研究背景：股指期货能否成为投资者有效的避险工具与股指期货的交易量有很大的关系，只有在股指期货的交易足够活跃的情况下避险才可能有效的实施。此外，探寻股指期货的交易量也为预测股指期货推出后中金所会员诸如期货公司、银行的收入变化提供一定的基础。
对于沪深300指数期货推出后成交额的预测我们主要借助台湾和香港市场的经验，通过比较这些市场股指期货年成交额与现货总市值的关系来推断未来沪深300指数期货的成交量。如果利用台湾股指期货上市伊始成交额为现货总市值30%的比例对未来沪深300指数期货上市初期的情况进行预测的话，截止到2007年8月31日，沪深两市A股总市值已达23.31万亿，由此我们推断沪深300指数期货上市后近月合约的年成交金额将达到7万亿。对应的年成交量为440万张合约。随着沪深两市A股市值的不断扩大，股指期货的成交量也会随之增加。
我们之所以利用香港和台湾的经验来对沪深300指数期货的年成交额进行预测是因为两岸三地具有相近的投资者结构。自然人和机构在期货市场的份额占比与现货基本一致也说明了我们无需因为大陆A股市场与台湾及香港股市投资者结构的差异而调整对于沪深300指数期货成交额的预测。
我们通过对比台指期货及台湾所有股指期货年增长速度变化的情况推断：即使交易所没有陆续推出新的指数期货产品，沪深300指数期货的年成交量也会增长。预测的风险因素在于沪深300指数期货的合约规模较其他市场要大，这一定程度上或许会降低期货的年成交量。
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