工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资
基金(LOF)2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十七日
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)(场内简基金简称
称:工银资源)
交易代码 164815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 2,313,789.82 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争
使得基金的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟
踪误差小于 4%。
95%×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益业绩比较基准
指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)
本基金作为投资于全球自然资源和大宗商品产业、
被动指数化管理的股票型指数基金,属于风险水平
较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币风险收益特征
市场基金、债券型基金及混合型基金。根据《工银
瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基
金的风险评级为中高风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告
基金托管人 中国银行股份有限公司2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名 英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co.
称 中文 瑞士信贷银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
注册地址 140 Broadway New York
Switzerland
Paradeplatz 8, 8001 Zurich,
办公地址 140 Broadway New York
Switzerland
邮政编码 8001 NY 10005
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月主要财务指标
30 日 )
1.本期已实现收益 118,601.94
2.本期利润 126,661.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0394
4.期末基金资产净值 2,436,434.88
5.期末基金份额净值 1.053注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)所列数据截止到 2014 年 6 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三
3.74% 0.39% 6.35% 0.40% -2.61% -0.01%
个月
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:1、本基金基金合同于 2013 年 5 月 28 日生效。2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括 ETF)占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%(但因法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外);现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵栩 本基金的 2013 年 5 月 - 6 2008 年加入工银瑞信,曾
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基金经理 28 日 任风险管理部金融工程分
析师,2011 年 10 月 18 日
至今担任工银上证央企
ETF 基金基金经理;2012
年 10 月 9 日至今担任工银
深证红利 ETF 基金基金经
理;2012 年 10 月 9 日至今
担任工银深证红利 ETF 联
接基金基金经理,2013 年
5 月 28 日至今担任工银标
普全球自然指数基金基金
经理。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Roth 先生于 1999 年加入
瑞信资产管理部,并在买
方执行领域担任过数个管
理职位。2006 年 1 月至
2007 年 10 月,Ulrich Roth
先生曾担任私人银行部基Ulrich
投资组合经理 26 金执行部主管。他于 2003
Roth
年被任命为瑞信资产管理
部证券执行部主管。他在
瑞信资产管理部的首个职
位是买方交易员,并于
2000 至 2002 年期间担任
固定收益产品部主管。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.4 公平交易专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于申购赎回等因素的影响。4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 3.74%,业绩比较基准收益率为 6.35%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,304,828.07 78.64
其中:普通股 2,075,049.22 70.80
优先股 - -
存托凭证 161,230.81 5.50
房地产信托凭证 68,548.04 2.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 162.69 0.01
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其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 162.69 0.01
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 610,190.41 20.82
合计
8 其他资产 15,530.75 0.53
9 合计 2,930,711.92 100.00注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 1,303,659.89 53.51
加拿大 277,134.51 11.37
澳大利亚 244,799.91 10.05
英国 140,866.72 5.78
日本 93,184.14 3.82
芬兰 40,014.03 1.64
中国香港 31,750.87 1.30
韩国 27,727.91 1.14
新加坡 25,647.34 1.05
瑞士 20,627.53 0.85
挪威 19,962.26 0.82
法国 18,608.81 0.76
荷兰 15,419.20 0.63
意大利 14,256.55 0.59
以色列 12,082.35 0.50
德国 11,002.05 0.45
西班牙 8,084.00 0.33
合计 2,304,828.07 94.60注:1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定;2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 Materials 1,387,954.16 56.97
能源 Energy 736,452.15 30.23
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必 需 消 费 品 Consumer
111,873.72 4.59Staples
金融 Financials 68,548.04 2.81
合计 2,304,828.07 94.60注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
公 所 所
司 在 属 占基金
公允价值
序 名 证 国 数量 资产净
公司名称 (英文) 证券代码 (人民币
号 称 券 家 (股) 值比例
元)
(中 市 (地 (%)
文) 场 区)
澳
必
大
和
利
必 澳
亚
拓 大
1 BHP BILLITON LTD AU000000BHP4 证 670 139,661.34 5.73
有 利
券
限 亚
交
公
易
司
所
埃 纽
克 约
森 证
美
2 EXXON MOBIL CORP 美 US30231G1022 券 217 134,423.67 5.52
国
孚 交
石 易
油 所
纽
约
孟 证
美
3 MONSANTO CO 山 US61166W1018 券 155 118,962.54 4.88
国
都 交
易
所
4 POTASH CORP OF 萨 CA73755L1076 纽 美 480 112,108.94 4.60
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SASKATCHEWAN 斯 约 国
喀 证
彻 券
温 交
省 易
钾 所
肥
股
份
有
限
公
司
纽
雪
约
佛
证
龙 美
5 CHEVRON CORP US1667641005 券 120 96,389.76 3.96
德 国
交
士
易
古
所
自
由
港
纽
迈
约
克
证
FREEPORT-MCMORAN 墨 美
6 US35671D8570 券 287 64,453.66 2.65
COPPER 伦 国
交
铜
易
金
所
矿
公
司
东
新 京
日 证
NIPPON STEEL & SUMITOMO 日
7 铁 JP3381000003 券 2,863 56,412.72 2.32
META 本
住 交
金 易
所
纽
约
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 证 美
8 - US0394831020 200 54,280.00 2.23
CO 券 国
交
易
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所
多
伦
多
加
证
9 GOLDCORP INC - CA3809564097 拿 298 51,193.09 2.10
券
大
交
易
所
多
伦
多
加
证
10 AGRIUM INC - CA0089161081 拿 85 47,929.86 1.97
券
大
交
易
所5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
无。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
占基金资产净值比例
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元)
(%)
1 权证投资 REPSOL SA - RTS 162.69 0.015.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
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本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,245.19
4 应收利息 54.86
5 应收申购款 12,117.24
6 其他应收款 113.46
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,530.755.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,857,194.19
报告期期间基金总申购份额 268,836.98
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额 1,812,241.35报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 2,313,789.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,本基金境外投资顾问瑞士信贷宣布就之前关于美国跨境业务的全部未结事宜达成全面最终和解,同意支付 28.15 亿美元(合 25.10 亿瑞郎)的和解金。此次和解事件不会影响瑞士信贷对本基金提供的境外投资顾问服务。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金设立的文件;
2、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。
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