东吴转债：可能发生不定期份额折算的提示公告

　　东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生

　　 不定期份额折算的提示公告

　　根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基

　　金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债 B 份额的基金份额净值达

　　到 0.450 元，本基金将进行不定期份额折算。

　　由于近期可转债市场波动较大，截至 2015 年 6 月 26 日，转债 B 级份额的

　　基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关

　　注可转债 B 份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于转债 A 级份额、转债 B 级份额折算前可能存在折溢价交易情形，

　　不定期份额折算后，转债 A 级份额、转债 B 级份额的折溢价率可能发生较大变

　　化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、本基金转债 B 级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算

　　后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，转债 B 级

　　份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

　　三、由于触发折算阈值当日，转债 B 级份额的净值可能已低于阈值，而折

　　算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日转债 B 级份额的净值可能

　　与折算阈值 0.450 元有一定差异。

　　四、本基金转债 A 级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定

　　期份额折算后转债 A 级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的

　　低风险收益特征转债 A 级份额变为同时持有低风险收益特征转债 A 级份额与

　　较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此转债 A 级份额持有人预期收益实

　　现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债 A 级份额、转债 B 级份额、

　　东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），

　　舍去部分计入基金财产，持有极小数量转债 A 级份额、转债 B 级份额和场内东

　　吴转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制

　　归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易

　　所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债 A 级份额与转债

　　B 级份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理

　　人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴

　　中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

　　或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。

　　二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

　　不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投

　　资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致

　　的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

　　的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　 东吴基金管理有限公司

　　 二〇一五年六月二十七日