招募说明书
银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年第 1 号）
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
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招募说明书
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2013年5月23日证监
许可【2013】689号文核准发售。
本基金基金合同生效日期为2013年11月5日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金发售的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替
代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期
越高，投资者承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、
操作和技术风险、本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、
杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的
特有风险等）风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日银华
800份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额（包括中证800A份额、中证800B份
额和银华800份额）的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华800份额。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的
风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
投资者的风险承受能力相适应。
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招募说明书
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金
代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2015年5月5日，有关净值表现截止日为2015
年3月31日，所披露的投资组合为2015年第1季度的数据（财务数据未经审计）。
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一、基金管理人概况及主要人员情况
（一）基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）
设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公
司（出资比例49％）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29％）、东北证券股份有限公司（出资
比例21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例1％）。公司的主要业务是基金发售、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控
制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中
的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进
行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、
市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固
定收益部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政
财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 20 个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司
设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型股票投资决策、固定收益
投资决策、特定资产投资决策、量化和境外投资决策”四个专门委员会。公司投资决策委员会负责确
定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
（二）主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行
部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星
化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；
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西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监
会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协
会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独
立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、银华财富资本管理（北京）有限公司董事、银华
国际资本管理有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会执行
主任、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责
任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有
限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事，
中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。
杨树财先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会创新发
展战略委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长
春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林
省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；
广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、
副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记；东方基金管理有限责任公司董事长。现任
东北证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记；东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有
限公司副董事长。
周晓冬先生：董事，金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上
海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北
京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生，董事、总经理，经济学博士。曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司
基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理
助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管
理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生：经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，
副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长；中国社科院世界社会保障中心主任；中国
社科院研究生院教授，博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武
汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程
技术大学客座教授。
王恬先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董
事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租
赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生，独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员
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会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人，浩天信和律
师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。
刘星先生：管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴
享受者、中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员
会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与
经济数学研究会常务理事。
周兰女士，监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务
科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现
任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生，监事，硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处秘书、重
庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长。现
任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。
杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部收款主管、
收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。
龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管
理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司运
营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
封树标先生，副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、
平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经
理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有
限公司副总经理，同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析
部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总
经理助理职务，自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，自2010年6月21
日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2010年8月5日至2012
年3月27日期间兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2010年12月6日至2012年11月7日期
间兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2013年11月5日起兼任本基金基金经理。
现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、
银华财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事兼总经理。
凌宇翔先生，督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管
理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长、银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金的基金经理
周毅先生，详见主要人员情况。
张凯先生，硕士学位，毕业于清华大学。2009 年 7 月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略
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研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。自 2012 年 11 月 14 日
起任银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金经理，自 2013 年 11 月 5 日起兼任本基金基金经
理。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明
王立新先生：详见主要人员情况。
封树标先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000
年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值
证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华
中小盘精选股票型证券投资基金和银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、
公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。
姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研
究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾
担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收
益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华增强收益债券型证券
投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。
王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基
金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金
管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）
有限公司总经理。
郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事证券自营
业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部，
曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司，现
任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、
债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理
职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华领
先策略股票型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、
基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级
职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对
多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托
计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务
体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增
值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2014 年 12 月 31 日，中国银行已托管 307 只证券投资基金，其中境内基金 282 只，QDII 基
金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多
元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
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三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
（2）银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
（3）银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558, 4006783333
2.代销机构
（1）场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
2) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
3) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
4) 中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 董文标
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
5) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号
法定代表人 孙建一
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客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
6) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 胡平西 联系人 施传荣
021-962999、
客服电话 网址 www.srcb.com
4006962999
7) 杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
0571-96523 、
客服电话 网址 www.hzbank.com.cn
400-8888-508
8) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
9) 大同证券有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
10) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 杨树财 联系人 安岩岩
400-600-0686 ；
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733
11) 国都证券有限责任公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
12) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
13) 宏源证券股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
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法定代表人 冯戎 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
14) 华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
0931-96668、
客服电话 网址 www.hlzqgs.com
4006898888
15) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 祝献忠 联系人 黄恒
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
16) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
17) 联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 徐刚 联系人 郭晴
客服电话 95564 网址 www.lxzq.com.cn
18) 齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
19) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
20) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
400-666-1618；
客服电话 网址 www.i618.com.cn
95573
21) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
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法定代表人 林义相 联系人 尹伶
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
22) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
23) 新时代证券有限责任公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
24) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
25) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 赵大建 联系人 李微
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com
26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 宋明
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
27) 中天证券有限责任公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人 马功勋 联系人 袁劲松
客服电话 400-6180-315 网址 www.stockren.com
28) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
29) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人 王东明 联系人 腾艳
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客服电话 95558 网址 www.citics.com
30) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
31) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn
32) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
0371-967218 ；
客服电话 网址 www.ccnew.com
400-813-9666
33) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 钱华 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com
34) 安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
35) 财富证券有限责任公司
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭磊
网址 www.cfzq.com
36) 长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人 黄耀华
0755-33680000；
客服电话 网址 www.cgws.com
400-6666-888
37) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 奚博宇
10
招募说明书
客服电话 95579；400-8888-999 网址 www.95579.com
38) 德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
39) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
40) 东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
41) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
客服电话 95531；400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn
42) 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
43) 方正证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
44) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
95525；10108998；
客服电话 网址 www.ebscn.com
400-888-8788
45) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
95575或致电各地营
客服电话 网址 http://www.gf.com.cn
业网点
11
招募说明书
46) 广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
47) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
48) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
49) 国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
50) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
51) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
52) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
53) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 联系人 甘霖
96518(安徽)；
客服电话 网址 www.hazq.com
400-809-6518(全国)
54) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
12
招募说明书
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
55) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
96326（福建省外请先
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
拨0591）
56) 华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
57) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
021-32109999；
客服电话 网址 www.cfsc.com.cn
029-68918888
58) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
59) 平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
60) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
61) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 龚德雄 联系人 张瑾
400-891-8918；
客服电话 网址 http://www.962518.com
021-962518
62) 申银宏源证券有限公司
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招募说明书
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 李梅
www.swhysc.com
客服电话 95523；400-889-5523 网址
63) 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人 李长伟 联系人 唐昌田
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com
64) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊 联系人 刘鑫
028-86711410；
客服电话 网址 www.tfzq.com
027-87618882
65) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
法定代表人 张建军 联系人 王鑫
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
66) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 曹亦思
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
67) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
68) 湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
69) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
70) 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
14
招募说明书
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电话 400-8888-111；95565 网址 www.newone.com.cn
71) 浙商证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人 吴承根
客服电话 0571-967777 网址 www.stocke.com.cn
72) 中国中投证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008、
95532
73) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
74) 中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
75) 中银国际证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人 许刚 联系人 王炜哲
客服电话 400-620-8888 网址 www.bocichina.com
75）上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
76）北京钱景财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室
联系人 魏争
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
77）嘉实财富管理有限公司
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招募说明书
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
78）北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
79）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903
联系人 吴杰
客服电话 0571-88920897 网址 www.ijijin.cn
80）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
联系人 童彩平
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
81）杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
联系人 徐昳绯
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
82）上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
（以上排名不分先后）
（2）场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要
求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号
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招募说明书
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988，010-59378888 传真 010-66210938
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办
办公地址
公楼）16层
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280；010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四、基金的名称
本基金名称：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的投资者承担。基金认购费用不列入基金财产，认购
费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发售期间发生的各项费用。发售期间发生的信息披露
费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。投资者多次认购时，需按单笔认购金额对
应的费率分别计算认购费用。
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招募说明书
本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上，通过量
化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目
标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发
行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800
等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金以中证 800 等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数的基础上，结合量化投资技术与
基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差
的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基
金跟踪中证 800 等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法
获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
本基金指数增强策略包括量化投资技术和基本面分析两方面。在量化投资技术方面，本基金采用
量化多因子模型，筛选出能获取超额收益的股票，并将其纳入投资组合。在基本面分析方面，本基金
对行业和个股进行定性、定量的分析，遴选出估值合理且具有持续成长性的股票，将其纳入投资组合。
本基金可以将中证 800 等权重指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投
资组合。
1、资产配置策略
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招募说明书
本基金在股票市场进行指数化被动投资的基础上，根据宏观经济趋势、大类资产估值水平、资本
市场供求关系、宏观经济政策、市场情绪等因素，对股票、债券、现金等各类资产进行动态适度的配
置。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例
为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800 等权重指数成份股和备
选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、基于量化投资技术的增强策略
本基金量化投资技术包括量化多因子模型、风险估测模型以及投资组合优化模型三大系统。
（1）量化多因子选股模型
本基金利用公司自主研发的量化多因子模型，通过对各种定量因子的分析，筛选出具有投资价值
并能获取超额收益的股票。量化多因子模型的因子主要包括估值因子、成长因子、盈利趋势、分析师
情绪、市场因素等五大类对 A 股股价波动具有较强解释度的指标。基金经理将根据市场环境的变化对
上述五大类因子的权重进行调整，力求更加准确地判断股票的潜在投资价值。
（2）风险估测模型
指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟
踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将投资组合风险有效控制在预算范围内。
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪
误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
（3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主，
并包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。
3、基于基本面分析的增强策略
（1）成份股权重优化增强
本基金将深入分析成份股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况，
结合个股流动性、投资比例限制，在对跟踪误差严格控制的基础上，适度超配基本面优良、低估值高
成长及预期纳入指数的股票，并低配基本面较差、高估值低成长及预期剔出指数的股票。
（2）非成份股精选增强
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招募说明书
本基金将依托于本公司投研团队的研究成果，自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票
库，力争在最佳时机选择增强股票库中基本面优良、估值合理、高成长性的股票进行适度优化配置，
以获取超额收益。此外，本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股在内的其他盈利机会。
4、组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证 800 等权重指数成份股组成及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票
增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行实时调整。
（1）定期调整
根据中证 800 等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。中证指
数公司原则上每半年审核一次中证 800 等权重指数成份股。本基金将按照中证 800 等权重指数对成份
股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。
（2）不定期调整
A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的
权重变化及时调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证 800 等权重指
数；
C．根据法律、法规的规定，成份股在中证 800 等权重指数中的权重因其它原因发生相应变化的，
本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。
5、债券投资策略
在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层
次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资
产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品
种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模
式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
6、股指期货投资策略
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理
投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标
20
招募说明书
的指数的目的。
十、业绩比较基准
95%×中证 800 等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。此外，如果今后法律法规发
生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用
于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告，而不需召开基金份额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金与混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，中证 800A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；中证
800B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
十二、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据
进行了复核。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 135,449,976.43 88.85
其中：股票 135,449,976.43 88.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 13,656,934.83 8.96
7 其他资产 3,337,170.94 2.19
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招募说明书
8 合计 152,444,082.20 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,075,257.55 0.74
B 采矿业 5,278,437.36 3.64
C 制造业 51,545,550.58 35.57
电力、热力、燃气及水生产和
D 3,803,365.55 2.62
供应业
E 建筑业 4,394,931.02 3.03
F 批发和零售业 6,785,417.27 4.68
G 交通运输、仓储和邮政业 2,282,417.39 1.58
H 住宿和餐饮业 72,245.12 0.05
信息传输、软件和信息技术服
I 6,572,888.42 4.54
务业
J 金融业 15,173,077.40 10.47
K 房地产业 6,262,305.19 4.32
L 租赁和商务服务业 1,959,538.33 1.35
M 科学研究和技术服务业 100,233.54 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 555,650.10 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 89,087.25 0.06
R 文化、体育和娱乐业 7,615,919.11 5.26
S 综合 516,896.27 0.36
合计 114,083,217.45 78.73
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 322,119.60 0.22
B 采掘业 - -
C 制造业 13,055,311.88 9.01
电力、热力、燃气及水生
D 1,025,415.31 0.71
产和供应业
E 建筑业 463,623.75 0.32
F 批发和零售业 2,802,235.97 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 1,676,136.56 1.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 591,657.65 0.41
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招募说明书
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 1,181,448.14 0.82
L 租赁和商务服务业 65,113.40 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
183,696.72 0.13
理业
O 居民服务、修理和其他服
- -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,366,758.98 14.75
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
1 000001 平安银行 84,152 1,325,394.00 0.91
2 601166 兴业银行 68,621 1,259,881.56 0.87
3 601328 交通银行 178,248 1,139,004.72 0.79
4 000776 广发证券 35,100 979,290.00 0.68
5 601098 中南传媒 43,404 972,249.60 0.67
6 601318 中国平安 12,228 956,718.72 0.66
7 600551 时代出版 44,910 956,133.90 0.66
8 600637 百视通 13,876 691,996.12 0.48
9 601998 中信银行 93,357 687,107.52 0.47
10 002142 宁波银行 38,490 687,046.50 0.47
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
1 600386 北巴传媒 43,690 644,427.50 0.44
2 002445 中南重工 19,665 600,765.75 0.41
3 601137 博威合金 21,486 476,129.76 0.33
4 000751 锌业股份 63,967 472,716.13 0.33
5 601789 宁波建工 41,211 463,623.75 0.32
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招募说明书
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,420.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,464.35
5 应收申购款 3,296,286.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,337,170.94
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招募说明书
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）
1 600637 百视通 691,996.12 0.48 重大资产重组
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）
1 002445 中南重工 600,765.75 0.41 重大事项
11.5.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
净值增长 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 益率③ 益率标准差④
自基金合同生效日
（2013.11.5）至 -0.30% 0.89% 1.30% 1.19% -1.60% -0.30%
2013.12.31
2014 年 39.65% 1.07% 39.53% 1.12% 0.12% -0.05%
2015.1.1 至 26.36% 1.24% 30.47% 1.34% -4.11% -0.10%
2015.3.31
75.80% 1.09% 84.40% 1.17% -8.60% -0.08%
自基金合同生效日
(（2013.11.5)起至
2015.3.31
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招募说明书
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、标的指数使用费；
9、基金上市初费和上市月费
10、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
自基金合同生效之日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
自基金合同生效之日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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招募说明书
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
3.基金合同生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指
数使用许可协议变更费率的，本项指数许可使用费将相应调整。
标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的
收取标准为本基金的资产净值的 0.02%/年，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元
（即不足 5 万元部分按照 5 万元收取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率与收取下限
的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数（365 天或 366 天）≈550 元/天
H＝Max（E×0.02%/当年天数，550）
H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个
工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。
上述“一、基金费用的种类中除第 1、2、8 项外费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金
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招募说明书
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书更新内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料。
5、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效至2015年3月31日的基金投资业绩。
7、在“二十六、其他应披露事项”部分，更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金
的重要公告。
8、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2015 年 6 月 19 日
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