鹏华丰利分级债：风险提示性公告(2015-10-19)

　　鹏华丰利分级债券型发起式证券投资

　　基金之丰利债 B 份额(150129)风险提示性公告

　　鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合

　　同已于 2013 年 4 月 23 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,基金份

　　额划分为丰利债 A(基金代码:160623)、丰利债 B(基金代码:150129)两级

　　份额,两者的份额配比原则上不超过 7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,

　　在满足份额折算条件的情况下,丰利债 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月进行

　　一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。现就丰利债 B 份额的风险提示

　　如下:

　　1、丰利债 B 份额收益分配变化的风险

　　根据《基金合同》的规定,在丰利债 A 的每个申购开放日,本基金管理人将

　　根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准

　　利率重新设定丰利债 A 的约定年收益率。丰利债 A 在本次开放日后的年化约定

　　收益率将根据 2015 年 10 月 22 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1

　　年期银行定期存款基准利率加上 1.4%进行计算。计算公式如下:

　　丰利债 A 的年化约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率+1.4%。

　　丰利债 A 的约定收益采用单利计算,年收益率计算按照基金合同四舍五入

　　的方法保留到小数点后第 2 位。

　　丰利债 A 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招

　　募说明书(更新)。

　　丰利债 A 收益分配发生变化,丰利债 B 收益分配也将随之发生变化。

　　2、丰利债 B 份额杠杆率变动的风险

　　目前,丰利债 A 与丰利债 B 的份额配比为 0.049529708:1。本次丰利债 A

　　实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,丰利债 A 的份额余额原则上不得超

　　过 7/3 倍丰利债 B 的份额余额。如果丰利债 A 的申购申请小于赎回申请,丰利债

　　A 的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

　　本基金管理人将向深圳证券交易所申请丰利债 B 于 2015 年 10 月 21 日、22

　　日、23 日实施停牌。本次丰利债 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,

　　本基金管理人将对丰利债 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

　　风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

　　但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读

　　相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择

　　适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015 年 10 月 19 日