前海开源中航军工指数分级证券投资基金之中航军A与中航军B基金份额上市交易公告书
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年4月20日
公告日期:2015年4月15日
一、重要声明与提示
《前海开源中航军工指数分级证券投资基金之中航军A与中航军B基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金之中航军A与中航军B基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2015年3月13日刊登于在《中国证券报》及前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com.)的《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:前海开源中航军工指数分级证券投资基金
基金简称:前海开源中航军工 场内简称:中航军工 基金代码:164402
基金简称:前海开源中航军A 场内简称:中航军A 交易代码:150221
基金简称:前海开源中航军B 场内简称:中航军B 交易代码:150222
2、基金类型:股票型
3、基金运作方式:契约型开放式
4、本基金的基金份额包括前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额(简称“前海开源中航军工”,场内简称“中航军工”)、前海开源中航军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(场内简称“中航军A”)与前海开源中航军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额(场内简称“中航军B”)。其中,中航军A份额和中航军B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
5、本基金的存续期限:不定期。
6、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中航军工份额 场内认购的全部份额将按照1:1的比例确认为中航军A份额与中航军B份额。本基金基金合同生效后,中航军工份额接受场外、场内申购和赎回 中航军A份额、中航军B份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。
7、中航军工份额的申购与赎回:投资者可通过场外或场内两种方式对中航军工份额进行申购与赎回。中航军工份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司(深圳)开放式基金账户办理中航军工份额场外申购、赎回业务。中航军工份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理中航军工份额场内申购、赎回业务。中航军A与中航军B将不接受投资者的申购与赎回。
8、份额配对转换:份额配对转换是指本基金的中航军工份额与中航军A份额、中航军B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。分拆指基金份额持有人将其持有的中航军工份额按照2份中航军工份额对应1份中航军A份额与1份中航军B份额的比例进行转换的行为。合并指基金份额持有人将其持有的中航军A份额与中航军B份额按照1份中航军A份额与1份中航军B份额对应2份中航军工份额的比例进行转换的行为。基金份额的配对转换业务自中航军A份额、中航军B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理,有关份额配对转换的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
9、定期份额折算
在中航军A份额、中航军工份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据《基金合同》的规定对本基金的中航军A份额、中航军工份额进行定期份额折算。对于中航军A份额的约定应得收益,即中航军A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内中航军工份额分配给中航军A份额持有人。中航军工份额持有人持有的每2份中航军工份额将按1份中航军A份额获得新增中航军工份额的分配。持有场外中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外中航军工份额的分配 持有场内中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内中航军工份额的分配。经过上述份额折算,中航军A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,中航军工份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
10、不定期份额折算
当中航军工份额的基金份额净值达到1.500元时,或当中航军B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金全部份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保中航军A份额和中航军B份额的比例为1:1,份额折算后中航军工份额的基金份额净值、中航军A份额与中航军B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
11、基金份额上市:本基金合同生效后,投资者在场内认购的全部份额将按照1:1的比例自动分拆为中航军A份额与中航军B份额,中航军A份额与中航军B份额将同时在深圳证券交易所上市交易。
12、基金份额总额:截至2015年4月13日,本基金的基金份额总额为499,884,548.63份,其中,中航军工为211,817,439.63份,中航军A为144,033,554.00份,中航军B为144,033,555.00份。
13、基金份额净值:截至2015年4月13日,中航军工的基金份额净值为1.001元,中航军A的基金份额参考净值为1.003元,中航军B的基金份额参考净值为0.999元。
14、本次上市交易的基金份额简称:中航军A、中航军B
15、本次上市交易的基金份额总额:中航军A144,033,554.00份 中航军B144,033,555.00份
16、本次上市交易的基金份额交易代码:中航军A为150221 中航军B为150222
17、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
18、上市交易日期:2015年4月20日
19、基金管理人:前海开源基金管理有限公司
20、基金托管人:招商证券股份有限公司
21、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
三、基金份额的募集与上市交易
(一)上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2015]140号
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、本基金发售日期:2015年3月16日至2015年3月24日
5、发售价格:1.00元人民币
6、份额发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售
7、发售机构
(1)场外发售机构
1)直销机构:前海开源基金管理有限公司
2)代销机构:招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、东莞证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、万联证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国国际金融有限公司。(排名不分先后)
(2)场内发售机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如果会员单位有所增加或减少,请以深交所的具体规定为准。
8、验资机构名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况
此次募集扣除认购费后的净认购金额(不含利息)为人民币499,806,628.45元,确认份额(不含利息转份额)499,806,628.45份,利息结转份额77,920.18份,总确认份额为499,884,548.63份。
上述有效净认购资金及其已结的银行利息已于2015年3月30日全额划入本基金托管人招商证券股份有限公司开立的托管专户。
根据《基金合同》的约定,本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额确认为中航军工份额 场内认购的全部份额按1:1的比例确认为中航军A份额和中航军B份额。按照每份基金份额1.00元计算,本基金募集期间含本息共募集499,884,548.63份基金份额,其中场外认购的基金份额确认为211,817,439.63份中航军工份额 场内认购的基金份额按1:1的比例确认为144,033,554.00份中航军A份额和144,033,555.00份中航军B份额。
10、基金备案情况
本基金已于2015年3月30日验资完毕,当日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2015年3月30日获书面确认,本基金《基金合同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2015年3月30日
12、基金合同生效日的基金份额总额:499,884,548.63份,其中,中航军工为499,884,548.63份、中航军A为0份、中航军B为0份。
(二)中航军A与中航军B上市交易的主要内容
1、本基金的中航军A与中航军B上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015]140号
2、上市交易日期:2015年4月20日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在具有基金代销业务资格的深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、上市交易份额简称及代码:中航军A(基金代码:150221)、中航军B (基金代码:150222)
5、本次上市交易份额(截至2015年4月13日):中航军A为144,033,554.00份、中航军B为144,033,555.00份
6、基金资产净值的披露:基金管理人于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、中航军工份额净值、中航军A份额和中航军B份额的基金份额参考净值并发送给托管人,基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
7、未上市交易份额的流通规定:如有未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其办理跨系统转托管至深圳证券交易所场内后,可选择将中航军工份额分拆为中航军A和中航军B上市流通。
8、本基金开通跨系统转托管业务日期:2015年4月20日,具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)基金份额持有情况
截至2015年4月13日,中航军工基金份额持有人户数为4,544户,平均每户持有的基金份额为46614.75份 中航军A为1,817户,平均每户持有的基金份额为79,269.98份 中航军B为1,817户,平均每户持有的基金份额为79,269.98份。
机构投资者持有的本次上市交易的中航军A基金份额为4,775,113.00份,占本次中航军A上市交易基金份额比例为3.3153% 个人投资者持有的本次上市交易的中航军A基金份额为139,258,441.00份,占本次中航军A上市交易基金份额比例为96.6847%。
机构投资者持有的本次上市交易的中航军B基金份额为4,775,116.00份,占本次中航军B上市交易基金份额比例为3.3153% 个人投资者持有的本次上市交易的中航军B基金份额为139,258,439.00份,占本次中航军B上市交易基金份额比例为96.6847%。
(二)基金份额前十名持有人情况:
本次上市交易的中航军A与中航军B前十名持有人情况
序号 持有人名称(全称) 持有中航军A份额 占中航军A份额比例 持有中航军B份额 占中航军B份额比例
1 胡学红 5,000,097.00 3.47% 5,000,097.00 3.47%
2 王成 2,550,049.00 1.77% 2,550,050.00 1.77%
3 常州永通汽车配件有限公司 2,500,048.00 1.74% 2,500,049.00 1.74%
4 王湘勇 1,726,064.00 1.20% 1,726,065.00 1.20%
5 刘欣芳 1,477,643.00 1.03% 1,477,644.00 1.03%
6 徐洪艳 1,100,106.00 0.76% 1,100,107.00 0.76%
7 吴简珍 1,032,563.00 0.72% 1,032,563.00 0.72%
8 刘云龙 1,010,098.00 0.70% 1,010,098.00 0.70%
9 赖金强 1,000,029.00 0.69% 1,000,029.00 0.69%
10 北京精信嘉业建筑咨询有限公司 1,000,029.00 0.69% 1,000,029.00 0.69%
11 深圳市美达安装工程有限公司 1,000,029.00 0.69% 1,000,029.00 0.69%
合计 19,396,755.00 13.47% 19,396,760.00 13.47%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:前海开源基金管理有限公司
法定代表人:王兆华
总经理:蔡颖
设立日期:2013年1月23日
注册资本:人民币1.5亿元人
注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
设立批准文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
工商登记注册的法人营业执照文号:440301106857410
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
股东及其出资比例:
持股单位 占总股本比例
开源证券股份有限公司 33.33%
北京市中盛金期投资管理有限公司 33.33%
北京长和世纪资产管理有限公司 33.33%
合计 100%
2、内部组织结构及职能
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设 “薪酬考核委员会”和“监察与风险控制委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由5位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置监察稽核部、投资部、专户投资部、研究部、交易部、市场部、产品开发部、机构及专户业务部、客户服务部、基金事务部、信息技术部、综合管理部、华南营销中心、上海分公司、北京分公司、各投资事业部等多个职能部门及分支机构。此外,公司还设有投资决策委员会、专户投资决策委员会,确定公司投资战略和投资方向,制订重大投资决策。
各部门主要职能如下:
监察稽核部:加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益 支持公司管理层监察稽核工作,负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作 在业务各阶段发挥重要作用,加强与规范公司业务,有效防范与化解风险,确保资产的安全与完整,促进各项业务活动有效实施,防范法律风险,保护投资者利益。
投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划进行证券选择和组合管理,向交易部下达投资指令,及时向投资决策委员会提供市场动态信息,反馈投资计划在市场中的反映。
专户投资部:独立于其他部门专门从事特定客户资产投资管理部门。其负责制定、完善特定客户资产投资管理制度、业务流程及考核体系,并在投资决策委员会监督下实施 贯彻投资决策委员会的各项决议,实行投资决策委员会领导下的投资经理负责制,投资经理根据授权具体承担特定客户资产管理工作,负责基金专户的具体投资运作。
研究部:基金投资运作的支撑部门,负责对宏观经济、证券市场、行业与上市公司的调查和研究分析,为公司管理基金的投资决策提供全面的研究支持和决策依据。
交易部:基金投资运作的具体执行部门,负责公司所有有价证券、期货的投资交易的执行和监督。
市场部:负责公司总体品牌规划、媒体关系的建立与维护 制定产品营销模式、营销策略并组织实施 制定培训计划并负责公司内部人员培训 销售渠道的调研、建立与维护。
产品开发部:负责对国内外开放式基金及基金专户新产品市场调研,以客户需求为导向,学习和借鉴国内外的开放式基金及基金专户产品经验,提出产品设计思路。根据相关法规政策,对产品的可行性论证和市场销售论证,完成开放式基金及基金专户产品设计方案、制作报批材料、上报中国证监会审批工作。
机构与专户业务部:负责机构及基金专户客户的开发及维护、机构理财业务的拓展。
客户服务部:对公司开放式基金及基金专户产品实现的、潜在的客户实行全方位服务,建立与维护客户服务体系,包括电子商务、客户识别与分类、客户维护、提供信息服务及咨询答疑、网站日常维护等工作。
基金事务部:根据国家及主管部门的相关法律法规及行业规范,制定基金注册登记、资金清算及会计估值核算的相关规则和工作流程,为公司管理的开放式基金和基金专户产品提供投资人账户管理、份额确认、认申购资金等的清算、净值计算、编制定期财务报告等。
信息技术部:根据国家相关法律及主管机构的法规和行业规范,为公司的运营维护和业务拓展提供技术支持 公司生产业务IT系统和办公IT系统的运维,以及IT运营环境的日常维护管理 公司IT业务规划和IT项目开发和实施管理。
综合管理部:执行国家财税政策,正确核算、反映、监督公司经营活动,控制成本费用,管理公司资金安全、有效,为公司经营运作提供财务支持 制定并落实公司整体人力资源管理政策,包括组织架构及人员配置、薪酬及福利、绩效管理、培训与发展以支持公司的整体经营战略确保人力资源工作规范、合规开展,搭建和谐的员工关系。根据公司发展需要,制定并实施公司行政管理、服务的制度流程,负责公司内部综合协调,对公司运营提供行政支持,保证和促进公司经营管理实现规范、高效 通过有效的品牌建设及公关活动,以树立良好的企业形象,提升公众认知度。
华南营销中心:负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。
北京分公司:负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。
上海分公司:负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。
3、本基金基金经理
薛小波先生,硕士研究生。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:招商证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
成立时间:1993年8月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币46.61亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
联系人: 秦湘
联系电话: 0755-26951111
招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在国内58个城市设有超过100家营业部,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。
2、主要人员情况
招商证券托管部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算托管工作经验,其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。
3、基金托管业务经营情况
招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
除此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。
(三)基金验资机构
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
联系人:胡立新
经办会计师:门熹、胡立新
电话:010-88095588
六、基金合同摘要
(一)基金合同当事人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集资金
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用
4)销售基金份额
5)按照规定召集基金份额持有人大会
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2)办理基金备案手续
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
7)依法接受基金托管人的监督
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值,确定中航军工份额的基金份额净值和申购赎回价格,中航军工A份额和中航军工B份额的基金份额参考净值
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
10)编制季度、半年度和年度基金报告
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议
26)建立并保存基金份额持有人名册
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算
5)提议召开或召集基金份额持有人大会
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值,中航军工份额的基金份额净值和申购赎回价格,中航军工A份额和中航军工B份额的基金份额参考净值
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行 如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人
19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益
2)参与分配清算后的剩余基金财产
3)依法转让其持有的本基金上市交易份额,依法申请赎回或转让其持有的前海开源中航军工份额
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
7)监督基金管理人的投资运作
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁
9)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务
4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动
7)执行生效的基金份额持有人大会的决定
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》
2)更换基金管理人
3)更换基金托管人
4)转换基金运作方式
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
6)变更基金类别
7)本基金与其他基金的合并
8)变更基金投资目标、范围或策略
9)变更基金份额持有人大会程序
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会
11)单独或合计持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费
2)法律法规要求增加的基金费用的收取
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化
6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)单独或合计持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 基金管理人决定不召集,单独或合计持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)单独或合计持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
5)会务常设联系人姓名及联系电话
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等基金合同约定的方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额应占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一) 若到会者在权益登记日代表的有效的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力
3)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一) 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额小于在权益登记日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容,以及法律法规和《基金合同》规定的其他事项及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额二分之一以上(含二分之一)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
6、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1))一般决议
一般决议须经出席会议的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的各自基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
2)特别决议
特别决议须经出席会议的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的各自基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、基金份额持有人大会决议的生效和公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(三)基金收益分配原则、执行方法
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金的证券交易费用
(8)基金的开户费用
(9)基金的银行汇划费用、银行账户维护费用
(10)基金的上市费和年费
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)标的指数许可使用费
标的指数许可使用费按基金资产净值的0.02%年费率计提。
标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币4万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金财产的投资范围和投资限制
1、投资范围
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95% 其中,投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90% 同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、投资限制
(1)投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95% 其中投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%
2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期
15)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的3% 本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的15% 经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整
16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金净值的10%
17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%
18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券
2)违反规定向他人贷款或者提供担保
3)从事承担无限责任的投资
4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外
5)向其基金管理人、基金托管人出资
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
(六)基金资产估值
1、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
2、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
3、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
4、估值程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值及各类基金份额的参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
5、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值及各类基金份额的参考净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
(1)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
(2)估值错误处理原则
1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(3)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方
2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估
3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失
4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
(4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2)估值错误偏差达到前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值或前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 估值错误偏差达到前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值或前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。
3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
6、暂停估值的情形
(1)与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时
(3)中国证监会认定的其他情形。
7、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
8、特殊情形的处理
(1)基金管理人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理
(2)由于证券交易所及其登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(七)基金合同变更、终止和基金财产的清算方式
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
2、基金转换运作方式或者与其他基金合并
基金转换运作方式或者与其他基金合并,应当按照法律法规及基金合同规定的程序进行。实施方案若未在基金合同中明确约定,应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人应当提前发布提示性通知,明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及基金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金持有人做出选择。
3、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
(4)《基金合同》约定的其他情形
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
4、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认
3)对基金财产进行估值和变现
4)制作清算报告
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书
6)将清算报告报中国证监会备案并公告
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
5、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额各自的应计分配比例,并据此向前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
7、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
8、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
七、基金财务状况
本基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金2015年4月13日资产负债表(未经审计)如下:
前海开源中航军工指数分级证券投资基金2015年4月13日资产负债表(单位:人民币元)
资产 期末余额 负债及所有者权益 期末余额
资产: 负债:
银行存款 475,635,549.73 短期借款 -
结算备付金 - 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 - 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 37,844,008.64 应付证券清算款 12,958,686.50
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 178,066.73
基金投资 - 应付托管费 35,613.33
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 33,895.76
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 206,476.00 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 10,504.07
其他资产 70,745.96 负债合计 13,216,766.39
- 所有者权益:
- 实收基金 499,884,548.63
- 未分配利润 655,465.31
- 所有者权益合计 500,540,013.94
资产合计 513,756,780.33 负债与持有人权益总计 513,756,780.33
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2015年4月13日,前海开源中航军工指数分级证券投资基金的投资组合如下:
本投资组合报告所载数据截至2015年4月13日,本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 37,844,008.64 7.37%
其中:股票 37,844,008.64 7.37%
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 475,635,549.73 92.58%
6 其他资产 277,221.96 0.05%
7 合计 513,756,780.33 100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,844,008.64 7.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,844,008.64 7.56
2.2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600038 中直股份 349,917 16,348,122.24 3.27
2 002179 中航光电 219,980 7,848,886.40 1.57
3 600893 中航动力 120,000 5,128,800.00 1.02
4 600372 中航电子 150,000 4,707,000.00 0.94
5 002013 中航机电 120,000 3,811,200.00 0.76
注:本基金本报告期末仅持有上述股票。
3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
9.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.2、基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
9.3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款
3 应收股利 -
4 应收利息 206,476.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 70,745.96
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 277,221.96
9.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
9.5.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
9.5.2、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
9.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同已于2015年3月30日正式生效,基金管理人已于2015年3月31日在《中国证券报》刊登《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同生效公告》。
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
.基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅 也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。
(一)中国证监会核准前海开源中航军工指数分级证券投资基金募集的文件
(二)《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》
(三)《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》
(四)《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》
(五)关于前海开源基金管理有限公司募集设立前海开源中航军工指数分级证券投资基金之法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件。
前海开源基金管理有限公司
2015年4月15日
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