工银深证100指数分级：2014年第二季度报告 _中国经济网—

　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资

　　基金

　　2014 年第 2 季度报告

　　2014 年 6 月 30 日

　　基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人:中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期:二〇一四年七月十七日

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

　　§2 基金产品概况

　　基金简称工银深证 100 指数分级(场内简称:工银 100)

　　交易代码 164811

　　基金运作方式契约型开放式

　　基金合同生效日 2012 年 10 月 25 日

　　报告期末基金份额总额 37,008,000.23 份

　　采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,

　　投资目标实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资

　　者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

　　本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重

　　构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进

　　行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投

　　资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其投资策略

　　他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目

　　标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日

　　收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,

　　偏离度年化标准差不超过 4%。

　　业绩比较基准深证 100 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

　　本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与

　　风险收益特征货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,

　　跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中

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　　处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份

　　额具有不同的风险和收益特征。深证 100A 份额具有低风险、低预期

　　收益的特征;深证 100B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

　　基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司

　　下属三级基金简称工银 100A 工银 100B 工银 100

　　下属三级基金交易代码 150112 150113 164811下属三级基金报告期末

　　10,306,474.00 份 10,306,475.00 份 16,395,051.23 份基金份额总额

　　§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

　　单位:人民币元

　　主要财务指标报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )

　　1.本期已实现收益 -184,951.83

　　2.本期利润 920,469.62

　　3.加权平均基金份额本期利润 0.0247

　　4.期末基金资产净值 33,234,423.87

　　5.期末基金份额净值 0.8980

　　注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)本基金已于 2013 年 07 月 01 日进行了基金份额折算。(4)所列数据截止到 2014 年 6 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　业绩比较基

　　净值增长率净值增长率标业绩比较基

　　阶段准收益率标 ①-③ ②-④

　　① 准差② 准收益率③

　　准差④

　　过去三个月 2.83% 0.88% 2.28% 0.87% 0.55% 0.01%

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

　　益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2012 年 10 月 25 日生效。2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。3.3 其他指标

　　无。

　　§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

　　任本基金的基金经理期限证券从业年

　　姓名职务说明

　　任职日期离任日期限

　　指数投资 2012 年 10 先后在北京方速信融科技

　　何江 - 9

　　部副总月 25 日有限公司担任高级分析师,

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　　监,本基金诚信用评估有限公司担

　　金的基金任分析师; 2005 年加入

　　经理。工银瑞信,现任指数投资部

　　副总监。曾任风险管理部投

　　资风险管理业务主管;2011

　　年 5 月 25 日至 2013 年 7 月

　　22 日担任工银上证央企 ETF

　　基金基金经理;2011 年 5

　　月 25 日至今担任工银沪深

　　300 基金、工银深证红利 ETF

　　基金、工银深证红利 ETF 联

　　接基金的基金经理;2012

　　年 1 月 31 日至今担任工银

　　中证 500 基金的基金经理;

　　2012 年 10 月 25 日至今担任

　　工银深证 100 指数投资基金

　　的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.04%,偏离度年化标准差为 1.24%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率为 2.83%,业绩比较基准收益率为 2.28%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

　　序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

　　1 权益投资 31,065,193.39 92.76

　　其中:股票 31,065,193.39 92.76

　　2 固定收益投资 - -

　　其中:债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中:买断式回购的买入返售

　　- -

　　金融资产

　　6 银行存款和结算备付金合计 2,421,105.66 7.23

　　7 其他资产 3,462.04 0.01

　　8 合计 33,489,761.09 100.00

　　注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告

　　A 农、林、牧、渔业 90,045.18 0.27

　　B 采矿业 772,129.23 2.32

　　C 制造业 18,653,445.82 56.13

　　电力、热力、燃气及水生产和

　　D 300,865.52 0.91

　　供应业

　　E 建筑业 296,227.20 0.89

　　F 批发和零售业 661,208.64 1.99

　　G 交通运输、仓储和邮政业 - -

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　信息传输、软件和信息技术服

　　I 2,913,055.03 8.77

　　务业

　　J 金融业 2,209,110.14 6.65

　　K 房地产业 2,627,874.43 7.91

　　L 租赁和商务服务业 412,085.00 1.24

　　M 科学研究和技术服务业 - -

　　N 水利、环境和公共设施管理业 1,038,152.55 3.12

　　O 居民服务、修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 823,850.00 2.48

　　S 综合 267,144.65 0.80

　　合计 31,065,193.39 93.47注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合无。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

　　资明细

　　占基金资产净值

　　序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

　　比例(%)

　　1 000002 万科A 211,545 1,749,477.15 5.26

　　2 000651 格力电器 56,446 1,662,334.70 5.00

　　3 000001 平安银行 123,188 1,220,793.08 3.67

　　4 000333 美的集团 45,055 870,462.60 2.62

　　5 000858 五粮液 43,768 784,760.24 2.36

　　6 000776 广发证券 71,903 704,649.40 2.12

　　7 002024 苏宁云商 100,794 661,208.64 1.99

　　8 000063 中兴通讯 45,736 600,056.32 1.81

　　9 000895 双汇发展 15,426 552,096.54 1.66

　　10 002415 海康威视 32,496 550,482.24 1.66

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

　　资明细无。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

　　细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。5.10.3 本期国债期货投资评价无。

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

　　报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成

　　序号名称金额(元)

　　1 存出保证金 2,578.45

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 685.96

　　5 应收申购款 197.63

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 3,462.045.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位:份

　　项目工银 100A 工银 100B 工银 100

　　报告期期初基金份额总额 10,341,951.00 10,341,952.00 16,817,192.63

　　报告期期间基金总申购份额 - - 543,164.84

　　减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,036,260.24报告期期间基金拆分变动份额

　　-35,477.00 -35,477.00 70,954.00(份额减少以"-"填列)

　　报告期期末基金份额总额 10,306,474.00 10,306,475.00 16,395,051.23

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　　工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额,报告期末基金份额总额为三级份额之和。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　无。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细