证券B级：2015年第二季度报告

　　富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　二 0 一 五 年 第 2 季 度 报 告

　　2 0 1 5 年 0 6 月 3 0 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期： 2 0 1 5 年 0 7 月 2 1 日1

　　§ 1 重要 提示

　　富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记

　　载、 误导性陈述或重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。

　　基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2015 年 7

　　月 17 日复 核了本 报告中 的财务 指标、 净值表 现和投 资组合 报告等 内容， 保证复

　　核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国 基金管 理有限 公司承 诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资

　　产，但不保证基金一定盈利。

　　基金 的过往 业绩并 不代表 其未来 表现。 投资有 风险， 投资者 在作出 投资决 策

　　前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。2

　　§ 2 基金 产品 概况

　　基金简称 富国中证全指证券公司指数分级

　　场内简称 证券分级

　　基金主代码 161027

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 03 月 27 日

　　报 告 期 末 基 金 份 额

　　总额

　　10,848,522,71 1 .58

　　投资目标

　　本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 全 指 证 券 公 司

　　指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业

　　绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以

　　内，年跟踪误差控制在 4% 以内。

　　投资策略

　　本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 ， 依 托 富 国 量 化 投 资

　　平 台 ， 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型 ， 按 照 成

　　份 股 在 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建

　　股 票 投 资 组 合 ， 以 拟 合 、 跟 踪 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 的 收

　　益 表 现 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相

　　应 调 整 。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准

　　之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误

　　差控制在 4% 以内。

　　业绩比较基准

　　95% × 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 ＋ 5% × 银 行 人 民 币 活

　　期存款利率（税后）

　　风险收益特征

　　本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益

　　的特征。

　　基金管理人 富国基金管理有限公司

　　基金托管人 中国建设银行股份有限公司

　　下 属 分 级 基 金 的 基

　　金简称

　　证券 A 级 证券 B 级

　　富 国 中 证 全 指 证 券 公

　　司指数分级

　　下 属 分 级 基 金 场 内

　　简称

　　证券 A 级 证券 B 级 证券分级

　　下 属 分 级 基 金 的 交

　　易代码

　　150223 150224 161027

　　报 告 期 末 下 属 分 级

　　基金的份额总额

　　（单位：份）

　　4,915,737,805.00 4,915,737,805.00 1,017,047,101.58

　　下 属 分 级 基 金 的 风

　　险收益特征

　　富国证券 A 份额

　　具 有 低 预 期 风

　　险、预期收益相

　　对稳定的特征。

　　富国证券 B 份额

　　具 有 高 预 期 风

　　险、预期收益相

　　对较高的特征。

　　本基金为股票型基金，

　　具有较高预期风险、 较

　　高预期收益的特征。3

　　§ 3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现

　　3 . 1 主要 财务 指标

　　单 位 ： 人 民 币 元

　　主要财务指标

　　报告期（2015 年 04 月 01 日-2015

　　年 06 月 30 日）

　　1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 4 , 0 0 0 , 5 9 1 . 3 8

　　2 . 本 期 利 润 - 1 , 6 8 5 , 5 6 0 , 5 2 5 . 1 1

　　3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 3 1 1

　　4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 9 , 5 6 0 , 5 9 3 , 3 6 1 . 3 8

　　5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 8 1

　　注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用 （例如， 开放式

　　基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动

　　收益 ） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　　动收益。

　　3 . 2 基金 净值 表现

　　3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较

　　阶段

　　净值增长

　　率①

　　净值增长

　　率标准差

　　②

　　业绩比较

　　基准收益

　　率③

　　业绩比较基

　　准收益率标

　　准差④

　　①-③ ②- ④

　　过 去 三 个 月 - 1 2 . 0 8 % 3 . 1 5 % - 1 1 . 0 3 % 3 . 3 2 % - 1 . 0 5 % - 0 . 1 7 %

　　注：过去三个月指 2015 年 4 月 1 日－2015 年 6 月 30 日。

　　3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较

　　基准 收益 率变动 的比 较4

　　注： 1、截止日期为 2015 年 6 月 30 日。

　　2、本 基金 于 2015 年 3 月 27 日成 立， 自合同 生效 日起 至本报 告期 末不足 一年 。

　　本基金建仓期 6 个月， 即从 2015 年 3 月 27 日起至 2015 年 9 月 26 日， 截至本报

　　告期末，本基金尚处于建仓期。

　　3 .3 其他 指标

　　其他指标 报告期末（2015 年 06 月 30 日）

　　证 券 A 级 与 证 券 B 级 基 金 份 额 配 比 1 : 1

　　期 末 证 券 A 级 份 额 参 考 净 值 1 . 0 1 5

　　期 末 证 券 A 级 份 额 累 计 参 考 净 值 1 . 0 1 5

　　期 末 证 券 B 级 份 额 参 考 净 值 0 . 7 4 7

　　期 末 证 券 B 级 份 额 累 计 参 考 净 值 0 . 7 4 7

　　2 0 1 5 年 富 国 证 券 A 级 的 预 计 年 收 益 率 6 . 0 0 %

　　§4 管理 人报 告

　　4 . 1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介

　　姓名 职务

　　任本基金的基金经理

　　期限

　　证券从

　　业年限

　　说明

　　任职日期 离任日期

　　方 旻

　　本 基 金 基 金

　　经 理 兼 任 量

　　化 投 资 总 监

　　助 理 、 富 国

　　2 0 1 5 - 0 5 - 1 3 6 年

　　硕 士 ， 自 2 0 1 0 年 2 月 至 2 0 1 4

　　年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公

　　司 定 量 研 究 员 ； 2 0 1 4 年 4 月 至

　　2 0 1 4 年 1 1 月 任 富 国 中 证 红 利5

　　中 证 红 利 指

　　数 增 强 型 证

　　券 投 资 基

　　金 、 富 国 沪

　　深 3 0 0 增 强

　　证 券 投 资 基

　　金 、 富 国 中

　　证 5 0 0 指 数

　　增 强 型 证 券

　　投 资 基 金

　　( L O F ) 、 上 证

　　综 指 交 易 型

　　开 放 式 指 数

　　证 券 投 资 基

　　金 、 富 国 创

　　业 板 指 数 分

　　级 证 券 投 资

　　基 金 、 富 国

　　中 证 银 行 指

　　数 分 级 证 券

　　投 资 基 金 基

　　金 经 理

　　指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 富

　　国 沪 深 3 0 0 增 强 证 券 投 资 基

　　金 、 富 国 中 证 5 0 0 指 数 增 强 型

　　证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经 理

　　助 理 ， 2 0 1 4 年 1 1 月 起 任 富 国

　　中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投

　　资 基 金 、 富 国 沪 深 3 0 0 增 强 证

　　券 投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型

　　开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和

　　富 国 中 证 5 0 0 指 数 增 强 型 证 券

　　投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经 理 ，

　　2 0 1 5 年 5 月 起 任 富 国 创 业 板 指

　　数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中

　　证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证

　　券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行

　　指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基

　　金 经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 总 监 助

　　理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。

　　王 保 合

　　本 基 金 基 金

　　经 理 兼 任 量

　　化 投 资 总

　　监 、 富 国 上

　　证 综 指 交 易

　　型 开 放 式 指

　　数 证 券 投 资

　　基 金 联 接 基

　　金 、 上 证 综

　　指 交 易 型 开

　　放 式 指 数 证

　　券 投 资 基

　　金 、 富 国 创

　　业 板 指 数 分

　　级 证 券 投 资

　　基 金 、 富 国

　　中 证 军 工 指

　　数 分 级 证 券

　　投 资 基 金 、

　　富 国 中 证 移

　　动 互 联 网 指

　　数 分 级 证 券

　　2 0 1 5 - 0 5 - 1 3 9 年

　　博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限

　　公 司 研 究 员 、 富 国 沪 深 3 0 0 增

　　强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助

　　理 ； 2 0 1 1 年 3 月 起 任 上 证 综 指

　　交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资

　　基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开

　　放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接

　　基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 9 月 起

　　任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券

　　投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 4

　　月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分

　　级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，

　　2 0 1 5 年 4 月 起 任 富 国 中 证 移 动

　　互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基

　　金 、 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指

　　数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经

　　理 , 2 0 1 5 年 5 月 起 任 富 国 中 证

　　全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券

　　投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数

　　分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；

　　兼 任 量 化 投 资 总 监 。 具 有 基 金

　　从 业 资 格 。6

　　投 资 基 金 、

　　富 国 中 证 国

　　有 企 业 改 革

　　指 数 分 级 证

　　券 投 资 基

　　金 、 富 国 中

　　证 银 行 指 数

　　分 级 证 券 投

　　资 基 金 基 金

　　经 理

　　章 椹 元

　　本 基 金 前 任

　　基 金 经 理

　　2 0 1 5 - 0 3 - 2 7 2 0 1 5 - 0 5 - 1 3 7 年

　　硕 士 ， 自 2 0 0 8 年 7 月 至 2 0 1 1

　　年 5 月 在 建 信 基 金 管 理 有 限 责

　　任 公 司 任 研 究 员 助 理 、 初 级 研

　　究 员 、 研 究 员 ； 自 2 0 1 1 年 5

　　月 至 2 0 1 3 年 1 2 月 在 富 国 基 金

　　管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助

　　理 ， 自 2 0 1 3 年 1 2 月 至 2 0 1 5

　　年 5 月 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级

　　证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4

　　年 4 月 至 2 0 1 5 年 5 月 任 富 国

　　中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资

　　基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 9 月 至

　　2 0 1 5 年 5 月 任 富 国 中 证 移 动 互

　　联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 至

　　2 0 1 5 年 5 月 任 富 国 中 证 国 有 企

　　业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基

　　金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 3 月 至

　　2 0 1 5 年 5 月 任 富 国 中 证 全 指 证

　　券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基

　　金 、 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级

　　证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5

　　年 4 月 至 2 0 1 5 年 5 月 任 富 国

　　中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资

　　基 金 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。

　　4 . 2 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情况 说明

　　本报告期 ， 富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券

　　投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共

　　和国证券法》 、 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 以及

　　其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

　　以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的7

　　增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4 . 3 公平 交易 专项说 明

　　4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况

　　本基金管理人根据相关法规要求 ， 结合实际情况， 制定了内部的 《 公平交易

　　管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、

　　授权 、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节 ， 实行事前控制、 事中监控、 事后评

　　估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均

　　等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　　事前控制主要包括 ： 1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、

　　价格 公允 性判断 及证 券公平 分配等 相关 环节进 行控 制； 2、二 级市 场，通 过交 易

　　系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限

　　进行自动化控制。

　　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 、 市场冲击的控制， 银行

　　间市 场交 易价格 的公 允性评 估等。 1、将 主动 投资组 合的 同日反 向交易 列为 限制

　　行为 ， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系

　　统对 组合 间的交 易公 平性进 行自动 化处 理。 2、同 一基 金经理 管理 的不同 组合，

　　对同一投资标的采用相同投资策略的 ， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投

　　资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　　事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和

　　反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估 ， 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 （ 1 日 、 3 日 、 5 日 ） 的 季 度

　　公平 性交 易分析 评估 等。 1、通 过公 平性交 易的 事后分 析评估 系统 ，对涉 及公 平

　　性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品 ，

　　并重点分析同类组合 （ 股票型 、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金

　　经理管理不同组合间的交易行为 ， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求

　　相关 当事 人做出 合理 性解释 ，并按 法规 要求上 报辖 区监管 机构 。 2、季 度公 平性

　　交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字 ， 并经督察长、 总经理审阅签字

　　后，归档保存，以备后查。

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度 ， 未出现违反公

　　平交易制度的情况。8

　　4 . 3 . 2 异常 交易 行为 的 专项 说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面 ， 报

　　告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当

　　日成交量 5%的情况。

　　4 . 4 报告 期内 基金的 投资 策略和 运作分 析

　　自 2014 年四 季度 以来 ，央 行连续 降息 带来 的流 动性宽 松， 叠加 金融 改革、

　　经济转型降低风险溢价等因素促使居民的大量资产配置行为发生改变 ， 股市替代

　　房 地 产 ， 成 为 居 民 资 产 配 置 的 首 选 。 4 、 5 月 份 ， 在 股 市 财 富 效 应 的 驱 动 下 ， 股

　　市新 增开 户数大 幅增 加， 资金加 速流 入 A 股市 场， 上证综 指最 高达 到 5178 点，

　　创业 板指 数持续 创出 新高 ，最高 达到 4037 点。 进入 6 月中 旬以 后，随 着市 场去

　　杠杆 ， 部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌， 从而引发“下跌—杠杆平仓—下

　　跌” 的负向循环 ， 上证综指自高点快速回落超过 15%， 创业板指数自高点快速回

　　落 近 30% 。 回 顾 2015 年 二 季 度 ， 在 场 内 券 商 融 资 及 场 外 配 资 等 杠 杆 资 金 的 作 用

　　下， A 股市场出现了大幅波动， 特别是 6 月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。

　　总体来看，中证全指证券公司指数二季度整体下跌 11.74%。

　　在投资管理上 ， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化

　　和人工管理相结合的方法， 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本基

　　金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本 ，

　　我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。

　　4 . 5 报告 期内 基金的 业绩 表现

　　本报告期 ， 本基金份额净值增长率为-12.08%， 同期业绩比较基准收益率为

　　-11.03%。

　　4 . 6 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明

　　本报告期无需要说明的相关情形。9

　　§ 5 投资 组合 报告

　　5 . 1 报告 期末 基金资 产组 合情况

　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）

　　1 权 益 投 资 8 , 0 1 1 , 7 8 5 , 8 8 2 . 9 5 8 3 . 4 5

　　其 中 ： 股 票 8 , 0 1 1 , 7 8 5 , 8 8 2 . 9 5 8 3 . 4 5

　　2 固 定 收 益 投 资 － －

　　其 中 ： 债 券 － －

　　资 产 支 持 证 券 － －

　　3 贵 金 属 投 资 － －

　　4 金 融 衍 生 品 投 资 － －

　　5 买 入 返 售 金 融 资 产 － －

　　其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金

　　融 资 产

　　－ －

　　6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 1 9 0 , 6 4 8 , 5 5 8 . 4 6 1 2 . 4 0

　　7 其 他 资 产 3 9 8 , 7 8 2 , 2 8 6 . 0 0 4 . 1 5

　　8 合 计 9 , 6 0 1 , 2 1 6 , 7 2 7 . 4 1 1 0 0 . 0 0

　　5 . 2 报告 期末 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合

　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）

　　A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 － －

　　B 采 矿 业 － －

　　C 制 造 业 － －

　　D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 － －

　　E 建 筑 业 － －

　　F 批 发 和 零 售 业 － －

　　G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 － －

　　H 住 宿 和 餐 饮 业 － －

　　I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 － －

　　J 金 融 业 2 4 0 , 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0

　　K 房 地 产 业 － －

　　L 租 赁 和 商 务 服 务 业 － －

　　M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 － －

　　N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 － －

　　O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 － －

　　P 教 育 － －

　　Q 卫 生 和 社 会 工 作 － －

　　R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 － －

　　S 综 合 － －

　　合 计 2 4 0 , 3 8 0 . 0 0 0 . 0 01 0

　　5 . 3 报告 期末 指数投 资 按行 业分 类的股 票投 资组合

　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）

　　A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 － －

　　B 采 矿 业 － －

　　C 制 造 业 － －

　　D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 － －

　　E 建 筑 业 － －

　　F 批 发 和 零 售 业 － －

　　G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 － －

　　H 住 宿 和 餐 饮 业 － －

　　I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 － －

　　J 金 融 业 8 , 0 1 1 , 5 4 5 , 5 0 2 . 9 5 8 3 . 8 0

　　K 房 地 产 业 － －

　　L 租 赁 和 商 务 服 务 业 － －

　　M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 － －

　　N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 － －

　　O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 － －

　　P 教 育 － －

　　Q 卫 生 和 社 会 工 作 － －

　　R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 － －

　　S 综 合 － －

　　合 计 8 , 0 1 1 , 5 4 5 , 5 0 2 . 9 5 8 3 . 8 0

　　5 . 4 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细

　　5 . 4 . 1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股

　　票投 资明 细

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）

　　1 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 8 , 8 3 6 , 6 6 6 1 , 5 8 3 , 2 9 4 , 6 8 2 . 0 6 1 6 . 5 6

　　2 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 8 , 0 0 4 , 2 2 7 6 4 7 , 7 3 7 , 7 7 0 . 5 1 6 . 7 8

　　3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 2 5 , 5 4 4 , 3 6 0 5 7 8 , 5 7 9 , 7 5 4 . 0 0 6 . 0 5

　　4 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 1 9 , 9 8 9 , 0 6 4 5 2 8 , 9 1 0 , 6 3 3 . 4 4 5 . 5 3

　　5 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 3 5 , 7 2 1 , 5 3 0 4 8 9 , 0 2 7 , 7 4 5 . 7 0 5 . 1 2

　　6 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 3 5 , 4 4 7 , 4 4 2 4 2 1 , 4 7 0 , 0 8 5 . 3 8 4 . 4 1

　　7 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 2 8 , 6 5 3 , 2 6 9 3 9 9 , 7 1 3 , 1 0 2 . 5 5 4 . 1 8

　　8 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 6 , 2 6 4 , 0 6 1 3 9 6 , 8 4 3 , 0 8 8 . 4 0 4 . 1 5

　　9 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 1 0 , 1 1 9 , 7 3 9 3 8 4 , 3 4 7 , 6 8 7 . 2 2 4 . 0 2

　　1 0 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 1 1 , 6 4 4 , 2 6 9 3 1 3 , 8 1 3 , 0 4 9 . 5 5 3 . 2 81 1

　　5 . 4 . 2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股

　　票投 资明 细

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（ %）

　　1 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 7 , 0 0 0 2 4 0 , 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0

　　5 . 5 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5 . 6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5 . 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券

　　投资 明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明

　　细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5 . 9 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明

　　5 . 1 0 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细

　　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5 . 1 0 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则 ， 主要选择流动性好、 交易活跃

　　的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整

　　的交易成本。

　　5 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明

　　5 . 1 1 . 1 本期 国债 期货投 资政 策

　　本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。1 2

　　5 . 1 1 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细

　　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5 . 1 1 . 3 本期 国债 期货投 资评 价

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5 . 1 2 投资 组合 报告附 注

　　5 . 1 2 . 1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案

　　调查 ，或 在报告 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。

　　本报 告编 制日 前一 年内， 中国 证监 会通 报 2014 年第 四季 度证 券公 司融资 类

　　业务现场检查情况， 广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融

　　资融券合约展期问题， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采取责令限期改正的

　　行政 监管 措施。 广发 证券为 本基金 跟踪 标的指 数的 成份股 。 基金 管理 人将密 切

　　跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本报 告编 制日 前一 年内， 中国 证监 会通 报 2014 年第 四季 度证 券公 司融资 类

　　业务现场检查情况，招商证券被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施 。

　　招商 证券 为本基 金跟 踪标的 指数的 成份 股。 基金 管 理人 将密 切跟踪 相关 进展，

　　遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本报 告编 制日 前一 年内， 中国 证监 会通 报 2014 年第 四季 度证 券公 司融资 类

　　业务现场检查情况， 中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题， 受过处理

　　仍未改正， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用

　　账户 3 个月的行政监管措施 。 中信证券为本基金跟踪标的指数的成份股。 基金管

　　理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本报告编制日前一年内 ， 方正证券因其广州兴盛路证券营业部在开展经纪业

　　务营销业务过程中存在违规事项，违反了《证券公司代销金融产品管理规定》 、

　　《证券经纪人管理暂行规定》 及 《关于加强证券经纪业务管理的规定》 的相关规

　　定， 中国证监会广东监管局于 2014 年 12 月 4 日对方正证券采取了 《关于对方正

　　证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 兴 盛 路 证 券 营 业 部 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 》1 3

　　（[2014]36 号） 。 此外 ， 方正证券还于 2015 年 1 月 30 日公告其于 2015 年 1 月

　　29 日 收 到 中 国 证 监 会 湖 南 监 管 局 《 关 于 对 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正

　　等监管措施的决定》 （[2015]3 号） 。 方正证券因未及时履行对股东大会相关信

　　息报告和披露义务， 违反了 《证券公司监督管理条例》 及 《上市公司股东大会规

　　则》的相关规定。湖南证监局决定对方正证券采取责令改正的监管措施。

　　方正证券为本基金跟踪标的指数的成份股。

　　基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本报告编制日前一年内 ， 华泰证券因其合肥长江东大街证券营业部在开展融

　　资融券业务过程中存在违规事项 ， 违反了 《证券公司监督管理条例》 及 《证券公

　　司融资融券业务管理办法》 的相关规定， 中国证监会安徽证监局对华泰证券该营

　　业部采取了出局警示函的监督管理措施。

　　华泰证券为本基金跟踪标的指数的成份股。

　　基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 ， 长 江 证 券 因 其 在 开 展 研 究 报 告 业 务 中 存 在 违 规 事

　　项， 违反了 《发布证券研究报告暂行规定》 的相关规定， 中国证监会湖北证监局

　　对长江证券采取了出局警示函的监督管理措施。

　　长江证券为本基金跟踪标的指数的成份股。

　　基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　　本基金持有的其余四名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 ， 或

　　在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5 . 1 2 . 2 申明 基金 投资的 前十 名股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　5 . 1 2 . 3 其他 资产 构成

　　序号 名称 金额（元）

　　1 存 出 保 证 金 1 , 4 8 2 , 2 1 4 . 7 1

　　2 应 收 证 券 清 算 款 －

　　3 应 收 股 利 －

　　4 应 收 利 息 1 7 7 , 2 2 4 . 3 7

　　5 应 收 申 购 款 3 9 7 , 0 7 0 , 9 6 6 . 8 2

　　6 其 他 应 收 款 －1 4

　　7 待 摊 费 用 5 1 , 8 8 0 . 1 0

　　8 其 他 －

　　9 合 计 3 9 8 , 7 8 2 , 2 8 6 . 0 0

　　5 . 1 2 . 4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5 . 1 2 . 5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明

　　5 .12 .5 .1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

　　5 .12 .5 .2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明

　　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。

　　5 . 1 2 . 6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分 。

　　因四舍五入原因 ， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

　　在尾差。

　　§ 6 开放 式基 金份额 变动

　　单位：份

　　项 目 证 券 A 级 证 券 B 级

　　富 国 中 证 全 指 证 券 公

　　司 指 数 分 级

　　报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 － － 8 6 1 , 1 9 5 , 7 4 5 . 8 3

　　报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 － － 1 0 , 7 2 6 , 0 1 8 , 1 7 6 . 2 8

　　减 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 － － 7 3 8 , 6 9 1 , 2 1 0 . 5 3

　　报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额

　　（ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ）

　　4 , 9 1 5 , 7 3 7 , 8 0 5 . 0 0 4 , 9 1 5 , 7 3 7 , 8 0 5 . 0 0 - 9 , 8 3 1 , 4 7 5 , 6 1 0 . 0 0

　　报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 9 1 5 , 7 3 7 , 8 0 5 . 0 0 4 , 9 1 5 , 7 3 7 , 8 0 5 . 0 0 1 , 0 1 7 , 0 4 7 , 1 0 1 . 5 8

　　注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。1 5

　　§ 7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况

　　7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况

　　单位：份

　　报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 －

　　报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 －

　　报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 －

　　报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 －

　　报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ） －

　　7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细

　　注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

　　§8 备查 文件 目录

　　8 . 1 备查 文件 目录

　　1、中 国证 监会批 准设 立富 国中证 全指 证券公 司指 数分 级证券 投资 基金的 文

　　件

　　2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同

　　3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议

　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

　　5、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　8 . 2 存放 地点

　　上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

　　8 . 3 查阅 方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 。

　　咨询电话： 95105686、4008880688 （全国统一，免长途话费）

　　公司网址： http://www.fullgoal.com.cn

　　富国基金管理有限公司

　　2015 年 07 月 21 日