招商安盈保本混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一五年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一五年九月
招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
招商安盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会
2012年8月6日《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012
]1048号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年8月20日正式生效。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证《招募说明书
》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提
供保本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等
于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损
失的风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募
说明书》。
基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结
束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月20日,有关财务和业绩表现数据截止日为
2015年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2015年9月14日复核了本次更新的招募说
明书。
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目 录
一、绪言............................................................................................................................................3
二、释义............................................................................................................................................4
三、基金管理人..............................................................................................................................12
四、基金托管人..............................................................................................................................23
五、相关服务机构..........................................................................................................................28
六、基金的募集与基金合同的生效..............................................................................................45
七、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................46
八、基金的保本及保证..................................................................................................................54
九、基金的投资..............................................................................................................................66
十、基金的业绩..............................................................................................................................85
十一、基金的财产..........................................................................................................................87
十二、基金资产的估值..................................................................................................................88
十三、基金的收益分配..................................................................................................................92
十四、基金的费用与税收..............................................................................................................94
十五、基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻..........................................96
十六、基金的会计和审计..............................................................................................................98
十七、基金的信息披露..................................................................................................................99
十八、风险揭示与管理................................................................................................................103
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算............................................................107
二十、《基金合同》的内容摘要................................................................................................109
二十一、《托管协议》的内容摘要............................................................................................139
二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................154
二十三、其他应披露事项............................................................................................................156
二十四、《招募说明书》的存放及查阅方式............................................................................158
二十五、备查文件........................................................................................................................159
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一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
”)等相关法律法规和《招商安盈保本混合型证券投资基金《基金合同》》(以下简称“
《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募说明书》所载明的
资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中
载明的信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。
本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合
同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《
基金合同》。
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二、释义
在本《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指招商安盈保本混合型证券投资基金
基金管理人: 指招商基金管理有限公司
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司
担保人: 指根据《基金合同》的约定,为基金管理人对本基金份额持
有人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带保证责任的担
保人。本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限
公司或本《基金合同》约定的其他机构
保本义务人: 指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周期
(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构
《基金合同》: 指《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》及对本《
基金合同》的任何有效修订和补充
《托管协议》: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商安盈保本
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
《招募说明书》: 指《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定
期更新
《份额发售公告》: 指《招商安盈保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对《基金合同
》当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出
的修订
《基金法》: 指2012年12月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日公布并于2004年7月1日实施的《
证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
中国: 指中华人民共和国,就本《基金合同》而言,不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会
《基金合同》当事人: 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额
持有人
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人
、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
基金份额持有人: 指依《招募说明书》和《基金合同》合法取得基金份额的基
金投资者
基金份额持有人大会: 指按照《基金合同》第八部分之规定召集、召开并由基金份
额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定
期定额投资等业务
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销售机构: 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人
签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机
构
直销机构: 指招商基金管理有限公司
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购
、申购、赎回和其他基金业务的机构
基金销售网点: 指基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认
、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为招商基金管理有限公司或接受招商基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买
卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
《基金合同》生效日: 指基金募集期结束后达到法律法规规定及《基金合同》约定
的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完
毕,并收到其书面确认的日期
《基金合同》终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期: 指《基金合同》和《招募说明书》中载明,并经中国证监会
核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超
过3个月
存续期: 指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限
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保本周期: 指本基金的保本期限。本基金原则上每3
年为一个保本周期,本基金的第一个保本周期为自本基金公
告的保本周期起始之日起至3
个公历年后对应日止的期间,如该对应日为非工作日,则顺
延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告下
一保本周期的起始时间。《基金合同》中若无特别所指,保
本周期即为当期保本周期
保本周期起始日: 第一个保本周期起始日为《基金合同》生效日,其后保本周
期起始日以基金管理人公告为准
保本周期到期日: 保本周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日,则顺延
至下一个工作日。《基金合同》中若无特别所指即为当期保
本周期届满日
持有到期: 基金份额持有人在保本周期内一直持有其所认购或过渡期申
购或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额至当期保
本周期到期日的行为
过渡期: 基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确
定的当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下
一保本周期开始之前不超过30天的一段期间
过渡期申购: 投资人在过渡期的限定期限内申请购买基金份额的行为。在
过渡期内投资者转换转入本基金的基金份额,视同为过渡期
申购
折算日: 本基金第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作日,
即过渡期最后一个工作日。《基金合同》中若无特别所指,
折算日即为当期保本周期开始日的前一工作日
基金份额折算: 在折算日,在基金份额持有人持有的基金份额(包括投资人
在过渡期申购的基金份额和持有人在上一保本周期结束后选
择或默认选择转入下一保本周期所持有的基金份额)所代表
的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净
值为1.00元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整
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认购并持有到期的基金份 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、
额的投资金额: 认购费用及募集期间的利息收入之和
过渡期内申购并持有到期 基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额
的基金份额的投资金额: 在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和
从上一保本周期转入当期 基金份额持有人将其上一保本周期届满时持有的基金份额转
保本周期基金份额的投资 入当期保本周期的,其基金份额在折算日所代表的资产净值
金额:
认购保本金额: 基金持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额
过渡期申购保本金额: 基金持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金额
从上一保本周期转入当期 基金份额持有人将其上一保本周期届满时持有的基金份额转
保本周期基金份额的保本 入当期保本周期并持有到期的,其基金份额在折算日所代表
金额: 的资产净值
持有到期的基金份额的可 根据基金保本周期到期日基金份额净值计算的可赎回金额,
赎回金额: 即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期
转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日
基金份额净值的乘积;在第一个保本周期,持有到期的基金
份额的可赎回金额即指,基金份额持有人认购并持有到期的
基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积
到期期间: 基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。在此
期间内,基金份额持有人可将其在当期保本周期持有到期的
基金份额进行赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、转
入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额
保本: 在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到
期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份
额的累计分红款项之和低于其认购保本金额,基金管理人应
补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第
二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人;本基金第
一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡
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期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的
基金份额的可赎回金额加上其过渡期申购、或从上一保本周
期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期
内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上
一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额,由基
金管理人、保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风
险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人
保证: 指担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保证,本
基金的第一个保本周期由担保人为本基金保本提供的不可撤
销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人认购并持有
到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金
份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额的差额部分(
该差额即为保本差额),保证期限为基金保本周期到期日起
六个月
保证合同: 《基金合同》中如无特别说明,指基金管理人与本基金第一
个保本周期担保人签署的《招商安盈保本混合型证券投资基
金保证合同》
保本周期到期后基金的存 指保本周期届满时,本基金管理人根据保本基金存续条件是
在形式: 否发生变化,对本基金的类别所做的变更
保本基金存续条件: 保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人、或保本义务
人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的担保人、
或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基
金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基
金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下,本
基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期的具体起
讫日期以本基金管理人届时公告为准
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日: 指公历日
月: 指公历月
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T日: 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申
请的开放日
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
开放日: 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日
交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
认购: 指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
申购: 指在基金合同生效后,基金投资者申请购买基金份额的行为
;本《基金合同》及《招募说明书》中如无特指,则不包括
根据本基金管理人在保本周期到期前公告的处理规则在限定
期限内进行的过渡期申购
赎回: 指在基金存续期内基金份额持有人按《基金合同》规定的条
件要求卖出基金份额的行为
基金转换: 指基金份额持有人按照本《基金合同》和基金管理人届时的
公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转
换行为
转换转入 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理
的其他开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换
为本基金的基金份额的行为
转换转出 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的本基金的全部或
部分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金(转
入基金)的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所
持基金份额销售机构的操作
巨额赎回: 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总
份额的10%
元: 指人民币元
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基金可供分配利润: 指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
不可抗力: 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币2.1亿元
法定代表人:张光华
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准
设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset
Management
B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限
责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本金已经
由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000,0
00元)。
2007年5月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让
中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset
Management
B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成
后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股
权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management
B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。
2013年8月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同
意,荷兰投资公司(ING Asset Management
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招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书
B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股
权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及
股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全
部股权的45%。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中
国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。200
6年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有
证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600
999)。
公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、
员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
(二)目前所管理基金的基本情况
本基金管理公司目前管理五十五只共同基金,包括:招商安泰系列开放式证券投资基
金(含招商安泰偏股混合基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金)、招商现金增
值开放式证券投资基金、招商先锋混合型证券投资基金、招商优质成长混合型证券投资基
金(LOF)、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招
商大盘蓝筹混合型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金、招商行业领先混合
型证券投资基金、招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商全球资源股票型证券投资基
金(QDII)、招商深证100指数证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、上证
消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)、招商安瑞进取债券型证券投资
基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子
信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商安达保本混合型
证券投资基金、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基
金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、
招商安盈保本混合型证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商央视财经50指
数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资
基金、招商保证金快线货币市场基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商瑞
丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基
金、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金、招商招钱宝货币市场基金、招商招
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金宝货币市场基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券
投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投
资基金、招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基
金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招
商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商移动互联网产业股票型证券投资基金、招商国
企改革主题混合型证券投资基金、招商安益保本混合型证券投资基金、招商丰庆灵活配置
混合型发起式证券投资基金。
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997年5月加入招商银行股份有限公司,曾任
行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责
人。现任公司董事长。
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,
期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方证
券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券
股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务
与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
金旭,女,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年
11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金
管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首
席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商
基金管理有限公司,现任公司总经理、董事。
李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不
莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长
、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学
会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共
吉林省委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。
王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆
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明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处
干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行)
资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务
干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会
计师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华
振会计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为
香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副
主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。
现任公司独立董事。
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学
、 William Paterson College 和 Arizona State
University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院
副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金
融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国
金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业
创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
张卫华,女,1981年07月――1988年8月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门
任职;1983年11月――1988年08月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988年08月
――1994年11月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;1994
年11月――2006年02月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽
核审计部总经理;
2006年03月――2009年04月,任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师;2009年04月起
任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。
周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行,1997年2月
至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006年6月至200
7年7月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行
副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010
年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行
总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行业务总监
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兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资
产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运
营官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006年
12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任倍智人
才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事
,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金,历任基金核算部高级经理、
副总监、总监,现任产品一部总监、公司监事。
钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托
投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股
份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总
经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004年1月至2008
年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司
投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任副总经理。
沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设
计师;1998年3月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999年11月加入中国平
安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000
年11月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008年2月加入国泰基金管理
有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015年加入招商基金管理有限公司
,现任公司副总经理。
欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入广发证
券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从
事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总
监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董
事。
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潘西里,男,硕士,1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001
年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入中国证券监督管
理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015年加入招商基金
管理有限公司,现任督察长。
2、本基金基金经理介绍
马龙,男,中国国籍,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研
究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金
管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招
商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商安盈保
本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月5日至今)、招商招利1个月期理
财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月25日至今)、招商产业债券型证券
投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商可转债分级债券型证券投资基
金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)。
付斌,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理
有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基
金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(
管理时间:2015
年3月31日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015
年3月31日至今)。
本基金历任基金经理包括:吴昊先生,管理时间为2012年8月20日至2013年9月12日;
孙海波先生,管理时间为2012年12月6日至2015年4月11日。
3、投资决策委员会成员:
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资部
负责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责
人王忠波、交易部总监路明。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(四)基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
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;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(五)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制制
度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为
。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
。
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上述禁止行为中的(1)-
(6)项为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定,如法律法规或监管
部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反《基金合同》或《托管协议》;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(六)内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行
为行使监督权。
董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负责决
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定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风险管
理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情
况等。
督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,或
发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时向
公司董事会和中国证监会报告。
风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会
,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针对公
司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进
行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限
范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制
度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,
它们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度
、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理
制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策
、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、
信息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据
国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方
法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合
理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
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4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一
个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经
营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各业
务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类
,找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量
的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
1)组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金
投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立
、相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
①以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
②各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
③以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
2)操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔
离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、
客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
3)会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基
金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
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即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道
,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适
当的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
1)执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
2)监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
3)督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控
制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理
委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有
效性。
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四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
2、主要人员情况
截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务
以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系
、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为
境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,
展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有
包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基
金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向
资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产
、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值
服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管
证券投资基金428只。自2003
年以来,中国工商银行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《
财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒
体评选的45项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获
得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业
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的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托
管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、201
2、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标
准第70号)审阅后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审
阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内
部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化
、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内
控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成
。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、
监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察
人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权
。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约
;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
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(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托
资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取
了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”
、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化
,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业
务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务
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。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《融通创业板指数增强
型证券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金
资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的
融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自本基
金合同生效之日开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法
规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
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限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因
其过失致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
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五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元
电话:(010)66290540
联系人:刘超
招商基金机构理财部
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室
电话:(021)68889916-116
联系人: 秦向东
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元
电话:(010)83064741
联系人:张鹤
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
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联系人:贺军莉
2. 代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
3. 代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
4. 代销机构:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:95588
传真:010-66107914
联系人:杨菲
5. 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:廉赵峰
6. 代销机构:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘士余
电话:95599
传真:(010)85109219
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联系人:唐文勇
7. 代销机构:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
8. 代销机构:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
电话:95511-3
传真:(021)50979507
联系人:张莉
9. 代销机构:中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:95595
传真:(010)63636248
联系人:朱红
10. 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
11. 代销机构:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
电话:95568
传真:(010)58092611
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联系人:王继伟
12. 代销机构:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
电话:95526
传真:010-66226045
联系人:孔超
13. 代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
电话:95580
传真:(010)68858117
联系人:王硕
14. 代销机构:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
电话:(010)85238667
传真:(010)85238680
联系人:郑鹏
15. 代销机构:兴业银行股份有限公司
注册地址:上海市江宁路168
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999-218022
传真:(021)62569070
联系人:卞晸煜
16. 代销机构:包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
电话:0472-5189051
传真:0472-5189057
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联系人:张建鑫
17. 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
18. 代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
19. 代销机构:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
20. 代销机构 :华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人: 宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人: 黄恒
21. 代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
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联系人:齐晓燕
22. 代销机构:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼
23. 代销机构:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
联系人:余江
24. 代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路13号
法定代表人:何春梅
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
25. 代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
26. 代销机构:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
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联系人:胡月茹
27. 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
28. 代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
29. 代销机构:中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
电话:(021)20328000
传真:(021)50372474
联系人:王炜哲
30. 代销机构:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
31. 代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
法定代表人:陈林
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电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:刘闻川
32. 代销机构:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:甘霖
33. 代销机构:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
34. 代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
35. 代销机构:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
36. 代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
35
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电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
联系人:宋明
37. 代销机构:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
38. 代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
39. 代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼200
5室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
40. 代销机构:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
41. 代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
36
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法人代表:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-85713771
42. 代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
43. 代销机构:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-
21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
44. 代销机构:民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
45. 代销机构:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:0471-4974437
传真:0471-4961259
46. 代销机构:东兴证券股份有限公司
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注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人: 汤漫川
47. 代销机构: 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人: 常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3142
联系人:张睿
48. 代销机构:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
49. 代销机构:长城证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼
法定代表人:黄耀华
联系电话:(0755)83516289
传真:(0755)83515567
联系人:刘阳
50. 代销机构:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
51. 代销机构:华鑫证券有限责任公司
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注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64339000-807
传真:021-64333051
52. 代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:田芳芳
电话:010-83561146
传真:010-83561094
53. 代销机构:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
联系人:蔡宇洲
电话:010-65051166
传真:010-65051166
54. 代销机构:中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:赵大建
电话:59355941
传真:56437030
联系人:李微
55. 代销机构:第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
联系人:吴军
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电话:0755-23838751
传真:0755-23838751
56. 代销机构:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
电话:0755-83007159
传真:0755-83007034
联系人:吴尔晖
57. 代销机构:万联证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-38286588
联系人: 王鑫
58. 代销机构:太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人: 李长伟
联系人: 谢兰
电话:010-88321613
传真:010-88321763
59. 代销机构:大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
传真:0351-4130322
60. 代销机构:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表:薛峰
电话:(0755)33227950
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传真:(0755)82080798
联系人:童彩平
61. 代销机构:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法人代表:陈柏青
电话:(0571)28829790
传真:(0571)26698533
联系人:张裕
62. 代销机构:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法人代表:闫振杰
电话:(010)62020088
传真:(010)62020088-8802
联系人:王婉秋
63. 代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法人代表:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:方成
64. 代销机构:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法人代表:杨文斌
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
联系人:张茹
65. 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法人代表:张跃伟
电话:(021)58788678-8816
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传真:(021)58787698
联系人:敖玲
66. 代销机构:中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法人代表:路瑶
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
联系人:朱剑林
67. 代销机构:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法人代表:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
68. 代销机构:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法人代表:王莉
电话:400-9200-022
传真:0755-82029055
联系人:吴阿婷
69. 代销机构: 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法人代表:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:杨翼
70. 代销机构:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法人代表:郭坚
电话:021-20665952
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传真:021-22066653
联系人:宁博宇
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人:张光华
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
(三)担保人
名称:中国投资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
法定代表人:刘新来
成立日期:1993年12月4日
组织形式:有限责任公司
注册资本:35.21亿元人民币
(四)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛
(五)会计师事务所和经办注册会计师
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名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:0755 - 2547 1000
传真:0755 - 8266 8930
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
联系人:蔡正轩
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六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管
理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2012〕1048号文核准公开募集。募集期从2012年8月15日起到2012年8
月15日止,公开发售,共募集4,560,080,069.90份基金份额,有效认购户数为20,332户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同于2012年8月20日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人
正式开始管理本基金。
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七、基金份额的申购与赎回
(一)申购、赎回的场所
办理本基金的申购、赎回的销售机构为基金管理人和基金管理人委托的销售代理人。
其中,直销机构为招商基金管理有限公司,代销渠道为中国工商银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司等。具体代销渠道名单以《份额发售公告
》为准。直销及代销机构请参见本《招募说明书》第五部分“相关服务机构”。
基金管理人可根据有关法律法规的规定,酌情增加或减少符合要求的机构代理销售本
基金。新增加的代销机构将另行公告。
销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
2、投资者应当通过销售机构指定的营业场所或按销售机构提供的其他方式(如传真、
电话或网上交易等形式)办理基金的申购、赎回。
(二)申购、赎回的开放日期及办理时间
本基金的日常申购、赎回自《基金合同》生效后不超过三个月开始办理,具体业务办
理时间在申购、赎回开始的公告中规定。在确定申购开始、赎回开始的时间后,基金管理
人应在申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
申购、赎回的开放日为证券交易场所的交易日,以上海、深圳证券交易所为主,基金
管理人公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定,每
交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价
格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”的业务规则,即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先
赎回;
4、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付款项后,申
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购申请方为有效。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下
调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体及基金管理人网站公告。
(四)申购、赎回的有关限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元;通过本基金管理人
网上交易平台申购,每笔最低金额为100元;通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申
购金额为50万元人民币,追加申购单笔最低金额为100元。实际操作中,以各销售机构的具
体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
每次赎回基金份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保
留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的
具体规定为准。
通过本基金管理人网上交易平台赎回,每次赎回份额不得低于100份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照《基
金合同》有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、投资人参加本基金的“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币10
0元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
4、基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额、赎回份额的数量限制
,基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)申购、赎回的程序
1、投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出申购或赎回的申请。
2、基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予
成交。
3、申购、赎回的确认:基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作
为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,基金投资者可在T+2日(包括该日)后到销售机构网
点或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
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基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
4、申购、赎回款项支付:申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到
账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金
投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本《基金合同》有关条款处理。
5、发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
(六)申购、赎回的费用
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购
,费率按单笔分别计算。
申购份额M(元) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.4%
M≥1000万 每笔1000元
本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用。
申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍
去,舍去部分归基金财产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
连续持有时间 赎回费率
1年以内 2.0%
1年(含)至2年 1.6%
2年(含)至3年 1.2%
3年(含)以上 0%
(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)
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赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍
去,舍去部分归基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,其
余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人网上交易平台交易
包括www.cmfchina.com网上交易和400-887-
9555的电话交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅网上交易平台及公司公告。
4、基金管理人可以在履行相关手续后,在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回
费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前
在指定媒体和基金管理人网站上公告。
5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易
方式的基金申购费率和基金赎回费率。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况
制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申
购费率、赎回费率和转换费率,并在不迟于促销活动开始日前公告。
(七)申购份额、赎回金额的计算
1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后
除以申请当日基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后2位
,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额==申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
2、赎回金额的计算方式:赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份
额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额,计算结果保留到小数点后2位,
小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
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3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量。
T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点
后第4位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(八)申购、赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登
记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登
记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不
得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前在至少一家指定媒体及基金
管理人网站公告。
(九)暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)发生本《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况。
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
(5)基金管理人认为会影响或损害现有基金份额持有人利益的某笔或某些申购。
(6)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前6
个月内视情况暂停本基金的日常申购业务。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、7暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定
媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难。
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(4)发生本《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况。
(5)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前30
个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金
管理人应按时足额支付。如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若出现上述第“(3)”项所述情形,按《基金合同》的相关条款处理。
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂
停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定
在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并
依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,依照有关规定在指定媒
体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份
额净值。
(3)如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒体和基金管理
人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
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2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付
投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理
。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;基金投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选
择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者
在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体
上刊登公告。
(十一)过渡期申购的特别规定
1、在符合保本基金存续条件的情况下,基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理
规则,允许投资人在下一保本周期起始日前的过渡期的限定期限内申请购买本基金的基金
份额,投资人在上述期限内申请购买本基金的基金份额的行为称为“过渡期申购”。投资人
在过渡期的限定期限内申购本基金的,按其申购的基金份额在下一保本周期开始前的折算
日所代表的资产净值和过渡期申购的费用确认下一保本周期的保本金额并适用下一周期的
保本条款。
2、在符合保本基金存续条件的情况下,基金管理人在当期保本周期到期前,将根据担
保人或保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付额度确定并公告下一保本周期
的担保规模上限,规模控制的具体方案详见相关公告的处理规则。
(十二)基金的转换
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基金管理人可以根据相关法律法规以及本《基金合同》的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及本《基金合同》的规定制定并公告,并及时告知基金托
管人与相关机构。
(十三)定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体
实施方法以更新后的《招募说明书》和基金管理人届时的公告为准。
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八、基金的保本及保证
(一)基金的保本
1、保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额
,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作
日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。本基金第一个保本周期后各保本周期到期日
,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金
份额的可赎回金额加上其在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购的保本
金额、或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本金额,由基金管理人或保本义
务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持
有人。
基金份额持有人在保本周期内申购、转换转入,或在当期保本周期到期日前赎回或转
换转出的基金份额不适用本条款。
认购保本金额=基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额
持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
过渡期内申购保本金额=基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金
额,即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产
净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额=基金份额持有人将其上一
保本周期届满时持有的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其基金份额在折算日所
代表的资产净值。
对于基金持有人多次认购/申购、赎回的情况,以先进先出的原则确定持有到期的基金
份额。
2、保本周期
本基金的保本周期为3 年。
本基金的第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至3
个公历年后对应日止。如果该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。
第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保
本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
3、适用保本条款的情形
(1)基金份额持有人认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、
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或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。
(2)对于前条所述持有到期的份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理
人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“招商安盈债券型证券投资基金
”,都同样适用保本条款。
4、不适用保本条款的情形
(1)在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎
回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于其认购保本
金额;对第一个保本周期之外的保本周期,在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其在
当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其过渡期申购的保本金额、或从上一保本周期
转入当期保本周期基金份额的保本金额;
(2)基金份额持有人认购或过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基
金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的。
5、保本基金到期的处理方案
(1)保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理
人和基金托管人认可的担保人或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基
金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本《基金合
同》规定的基金存续要求的情况下,本基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期
的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
如保本到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》
的约定,于保本周期到期日次日变更为非保本的“招商安盈债券型证券投资基金”。同时
,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》
的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案
后,提前在临时公告或更新的基金《招募说明书》中予以说明。
如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求,则本基金将根据本《
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基金合同》的规定终止。
(2)保本周期到期的处理规则
1)到期期间是指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。如本基金转入
下一保本周期,则到期期间为基金管理人公告指定的过渡期内的一个期限,加上保本周期
到期日在内的一段期间,该期间为五个工作日(自保本周期到期日开始计算);如本基金
变更为“招商安盈债券型证券投资基金”,则到期期间为保本周期到期日。
本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告到期期间的具体起止时间,并提示基
金份额持有人在此期间内作出到期选择。
2)在本基金管理人指定的到期期间内,基金份额持有人可以做出如下选择:
在到期期间内赎回持有到期的基金份额;
在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入
的其他基金;
保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有到期的基金份
额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;
保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后
的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额。
3)基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以选
择部分赎回、部分转换转出、部分转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。
4)无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上
一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费
用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。
转换为基金管理人管理的其他基金或转为“招商安盈债券型证券投资基金”后的其他费用
,适用其所转入基金的费用、费率体系。
5)在到期期间,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。
6)本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择且本基金符合保本基
金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人将其持有的本基金基金份额从上一保本
周期转入下一保本周期;如基金份额持有人没有作出到期选择且本基金不符合保本基金存
续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“招商安盈债券型
证券投资基金”的基金份额。
7)在到期期间内(除保本周期到期日),基金份额持有人将所持有的基金份额进行赎
回或转换转出时,将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至赎回或转换转
出实际操作日(含)的基金份额净值波动的风险。
(3)保本周期到期的公告
1)保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应
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依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、到期赎回或转换的到期期间以及为下一保本
周期开放申购的期限等的相关事宜进行公告。
2)保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“招商安盈债券
型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“招商安盈债券型证券投资基金”的《招
募说明书》中公告相关规则。
3)在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。
4)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前6
个月内视情况暂停本基金的日常申购业务。
(4)保本周期到期的保本条款
1)认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继
续持有变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额,其认购、或过渡期申购、
或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额都适用保本条款。
2)若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份
额持有人,选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金,或者
选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额或继续持有变更后的“招商安盈债券型证券
投资基金”的基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期
间的累计分红金额低于其认购保本金额、或过渡期申购的保本金额、或从上一保本周期转
入当期保本周期基金份额的保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日
后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。
(5)保本周期到期的赔付
1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金
份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基
金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》
(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额、基金管理人已自行偿
付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的
账户信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的书面通
知后五个工作日内,将需代偿的金额划入本基金管理人的指定账户中。
2)在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下,基金管理
人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后
,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。
3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。
(6)转入下一保本周期的处理规则
1)过渡期是指当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期起始
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日之前不超过30 天的期间
,具体日期由基金管理人在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。
2)过渡期的运作的相关规定
在过渡期内及到期日基金资产应保持为现金形式,基金管理人和基金托管人在过渡期
内免收基金管理费和基金托管费。基金资产在过渡期内产生的利息将计入基金财产。
基金管理人在过渡期内对本基金进行每日估值并公告。
基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在过渡期的限定期限
内申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“
过渡期申购”。在此限定期限内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务,投资人可
按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购费率见届时的《招募说明书》“基金
的申购与赎回”章节。
基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度
确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的办法。如从上一保本周期转入的基
金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限,则不再开放“过渡期申购”。
折算日为本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一工作日(即过渡期最后一
个工作日)。折算日时,基金管理人将对基金份额持有人所持有的基金份额,以折算日的
基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变
更登记为基金份额净值为1.00 元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。
3)自折算日的下一个工作日开始,本基金转入下一保本周期。基金管理人以过渡期申
购、或从上一保本周期转入的基金份额在折算日所代表的资产净值,确定为本基金转入下
一保本周期时的基金资产。
4)对于过渡期申购、或从上一保本周期转入并持有到期的基金份额,分别按其在折算
日所代表的资产净值及过渡期申购的费用之和、或折算日所代表的资产净值,确认下一保
本周期的投资金额并适用下一保本周期的保本条款。
5)对于过渡期申购、或从上一保本周期转入的基金份额,基金份额持有人将自行承担
保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至折算日(含)的基金份额净值波动的风险。
(7)转为变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的资产的形成
保本周期届满时,若本基金依据《基金合同》的规定转为变更后的“招商安盈债券型
证券投资基金”:
1)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上相
应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,差额部分即为保本赔付差额,基金管理人应
补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。
2)变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管理人提前
公告。
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3)对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份
额,选择或默认选择转为变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的,转入金额等于选
择或默认选择转为“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额在“招商安盈债券型证券
投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。
(二)保本的保证
1、本节所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。本基金第一个保本周期后
各保本周期涉及的基金保本事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的《保证
合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
2、本基金由担保人对基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证;保证的范
围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基
金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分。担保人保证期间
为基金本保本周期到期日之日起六个月。第一个保本周期内,担保人承担保证责任的最高
限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。
3、保本周期内,担保人出现足以影响其担保能力情形的,应在该情形发生之日起三个
工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起三个工作日内应
将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对担保人担保能力的持续
监督、在确信担保人丧失担保能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等;在确信担保
人丧失担保能力的情形下,基金管理人应在接到通知之日起60
日内召开基金份额持有人大会,就更换担保人、终止《基金合同》、基金转型等事项进行
审议。基金管理人应在接到担保人通知之日起五个工作日内在指定媒体上公告上述情形。
4、如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认
购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分
,且基金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人在保本周期到期日后五个工作日内
,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人
支付的本基金保本差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以
及基金管理人的指定账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知
书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入本基金管理人的
指定账户中,由基金管理人将该差额支付给基金份额持有人。担保人将代偿金额全额划入
本基金基金管理人的指定账户后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人
逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
5、除本部分第4款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相
关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责任
:
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(1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额
加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其认购保本金额
;
(2)基金份额持有人认购、但在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的
基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的;
(8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,但根
据法律法规要求进行修改的除外。
6、保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继续与本基金
管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的
基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期(本基金第一个保本周期间内的担保人承诺
继续对下一保本周期提供保证或风险买断保本保障的,本基金管理人与担保人另行签订保
证合同或风险买断合同);否则,本基金变更为非保本的债券型基金,基金名称相应变更
为“招商安盈债券型证券投资基金”,担保人不再为该基金承担保证责任。
7、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
8、更换担保人的情形
(1)保本周期内更换担保人应经基金份额持有人大会审议通过,但因担保人发生合并
或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的除外。
(2)某一保本周期期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,更换后的
担保人为本基金下一保本周期提供的担保不得影响基金份额持有人在《基金合同》项下享
有的保本条款,此项变更无需召开基金份额持有人大会决议通过。
9、更换担保人的程序
(1)保本周期内更换担保人
1)提名
基金管理人、基金托管人有权提名新担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担
保人的资质条件,且同意为本基金的保本提供担保,并且担保人的更换必须符合基金份额
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持有人的利益。
2)决议
基金管理人应按照《基金合同》中“基金份额持有人大会”章节中约定的程序召集基
金份额持有人大会对被提名的新担保人形成决议(在基金管理人确定担保人已丧失履行担
保责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在知道该等情况之日起60
日内召开基金份额持有人大会审议更换担保人)。
更换担保人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)
表决通过。
3)核准:基金份额持有人大会更换担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行
。
4)担保义务的承继:基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议经中国证
监会核准之日起5
个工作日内与新担保人签署《保证合同》。自新《保证合同》生效之日起,原担保人承担
的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前
,原担保人应继续承担担保责任。
5)公告:基金管理人应自新《保证合同》生效之日起2
日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
6)交接。原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时
向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及
时接收。
(2)保本周期结束后更换担保人
当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,由更换后的担保
人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障机制,此项担保人更换事项无需召开
基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新担保人或保本义务人的有关
资质情况、《保证合同》或《风险买断合同》等向中国证监会报备。
(三)担保人情况
1、担保人基本情况
为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本周期由中国投
资担保有限公司作为担保人。
担保人名称:中国投资担保有限公司(在本部分简称为“中投保”)
住所:北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
法定代表人:刘新来
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成立日期:1993 年12 月4 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:35.21 亿元人民币
经营范围:投资担保;投资及担保的评审、策划、咨询服务;投资及投资相关的策划
、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品
销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动;上述范围涉及国家专项规定管理的按有关
规定办理。
其他:中国投资担保有限公司(以下简称“中投保”)的前身为中国经济技术投资担
保有限公司,是经国务院批准特例试办,于1993 年12 月4
日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机
构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建,初始注册资本金5 亿元,2000
年中投保注册资本增至6.65 亿元。2006
年,经国务院批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至30 亿元。2010 年9
月2
日,中投保通过引进知名投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更为中外合
资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本,将中投保的注册资本金增至35.21
亿元。2011
年,经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有
限公司评级后,确定公司主体信用等级仍为AA+。
联系人名称:高蕾
联系电话:010-88822888
2、担保人对外承担保证责任的情况
中国投保担保有限公司从事的信用及担保业务主要有:
(1)中小企业融资担保业务;
(2)物流金融及信用解决方案,产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设备等相关
领域;
(3)金融产品增级及担保业务,承保的产品主要有保本基金、准市政债、年金、企业
债、集合信托、集合公司债等;
(4)建设工程担保,主要包括投标保证、履约保证、业主支付保证、付款保证、维修
保证、供货保证、完工保证等;
(5)政府采购招投标担保及世界银行节能融资担保;
(6)财产保全担保,已在全国26个省市建立了代理机构;
(7)房地产(含工业地产、商业地产)结构型融资、过桥融资及收购、交易履约保证
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等业务。
截至2012年4月末,中国投资担保有限公司在保余额727.9亿,保本基金在保余额208.34
亿。
(四)保证合同
基金管理人和担保人为本基金第一个保证周期的保本保障签署《招商安盈保本混合型
证券投资基金保证合同》(以下简称“保证合同”)。担保人就本基金的第一个保本周期
内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不
可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。如无特殊说明,
保本周期均指第一个保本周期。保证合同中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下:
1、保证的范围和最高限额
(1)本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额为:指
基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收
入之和。
(2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人
认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回金额”)
加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于认购保本金额的差额
部分(该差额部分即为保本差额)
(3)基金份额持有人申购或转换转入,或在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或
转换转出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合
同》生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。
(4)保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第一
个保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为三年,自《基金合同》生效之日起至
三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。
2、保证期间
保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
3、保证的方式
在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
4、除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
(1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金
份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于
基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额;
(2)基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转
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出本基金的基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的;
(8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据
法律法规要求进行修改的除外。
5、责任分担及清偿程序
(1)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与
相应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》
的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后5
个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金
份额持有人支付的本基金保本差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人代偿的
金额以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。
(2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5
个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入基金管理人指定的本基金在
基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人
将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全
部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿金额的分配与支付
由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
(3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日(含第20
个工作日)内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
(4)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与
相应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金
合同》及《保证合同》上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第21
个工作日起,基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十二部分“争议的处理和适用的
法律”章节的约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金
份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
6、追偿权、追偿程序和还款方式
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(1)担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支
付的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代
偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份
额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人担保人为履行保证责任支付的其他金额,
前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包
括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍
卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。
(2)基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可
的还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担
保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失
。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务
的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损
失。
7、保证费用(即担保费)的费率和支付方式
(1)基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。
(2)担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第3
款公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费
之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管
理人出具合法发票。
(3)每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。
担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期
到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
8、适用法律及争议解决方式
本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商
不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲
裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
9、其他条款
(1)基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。
(2)本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理人、担保
人双方法定代表人(或其授权代理人)签字(或加盖人名章)并加盖公司公章后成立,自
《基金合同》生效之日起生效。
(3)本基金保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义
务,本合同终止。
(4)本基金参与股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标。担保人
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知道本基金投资范围和投资策略中包含股指期货,并了解股指期货的相关风险,因本基金
投资股指期货造成的本金损失风险不影响担保人履行保证责任。基金管理人正式投资股指
期货前必须将股指期货的交易策略告知担保人,并与担保人协商确定股指期货相关风险控
制流程,在征得担保人的书面同意后方可进行股指期货的投资。
(5)担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的,基金管理人、担保人
另行签署合同。
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九、基金的投资
一、保本周期内的投资
(一)投资目标
通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
(二)投资理念
精确控制投资风险和稳健投资,是实现保本和增值的关键。
(三)投资范围
为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具、股票指数期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的有关规定。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资
的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融
资券、资产支持证券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票
指数期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货
币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5
%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
(四)投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主
动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以
确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
1、CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)策略及配置策略
根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产
超过基金价值底线的数额)的大小动态调整保本资产与收益资产投资的比例,通过对保本
资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对收益资产的投资寻求保本期间资
产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产配置具体可分为以下三步:
第一步,确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值(本
基金的最低保本值为投资本金的100%)和合理的贴现率(初期以三年期金融债的到期收益
率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即设定基金价值底线;
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第二步,确定收益资产的最高配置比例。根据组合安全垫和收益资产风险特性,决定
安全垫的放大倍数——
风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的收益资产的最高配置比例;
第三步,动态调整保本资产和收益资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定收
益资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。
本基金CPPI投资配置策略示例:
假定本基金募集规模为50亿元,当期三年期无风险利率为11.11%,本基金投资组合期
末最低目标价值为人民币1.00元/基金份额,基金经理确定的当期放大倍数为1,则《基金合
1.00 50
同》生效期初投资组合的安全底线为45亿元( 45 ),此时本基金的安全
(1 11.11%)
垫为5亿元(50-
45=5)。本基金将按照既定投资策略投资5亿元( 5 1 5 ,1为放大倍数)于风险资产,4
5亿元于保本资产,从而构建投资组合。
基金资产净值
100%本金
安全垫
安全资产收益
90%本金
时间
期满
假定经过6个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的保本资产取得
了2%的收益,风险资产取得了10%的收益,此时保本资产为45.9亿元(
45 (1 2%) 45.9 ),风险资产为5.5亿元( 5 (1 10%) 5.5 ),基金资产净值为51.
4亿元(45.9+5.5=51.4)。假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将放
1.00 50
大倍数调整为2,则此时投资组合的安全底线为 45.80 ,安全垫为5.60
(1 11.11%) 5 / 6
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亿元(51.4-
45.8=5.6)。本基金将按照既定投资策略投资11.20亿元( 5.60 2 11.20 )于风险资产,
40.20亿元(51.4-11.2=40.2)于保本资产,从而调整投资组合。
假定本基金又经过6个月的运作,期间保本资产取得了2%的收益,而风险资产遭受10
%的损失,此时保本资产为41.00亿元( 40.20 (1 2%) 41.00 ),风险资产为10.08亿
元( 11.20 (1 10%) 10.08 ),基金资产净值为51.08亿元(41.00+10.08=51.08)。假
定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整放大倍数
1.00 50
为2,则此时投资组合的安全底线为 46.61 ,安全垫为4.47亿元(51.08
(1 11.11%) 4 / 6
-
46.61=4.47)。本基金将按照既定投资策略投资8.94亿元( 4.47 2 8.94 )于风险资产,
42.14亿元(51.08-8.94=42.14)于保本资产,从而调整投资组合。
假定本基金又经过两年的运作,期间保本资产取得了8%的收益,股票市场呈现震荡向
上态势,风险资产取得了30%的收益,那么期末保本资产为45.51亿元(
42.14 (1 8%) 45.51 ),风险资产为11.62亿元( 8.94 (1 30%) 11.62 ),基金
资产净值为57.13亿元(45.51+11.62=57.13),保本周期内基金的累计收益率为14.26%。
2、OBPI(Option-Based Portfolio Insurance)策略及资产配置
OBPI
策略主要根据期权的收益特性进行构建,其主要投资思路为在投资期初同时购买收益资产
(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股票价格
的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受正股价格上行的收益。本基金
主要通过不同类型的组合配置实现OBPI
投资策略,例如构建债券组合和看涨期权的组合,即可转换公司债券投资;或在投资看跌
权证时,买入权证对应的股票类资产。
3、债券(不含可转换公司债)投资策略
本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、
信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲
线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)通过对宏观经济和市场因素的分析,确定债券组合久期
宏观经济和市场因素分析主要是通过债券投资策略表进行。债券投资策略表是结合宏
观策略表与市场因素的综合评分表。在具体投资研究工作中,基金管理人通过对主要的经
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济变量(如宏观经济指标、货币政策、通货膨胀、财政政策及资金和证券的供求等因素)
的跟踪预测和结构分析,建立“宏观策略表”,并结合债券市场收益率曲线及其变动、货币
市场利率及央行公开市场操作等市场因素进行评分。通过对上述指标上阶段的回顾、本阶
段的分析和下阶段的预测,债券投资策略表以定量打分的形式给出了下一阶段债券市场和
货币市场的利率走势。
基金管理人最终根据债券投资策略表综合打分结果给出的下一阶段投资债券市场的发
展趋势,确定债券组合的久期配置。
(2)收益率曲线分析,确定债券组合期限结构配置
债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果。分析债
券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线
隐含的远期利率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。通过收益
率曲线形态分析以及收益率变动预期分析,形成组合的期限结构策略,即明确组合采用子
弹、杠铃还是阶梯型策略。如预测收益率曲线变陡,将采用子弹策略;如预测收益率曲线
变平,将采用杠铃策略。
(3)信用策略
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏
观经济和政策环境影响;信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲
线以及该信用债本身的信用变化的影响。
基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:
1)基于信用利差曲线变化的投资策略:
一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济经济向好,企
业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信
用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对
于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券
的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种
因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资
比例。
2)基于信用债本身信用变化的投资策略:
债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状
况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行人信用发生变化后,我
们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。
影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和
其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资信评估还应结合行业特点,考虑市场
风险和操作风险管理、资本充足率、偿付能力等要素。
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我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
基金管理人开发的收益率基差分析模型能够分析任意时间段、不同债券的历史利差情况,
并且能够统计出历史利差的均值和波动度,发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合
的类属配置和个券配置。
(4)相对价值判断
根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升
的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。比如判断未来利差曲线走势,比较期限相近
的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用
水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率
下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买
入内部信用评级更高的债券。
(5)优化配置,动态调整
本基金管理人的组合测试系统主要包括组合分析模型和情景分析模型两部分。债券组
合分析模型是用来实时精确监测债券组合状况的系统,情景分析模型是模拟未来市场环境
发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响的系统。通过组合测试
,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。
我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整
组合,实现组合的最佳风险收益匹配。
4、可转换公司债投资策略
由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环
境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较
高投资收益。
可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。
本基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。底价
溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强;可转债的到期收益率越
高,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,
可转债的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。
本基金用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。平价溢
价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。可转债的Delta系数越接近于1
,股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于5%
或Delta值大于0.6可视为股性较强。
此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这
些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管
理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票
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的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确
定投资的品种。
5、股票投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投
资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基
础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额
收益。
(1)行业配置
在全球经济的框架下,本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策
和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的
行业。
具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估
(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长
情况等)三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长
中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影
响具备良好成长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。
(2)本基金综合运用招商基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好
成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。
具体分以下三个层次进行:
1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票
池。主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT
等),经营效率(如 ROE、ROA等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)等。
2)公司质量评价
通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行
业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。
在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流
通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。
3)多元化价值评估
在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估
值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低
估的投资标的。
6、股指期货投资策略
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本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期
保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整
体风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项。
7、权证投资策略
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——
标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策
略。
(1)买入权证对股票投资组合中相应的正股进行套期保值
结合正股的基本面以及市场表现情况,对正股进行估值,并结合权证市场上整体隐含
波动率情况,选择合理的隐含波动率水平利用权证定价模型对权证进行定价,选择估值合
理的权证对正股进行避险。在避险策略的选择上,根据正股市场表现的判断,灵活选择到
期完全对冲策略以及Delta动态对冲等避险策略。如果认为正股上涨可能性比较大,可以保
持正股与权证的组合Delta值大于0享受正股上涨带来的超额收益;如果认为正股下跌可能
性比较大,可以保持组合Delta值小于0,享受正股下跌带来的超额收益;如果对正股短期
走势把握不清,可以保持组合Delta中性,对正股价格变化的不确定性进行完全动态对冲。
在选择动态对冲策略的同时考虑权证的Gamma值,选择能受利于市场环境变化的权证构建
Gamma对冲策略,获取一定的超额收益。
(2)根据市场隐含波动率趋势判断构建波动率差组合
波动率对权证价值产生重要的影响,根据对市场隐含波动率水平的变化趋势的判断,
以及对隐含波动率期限结构以及偏度结构曲线的变化分析,采用波动率差策略,构建各种
不同的正(负)Vega组合,并保持组合Delta中性,在规避正股价格风险的同时获取波动率
变化带来的超额收益。
(3)构建套利策略获取无风险套利收益
由于权证市场中非理性行为的存在,正股与权证之间不同行权方向、不同到期期限以
及不同行权价格间权证的定价关系通常会背离其理论定价关系,通过构建各种套利策略来
捕捉市场定价关系向理论定价关系回归带来的套利机会。
本基金对权证的投资将严格遵守有关部门关于权证投资的相关规定。
(五)业绩比较基准
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本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)。
本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准的原因如下:在目前国内金
融市场环境下,银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金是保本混合型基金产
品,保本周期为三年,保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款收益率作为本基金的
业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡
量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,本基金管理人可以与基
金托管人协商一致,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.
5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
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基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%。
(14)本基金在每个交易日日终持有的股票、权证和买入、卖出股指期货合约价值的
轧差合计为基金资产净值的0-40%(含0
和40%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金每日所持期货合
约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基
金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标;
(15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基
金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基
金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作
风险等各种风险。
(16)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后
,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
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(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
(十)基金投资组合报告
招商安盈保本混合型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保
证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,来源于《招商安盈保本混合型证券投资
基金2015年第2季度报告》。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例(%
序号 项目 金额(元)
)
1 权益投资 538,007,859.65 31.74
其中:股票 538,007,859.65 31.74
2 固定收益投资 1,067,220,343.82 62.96
其中:债券 1,067,220,343.82 62.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 33,202,220.83 1.96
7 其他资产 56,545,781.90 3.34
8 合计 1,694,976,206.20 100.00
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 80,209,994.70 5.03
B 采矿业 - -
C 制造业 251,017,084.10 15.73
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 19,942,176.00 1.25
F 批发和零售业 21,277,971.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,187,529.96 2.71
J 金融业 - -
K 房地产业 68,547,478.72 4.30
L 租赁和商务服务业 53,825,625.17 3.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 538,007,859.65 33.72
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300101 振芯科技 1,064,780 59,201,768.00 3.71
2 002285 世联行 2,034,287 43,615,113.28 2.73
3 002714 牧原股份 701,935 41,231,661.90 2.58
4 600654 中安消 1,047,703 31,546,337.33 1.98
5 002477 雏鹰农牧 1,431,300 27,480,960.00 1.72
6 000965 天保基建 2,300,000 24,932,000.00 1.56
7 002568 百润股份 173,501 22,820,586.53 1.43
8 002707 众信旅游 237,194 22,353,162.56 1.40
9 600058 五矿发展 651,300 21,277,971.00 1.33
10 002405 四维图新 472,100 20,677,980.00 1.30
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(%
序号 债券品种 公允价值(元)
)
1 国家债券 80,521,991.00 5.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,904,000.00 4.51
其中:政策性金融债 71,904,000.00 4.51
4 企业债券 418,889,653.10 26.25
5 企业短期融资券 160,863,000.00 10.08
6 中期票据 333,078,000.00 20.88
7 可转债 1,963,699.72 0.12
8 其他 - -
9 合计 1,067,220,343.82 66.89
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 1282515 12龙煤控MTN1 2,100,000 210,105,000.00 13.17
2 1280420 12海江债 1,000,000 103,330,000.00 6.48
3 124034 12郑城投 700,000 72,639,000.00 4.55
4 140214 14国开14 700,000 71,904,000.00 4.51
5 122586 12中交通 600,000 61,182,000.00 3.83
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期
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保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整
体风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指
期货的投资审批事项。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 534,063.12
2 应收证券清算款 30,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 25,910,814.97
5 应收申购款 100,903.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,545,781.90
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 允价值(元) 值比例(%) 说明
1 600654 中安消 31,546,337.33 1.98 重大事项
二、变更后“招商安盈债券型证券投资基金”(下简称“招商安盈债券基金”)的投
资目标、范围、理念、策略
(一)投资目标
在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
(二)投资理念
在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资
产的长期稳定增值。
(三)投资范围
该债券基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府
机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权
益类证券。
基金的投资组合比例为:该债券基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的8
0%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
(四)投资策略
(1)资产配置策略:该债券基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政
政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市
场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平,预测债券、可转债、
新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状
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况分析,进行大类资产配置。
(2)债券(不含可转换公司债)投资策略
该债券基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配
置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益
率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
1)通过对宏观经济和市场因素的分析,确定债券组合久期
宏观经济和市场因素分析主要是通过债券投资策略表进行。债券投资策略表是结合宏
观策略表与市场因素的综合评分表。在具体投资研究工作中,基金管理人通过对主要的经
济变量(如宏观经济指标、货币政策、通货膨胀、财政政策及资金和证券的供求等因素)
的跟踪预测和结构分析,建立“宏观策略表”,并结合债券市场收益率曲线及其变动、货币
市场利率及央行公开市场操作等市场因素进行评分。通过对上述指标上阶段的回顾、本阶
段的分析和下阶段的预测,债券投资策略表以定量打分的形式给出了下一阶段债券市场和
货币市场的利率走势。
基金管理人最终根据债券投资策略表综合打分结果给出的下一阶段投资债券市场的发
展趋势,确定债券组合的久期配置。
2)收益率曲线分析,确定债券组合期限结构配置
债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果。分析债
券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线
隐含的远期利率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。通过收益
率曲线形态分析以及收益率变动预期分析,形成组合的期限结构策略,即明确组合采用子
弹、杠铃还是阶梯型策略。如预测收益率曲线变陡,将采用子弹策略;如预测收益率曲线
变平,将采用杠铃策略。
3)信用策略
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏
观经济和政策环境影响;信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲
线以及该信用债本身的信用变化的影响。
基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:
a. 基于信用利差曲线变化的投资策略:
一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济经济向好,企
业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信
用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对
于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券
的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。该债券基金将综合
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各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的
投资比例。
b. 基于信用债本身信用变化的投资策略:
债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状
况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行人信用发生变化后,我
们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。
影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和
其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资信评估还应结合行业特点,考虑市场
风险和操作风险管理、资本充足率、偿付能力等要素。
我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
基金管理人开发的收益率基差分析模型能够分析任意时间段、不同债券的历史利差情况,
并且能够统计出历史利差的均值和波动度,发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合
的类属配置和个券配置。
4)相对价值判断
根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升
的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。比如判断未来利差曲线走势,比较期限相近
的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用
水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率
下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买
入内部信用评级更高的债券。
5)优化配置,动态调整
本基金管理人的组合测试系统主要包括组合分析模型和情景分析模型两部分。债券组
合分析模型是用来实时精确监测债券组合状况的系统,情景分析模型是模拟未来市场环境
发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响的系统。通过组合测试
,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。
我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整
组合,实现组合的最佳风险收益匹配。
(3)可转换公司债投资策略
由于可转债兼具债性和股性,该债券基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市
场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获
取较高投资收益。
可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。
该债券基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。
底价溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强;可转债的到期收益
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率越高,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资
中,可转债的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。
该债券基金用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。平
价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。可转债的Delta系数越接近
于1,股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于
5%或Delta值大于0.6可视为股性较强。
此外,在进行可转债筛选时,该债券基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析
。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。该债券基金还会充分借
鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对
基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起
,最终确定投资的品种。
(4)股票投资策略
该债券基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动
的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力
的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求
超额收益。
1)行业配置
在全球经济的框架下,本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策
和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的
行业。
具体操作中,该债券基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标
评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润
增长情况等)三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速
增长中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因
素影响具备良好成长特性的行业,为该债券基金股票投资重点投资的行业。
2)该债券基金综合运用招商基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良
好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。
具体分以下三个层次进行:
a. 品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票
池。主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT
等),经营效率(如 ROE、ROA等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)等。
b. 公司质量评价
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通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行
业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。
在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流
通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。
c. 多元化价值评估
在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估
值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低
估的投资标的。
(五)业绩比较基准
中信标普全债指数收益率
中信标普全债指数属于中信标普固定收益系列指数,涵盖了在上海证券交易所、深圳
证券交易所和银行间市场上市的债券。对于交易所交易债券,剩余期限在1年以上、票面余
额超过1亿人民币、信用评级在投资级以上的债券均包含在该指数当中。中信标普全债指数
是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数
。以其作为该债券基金的业绩比较基准能比较贴切体现和衡量该债券基金的投资目标、投
资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于该债券基金业绩基准的指数时,本基金管理人可以
与基金托管人协商一致,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(六)投资决策依据和投资程序
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,该债券基金遵循以下投资决策依据以
及具体的决策程序:
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定;
(2)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;
(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,该债券基金将在承担适度风险的范
围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策流程
该债券基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期
就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任
明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管
理程序如下:
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(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;
(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
(4)基金经理发送投资指令;
(5)交易部审核与执行投资指令;
(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;
(7)基金经理对组合的检讨与调整。
在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等
投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资
决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(2)该债券基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)该债券基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(6)该债券基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
(7)该债券基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
(8)该债券基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)该债券基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)该债券基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,该债券基金所申报的金额不超过该债券基金的总
资产,该债券基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
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(13)该债券基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%。
(14)该债券基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在该债券基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行
投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风
险和操作风险等各种风险。
(15)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自该债券基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于该债券基金,基金管理人在履行适当程
序后,则该债券基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(八)风险收益特征
该债券基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金
,低于一般混合型基金和股票型基金。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
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利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(十)基金的融资、融券
该债券基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险
,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2012.08.20-2012.12.31 1.00% 0.12% 1.56% 0.01% -0.56% 0.11%
2013.01.01-2013.12.31 0.10% 0.33% 4.25% 0.01% -4.15% 0.32%
2014.01.01-2014.12.31 28.78% 0.44% 4.22% 0.01% 24.56% 0.43%
2015.01.01-2015.06.30 14.75% 1.01% 1.86% 0.01% 12.89% 1.00%
基金成立起至2015.06.30 49.40% 0.53% 11.89% 0.01% 37.51% 0.52%
注:本基金合同生效日为2012年8月20日
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十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按《基金合同》的约定收取管理费、托管费
以及其他《基金合同》约定的其他费用。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金
销售机构以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其
他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基金
财产的债权债务,不得相互抵消。
除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非
因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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十二、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份
额提供计价依据。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债
。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
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的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、股指期货等金融衍生品的估值
(1)上市流通的股指期货等金融衍生品按估值日其所在交易所的结算价估值;估值日
无交易的,以最近一个交易日的结算价估值。
(2)未上市的金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技
术确定公允价值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结
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果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性
、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方
,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任
方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承
担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进
行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当
事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果
获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得
的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误
责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
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估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人
,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利
益,已决定延迟估值;
4、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的基金资产净值和基金份
额净值结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人
,由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6
项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十三、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益
分配比例不低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配。
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)基金转型为“招商安盈债券型证券投资基金”后:基金收益分配方式分为两种,
现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可
以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记
机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在2日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
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2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超
过15个工作日。
(六)收益分配中发生的费用
在保本周期内,本基金红利分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担
。
基金转型为“招商安盈债券型证券投资基金”后,基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行
转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日
除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执
行。
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十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、按照国家有关规定或《基金合同》的约定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定
,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
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取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本
基金份额转为变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基
金资产净值的0.7%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计
算方法同上。
4、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,
按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须
依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十五、基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻
(一)基金份额的注册登记
指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括基金投资者基金账户建立和管理
、基金份额注册登记、基金份额销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保
管基金份额持有人名册等。
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办
理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理机构签订委托代理协
议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金投资者和基金
份额持有人的合法权益。
注册登记机构享有如下权利:
1、建立和管理基金投资者基金份额账户;
2、取得注册登记费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定
在指定媒体上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
注册登记机构承担如下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理基金的注册登记业务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录15年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基
金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
5、按《基金合同》和《招募说明书》规定为投资者办理非交易过户业务、转托管和提
供其他必要服务;
6、法律法规规定的其他义务。
(二)基金的非交易过户
指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情
况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本
基金基金份额投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
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行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,
对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注册登记机构规定
的标准收费。
(三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或
其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(四)基金冻结与解冻
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金
份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判
决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份
额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
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十六、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果《基金合同》生效所在的
会计年度,《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认
。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会
计师事务所及其注册会计师等对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《
基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、《招募说明书》、《基金合同》、《托管协议》
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将《招募说明
书》、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、《托管协议》登载在网站上。
(1)《招募说明书》应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
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人服务等内容。本《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新《
招募说明书》并登载在网站上,将更新后的《招募说明书》摘要登载在指定媒体和基金管
理人网站上;基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的《招募说明书》,并就
有关更新内容提供书面说明。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
(3)《托管协议》是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金《份额发售公告》
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金《份额发售公告》,并在披露《
招募说明书》的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在本《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载《
基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值公告
本《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值
。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基
金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
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基金定期报告在公开披露的第2日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人、担保人或保本义务人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%
;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)基金变更、增加或减少销售代理机构;
(20)基金更换登记结算机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
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(23)本基金暂停接受申购、赎回申请;
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
(25)基金推出新业务或服务;
(26)本基金保本方式变更;
(27)中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在本《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立
即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告
。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开
时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金
份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义
务。
9、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披
露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告
和定期更新的《招募说明书》等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理
人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外,还可以
根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理人网
站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
(七)信息披露文件的存放与查阅
《招募说明书》公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机
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构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查
阅、复制。
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
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十八、风险揭示与管理
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,
降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可
能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理
风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个
交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不
同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风
险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
投资人的风险承受能力相适应。
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的保本周期为
三年,投资人认购并持有到期的基金份额存在着仅能收回本金(含认购费用及募集期间的
利息收入)的可能性;未持有到期的基金份额,投资人赎回或转换出时不能获得保本保证
,将承担市场波动的风险。此外,如果发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形,
投资人认购并持有到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。保本周期到期后,本
基金可能到期终止或转入下一保本周期或根据《基金合同》的约定转为其他类型基金,到
期具体操作以届时公告为准。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户
服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机
构,对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险
承受能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后
,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效
理财方式。
基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份
额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益
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。因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波
动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(一)证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场
风险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对
证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映
出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,
并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争
、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股
票价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。
5、购买力风险
本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影
响基金所产生的实际收益率。
(二)流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人有义务在基金开放日接受投资者的赎回申请。如
果基金资产不能迅速转变成现金,或者迅速变现对资金净值产生不利的影响,都会影响基
金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,基金将面临流
动性风险,可能影响基金份额净值。
(三)管理风险
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在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相
关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
(四)信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
(五)本基金投资策略所特有的风险
1、本基金是保本混合型证券投资基金,采用恒定比例组合保险机制将资产配置于保本
资产与风险资产。恒定比例组合保险机制在理论上可以实现保本的目的,该机制的重要前
提之一是投资组合中保本资产与风险资产的仓位比例能够根据市场环境的变化作出适时、
连续地调整。但在实际投资中,可能由于流动性影响或者市场环境急剧变化的影响导致恒
定比例组合保险机制不能有效发挥其保本功能,并产生一定的风险。
此外,本基金在过渡期申购期间将暂停日常赎回和转换出业务,基金份额持有人持有
到期、但未在到期操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期申购期间变现或转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额。
2、股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要
源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,
不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股
价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制
度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损
失。
3、保证风险
本基金引入担保人机制,但可能由于下列原因导致保本周期到期而不能偿付本金,产
生保证风险。这些情况包括但不限于:本基金在保本周期内更换基金管理人,而担保人不
同意继续承担保证责任;发生不可抗力事件,导致基金管理人无法履行保本义务,
同时担保人也无法履行保证责任;在保本周期内担保人因经营风险丧失保证能力或保本周
期到期日担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化,无法履行保证责任等
。
4、不适用保本条款的情形
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(1)在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎
回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于其认购保本
金额;对第一个保本周期之外的保本周期,在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其在
当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;
(2)基金份额持有人认购或过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基
金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
(6)因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的。
5、未知价风险
本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期选择
申请,基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期选择申请
。为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前30
个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务。基金份额持有人自提出申请至保
本周期到期日之间,基金资产净值可能受证券市场影响有所波动,产生未知价风险。
(六)其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资
产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
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金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执
行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
(二)本《基金合同》的终止
有下列情形之一的,本《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)《基金合同》终止后,自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基
金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员
。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可
以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
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(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算
小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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二十、《基金合同》的内容摘要
一、基金合同当事人的权利义务
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《
基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保
护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
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发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《
基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购
、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
;
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(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后3
0日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)按照本合同约定履行保本义务;
(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
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基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿;
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(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
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(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的
除外;
(6)变更基金类别,但在保本到期后在《基金合同》规定范围内变更为“招商安盈债
券型证券投资基金”除外;;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但在保本到期后在《基金合同》规定范围内变
更为“招商安盈债券型证券投资基金”并按《基金合同》约定的“招商安盈债券型证券投
资基金”的投资目标、范围或策略执行的以及法律法规和中国证监会另有规定的除外;;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会;
(12)保本周期内更换担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并或分
立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人、或保本义务人的权利和义务的除外
;
(13)保本周期内出现确信担保人、或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形;
(14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会
:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)保本到期后,在《基金合同》规定范围内变更为“招商安盈债券型证券投资基金
”,并按《基金合同》约定的“招商安盈债券型证券投资基金”的投资目标、投资范围和
投资策略执行;
(3)某一保本周期结束后更换下一保本周期的担保人、或保本义务人;
(4)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
;
(6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《
基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
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(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
4、召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不
得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日
。
5、通知
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40日,在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等
)、送达时间和地点;
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5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
6、开会方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会
议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席
,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管
理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进
行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定
,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会
议通知的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
会议通知的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决
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效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)如果出现任何不符合上述基金份额持有人大会召开条件的情况,则对同一议题可
履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为40
天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍
然必须达到上述所有相关条件,才能视为有效。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《
基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事
项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人
,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管
人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主
持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称
)和联系方式等事项。
2)通讯开会
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在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50
%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力
。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
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(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备
案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
三、基金的收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
(2)本基金收益分配方式:
1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
2)基金转型后:基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售
机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配
方式为准;
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3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4)每一基金份额享有同等分配权;
5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象
、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个日内在指定媒体
公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过1
5个工作日。
6、基金收益分配中发生的费用
在保本周期内,本基金红利分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担
。
基金转型为“招商安盈债券型证券投资基金”后,基金收益分配时所发生的银行转账
或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行
转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额
。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2 %÷当年天数
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下
:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有
本基金份额转为变更后的非保本的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额,管理费
按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费
率计提。计算方法同上。
(4)上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金的保本及保证
(一)基金的保本
1、保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额
,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作
日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。本基金第一个保本周期后各保本周期到期日
,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金
份额的可赎回金额加上其在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购的保本
金额、或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本金额,由基金管理人或保本义
务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持
有人。
基金份额持有人在保本周期内申购、转换转入,或在当期保本周期到期日前赎回或转
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换转出的基金份额不适用本条款。
认购保本金额=基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额
持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
过渡期内申购保本金额=基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金
额,即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产
净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额=基金份额持有人将其上一
保本周期届满时持有的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其基金份额在折算日所
代表的资产净值。
对于基金持有人多次认购/申购、赎回的情况,以先进先出的原则确定持有到期的基金
份额。
2、保本周期
本基金的保本周期为3 年。
本基金的第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至3
个公历年后对应日止。如果该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。
第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保
本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
3、适用保本条款的情形
(1)基金份额持有人认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、
或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。
(2)对于前条所述持有到期的份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理
人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“招商安盈债券型证券投资基金
”,都同样适用保本条款。
4、不适用保本条款的情形
(1)在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎
回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于其认购保本
金额;对第一个保本周期之外的保本周期,在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其在
当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其过渡期申购的保本金额、或从上一保本周期
转入当期保本周期基金份额的保本金额;
(2)基金份额持有人认购或过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基
金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
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(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的。
5、保本基金到期的处理方案
(1)、保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理
人和基金托管人认可的担保人或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基
金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本《基金合
同》规定的基金存续要求的情况下,本基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期
的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
如保本到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》
的约定,于保本周期到期日次日变更为非保本的“招商安盈债券型证券投资基金”。同时
,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》
的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案
后,提前在临时公告或更新的基金《招募说明书》中予以说明。
如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求,则本基金将根据本《
基金合同》的规定终止。
(2)、保本周期到期的处理规则
1)到期期间是指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。如本基金转入
下一保本周期,则到期期间为基金管理人公告指定的过渡期内的一个期限,加上保本周期
到期日在内的一段期间,该期间为五个工作日(自保本周期到期日开始计算);如本基金
变更为“招商安盈债券型证券投资基金”,则到期期间为保本周期到期日。
本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告到期期间的具体起止时间,并提示基
金份额持有人在此期间内作出到期选择。
2)在本基金管理人指定的到期期间内,基金份额持有人可以做出如下选择:
在到期期间内赎回持有到期的基金份额;
在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入
的其他基金;
保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有到期的基金份
额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;
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保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后
的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额。
3)基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以选
择部分赎回、部分转换转出、部分转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。
4)无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上
一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费
用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。
转换为基金管理人管理的其他基金或转为“招商安盈债券型证券投资基金”后的其他费用
,适用其所转入基金的费用、费率体系。
5)在到期期间,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。
6)本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择且本基金符合保本基
金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人将其持有的本基金基金份额从上一保本
周期转入下一保本周期;如基金份额持有人没有作出到期选择且本基金不符合保本基金存
续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“招商安盈债券型
证券投资基金”的基金份额。
7)在到期期间内(除保本周期到期日),基金份额持有人将所持有的基金份额进行赎
回或转换转出时,将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至赎回或转换转
出实际操作日(含)的基金份额净值波动的风险。
(3)保本周期到期的公告
1)保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应
依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、到期赎回或转换的到期期间以及为下一保本
周期开放申购的期限等的相关事宜进行公告。
2)保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“招商安盈债券
型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“招商安盈债券型证券投资基金”的《招
募说明书》中公告相关规则。
3)在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。
4)为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前6
个月内视情况暂停本基金的日常申购业务。
(4)保本周期到期的保本条款
1)认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继
续持有变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额,其认购、或过渡期申购、
或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额都适用保本条款。
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2)若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份
额持有人,选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金,或者
选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额或继续持有变更后的“招商安盈债券型证券
投资基金”的基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期
间的累计分红金额低于其认购保本金额、或过渡期申购的保本金额、或从上一保本周期转
入当期保本周期基金份额的保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日
后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人。
(5)保本周期到期的赔付
1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金
份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基
金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》
(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额、基金管理人已自行偿
付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的
账户信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的书面通
知后五个工作日内,将需代偿的金额划入本基金管理人的指定账户中。
2)在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下,基金管理
人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后
,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。
3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。
(6)转入下一保本周期的处理规则
1)过渡期是指当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期起始
日之前不超过30 天的期间
,具体日期由基金管理人在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。
2)过渡期的运作的相关规定
在过渡期内及到期日基金资产应保持为现金形式,基金管理人和基金托管人在过渡期
内免收基金管理费和基金托管费。基金资产在过渡期内产生的利息将计入基金财产。
基金管理人在过渡期内对本基金进行每日估值并公告。
基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在过渡期的限定期限
内申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“
过渡期申购”。在此限定期限内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务,投资人可
按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购费率见届时的《招募说明书》“基金
的申购与赎回”章节。
基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度
确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的办法。如从上一保本周期转入的基
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金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限,则不再开放“过渡期申购”。
折算日为本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一工作日(即过渡期最后一
个工作日)。折算日时,基金管理人将对基金份额持有人所持有的基金份额,以折算日的
基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变
更登记为基金份额净值为1.00 元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。
3)自折算日的下一个工作日开始,本基金转入下一保本周期。基金管理人以过渡期申
购、或从上一保本周期转入的基金份额在折算日所代表的资产净值,确定为本基金转入下
一保本周期时的基金资产。
4)对于过渡期申购、或从上一保本周期转入并持有到期的基金份额,分别按其在折算
日所代表的资产净值及过渡期申购的费用之和、或折算日所代表的资产净值,确认下一保
本周期的投资金额并适用下一保本周期的保本条款。
5)对于过渡期申购、或从上一保本周期转入的基金份额,基金份额持有人将自行承担
保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至折算日(含)的基金份额净值波动的风险。
(7)转为变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的资产的形成
保本周期届满时,若本基金依据《基金合同》的规定转为变更后的“招商安盈债券型
证券投资基金”:
1)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上相
应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,差额部分即为保本赔付差额,基金管理人应
补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。
2)变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管理人提前
公告。
3)对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份
额,选择或默认选择转为变更后的“招商安盈债券型证券投资基金”的,转入金额等于选
择或默认选择转为“招商安盈债券型证券投资基金”的基金份额在“招商安盈债券型证券
投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。
(二)保本的保证
1、本节所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。本基金第一个保本周期后
各保本周期涉及的基金保本事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的《保证
合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
2、本基金由担保人对基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证;保证的范
围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基
金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分。担保人保证期间
为基金本保本周期到期日之日起六个月。第一个保本周期内,担保人承担保证责任的最高
限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。
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3、保本周期内,担保人出现足以影响其担保能力情形的,应在该情形发生之日起三个
工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起三个工作日内应
将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对担保人担保能力的持续
监督、在确信担保人丧失担保能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等;在确信担保
人丧失担保能力的情形下,基金管理人应在接到通知之日起60
日内召开基金份额持有人大会,就更换担保人、终止《基金合同》、基金转型等事项进行
审议。基金管理人应在接到担保人通知之日起五个工作日内在指定媒体上公告上述情形。
4、如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认
购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分
,且基金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人在保本周期到期日后五个工作日内
,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人
支付的本基金保本差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以
及基金管理人的指定账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知
书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入本基金管理人的
指定账户中,由基金管理人将该差额支付给基金份额持有人。担保人将代偿金额全额划入
本基金基金管理人的指定账户后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人
逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
5、除本部分第四款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相
关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责任
:
(1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额
加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其认购保本金额
;
(2)基金份额持有人认购、但在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的
基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不
同意继续承担保证责任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无
法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管
理人免于履行保本义务的;
(8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,但根
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据法律法规要求进行修改的除外。
6、保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继续与本基金
管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的
基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期(本基金第一个保本周期间内的担保人承诺
继续对下一保本周期提供保证或风险买断保本保障的,本基金管理人与担保人另行签订保
证合同或风险买断合同);否则,本基金变更为非保本的债券型基金,基金名称相应变更
为“招商安盈债券型证券投资基金”,担保人不再为该基金承担保证责任。
7、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
8、更换担保人的情形
(1)保本周期内更换担保人应经基金份额持有人大会审议通过,但因担保人发生合并
或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的除外。
(2)某一保本周期期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,更换后的
担保人为本基金下一保本周期提供的担保不得影响基金份额持有人在《基金合同》项下享
有的保本条款,此项变更无需召开基金份额持有人大会决议通过。
9、更换担保人的程序
(1)保本周期内更换担保人
1)提名
基金管理人、基金托管人有权提名新担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担
保人的资质条件,且同意为本基金的保本提供担保,并且担保人的更换必须符合基金份额
持有人的利益。
2)决议
基金管理人应按照《基金合同》中“基金份额持有人大会”章节中约定的程序召集基
金份额持有人大会对被提名的新担保人形成决议(在基金管理人确定担保人已丧失履行担
保责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在知道该等情况之日起60
日内召开基金份额持有人大会审议更换担保人)。
更换担保人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)
表决通过。
3)核准:基金份额持有人大会更换担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行
。
4)担保义务的承继:基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议经中国证
监会核准之日起5
个工作日内与新担保人签署《保证合同》。自新《保证合同》生效之日起,原担保人承担
的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前
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,原担保人应继续承担担保责任。
5)公告:基金管理人应自新《保证合同》生效之日起2
日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
6)交接。原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时
向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及
时接收。
(2)保本周期结束后更换担保人
当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,由更换后的担保
人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障机制,此项担保人更换事项无需召开
基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新担保人或保本义务人的有关
资质情况、《保证合同》或《风险买断合同》等向中国证监会报备。
(三)担保人情况
1、担保人基本情况
为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本周期由中国投
资担保有限公司作为担保人。
(1)担保人名称
中国投资担保有限公司(在本部分简称为“中投保”)
(2)住所
北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
(3)办公地址
北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层
(4)法定代表人
刘新来
(5)成立日期
1993 年12 月4 日
(6)组织形式
有限责任公司
(7)注册资本
35.21 亿元人民币
(8)经营范围
投资担保;投资及担保的评审、策划、咨询服务;投资及投资相关的策划、咨询;资
产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储
服务;组织、主办会议及交流活动;上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
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(9)其他
中国投资担保有限公司(以下简称“中投保”)的前身为中国经济技术投资担保有限
公司,是经国务院批准特例试办,于1993 年12 月4
日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机
构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建,初始注册资本金5 亿元,2000
年中投保注册资本增至6.65 亿元。2006
年,经国务院批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至30 亿元。2010 年9
月2
日,中投保通过引进知名投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更为中外合
资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本,将中投保的注册资本金增至35.21
亿元。2011
年,经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有
限公司评级后,确定公司主体信用等级仍为AA+。
(10)联系人
姓名:高蕾
电话:010-88822888
2、担保人对外承担保证责任的情况
中国投保担保有限公司从事的信用及担保业务主要有:
(1)中小企业融资担保业务;
(2)物流金融及信用解决方案,产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设备等相关
领域;
(3)金融产品增级及担保业务,承保的产品主要有保本基金、准市政债、年金、企业
债、集合信托、集合公司债等;
(4)建设工程担保,主要包括投标保证、履约保证、业主支付保证、付款保证、维修
保证、供货保证、完工保证等;
(5)政府采购招投标担保及世界银行节能融资担保;
(6)财产保全担保,已在全国26个省市建立了代理机构;
(7)房地产(含工业地产、商业地产)结构型融资、过桥融资及收购、交易履约保证
等业务。
截至2012年4月末,中国投资担保有限公司在保余额727.9亿,保本基金在保余额208.34
亿。
4、保证合同
基金管理人和担保人为本基金第一个保证周期的保本保障签署《招商安盈保本混合型
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证券投资基金保证合同》(以下简称“保证合同”)。担保人就本基金的第一个保本周期
内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不
可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。如无特殊说明,
保本周期均指第一个保本周期。保证合同中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下:
(1)保证的范围和最高限额
1)本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额为:指基
金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入
之和。
2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人认
购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回金额”)加
上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于认购保本金额的差额部
分(该差额部分即为保本差额)
3)基金份额持有人申购或转换转入,或在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转
换转出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同
》生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。
4)保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第一个
保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为三年,自《基金合同》生效之日起至三
个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。
(2)保证期间
保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
(3)保证的方式
在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
(4)除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份
额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于基
金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额;
2)基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出
本基金的基金份额;
3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同
意继续承担保证责任;
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6)在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法
按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理
人免于履行保本义务的;
8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法
律法规要求进行修改的除外。
(5)责任分担及清偿程序
1)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相
应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的
约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后5
个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金
份额持有人支付的本基金保本差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人代偿的
金额以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。
2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5
个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入基金管理人指定的本基金在
基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人
将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全
部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿金额的分配与支付
由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日(含第20
个工作日)内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
4)如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相
应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合
同》及《保证合同》上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第21
个工作日起,基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十二部分“争议的处理和适用的
法律”章节的约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金
份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
(6)追偿权、追偿程序和还款方式
1)担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付
的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿
款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额
持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人担保人为履行保证责任支付的其他金额,前
述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括
但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖
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费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。
2)基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的
还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保
人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。
基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的
,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失
。
(7)保证费用(即担保费)的费率和支付方式
1)基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。
2)担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第3款
公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之
后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理
人出具合法发票。
3)每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。
担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期
到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
(8)适用法律及争议解决方式
本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商
不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲
裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
(9)其他条款
1)基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。
2)本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理人、担保人
双方法定代表人(或其授权代理人)签字(或加盖人名章)并加盖公司公章后成立,自《
基金合同》生效之日起生效。
3)本基金保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务
,本合同终止。
4)本基金参与股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标。担保人知
道本基金投资范围和投资策略中包含股指期货,并了解股指期货的相关风险,因本基金投
资股指期货造成的本金损失风险不影响担保人履行保证责任。基金管理人正式投资股指期
货前必须将股指期货的交易策略告知担保人,并与担保人协商确定股指期货相关风险控制
流程,在征得担保人的书面同意后方可进行股指期货的投资。
5)担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的,基金管理人、担保人另
行签署合同。
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六、基金的投资
(一)保本周期内的投资
1、投资目标
通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证、货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资
的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融
资券、资产支持证券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票
指数期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货
币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5
%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
5、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5
%;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
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10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%。
14)本基金在每个交易日日终持有的股票、权证和买入、卖出股指期货合约价值的轧
差合计为基金资产净值的0-40%(含0
和40%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金每日所持期货合
约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基
金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标;
15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金
管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。
16)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后
,则本基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
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4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(二)变更后“招商安盈债券型证券投资基金”(下简称“招商安盈债券基金”)的
投资目标、范围、理念、策略
1、投资目标
在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
2、投资理念
在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资
产的长期稳定增值。
3、投资范围
该债券基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府
机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许该债券基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权
益类证券。
基金的投资组合比例为:该债券基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的8
0%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
6、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
2)该债券基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
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4)该债券基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
6)该债券基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
7)该债券基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
8)该债券基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)该债券基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11)该债券基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出;
12)基金财产参与股票发行申购,该债券基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
该债券基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
13)该债券基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%。
14)该债券基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与
基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。
基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。
15)法律法规、《基金合同》规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于该债券基金,基金管理人在履行适当程
序后,则该债券基金投资不再受相关限制。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
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1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
七、基金合同的变更和终止
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可
执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
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1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配
。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由
败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同的存放和获得方式
1、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金
托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
2、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
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二十一、《托管协议》的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人:张光华
成立时间:2002年12月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号
注册资本:人民币2.1亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:发起设立基金;基金管理业务;中国证监会批准的其它业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、
贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;
代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(
银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管
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箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;
企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回
业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银
团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;
外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营
、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务
;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围
、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证、货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、
金融债、短期融资券、资产支持证券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股
票、权证、股票指数期货等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货币
市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:股票
等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的
比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理
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的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后
,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限
制:
a、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
b、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
c、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5
%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国证监会另有规定
的,遵从其规定;
d、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%;
e、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
f、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
g、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申
报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
h、本基金在每个交易日日终持有的股票、权证和买入、卖出股指期货合约价值的
轧差合计为基金资产净值的0-40%(含0
和40%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
i、本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百
分之三;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的百分之十五
;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;
j、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
k、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基
金不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日
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起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整
,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新
,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金
管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更
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后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的
变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,
并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交
易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向
中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规
和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单
,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托
管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提
前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基
金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及
时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基
金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易
对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式
,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当
时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与
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核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管
理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供
的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行
、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款
出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相
关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心
存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款
银行是否在名单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法
规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公
开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发
行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已
持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息
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的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人
,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人
认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该
风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投
资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行
有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权
报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责
,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解
释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管
人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立
即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金
管理人,并报告中国证监会。
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基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金
托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《
基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管
人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函
。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助
配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告
中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍
不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的
,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的招商基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开
立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符
合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的
会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名
)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资
金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文
件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存
款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金
托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例
》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监
督管理机构的其他规定。
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4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金
的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协
议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金
管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的
损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
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时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合
同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门1
5年以上。
(五)基金资产净值计算及会计核算
1、基金资产净值的计算
(1)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位
,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束
后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公
布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基
金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的
,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债
。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近
交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
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投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值
。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7)股指期货等金融衍生品的估值
①上市流通的股指期货等金融衍生品按估值日其所在交易所的结算价估值;估值日无
交易的,以最近一个交易日的结算价估值。
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②未上市的金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术
确定公允价值。
8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
3、估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其
承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的
,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管
费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发
现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以
及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金
的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本
着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果
为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失
由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方
法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的
账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧
,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
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5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个
季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完
成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在每个月终了后5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报
告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作
日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成
季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后
7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成半
年度报告,在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30
日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,
在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核
,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,
基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复
核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具
相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。
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基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可
以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同
》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额
持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存
期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按
有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议的解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商
可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁
,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
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二十二、对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资
人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
(一)网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金官网交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
(二)资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本
基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏
、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
(三)信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,
基金管理人通过手机短讯或E-
MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括:基金净值、投研观点、公
司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机
号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份
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额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。
(四) 网络在线服务
基金份额持有人提供基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账
户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
(五) 客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金持有人可进行基
金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制、
资料修改等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途费)
(六)客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处
理。
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二十三、其他应披露事项
1、招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有限公司申购场外开放式基金费
率优惠的公告2015/8/19
2、招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保
本期的相关规则公告2015/8/17
3、招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金修改基金合同部分条款的
公告2015/8/14
4、招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加平安证券有限责任公司申购费率优惠活动
的公告2015/8/12
5、招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期的第二次提示
性公告2015/8/12
6、招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投
资及转换转入)业务的公告2015/8/7
7、招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期的第一次提示
性公告2015/8/7
8、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与“微信0元购”活动实施费率优惠的公告2
015/8/7
9、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/8/7
10、招商基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司费率优惠的公告2015/8/7
11、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/8/5
12、招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告2015/8/3
13、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/7/24
14、招商安盈保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告2015/7/20
15、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/7/14
16、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/7/11
17、招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活
动的公告2015/7/10
18、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/7/10
19、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/7/9
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招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书
20、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/7/8
21、招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告2015/
7/7
22、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上银行、
手机银行基金申购费率优惠活动的公告2015/7/1
23、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/6/30
24、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/6/25
25、招商基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通转换业务的公告2015/6/1
26、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/5/30
27、招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金网上银行、手机银行申购费
率优惠活动的公告2015/5/29
28、招商基金旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构
及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告2015/5/20
29、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/5/12
30、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与官网直销平台实施费率优惠活动延期的
公告2015/5/12
31、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公
司兼职情况变更的公告2015/5/5
32、招商安盈保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告2015/4/22
33、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/4/18
34、关于招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理变更的公告2015/4/11
35、招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一五年第一号)2015/4/4
36、招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一五年第一号)2015/
4/4
37、招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告2015/4/2
38、关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活
动的公告2015/4/1
39、关于招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理变更的公告2015/3/31
40、招商安盈保本混合型证券投资基金2014年年度报告2015/3/27
41、招商安盈保本混合型证券投资基金2014年年度报告摘要2015/3/27
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招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书
42、招商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告2015/3/
27
43、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/3/21
44、招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易系统申购费
率优惠活动的公告2015/3/20
45、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/3/19
46、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公
司兼职情况变更的公告2015/3/16
47、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2015/3/12
48、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2015/2/27
二十四、《招募说明书》的存放及查阅方式
(一)《招募说明书》的存放地点
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人
的住所,并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
(二)《招募说明书》的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本《招募说明书》,也可按工本费购买本《招募说明书
》的复印件,但应以本基金《招募说明书》的正本为准。
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招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书
二十五、备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查
阅以下文件:
(一)中国证监会核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的文件;
(二)《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)《律师事务所法律意见书》;
(七)《招商安盈保本混合型证券投资基金保证合同》;
(八)中国证监会要求的其他文件。
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