中小板：更新招募说明书（2015年第1号） _中国经济网—

　　中小企业板交易型开放式指数基金

　　招募说明书（更新）

　　2015 年第 1 号

　　基金管理人：华夏基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　重要提示

　　中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称 “本基金 ” ）经中国证监会2006 年5月11 日证

　　监基金字[2006]92 号文核准募集。本基金基金合同于2006 年6 月8 日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，

　　但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，

　　也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持

　　有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政

　　治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非

　　系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。

　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基

　　金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。

　　投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征

　　和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

　　金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书所载内容截止日为2015 年6 月8 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为

　　2015年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

　　中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　一、绪言..................................................................................................................................................... 1

　　二、释义..................................................................................................................................................... 1

　　三、基金管理人 ......................................................................................................................................... 6

　　四、基金托管人 ....................................................................................................................................... 14

　　五、相关服务机构 ................................................................................................................................... 17

　　六、基金的募集 ....................................................................................................................................... 30

　　七、基金合同的生效 ............................................................................................................................... 30

　　八、基金份额的上市交易 ....................................................................................................................... 30

　　九、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................... 32

　　十、基金的转托管和非交易过户等其他业务 ....................................................................................... 45

　　十一、基金的投资 ................................................................................................................................... 45

　　十二、基金的业绩 ................................................................................................................................... 54

　　十三、基金的财产 ................................................................................................................................... 55

　　十四、基金资产的估值 ........................................................................................................................... 56

　　十五、基金的收益与分配 ....................................................................................................................... 60

　　十六、基金的费用与税收 ....................................................................................................................... 61

　　十七、基金的会计与审计 ....................................................................................................................... 63

　　十八、基金的信息披露 ........................................................................................................................... 63

　　十九、风险揭示 ....................................................................................................................................... 66

　　二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................... 70

　　二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................................................... 72

　　二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................................... 84

　　二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................................................................................... 91

　　二十四、其他应披露事项 ....................................................................................................................... 92

　　二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................................... 93

　　二十六、备查文件 ................................................................................................................................... 93

　　中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　一、绪言

　　《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）》（以下简称 “本招募说明书 ” ）

　　依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ”）、《证券投资基金销售管

　　理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作

　　办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）及其他有

　　关规定以及《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ” ）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

　　真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

　　的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

　　招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

　　当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

　　额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

　　受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基

　　金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　基金或本基金：指中小企业板交易型开放式指数基金。

　　基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。

　　基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司（简称 “ 中国建设银

　　行”）。

　　基金合同：指《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》及对

　　基金合同的任何有效修订和补充。

　　托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中小企业

　　板交易型开放式指数基金托管协议》及对该托管协议的

　　任何有效修订和补充。

　　招募说明书：指《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》，招中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明

　　的法律文件，自基金合同生效之日起，每 6 个月更新 1

　　次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告。

　　基金份额发售公告：指《中小企业板交易型开放式指数基金基金份额发售公

　　告》。

　　法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解

　　释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

　　定、决议、通知等。

　　《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

　　不时作出的修订。

　　《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时

　　作出的修订。

　　《信息披露办法》：指中国证监会于 2004 年 6 月 8 日颁布、自同年 7 月 1 日

　　起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机

　　关对其不时作出的修订。

　　《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时

　　作出的修订。

　　《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出

　　的修订。

　　中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

　　银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会。

　　交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

　　则》定义的 “交易型开放式指数基金 ”。

　　基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

　　的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额

　　持有人。

　　个人投资者：指合法持有现时有效身份证件的中国公民，以及依据有

　　关法律法规规定或经中国证监会核准可投资于证券投资

　　基金的其他自然人。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　机构投资者：指依法可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国

　　境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并

　　存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

　　合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

　　规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，

　　并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机

　　构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

　　投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及

　　法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

　　资者的合称。

　　基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资

　　者。

　　发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。

　　申购赎回代理机构：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构，

　　其中，基金在深圳证券交易所场内申购、赎回业务的代

　　理机构限于具有基金代销业务资格的证券公司，又称为

　　代办证券公司。

　　销售代理机构：指发售代理机构和/ 或申购赎回代理机构。

　　直销机构：指华夏基金管理有限公司。

　　销售机构：指直销机构和/ 或销售代理机构。

　　基金销售网点：指直销机构的直销中心及销售代理机构的代销网点。

　　登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司（简称 “ 中国结

　　算”），其中，本基金份额在深圳证券交易所场内认购、

　　上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记结算由中国

　　证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称 “ 中国结

　　算深圳分公司 ” ）负责办理。

　　登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券

　　交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及

　　相关业务规则定义的基金份额的登记、托管和结算业务。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的

　　深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称 “A 股账

　　户”）或证券投资基金账户（简称 “ 基金账户 ”），投资

　　者参与本基金在深圳证券交易所场内认购、股票认购、

　　上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳证券账户。

　　开放式基金账户：指投资者以深圳证券账户为基础、在中国证券登记结算

　　有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者参与本基

　　金场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基金账

　　户。

　　募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

　　长不超过 3 个月。

　　基金合同生效日：指募集期结束后，本基金达到法定的基金备案条件，基

　　金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得

　　中国证监会书面确认的日期。

　　存续期：指自基金合同生效至终止之间的不定期期限。

　　工作日：指深圳证券交易所的正常交易日。

　　开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。

　　T 日：指本基金在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其

　　他业务有效申请的日期。

　　T+n 日：指 T 日后第 n 个工作日（不包含 T 日）。

　　申购：指在基金存续期内，投资者申请购买基金份额的行为，

　　申购将导致本基金份额总数的增加。

　　赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理

　　人购回基金份额的行为，赎回将导致本基金份额总数的

　　减少。

　　申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

　　信息的文件。

　　申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规

　　定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/ 或其他对中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　价。

　　赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招

　　募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、

　　现金差额和/ 或其他对价。

　　组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。

　　标的指数：指深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数

　　（指数代码为 399005 ，简称为 “ 中小板指 ” ）及其未来

　　可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他代

　　表中小企业板市场的指数。

　　现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书

　　的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现

　　金。

　　现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算

　　的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之

　　差。投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根

　　据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

　　基金份额数计算。

　　最小申购、赎回单位：指本基金在深圳证券交易所场内申购份额、赎回份额的

　　最低数量，投资者在深圳证券交易所场内申购、赎回的

　　基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的

　　申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计

　　算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 。

　　预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预

　　先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管

　　理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额

　　预估值。

　　元：指人民币元。

　　基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财

　　产带来的成本和费用的节约。

　　基金累计报酬率：指当日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之

　　比减去 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额

　　折算日为初始日重新计算）。

　　标的指数累计报酬率：指当日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘

　　值之比减去 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金

　　份额折算日为初始日重新计算）。

　　基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

　　申购款及其他资产的价值总和。

　　基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

　　基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

　　值和基金份额净值的过程。

　　指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网

　　网站及其他媒体。

　　不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在

　　基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，

　　使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何

　　事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、

　　骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停

　　电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　等。

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：华夏基金管理有限公司

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

　　办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　设立日期：1998 年 4 月 9 日

　　法定代表人：杨明辉

　　联系人：张静

　　客户服务电话：400-818-6666

　　传真：010-63136700

　　华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：

　　持股单位持股占总股本比例

　　中信证券股份有限公司 62.2%

　　山东省农村经济开发投资公司 10%

　　POWER CORPORATION OF CANADA 10%

　　青岛海鹏科技投资有限公司 10%

　　南方工业资产管理有限责任公司 7.8%

　　合计 100%

　　（二）主要人员情况

　　1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

　　杨明辉先生：董事长、代总经理、党委书记，中信证券股份有限公司党委委员，硕士，

　　高级经济师。兼任华夏资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，

　　中信控股公司董事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、

　　总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长等。

　　杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中

　　国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公

　　司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。

　　胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级

　　经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经

　　理。

　　徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总

　　经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人，兼任中信证券（山东）、中

　　信期货、前海股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事。

　　曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产

　　管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部

　　门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

　　葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　计划财务部行政负责人，兼任华夏资本管理有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司投资

　　银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务

　　部）行政负责人。

　　朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生

　　导师，兼任北京建设（香港上市）及华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信股份、东兴证券

　　等五家上市公司独立董事。

　　贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。

　　曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行

　　信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代

　　表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公

　　室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。

　　谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生

　　导师，兼任同方环境股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限

　　公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会

　　副会长。

　　张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金

　　融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）

　　经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三

　　部副主任等。

　　刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行

　　总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处

　　长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监等。

　　阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务

　　部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，

　　华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

　　李一梅女士：副总经理，硕士。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。

　　汤晓东先生：督察长，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证

　　监会等。

　　李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公

　　司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营

　　部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。

　　吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家

　　劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

　　张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总

　　经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财

　　务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部

　　经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。

　　汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所

　　助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监

　　等。

　　李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股

　　份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏

　　基金管理有限公司法律监察部副总经理等。

　　宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监。曾任中

　　国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。

　　2 、本基金基金经理

　　方军先生，硕士。1999 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券

　　投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理

　　助理、数量投资部副总经理等，现任数量投资部总监，上证 50 交易型开放式指数证券投资基

　　金基金经理（2004 年 12 月 30 日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006

　　年 6 月 8 日起任职）、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2009

　　年 7 月 10 日起任职）、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015

　　年 3 月 17 日起任职）、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015 年 5 月

　　5 日起任职）、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 5

　　月 5 日起任职）。

　　历任基金经理：2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间，唐棕先生任基金经理。

　　3 、本公司量化投资决策委员会

　　主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，基

　　金经理。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　成员：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。

　　方军先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

　　列席人员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司督察长。

　　4 、上述人员之间不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

　　申购、赎回和登记事宜。

　　2 、办理基金备案手续。

　　3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

　　4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

　　5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

　　6 、编制中期和年度基金报告。

　　7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。

　　8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

　　9 、召集基金份额持有人大会。

　　10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

　　11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

　　12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

　　（四）基金管理人承诺

　　1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制

　　等全权处理本基金的投资。

　　2 、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措

　　施，防止违反《证券法》行为的发生。

　　3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措

　　施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券。

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。

　　（3）从事承担无限责任的投资。

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

　　（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

　　法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

　　（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

　　5 、基金经理承诺

　　（1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利

　　益。

　　（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当

　　利益。

　　（3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

　　容、基金投资计划等信息。

　　（五）基金管理人的内部控制制度

　　基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和

　　成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度

　　及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

　　内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402 （《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得

　　无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。

　　1 、控制环境

　　良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制

　　文化。

　　（1 ）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门委

　　员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。

　　（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理

　　的组织结构。

　　（3 ）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　行持续教育。

　　2 、风险评估

　　公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。

　　对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，

　　风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日

　　常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险

　　并制定风险控制制度。

　　3 、控制活动

　　公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管

　　理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的

　　检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离

　　设置，相互检查、相互制约。

　　（1）投资控制制度

　　投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经

　　理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在

　　基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。

　　① 投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易

　　制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

　　② 投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责

　　制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确

　　定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经

　　过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执

　　行。

　　③ 警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资

　　比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

　　④ 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从

　　事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。

　　⑤ 多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；

　　监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

　　（2）会计控制制度中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　① 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。

　　② 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核

　　查监督制度。

　　③ 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。

　　④ 制定了完善的档案保管和财务交接制度。

　　（3）技术系统控制制度

　　为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管

　　理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的

　　制度。

　　（4）人力资源管理制度

　　公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确

　　保人力资源的有效管理。

　　（5）监察制度

　　公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查

　　程序和处理制度，以及对员工行为的监察。

　　（6）反洗钱制度

　　公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反

　　恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反

　　洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依

　　法切实履行金融机构反洗钱义务。

　　4 、信息沟通

　　公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，

　　公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行

　　处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的

　　权限。

　　5 、内部监控

　　公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制

　　制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营

　　管理活动的有效运行。

　　6 、基金管理人关于内部控制的声明中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

　　（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

　　（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

　　四、基金托管人

　　（一）基金托管人情况

　　1 、基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街 25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

　　法定代表人：王洪章

　　成立时间：2004 年 9 月 17 日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

　　联系人：田青

　　联系电话：010-67595096

　　中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，

　　总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），

　　于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。 2014 年末，中国建设银行市

　　值约为 2,079 亿美元，居全球上市银行第四位。

　　2014 年末，本集团资产总额 167,441.30 亿元，较上年增长 8.99% ；客户贷款和垫款总额

　　94,745.23 亿元，增长 10.30% ；客户存款总额 128,986.75 亿元，增长 5.53% 。营业收入 5,704.70

　　亿元，较上年增长 12.16% ；其中，利息净收入增长 12.28% ，净利息收益率(NIM)2.80% ；手

　　续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02% ；成本收入比为 28.85% 。利润总额 2,990.86 亿

　　元，较上年增长 6.89% ；净利润 2,282.47 亿元，增长 6.10% 。资本充足率 14.87% ，不良贷款

　　率 1.19% ，拨备覆盖率 222.33% 。

　　客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户和中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　68 万户，个人有效客户新增 1,188 万户。网点 “三综合” 覆盖面进一步扩大，综合性网点达

　　到 1.37 万个，综合柜员占比达到 80% ，综合营销团队 1.75 万个，网点功能逐步向客户营销

　　平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过 1.45 万个营

　　业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高 60% 。总分行之间、总

　　分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合

　　性、多功能优势逐步显现。

　　债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元，承销额连续四年同业排名第一。以 “养颐” 为主

　　品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32

　　亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06% ，新增证券投资基金托管只数和首发份额

　　市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发卡量 6,593

　　万张，消费交易额 16,580.81 亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数

　　量增长 14.18% ，金融资产增长 18.21% 。

　　2014 年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构

　　授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“ 世界银行 1000 强排名 ”中，以

　　一级资本总额位列全球第 2；在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位，新兴市场 500 强

　　排名第 3 位；在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2；在美国

　　《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要

　　奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、

　　信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

　　中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

　　理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职

　　能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部

　　连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手

　　段。

　　2 、主要人员情况

　　赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

　　行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

　　总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富

　　的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富

　　的客户服务和业务管理经验。

　　张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总

　　行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

　　作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、

　　信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京

　　市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业

　　务管理经验。

　　黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管

　　业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　3 、基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

　　为中心 ”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

　　护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

　　建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

　　基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前

　　国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末，中国建设银行已托管 514

　　只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认

　　同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为 “中国最佳托

　　管银行 ” 。

　　（二）基金托管人的内部控制制度

　　1 、内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

　　和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金

　　财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权

　　益。

　　2 、内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

　　业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　3 、内部控制制度及措施

　　投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

　　责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业

　　务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

　　放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施

　　音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

　　故的发生，技术系统完整、独立。

　　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　1 、监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

　　行开发的 “ 托管业务综合系统—— 基金监督子系统 ” ，严格按照现行法律法规以及基金合同规

　　定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写

　　基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算

　　服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进

　　行检查监督。

　　2 、监督流程

　　（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

　　发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

　　督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　（2 ）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

　　内容进行合法合规性监督。

　　（3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作

　　的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

　　释或举证，并及时报告中国证监会。

　　五、相关服务机构

　　（一）销售机构中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、场内申购、赎回代理机构

　　（1）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路 618 号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

　　法定代表人：万建华

　　电话：021-38676161

　　传真：021-38670161

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　客户服务电话：400-888-8666

　　（2）中信建投证券股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

　　法定代表人：王常青

　　客户服务电话：400-888-8108

　　传真：010-65182261

　　联系人：权唐

　　网址：www.csc.com.cn

　　（3）国信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

　　法定代表人：何如

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133952

　　联系人：周杨

　　网址：www.guosen.com.cn

　　客户服务电话：95536

　　（4）招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943666

　　传真：0755-82943636

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　客户服务电话：400-888-8111 、95565

　　（5）广发证券股份有限公司

　　住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

　　办公地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、

　　42 、43 、44 楼

　　法定代表人：孙树明

　　电话：020-87555888

　　传真：020-87555417

　　联系人：黄岚

　　网址：www.gf.com.cn

　　客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

　　（6）中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-60833722

　　传真：010-60833739

　　联系人：陈忠

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　客户服务电话：95548

　　（7）中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

　　办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

　　法定代表人：陈有安

　　电话：010-66568430 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　传真：010-66568990

　　联系人：田薇

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　客户服务电话：400-888-8888

　　（8）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路 98 号

　　办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-23219000

　　传真：021-63410456

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　网址：www.htsec.com

　　客户服务电话：021-962503 、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　（9）申万宏源证券有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

　　法定代表人：李梅

　　客户服务电话：400-800-0562

　　传真：010-88085599

　　联系人：钱达琛

　　网址：www.hysec.com

　　（10）兴业证券股份有限公司

　　住所：福州市湖东路 268 号

　　办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021-38565785

　　传真：021-38565955

　　联系人：谢高得

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　客户服务电话：95562 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（11 ）长江证券股份有限公司

　　住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

　　法定代表人：杨泽柱

　　电话：027-65799999

　　传真：027-85481900

　　联系人：李良

　　网址：www.95579.com

　　客户服务电话：95579 、400-888-8999

　　（12）安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：0755-82558305

　　传真：0755-82558355

　　联系人：陈剑虹

　　网址：www.essence.com.cn

　　客户服务电话：400-800-1001

　　（13）中信证券（浙江）有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

　　办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

　　法定代表人：沈强

　　电话：0571-85783737

　　传真：0571-85106383

　　联系人：李珊

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　客户服务电话：95548

　　（14）国元证券股份有限公司

　　住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　法定代表人：蔡咏

　　电话：0551-62257012

　　传真：0551-62272100

　　联系人：祝丽萍

　　网址：www.gyzq.com.cn

　　客户服务电话：95578

　　（15）渤海证券股份有限公司

　　住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

　　办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

　　法定代表人：王春峰

　　电话：022-28451991

　　传真：022-28451892

　　联系人：蔡霆

　　网址：www.bhzq.com

　　客户服务电话：400-651-5988

　　（16）华泰证券股份有限公司

　　住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

　　办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼

　　法定代表人：吴万善

　　电话：0755-82492193

　　传真：025-51863323 （南京）、0755-82492962 （深圳）

　　联系人：庞晓芸

　　网址：www.htsc.com.cn

　　客户服务电话：95597

　　（17）中信证券（山东）有限责任公司

　　住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

　　办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

　　法定代表人：杨宝林

　　电话：0532-85022326

　　传真：0532-85022605 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　联系人：吴忠超

　　网址：www.citicssd.com

　　客户服务电话：95548

　　（18）信达证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

　　法定代表人：张志刚

　　电话：010-63081000

　　传真：010-63080978

　　联系人：唐静

　　网址：www.cindasc.com

　　客户服务电话：400-800-8899

　　（19）方正证券股份有限公司

　　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

　　办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

　　法定代表人：雷杰

　　电话：0731-85832503

　　传真：0731-85832214

　　联系人：郭军瑞

　　网址：www.foundersc.com

　　客户服务电话：95571

　　（20）长城证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17 层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17 层

　　法定代表人：黄耀华

　　电话：0755-83516089

　　传真：0755-83515567

　　联系人：李春芳

　　网址：www.cgws.com

　　客户服务电话：400-666-6888 、0755-33680000 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（21）光大证券股份有限公司

　　住所：上海市静安区新闸路 1508 号

　　办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

　　法定代表人：薛峰

　　电话：021-22169081

　　传真：021-22169134

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　客户服务电话：95525 、400-888-8788

　　（22）南京证券股份有限公司

　　住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

　　办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

　　法定代表人：步国旬

　　客户服务电话：400-828-5888

　　传真：025-83364032

　　联系人：石健

　　网址：www.njzq.com.cn

　　（23）上海证券有限责任公司

　　住所：上海市西藏中路 336 号

　　办公地址：上海市西藏中路 336 号

　　法定代表人：龚德雄

　　电话：021-51539888

　　传真：021-65217206

　　联系人：张瑾

　　网址：www.962518.com

　　客户服务电话：021-962518

　　（24）国联证券股份有限公司

　　住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

　　办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

　　法定代表人：姚志勇中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　电话：0510-82831662

　　传真：0510-82830162

　　联系人：徐欣

　　网址：www.glsc.com.cn

　　客户服务电话：400-888-5288

　　（25）平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

　　法定代表人：谢永林

　　电话：0755-22621866

　　传真：0755-82400862

　　联系人：吴琼

　　网址：www.pingan.com

　　客户服务电话：95511-8

　　（26）国海证券股份有限公司

　　住所：广西桂林市辅星路 13 号

　　办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

　　法定代表人：何春梅

　　电话：0755-83709350

　　传真：0755-83704850

　　联系人：牛孟宇

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　客户服务电话：95563

　　（27）国都证券有限责任公司

　　住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

　　法定代表人：常喆

　　电话：010-84183389

　　传真：010-84183311-3389

　　联系人：黄静中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　网址：www.guodu.com

　　客户服务电话：400-818-8118

　　（28）东海证券股份有限公司

　　住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

　　办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

　　法定代表人：朱科敏

　　电话：021-20333333

　　传真：021-50498825

　　联系人：王一彦

　　网址：www.longone.com.cn

　　客户服务电话：95531 、400-888-8588

　　（29）华西证券股份有限公司

　　住所：四川省成都市陕西街 239 号

　　办公地址：四川省成都市陕西街 239 号

　　法定代表人：杨炯洋

　　电话：010-52723273

　　传真：028-86150040

　　联系人：李慧灵

　　网址：www.hx168.com.cn

　　客户服务电话：400-888-8818

　　（30）齐鲁证券有限公司

　　住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

　　办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

　　法定代表人：李玮

　　电话：0531-68889155

　　传真：0531-68889185

　　联系人：吴阳

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　客户服务电话：95538

　　（31）第一创业证券股份有限公司中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、26 层

　　办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

　　法定代表人：刘学民

　　电话：0755-25831754

　　传真：0755-23838750

　　联系人：毛诗莉

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　客户服务电话：400-888-1888

　　（32）中航证券有限公司

　　住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

　　办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

　　法定代表人：王宜四

　　电话：0791-86768681

　　传真：0791-86770178

　　联系人：戴蕾

　　网址：www.avicsec.com

　　客户服务电话：400-886-6567

　　（33）华鑫证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元

　　办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

　　法定代表人：俞洋

　　电话：021-64339000-807

　　传真：021-64333051

　　联系人：陈敏

　　网址：www.cfsc.com.cn

　　客户服务电话：021-32109999 、029-68918888 、400-109-9918

　　（34）中国中投证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

　　01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　法定代表人：龙增来

　　电话：0755-82023442

　　传真：0755-82026539

　　联系人：刘毅

　　网址：www.china-invs.cn

　　客户服务电话：400-600-8008 、95532

　　（35）华宝证券有限责任公司

　　住所：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼

　　办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼

　　法定代表人：陈林

　　电话：021-50122128

　　传真：021-50122398

　　联系人：徐方亮

　　网址：www.cnhbstock.com

　　客户服务电话：400-820-9898

　　2 、场外申购、赎回销售机构

　　（1）华夏基金管理有限公司

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

　　办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

　　法定代表人：杨明辉

　　客户服务电话：400-818-6666

　　传真：010-63136700

　　联系人：李一梅

　　网址：www.ChinaAMC.com

　　（2）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街 25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

　　法定代表人：王洪章

　　客户服务电话：95533

　　传真：010-66275654 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　联系人：王嘉朔

　　网址：www.ccb.com

　　3 、二级市场交易代办证券公司

　　具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在深圳证券交易所各会员单位证

　　券营业部均可参与基金二级市场交易）。

　　4 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时

　　公告。

　　（二）登记结算机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　法定代表人：周明

　　联系人：丁志勇

　　联系电话：0755-25941405

　　传真：0755-25987133

　　（三）律师事务所

　　名称：北京市德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

　　办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

　　负责人：王丽

　　联系电话：010-52682888

　　传真：010-52682999

　　联系人：李永飞

　　经办律师：李永飞、戴钦公

　　（四）会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

　　办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

　　执行事务合伙人：杨绍信

　　联系电话：021-23238888 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　传真：021-23238800

　　联系人：许康玮、洪磊

　　经办注册会计师：许康玮、洪磊

　　六、基金的募集

　　中小企业板交易型开放式指数基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

　　法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会 2006 年 5 月 11 日证监基金字[2006]92 号文核

　　准募集。

　　本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。

　　本基金募集期间每份基金份额面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

　　本基金自 2006 年 5 月 22 日至 2006 年 6 月 5 日进行发售。其中，场内和场外现金认购的

　　日期为 2006 年 5 月 22 日至 2006 年 6 月 2 日，股票认购的日期为 2006 年 6 月 5 日。

　　本基金设立募集期共募集 3,965,967,258.69 份基金份额。有效认购户数为 89,049 户。

　　七、基金合同的生效

　　根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2006 年 6 月 8 日正式生效。

　　自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　八、基金份额的上市交易

　　（一）基金在深圳证券交易所上市

　　根据有关规定，本基金合同生效后，具备下列上市条件，经向深圳证券交易所申请，于

　　2006 年 9 月 5 日起在深圳证券交易所上市交易。（交易代码：159902 ）

　　1 、基金募集金额（含募集股票市值）不低于 2 亿元。

　　2 、基金份额持有人不少于 1000 人。

　　3 、深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（二）基金在深圳证券交易所交易

　　本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交

　　易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有

　　关规定，包括但不限于：中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值。

　　2 、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10% ，自上市首日起实行。

　　3 、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍，不足 100 份的部分可以卖出。

　　4 、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元。

　　5 、本基金可适用大宗交易的相关规则。

　　（三）基金在深圳证券交易所基金份额参考净值（IOPV ）的计算与公告

　　基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券

　　交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金

　　份额参考净值（IOPV ），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1 、基金份额参考净值计算公式为：

　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可

　　以用现金替代成份证券的数量与最新成交价乘积之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份

　　证券的数量与最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） / 最小申购、赎回单位

　　对应的基金份额。

　　2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。

　　3 、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　（四）基金在深圳证券交易所暂停上市的情形和处理方式

　　本基金在深圳证券交易所上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金

　　的上市交易：

　　1 、基金不再具备本条第（一）款规定的上市条件。

　　2 、基金违反法律法规，中国证监会决定暂停其上市。

　　3 、基金严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的。

　　4 、深圳证券交易所认为应当暂停基金上市的其他情形。

　　发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之

　　日起 2 个工作日内在至少一种指定媒体发布基金暂停上市公告。

　　当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证

　　券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。

　　（五）基金在深圳证券交易所终止上市的情形和处理方式

　　本基金在深圳证券交易所上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金

　　的上市交易：中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、基金自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的。

　　2 、基金合同终止。

　　3 、基金份额持有人大会决定终止上市。

　　4 、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　发生上述终止上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之

　　日起 2 个工作日内在至少一种指定媒体发布基金终止上市公告。

　　九、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购与赎回的开放日及时间

　　本基金在开放日为投资者办理申购、赎回等业务，开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

　　基金管理人可与销售机构约定，在开放日的其他时间受理投资者的申购、赎回申请，但是对

　　于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金

　　份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　本基金自 2006 年 9 月 5 日起开始办理场内申购、赎回及通过场外直销机构申购、赎回业

　　务，自 2006 年 9 月 11 日起开始办理通过场外代销机构申购、赎回业务。

　　若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时

　　间进行相应的调整并公告。

　　（二）申购与赎回的场所

　　1 、投资者可使用深圳证券账户，采用组合证券方式，通过深圳证券交易所场内系统办理

　　申购、赎回业务（以下简称 “场内申购赎回 ”）。场内申购赎回代理机构为基金管理人指定的

　　具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，又称为 “ 代办证券公司 ” 。

　　2 、投资者可使用开放式基金账户，采用现金方式，通过基金管理人和场外申购赎回代理

　　机构中国建设银行办理申购、赎回业务（以下简称 “场外申购赎回 ”）。

　　本基金场内、场外申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书 “五、相

　　关服务机构 ”中 “（一）销售机构 ” 的相关描述。

　　3 、投资者应当在基金管理人和场内、场外申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的

　　营业场所或按基金管理人和场内、场外申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和

　　赎回。

　　（三）申购与赎回的原则中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、场内申购赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　　（1）基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

　　（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　（3）基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　2 、场外申购赎回业务须遵守中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则的规定。

　　（1）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

　　（2）基金的申购对价、赎回对价为现金。

　　（3）基金的申购、赎回价格基于受理申请当日申购赎回清单对应组合证券的买入成本（包

　　括相关交易费用）或卖出价值（扣除相关交易费用）计算，与受理申请当日的基金份额净值

　　或有不同。

　　3 、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　4 、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟

　　须于新规则开始实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（四）场内申购赎回的数额限制

　　投资者场内申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金最小申购、赎回单位为 50 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少

　　3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（五）场内申购赎回的程序

　　1 、申购和赎回申请的提出

　　投资者须按代办证券公司规定的手续，在开放日的开放时间提出场内申购、赎回的申请。

　　投资者申购本基金时，须根据当日申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎

　　回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　2 、申购和赎回申请的确认

　　投资者场内申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

　　价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

　　现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者应

　　在申请当日通过其办理申购、赎回业务的销售网点查询确认情况。

　　3 、申购和赎回的清算交收与登记

　　场内申购赎回的清算交收与登记由中国结算深圳分公司负责办理。

　　投资者 T 日申购、赎回成功后，中国结算深圳分公司在 T 日收市后为投资者办理组合证中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以

　　及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给代办证券公司、基金管

　　理人和基金托管人。如果中国结算深圳分公司在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

　　据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实

　　施细则》的有关规定进行处理。

　　登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

　　整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（六）场内申购赎回的对价、费用及价格

　　1 、场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及

　　其他对价。场内赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证

　　券、现金替代、现金差额及其他对价。场内申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者

　　申购、赎回的基金份额数额确定。

　　2 、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于 0.5% 的标准收取

　　佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　3 、T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金

　　资产净值除以计算日基金份额总数。 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

　　如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　场内申购、赎回以基金份额申请，佣金计算公式为：

　　申购/ 赎回佣金＝基金份额面值× 申购/ 赎回份额× 佣金比率

　　（七）场外申购、赎回的费用及价格

　　1 、投资者在办理场外申购时需交纳前端申购费用，具体费率如下：

　　申购金额（含申购费）前端申购费率

　　100 万元以下 1.5%

　　100 万元以上（含 100 万元）-500 万元以下 1.2%

　　500 万元以上（含 500 万元）-1000 万元以下 0.8%

　　1000万元以上（含1000 万元）每笔500 元

　　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　场外申购以金额申请，需交纳前端申购费用。

　　申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

　　净申购金额= 申购金额/ （1+ 前端申购费率）

　　前端申购费用= 申购金额－净申购金额中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　申购份额= 净申购金额/T 日场外申购价格

　　申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

　　前端申购费用＝固定金额

　　净申购金额= 申购金额－前端申购费用

　　申购份额＝净申购金额/T 日场外申购价格

　　净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。

　　例一：假定T 日的场外申购价格为1.200元，若三笔场外申购金额分别为1,000 元、 100 万元、

　　500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

　　申购1 申购2 申购3

　　申购金额（元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

　　适用前端申购费率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%

　　净申购金额（C=A/ （1+B）） 985.22 988,142.29 4,960,317.46

　　前端申购费（D=A-C ） 14.78 11,857.71 39,682.54

　　场外申购份额（E=C/1.200 ） 821.02 823,451.91 4,133,597.88

　　若场外申购金额为1000 万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

　　申购4

　　申购金额（元，A ） 10,000,000.00

　　前端申购费（B ） 500.00

　　净申购金额（C=A-B ） 9,999,500.00

　　场外申购份额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67

　　2 、投资者在办理场外赎回时需交纳赎回费用，赎回费率为赎回总额的 0.5% 。所收取赎

　　回费用的 25% 须归入基金资产，其余用作销售机构、登记结算机构的手续费。

　　场外赎回以份额申请，需交纳赎回费用，计算公式为：

　　赎回总金额＝赎回份额×T 日场外赎回价格

　　赎回费用＝赎回总金额× 赎回费率

　　赎回金额= 赎回总金额- 赎回费用

　　例二：假定某投资者在T 日赎回10,000 份，该日场外赎回价格为1.250 元，则其获得的赎回

　　金额计算如下：

　　赎回总金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元

　　赎回费用=12,500.00× 0.5%=62.50 元

　　赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元

　　3 、基金管理人与销售机构商定后，可以调整场外申购费、赎回费的费率水平或收费方式，

　　并报中国证监会核准或者备案后公告。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　4 、场外申购、赎回价格由基金管理人计算并公告。T 日场外申购价格的计算公式为根据

　　T 日申购赎回清单确定的申购对价在后续交易日内的买入成本除以对价的申购份额，T 日场

　　外赎回价格的计算公式为根据 T 日申购赎回清单确定的赎回对价在后续交易日内的卖出价值

　　除以赎回份额，场外申购、赎回价格计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。T 日

　　场外申购价格最迟于 T+4 日公告，T 日场外赎回价格最迟于 T+3 日公告。如遇特殊情况，基

　　金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金

　　促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者

　　定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

　　续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　（八）申购赎回清单的内容与格式

　　1 、申购赎回清单的内容

　　T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

　　据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。

　　2 、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

　　赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3 、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

　　合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止 ” ）、可以现金替代（标志

　　为 “允许 ” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须 ”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，

　　但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（2）可以现金替代

　　① 适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入

　　的证券。

　　② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　替代金额＝替代证券数量× 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替代保证金率）

　　收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交

　　易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考收盘价可能有所差异。为便

　　于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

　　如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差

　　额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收

　　取欠缺的差额。

　　③ 替代金额的处理程序

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

　　在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人

　　将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

　　（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未

　　能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

　　T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者

　　应补交的款项。

　　特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

　　低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

　　计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　除权调整：若可以现金替代的证券在现金替代日（T 日）至 T+2 日（若在特例情况下，

　　则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则基金管理人

　　将对替代金额的处理进行相应调整。

　　T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将

　　应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的

　　清算，并将结果发送给代办证券公司、基金管理人和基金托管人； T+2 日后第 2 个工作日（若

　　在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交

　　收。

　　④ 替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用

　　可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

　　公式为：中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　现金替代比例（%）＝

　　第 i 只替代证券的数量× 该证券经除权调整的T-1 日收盘价

　　× 100%

　　申购基金份额×T-1 日基金份额净值

　　（3）必须现金替代

　　① 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

　　或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　② 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

　　定数量的现金，即 “ 固定替代金额 ” 。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

　　数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

　　本基金管理人于 2007 年 1 月 11 日发布《中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回清

　　单现金替代设置方法调整的公告》，对中小板 ETF 每日申购赎回清单中现金替代设置方法进

　　行调整，调整后的现金替代设置方法如下：

　　① 除按照目前招募说明书的规定设置为 “ 必须 ”现金替代的成份股外，其他成份股均设

　　置为 “ 允许 ”现金替代。

　　② 通过规定现金替代比例上限，控制投资者申购时采用现金替代成份股的总额比例。现

　　金替代比例不得超过申购赎回清单中设置的现金替代比例上限。

　　4 、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎

　　回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预

　　估值。其计算公式为：

　　T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

　　用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与经除权调整

　　的 T-1 日收盘价乘积之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与经除权调整的

　　T-1 日收盘价乘积之和）

　　其中，经除权调整的 T-1 日收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红除

　　息日，则计算公式中的 “T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值 ”需扣减相应的收益分

　　配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　5 、现金差额相关内容

　　T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现

　　金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和）

　　T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

　　收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

　　者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

　　基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

　　基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

　　的现金。

　　6 、申购赎回清单的格式

　　申购赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　最新公告日期 2015-6-8

　　基金名称中小企业板交易型开放式指数基金

　　基金管理公司名称华夏基金管理有限公司

　　基金代码 159902

　　标的指数代码 399005

　　2015-6-5 日信息内容

　　现金差额（单位：元） 59,300.59

　　最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 2,720,467.59

　　基金份额净值（单位：元） 5.441

　　2015-6-8 日信息内容

　　预估现金部分（单位：元） 16,776.59

　　最小申购、赎回单位（单位：份） 500,000

　　最小申购、赎回单位分红金额（单位：元） 0.00

　　是否需要公布 IOPV 是

　　是否允许申购是

　　是否允许赎回是

　　可以现金替代比例上限 35.0%

　　成份股信息内容

　　证券代码证券简称证券数量现金替代标志

　　可以现金替代

　　保证金率

　　固定替代金额

　　002001 新和成 700 允许 21.00%

　　002004 华邦颖泰 1600 允许 21.00%

　　002005 德豪润达 1600 26688.000

　　002007 华兰生物 500 允许 21.00% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　002008 大族激光 1300 46813.000

　　002011 盾安环境 700 允许 21.00%

　　002022 科华生物 800 40744.000

　　002023 海特高新 600 允许 21.00%

　　002024 苏宁云商 6500 允许 21.00%

　　002025 航天电器 300 允许 21.00%

　　002028 思源电气 600 允许 21.00%

　　002029 七匹狼 600 允许 21.00%

　　002030 达安基因 500 允许 21.00%

　　002038 双鹭药业 400 允许 21.00%

　　002041 登海种业 200 允许 21.00%

　　002048 宁波华翔 700 23492.000

　　002049 同方国芯 300 允许 21.00%

　　002050 三花股份 1300 允许 21.00%

　　002051 中工国际 500 允许 21.00%

　　002052 同洲电子 800 允许 21.00%

　　002056 横店东磁 300 允许 21.00%

　　002063 远光软件 500 允许 21.00%

　　002064 华峰氨纶 1300 允许 21.00%

　　002065 东华软件 1200 允许 21.00%

　　002069 獐子岛 400 7904.000

　　002073 软控股份 900 允许 21.00%

　　002079 苏州固锝 600 允许 21.00%

　　002081 金螳螂 800 25944.000

　　002091 江苏国泰 300 7866.000

　　002092 中泰化学 1500 允许 21.00%

　　002104 恒宝股份 800 允许 21.00%

　　002106 莱宝高科 800 13152.000

　　002129 中环股份 1400 允许 21.00%

　　002142 宁波银行 1900 允许 21.00%

　　002146 荣盛发展 900 允许 21.00%

　　002148 北纬通信 200 允许 21.00%

　　002151 北斗星通 200 允许 21.00%

　　002152 广电运通 700 允许 21.00%

　　002153 石基信息 200 允许 21.00%

　　002155 湖南黄金 1000 允许 21.00%

　　002161 远望谷 800 允许 21.00%

　　002167 东方锆业 400 允许 21.00%

　　002168 深圳惠程 600 允许 21.00% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　002179 中航光电 400 允许 21.00%

　　002181 粤传媒 600 允许 21.00%

　　002183 怡亚通 1000 73150.000

　　002185 华天科技 800 允许 21.00%

　　002190 成飞集成 300 允许 21.00%

　　002191 劲嘉股份 1300 允许 21.00%

　　002202 金风科技 2400 允许 21.00%

　　002219 恒康医疗 500 允许 21.00%

　　002223 鱼跃医疗 400 允许 21.00%

　　002229 鸿博股份 300 允许 21.00%

　　002230 科大讯飞 1200 允许 21.00%

　　002236 大华股份 800 允许 21.00%

　　002241 歌尔声学 1100 允许 21.00%

　　002250 联化科技 700 允许 21.00%

　　002251 步步高 400 允许 21.00%

　　002252 上海莱士 400 允许 21.00%

　　002269 美邦服饰 1100 13046.000

　　002273 水晶光电 400 允许 21.00%

　　002277 友阿股份 600 允许 21.00%

　　002292 奥飞动漫 100 3785.000

　　002294 信立泰 400 允许 21.00%

　　002299 圣农发展 600 允许 21.00%

　　002304 洋河股份 400 允许 21.00%

　　002310 东方园林 800 30688.000

　　002311 海大集团 700 允许 21.00%

　　002312 三泰控股 700 允许 21.00%

　　002340 格林美 1200 允许 21.00%

　　002344 海宁皮城 700 允许 21.00%

　　002353 杰瑞股份 700 31045.000

　　002368 太极股份 100 9850.000

　　002375 亚厦股份 800 允许 21.00%

　　002385 大北农 1900 允许 21.00%

　　002396 星网锐捷 400 允许 21.00%

　　002399 海普瑞 300 允许 21.00%

　　002400 省广股份 1000 允许 21.00%

　　002405 四维图新 800 56000.000

　　002410 广联达 1000 允许 21.00%

　　002414 高德红外 200 7872.000

　　002415 海康威视 2000 允许 21.00% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　002422 科伦药业 500 允许 21.00%

　　002424 贵州百灵 200 允许 21.00%

　　002428 云南锗业 500 允许 21.00%

　　002429 兆驰股份 700 9905.000

　　002437 誉衡药业 400 允许 21.00%

　　002450 康得新 1700 允许 21.00%

　　002456 欧菲光 700 允许 21.00%

　　002465 海格通信 1100 允许 21.00%

　　002470 金正大 700 允许 21.00%

　　002475 立讯精密 400 允许 21.00%

　　002500 山西证券 1600 允许 21.00%

　　002570 贝因美 900 允许 21.00%

　　002573 清新环境 900 允许 21.00%

　　002594 比亚迪 900 允许 21.00%

　　002603 以岭药业 500 允许 21.00%

　　002653 海思科 300 允许 21.00%

　　002673 西部证券 600 允许 21.00%

　　002701 奥瑞金 700 21756.000

　　（九）场外申购赎回的数额限制

　　1 、投资者通过直销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为100.00 元（含申购

　　费）；通过代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为1,000.00 元（含申购费）。

　　2 、投资者赎回份额不设限制。

　　3 、基金管理人有权对以上数额限制进行调整，最迟应在调整生效前 3 个工作日在至少一

　　种指定媒体公告。

　　（十）场外申购赎回的程序

　　1 、申购和赎回申请的提出

　　投资者须按基金管理人或场外申购赎回代理机构规定的手续，在开放日的开放时间提出

　　场外申购、赎回的申请。在申请办理场外申购、赎回业务之前，投资者须确保已在基金管理

　　人或场外申购赎回代理机构办妥开放式基金账户注册或注册确认手续。投资者申购本基金时，

　　须全额交付申购款项。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额。

　　2 、场外申购的清算交收与登记

　　（1）T 日，投资者提出申购申请并缴纳申购款项。T 日日终，中国结算对申购申请数据进

　　行处理，并将合格的申购申请数据发送基金管理人。

　　（2）T+1 日，基金管理人将申购确认数据发送中国结算。中国结算根据申购确认数据，中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　将失败申购回报以及成功申购的资金确认回报发送销售机构。

　　（3）T+2 日，中国结算完成申购资金交收。在T+2 日至T+3 日内，基金管理人运用申购资

　　金根据T 日申购赎回清单买入相应的组合证券对价。期间若有成份股发生除息、送股（转增）、

　　配股等权益变动，基金管理人将基于还原原则进行相应调整。对于因停牌或流动性不足等原

　　因未能买入的部分成份证券或因标的指数调整即将被剔除的部分成份证券，基金管理人可按

　　照T+3 日收盘价进行计算。

　　（4） T+3 日日终，基金管理人依据组合证券的买入成本（含交易费用）计算T 日场外申购

　　价格，并于次日公告。中国结算根据T 日场外申购价格办理申购份额的清算和登记。

　　（5 ）T+5 日，投资者应通过办理申购业务的销售网点查询申购确认情况。自T+5 日起，

　　投资者有权赎回该部分基金份额。

　　3 、场外赎回的清算交收与登记

　　（1）T 日，投资者提出赎回申请。T 日日终，中国结算对赎回申请数据进行处理，并将合

　　格的赎回申请数据发送基金管理人。

　　（2）T+1 日，基金管理人将赎回确认数据发送中国结算。中国结算根据赎回确认数据冻

　　结赎回份额，并将失败赎回、拒绝赎回以及冻结回报发送销售机构。

　　（3）在T+1 日至T+2 日内，基金管理人根据T 日申购赎回清单卖出相应的组合证券对价。

　　期间若有成份股发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，基金管理人将基于还原原则进行

　　相应调整。对于因停牌或流动性不足等原因未能卖出的部分成份证券，基金管理人可按照T+2

　　日收盘价进行计算。

　　（4） T+2 日日终，基金管理人依据组合证券的卖出价值（扣减交易费用）计算T 日场外赎

　　回价格，并于次日公告。中国结算根据T 日场外赎回价格办理赎回份额的清算，生成赎回待确

　　认数据发送基金管理人。

　　（5）T+3 日，基金管理人将赎回确认数据发送中国结算。中国结算根据赎回确认数据将

　　赎回确认回报发送销售机构。

　　（6）T+4 日，投资者应通过办理赎回业务的销售网点查询赎回确认情况，赎回资金从基

　　金托管账户划出，经销售机构划往投资者账户。

　　4 、为降低投资者申购、赎回的交易成本，基金管理人将对T 日场外申购、赎回进行轧差

　　处理。在净申购时，基金管理人可不进行组合证券的卖出，T 日场外赎回价格为T 日基金份额

　　净值；在净赎回时，基金管理人可不进行组合证券的买入，T 日场外申购价格为T 日基金份额

　　净值。另外，在T 日净申购、净赎回数量较小（不超过上个交易日基金总份额的1％）时，基中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　金管理人可不进行组合证券的买入和卖出，T 日场外申购、赎回价格皆为T 日基金份额净值。

　　此外，基金管理人可在政策允许的条件下为场外申购提供垫款服务，以提高场外申购的处理

　　效率。

　　5 、如遇收益分配等权益变更事项，场外申购赎回价格计算公式将相应调整。基金管理人

　　和登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，

　　并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（十一）暂停申购、赎回的情形

　　在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：

　　1 、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回。

　　2 、深圳证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3 、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回。

　　4 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可

　　能同时暂停。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受

　　的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及

　　时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

　　此外，在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场价格异常波

　　动（如连续涨/ 跌停）等异常情形时，为避免现金申购、赎回对基金或基金份额持有人利益的

　　不利影响，本基金管理人有权临时决定暂停接受场外申购、赎回申请，并报中国证监会备案

　　后公告。

　　（十二）集合申购与其他服务

　　在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，

　　共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

　　根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申

　　请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有

　　人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额

　　总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折

　　算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具

　　体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协

　　议，并报中国证监会备案。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

　　十、基金的转托管和非交易过户等其他业务

　　（一）基金份额的分系统登记

　　本基金份额采用分系统登记的原则。投资者使用深圳证券账户认购、申购或通过二级市

　　场买入的基金份额，由中国结算深圳分公司负责办理登记结算；投资者使用开放式基金账户

　　认购、申购的基金份额，由中国结算负责办理登记结算，登记在开放式基金账户中的基金份

　　额只能申请赎回或转托管，不能直接在深圳证券交易所交易。

　　（二）系统内转托管

　　1 、对于登记在深圳证券账户内的基金份额，投资者可在深圳证券交易所不同会员单位（席

　　位）之间进行转托管。

　　2 、对于登记在开放式基金账户中的基金份额，投资者可在基金管理人和不同场外申购赎

　　回代理机构之间进行转托管。

　　（三）跨系统转托管

　　1 、投资者如需将登记在深圳证券账户内的基金份额转托管到开放式基金账户中，或需将

　　登记在开放式基金账户内的基金份额转托管到深圳证券账户中，则应办理跨系统转托管业务。

　　2 、处于下列情形之一的基金份额不得办理跨系统转托管业务：

　　（1）分红派息前R-2日至R 日（R 日为权益登记日）的基金份额。

　　（2）处于质押、冻结状态的基金份额。

　　（四）登记结算机构可依据其业务规则，就基金份额的转托管业务收取一定的手续费用。

　　（五）登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、质押、冻结与解

　　冻等业务，并收取一定的手续费用。

　　（六）登记结算机构可在法律法规允许的范围内对其业务规则进行调整并公告，基金相

　　关业务操作将按登记结算机构最新业务规则执行。

　　十一、基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（二）标的指数

　　本基金标的指数为深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数（指数代码为

　　399005 ，简称为 “中小板指”）。

　　如果深圳证券交易所变更或停止中小企业板价格指数的编制及发布、或中小企业板价格

　　指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小企业板价格指数不

　　宜继续作为标的指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人

　　可以依据维护投资者合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数。其中，若标

　　的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数

　　召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实

　　质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基

　　金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

　　（三）投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少

　　量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　（四）投资理念

　　中国经济和资本市场尤其是中小企业将长期快速增长，指数化投资可以在有效分散中小

　　企业较高的非系统风险的基础上，以最低的成本和较低的风险获得其平均水平的回报。标的

　　指数具有良好的代表性、流动性与成长性，通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小

　　化，可以满足投资者多种投资需求。

　　（五）投资策略

　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

　　投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流

　　动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适

　　当的替代。

　　1 、决策依据

　　有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

　　据。

　　2 、投资管理程序

　　研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成

　　了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　险的发生。

　　（1）研究支持：基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券

　　商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流

　　动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。

　　（2）投资决策：投资决策委员会依据研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策

　　会议，决策相关事项。基金经理小组根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的

　　日常决策。

　　（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理小组以完全复制标的指数

　　成份股及其权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理

　　小组将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

　　（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　（5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报

　　告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，

　　基金经理小组可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

　　（6）组合监控与调整：基金经理小组将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成

　　份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果

　　等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投

　　资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

　　3 、衍生品投资

　　为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、

　　期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的

　　目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。基

　　金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10% 。基金拟投资于新推出的金融

　　衍生产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并报告中国证监会备案后公告。

　　（六）投资组合管理

　　1 、投资组合的建立

　　基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

　　整。

　　（1 ）确定目标组合：基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　组合。

　　（2）确定建仓策略：基金经理小组根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定

　　合理的建仓策略。

　　（3）逐步调整：根据完全复制法确定目标组合之后，基金经理小组在规定时间内采用适

　　当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

　　本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90% 。本基金将在基金合同

　　生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或

　　赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10 个交易日内进行调

　　整。

　　2 、每日投资组合管理

　　（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变化、

　　分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，

　　进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。

　　（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期

　　一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

　　（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影

　　响。

　　（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理小组分析实际组合与目标组合的

　　差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。

　　（5）组合调整：

　　① 利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案，确定组合调整及

　　交易策略。

　　② 如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，可提请投资决策委员会召开会

　　议，决定基金的操作策略。

　　③ 调整组合，达到目标组合的持仓结构。

　　（6）复制标的指数并核对，同时根据最新的公司行为信息预测下一交易日指数结构。

　　（7）对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势。分析由于组合

　　每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源，进而

　　决定需要对组合调整的部分及调整方法。

　　（8）根据指数跟踪研究结果及当日最新组合情况进行指数分析及组合分析并进行组合调中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　整计算，进而制定明日交易内容与策略。

　　（9）以 T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T 日将会发生的上市公司变动等情况，

　　设计T 日申购赎回清单并公告。

　　3 、定期投资组合管理

　　（1）每月

　　每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金

　　的比例，进行支付现金的准备。

　　每月末，在基金经理小组会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基

　　金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。

　　每月末，投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。基金经理小组根据公司投资

　　决策委员会的决策开展下一阶段的工作。

　　（2）标的指数调整

　　根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理小组依据投资决策委员会的决策，在指

　　数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和

　　跟踪误差。

　　4 、投资绩效评估

　　（1）每日，基金经理小组分析基金的跟踪偏离度。

　　（2）每月末，风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估。

　　（3）每月末，基金经理小组根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等

　　情况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调

　　整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。

　　在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1% ，年跟踪误差不超过2% 。

　　如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应

　　采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　（七）业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为标的指数。

　　（八）风险收益特征

　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指

　　数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较

　　高的产品。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（九）投资限制

　　1 、投资比例限制

　　（1）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3% 。

　　（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10% 。

　　（3）本基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10% 。

　　（4）本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90% 。

　　（5）本基金在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40% 。

　　（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

　　所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5% 。

　　（8）法律法规、基金合同以及中国证监会规定禁止的其他情形。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

　　人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1）- （5）项规定的投资比例的，基金管理人应

　　当在10 个交易日内进行调整。

　　2 、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券。

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。

　　（3）从事承担无限责任的投资。

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资。

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

　　（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　3 、如果法律法规对基金合同约定的禁止行为和投资限制进行变更的，基金管理人与基金

　　托管人商议并履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

　　1 、不谋求对所投资公司的控股或者直接管理。

　　2 、所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行，并谋求基金

　　资产的保值和增值。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（十一）基金的融资、融券

　　本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

　　（十二）基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年4 月17 日复核了本报告中的财务

　　指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

　　大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1 、报告期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　序号项目金额

　　占基金总资产的

　　比例（% ）

　　1 权益投资 2,521,567,598.52 98.39

　　其中：股票 2,521,567,598.52 98.39

　　2 固定收益投资 2,056,619.18 0.08

　　其中：债券 2,056,619.18 0.08

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

　　6 银行存款和结算备付金合计 37,369,243.66 1.46

　　7 其他各项资产 1,933,290.84 0.08

　　8 合计 2,562,926,752.20 100.00

　　注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

　　2 、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　代码行业类别公允价值

　　占基金资产净值比

　　例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 34,631,558.48 1.36

　　B 采矿业 16,671,125.60 0.65

　　C 制造业 1,654,141,411.19 64.93

　　D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　E 建筑业 124,048,503.14 4.87

　　F 批发和零售业 145,671,943.39 5.72

　　G 交通运输、仓储和邮政业 - -

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　I 信息传输、软件和信息技术服务业 266,129,461.70 10.45

　　J 金融业 121,278,681.52 4.76

　　K 房地产业 26,123,772.50 1.03

　　L 租赁和商务服务业 112,302,750.60 4.41

　　M 科学研究和技术服务业 - -

　　N 水利、环境和公共设施管理业 20,480,599.40 0.80

　　O 居民服务、修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 - -

　　S 综合 - -

　　合计 2,521,479,807.52 98.97

　　3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

　　占基金资产净值

　　比例（％）

　　1 002024 苏宁云商 8,474,041 110,755,715.87 4.35

　　2 002415 海康威视 2,746,036 84,303,305.20 3.31

　　3 002202 金风科技 3,294,379 62,790,863.74 2.46

　　4 002450 康得新 1,591,430 60,713,054.50 2.38

　　5 002230 科大讯飞 1,151,262 59,865,624.00 2.35

　　6 002594 比亚迪 1,140,436 59,758,846.40 2.35

　　7 002081 金螳螂 1,658,412 58,326,350.04 2.29

　　8 002241 歌尔声学 1,529,023 50,916,465.90 2.00

　　9 002065 东华软件 1,646,376 50,873,018.40 2.00

　　10 002142 宁波银行 2,609,864 46,586,072.40 1.83

　　4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　序号债券品种公允价值

　　占基金资产净值

　　比例（％）

　　1 国家债券 - -

　　2 央行票据 - -

　　3 金融债券 - - 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　其中：政策性金融债 - -

　　4 企业债券 - -

　　5 企业短期融资券 - -

　　6 中期票据 - -

　　7 可转债 2,056,619.18 0.08

　　8 其他 - -

　　9 合计 2,056,619.18 0.08

　　5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

　　占基金资产

　　净值比例

　　（％）

　　1 128009 歌尔转债 12,481 2,056,619.18 0.08

　　2 - - - - -

　　3 - - - - -

　　4 - - - - -

　　5 - - - - -

　　6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　（1）本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货投资。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（3）本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　11 、投资组合报告附注

　　（1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前

　　十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

　　处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　序号名称金额

　　1 存出保证金 77,154.85

　　2 应收证券清算款 1,845,009.90

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 11,126.09

　　5 应收申购款 -

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 1,933,290.84

　　（4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

　　资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　要低于所列数字。

　　阶段

　　净值增长率

　　①

　　净值增长

　　率标准差

　　②

　　业绩比较

　　基准收益

　　率③

　　业绩比较基

　　准收益率标

　　准差 ④

　　①－③ ②－④

　　2006 年 6 月 8 日至

　　2006 年 12 月 31 日

　　19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%

　　2007 年 1 月 1 日至

　　2007 年 12 月 31 日

　　149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%

　　2008 年 1 月 1 日至

　　2008 年 12 月 31 日

　　-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14%

　　2009 年 1 月 1 日至

　　2009 年 12 月 31 日

　　94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%

　　2010 年 1 月 1 日至

　　2010 年 12 月 31 日

　　20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%

　　2011 年 1 月 1 日至

　　2011 年 12 月 31 日

　　-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03%

　　2012 年 1 月 1 日至

　　2012 年 12 月 31 日

　　-1.24% 1.45% -1.38% 1.47% 0.14% -0.02%

　　2013 年 1 月 1 日至

　　2013 年 12 月 31 日

　　17.90% 1.53% 17.54% 1.54% 0.36% -0.01%

　　2014 年 1 月 1 日至

　　2014 年 12 月 31 日

　　9.29% 1.26% 9.67% 1.26% -0.38% 0.00%

　　2015 年 1 月 1 日至

　　2015 年 3 月 31 日

　　46.26% 1.53% 46.60% 1.53% -0.34% 0.00%

　　十三、基金的财产

　　（一）基金资产总值

　　基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他

　　资产的价值总和。

　　（二）基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　（三）基金财产的账户

　　本基金需按有关规定开立基金专用银行存款账户以及证券账户。开立的基金专用账户与

　　基金管理人、基金托管人、销售代理机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产

　　账户相独立。

　　（四）基金财产的处分

　　1 、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售代理机构的固有财产，并由基金托中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

　　2 、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

　　归入基金财产。

　　3 、基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合

　　同约定的费用。

　　4 、基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对本基金财产行

　　使请求冻结、扣押和其他权利。

　　5 、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

　　算的，本基金财产不属于其清算财产。本基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固

　　有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

　　6 、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基

　　金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

　　十四、基金资产的估值

　　（一）估值日

　　基金合同生效后，每开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对

　　基金资产进行估值。

　　（二）估值对象

　　基金所拥有的股票、债券等有价证券。

　　（三）估值方法

　　1 、股票估值方法

　　（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

　　交易日的收盘价估值。

　　（2）未上市股票的估值：

　　① 首次发行未上市的股票，按成本或估值技术确定公允价值。

　　② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂

　　牌的同一股票的市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

　　③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一

　　股票的市价估值。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　④ 非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允

　　价值。

　　（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1 ）－（2 ）小项规定的方法对基金资产

　　进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充分的理由认为按

　　本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

　　管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　2 、债券估值方法

　　（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按

　　最近交易日的收盘价估值。

　　（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应

　　收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日

　　没有交易的，以最近交易日计算的净价估值。

　　（3）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用成本或估值技术确定公允价值。

　　（4 ）发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

　　情况下，按成本进行后续计量。

　　（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

　　确定公允价值。

　　（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1 ）－（6 ）小项规定的方法对基金资产

　　进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充分的理由认为按

　　本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，在综

　　合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上，基金管理人根据

　　具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　3 、权证估值方法

　　（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日

　　在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。

　　未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情

　　况下，按成本计量；因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（2 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估

　　值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充分的理由认为按本项第

　　（1 ）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

　　体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　4 、其他资产的估值方法

　　其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

　　5 、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

　　法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

　　双方协商解决。

　　6 、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

　　基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各

　　方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计

　　算结果对外予以公布。

　　（四）估值程序

　　1 、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

　　计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　每估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2 、基金管理人应于每估值日对基金资产进行估值。基金管理人每估值日对基金资产估值

　　后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

　　布。

　　（五）估值错误的处理

　　1 、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

　　及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内（含第3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。

　　2 、差错处理的原则和方法如下：

　　（1）基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采

　　取合理的措施防止损失进一步扩大。

　　（2）当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备

　　案；错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国

　　证监会备案。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成较大损失的，应由基金管

　　理人先行赔付，赔偿仅限于因差错而导致的基金或基金份额持有人的直接损失。基金管理人

　　按差错情形，有权向其他当事人追偿。因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人

　　带来不当得利的，基金管理人保留要求返还不当得利的权利。

　　（4 ）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

　　理人计算结果为准。

　　（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

　　（六）暂停估值的情形

　　1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。

　　2 、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

　　3 、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资者的利益，

　　已决定延迟估值。

　　4 、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估

　　基金资产的。

　　5 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

　　（七）基金净值的确认

　　用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

　　负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。

　　基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公

　　布。

　　（八）特殊情形的处理

　　1 、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3 ）项、债券估值方法的第（7）项或

　　权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

　　2 、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，本基金管理

　　人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由

　　此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但本基金管

　　理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　十五、基金的收益与分配

　　（一）基金收益的构成

　　1 、买卖证券差价。

　　2 、基金投资所得红利、股息、债券利息。

　　3 、银行存款利息。

　　4 、已实现的其他合法收入。

　　5 、其他收益。

　　因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

　　（二）基金净收益

　　基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

　　（三）收益分配原则

　　1 、本基金的每份基金份额享有同等分配权。

　　2 、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1% 以上时，可进行收益分配。

　　3 、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配2 次，若自基金合同生

　　效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可

　　分配部分的90% 。

　　4 、本基金收益分配采取现金方式。

　　5 、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　（四）基金收益可分配数额的确定原则

　　1 、每个开放日日终，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。

　　基金累计报酬率为当日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去100%；标

　　的指数累计报酬率为当日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去100% 。

　　基金管理人将以此计算截至当日基金超过标的指数的收益：（基金累计报酬率－标的指数

　　累计报酬率）× 当日发售在外的基金份额总额× 基金上市前一日基金份额净值

　　期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

　　2 、计算截至当日本基金的可分配收益。

　　3 、基金收益可分配数额为上述计算的基金超过标的指数的收益、本基金可分配收益中的

　　较小值乘以收益分配比例。

　　4 、每基金份额的可分配收益为上述确定的基金收益可分配数额除以当日发售在外的基金中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　份额总额，采用截尾法保留至小数点后第3位。

　　（五）基金收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、

　　分配方式等内容。

　　（六）收益分配的时间和程序

　　1 、基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的

　　规定向中国证监会备案并公告。

　　2 、在收益分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向基

　　金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

　　十六、基金的费用与税收

　　（一）基金运作费用

　　1 、基金费用的种类

　　基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

　　（1）基金管理人的管理费。

　　（2）基金托管人的托管费。

　　（3）基金上市初费及年费。

　　（4）基金的证券交易费用。

　　（5）基金财产拨划支付的银行费用。

　　（6）基金收益分配中发生的费用。

　　（7）基金合同生效后的信息披露费用。

　　（8）基金份额持有人大会费用。

　　（9）基金合同生效后的会计师费和律师费。

　　（10）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法

　　规另有规定时从其规定。

　　2 、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　H ＝E× 0.5%÷ 当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

　　经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1% 年费率计提。计算方法如下：

　　H=E× 0.1%÷ 当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

　　经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（3）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

　　降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于

　　新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（4）本条第（一）款第1 项中第（3）至第（10 ）项费用由基金托管人根据其他有关法规

　　及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　3 、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

　　失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的

　　信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（二）基金销售费用

　　本基金场内申购赎回的对价、费用及价格和场外申购、赎回的费用及价格的介绍请详见

　　本招募说明书 “九、基金份额的申购与赎回 ”中的 “（六）场内申购赎回的对价、费用及价

　　格 ”与 “（七）场外申购、赎回的费用及价格 ”中的相关规定。

　　（三）税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　十七、基金的会计与审计

　　（一）基金的会计政策

　　1 、基金管理人为本基金的会计责任方。

　　2 、本基金的会计年度为公历每年的1 月1日至12 月31 日，如果基金首次募集的会计年度，

　　基金合同生效少于2 个月，可以并入下一个会计年度。

　　3 、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

　　4 、会计制度执行国家有关的会计制度。

　　5 、本基金独立建账、独立核算。

　　6 、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基

　　金会计报表。

　　7 、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

　　（二）基金的审计

　　1 、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金

　　年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师须与基金管理人、基

　　金托管人相互独立。

　　2 、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意，并

　　报中国证监会备案。

　　3 、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人（或

　　基金管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所须在备案后2 个工作

　　日内公告。

　　十八、基金的信息披露

　　基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关

　　规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会

　　指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露。公开披露的基金信

　　息包括：

　　（一）招募说明书

　　招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

　　基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制招募说明书，并在基金份额中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　发售的3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应

　　当在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要

　　登载在指定报刊上。

　　（二）基金合同、托管协议

　　基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应在基金份额发售的3 日前，将基金合同

　　摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各

　　自网站上。

　　（三）基金份额发售公告

　　基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事

　　宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

　　（四）基金合同生效公告

　　基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金

　　合同生效公告中将说明基金募集情况。

　　（五）基金开始申购、赎回公告

　　基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少1 个工作日在指定报刊及网站上公告。

　　（六）基金份额上市交易公告书

　　基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至

　　少3个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

　　（七）基金资产净值公告、基金份额净值公告、申购赎回清单公告与场外申购、赎回价

　　格公告

　　1 、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少

　　每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　2 、在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网

　　站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　3 、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

　　基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金

　　份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

　　4 、基金管理人将在每个开放日公告当日的申购赎回清单。

　　5 、基金管理人最迟于T+4 日公告T 日场外申购价格，最迟于T+3 日公告T 日场外赎回价格。

　　如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（八）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

　　1 、基金管理人应当在每年结束之日起90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正

　　文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关

　　业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。

　　2 、基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度

　　报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

　　3 、基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

　　季度报告登载在指定报刊和网站上。

　　4 、基金合同生效不足2个月的，可不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

　　5 、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

　　（九）临时公告

　　在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

　　响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日

　　分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：

　　1 、基金份额持有人大会的召开及决议。

　　2 、终止基金合同。

　　3 、转换基金运作方式。

　　4 、更换基金管理人、基金托管人。

　　5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。

　　6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更。

　　7 、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管

　　部门负责人发生变动。

　　8 、基金管理人的董事在一年内变更超过50% 。

　　9 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% 。

　　10、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。

　　12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，

　　基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。

　　13、重大关联交易事项。

　　14、基金收益分配事项。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。

　　16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% 。

　　17、基金改聘会计师事务所。

　　18 、基金变更、增加或减少销售代理机构。

　　19 、基金更换登记结算机构。

　　20 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。

　　21、基金暂停办理申购、赎回。

　　22、本基金暂停办理申购、赎回后重新开始办理申购、赎回。

　　23、基金变更标的指数。

　　24、基金暂停上市、恢复上市或终止上市。

　　25、基金份额折算与变更登记。

　　26、基金推出新业务或服务。

　　27、中国证监会规定的其他事项。

　　（十）澄清公告

　　在基金合同存续期内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额

　　价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进

　　行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会和深圳证券交易所。

　　（十一）信息披露文件的存放与查阅

　　基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合

　　同生效公告、基金份额上市交易公告书、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基

　　金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、

　　有关销售代理机构及其网点，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上

　　述文件的复制件或复印件。

　　投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种

　　指定媒体上公告。

　　十九、风险揭示

　　（一）投资于本基金的主要风险

　　本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、交易价格、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　收益率、总回报和/ 或实现投资目标的能力造成影响。

　　1 、市场风险

　　本基金基金份额净值将受到证券市场波动的影响，投资者可能因市场波动承担短期或长

　　期损失。

　　2 、资产类别风险

　　本基金主要投资于中小企业板股票，与市场上其他股票板块相比，中小企业板可能有时

　　投资回报相对较高，有时也可能相对较低。

　　3 、指数化投资风险

　　本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当中小企业板股票市场下跌时，基金

　　不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。

　　4 、跟踪偏离风险

　　以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：

　　（1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金

　　收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

　　（2 ）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指

　　数收益率，产生正的跟踪偏离度。

　　（3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在

　　指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩

　　大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

　　（4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、

　　摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离

　　度和跟踪误差扩大。

　　（5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

　　术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟

　　踪误差。

　　（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的

　　持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造

　　成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

　　5 、交易对手风险

　　与基金交易的对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算义务，对基金资产中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　价值造成不利影响。

　　6 、流动性风险

　　（1）对于场内投资者而言，本基金只接受组合证券赎回，而且最小申购、赎回单位设置

　　较高（目前为50 万份），一般投资者只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。

　　（2）基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能

　　因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

　　（3）基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为

　　折价）基金份额净值。但是，由于投资者可以按基金份额净值进行申购、赎回，基金一般不

　　会持续出现大幅折溢价情况。

　　（4）对于场外投资者而言，不能直接参与深圳证券交易所交易，而只能在场外赎回基金

　　份额，或办理跨系统转托管后在场内进行交易和赎回。本基金场外申购、赎回价格是基于组

　　合证券的实际买入成本或卖出价值计算的，与申请当日的基金份额净值或有不同，投资者须

　　承担其中的交易费用和冲击成本，也可能因建仓或变现期间的市场波动遭遇损失。投资者如

　　办理跨系统转托管业务，将发生一定的手续费用，并承担在业务处理期间市场波动的风险。

　　7 、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险

　　深圳证券交易所在开市后计算并发布基金份额参考净值（IOPV ），供投资者交易、申购、

　　赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，

　　投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

　　8 、申购、赎回风险

　　（1）本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替

　　代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而

　　无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

　　（2）本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，可能由于市场变化、部

　　分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在

　　变现风险。

　　（3）投资者在赎回时，本基金投资组合内可能不具备足额的符合要求的组合证券，而面

　　临赎回失败的风险。

　　（4）当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时，本基金可能暂停办理赎

　　回，投资者面临无法及时赎回的风险。

　　（5）基金管理人可能根据成份股流动性情况、市值规模变化等因素调整最小申购、赎回中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

　　新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

　　9 、标的指数变更的风险

　　尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

　　的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征

　　将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

　　10 、第三方机构服务的风险

　　本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

　　（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

　　由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

　　（2）登记结算机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式

　　发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易

　　所及其他代理机构。

　　（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投

　　资者利益受损。

　　11 、管理风险与操作风险

　　基金管理人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影

　　响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者

　　利益的风险。

　　相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

　　失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为

　　及交易错误等风险。

　　12 、技术风险

　　在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

　　错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、证券交易所、登记结算

　　机构及销售代理机构等。

　　13 、不可抗力

　　战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

　　管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影

　　响基金的各项业务按正常时限完成。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（二）声明

　　1 、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担

　　投资风险。

　　2 、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售，但是，本

　　基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理机

　　构并不能保证其收益或本金安全。

　　二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

　　（一）基金合同的变更

　　1 、变更基金合同应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人

　　大会决议同意。但出现下列情况之一时，变更基金合同可不经基金份额持有人大会决议，由

　　基金管理人和基金托管人同意变更后公告，并报中国证监会备案：

　　（1）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形。

　　（2）基金合同的变更并不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化的或对基金份额持

　　有人利益无实质性不利影响的。

　　（3）因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致基金

　　合同内容必须作出相应变动的。

　　2 、基金合同变更后应报中国证监会备案，并在备案后2个工作日内公告；基金合同的变

　　更内容自公告之日起生效。

　　（二）基金合同的终止

　　有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　1 、基金份额持有人大会决定终止的。

　　2 、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个

　　月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

　　3 、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个

　　月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。

　　4 、基金合并、撤销。

　　5 、中国证监会允许的其他情况。

　　（三）基金财产的清算中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、基金财产清算小组

　　（1）基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基

　　金清算。

　　（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册

　　会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以

　　依法进行必要的民事活动。

　　2 、基金财产清算程序

　　基金合同终止，发布基金清算公告。

　　（1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产，并根据基金财产的情况确定

　　清算期限。

　　（2）基金清算小组对基金财产进行清理和确认。

　　（3）基金清算小组参加与基金财产有关的民事诉讼。

　　（4）基金清算小组对基金财产进行估价和变现。

　　（5）聘请律师事务所出具法律意见书。

　　（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计。

　　（7）将基金清算结果报告中国证监会。

　　（8）公布基金财产清算公告。

　　（9）对基金剩余财产进行分配。

　　3 、清算费用

　　清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

　　金清算小组优先从基金财产中支付。

　　4 、基金财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用。

　　（2）交纳所欠税款。

　　（3）清偿基金债务。

　　（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　5 、基金财产清算的公告

　　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金清算小组中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金清算小组经中国证

　　监会备案后3个工作日内公告。

　　6 、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。

　　二十一、基金合同的内容摘要

　　以下内容摘自《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》：

　　“ 九、基金合同当事人及权利义务

　　（四）基金管理人的权利

　　1 、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产。

　　2 、获得基金管理人报酬。

　　3 、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利。

　　4 、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、

　　转托管等业务的规则。

　　5 、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有

　　关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报

　　中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。

　　6 、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请。

　　7 、选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为

　　进行必要的监督和检查。

　　8 、选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要

　　的监督和检查。

　　9 、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人。

　　10 、依法召集基金份额持有人大会。

　　11 、法律法规规定的其他权利。

　　（五）基金管理人的义务

　　1 、依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记

　　事宜。

　　2 、办理基金备案手续。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

　　4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理

　　和运作基金财产。

　　5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基

　　金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。

　　6 、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，

　　不得委托第三人运作基金财产。

　　7 、依法接受基金托管人的监督。

　　8 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。

　　9 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合

　　同等法律文件的规定。

　　10 、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。

　　11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

　　12 、编制中期和年度基金报告。

　　13 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。

　　14 、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同

　　及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。

　　15 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

　　16 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

　　人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。

　　17 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

　　18 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

　　19 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

　　20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔

　　偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。

　　21 、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托

　　管人追偿。

　　22 、建立并保存基金份额持有人名册。

　　23 、法律法规规定的其他义务。

　　（六）基金托管人的权利中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、获得基金托管费。

　　2 、监督基金管理人对本基金的投资运作。

　　3 、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产。

　　4 、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人。

　　5 、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关

　　法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中

　　国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。

　　6 、依法召集基金份额持有人大会。

　　7 、按规定取得基金份额持有人名册。

　　8 、法律法规规定的其他权利。

　　（七）基金托管人的义务

　　1 、安全保管基金财产。

　　2 、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托

　　管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。

　　3 、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

　　4 、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，

　　不得委托第三人托管基金财产。

　　5 、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。

　　6 、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

　　7 、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信

　　息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。

　　8 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面

　　的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，

　　还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。

　　9 、建立并保存基金份额持有人名册。

　　10 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

　　11 、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。

　　12 、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。

　　13 、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。

　　14 、按照规定监督基金管理人的投资运作。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　15 、按规定制作相关账册并与基金管理人核对。

　　16 、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价。

　　17 、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持

　　有人大会。

　　18 、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

　　除。

　　19 、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿。

　　20 、法律法规规定的其他义务。

　　（八）基金份额持有人的权利

　　1 、分享基金财产收益。

　　2 、参与分配清算后的剩余基金财产。

　　3 、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。

　　4 、按照规定要求召开基金份额持有人大会。

　　5 、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表

　　决权。

　　6 、查阅或者复制公开披露的基金信息资料。

　　7 、监督基金管理人的投资运作。

　　8 、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。

　　9 、法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　（九）基金份额持有人的义务

　　1 、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定。

　　2 、交纳基金认购、申购对价及规定的费用。

　　3 、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。

　　4 、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动。

　　5 、执行生效的基金份额持有人大会决议。

　　6 、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、销售代理机构及其

　　他基金份额持有人处获得的不当得利。

　　7 、法律法规和基金合同规定的其他义务。

　　（十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名称而有所中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　改变。

　　十、基金份额持有人大会

　　（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基

　　金份额拥有平等的投票权。

　　（二）召开事由

　　1. 当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10% 以

　　上（含10% ，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）

　　提议时，应当召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止基金合同。

　　（2）转换基金运作方式。

　　（3）变更基金类别。

　　（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略。

　　（5）变更基金份额持有人大会议事程序。

　　（6）更换基金管理人、基金托管人。

　　（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标

　　准的除外。

　　（8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外。

　　（9）本基金与其他基金的合并。

　　（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　　2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基

　　金份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用。

　　（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式。

　　（3）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务。

　　（4）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规

　　定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则。

　　（5）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改。

　　（6）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化。

　　（7）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

　　（8）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（三）召集人和召集方式

　　1 、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，开会

　　时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能

　　召集时，由基金托管人召集。

　　2 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

　　基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

　　管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金

　　托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　3 、代表基金份额10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应

　　当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

　　并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自

　　出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10% 以上的基金份

　　额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书

　　面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

　　人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　4 、代表基金份额10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，

　　而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10% 以上的基金份额持有人有权自行

　　召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30 日向中国证监会备案。

　　5 、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当

　　配合，不得阻碍、干扰。

　　（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　1 、基金份额持有人大会的召集人（以下简称 “ 召集人 ”）负责选择确定开会时间、地点、

　　方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30 天在指定媒体

　　公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点和出席方式。

　　（2）会议拟审议的主要事项。

　　（3）会议形式。

　　（4）议事程序。

　　（5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日。

　　（6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　送达时间和地点。

　　（7）表决方式。

　　（8）会务常设联系人姓名、电话。

　　（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。

　　（10）召集人需要通知的其他事项。

　　2 、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并

　　在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

　　系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。

　　3 、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的

　　计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表

　　决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金

　　托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。

　　（五）基金份额持有人出席会议的方式

　　1 、会议方式

　　（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

　　（2 ）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开

　　会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。

　　（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

　　（4）会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、基金管理人的更换或基

　　金托管人的更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

　　2 、召开基金份额持有人大会的条件

　　（1）现场开会方式

　　在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

　　① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效的凭证所对应的基金份额

　　占权益登记日基金总份额的50% 以上。

　　② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持

　　有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基

　　金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

　　未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至少应在25

　　个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（2）通讯开会方式

　　在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

　　① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公布相关提示性公告。

　　② 召集人在基金托管人或/ 和基金管理人（分别或共同地称为 “ 监督人 ” ）以及公证机关

　　的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见。

　　③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金

　　份额占权益登记日基金总份额的50% 以上。

　　④ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提

　　交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记

　　录相符。

　　如果开会条件达不到上述要求，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在

　　25 个工作日后），且确定有权参与表决的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法

　　规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为

　　弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　（六）议事内容与程序

　　1 、议事内容及提案权

　　（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集

　　人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　（2 ）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10% 以上的基

　　金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额

　　持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提

　　案应当在大会召开日前40 天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30天公告。

　　（3 ）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照以下原则

　　对提案进行审核：

　　① 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超

　　出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符

　　合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案

　　提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　　② 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可

　　以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序

　　进行审议。

　　（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10% 以上的基金份额持有人提交基金份额持

　　有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提

　　案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其

　　时间间隔不少于6个月。

　　（5 ）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修

　　改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并

　　保证至少与公告日期有30 日的间隔期。

　　2 、议事程序

　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，

　　确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见

　　证后形成大会决议。

　　基金份额持有人大会由基金管理人召集的，大会主持人为基金管理人授权出席会议的代

　　表；基金份额持有人大会由基金托管人召集的，大会主持人为基金托管人授权出席会议的代

　　表；基金份额持有人大会由基金份额持有人召集的，大会主持人为召集基金份额持有人大会

　　的基金份额持有人自行选举的代表。如果大会主持人未能按前述规定确定，则由出席大会的

　　基金份额持有人以所代表的基金份额50% 以上多数（不含50% ）选举产生一名基金份额持有人

　　作为该次基金份额持有人大会的主持人。

　　召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

　　身份证号码（或住所地址）、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）

　　等事项。

　　（2）通讯方式开会

　　在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前至少30 日公布提案，在所通知的表决截止

　　日期第2日统计全部有效表决，在公证机关及监督人的监督下形成决议。如监督人经通知但拒

　　绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

　　3 、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　（七）决议形成的条件、表决方式、程序中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

　　2 、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　（1）一般决议

　　一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50% 以上多数（不含

　　50% ）通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般

　　决议的方式通过。

　　（2）特别决议

　　特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为

　　有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大事

　　项必须以特别决议通过方为有效。

　　3 、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

　　4 、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　5 、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

　　表决。

　　（八）计票

　　1 、现场开会

　　（1 ）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的

　　主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持

　　有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召

　　集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代

　　理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任

　　监票人；但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基

　　金份额持有人代表担任监票人。

　　（2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结

　　果。

　　（3）如大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如大会主

　　持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果

　　有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布

　　重新清点结果。重新清点仅限一次。

　　2 、通讯方式开会中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出

　　的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒

　　绝到场监督，则大会召集人可自行授权3 名监督员进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

　　公证。

　　（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

　　1 、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报

　　中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具

　　无异议意见之日起生效。

　　2 、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

　　有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会

　　决议。

　　3 、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 个工作日内在至少一种指定媒体公告。

　　（十）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　　二十、基金的信息披露

　　（十一）信息披露文件的存放与查阅

　　基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合

　　同生效公告、基金份额上市交易公告书、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基

　　金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、

　　有关销售代理机构及其网点，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上

　　述文件的复制件或复印件。

　　投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种

　　指定媒体上公告。

　　二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

　　（二）本基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　1 、基金份额持有人大会决定终止的。

　　2 、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个

　　月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

　　3 、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个

　　月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　4 、基金合并、撤销。

　　5. 中国证监会允许的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　1 、基金财产清算小组

　　（1）基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基

　　金清算。

　　（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册

　　会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以

　　依法进行必要的民事活动。

　　2 、基金财产清算程序

　　基金合同终止后，发布基金清算公告。

　　（1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产，并根据基金财产的情况确定

　　清算期限。

　　（2）基金清算小组对基金财产进行清理和确认。

　　（3）基金清算小组参加与基金财产有关的民事诉讼。

　　（4）基金清算小组对基金财产进行估价和变现。

　　（5）聘请律师事务所出具法律意见书。

　　（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计。

　　（7）将基金清算结果报告中国证监会。

　　（8）公布基金财产清算公告。

　　（9）对基金剩余财产进行分配。

　　3 、清算费用

　　清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

　　金清算小组优先从基金财产中支付。

　　4 、基金财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用。

　　（2）交纳所欠税款。

　　（3）清偿基金债务。

　　（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　5 、基金财产清算的公告

　　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金清算小组

　　公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金清算小组经中国证

　　监会备案后3个工作日内公告。

　　6 、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。

　　二十三、争议的处理

　　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

　　应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

　　争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

　　规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

　　在争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

　　金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本基金合同受中国法律管辖。 ”

　　二十二、基金托管协议的内容摘要

　　以下内容摘自《中小企业板交易型开放式指数基金托管协议》：

　　“ 一、基金托管协议当事人

　　（一）基金管理人

　　名称：华夏基金管理有限公司

　　注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区

　　办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座12层

　　邮政编码：100033

　　法定代表人：杨明辉

　　成立日期：1998 年4 月9日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：2.38 亿元人民币中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　存续期间：100 年

　　经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中国证监会核准的

　　其他业务。

　　（二）基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　注册地址：北京市西城区金融大街25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　邮政编码：100033

　　法定代表人：王洪章

　　成立日期：2004 年9 月17 日

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

　　兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

　　从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

　　款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

　　业务。

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

　　对象进行监督。

　　本基金投资范围为：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投

　　资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　因特殊情况（如流动性不足等）导致基金无法获得足够数量的成份股票时，基金管理人

　　若进行替代而投资于除成份股、备选成份股、新股以外的其他股票时，应将投资对象名单提

　　前通知基金托管人并予以说明。

　　基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的

　　约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

　　1 、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90% 。本基金将在基金合

　　同生效之日起3 个月的时间内达到这一投资比例。

　　2 、为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、

　　期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的

　　目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。基

　　金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10% 。基金拟投资于新推出的金融

　　衍生产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并报告中国证监会备案后公告。

　　3 、基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

　　（1）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3% 。

　　（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10% 。

　　（3）本基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10% 。

　　（4）本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90% 。

　　（5）本基金在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40% 。

　　（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基

　　金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5% 。

　　（8）法律法规、基金合同以及中国证监会规定禁止的其他情形。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

　　人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1）- （5）项规定的投资比例的，基金管理人应

　　当在10 个交易日内进行调整。

　　4 、如果法律法规对本基金合同约定的禁止行为和投资限制进行变更的，基金管理人与基

　　金托管人商议并履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九

　　项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人是否存在基金投

　　资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管

　　理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的

　　公司名单。

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

　　间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

　　银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手

　　名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应

　　向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基

　　金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承担交易

　　对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行

　　监督。

　　（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

　　基金份额净值及申购、赎回价格的计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

　　益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

　　（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

　　规和基金合同的规定的，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知

　　后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进

　　行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

　　内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人应积极配

　　合和协助基金托管人的监督和核查。

　　（七）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理

　　人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

　　（八）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

　　基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

　　基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效

　　监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

　　安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

　　净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

　　作等行为。

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

　　执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

　　同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及

　　纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知

　　事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括

　　但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

　　复基金管理人并改正。

　　（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

　　基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

　　基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效

　　监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

　　五、基金财产的保管

　　（一）基金财产保管的原则

　　1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

　　2 、基金托管人应安全保管基金财产。

　　3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

　　4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

　　5 、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如

　　有特殊情况双方可另行协商解决。

　　6 、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

　　并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理

　　人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的

　　损失，基金托管人对此不承担任何责任。

　　7 、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

　　（二）基金募集期间及募集资金的验资

　　1 、基金募集期间募集的资金应当存入基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司及其

　　深圳分公司预先开立的认购专户；募集的股票由登记结算机构予以冻结，并在募集期结束后

　　划入在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预先开立的组合证券认购专户。

　　2 、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股票

　　市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属

　　于基金财产的全部资金和股票划入基金的银行账户和证券账户，同时在规定时间内，聘请具

　　有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

　　3 、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款

　　和冻结股票的解冻等事宜。

　　（三）基金资金账户的开立和管理

　　1 、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户，并根据基金管理人合

　　法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

　　2 、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

　　理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金

　　业务以外的活动。

　　3 、基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

　　4 、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资

　　产的支付。

　　（四）基金证券账户的开立和管理

　　1 、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

　　金托管人与基金联名的证券账户。

　　2 、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

　　理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进

　　行本基金业务以外的活动。

　　3 、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用

　　由基金管理人负责。

　　（五）债券托管专户的开设和管理

　　基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有

　　关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行

　　间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回

　　购主协议。

　　（六）其他账户的开立和管理

　　1 、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托

　　管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

　　2 、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

　　（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。

　　（八）与基金财产有关的重大合同的保管

　　基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的重

　　大合同由基金管理人保管，包括与深圳证券交易所签订的上市协议书、与登记结算机构签订

　　的《登记结算服务协议》等。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。

　　八、基金资产净值计算和会计核算

　　1 、基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

　　基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精确到0.001 元，

　　小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

　　每开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2 、复核程序

　　基金管理人每开放日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经

　　基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

　　金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

　　在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算

　　结果对外予以公布。

　　十二、基金份额持有人名册的保管

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　　基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管，则按相关

　　法规承担责任。

　　本基金份额持有人名册由基金管理人负责编制并保管。在编制半年报和年报前，基金管

　　理人应将有关资料送交基金托管人，并保证其真实性、准确性和完整性，由基金托管人按相

　　关规定负责保管。

　　十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

　　（一）托管协议的变更程序

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

　　基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

　　（二）基金托管协议终止的情形中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　1 、基金合同终止。

　　2 、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。

　　3 、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。

　　4 、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

　　十八、争议解决方式

　　因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

　　解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

　　照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事

　　人均有约束力。

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

　　尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本协议受中国法律管辖。 ”

　　二十三、对基金份额持有人的服务

　　对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构和代销机构提供。

　　基金管理人提供的主要服务内容如下：

　　（一）电子交易

　　持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行

　　借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦

　　发银行东方卡/ 活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国

　　邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者，开通支付宝基金专户等第三

　　方支付账户的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司

　　网站（www.ChinaAMC.com ）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接

　　受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、

　　资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公

　　司网站查询。

　　（二）电子邮件服务

　　投资者在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址并通过本公司网站订制电子邮

　　件服务，可自动获得相应服务。未预留相关资料的投资者可办理资料变更后获得此项服务。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（三）呼叫中心

　　1 、自动语音服务

　　提供每周7 天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基金份

　　额净值、基金账户余额等信息。

　　2 、人工电话服务

　　提供每周7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21 ：00 ，周六至周日

　　的人工电话服务时间为8 ：30~17 ：00 ，法定节假日除外。

　　客户服务电话：400-818-6666

　　客户服务传真：010-63136700

　　（四）在线服务

　　通过本公司网站，投资者可获得如下服务：

　　1 、在线客服

　　投资者可点击本公司网站 “在线客服 ” ，进行咨询。周一至周五的在线客服人工服务时间

　　为8：30~21 ：00，周六至周日的在线客服人工服务时间为8 ：30~17 ：00，法定节假日除外。

　　2 、资讯服务

　　投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管

　　理人最新动态、热点问题等。

　　公司网址：www.ChinaAMC.com

　　电子信箱：service@ChinaAMC.com

　　（五）客户投诉和建议处理

　　投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传

　　真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代

　　销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。

　　二十四、其他应披露事项

　　（一）2015 年1 月22 日发布中小企业板交易型开放式指数基金2014 年第4 季度报告。

　　（二）2015 年3 月5 日发布华夏基金管理有限公司公告。

　　（三）2015 年3月9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下按照指数构成比例投资的基金

　　修订基金合同条款的公告。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）

　　（四）2015 年3 月19 日发布华夏基金管理有限公司公告。

　　（五）2015 年3 月31 日发布中小企业板交易型开放式指数基金2014 年年度报告。

　　（六）2015 年4 月21 日发布中小企业板交易型开放式指数基金2015年第1 季度报告。

　　（七）2015 年5 月9 日发布华夏基金管理有限公司公告。

　　二十五、招募说明书存放及查阅方式

　　本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、发售代理机构和申购赎回代理机构

　　的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得

　　上述文件的复制件或复印件。

　　基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

　　二十六、备查文件

　　（一）备查文件目录

　　1 、中国证监会核准中小企业板交易型开放式指数基金募集的文件。

　　2 、《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》。

　　3 、《证券投资基金登记结算服务协议》。

　　4 、《中小企业板交易型开放式指数基金托管协议》。

　　5 、法律意见书。

　　6 、基金管理人业务资格批件、营业执照。

　　7 、基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　（二）存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人处。

　　（三）查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文

　　件的复制件或复印件。

　　华夏基金管理有限公司

　　二○一五年七月二十二日

中 小 板：更新招募说明书（2015年第1号）

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