煤炭B级：交易价格波动提示公告

　　中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　B 类份额交易价格波动提示公告

　　近期， 中融基 金管理 有限公 司 （以 下简称 “本基 金管理

　　人 ” ） 旗 下 中融 中证煤 炭指数 分级证 券投资 基金 之 B 类份额

　　（ 场内 简称： 煤炭 B 级 ， 基 金代码：150290）二 级 市场交 易

　　价格连 续大幅 下跌，2015 年 9 月 14 日，煤炭 B 份 额 在二级

　　市场的 收盘价 为 0.439 元，相对于 当日 0.363 元的 基金份 额

　　参考净 值， 溢 价幅度 达到 20.94% 。截 止 2015 年 9 月 15 日，

　　煤炭 B 份额二 级市场 的收盘 价为 0.395 元， 明显高 于基金 份

　　额参考 净值， 投资者 如果盲 目投资 ，可能 遭受重 大损失 。

　　为此， 本基金 管理人 提示如 下：

　　1. 煤炭 B 份额表现为 高风险 、 高收益 的特征 。 由于 煤炭

　　B 份额内含杠 杆机制 的设计 ， 煤炭 B 份额参考净 值的变 动幅

　　度 将 大 于 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额

　　（场内 简称： 煤炭母 基， 基 金代码：168204 ） 净值 和 煤炭 A

　　份额 （ 场内简 称： 煤炭 A 级 ， 基金 代码：150289 ） 参考净 值

　　的变动 幅度， 即 煤炭 B 份额 的波动 性要高 于其他 两类份 额，

　　其承担 的风险 也较高 。 煤炭 B 份额的 持有人 会因杠 杆倍数 的

　　变化而 承担不 同程度 的投资 风险。

　　2. 煤炭 B 份额的交易 价格， 除 了有份 额参考 净值变 化的

　　风险外 ， 还会 受到市 场的系 统性风 险、 流 动性风 险等其 他风

　　险影响 ，可能 使投资 人面临 损失。

　　3. 截至 2015 年 9 月 15 日收盘， 煤炭 B 份额的 基金份 额

　　参考净 值接近 基金合 同约定 的不定 期份额 折算阀 值。 不 定期

　　份额折 算后， 煤炭 B 份额的 溢价率 可能发 生较大 变化。 特提

　　请参与 二级市 场交易 的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。

　　4 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证煤炭指数分级证券投

　　资基金 运作正 常。 本 基金管 理人仍 将严格 按照法 律法规 及基

　　金合同 进行投 资运作 。

　　5 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证煤炭指数分级证券投

　　资基金 无其他 应披露 而未披 露的重 大信息 。 本基 金管理 人仍

　　将严格 按照有 关规定 和要求 ，及时 做好信 息披露 工作。

　　6 ． 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理

　　和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收

　　益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和

　　招募说 明书等 相关法 律文件 。

　　敬请投 资者注 意投资 风险。

　　特此公 告。

　　中融基 金管理 有限公 司

　　2015 年 9 月 16 日