响。本基金将根据可转债上市公司当前经营状况和未来发展
战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投
资机会。
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(6)低风险套利策略
按照可转债的条款设计,可转债根据事先约定的转股价格转换为股票,因此存在可转债
和正股之间的套利空间。当可转债的转股溢价率为负时,买入可转债并卖出股票获得价差收
益;本基金将密切关注可转债与正股之间的关系,择机进行低风险套利,增强基金投资组合
收益。
(7)可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债
券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司
债券和认股权证。可分离交易可转债的投资策略与传统可转债的投资策略类似。一方面,本
基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权;另
一方面,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进
行管理;同时本基金通过调整纯债和认股权或标的股票之间的比例,组成不同风险收益特征
的类可转债债券产品,并根据不同的市场环境适时进行动态调整。
本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债
的认股权证可上市交易后的 6 个月内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行
投资。
3、利率品种投资策略
本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,在
对普通债券的投资过程中,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限
结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益
率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合
的整体久期,有效控制整体资产风险。
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期
限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态
调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券资产
组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
(4)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相
对低估、价格将上涨的债券,减持相对高估、价格将下跌的债券。
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4、信用债投资策略与信用风险管理
信用债券由于债券发行人不具备国家等级的高度信用地位,存在发生违约,即债券利息
或本金无法按时偿付的信用风险,为此,信用债券在定价时,需要在市场基准利率的基础上,
对投资者承担的信用风险给予补偿,也就是说,基准利率水平和信用利差水平是信用债券价
格确定中最主要的两方面因素。因此,本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利
差分析基础上相应实施的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债券
投资策略。
(1)个债选择策略
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专
业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,
以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、
信用利差收益相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于债券发行人所处行
业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。
本基金综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,
选择溢价偏高的品种进行投资。
(2)信用风险管理
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主
要受宏观经济政策环境的影响,而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用
利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化,包括公司产权
状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别
产生影响。
本基金管理人将通过定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面对信用风险进行
管理。其中定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等;定
量打分系统主要考察发债主体的财务实力。
5、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产
中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等
多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的
交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、
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信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
6、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此
本基金审慎投资中小企业私募债券。
中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的
变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市
场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。
针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,
谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段,而过热期
通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经
济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例,在经济周期的过
热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。
针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比
较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
针对流动性风险,本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取
分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况
出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定
量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
7、非固定收益投资策略
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具。但可以参与 A 股股票(包括
中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因
可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证
等,因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。
(五)业绩比较基准
60%*中信标普可转债指数+40%*中债综合指数
本基金为债券基金,且以可转债为主要投资方向。为使业绩比较基准能够与本基金的投
资风格与投资方法一致,本基金选择具有较高权威性和公允性的中信标普可转债指数以及中
债综合指数作为基础构建业绩比较基准。其中, 中信标普可转债指数涵盖了在上海证券交易
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所和深圳证券交易所上市的可转换债券。所有交易的债券中,可转换期尚未结束、票面余额
超过 3000 万人民币、信用评级在投资级以上的可转换债券均包含在该指数当中。中债综合
指数由中央国债登记结算公司发布,样本债券涵盖的范围更加全面,各项指标值的时间序列
更加完整,适合作为一般性的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金可以在与本基
金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业
绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。
(六)风险收益特征
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,
其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资
于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
从本基金场内基础份额分离形成的两类基金份额来看,优先类份额将表现出低风险、收
益相对稳定的特征;而进取类份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
(七)基金的决策依据及投资管理流程
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经
济因素分析。
2、投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资
管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密
切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:
(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个股个券,研究员构建模拟组合;
(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
(4)基金经理发送投资指令;
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(5)交易部审核与执行投资指令;
(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;
(7)基金经理对组合的检讨与调整。
在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投
资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策
委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
(八)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于可转换债券的比
例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产 20%。
如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比例要
求,本基金管理人将根据实际情况予以调节;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(13)本基金资产持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;
(14)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过
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该期证券的 10%;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
(十)基金的融资、融券、转融通
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券和转融通业务。
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(十一)基金投资组合报告
招商可转债分级债券型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,来源于《招商可转债分级债券型证券
投资基金 2015 年第 2 季度报告》。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 452,794,605.10 11.14
其中:股票 452,794,605.10 11.14
2 固定收益投资 2,281,697,051.92 56.11
其中:债券 2,281,697,051.92 56.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,270,500,013.13 31.25
7 其他资产 61,173,665.15 1.50
8 合计 4,066,165,335.30 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 148,019,431.28 4.48
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 89,280,000.00 2.70
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,705,726.80 1.14
J 金融业 177,789,447.02 5.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 452,794,605.10 13.71
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600016 民生银行 16,656,383 165,564,447.02 5.01
2 600023 浙能电力 9,000,000 89,280,000.00 2.70
3 600085 同仁堂 2,388,714 85,778,719.74 2.60
4 601929 吉视传媒 2,493,765 37,705,726.80 1.14
5 002408 齐翔腾达 1,309,031 22,436,791.34 0.68
6 002521 齐峰新材 1,519,294 21,148,572.48 0.64
7 000425 徐工机械 1,000,000 13,270,000.00 0.40
8 601988 中国银行 2,500,000 12,225,000.00 0.37
9 002391 长青股份 269,807 5,385,347.72 0.16
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 39,131,276.00 1.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,540,000.00 3.04
其中:政策性金融债 100,540,000.00 3.04
4 企业债券 29,236,093.40 0.88
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 41,440,000.00 1.25
7 可转债 2,071,349,682.52 62.70
8 其他 - -
9 合计 2,281,697,051.92 69.07
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 113008 电气转债 4,182,560 757,210,662.40 22.92
2 132001 14 宝钢 EB 3,528,280 652,484,820.40 19.75
3 113501 洛钼转债 3,200,000 446,208,000.00 13.51
4 128009 歌尔转债 800,000 127,024,000.00 3.85
5 150202 15 国开 02 1,000,000 100,540,000.00 3.04
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
10.1 报告期内基金投资的前十名证券除 11 西钢债(证券代码 122077)外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2014 年 10 月 28 日,上交所公告称,西宁特钢(股票代码 600117)的控股子公司青海
江仓能源发展有限责任公司在 2011 年 4 月,与青海省木里煤业开发集团有限公司(签订《探
矿权转让合同》,将其持有的海西州天峻县江仓矿区三、四井田的两项探矿权以零价格转让
给了木里煤业,公司对该重大事项未及时披露。时任江仓能源总经理、法定代表人王玉臣在
未经过公司正常决策程序的情况下,代表公司签署了有关转让协议。时任公司董事长陈显刚、
董事汤巨祥在知悉此事后,未督促公司及时进行披露。鉴于此,上交所做出如下纪律处分决
定:对西宁特殊钢股份有限公司予以通报批评;对西宁特殊钢股份有限公司时任董事长陈显
刚、时任董事汤巨祥予以通报批评。
对该债券的投资决策程序的说明:本基金管理人看好西宁特钢作为青海省重要的省级国
有企业,公司债务偿付能力较强,经营状况和偿债能力并未因此事项有明显恶化,经过与管
理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程,该债券被纳入本基金的实际投资组
合。
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10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,056,601.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,407,019.93
5 应收申购款 51,710,043.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,173,665.15
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113501 洛钼转债 446,208,000.00 13.51
2 128009 歌尔转债 127,024,000.00 3.85
3 110030 格力转债 86,458,500.00 2.62
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2014.07.31-2014.12.31 66.60% 1.98% 28.23% 0.92% 38.37% 1.06%
2015.01.01-2015.06.30 2.18% 2.91% -4.66% 1.83% 6.84% 1.08%
基金成立起至 2015.06.30 70.24% 2.53% 22.26% 1.48% 47.98% 1.05%
本基金合同生效日为 2014 年 7 月 31 日
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十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其
他资产总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
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十六、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
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同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考
净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净
值小数点后 3 位以内的计算发生差错时视为估值错误。
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
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估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误达到或超过招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金资产
净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到招商可转债份额、
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招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报
中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十七、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金(包括招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商转债 A 份额
与招商转债 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。
具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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十八、基金份额的折算
招商可转债份额、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额存续期间将进行定期和不定期折算。
1、 定期份额折算
本基金的定期份额折算包括周期性份额折算及年度份额折算。周期性份额折算是指在每
个基金运作期(基金合同生效日起每 3 年为一个运作期,含基金合同生效日当年)结束的年
份进行的份额折算。年度份额折算指在基金运作期内的每个会计年度(基金合同生效不足 6
个月的除外、运作期到期当年除外)所进行的份额折算。
【1】周期性份额折算
(1)基金份额折算基准日
自基金合同生效后每个基金运作期(基金合同生效日起每 3 年为一个运作期,含基金合
同生效日当年)结束年份的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B
份额。
(3)基金份额折算频率
每三年折算一次。
(4)基金份额折算方式
本基金将分别对招商可转债份额和招商转债 A 份额、招商转债 B 份额进行份额折
算,份额折算后招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值、招商可转债份额
的基金份额净值均调整为 1.000 元。其中招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用
截尾法保留到小数点后两位;招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商转债
A 份额、招商转债 B 份额折算成招商可转债份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1
份),余额计入基金财产。
1)招商可转债份额
份额折算原则:折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值,其持有的招商可转债份
额持有人净值折算调整为 1.000 元,相应折算会增加新的招商可转债份额。
场外招商可转债份额持有人份额折算后获得新增场外招商可转债份额,场内招商可转债
份额持有人份额折算后获得新增场内招商可转债份额。
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NAV基础 NUM 基础
前 前
NUM 基础
后
1.000
其中:
前
NAV基础 为折算前招商可转债份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商可转债份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商可转债份额持有人持有的转换后招商可转债份额的份额数
2)招商转债 A 份额
份额折算原则:折算不改变招商转债 A 份额持有人的资产净值,其持有的招商转债 A
份额折算成净值为 1.000 元的场内招商可转债份额。
NAVA前 NUM A前
NUM 基础
后
1.000
其中:
NAV A前 为折算前招商转债 A 份额净值
NUM A前 为折算前招商转债 A 份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商转债 A 份额持有人持有的转换后招商可转债份额的份额数
3)招商转债 B 份额
份额折算原则:折算不改变招商转债 B 持有人的资产净值,其持有的招商转债 B 的份
额折算成净值为 1.000 元的场内招商可转债份额。
NAVB前 NUM B前
NUM 基础
后
1.000
其中:
NAV B前 为折算前招商转债 B 份额净值
NUM B前 为折算前招商转债 B 份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商转债 B 份额持有人持有的转换后招商可转债份额的份额数
4)持有场外招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新的场外招商可
转债份额;持有场内招商可转债份额的基金份额、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的持
有人将按前述折算方式获得新的场内招商可转债份额。
(5)折算后场内招商可转债份额的分拆
在基金份额折算后,场内招商可转债份额将按照 7:3 的比例分拆成招商转债 A 份额、招
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商转债 B 份额。届时,分拆后的招商转债 A 份额、招商转债 B 份额与招商可转债份额的场
内份额和场外份额的净值均为 1.000 元。
(6)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市
交易和招商可转债份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(7)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(8)特殊情形的处理
若在周期性份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按
照不定期份额折算的规则进行份额折算。
【2】年度份额折算
(1)基金份额折算基准日
在本基金运作期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外,运作期到期当年
除外)的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。
每个年度份额折算基准日,本基金将对招商转债 A 份额和招商可转债份额进行应得收
益的定期份额折算。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商转债 A 份额、招商可转债份额。
(3)基金份额折算频率
每年折算一次,遇发生周期性份额折算的年度除外。
(4)基金份额折算方式
1)折算前的招商可转债份额持有人,以每 10 份招商可转债份额,按 7 份招商转债 A
的约定收益,获得新增招商可转债份额的分配。折算不改变招商可转债份额持有人的资产净
值。
2)折算前的招商转债 A 持有人,以招商转债 A 的约定收益,获得新增招商可转债份额
的份额分配。折算不改变招商转债 A 持有人的资产净值,其持有的招商转债 A 份额净值折
算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加招商可转债份额场内份额。
3)折算不改变招商转债 B 持有人的资产净值,其持有的招商转债 B 的份额净值及份
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额数量不变。
4)持有场外招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商可
转债份额的分配;持有场内招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
内招商可转债份额的分配。经过上述份额折算,招商转债 A 份额的基金份额参考净值和招
商可转债份额的基金份额净值将相应调整。
(5)份额净值折算调整公式如下:
NAV 基础 NUM 基础 0.7 (NAV A前 1.000) NUM 基础
前 前 前
NAV 基础
后
前
NUM 基础
其中:
NAV A前 为折算前招商转债 A 份额的基金份额参考净值
NUM A前 为折算前招商转债 A 份额的份额数
后
NAV基础 为折算后招商可转债份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商可转债份额的份额数
(6)份额数量调整公式:
1)招商转债 A 份额
定期份额折算后招商转债 A 份额的份额数 = 定期份额折算前招商转债 A 份额的份额数
2)招商转债 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变招商转债 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
3)招商可转债份额
NUM A前 (NAV A前 1.000)
后
NAV基础
招商转债 A 份额持有人新增的场内招商可转债份额数量 =
0.7 NUM 基础 (NAV A前 1.000)
前
后
NAV基础
招商转债份额持有人新增的招商可转债份额数量 =
定期份额折算后招商可转债份额的份额数 = 定期份额折算前招商可转债份额的份额
数 + 招商转债 A 份额持有人新增的招商可转债份额的份额数 +招商转债份额持有人新增
的招商可转债份额数量
其中:
NAV A前 为折算前招商转债 A 份额的基金份额参考净值
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后
NAV基础 为折算后招商可转债份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商可转债份额的份额数
招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商可
转债份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商转债 A 份额折算成招商可转债份额的场
内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
(7)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市
交易和招商可转债份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(8)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(9)特殊情形的处理
若在年度份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,按照不
定期份额折算的规则进行份额折算。
2、不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当招商
可转债份额的基金净值达到 1.400 元;当招商转债 B 份额的基金份额参考净值达到 0.450 元。
【1】当招商可转债份额的基金净值达到 1.400 元,本基金将按照以下规则进行份额折
算。
(1)基金份额折算基准日
当招商可转债份额的基金净值达到 1.400 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准
日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商转债 A 份额、招商转债 B 份额和招商可转债份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商可转债份额的基金净值达到 1.400 元后,本基金将分别对招商转债 A 份额、招商
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转债 B 份额和招商可转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商转债 A 份额和
招商转债 B 份额的比例为 7:3,份额折算后招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额
参考净值、招商可转债份额的基金份额净值均调整为 1 元。
当招商可转债份额的基金净值达到 1.400 元后,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额、
招商可转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
1)招商可转债份额
份额折算原则:
场外招商可转债份额持有人份额折算后获得新增场外招商可转债份额,场内招商可转债
份额持有人份额折算后获得新增场内招商可转债份额。
NAV基础 NUM 基础
前 前
NUM 基础
后
1.000
其中:
前
NAV基础 为折算前招商可转债份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商可转债份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商可转债份额持有人持有的招商可转债份额的份额数
招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商可
转债份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商转债 A 份额、招商转债 B 份额折算成招
商可转债份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A
份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
2)招商转债 A 份额
份额折算原则:
① 份额折算前招商转债 A 份额的份额数与份额折算后招商转债 A 份额的份额数相等;
② 招商转债 A 份额持有人份额折算后获得新增的场内招商可转债份额数,即基金份额
参考净值超出 1 元以上的部分全部折算为场内招商可转债份额。
NUM后A NUM前A
NUM A前 (NAV A前 1.000)
招商转债 A 份额持有人新增的场内招商可转债份额数量= 1.000
其中:
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NAV A前 为折算前招商转债 A 份额的基金份额参考净值
NUM A前 为折算前招商转债 A 份额的份额数
NUM A后 为折算后招商转债 A 份额的份额数
3)招商转债 B 份额
份额折算原则:
份额折算后招商转债 B 份额与招商转债 A 份额的份额数保持 3:7 配比;
② 份额折算前招商转债 B 份额的资产净值与份额折算后招商转债 B 份额的资产净值及
新增场内招商可转债份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前招商转债 B 份额的持有人在份额折算后将持有招商转债 B 份额与新增场
内招商可转债份额。
NUM 后B 3 / 7 * NUM 后A
NUM B前 (NAV B前 1.000)
招商转债 B 份额持有人新增的场内招商可转债份额数量= 1.000
其中:
NAVB前 为折算前招商转债 B 份额的基金份额参考净值
NUM B前 为折算前招商转债 B 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商转债 B 份额的份额数
NUM A后 为折算后招商转债 A 份额的份额数
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市
交易和招商可转债份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
【2】当招商转债 B 份额的基金份额参考净值达到 0.450 元, 本基金将按照以下规则进
行份额折算。
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(1)基金份额折算基准日
当招商转债 B 份额的基金份额参考净值达到 0.450 元,基金管理人可根据市场情况确定
折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商转债 A 份额、招商转债 B 份额、招商可转债份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商转债 B 份额的基金份额参考净值达到 0.450 元后,本基金将分别对招商转债 A
份额、招商转债 B 份额和招商可转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商转
债 A 份额和招商转债 B 份额的比例为 7:3,份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招
商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1 元。
当招商转债 B 份额的基金份额参考净值达到 0.450 元后,招商转债 A 份额、招商转债 B
份额、招商可转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
1)招商转债 B 份额
份额折算原则:
份额折算前招商转债 B 份额的资产净值与份额折算后招商转债 B 份额的资产净值相等。
NAV B前 NUM B前
NUM B后
1.000
其中:
NAVB前 为折算前招商转债 B 份额参考净值
NUM B前 为折算前招商转债 B 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商转债 B 份额的份额数
2)招商转债 A 份额
份额折算原则:
①份额折算前后招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的份额数始终保持 7:3 配比;
②份额折算前招商转债 A 份额的资产净值与份额折算后招商转债 A 份额的资产净值及
新增场内招商可转债份额的资产净值之和相等;
③份额折算前招商转债 A 份额的持有人在份额折算后将持有招商转债 A 份额与新增场
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内招商可转债份额。
NUM 后A 7 / 3 * NUM 后B
NUM A前 NAV A前 NUM A后 1.000
场内新增
NUM 基础
1.000
其中:
NUM A后 为折算后招商转债 A 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商转债 B 份额的份额数
场内新增
NUM 基础 为份额折算前招商转债 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内
招商可转债份额的份额数
NAV A前 为折算前招商转债 A 份额的基金份额参考净值
NUM A前 为折算前招商转债 A 份额的份额数
3)招商可转债份额:
份额折算原则:
份额折算前招商可转债份额的资产净值与份额折算后招商可转债份额的资产净值相等。
NAV基础 NUM 基础
前 前
NUM 基础
后
1.000
其中:
前
NAV基础 为折算前招商可转债份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商可转债份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商可转债份额持有人持有的招商可转债份额的份额数
招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商可
转债份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商转债 A 份额、招商转债 B 份额折算成招
商可转债份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A
份额和招商转债 B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
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证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市
交易和招商可转债份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
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十九、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的终止运作
(一)经基金份额持有人大会决议通过,招商转债 A 份额与招商转债 B 份额可申请终止
运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经
参加基金份额持有人大会的招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自的基
金份额持有人或其代理人所持招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自表
决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。
(二)招商转债 A 份额与招商转债 B 份额终止运作后的份额转换
招商转债 A 份额与招商转债 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规
定的,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额将全部转换成招商可转债场内份额。
1. 份额转换基准日
招商转债 A 份额与招商转债 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个
工作日)。
2. 份额转换方式
在份额转换基准日日终,以招商可转债份额的基金份额净值为基准,招商转债 A 份额、
招商转债 B 份额按照各自的基金份额净值转换成招商可转债场内份额。招商转债 A 份额(或
招商转债 B 份额)基金份额持有人持有的转换后招商可转债场内份额取整计算(最小单位
为 1 份),余额计入基金财产。
份额转换计算公式:
招商转债 A 份额(或招商转债 B 份额)的转换比例=份额转换基准日招商转债 A 份额
(或招商转债 B 份额)的基金份额净值/份额转换基准日招商可转债份额的基金份额净值
招商转债 A 份额(或招商转债 B 份额)基金份额持有人持有的转换后招商可转债场内
份额=基金份额持有人持有的转换前招商转债 A 份额(或招商转债 B 份额)的份额数×招
商转债 A 份额(或招商转债 B 份额)的转换比例
3. 份额转换后的基金运作
招商转债 A 份额与招商转债 B 份额全部转换为招商可转债场内份额后,本基金接受场
外与场内申购和赎回。
4. 份额转换的公告
招商转债 A 份额与招商转债 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在至少一家指
定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
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二十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金上市费用;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金
管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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二十一、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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二十二、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)公开披露采用的语言
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、托管协议
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
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件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金
托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公
告。
4、基金份额上市交易公告书
招商转债 A 份额、招商转债 B 份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在
招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在指定
报刊和网站上。
5、招商可转债份额开始申购、赎回公告
基金管理人应于招商可转债份额申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒体及基金管理
人网站上公告。
6、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后,在招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易前或者开始办理招商
可转债份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和招商可转债
份额的基金份额净值、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考净值。
在招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易前或者开始办理招商可转债份额申购或
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者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒
介,披露开放日招商可转债份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商转债 A 份额与
招商转债 B 份额的基金份额参考净值。
如条件允许,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市后可揭示交易时间内基金份额参
考净值,详细规则见相关公告。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和招商可转债份
额的基金份额净值、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人
应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、招商可转债份额的基金份额净值和
基金份额累计净值、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒
体上。
7、招商可转债份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明招商可转债份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查
阅或者复制前述信息资料。
8、基金定期报告
基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
9、月度投资简报
在条件允许的情况下,基金管理人可根据市场需要在每月结束之日起 10 个工作日内,
编制完成月度投资简报,并予以公告或登载在指定媒体上。具体披露时间和披露方式见相关
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公告。
10、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
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(21)招商可转债份额开始办理申购、赎回;
(22)招商可转债份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)招商可转债份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)招商转债 A 份额、招商转债 B 份额上市交易;
(27)招商转债 A 份额、招商转债 B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市;
(28)本基金实施基金份额折算;
(29)中国证监会规定的其他事项。
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息
进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公
告。
13、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
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二十三、风险揭示与管理
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风
险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易
日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持
有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期
越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承
受能力相适应。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户服
务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机构,
对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能
力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即使出
现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是
引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方
式。
基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆
分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值,在市场波动等因素的影响下,基金
投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
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(一)证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风
险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对证
券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映出
来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,并
在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股票价
格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。
5、购买力风险
本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影响
基金所产生的实际收益率。
(二)流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人有义务在基金开放日接受投资者的赎回申请。如果
基金资产不能迅速转变成现金,或者迅速变现对资金净值产生不利的影响,都会影响基金运
作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,基金将面临流动性风
险,可能影响基金份额净值。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关
信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
(四)信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期
本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
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(五)本基金的特定风险
招商可转债分级基金的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基金,投资者投资于本基
金还将面临以下特有风险。
(1)招商转债 A 份额的本金风险
招商转债 A 具有低风险、收益稳定的特征,但是,本基金为招商转债 A 设置的收益率
并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,招商转债 A 可
能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。
(2)招商转债 B 份额的杠杆性风险
招商转债 B 份额具有一定的杠杆性,因此,表现出比一般债券型基金更高的风险特征。
为减少招商转债 B 份额的份额净值归零风险,本基金设定在招商转债 B 份额的份额净
值达到 0.400 元时触发基金份额到点折算。但极端情况下,招商转债 B 份额的份额净值仍有
归零的风险。
(3)场内份额配对转换的风险
基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的招商可转债基金份额与分级
份额之间的场内份额配对转换业务。场内份额配对转换,一方面,可能改变招商转债 A 份
额与招商转债 B 份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;另一方面可能
出现暂停办理该业务的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
(4)流动性风险
在招商转债 A 份额与招商转债 B 份额上市交易后,招商转债 A 份额与招商转债 B 份额
的规模可能较小或交易量不足,导致投资人不能迅速、低成本的变现或买入的风险;另外,
当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件
时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
(5)基金份额折算的风险
①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍
去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位
(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,
在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
① 额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买招商转债A份额或招商转债B份额
的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国
证券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许
投资人赎回基金份额。因此,如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买招商转债
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A份额或招商转债B份额,在其参与份额折算后,则折算新增的招商可转债份额并不能被赎
回。此风险需要引起投资人注意,投资人可以选择在份额折算前将招商转债A份额或招商转
债B份额卖出,或者将新增的招商可转债份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券
公司后赎回基金份额。
(6)基金的收益分配
在存续期内,本基金(包括招商可转债份额、招商转债A份额和招商转债B份额)将不
进行收益分配。
在每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的 12 月 15 日(遇节假日顺延),
基金管理人将根据基金合同的约定对本基金招商可转债份额、招商转债 A 份额实施定期份
额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回折算后新增
份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过变现折算新增份额以获取投资回报的方式并不
等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回
的价格波动风险。
(7)招商转债 A 份额与招商转债 B 份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份
额净值之间可能发生偏离并出现折价/溢价交易的风险。
受场内份额配对转换业务与本基金开放式机制的影响,七份招商转债 A 份额与三份招
商转债 B 份额的市价总和将与十份招商可转债基金份额的净值之和趋同,但是招商转债 A
份额或招商转债 B 份额仍有可能处于折价/溢价交易状态。此外,由于场内份额配对转换业
务与本基金开放式机制会形成一定的套利机会,招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的交易
价格可能会互相影响。
(六)其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统
故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产
的损失。
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4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后方可执行,自决
议生效之日起在指定媒体公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
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(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商
转债 B 份额各自的应计分配比例,并据此由招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债
B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十五、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及其权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券及转融通业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
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(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
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偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
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管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,包括招商可转债份额的基金份额净
值、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额参考净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的招商转债 A 份额与招商转债
B 份额,依法转让或者申请赎回其持有的招商可转债份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
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(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
基金份额持有人大会的审议事项应分别由招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B
份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额
级别内拥有平等的投票权。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计代表招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金
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份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
4、会议召集人及召集方式:
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)单独或合计代表招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金份
额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出
书面答复,单独或合计代表招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金
份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。
(5)单独或合计代表招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金份
额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金
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管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,单独或合计代表招商可
转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额
持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、通知
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 日,在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机构允许的情况下,也可以采用网络、
电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
6、开会方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议
召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且
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持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的招商可
转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总
份额的 50%(含 50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会
议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表
决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额不小于在权益登记日各自基金份额的
50%(含 50%);
4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上招商可转债份额、招商转债 A 份额与招
商转债 B 份额各自基金份额的持有人参加,方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上招商可转债份
额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金份额的持有人参加,方可召开。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
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其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 9 项规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额各自基金份额持有人
和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份
额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
8、表决
招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额持有人所持每份基金份
额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转
债 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;
除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商
转债 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通
过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其它
基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
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知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备
案。
基金份额持有人大会的决议自完成中国证监会备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
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议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
3、基金收益分配原则
本基金(包括招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商转债 A 份额
与招商转债 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。
具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(四)基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金上市费用;
(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金合同生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金的投资
1、投资目标
本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债
券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类
证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债(含可
分离交易公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括
中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因
可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证
等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的
相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内
卖出。
本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于
可转换债券的比例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产 20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。
如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比
例要求,本基金管理人将根据实际情况予以调节。
3、投资禁止行为与限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于可转换债券的比例
不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产 20%。
如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比例要
求,本基金管理人将根据实际情况予以调节;
2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
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10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
13)本基金资产持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;
14)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该
期证券的 10%;
15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
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7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(六)基金资产净值的计算和确认
1、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其
他资产总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
(七)基金合同的变更和终止
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒体公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(八)争议的处理和适用的法律
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各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未
能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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二十六、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
法定代表人: 张光华
成立时间:2002 年 12 月 27 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.1 亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83196351
传真:(0755)83076974
联系人:曾倩
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
法定代表人:刘士余
设立日期:2009 年 1 月 15 日
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
批准设立机关和设立文号:国发[1979]056 号
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金
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实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债(含可
分离交易公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包括
中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因
可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证
等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的
相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内
卖出。
本基金的配置比例为投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,其中,投资于可转换
债券的比例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金
资产 20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。
如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比
例要求,本基金管理人将根据实际情况予以调节。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(2)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,其
市值不超过该证券的 10%;
(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%。
债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 5;
本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金与本基金管理人管理
的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该
基金资产净值的 10%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部证券投资基金投资于
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同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本
基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%;本基金应投资于
信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其
信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(7)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(9)本基金资产持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;
(10)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过
该期证券的 10%;
(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述 1-3 项以及 5-10 项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消
上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为
和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金
托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确
性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国
证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程
仍无法阻止该关联交易的发生,而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金
托管人不承担由此造成的损失,并应向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
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人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临
时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前
3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整
的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易
对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成
的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银
行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款
业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、招
商可转债份额的基金份额净值计算、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额参考净值的计算、
应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材
料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券
进行监督。
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(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排
流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应
当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供
有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
(5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧
烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求
基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管
人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
(6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托
管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失
或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
(7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假
的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除
基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金
托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规
和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进
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行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
管理人,并报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额参考净值,根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收
到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括
但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规
指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认
购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
(2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金
管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本
基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,
均需通过本基金的资金账户进行。
(3)基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立基金托管人与基金联名的证券账户。
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(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
(4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。
(5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相
关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当
比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、上
海清算所的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所开立债
券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时
代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基
金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,
由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算及复核程序
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(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
本基金分别计算招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额
参考净值。招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额参考净值
的计算方法详见基金合同,计算结果精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
(2)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
(1)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(2)估值方法
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
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值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
3、基金份额净值错误的处理方式
(1)招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金份额净值的计算保留
到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后 3
位以内的计算发生差错时视为估值错误。当估值错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过招商可转债份额、招商转债 A
份额与招商转债 B 份额的基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估
值错误偏差达到招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的基金资产净值的
0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失
的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
(2)当招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额参考净值
计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根
据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在
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平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B
份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要
求基金管理人书面说明,招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转债 B
份额参考净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人
或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担
50%,基金托管人承担 50%。
③如基金管理人和基金托管人对招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和
招商转债 B 份额参考净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为
避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份
额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管
人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致招商可转债份额的基金份额净值、招
商转债 A 份额和招商转债 B 份额参考净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失,由基金管理人负责赔付。
(3)由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的招商可转债份额的基金份额净值、招商转债 A 份额和招商转
债 B 份额参考净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额
持有人的利益,决定延迟估值时;
(4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
5、基金会计制度
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按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,
基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并
公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日
内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告;
年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基
金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
(2)报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给
基金托管人复核,基金托管人应在收到后 20 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在
收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合
同生效日、招商转债 A 份额和招商转债 B 份额上市交易的前一日、基金份额折算日、基金
合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
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日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基
金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金
托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金
管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、招商转债 A 份
额和招商转债 B 份额上市交易的前一日、基金份额折算日、基金合同终止日等涉及到基金
重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
2、基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
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1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产进行清理和确认;
3)对基金财产进行估价和变现;
4)编制清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
7)将基金清算结果报告中国证监会;
8)公布基金清算报告;
9)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商
转债 B 份额各自的应计分配比例,并据此由招商可转债份额、招商转债 A 份额与招商转债
B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十七、对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资人
的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
(一)网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
(二)资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照场外基金份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信
方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费
用由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用邮
政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄
露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电
子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等
而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印交易资料或
通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等手段查询交易信息。
5、根据客户的需求,本基金管理人可向场外基金持有人提供如资产证明书等其它形式
的账户信息资料。
(三)信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,基
金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括:
基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,适时
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调整定制信息的内容。
除了发送场外基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手
机号码及EMAIL地址的场外基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。
如场外基金份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服
务。
(四) 网络在线服务
场外基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享
有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
(五) 客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人
可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于 7 小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务,场
外基金持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途费)
(六)客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务
热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公司
将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。
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二十八、其他应披露事项
1、招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015/7/20
2、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/14
3、招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动
的公告 2015/7/10
4、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/10
5、关于转债优先和转债进取不定期份额折算后前收盘价调整的公告 2015/7/10
6、关于招商可转债分级债券型证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
2015/7/10
7、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/9
8、关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理不定期份额折算业务期间招商转债 A 份额、
招商转债 B 份额停复牌的公告 2015/7/9
9、招商可转债分级债券型证券投资基金 B 类份额不定期份额折算的风险提示公告 2015/7/8
10、关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 2015/7/8
11、招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
2015/7/7
12、招商可转债分级债券型证券投资基金 B 类份额交易价格波动提示公告 2015/7/4
13、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/7/4
14、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/7/3
15、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/7/2
16、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公告 2015/7/1
17、关于暂停招商可转债分级债券型证券投资基金申购和定期定额投资业务的公告
2015/7/1
18、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/6/30
19、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/6/27
20、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/6/25
21、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/6/9
22、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/6/2
23、招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告 2015/5/29
24、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2015/5/27
25、招商基金旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构及
开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2015/5/20
26、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司
兼职情况变更的公告 2015/5/5
27、关于恢复招商可转债分级债券型证券投资基金申购和定额投资业务的公告 2015/4/30
28、招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015/4/22
29、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/4/18
30、关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2015/4/14
31、关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2015/4/11
5-1-137
招商基金管理有限公司 招募说明书
32、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告
2015/4/9
33、招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 2015/4/2
34、关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2015/4/1
35、关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告 2015/4/1
36、招商可转债分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 2015/3/27
37、招商可转债分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 2015/3/27
38、招商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
2015/3/27
39、招商基金旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告 2015/3/20
40、招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易系统申购费率
优惠活动的公告 2015/3/20
41、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告
2015/3/16
42、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司
兼职情况变更的公告 2015/3/16
43、招商可转债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一五年第一号)2015/3/14
44、招商可转债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一五年第一号)
2015/3/14
45、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/3/12
46、招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2015/2/9
5-1-138
招商基金管理有限公司 招募说明书
二十九、招募说明书的存放及查阅方式
(一)招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人的住所,
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
(二)招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
三十、备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅
以下文件:
(一)中国证监会批准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的文件;
(二)《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》;
(三)《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)《律师事务所法律意见书》;
(七)中国证监会要求的其他文件。
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