中 小 企 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
2015 年第 1 号
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国建 设银 行股份 有限 公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2006 年5月11 日
证监基 金字[2006]92号文 核 准募集 。本 基金 基金 合同 于2006 年6 月8日 正式 生效 。
基金 管理人保证本 招募说明书 的内容真实、 准确、完整 。本招募说明 书经中国证 监会核
准，但 中国证监会对本 基金募集 的核准，并不表 明其对本 基金的价值和收 益 做出实 质性判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益， 同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 投资 中的 风险包 括： 因 整
体政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的 特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ，是股 票基 金 中
风险较 高的 产品 。投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ，应认 真阅 读本 招募 说明 书，全 面认 识 本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘 要根据本基金 的基金合同 和招募说明书 编写，并经 中国证监会核 准。基金合 同是约
定基金 当事人之间权利 、义务的 法律文件。基金 投资人自 依基金合同取得 基金份额 ，即成为
基金份 额持有人和本 基 金合同的 当事人，其持有 基金份额 的行为本身即表 明其对基 金合同的
承认和 接受， 并按 照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招 募说明书所载 内容截止日 为2015年6月8 日， 有关财 务数据和净值 表现 数据截 止日为
2015年3月31日。 （ 本 招募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计 ） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
设立日 期：1998 年4 月9日
法定代 表人 ： 杨 明辉
联系人 ：张静
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为23800 万元 ，公 司 股权结 构如 下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 62.2%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8%
合计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
杨明 辉 先生：董事 长、代总经 理、党委书记 ，中信证券 股份有限公司 党委委员， 硕士，
高级经 济师 。 兼 任华 夏资 本管理 有限 公司 董事 长。 曾任中 信证 券公 司董 事、 襄理、 副总 经理，
中信控 股公司董事、常 务副总裁 ，中国建银投资 证券有限 责任公司党委副 书记、执 行董事、
总裁， 兼任 信诚 基金 管理 有限公 司董 事长 等。
杨一 夫先生：董事 ，硕士。现 任鲍尔太平有 限公司总裁 ，负责总部加 拿大鲍尔公 司在中
国的投 资活动，兼任三 川能源开 发有限公司 董事 、中国投 资协会常务理事 。曾任国 际金融公
司（世 界银 行组 织成 员） 驻中国 的首 席代 表等 。
胡祖 六先生：董事 ，博士，教 授。现任春华 资本集团主 席。曾任国际 货币基金组 织高级
经济学 家，达沃斯世界 经济论坛 首席经济学家， 高盛集团 大中华区主席、 合伙人、 董事总经
理 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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徐刚 先生：董事， 博士，经济 师。现任中信 证券股份有 限公司执行委 员会委员、 董事总
经理、 经纪 业务 发展 与管 理委员 会主 任委 员、 研究 部行政 负责 人， 兼任 中信 证券 （ 山东） 、 中
信期货 、前海股权交易 中心、青 岛蓝海股权交易 中心、厦 门两岸股权交易 中心等公 司董事。
曾任中 国地质机械仪器 工业总 公 司干部，曾任职 于中信证 券股份有限公司 研究咨询 部、资产
管理部 、金融产品开发 小组、金 融组、研究部、 股票销售 交易部，担任经 理、高级 经理、部
门副总 经理 、部 门总 经理 、部门 行政 负责 人等 职务 。
葛小 波先生：董事 ，硕士。现 任中信证券股 份有限公司 执行委员会委 员、董事总 经理、
计划财 务部行政负责人 ，兼任华 夏资本管理有限 公司董事 。曾任中信证券 股份有限 公司投资
银行部 高级经理、上市 部副主任 、风险控制部执 行总经理 、交易部（现交 易与衍生 产品业务
部）行 政负 责人 。
朱武 祥先生：独立 董事，博士 ，教授。现任 清华大学经 济管理学院金 融系教授、 博士生
导师， 兼任北京建设（ 香港上市 ）及华夏幸福基 业、中海 油海洋工程、荣 信股份、 东兴证券
等五家 上市 公司 独立 董事 。
贾建 平先生：独立 董事，大学 本科，高级经 济师。现已 退休。兼任东 莞银行独立 董事。
曾任职 于北 京工 艺品 进出 口公司 、 美国 纽约 中国 物 产有限 公司 （ 外派 工作） ， 曾担任 中国 银行
信托咨 询公司副处长、 处长，中 国银行卢森堡公 司副总经 理，中国银行意 大利代表 处首席代
表，中 银集团投资管理 公司副董 事长、总经理， 中国银行 重组上市办公室 、董事会 秘书办公
室、上 市办 公室 总经 理， 中银基 金管 理有 限公 司董 事长。
谢德 仁先生：独立 董事，博士 ，教授。现 任 清华大学经 济管理学院会 计学教授、 博士生
导师， 兼任 同方 环境 股份 有限公 司、 博彦 科技 股份 有限公 司 （ 上市 公司） 、 朗 新科技 股份 有限
公司独 立董事，中国会 计学会第 八届理事会理事 ，中国会 计学会财务成本 分会第八 届理事会
副会长 。
张霄 岭先生：副总 经理，博士 。现兼任上海 高级金融学 院客座教授、 清华大学五 道口金
融学院 特聘 教授 。 曾任 中 国技术 进出 口总 公司 项目 经理 、 美 国联 邦储 备委 员 会 （ 华盛 顿总 部）
经济学 家、摩根士丹利 （纽约总 部）信用衍生品 交易模型 风险主管、中国 银监会银 行监管三
部副主 任等 。
刘义 先生：副总经 理，硕士。 现任华夏基金 管理有限公 司党委委员。 曾任中国人 民银行
总行计 划资金司副主任 科员、主 任科员，中国农 业发展银 行总行信息电脑 部信息综 合处副处
长（主 持工 作） ，华 夏基 金 管理有 限公 司监 事、 党办 主任、 养老 金业 务总 监等 。
阳琨 先生 ：副总经 理、投资总 监，硕士。 曾 任中国对外 经济贸易信托 投资 有限公 司财务中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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部部门 经理 ， 宝盈 基金 管 理有限 公司 基金 经理 助理 ， 益 民基 金 管 理有 限公 司 投资部 部门 经理 ，
华夏基 金管 理有 限公 司股 票投资 部副 总经 理等 。
李一梅 女士 ：副 总经 理， 硕士。 曾任 基金 营销 部总 经理、 营销 总监 、市 场总 监等。
汤晓 东先生：督察 长，硕士。 曾任职于摩根 大通、荷兰 银行、苏 格兰 皇家银行、 中国证
监会等 。
李红 源先生：监事 长，硕士， 研究员级高级 工程师。现 任南方工业资 产管理有限 责任公
司总经 理。曾任中国北 方光学电 子总公司信息部 职员，中 国兵器工业总公 司教育局 职员、主
任科员 、规划处副处长 、计划处 处长，中国兵器 装备集团 公司发展计划部 副主任、 经济运营
部副主 任、 资本 运营 部巡 视员兼 副主 任。
吕翔 先生：监事， 学士。现任 中信证券股份 有限公司投 资管理部执行 总经理。曾 任国家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ，中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总经 理。
张伟 先生：监事， 硕士，高级 工程师。现任 山东高速投 资 控股有限公 司党委书记 、副总
经理， 兼任山东渤海轮 渡股份有 限公司董事。曾 任山东省 济青公路工程建 设指挥部 办公室财
务科职 员，济青高速公 路管理局 经营财务处副主 任科员， 山东基建股份有 限公司计 划财务部
经理， 山东 高速 股份 有限 公司董 事、 党委 委员 、总 会计师 。
汪贵 华女士：监事 ，博士。现 任华夏基金管 理有限公司 董事总经理。 曾任财政部 科研所
助理研 究员、中关村证 券股份有 限公司计划资金 部总经理 、华夏基金管理 有限公司 财务总监
等。
李彬 女士：监事， 硕士。现任 华夏基金管理 有限公司法 律监察部总监 。曾任中信 证券股
份有限 公司基金管理部 项目经理 、中信 基金管理 有限责任 公司监察稽核部 高级副总 裁、华夏
基金管 理有 限公 司法 律监 察部副 总经 理等 。
宁晨 新先生：监事 ，博士，高 级编辑。现任 华夏基金管 理有限公司办 公室总监。 曾任中
国证券 报社 记者 、编 辑、 办公室 主任 、副 总编 辑， 中国政 法大 学讲 师。
2 、本 基金 基金 经理
方军先 生 ， 硕 士 。1999 年 7 月加 入华 夏基 金管 理有 限公司 ， 曾任 研究 员 、 华 夏成长 证 券
投资基 金基 金经 理助 理、 兴华证 券投 资基 金基 金经 理助理 、华 夏回 报证 券投 资基金 基金 经 理
助理 、 数 量投 资部 副总 经 理等， 现任 数 量投 资部 总 监 ， 上证 50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金基金 经理 （2004 年 12 月 30 日起 任职） 、 中 小企 业板交 易型 开放 式指 数基 金基金 经理 （2006
年 6 月 8 日 起任 职） 、 华夏 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 （2009
年 7 月 10 日起 任职 ） 、 华 夏上 证 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 （2015中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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年 3 月 17 日起 任职） 、 华 夏中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理 （2015 年 5 月
5 日起 任职） 、华 夏中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理（2015 年 5
月 5 日 起任 职） 。
历任基 金经 理：2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间 ，唐 棕先 生任 基金 经理 。
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会
主任： 王路 先生 ， 华 夏基 金管理 有限 公司 数量 投资 部执行 总经 理、 首席 量化 投资官 ， 基
金经理 。
成员： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司 数 量投 资部执 行总 经理 ，基 金经 理。
方军先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司 数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。
列席人 员： 汤晓 东先 生， 华夏基 金管 理有 限公 司督 察长。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年9 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：010-67595096
中国 建设银行成 立于1954 年10 月，是一家 国内领先、国 际知名的大 型股份制商业 银行，
总部设 在北京。中国 建设银行于2005 年10 月在香港联合交 易所挂牌上市 （股票代码939 ） ，于
2007 年9 月在上海证 券交易所挂 牌上市（股 票代码601939）。 2014 年末，中国 建设银 行市值 约
为2,079 亿 美元 ，居 全球 上 市银行 第四 位。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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2014 年末，本集团资产总额167,441.30 亿元，较上年增长8.99% ；客户贷款和垫款总额
94,745.23 亿 元 ， 增 长10.30% ； 客 户 存 款 总 额128,986.75 亿 元 ， 增 长5.53% 。 营 业 收 入5,704.70
亿元 ， 较 上年 增 长12.16% ； 其 中 ， 利 息净 收入 增长12.28% ， 净 利息 收益 率(NIM)2.80% ；手续
费及佣 金净 收入 占营 业收 入比重 为19.02% ； 成 本收 入比为28.85% 。 利润 总额2,990.86 亿元 ， 较
上年增 长6.89% ； 净利 润2,282.47 亿元 ，增 长6.10% 。 资本充 足率14.87% ， 不良 贷款率1.19% ，
拨备覆 盖率222.33% 。
客 户基础进 一步夯实 ，全年 公司机构 有效客户 和单位 人民币结 算账户分 别新增11 万户和
68 万户 ，个人 有效 客户 新 增1,188 万户 。网点 “三 综 合”覆 盖面进 一步 扩大 ， 综合性 网点达 到
1.37 万 个， 综合 柜员 占比 达到80% ， 综合 营销 团队1.75 万个 ，网 点功 能逐 步向 客户营 销平 台 、
体验平 台和 产品 展示 平台 转变 。 深 化网 点柜 面业 务 前后台 分离 ， 全行 超过1.45 万个营 业网 点30
类 柜 面实 时性 业务 产 品实现 总 行集 中处 理， 处理 效率 提 高60% 。总 分行 之间、 总 分行 与子 公
司之间 、境内外以及各 分行之间 的业务联动和交 叉营销取 得重要进展，集 团综合性 、多功能
优势逐 步显 现。
债务融 资工 具累 计承 销3,989.83 亿元， 承销 额连 续四 年同业 排名 第一 。 以 “ 养 颐” 为 主品
牌的养 老金 融产 品体 系进 一步丰 富 ， 养 老金 受托 资 产规模 、 账户 管理 规模 分 别新增188.32 亿 元
和62.34 万 户。 投资 托管 业 务规模 增幅38.06% ， 新增 证券投 资基 金托 管只 数和 首发份 额市 场领
先。 跨 境人 民币 客户 数突 破1万 个、 结 算量 达1.46 万 亿元。 信用 卡累 计发 卡量6,593 万 张， 消费
交易额16,580.81 亿元 ， 多 项 核心指 标同 业第 一。 私人 银 行业务 持续 推进 ， 客 户数 量 增长14.18% ，
金融资 产增 长18.21% 。
2014年，本 集团各方面 良好表 现，得到市 场与业界广泛 认可，先后 荣获国内外知 名机构
授予的100 余项 重要 奖项 。 在英国 《 银行 家》 杂志2014 年 “ 世界 银行1000 强排 名 ” 中 ， 以 一级
资本总 额位列全球第2 ；在英 国《 金融时报》全球500 强排名 第29位，新兴市 场500 强排 名第3
位； 在美 国 《 福布 斯》 杂 志2014 年全 球上 市公 司2000 强排 名中 位列 第2 ； 在 美 国 《 财富 》 杂 志
世界500 强 排名 第38 位。 此 外， 本集 团还 荣获 国内 外 重要媒 体评 出的 诸多 重要 奖项 ， 覆 盖公 司
治理、 社会责任、风险 管理、公 司信贷、零售业 务、投资 托管、债券承销 、信用卡 、住房金
融和信 息科 技等 多个 领域 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 监督 稽 核处等9个 职能
处 室， 在上 海设 有投 资托 管服务 上海 备份 中心 ， 共 有员工220 余人。 自2007 年 起， 托 管部 连续
聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（二） 主要 人员 情况
赵观 甫，投资托管 业务部总经 理，曾先后在 中国建设银 行郑州市分行 、总行信贷 部、总
行信贷 二部 、 行长 办公 室 工作 ， 并 在中 国建 设银 行 河北省 分行 营业 部 、 总 行 个人银 行业 务部 、
总行审 计部担任领导职 务，长期 从事信贷业务、 个人银行 业务和内部审计 等工作， 具有丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ，投资托管业 务部副总经 理，曾就职于 中国建设银 行南通分行 、 中国建设银 行总行
计划财 务部、信贷经营 部、公司 业务部，长期从 事大客户 的客户管理及服 务工作， 具有丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军 红，投资托管 业务部副总 经理，曾就职 于中国建设 银行青岛分行 、中国建设 银行总
行零售 业务部、个人银 行业务部 、行长办公室， 长期从事 零售业务和个人 存款业务 管理等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信 贷二 部、
信贷部 、信贷管理部、 信贷经营 部、公司业务部 ，并在总 行集团客户部和 中国建设 银行北京
市分行 担任领导职务， 长期从事 信贷 业务和集团 客户业务 等工作，具有丰 富的客户 服务和业
务管理 经验 。
黄秀 莲，投资托管 业务部副总 经理，曾就职 于中国建设 银行总行会计 部，长期从 事托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为 国内首批开办 证券投资基 金托管业务的 商业银行， 中国建设银行 一直秉持“ 以客户
为中心 ”的经营理念， 不断加强 风险管理和内部 控制，严 格履行托管人的 各项职责 ，切实维
护资产 持有人的合法权 益，为资 产委托人提供高 质量的托 管服务。经过多 年稳步发 展，中国
建设银 行托管资产规模 不断扩大 ，托管业务品种 不断增加 ，已形成 包括证 券投资基 金、社保
基 金、保险 资金、 基本养老 个人账户 、QFII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务 体系，是 目前
国内托 管业务品种最 齐全的商业 银行之一。截 至2015 年6月末， 中国建设银行已托管514 只证
券投资 基金。中国建设 银行专业 高效的托管服务 能力和业 务水平，赢得了 业内的高 度认同。
中国建 设银行自2009 年至今连续 五年被国际权 威杂志 《全 球托管人》 评 为“中国最 佳托管银
行” 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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三、相关服务机构
（一） 销售 机构
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：400-888-8666
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务电 话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号 国信 证券 大厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦6 楼
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：周 杨
网址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大厦A 座38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座40 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区天 河北 路183-187号 大都 会广 场43 楼（4301-4316房）
办公地 址： 广 州天 河区 天 河北路183-187号 大都 会广 场5 、18 、19、36、38 、39 、41、42、
43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人 ：黄 岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575 或 致 电各地 营业 网点
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大道7088 号招 商银 行大厦 第A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95548
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号2-6层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
法定代 表人 ：陈 有安
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8888
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东路689 号10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：021-962503 、400-888-8001 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
（9） 申万 宏源 证券 有限 公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街19号
法定代 表人 ：李 梅
客户服 务电 话：400-800-0562
传真：010-88085599
联系人 ：钱 达琛
网址：www.hysec.com
（10） 兴业 证券 股份 有限 公司
住所： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路1199 弄五 道口 广场1 号楼21层
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系人 ：谢 高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：95562
（11 ）长 江证 券股 份有 限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（12） 安信 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路29 号迪 凯银 座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-85783737
传真：0571-85106383
联系人 ：李 珊
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：95548 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
12
（14） 国元 证券 股份 有限 公司
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
电话：0551-62257012
传真：0551-62272100
联系人 ：祝 丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服 务电 话：95578
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大街42号 写字 楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道8 号
法定代 表人 ：王 春峰
电话：022-28451991
传真：022-28451892
联系人 ：蔡 霆
网址：www.bhzq.com
客户服 务电 话：400-651-5988
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 中 山 东路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道4011 号 港中 旅大 厦24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
电话：0755-82492193
传真：025-51863323 （南 京） 、0755-82492962 （深 圳）
联系人 ：庞 晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路222 号1 号楼2001
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号1 号楼2001 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
13
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
网址：www.citicssd.com
客户服 务电 话：95548
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：唐 静
网址：www.cindasc.com
客户服 务电 话：400-800-8899
（19） 方正 证券 股份 有限 公司
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
法定代 表人 ：雷 杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人 ：郭 军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服 务电 话：95571
（20） 长城 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
14
联系人 ：李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话 ：400-666-6888 、0755-33680000
（21） 光大 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788
（22） 南京 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 玄武 区大钟 亭8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客户服 务电 话：400-828-5888
传 真：025-83364032
联系人 ：石 健
网址：www.njzq.com.cn
（23） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：张 瑾
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：021-962518
（24） 国联 证券 股份 有限 公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
15
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一街8号 国联 金融 大厦
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一街8号 国联 金融 大 厦
法定代 表人 ：姚 志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：400-888-5288
（25） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田路4036 号荣 超大 厦16-20层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20层
法定代 表人 ：谢 永林
电话：0755-22621866
传真：0755-82400862
联系人 ：吴 琼
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：95511-8
（26） 国海 证券 股份 有限 公司
住所： 广西 桂林 市辅 星 路13 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖路46号
法定代 表人 ：何 春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人 ：牛 孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服 务电 话：95563
（27） 国都 证券 有限 责任 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街3 号国 华投 资大 厦9层、10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层、10 层
法定代 表人 ：常 喆 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
16
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
客户服 务电 话：400-818-8118
（28） 东海 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路23号 投资 广场18层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588
（29） 华西 证券 股份 有限 公司
住所： 四川 省成 都市 陕西 街239 号
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西街239 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
电话：010-52723273
传真：028-86150040
联系人 ：李 慧灵
网址：www.hx168.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8818
（30） 齐鲁 证券 有限 公司
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
联系人 ：吴 阳 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
17
网址：www.qlzq.com.cn
客户服 务电 话：95538
（31） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路12 号中 民时 代广 场B 座25 、26 层
办 公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路115 号 投行 大厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
联系人 ：毛 诗莉
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服 务电 话：400-888-1888
（32） 中航 证券 有限 公司
住所： 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 红谷 中大 道1619 号 南昌国 际金 融大 厦A 栋41层
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道1619 号南 昌国 际金 融大 厦A 栋41层
法定代 表人 ：王 宜四
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人 ：戴 蕾
网址：www.avicsec.com
客户服 务电 话：400-886-6567
（33） 华鑫 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-64339000-807
传真：021-64333051
联系人 ：陈 敏
网址：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、400-109-9918
（34） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
18
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层 及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A 栋第04、18层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 毅
网址：www.china-invs.cn
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
（35） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市陆 家嘴 环路166 号27 楼
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路166 号27 楼
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人 ：徐 方亮
网址：www.cnhbstock.com
客户服 务电 话：400-820-9898
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
法定代 表人 ： 杨 明辉
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人 ： 李 一梅
网址：www.ChinaAMC.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
19
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ： 王 嘉朔
网址：www.ccb.com
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
具有 深圳证券交易 所会员资格 的所有证券公 司（投资者 在深圳证券交 易所各会员 单位证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。
4 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ： 丁 志勇
联系电 话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三） 律师 事务 所
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层
负责人 ：王 丽
联系电 话：010-52682888
传真：010-52682999
联系人 ：李 永飞
经办律 师： 李永 飞、 戴钦 公
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
20
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ： 许 康玮 、洪磊
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、洪磊
四、基金的名称
本基金 名称 ：中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式基金 。
六、基金的 投资目标
本基金 的投 资目 标： 紧密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
七、基金的投资方向
本基 金的投资方向 ：本基金主 要投资于标的 指数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
八、基金的投资策略
本基 金主要采取完 全复制法， 即完全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适
当 的替 代。
（一） 决策 依据
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。
（ 二） 投资 管理 程序 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
21
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成
了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投 资理念的正确 执行，避 免重大风
险的发 生。
1 、 研究 支持 ： 基 金经 理小组 、 研 究人 员 依 托公 司整 体研究 平台 ， 整 合外 部信 息以及 券商
等外部 研究力量的研究 成果开展 指数跟踪、成份 股公司行 为等相关信息的 搜集与分 析、流动
性分析 、跟 踪误 差及 其归 因分析 等工 作， 作为 基金 投资决 策的 重要 依据 。
2 、 投 资决 策 ： 投 资决 策委 员会依 据研 究报 告 ， 定 期 召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会
议，决 策相关事项。基 金经理小组 根据投资决策 委员会的 决议，每日进行 基金投资 管理的日
常决策 。
3 、 组合 构建 ： 根 据标 的指 数情况 ， 结 合研 究支 持， 基金经 理小 组 以 完全 复制 标的 指 数成
份股及 其权重的方法构 建组合。 在追求跟踪误差 和跟踪偏 离度最小化的前 提下， 基 金经理小
组 将采 取适 当的 方法 ，以 降低买 入成 本、 控制 投资 风险。
4 、交 易执 行： 交易 管理 部 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5 、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部 定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评 估能够确认组合 是否实现 了投资预期、组 合跟踪误 差的来源及投资 策略成功 与否， 基
金经理 小组 可以 据此 检讨 投资策 略， 进而 调整 投资 组合。
6 、 组合 监控 与调 整： 基金 经理小 组 将 跟踪 标的 指数 变动， 结合 成份 股基 本面 情况、 成份
股公司 行为 、 流动 性状 况 、 基 金申 购和 赎回 的现 金 流量情 况以 及组 合投 资绩 效评估 的结 果等 ，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金 管理人在确保 基金份额持 有人利益的前 提下有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。
（ 三） 衍生 品投 资
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便 更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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九、基金的业绩比较 基准
本基 金的业绩比较 基准为标的 指数。本基金 标的指数为 深圳证券交易 所编制并发 布的中
小企业 板价 格指 数（ 指数 代码为399005 ， 简称 为 “ 中小板 指”）。
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资策略的实 质性变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。
十、基金的风险收益 特征
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较
高的产 品。
十一、基金的投资组 合报 告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报告所载 资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ， 于2015年4 月17 日复 核了 本报 告中的 财 务
指标、 净值表现和投资 组合报告 等内容，保证复 核内容不 存在虚假记载、 误导性陈 述或者重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015年3月31日 ， 本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,521,567,598.52 98.39
其中： 股票 2,521,567,598.52 98.39 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
23
2 固定收 益投 资 2,056,619.18 0.08
其中： 债券 2,056,619.18 0.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,369,243.66 1.46
7 其他各 项资 产 1,933,290.84 0.08
8 合计 2,562,926,752.20 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
（二） 报告 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,631,558.48 1.36
B 采矿业 16,671,125.60 0.65
C 制造业 1,654,141,411.19 64.93
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 124,048,503.14 4.87
F 批发和 零售 业 145,671,943.39 5.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 266,129,461.70 10.45
J 金融业 121,278,681.52 4.76
K 房地产 业 26,123,772.50 1.03
L 租赁和 商务 服务 业 112,302,750.60 4.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,480,599.40 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,521,479,807.52 98.97
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值 比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 8,474,041 110,755,715.87 4.35
2 002415 海康威 视 2,746,036 84,303,305.20 3.31
3 002202 金风科 技 3,294,379 62,790,863.74 2.46
4 002450 康得新 1,591,430 60,713,054.50 2.38
5 002230 科大讯 飞 1,151,262 59,865,624.00 2.35
6 002594 比亚迪 1,140,436 59,758,846.40 2.35
7 002081 金 螳 螂 1,658,412 58,326,350.04 2.29
8 002241 歌尔声 学 1,529,023 50,916,465.90 2.00
9 002065 东华软 件 1,646,376 50,873,018.40 2.00
10 002142 宁波银 行 2,609,864 46,586,072.40 1.83
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,056,619.18 0.08
8 其他 - -
9 合计 2,056,619.18 0.08
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 128009 歌尔转 债 12,481 2,056,619.18 0.08
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - - 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 十名 资产 支持 证券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（ 八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（ 九） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
1 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
2 、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
（ 十） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
1 、本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
2 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
3 、本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
（ 十一 ）投 资组 合报 告附 注
1 、 报 告期 内 ， 本 基金 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规的要 求 ， 未 发现 本基 金 投资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、
处罚的 情形 。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3 、期末 其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,154.85
2 应收证 券清 算款 1,845,009.90
3 应收股 利 - 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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4 应收利 息 11,126.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,933,290.84
4 、期 末持 有的 处于 转股 期 的可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈利，也不保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述 基金业绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
阶 段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14%
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
-1.24% 1.45% -1.38% 1.47% 0.14% -0.02% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
17.90% 1.53% 17.54% 1.54% 0.36% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
9.29% 1.26% 9.67% 1.26% -0.38% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 3 月 31 日
46.26% 1.53% 46.60% 1.53% -0.34% 0.00%
十三、费用概览
（一） 基金 运作 费用
1 、基 金费 用的 种类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用。
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用。
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述 基金费用由基 金管理人在 法律法规规定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。
降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金募 集期间 所发 生 的
信息披 露费 、 律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（二） 基金 销售 费用
1 、场 内申 购赎 回的 对价 、 费用及 价格
（1 ） 场 内申 购对 价是 指投 资者申 购基 金份 额时 应交 付的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 。场 内赎 回对 价是指 投资 者赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 场内 申购 对价、 赎回 对价 根据 申购 赎回清 单和 投 资
者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确 定。
（2） 投资 者在 场内 申购 或 赎回基 金份 额时 ， 代 办证 券公司 可按 照不 高于0.5% 的标准 收取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用。
（3）T 日的 基金 份额 净值 在当日 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日基 金份额 总数 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开市 前 公
告。如 遇特 殊情 况， 可以 适当延 迟计 算或 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ：
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率
2 、场 外申 购、 赎回 的费 用 及价格 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（1） 投资 者在 办理 场外 申 购时需 交纳 前端 申购 费用 ，具体 费率 如下 ：
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率
100 万 元以 下 1.5%
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2%
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8%
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率）
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ：
前端申 购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格
净申购 金额 及申 购份额 的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22 988,142.29 4,960,317.46
前端申 购费 （D=A-C ） 14.78 11,857.71 39,682.54
场外申 购份 额 （E=C/1.200 ） 821.02 823,451.91 4,133,597.88
若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下：
申购4
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00
前端申 购费 （B ） 500.00
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00
场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67
（2） 投 资者 在办 理场 外赎 回时需 交纳 赎回 费用 ， 赎 回费率 为赎 回总 额的0.5% 。 所收 取赎
回费用 的25% 须 归入 基金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。
场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为： 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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赎回总 金额 ＝赎 回份额×T 日场外 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎 回
金额计 算如 下：
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元
赎回金 额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
（3） 基金 管理 人与 销售 机 构商定 后 ， 可 以调 整场 外 申购费 、 赎回 费的 费率 水 平或收 费方
式，并 报中 国证 监会 核准 或者备 案后 公告 。
（4 ） 场 外申 购、 赎回 价格 由基金 管理 人计 算并 公告 。T 日 场外 申购 价格的 计 算公式 为 根
据 T 日申 购赎 回清 单确 定 的申购 对价 在后 续交 易日 内的买 入成 本除 以对 价的 申购份 额，T 日
场外赎 回价 格的 计算 公式 为根据 T 日 申购 赎回 清单 确定的 赎回 对价 在后 续交 易日内 的卖 出 价
值除以赎回份额，场 外申 购、赎回价格计 算精 确到 0.001 元，小 数点后第四 位四舍五入。T
日场外 申购 价格 最迟 于 T+4 日公 告，T 日场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。如 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
基金 管理人可以在 不违反法律 法规规定及基 金合同约定 的情形下根据 市场情况制 定基金
促销计 划，针对以特定 交易方式 （如网上交易、 移动客户 端交易 ）等进行 基金交易 的投资者
定期或 不定期地开展基 金促销活 动。在基金促销 活动期间 ，按相关监管部 门要求履 行必要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说 明
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金招 募说 明书 （ 更 新） 依据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销
售办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、基金 合同 及其 他法 律法 规的要 求， 对本 基金 管理 人于 2015 年 1
月 21 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （更 新） 进行 了更 新，主 要更 新内 容如 下：
（一） 更新 了“ 三、 基金 管理人 ” 中 相关 信息 。
（ 二） 更新 了 “ 四、 基金 托管人 ”中 相关 信息 。
（ 三） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关信 息。
（ 四） 更新 了 “ 九、 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中申 购赎回 清单 的格 式举 例 等 内容 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（ 五） 更新 了 “ 十一 、基 金的投 资 ” 中相 关信 息 。
（ 六） 更新 了 “ 十二 、基 金的业 绩 ” ，该 部分 内容 均按有 关规 定编 制， 并经 基金托 管 人
复核。
（ 七） 更新 了 “ 二十 三、 对基金 份额 持有 人的 服务 ”中相 关内 容。
（ 八） 更新 了 “ 二十 四、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截止日 以 来
涉及本 基金 的相 关公 告。
华夏基 金管 理有 限公 司
二○一 五年 七月 二十 二日
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