信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风险提 示 公 告
根据 《 信诚沪深 300 指数 分级证券投资基金 基金合同》 关于不定期份额折算的相关规定，
当信诚沪深 300 指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 B 份额 的基金份额净值小
于或等于 0.250 元时 ， 本基 金将在基金份额折算日分别对 信诚沪深 300 指 数分级证券投资基
金之基础份额 （场内简称： 信诚 300 ， 基础份额 ， 代码：165515）、信诚沪深 300 指 数分级
证券投资基金 A 份额（场内简称： 沪深 300A ， 代码：150051）、信诚沪 深 300 指数 分级 证
券投资基金 B 份额（场内 简称： 沪深 300B ，代码：150052 ）进 行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 9 月 29 日，沪深 300B 的基金份 额净值接近
基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元，在此提请投资者密切关注 沪深 300B 份额
近期净值的波动情况 ，并警惕可能出现的风险 。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、 由于沪深 300A 份额 、 沪深 300B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形 ， 不
定期份额折算后， 其折溢价率可能发生 较大变化。 特提醒参与二级市场交易的投资者注意折
溢价所带来的风险。
二、 沪深 300B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征 。不定期份额折算后 其杠杆倍
数将大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平 。相应地，沪深 300B 份额的参考净值随市场涨跌而
增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、 沪深 300A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征 。当发生合同规定的不定期份
额折算时 ，原沪深 300A 持有人的风险收益特征将发生 一定变化，由持有单一的较低风险收
益特征的 沪深300A 变为 同时持有 较低风险收益特征的 沪深300A 与较高风 险收益特征的 信诚
300 份额，因 此原 沪深 300A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加 。此外，信诚 300 为
跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 沪深 300A 持有人还 可能会
承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日， 沪深 300B 净值可能 已低于阀值，而折算基准日在触发阀
值日后才能确定，因此折算基准日 沪深 300B 净 值可能与折算阀值 0.250 元有一定差 异。
五、 本基金管理人的其他重要提示：
根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算( 最小单位 为 1 份) ， 舍 去
部分计入基金资产， 持有极小数量 信诚 300 份 额、 沪深 300A 份额、 沪深 300B 份额 的持有人
存在折算后份额因为不足 1 份而被 强制归入基金资产的风险。
若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管
理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 沪深
300A 份额与 沪深 300B 份额 的上市交易和 信诚 300 份额的申购 及赎回等相关业务。 届时本基
金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅 《信诚沪深 300 指数分级证 券
投资基金 基金合同》 及《 信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 招募说明书》 。 投资者可 致电
本公司客户服务电话400-666-0066 ， 或登录本公司网站www.xcfunds.com 了解或咨询详请。
六、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负”原则，
在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬
请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年 9 月30 日
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