鹏华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可能发生
不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告
根据 《 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 中关于
不定期份额折算的相关规定， 当 鹏华 中证国防指数分级证券投资基金之 B 份额的基金份额参
考净值跌至 0.250 元时， 鹏华国防 分级份额（场内简称：国防分级，基础份额） 、国防 A 份
额、国防 B 份额将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2015 年 9 月 7 日， 国防 B 的基金份额参考净值 接近
基金合同规定的不定期份额折算条件， 因此本基金管理人敬请投资者密切关注 国防 B 近期的
基金份额 参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不 定期折算所带来的风险 ， 本基金管理人特别提示如下：
一、 由于 国防 A 、 国防 B 折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 国防 A 、
国防 B 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来
的风险。
二、 国防 B 表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后其杠杆 将恢复至初始杠杆
水平。
三、 由于 触发折算阀值当日， 国防 B 的基金份额参考净值可能已低于阀值， 而折算基准
日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 ， 此 折 算 基 准 日 国防 B 的 基金份额参考 净 值 可 能 与 折 算 阀 值
0.250 元有一 定差异。
四、国防 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后 国防 A 持有
人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征 国防 A 变为 同时持有
较低风险收益特征 国防 A 与较高风险收益特征 国防分级的情况，因此 国防 A 持有人预期收
益实现的不确定性将会增加。
本基金 管理人的其他重要提示：
一、根 据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算( 最小单位为 1 份) ，
舍去部分计入基金资产， 持有极小数量 国防分级、 国防 A 、 国防 B 的持有人存在折算后份额
因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
二、 为 保证折算期间本基金的平稳运作 ， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 国防 A 份额与 国防 B 份额 的上市交易和鹏华 国
防分级份额的申购及赎回等相关业务 。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投
资者予以关注。
投资者 若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金的基金合同及 《 鹏华中
证国防指数分级证券投资基金招募说明书》 （更新）( 以下简称“招募说明书”) 或者拨打本
公司客服电话:400-6788-999( 免长途话 费) 。
三、本基金管理人承 诺以诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产 ，但 不保证 基
金一定盈利 ，也不保证最低收益。
本基金 管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 ， 在做出投资决策后 ， 基金运 营
状况与基金净值变化引致的投资风险 ， 由投资者自行承担。 投资有风险 ， 选择须谨慎。 敬 请
投资者于投资前认 真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 9 月 8 日
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