国泰TMT：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　国泰深证 TMT50 指数分级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的风 险 提 示 公 告 根据《 国泰 深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金 基金合同》 （ 以下简称“ 基金合同” ） 关于基金不定 期份额折算 的相关约定 ，当 国泰深 证 TMT50 指 数分级 证券 投资基金（ 以下简 称“本基金” ） 之 B 类份额的基金份额净值小于或等于 0.2500 元时，国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额（ 基金 简称：国泰 TMT50 ，基金 代码：160224）、 TMTA 份 额（场内简称：TMTA ， 基金代码：150215）、 TMTB 份额 （ 场内简称：TMTB ， 基金代码：150216）将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2015 年 8 月 31 日收盘 ，TMTB 份额 的基金份额 净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注 TMTB 份额 近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下： 一、 由于 TMTA 份额、TMTB 份额折算 前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后 ，TMTA 份额、TMTB 份额的折 溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、TMTB 份额表现为高 预期风险、 高预期收益 的特征，不 定期份额折 算后其将恢 复 至初始杠杆水平。 三、TMTA 份额表现为较 低预期风险 和较低预期 收益的特征 ，在不定期 份额折算后 ， 原TMTA 份额持 有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征 TMTA 份额变为同时持有较低风险收益特征TMTA 份额与较 高风险收益特征的 国泰TMT50 份额的 情况，因此，原 TMTA 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰 TMT50 为 跟踪 深证 TMT50 指 数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原 TMTA 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 四、由于触 发折算阈值 当日，TMTB 的份额净值 可能已低于 阈值，而折 算基准日在 触 发阈值日后才能确定，此折算基准日 TMTB 的份额净 值可能与折算阈值 0.2500 元 有 一 定 差异 。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍去部分计入基金资产，持有极小数量 国泰 TMT50 份额、TMTA 份额、TMTB 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制 归入基金资产的风险。 二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMTA 份额与 TMTB 份 额 的 上 市 交 易 以 及 国泰TMT50 份额的 申购、 赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请 投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情 ， 请参阅本基金的 基金合同及 《 国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 基 金 管 理 人 客 服 电 话 ：400-888-8688。 三、 本 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2015 年 9 月1 日