国泰TMT：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　国泰深证 TMT50 指数分级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的

　　风 险 提 示 公 告

　　根据《 国泰 深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金 基金合同》 （ 以下简称“ 基金合同” ） 关

　　于基金不定 期份额折算 的相关约定 ，当 国泰深 证 TMT50 指 数分级 证券 投资基金（ 以下简 称

　　“本基金” ） 之 B 类份额的基金份额净值小于或等于 0.2500 元时，国泰深证 TMT50 指数分

　　级证券投资基金之基础份额（ 基金 简称：国泰 TMT50 ，基金 代码：160224）、 TMTA 份 额（场

　　内简称：TMTA ， 基金代码：150215）、 TMTB 份额 （ 场内简称：TMTB ， 基金代码：150216）将

　　进行不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2015 年 9 月 10 日收盘 ，TMTB 份额 的基金份额 净

　　值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注 TMTB 份额 近期基金

　　份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

　　一、 由于 TMTA 份额、TMTB 份额折算 前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后 ，

　　TMTA 份额、TMTB 份额的折 溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注

　　意高溢价所带来的风险。

　　二、TMTB 份额表现为高 预期风险、 高预期收益 的特征，不 定期份额折 算后其将恢 复 至

　　初始杠杆水平。

　　三、TMTA 份额表现为较 低预期风险 和较低预期 收益的特征 ，在不定期 份额折算后 ， 原

　　TMTA 份额持 有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征 TMTA 份

　　额变为同时持有较低风险收益特征TMTA 份额与较 高风险收益特征的 国泰TMT50 份额的 情况，

　　因此，原 TMTA 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰 TMT50 为 跟踪 深

　　证 TMT50 指 数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原 TMTA 份额持有人还可能

　　会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　四、由于触 发折算阈值 当日，TMTB 的份额净值 可能已低于 阈值，而折 算基准日在 触 发

　　阈值日后才能确定，此折算基准日 TMTB 的份额净 值可能与折算阈值 0.2500 元 有 一 定 差异 。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份 ） ，

　　舍去部分计入基金资产，持有极小数量 国泰 TMT50 份额、TMTA 份额、TMTB 份额的持有人存

　　在折算后份额因为不足 1 份而被强制 归入基金资产的风险。

　　二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券

　　登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMTA 份额与 TMTB 份 额 的 上 市 交 易 以 及 国泰

　　TMT50 份额的 申购、 赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请 投

　　资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情 ， 请参阅本基金的 基金合同及 《 国泰深

　　证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 服 电 话 ：

　　400-888-8688。

　　三、 本 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基

　　金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

　　募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2015 年 9 月11 日