招募说明书摘要(更新)
银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
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招募说明书摘要(更新)
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2012年10月12日证监
许可2012【1358】号文核准募集。
本基金的基金合同生效日期:2012年12月13日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替
代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期
越高,投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、流动性风
险、技术风险、操作风险、合规风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金
所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之
十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解本基金的
风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
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招募说明书摘要(更新)
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金
代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2015年6月13日,有关财务数据和净值表
现截止日为2015年3月31日,所披露的投资组合为2015年第1季度的数据(财务数据未经审
计)。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构
为西南证券股份有限公司(出资比例49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例29%)、
东北证券股份有限公司(出资比例21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例1%)。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册
地为广东省深圳市。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设
“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营
管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对
公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员
的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、
研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、
交易管理部、固定收益部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、公司办
公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 20 个职能部门,
并设有北京分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同
时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。
公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证券
公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
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董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银
河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国
证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协
会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控
股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理
有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管理(北京)有限公司
董事、西南证券股份有限公司董事,兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国
退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力
股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心
研究员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证
券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁,兼任第
一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证
券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳
市证券业协会副会长。
杨树财先生:董事,中共党员,研究生,高级会计师,中国注册会计师,中国证券业协
会创新发展战略委员会副主任委员,吉林省高级专业技术资格评审委员会评委,第十三届长
春市人大代表,长春市特等劳动模范,吉林省五一劳动奖章获得者,全国五一劳动奖章获得
者,吉林省劳动模范,吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、
吉林会计师事务所涉外业务部主任;广西北海吉兴会计师事务所主任会计师;吉林会计师事
务所副所长;东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁;东北证券股份有限公司总裁、
党委副书记;东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有限公司董事长、总裁、
党委书记;东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司副董事长。
周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总
经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董
事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生,董事、总经理,经济学博士。曾任中国工商银行总行科员;南方证券股份
有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管
理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司董事、
总经理、银华财富资本管理(北京)有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训
中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长;中国社科
院世界社会保障中心主任;中国社科院研究生院教授,博士生导师,政府特殊津贴享受者,
中国人民大学劳动人事学院兼职教授,武汉大学社会保障研究中心兼职研究员,西南财经大
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招募说明书摘要(更新)
学保险学院暨社会保障研究所兼职教授,辽宁工程技术大学客座教授。
王恬先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天
骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。
现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生,独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京
仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合
伙人,浩天信和律师事务所合伙人、律师,浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天
达共和律师事务所合伙人、律师。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生
导师,政府特殊津贴享受者、中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会
计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化
研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。
周兰女士,监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研
究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控
制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生,监事,硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处
秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管
理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室(党委办公室)主任、证券事务代表。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人;泰达荷
银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公司稽核经理;交银施罗德基
金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛特饭店财务部
收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总
监助理。
封树标先生,副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究
所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发
基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助
理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行
量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公
司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银
华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有
限公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富
资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证
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招募说明书摘要(更新)
100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生,副总经理、代理督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;西
南证券有限责任公司基金管理部总经理;银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理
有限公司副总经理、代理督察长及银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金基金经理
葛鹤军先生,博士学位;2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信
用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券
研究工作,曾任基金经理助理,自2014年10月8日起担任本基金基金经理并同时兼任银华信
用债券型证券投资基金(LOF)及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经
理,自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5
月6日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日起兼任银华
信用双利债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
张翼女士,管理本基金的时间为2012年12月13日至2014年5月8日。
经惠云女士,管理本基金的时间为2014年5月8日至2015年6月18日。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫
王立新先生:详见主要人员情况。
封树标先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公
司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,
曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投
资基金基金经理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华回报灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,
历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投
资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保
本混合型证券投资基金以及银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总
经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公
司董事,并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、、银华永泰积极债券型证券投资基
金基金经理。
王世伟先生,硕士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营业部总经理;
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南方基金公司市场部总监;都邦保险投资部总经理;金元证券资本市场部总经理。2013年1
月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富资本管理(北京)有限公司副总经理,现任
银华财富资本管理(北京)有限公司总经理。
郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事
证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就职于华商基金管理有限
公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟
银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用
分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券
投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选股
票型证券投资基金和银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟
银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员。现任研究部副总监。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
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金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构
(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558, 4006783333
2.代销机构
(1)场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
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招募说明书摘要(更新)
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址 中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
5) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人 吉晓辉
客服电话 95528 网址 www.spdb.com.cn
9) 华夏银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人 吴建
客服电话 95577 网址 www.hxb.com.cn
10) 北京银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
客服电话 95526 网址 www.bankofbeijing.com.cn
11) 中信银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 常振明 联系人 丰靖
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招募说明书摘要(更新)
客服电话 95558 网址 http://bank.ecitic.com
12) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人 何沛良 联系人 何茂才
客服电话 0769-961122 网址 www.drcbank.com
13) 杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
客服电话 0571-96523、400-8888-508 网址 www.hzbank.com.cn
14) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 胡平西 联系人 施传荣
客服电话 021-962999、4006962999 网址 www.srcb.com
15) 上海银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路168号
法定代表人 范一飞
客服电话 021-962888 网址 www.bankofshanghai.com
16) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
客服电话 96518 网址 www.uccb.com.cn
17) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
18) 大通证券股份有限公司
辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期
注册地址
货大厦38、39层
法定代表人 张智河 联系人 谢立军
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
19) 大同证券有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
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招募说明书摘要(更新)
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
20) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 杨树财 联系人 安岩岩
400-600-0686 ;
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733
21) 国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
22) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
23) 宏源证券股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
24) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 祝献忠 联系人 黄恒
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
25) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
26) 开源证券股份有限公司
注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人 李刚 联系人 付琦
客服电话 400-860-8866 网址 www.kysec.cn
27) 联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 徐刚 联系人 郭晴
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客服电话 95564 网址 www.lxzq.com.cn
28) 齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
29) 日信证券有限责任公司
注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人 孔佑杰 联系人 文思婷
客服电话 400-660-9839 网址 http://www.rxzq.com.cn
30) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
31) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
400-666-1618;
客服电话 网址 www.i618.com.cn
95573
32) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
33) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
34) 新时代证券有限责任公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
35) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
13
招募说明书摘要(更新)
法定代表人 张志刚 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
36) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 赵大建 联系人 李微
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com
37) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 宋明
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
38) 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人 金立群 联系人 蔡宇洲
010-85679238 ;
客服电话 网址 www.ciccs.com.cn
010-85679169
39)
40) 中天证券有限责任公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人 马功勋 联系人 袁劲松
客服电话 400-6180-315 网址 www.stockren.com
41) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
42) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人 王东明 联系人 腾艳
客服电话 95558 网址 www.citics.com
43) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
14
招募说明书摘要(更新)
44) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn
45) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
0371-967218 ;
客服电话 网址 www.ccnew.com
400-813-9666
46) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 钱华 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com
47) 长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人 黄耀华
客服电话 0755-33680000,400-6666-888 网址 www.cgws.com
48) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 奚博宇
客服电话 95579;400-8888-999 网址 www.95579.com
49) 德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
50) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
51) 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 胡月茹
客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn
15
招募说明书摘要(更新)
52) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
客服电话 95531;400-8888-588 网址 www.longone.com.cn
53) 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
54) 方正证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 www.foundersc.com
55) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
客服电话 10108998;400-888-8788 网址 www.ebscn.com
56) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
客服电话 95575或致电各地营业网点 网址 http://www.gf.com.cn
57) 广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
58) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
59) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
60) 国盛证券有限责任公司
16
招募说明书摘要(更新)
注册地址 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
61) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
62) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
63) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
64) 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 李笑鸣
95553 或 拨 打 各 城 市
客服电话 网址 www.htsec.com
营业网点咨询电话
65) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 联系人 甘霖
96518( 安 徽 ) ;
客服电话 网址 www.hazq.com
400-809-6518(全国)
66) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
67) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
17
招募说明书摘要(更新)
96326(福建省外请先
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
拨0591)
68) 华林证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人 薛荣年 联系人 王叶平
全国统一客服热线
400-188-3888;
客服电话 网址 www.chinalions.com
全国统一电话委托号
码:400-880-2888
69) 华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
70) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
021-32109999 ;
客服电话 网址 www.cfsc.com.cn
029-68918888
71) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
72) 南京证券有限责任公司
注册地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
客服电话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn
73) )平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
74) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
18
招募说明书摘要(更新)
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
75) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 龚德雄 联系人 张瑾
400-891-8918 ;
客服电话 网址 http://www.962518.com
021-962518
76) 申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 储晓明
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.swhysc.com
77) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊 联系人 刘鑫
028-86711410 ;
客服电话 网址 www.tfzq.com
027-87618882
78) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
法定代表人 张建军 联系人 王鑫
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
79) 五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人 张永衡 联系人 赖君伟
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
80) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 曹亦思
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
81) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
82) 湘财证券股份有限公司
19
招募说明书摘要(更新)
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
83) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
84) 英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人 吴骏
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn
85) 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
注册地址 层 及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单
元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
客服电话 4006-008-008、95532 网址 www.china-invs.cn
86) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
87) 中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
88) 嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
89) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 马鹏程
20
招募说明书摘要(更新)
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
90) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903
联系人 吴杰
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn
91) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
92) 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
联系人 童彩平
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
93) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
联系人 徐昳绯
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
94) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
(以上排名不分先后)
(2)场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其
他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
21
招募说明书摘要(更新)
电话 (021)58872625 传真 010-58598907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东 3
办公地址
办公楼)16 层
执行事务人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280;010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四、基金类型
债券型证券投资基金
五、基金的运作方式
上市契约型开放式
六、投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以
实现对标的指数的有效跟踪。
七、投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括中证中票 50 指数的成份券及其
备选成份券、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、
中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、
次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款,以及法律法规或监管部门
允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权
证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%,其中中
22
招募说明书摘要(更新)
证中票 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的 80%;本基金持
有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成基础,综合
考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流
动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况,进行取整和优化,以保证对标的指数
的有效跟踪。
当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指
数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理
进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动
性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份
券和券种间将存在差异。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
1、资产配置策略
为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标,本基金将以不低于基金资产的 90%投资于债券
资产,又将其中的 80%投资于指数成份券及备选成份券。
2、债券投资策略
本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基
金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,
尽量缩小跟踪误差。
(1)债券投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照中证中票 50 债券指数各成份券构成,并综合考虑本基金资
产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重
偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成
23
招募说明书摘要(更新)
份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对
个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规
模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代
组合满足跟踪需求。
(2)债券投资组合的调整
①定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的中证中票 50 债券指数对其成份券
的调整而进行相应调整。
②不定期调整
1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整;
2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本
基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的流动性等因素,对债券投
资组合进行动态调整;
3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综
合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
4)本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大
交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。
③替代组合构建方法
由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下:
1)按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作
为备选库;
2)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,
选择正相关度较高的债券进一步考察;
3)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与
被替代债券的跟踪误差最小化。
④债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调
整,如“久期盯住”、“比例盯住”等。
1)久期盯住
24
招募说明书摘要(更新)
“久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲
线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。
2)比例盯住
“比例盯住”具体又分为信用等级比例匹配和期限匹配两部分:
信用等级匹配主要是考虑到不同信用评级的中票收益率波动情况的不一致。考虑各信用
评级中票的权重,力争基金组合各类型中票权重与标的指数分布相匹配,减少信用错配的跟
踪误差。
期限匹配是考虑各个期限的中票的权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布
相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。
九、业绩比较基准
中证中票 50 指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护
基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基
金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实
质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准
或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更
名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国
证监会备案,并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的
表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。
十一、投资组合报告
基金管理人银华基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
25
招募说明书摘要(更新)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 777,992,050.00 94.94
其中:债券 777,992,050.00 94.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
6 18,667,838.24 2.28
计
7 其他资产 22,831,213.55 2.79
8 合计 819,491,101.79 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 占基金资产净值比例
债券品种 公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券 33,069,000.00 6.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 95,366,050.00 18.27
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 649,557,000.00 124.41
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 777,992,050.00 149.01
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 1282372 12 水电工 500,000 50,290,000.00 9.63
26
招募说明书摘要(更新)
MTN1
13 渝高科
2 1382042 500,000 49,685,000.00 9.52
MTN2
3 124435 13 邯城投 400,000 42,500,000.00 8.14
4 124651 14 杨农发 400,000 41,748,000.00 8.00
13 乌城投
5 101360018 400,000 41,656,000.00 7.98
MTN001
14 潍坊滨
5 101460025 400,000 41,656,000.00 7.98
投 MTN001
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
10. 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超
出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,512.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,789,078.90
5 应收申购款 597.02
6 其他应收款 25.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,831,213.55
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招募说明书摘要(更新)
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金 A 类基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
2012 年 12 月 13 日至
0.20% 0.04% 0.08% 0.03% 0.12% 0.01%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
-1.10% 0.10% -0.32% 0.09% -0.78% 0.01%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 7.97% 0.16% 7.98% 0.09% -0.01% 0.07%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至 1.03% 0.12% 1.92% 0.06% -0.89% 0.06%
2015 年 3 月 31 日
自基金合同生效日 8.10% 0.13% 9.79% 0.09% -1.69% 0.04%
(2012 年 12 月 13 日)起至
2015 年 3 月 31 日
(二)本基金 C 类基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
2012 年 12 月 13 日至 0.20% 0.04% 0.08% 0.03% 0.12% 0.01%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
-1.30% 0.10% -0.32% 0.09% -0.98% 0.01%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 7.58% 0.16% 7.98% 0.09% -0.40% 0.07%
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招募说明书摘要(更新)
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至 1.03% 0.13% 1.92% 0.06% -0.89% 0.07%
2015 年 3 月 31 日
自基金合同生效日 7.50% 0.13% 9.79% 0.09% -2.29% 0.04%
(2012 年 12 月 13 日)起至
2015 年 3 月 31 日
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招募说明书摘要(更新)
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费;
9、基金上市初费和上市月费;
10、基金的指数使用许可费;
11、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
12、按照国家有关法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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招募说明书摘要(更新)
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产一次性支付给
基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、指数使用许可费
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点五(1.5 个
基点)的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.015%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。许可使用基点费的收取下限为每
季度人民币伍万元(5 万元),基金设立当年,不足 3 个月的,按照 3 个月收费。
5、本条第(一)款第 3 至第 9、第 12 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失等不列入基金费用;
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招募说明书摘要(更新)
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须
召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)招募说明书依据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原更新招募说明书进行了
更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和
更新,主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日
期。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相关业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分,增加了代销机构,更新了部分代销机构的资料。
5、在“十、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了截至 2015 年 3 月 31 日的基金投资业绩。
7、在“二十三、其他应披露事项”,列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基
金的重大事项。
8、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2015 年 7 月 28 日
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