关于召开华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会（通讯方式）的第三次提示性公告
华商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2015年3月16日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华商基金管理有限公司网站
（http://www.hsfund.com）发布了《关于召开华商中证500指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》。为了使本次基金份额持有人大会
顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布关于召开华商中证500指数分级证
券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第三次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商中证500指数分级证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，华商中证500指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华商基金管理有限公司（以下
简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议
的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：2015年3月16日至 2015年4月27日17:00时止（以
本公告列明的公证机构收到表决票时间为准）。
3、会议通讯表决票的寄达地点：
公证机构：北京市方正公证处
收件人：王顺心
联系地址： 北京市西城区西环广场T3楼11层1113室
投票咨询电话：010-58073628
会议议案咨询电话：010-58573768
邮政编码：100044
请在信封表面注明：“华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会投票专用”。
1
二、会议审议事项
《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》（见附件
一）。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2015年4月15日，即该日下午交易时间结束后，在
本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基
金份额持有人大会的表决。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见
附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站
（www.hsfund.com）下载并打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正
反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业
务印章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事
业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登
记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构
公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的
有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证
明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及
该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印
件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并
提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件
（见附件五）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如
代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单
2
位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证
书复印件等）；
（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，
并提供被代理的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印
件等），以及填妥的授权委托书原件（见附件五）。如代理人为个人，还需提供
代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章
的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的
有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者委托他
人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供该合格境外机构投资
者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境
外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件（见附件五）。
如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，
还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或
其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述
会议投票表决起止时间内（以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准）通过
专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明： 华
商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金
托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个
工作日内进行计票，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一同类基金份
额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决意
见。
3、表决票效力的认定详见附件三。
3
六、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所持有的基金份额（指华商中证500份额、中证500A份额、中证500B份额各自
基金份额）不小于在权益登记日各类别基金总份额的50％（含50％）, 则本次通
讯开会视为有效；
2、本次议案经参加大会的基金份额（指华商中证500份额、中证500A份额、
中证500B份额各自基金份额）持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）
通过方为有效；
3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，将由本基金管理人在
通过之日起5日内报中国证监会备案。
七、重新召开持有人大会
如本次大会未能成功召集或议案未获通过，则根据《基金法》及《基金合同》
的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
八、本次大会相关机构
1、召集人（基金管理人）：华商基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话：010-58573768
联系人：赵婷婷
传真：010-58573737
网址：www.hsfund.com
电子邮件：zhaott@hsfund.com
2、监督人：中国工商银行股份有限公司
3、公证机构：北京市方正公证处
4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所
九、重要提示
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1、关于本次议案的说明见附件二《关于华商中证500指数分级证券投资基金
转型相关事项议案的说明》。
2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出
表决票。
3、基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金自2015年4月28日（计票日）
开始停牌。基金管理人将于发布基金份额持有人大会决议生效公告后向深圳证券
交易所申请复牌。
4、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投
资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话010-58573768咨询。
5、本通知的有关内容由华商基金管理有限公司负责解释。
华商基金管理有限公司
2015年4月10日
附件：
一、《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》
二、《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项议案的说明》
三、《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）
表决票效力认定程序和标准》
四、《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
五、《授权委托书》
5
附件一：
关于华商中证500指数分级证券投资基金
转型相关事项的议案
华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人：
为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，本基金管理人——
华商基金管理有限公司经与基金托管人——中国工商银行股份有限公司协商一
致，提议将华商中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）转型为
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金，同时修改投资目标、投资范围、
投资策略、申购赎回规则、费率结构、收益分配方式以及估值方法等原注册事项。
《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
主要修订内容及本基金具体转型方案详见附件二《关于华商中证500指数分级证
券投资基金转型相关事项议案的说明》。
为实施本基金转型方案，提议授权基金管理人根据基金份额持有人大会决议
对《基金合同》进行修改，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行其他修改
或必要补充，并办理本次转型的相关具体事宜。
以上议案，请予审议。
华商基金管理有限公司
2015年4月10日
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附件二：
关于华商中证500指数分级证券投资基金
转型相关事项议案的说明
一、声明
1、为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，本基金管理人
——华商基金管理有限公司经与基金托管人——中国工商银行股份有限公司协
商一致，提议将华商中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）转
型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金。
2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额（指华商中证 500 份
额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额）不少于本基金在权益登记日
各类别基金总份额的 50%的持有人出席方可召开，且《关于华商中证 500 指数分
级证券投资基金转型相关事项的议案》须经参加大会的基金份额（指华商中证
500 份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额）持有人或其代理人所
持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效，存在未能达到开会条件或无法获
得相关持有人大会表决通过的可能。
3、基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有
人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的投资价
值、市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。
二、《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》修改的主要内容
1、修改基金名称
原有表述为：华商中证500指数分级证券投资基金
拟修改为：华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
2、修改《基金合同》第二部分基金的基本情况“二、基金的类别”的内容
原有表述为：股票型证券投资基金
拟修改为：混合型证券投资基金
3、修改《基金合同》第二部分基金的基本情况“四、基金的投资目标”的
内容
7
原有表述为：本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法，通过严格的投
资纪律约束和数量化风险手段，力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日
均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，获得
与标的指数收益相似的回报。
拟修改为：本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合
产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向，精
选质地优秀、发展趋势良好，且具备估值优势的上市公司，追求超过业绩比较基
准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
4、删除《基金合同》第二部分基金的基本情况“五、基金份额的分级和配
比转换”的内容。
5、删除《基金合同》第二部分基金的基本情况“六、基金份额的上市交易”
的内容。
6、删除《基金合同》第二部分基金的基本情况“七、基金份额的申购和赎
回”的内容。
7、删除《基金合同》第二部分基金的基本情况“八、基金份额的折算”的
内容。
8、删除《基金合同》第二部分基金的基本情况“九、基金的最低募集份额
总额”的内容。
9、删除《基金合同》第三部分 基金份额的分级 内容。
10、删除《基金合同》第四部分 基金份额的发售 内容。
11、增加《基金合同》第四部分 基金的历史沿革
拟增加内容：华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金由华商中证 500
指数分级证券投资基金通过基金转型变更而来。
华商中证 500 指数分级证券投资基金经中国证监会 2012 年 2 月 27 日出具
的《关于同意华商中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》（证监基金字
〔 2012 〕244 号）核准募集，基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
华商中证 500 指数分级证券投资基金自 2012 年 8 月 1 日至 2012 年 8 月 28
日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证
8
监会书面确认，《华商中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 9
月 6 日生效。
2014 年 月 日华商中证 500 指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改华商中证 500 指数分级证券投资基
金基金合同有关事项的议案》，同意华商中证 500 指数分级证券投资基金转型为
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金，其运作方式、基金类别、投资目
标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法等相关事宜均发
生变更；基于该等变更，华商中证 500 指数分级证券投资基金基金合同亦进行相
应修改。基金份额持有人大会决议已于表决通过之日即 201 年 月 日起
生效。自 201 年 月 日起《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》生效，《华商中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同日起失
效，华商中证 500 指数分级证券投资基金正式转型为华商新趋势优选灵活配置混
合型证券投资基金，本基金合同当事人将按照《华商新趋势优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
12、增加《基金合同》第五部分 基金的存续
拟增加内容：本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方
案。
法律法规或监管机构另有规定的，按其规定办理
13、删除《基金合同》第六部分 基金份额的上市交易的内容。
14、修改《基金合同》第七部分 基金份额的申购与赎回的内容
原有表述为：本基金在分级基金运作期内，投资者通过场外或场内两种方式
对华商中证 500 份额进行申购与赎回，华商中证 500A 份额和华商中证 500B 份
额只上市交易，不接受申购与赎回；本基金根据基金合同的约定转换为上市开放
式基金（LOF）后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。
华商中证 500 份额、华商中证 500 指数证券投资基金（LOF）份额的申购与赎回
适用本部分的约定。
一、 申购与赎回场所
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基金投资者可以使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构系统办理场
外的申购和赎回业务。基金投资者也可使用深圳证券账户通过深圳证券交易所交
易系统办理场内申购和赎回业务，场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳
证券交易所会员单位。 投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基
金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他
方式办理基金的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在
招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变
更或增减代销机构，并予以公告。
二、 分级运作期内的申购与赎回
(一) 开放日和开放时间
投资者应在开放日申请办理华商中证500份额的申购和赎回。本基金场外申
购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；场内申购
和赎回的开放日为深圳证券交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具
体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。 基金合同生效后，若出现新
的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
(二) 申购与赎回的开始时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华商中证500份额
的场外申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合
同生效之日起不超过三个月开始办理华商中证500份额的场外赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 华商中证500份额场内申购、赎回开始办理的时
间由基金管理人根据基金注册登记机构的相关规定确定。 在确定申购开始时间
与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于应在开始办理申购赎回的具体日期前2
日在至少一种指定媒体上公告。
三、 分级运作期届满后的申购与赎回
(一) 开放日和开放时间
分级运作期届满后，本基金所有份额根据基金合同约定和深圳证券交易所规
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则转换为上市开放式基金（LOF）份额，投资者应在开放日申请办理基金份额的
申购和赎回。本基金场外申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日；场内申购和赎回的开放日为深圳证券交易所的正常交易日。但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(二) 场内、场外申购与赎回的开始时间
本基金根据基金合同的约定和深圳证券交易所规则确定场内、场外基金份额
的申购与赎回的开始时间，届时见基金管理人公告。 基金管理人不得在基金合
同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的
申请，其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或
转换的价格。
四、 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，
即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，认购、申购确
认日期在先的基金份额先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以
确定所适用的赎回费率；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5. 投资者办理场外申购、赎回应使用基金账户，办理场内申购、赎回应使
用深圳证券账户；
6、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务
时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关《业务规则》，
若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
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司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人在不损
害基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，但基金管理人应在新原则
开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
五、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，
在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申
购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时，
必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注
册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括
该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交
情况。 基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售
机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确
认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成
功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日（包
括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款
项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
4.申购与赎回的登记结算 （1）投资者T日申购基金成功后，注册登记机构
在T＋1日为投资者增加权益并办理登记结算手续，投资者自T＋2日起有权赎回该
部分基金份额； （2）投资者T日赎回基金成功后，注册登记机构在T＋1日为投
资者扣除权益并办理相应的登记结算手续； （3）基金管理人可在法律法规允许
的范围内，对上述登记结算办理时间进行调整，并于开始实施前按照《信息披露
管理办法》有关规定予以公告。
六、 申购与赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额。具体规定请参见招募说明书；
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2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规
定请参见招募说明书；
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请
参见招募说明书；
4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申
购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披
露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
七、 申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投
资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的
余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规
定的比例下限。
3、本基金申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过5%。
4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》
的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相
关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前
2个工作日在至少一家指定媒体公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率
和基金赎回费率。
八、 申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣
除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，其中，通过场外方式申购
的，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产；通过场内方式申购的，申购份额计算结果保留到
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整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户
（返还资金的计算公式及方法见《招募说明书》）。 基金的申购金额包括申购费
用和净申购金额，其中：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额—净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
2、本基金赎回金额的计算：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申
请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计
算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财
产承担，产生的收益归基金财产所有。
计算公式：
赎回总金额=赎回份额 T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额 赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
九、 申购和赎回的注册登记
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的份额登记在注册登记
系统持有人开放式基金账户下；场内申购份额登记在证券登记结算系统持有人证
券账户下。
2、登记在注册登记系统和证券登记结算系统中的本基金份额可通过基金销
售机构申请赎回，但不可卖出。
3、投资者申购本基金份额成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记
权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份
额。
4、投资者赎回本基金份额成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理
扣除权益的注册登记手续。
5、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进
行调整，并于开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体予以
公告。
十、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
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发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规
定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
十一、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，
导致本基金的现金支付出现困难；
（4）发生本合同规定的暂停基金资产估值情况；
（5）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障
或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系
统无法正常运行；
（6）《基金合同》约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发
生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回
15
申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款
项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在
后续开放日予以支付。
同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎
回款项，最长不超过20个工作日，并在至少一家指定媒体公告。投资者在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管
理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体上
公告。
十二、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过
上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分顺延赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请
延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额
占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份
额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分
予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照
上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎
回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2
16
日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公
开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，
并说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过20个工作日，并应当在至少一家指定媒体公告。
十三、 重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒
体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎
回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购
或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基
金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周
至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人
应提前2个工作日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公
告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
十四、 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管
1.基金份额的登记
（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购基金份额登记
在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易
买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。
（2）登记在证券登记结算系统中的华商中证500份额可以直接申请场内赎回
但不在深圳证券交易所上市交易，登记在证券登记结算系统中的中证500A份额、
中证500B份额在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按4：6
比例申请合并为华商中证500份额后再申请场内赎回。
（3）登记在证券登记结算系统中的华商中证500指数证券投资基金（LOF）
份额可在深圳证券交易所上市交易或申请场内赎回。
（4）登记在注册登记系统中的华商中证500基金份额既可以直接申请场外赎
回，也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统，经
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过基金份额持有人进行申请按4：6比例分离为中证500A份额、中证500B份额后在
深圳证券交易所上市交易。
（5）登记在注册登记系统中的华商中证500指数证券投资基金（LOF）份额
既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至
证券登记结算系统进行上市交易、场内赎回。
2.系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）
之间进行转登记的行为。
（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理本基金赎
回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有本基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理本基
金份额场内赎回或中证500A份额和中证500B份额上市交易的会员单位（交易单
元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
3.跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的本基金份额在注册登记系
统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
（2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳
证券交易所的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有
人收取转托管费。
十五、 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关
规定以及基金代销机构的业务规则。
十六、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
十七、 基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
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按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可
的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的
基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关
法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过
户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上
述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非
交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
十八、 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结
部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是
否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。
被冻结部分份额仍然参与收益分配。注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业
务规则，受理基金份额的冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
拟修改为：
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
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购成立，登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，
则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，
否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
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份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说
明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有
效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结
果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书，
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，其余用于
支付登记费和其他必要的手续费。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明
书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要
手续后，基金管理人可以适当调低申购费率、赎回费率。
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七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资
者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公
告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂
停接受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回
申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现
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上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
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募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎
回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份
额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人可根据需要刊登
暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日
在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回
日公告最近一个工作日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的在同一基金登记机构下的其他基金之间的转换业务，基金转
换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基
金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情
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况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照
相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
15、删除《基金合同》第八部分 基金份额的配对转换 的内容。
16、修改《基金合同》第九部分 基金合同当事人及权利义务 “三、基金份
额持有人”
原有表述为：基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》
的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本
基金份额持有人和《基金合同》当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基
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金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字
为必要条件。 在分级运作期内，基金份额持有人持有的每一份基金份额按《基
金合同》约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。但本基金依据《基金合同》第
三部分之规定对中证 500A 份额和中证 500B 份额进行净值计算时，持有本基金
份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按 4：6 的比例分离的中证 500A 份
额和中证 500B 份额，并将分别按分离后的中证 500A 份额和中证 500B 份额数享
有并行使份额折算的权利。
在本基金转为上市开放式基金后，基金份额持有人持有的每一份基金份额拥
有同等的权益。
拟修改为：基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的
承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额
持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额
持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要
条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
17、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 “一、召开事由”
原有表述为：
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
拟修改为：
27
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的
除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序（法律法规、中国证监会另有规定的除
外）；
18、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 “一、召开事由”
原有表述为：
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率；
（4）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法；
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（8）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
拟修改为：
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
28
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调整收费方
式、增加新的基金份额类别；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、
登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（7）在法律法规规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，基金推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
19、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 “二、会议召集人及
召集方式”
原有表述为：
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集。
4、单独或合计持有基金份额（本基金份额在分级运作期内指华商中证500
份额、中证500A份额、中证500B份额各自基金份额）10%以上（含10%）的基金份
29
额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应
当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有
基金份额（本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证500A份额、中
证500B份额各自基金份额）10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召
开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、单独或合计持有基金份额（本基金份额在分级运作期内指华商中证500
份额、中证500A份额、中证500B份额各自基金份额）10%以上（含10%）的基金份
额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人
都不召集的，单独或合计持有基金份额（本基金份额在分级运作期内指华商中证
500份额、中证500A份额、中证500B份额各自基金份额）10%以上（含10%）的基
金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不
得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
拟修改为：
1、本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
2、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
3、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
30
人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
6、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
20、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 “三、 召开基金份
额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式”
原有表述为：
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指
定媒体公告。
拟修改为：
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公
告。
21、修改《基金合同》第十四部分 基金的投资
原有表述为：
一、 投资目标
本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和
31
数量化风险手段，力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏
离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，获得与标的指数收
益相似的回报。
二、 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份
股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金投资于股票组合的比例占基金资产的85%-95%，其中投资于中证500指数的成份
股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，权证投资占基金资产净值
的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
三、 投资理念
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证500指数作为标的指数，完全被
动复制指数，为投资者提供一个投资小市值公司的有效投资工具，力求分享小市
值公司在中国经济和资本市场发展中长期快速增长的成果。
四、 投资策略
本基金采用完全复制法，以中证500指数作为标的指数，按照成份股在指数
中的组成及其基准权重构建股票投资组合，通过运用深入的基本面研究及先进的
数量化投资技术，严格控制与目标指数的偏离风险，以拟合、跟踪标的指数的收
益表现，并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整，获得与标的
指数收益相似的回报。
(一) 股票投资策略
1. 股票投资组合的构建
本基金对中证500指数进行完全复制，在初始建仓期或者为申购资金建仓时，
按照中证500指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应
的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以
标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不
32
足等）导致无法达到预期指数复制效果时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代。
2. 股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证500指数成份股组成及其权重
的变动而进行相应调整。同时，本基金还将依据法律法规和基金合同中的投资比
例限制、申购赎回变动情况等变化，对股票组合进行实时调整，以保证基金净值
增长率与标的指数的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合
同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
股票投资组合的调整分为定期调整、不定期调整和其他调整。
(1) 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据标的指数对其成份股的调整以
及权重的定期调整而进行相应的跟踪调整。
(2) 不定期调整
在一些特殊情况下，本基金将适当调整投资标的。
a) 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送股、分红等股权变动
而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应
调整；
b) 当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权
重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行
适当的替代；
c) 根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差
最小化。
(3) 其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股申购，
所申购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
(二) 债券投资策略
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成、获取流动性
为目的，采取自上而下的投资策略制定投资策略。通过对宏观经济和金融市场运
行趋势深入研究和分析，把握货币政策和财政政策取向，对未来利率变动趋势和
33
债券市场投资环境做出科学、合理判断；主要关注指标包括国民生产总值、固定
资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本
基金债券投资主要是流动性管理的需要、获得适当收益，因此债券投资以流动性
好，风险较小的短期政府债券为主；中国的债券市场处于扩张阶段，品种丰富、
衍生工具有所增加，本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运
用。本基金采取的主动性投资策略主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用
风险管理等策略，通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债
（含分离债）、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券，
确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入
的同时兼顾资本利得。
(三) 其他投资品种投资策略
权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。基金权
证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，追求
在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略：在控制风
险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行
投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因
素。
五、 投资限制
（一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列
行为：
1. 承销证券；
2. 向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5. 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券；
6. 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
34
7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8. 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
（二）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40％；
(4) 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票组合的比例占基金资产的
85%-95%，其中投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股
票资产的90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定；
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10％；
(8) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(9) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
(11) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，
35
与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例
进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性
风险、法律风险和操作风险等各种风险。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置
改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金
合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金
托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
六、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 基金业绩比较基准=95%*中证500指数收益率+5%*商
业银行人民币活期存款利率（税后） 中证500指数是由中证指数有限公司编制并
发布。该指数选取在上海证券交易所和深圳证券交易所中上市的500只A股作为样
本编制而成的成份股指数，以综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本
基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数。本基金变更业绩比较基准，应与托管人协商一
致，并在履行适当程序后报中国证监会备案，以及在中国证监会指定的媒体上及
时公告。
七、 风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于其它类型的基金
产品；同时本基金为指数型基金，紧密跟踪中证500指数，具有和标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收
益也较高的基金产品。从本基金所分离的两类基金份额来看，华商中证500A类份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；华商中证500B类份额具有高风险、高预期
36
收益的特征。
八、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
(一) 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
(二) 有利于基金资产的安全与增值；
(三) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金
份额持有人的利益。
(四) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基
金份额持有人的利益。
九、 基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
拟修改为：
一、投资目标
本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身
发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向，精选质地优
秀、发展趋势良好且具备估值优势的上市公司，追求超过业绩比较基准的投资回
报及基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、
银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的，在不
改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单、
证券投资基金的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时
有效的法律法规和监管机构的规定执行。
未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“沪港通”）正式启
动（包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动）且法律法规或监管机构允
许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，本基金
可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资，不需召开基金份额持
37
有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例为0-95%，其中投资于新趋势方向的上市公司股
票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、银行存款、货币市场工具和资产
支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%—100%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定
和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
三、投资策略
本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际投资过
程中，一方面根据宏观经济数据，积极主动调整大类资产配置比例；另一方面，
秉承优选“新趋势”核心理念，“自下而上”精选优质成长上市公司股票，力求
实现基金资产的长期稳健增值。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国
内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与PPI 变动趋势、外
围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券
市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合
理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工
具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资策略
本基金在实际投资过程，坚持从“新趋势”方向上优选个股的核心理念。
（1）新趋势的涵义和范畴
本基金所定义的趋势，是指事物在相当长一段时间内能够持续不断强化自身
发展方向的一种变化。趋势从大到小包括了国家和社会发展趋势，产业和行业发
展趋势以及公司发展趋势等。
例如老龄化是社会发展的趋势，90后00后逐渐成为社会的消费主流是社会发
38
展的趋势；国企改革、并购重组战略转型、服务业大发展、淘汰产能落后制造业、
传统能源安全等是国家发展的趋势；移动互联网、O2O、节能环保、新材料、信
息安全等是产业和行业发展的趋势等。
“新”和“优选”都是对于趋势的限定，新，表示本基金更加关注新出现的
趋势；优选，表示了一个自下而上的思路去精挑细选股票，更好的体现本基金参
与趋势发展，实现投资回报的目的。
因此本基金关注的“新趋势”主要包括社会及国家发展出现的具有重大变化
且符合产业自身发展的新方向以及国家十二五战略规划中的新兴产业和行业方
向等。
社会及国家发展出现重大变化且符合产业自身发展的新方向，包括以人的生
产、人的自身发展和需求为目标的经济增长方向，各行各业正在加速与互联网融
合的新方向等。这些新方向更多体现出主题投资特征，包括教育产业、互联网金
融、生物技术、医疗服务、文化传媒、商业服务、餐饮旅游等。
国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向，是以节能环保、新一代
信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产
业和行业为基础，具体包含的行业包括但不限于计算机服务业、软件业、互联网
信息服务、电子、信息技术、生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技
术、海洋技术、环境技术、管理技术、国防军工、信息安全等代表新时代特征的
高科技产业。
在不同的经济发展阶段，由于特定的社会需求以及当时的政策导向等多种因
素的共同作用下，新趋势所代表的产业方向会发生变化，本基金将根据具体情况
对其构成进行动态调整。
（2）行业配置策略
本基金主要优选新趋势中的各子行业，以分享其成长收益。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，择优而选。行业研究员通过分
析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议，并综合分析内、外部研究资源，
对新趋势中基本面因素已出现积极变化、景气程度增加，但股票市场反应滞后的
行业进行重点配置。同时，本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指
数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会，实现“资本增值”
39
目标。
（3）股票精选策略
本基金主要在新趋势方向上的产业和行业中优选个股，构建股票组合。
本基金将重点投资于未来中国经济发展中具有长远发展潜力的成长型公司。
通过对公司定性的因素与定量的因素的综合考察来优选投资标的，通过对安全边
际与绝对收益的重视及其收益实现方式的积累来实现有限风险下的较高收益。
公司选择首先要考察其治理结构、商业模式、核心竞争力等定性的因素。其
次要考察过去与未来的成长性，成长性与估值的偏差，企业所处的生命周期等因
素。通过定性与定量指标的结合来综合判定公司的选择更为优质的成长股。
通过治理结构的考察，本基金选择股东利益最大化的经营管理团队。通过商
业模式的考察，本基金选择有制度生命力与制度比较优势的企业。通过核心竞争
力的考察，本基金选择有能力获得更高、更长久、更稳定的收益的企业。
定量的指标要考察过去，更要考察未来。要考察简单的成长性，也要结合成
长性与估值的平衡。要考虑成长的速度，也要考察成长所处的生命周期阶段。
3、债券投资策略
（1）普通债券投资策略
普通债券投资过程中，期限配置对于组合的风险收益特征起主导作用。本
基金普通债券资产投资策略为：
以基本面分析为基础，实现对债券组合期限结构的积极配置，构建优化的资
产组合。
上述投资策略实施的总体思路是：
1）通过对宏观经济、利率走势等基本面分析，从整体上把握今后一段时间
内债券市场的变化趋势；
2）利用收益率曲线的情景分析，测算不同期限债券在不同情景下的回报；
3）根据债券的风险收益情况，构建本基金的普通债券投资组合。
（2）可转换债券投资策略
本基金可转换债券资产投资策略为：选取债/股性适中和基本面良好的可转
换债券，同时通过对发行人转股意愿的分析，把握获利机会。具体投资策略包括：
1）债/股性分析
40
可转换债券投资宜侧重平衡性配置，兼顾债/股性。本基金投资范围包括普
通债券和股票等，可转换债券作为一个独特的资产类属，应兼顾债/股性，而并
不是简单的普通债券或股票的替代品，平衡型的可转换债券品种是攻防兼备的投
资选择。
2）基本面分析
未来几年可转换债券投资的个券选择比行业选择更重要。在把握行业周期性
特征的同时，为获得较高的超额收益，选择具有明显行业竞争优势的龙头企业将
更为重要，基金管理人将重点关注和发掘这些企业中股价估值合理的可转换债券
发行公司。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨
慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸的同时，在
市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约
空单平仓。
此外，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基
金资产组合将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策
略，稳定收益。
5、其他投资品种投资策略
权证投资策略：本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的
可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证
价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证
券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定
价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可
投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。
资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五
个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因
素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
41
中小企业私募债投资策略：中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特点
是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于
起步阶段，仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级；与高信用风险相对应的
是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率；由于中小企业私募债在我国目
前市场规模较小，市场参与者较少，单只债券的规模也较小，且有持有人数上限
限制，因此债券的流动性较差，随着我国信用债市场的发展，中小企业私募债的
规模将会急剧的扩大，流动性也将得到改善，但从长期来看中小企业私募债的流
动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之
一。
本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上，依据独立
的中小企业私募债风险评估体系，配备专业的研究力量，并执行相应的内控制度，
更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中小企业私
募债投资。在中小企业私募债组合的管理上，将使用更加严格的风控标准，严格
限制单只中小企业私募债券持有比例的上限，采用更分散化的投资组合，更短的
组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例为0-95%，其中
投资于新趋势方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、
银行存款、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的5%—100%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
42
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回
购到期后不展期；
（15）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金
资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
43
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为
0～95%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值
的10%；
（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进
行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
44
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：
沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%
本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为0-95%，因此在业绩比较基
准中股票投资部分权重为65%，其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
2、上证国债指数以国债为样本，按照发行量加权而成，具有良好的债券市
场代表性。
3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的
资产配置目标和风险收益特征。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用
于本基金的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备
案后变更业绩比较基准，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
45
市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期
收益产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
八、基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
22、修改《基金合同》第十五部分 基金资产估值 “三、估值对象，四、估
值程序，五、估值方法”
原有表述为：
三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管
理人完成估值后，将估值结果以约定形式报给基金托管人，基金托管人按《基金
合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基
金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1. 证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
46
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
(1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值；
(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
47
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
6. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
拟修改为：
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
48
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
49
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按约定对外公布。
23、修改《基金合同》第十七部分 基金的费用与税收
原有表述为：
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费和上市年费；
9、基金的指数使用费；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
50
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在分级运作期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计
提。分级运作期届满后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率
计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×年托管费÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中
所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。通常情况下，指数
使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.02％÷当年天数
H为每日计提的指数使用费
51
E为前一日的基金资产净值
支付方式为：每季支付一次
如基金管理人与标的指数许可方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付
方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。
上述一、基金费用的种类中第3－8项及第10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
拟修改为：
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
52
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规
53
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2日前在指定媒介上刊登公告。
24、修改《基金合同》第十八部分 基金的收益与分配
原有表述为：
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数。
三、基金收益分配原则
（一）在分级运作期内，本基金所有份额（包括华商中证500份额、华商中
证500A类份额、华商中证500B类份额）不进行收益分配。
（二）本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金
54
收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红
与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自
动转为基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；若投资人不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在证券登记结算系统的基金
份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程
序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额
（具体日期以本基金分红公告为准）；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人
拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备
案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他
手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银
行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转
55
为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
拟修改为：
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分
红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购
费；同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机
构选择的分红方式不同，登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
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六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
25、删除《基金合同》第十九部分 基金份额的折算。
26、基金销售费用
《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后，本基金
的申购费率、赎回费率与转型前华商中证 500 指数分级证券投资基金的申购费
率、赎回费率相同。本基金转型前华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额
持有人的基金份额持有期限将计入其持有本基金的基金份额的持有期限。
27、授权基金管理人修订《基金合同》
除上述内容的调整需要修改《基金合同》以外，考虑到自《基金合同》生效
以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规陆续修订或制定施行，基金管理
人需要依据最新法律法规修订《基金合同》相关内容。
同时，由于基金投资范围和基金类别等发生变更，基金名称将变更为“华商
新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”，《华商中证 500 指数分级证券投资基
金基金合同》将变更为《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》。
综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律
法规的规定及转型后的华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的产品特
性相应修订《基金合同》的内容。
三、基金转型方案
1、基金份额的折算
在基金份额持有人大会决议生效并公告后，基金管理人将对本基金进行份额
57
折算，基金份额折算方案如下：
（1）折算前基金份额净值的计算
1）折算前华商中证 500 份额净值的计算
折算前华商中证 500 份额净值=折算基准日的华商中证 500 指数分级证券投
资基金资产净值／折算基准日华商中证 500 指数分级证券投资基金份额的余额
数量。
其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值，折算前华商中证
500 指数分级证券投资基金份额的余额数量为折算前华商中证 500 份额、华商中
证 500A 份额与华商中证 500B 份额的份额总额。
2）折算前华商中证 500A 和华商中证 500B 份额的基金份额净值计算
定义如下：
Tc 为华商中证 500A 份额应计收益天数
NAV 为折算前华商中证 500 份额净值
NAVa 为折算前华商中证 500A 份额净值
NAVb 为折算前华商中证 500B 分额净值
R 为华商中证 500A 份额运作当年的约定年收益率
Tt 为完整分级运作期内的实际总天数
NAVa=1+3*R*Tc/Tt
NAVb=(10*NAV-4*NAVa)/6
其中 Tc=min（基金合同生效日至当前折算日，最近一次份额折算日至当前
折算日）
折算前基金份额净值的计算保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，
由此产生的计算误差归入基金资产，并由基金管理人通知基金托管人对账务进行
调整。
（2）基金份额折算公式
折算前华商中证 500A 份额首先折算为华商中证 500 份额，新增加的华商中
证 500 份额为：
华商中证 500A 份额折算为华商中证 500 份额的份额数=折算基准日华商中
证 500A 份额净值 折算基准日华商中证 500A 份额余额数量/折算基准日华商中
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证 500 份额净值。
折算前华商中证 500B 份额首先折算为华商中证 500 份额，新增加的华商中
证 500 份额为：
华商中证 500B 份额折算为华商中证 500 份额的份额数=折算基准日华商中证
500B 份额净值 折算基准日华商中证 500B 份额余额数量/折算基准日华商中证
500 份额净值。
在华商中证 500A 份额与华商中证 500B 份额折算为华商中证 500 份额后，
华商中证 500 份额统一转换为华商新趋势优选基金份额。折算后华商中证 500A
份额与华商中证 500B 份额将不再在深圳证券交易所挂牌交易。
折算后华商新趋势优选基金份额的份额数＝折算基准日登记在册的华商中
证 500 基金份额的份额数与华商中证 500A、B 份额折算成华商中证 500 份额的
总份额。
折算后华商新趋势优选基金基金份额的份额数，保留到小数点后 3 位，小数
点后第 4 位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产。
（3）基金份额折算结果的公告
基金份额折算完成后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告
基金份额折算结果，并报中国证监会备案。
2、暂停申购、赎回等业务
为确保华商中证 500 指数分级证券投资基金转型工作的顺利完成，保证转型
前后基金份额持有人的利益，本基金拟于终止上市日起终止华商中证 500 指数分
级证券投资基金的场内申购赎回，并暂停基金份额的场外申购赎回等业务，具体
终止和暂停申购赎回业务的日期以基金管理人公告为准。在基金合同生效日起不
超过三个月内开放日常申购赎回等业务，基金管理人将按照 《信息披露办法》 有
关规定在指定媒体上公告。
3、基金份额持有人的赎回
华商中证 500 基金的场外基金份额持有人可在开放日进行日常的赎回；
在《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之前，华
商中证 500 基金的场内基金份额持有人需提交跨市场转托管或赎回申请进行份
额的赎回。未提交跨市场转托管或者赎回申请的场内份额持有人所持有的基金份
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额仍然保留在投资者资金账户中。在本基金转型生效之后，持有人需要赎回场内
份额时，将自行进行场外开户和跨市场转托管，华商基金管理有限公司不再对此
进行公告。
4、《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的生效
自华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额折算日（指华商中证 500
指数分级基金转换为华商新趋势优选基金份额之日）的次日起，《华商新趋势优
选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《华商中证 500 指数分级证券
投资基金基金合同》同时失效，华商中证 500 指数分级证券投资基金正式转型为
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照
《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义
务。基金管理人可在本次基金份额持有人大会做出决议后，公告《华商新趋势优
选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及相关法律文件。
四、基金转型的可行性
（一）投资方面
基金管理人已对基金转型后的运作进行了充分的分析，转型后本基金将秉承
灵活配置混合型基金投资理念，鉴于我司有丰富的混合型基金运作经验，投资方
面具有较好的可行性。
（二）法律方面
《基金合同》约定，基金转型需召开基金份额持有人大会，根据《基金合同》，
本次基金份额持有人大会决议属于一般决议，经参加大会的基金份额（指华商中
证 500 份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额）持有人或其代理人
所持表决权的 50%以上（含 50%）通过即为有效，基金份额持有人大会的决议自
表决通过之日起生效。
五、基金转型的主要风险及预备措施
（一）转型方案被基金份额持有人大会否决的风险
在设计转型方案之前，我司已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，
拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有
60
必要，基金管理人将根据持有人意见，对转型方案进行适当的修订并重新公告。
基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额
持有人大会的召开的充分准备。
如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划按照有关规定
重新向基金份额持有人大会提交转型方案议案。
（二）基金转型前后的运作风险
本基金转型前后，为保护基金持有人利益，拟采取如下措施：
1、调整投资范围和投资组合限制，以符合灵活配置混合型基金的要求。
2、持有流动性好，波动性较小的证券，以降低由于基金转型而可能带来的
市场申购或赎回压力。
特此说明。
华商基金管理有限公司
2015年4月10日
61
附件三：
华商中证 500 指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会（通讯方式）表决票效力认定程序和标准
一、由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
二、表决票应于 2015 年 4 月 27 日 17：00 前通过专人或邮寄方式送达至：
北京市西城区西环广场11层1113室，邮编100044
北京市方正公证处 王顺心
请在信封表面注明：“华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会投票专用”
送达时间以北京市方正公证处收到表决票的时间为准，逾时送达的表决票即
为无效，不视为已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份
额持有人大会表决的基金份额总数之内。
三、基金份额持有人重复寄送表决票者，若各表决票之意思相同时，则视为
同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理：
1、送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达
的表决票视为被撤回；
2、送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为
弃权表决，计入有效表决票。
送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公
告列明的公证机构收到的时间为准。
四、如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且不视为该基金份额持
有人已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大
会表决的基金份额总数之内。
1、机构投资者的表决票未附加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单
62
位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证
书复印件），以及未在表决票上加盖公章的；合格境外机构投资者未在表决票上
加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），以及未提
供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授
权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其
他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册
登记证明复印件或取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
2、个人投资者未在表决票上签字及未附本人有效身份证件正反面复印件的；
3、通过委托代理人表决的，未同时提供代理人的有效身份证件正反面复印
件（代理人为个人）或未附加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印
件等）（代理人为机构）或未填妥授权委托书的。
4、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的；
5、未能在截止时间之前送达指定地址的。
五、如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议通知规定者，该表决意见
视为弃权，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基
金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数：
1、对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的；
2、表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的；
3、表决票污染或破损，并且无法辨认其表决意见的。
63
附件四：
华商中证 500 指数分级证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票
基金份额持有人基本资料
1 基金份额持有人姓名或名称：
2 基金份额基金账户号：
（如有多个请逐一填写）
3 基金份额持有人身份证件类型
及号码：（个人投资者填写）
4 基金份额持有人营业执照类型
及号码：（机构投资者填写）
如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写
5 代理人姓名或名称：
6 代理人身份证件类型及号码：
（如代理人为个人）
7 代理人营业执照类型及号码：
（如代理人为机构）
表决意见： 关于修改华商中证 500 指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》
（请在意见栏右方划“√”）
同意
8 反对
弃权
签字或盖章
9 基金份额持有人/代理人签字或盖章：
年 月 日
64
（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）
关于表决票的填写说明：
请以打“√”方式在表格对应位置注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择
一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额（包括各类别份额）的表决
意见。表决意见效力的认定规则请详细阅读本次大会公告附件三。
65
附件五：
授权委托书
本人（或本机构）持有或申购了华商中证500指数分级证券投资基金（以下
简称“本基金”）的基金份额，就《关于召开华商中证500指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》所述需基金份额持有人大会审议的
事项，本人（或本机构）的意见为（请在意见栏下方划“√”）：
同意 反对 弃权
本人（或本机构）特此授权__________________________代表本人（或本
机构）以通讯方式出席华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大
会，并按照上述意见代为行使表决权。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结
束之日止。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证件号或营业执照号：
委托人基金账户号：
受托人（签字/盖章）：
受托人身份证件号或营业执照号：
签署日期： 年 月 日
66
授权委托书填写注意事项:
1．本授权委托书（样本）可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字或盖章后均
为有效。
2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法
律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。如基金份额持有人
一次授权多个受托人或多次授权的，能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；授权无
法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为委托人授权基金管理人选择其中一种授权表
示行使表决权。
3. 如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人
的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受
托人选择其中一种授权表示行使表决权。
4. 本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的
证件号码或该证件号码的更新。
5.授权委托书中委托人所持基金的份额以持有人大会权益登记日为准。如本次持有人大会权
益登记日，投资者不再持有本基金的基金份额，则其授权委托书自动失效。
67
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