招商央视财经 50 指数证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一五年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一五 年九月
招商基金管理有限公司 招募说明书
重要提示
招商央视财经50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会2012年10月8日《关于核准招商央视财经50指数证券投资基金募集的批复》(证监
许可〔2012〕1309号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013年2月5日正式生效。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投
资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意
见。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读
本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之
日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月5日,有关财务和业绩表现数据截
止日为2015年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2015年8月27日复核了本次更新的招募
说明书。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
目 录
一、绪 言.................................................................... 3
二、释 义.................................................................... 2
三、基金管理人............................................................... 6
四、基金托管人.............................................................. 16
五、相关服务机构 ............................................................ 18
六、基金的募集与基金合同的生效 .............................................. 30
七、基金份额的申购、赎回及转换 .............................................. 31
八、基金的投资.............................................................. 39
九、基金的业绩.............................................................. 48
十、基金的财产.............................................................. 49
十一、基金资产的估值 ........................................................ 50
十二、基金的收益分配 ........................................................ 54
十三、基金的费用与税收 ...................................................... 56
十四、基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻 .................... 58
十五、基金的会计和审计 ...................................................... 60
十六、基金的信息披露 ........................................................ 61
十七、风险揭示与管理 ........................................................ 66
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 70
十九、基金合同的内容摘要 .................................................... 72
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 87
二十一、对基金份额持有人的服务 .............................................. 96
二十二、其他应披露事项 ...................................................... 99
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 101
二十四、备查文件 ........................................................... 101
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招商基金管理有限公司 招募说明书
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
相关法律法规和《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
二、释 义
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
基金或本基金 指招商央视财经 50 指数证券投资基金
基金管理人 指招商基金管理有限公司
基金托管人 指中国银行股份有限公司
基金合同 指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》及对
该合同的任何有效的修订和补充
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商央视财
经 50 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
招募说明书 指《招商央视财经 50 指数证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
基金份额发售公告 指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金份额发售公
告》
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约
束力的决定、决议、通知等
《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的
《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
《信息披露办法》 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
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招商基金管理有限公司 招募说明书
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企
业法人、事业法人、社会团体或其他组织
投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
人的合称
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
及定期定额投资等业务。
销售机构 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管
理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业
务的机构
登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销
售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理
有限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登
记业务的机构
基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中
国证监会书面确认的日期
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清
算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务
申请的开放日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
《业务规则》 指《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一
基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投
资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一
种投资方式
巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份额的 10%
元 指人民币元
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标的指数 央视财经 50 指数
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒体
不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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三、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址 7088 号招商银行大厦 28 楼
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 2.1 亿元
法定代表人:张光华
办公地址 7088 号招商银行大厦 28 楼
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号
文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING
Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公
司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公
司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千
万元(RMB210,000,000 元)。
2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司
受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招
商证券股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的
股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股
份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的
33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。
2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批
复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司
21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上
述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公
司持有全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务
以中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:
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600036)。2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥
有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代
码600999)。
公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、
员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,
曾任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财
务负责人。现任公司董事长。
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与
南方证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任
招商证券股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券
业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006
年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资
有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公
司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事。
李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国
不莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院
院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界
经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委
员、中共吉林省委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司
独立董事。
王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军
昆明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金
融处干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长
助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联
办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威
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招商基金管理有限公司 招募说明书
会计师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马
威华振会计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙
人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联
合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执
行独立董事。现任公司独立董事。
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦
大学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士
和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会
计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院
特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交
易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责
人。现任公司独立董事。
张卫华,女,1981 年 07 月――1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财
务部门任职;1983 年 11 月――1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;
1988 年 08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总
经理助理;1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有
限公司总裁助理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股
份有限公司稽核监察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现
任公司监事会主席。
周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年
2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006
年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月
任招商银行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副
总经理(主持工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012
年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月
至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月
起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,
先后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,
公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任
产品运营官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle
ERP 系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;
2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014
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招商基金管理有限公司 招募说明书
年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源
部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金,历任基金核算部高级经理、
副总监、总监,现任产品一部总监、公司监事。
钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发
展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申
银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发
投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司
副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月
至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金
管理有限公司,现任副总经理。
沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任
设计师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加
入中国平安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究
工作;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月
加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招
商基金管理有限公司,现任公司副总经理。
欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广
发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风
险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资
产管理有限公司董事。
潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;
2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国
证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年
加入招商基金管理有限公司,现任督察长。
2、本基金基金经理介绍
王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司,历
任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,
主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部副总监兼招商
深证 100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010 年 6 月 22 日至今)、上证消费
80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010 年 12 月 8 日
至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基
金经理(管理时间:2011 年 6 月 27 日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资
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招商基金管理有限公司 招募说明书
基金基金经理(管理时间:2012 年 6 月 28 日至今)、招商央视财经 50 指数证券投资基
金基金经理(管理时间:2013 年 2 月 5 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金
基金经理(管理时间:2015 年 5 月 20 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基
金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 20 日至今)、招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金经理(管理时间:2015 年 5 月 27 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基
金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 27 日至今)。
3、投资决策委员会成员:
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资
部负责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部
负责人王忠波、交易部总监路明。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
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(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
活动。
上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定,如法
律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限
制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
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(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(五) 内部控制制度
1、内部控制的原则
内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
、
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从
决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1) 监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管
理层的行为行使监督权。
(2) 董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之
一,负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效
性,负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交
易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。
(3) 督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风
险控制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存
在重大风险或隐患,或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证
监会规定的其他情形时,应当及时向公司董事会和中国证监会报告。
(4) 风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专
业委员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估
并作出决策,并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机
情况,实施危机处理机制。
(5) 监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执
行情况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6) 各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主
管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家
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法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、 内部控制制度概述
、
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,
它们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制
度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机
处理制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政
策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制
度、信息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依
据国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当
的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全
性、合理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风
险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、 内部控制的五个要素
、
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造
一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层
的经营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位
和各个业务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分
类,找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性
定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范
措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
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A.组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基
金投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互
独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
a. 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、
职责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使
不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
b. 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部
门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
c. 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道监控防线。
B.操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间
隔离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制
度、客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
C.会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算
与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不
同基金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独
立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠
道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送
达适当的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制
度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
a.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总
经理报告;
b.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部
门向总经理、督察长分别报告;
c. 督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监
会;如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
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(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部
控制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险
管理委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求
并加以充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控
制度的有效性。
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四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
电话:95566
传真:(010)66594942
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的
银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员
工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、
外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基
金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机
构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、
资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、
风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资
托管银行。
3、证券投资基金托管情况
截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,
QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,
满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(二)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部
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分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管
业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度
建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核
以及风险控制工作的后评价。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”
和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施
严密,能够有效保证托管资产的安全。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院
证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指
令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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五、相关服务机构
(一)销售机构
本基金的申购、赎回及转换等日常业务的办理机构为本基金管理人的各个直销机构
和本基金管理人委托的代销机构(包括中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
以及本基金管理人委托的其他代销机构)。
1. 直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)66290540
联系人:刘超
招商基金机构理财部
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室
电话:(021)68889916-116
联系人: 秦向东
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)83064741
联系人:张鹤
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
5-1-18
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联系人:贺军莉
2. 代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
3. 代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
4. 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:廉赵峰
5. 代销机构:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
电话:95599
传真:(010)85109219
联系人:唐文勇
6. 代销机构:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
7. 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:吉晓辉
5-1-19
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电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
8. 代销机构:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人:闫冰竹
电话:95526
传真:010-66226045
联系人:孔超
9. 代销机构:包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
电话:0472-5189051
传真:0472-5189057
联系人:张建鑫
10. 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
11. 代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
12. 代销机构:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
13. 代销机构 :华融证券股份有限公司
5-1-20
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注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人: 宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人: 黄恒
14. 代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
15. 代销机构:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼
16. 代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
17. 代销机构:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
18. 代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
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联系人:刘闻川
19. 代销机构:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:甘霖
20. 代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
21. 代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
联系人:宋明
22. 代销机构:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
23. 代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
24. 代销机构:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
5-1-22
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电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
25. 代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-8571377
26. 代销机构:中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
27. 代销机构:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
28. 代销机构:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
29. 代销机构: 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人: 常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3142
联系人:张睿
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30. 代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
31. 代销机构:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-83290978
传真:(025)84579763
联系人:陈志军
32. 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
33. 代销机构:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
34. 代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
35. 代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:何春梅
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招商基金管理有限公司 招募说明书
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
36. 代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
37. 代销机构:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号
法定代表人:吴承根
电话:021-64718888
传真:021-64713795
联系人:李凌芳
38. 代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:田芳芳
电话:010-83561146
传真:010-83561094
39. 代销机构:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:金立群
联系人:蔡宇洲
电话:010-65051166
传真:010-65051166
40. 代销机构:中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人:赵大建
电话:59355941
传真:56437030
联系人:李微
41. 代销机构:万联证券有限责任公司
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注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-38286588
联系人:王鑫
42. 代销机构:大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人:董祥
联系电话:0351-4130322
传真:0351-4130322
联系人:薛津
43. 代销机构:太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人: 李长伟
电话:010-88321613
传真:010-88321763
联系人: 谢兰
44. 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法人代表:张跃伟
电话:(021)58788678-8816
传真:(021)58787698
联系人:敖玲
45. 代销机构:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法人代表:薛峰
电话:(0755)33227950
传真:(0755)82080798
联系人:童彩平
46. 代销机构:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法人代表:陈柏青
电话:(0571)28829790
传真:(0571)26698533
5-1-26
招商基金管理有限公司 招募说明书
联系人:张裕
47. 代销机构:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法人代表:闫振杰
电话:(010)62020088
传真:(010)62020088-8802
联系人:王婉秋
48. 代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法人代表:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:方成
49. 代销机构:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法人代表:杨文斌
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
联系人:张茹
50. 代销机构:中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
法人代表:路瑶
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
联系人:朱剑林
51. 代销机构:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法人代表:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
52. 代销机构:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法人代表:王莉
5-1-27
招商基金管理有限公司 招募说明书
电话:400-9200-022
传真:0755-82029055
联系人:吴阿婷
53. 代销机构: 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法人代表:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:杨翼
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
法定代表人:张光华
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:(0755)25471000
传真:(0755)82668930
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
联系人: 蔡正轩
5-1-28
招商基金管理有限公司 招募说明书
5-1-29
招商基金管理有限公司 招募说明书
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办
法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2012〕1309 号文核准公开募集。募集期从 2013 年 1 月 10 日到 2013 年 1 月
31 日止,共募集 1,319,259,082.36 份基金份额,有效认购总户数为 4,832 户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2013 年 2 月 5 日正式生效。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
七、基金份额的申购、赎回及转换
(一)申购、赎回及转换的场所
办理本基金的申购、赎回及转换的销售机构为基金管理人和基金管理人委托的销售
代理人。
其中,直销机构为招商基金管理有限公司,代销渠道为中国银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司等。具体代销渠道名单以份额发售公告为
准。直销及代销机构请参见本招募说明书第五部分“相关服务机构”。
基金管理人可根据有关法律法规的规定,酌情增加或减少符合要求的机构代理销售
本基金。新增加的代销机构将另行公告。
销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
投资者应当通过销售机构指定的营业场所或按销售机构提供的其他方式(如传真、
电话或网上交易等形式)办理基金的申购、赎回及转换。
(二)申购、赎回及转换的开放日期及办理时间
1、开放日及开放时间
申购、赎回和转换的开放日为证券交易场所的交易日,以上海、深圳证券交易所为
主,基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外。具体业务办理时间由基金管理人与
代销机构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回及转换申请的,其基金份额申购、
赎回或转换的价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理
时间在申购、赎回开始的公告中规定。在确定申购开始、赎回开始的时间后,基金管理
人应在申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3、转换业务的开始时间
本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间
的转换服务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
(三)申购、赎回及转换的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回及转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回及转换以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”的业务规则,即先确认的认购或申购的基金份额先赎回
或先转换;
4、当日的申购、赎回及转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付款项后,
申购申请方为有效;
6、基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业
务的各基金品种之间;
7、本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换
申请;
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前
提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
(四)申购、赎回及转换的有关限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为 100 元;通过本基金管
理人电子商务网上交易平台申购,每笔最低金额为 100 元;通过本基金管理人直销机构
申购,首次最低申购金额为 50 万元人民币,追加申购单笔最低金额为 100 元。实际操
作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
每次赎回基金份额不得低于 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网
点保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代
销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回,每次赎回份额不得低于 100 份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基
金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额
不得低于 100 份。基金持有人转换时或转换后账户中基金份额低于 100 份时一次性转出。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
通过本基金管理人电子商务网上交易平台转换的,每次转出份额不得低于 100 份。
留存份额不足 100 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民
币 100 元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
5、基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额、赎回份额的数量
限制,基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)申购、赎回及转换的程序
1、投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销
售机构提出申购或赎回的申请。
2、基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投
资者在提交赎回及转出申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申请无效而不
予成交。
3、申购、赎回及转换的确认:基金管理人应以交易时间结束前收到申购、赎回及
转换申请的当日作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,基金注册登记机构在
T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,基金投资者可在 T+2 日(包
括该日)后到销售机构网点或以销售机构规定的其他方式查询申购、赎回及转换的的确
认情况。
基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
4、申购、赎回款项支付:申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全
额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构
将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
5、发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(六)申购、赎回及转换的费用
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申
购,费率按单笔分别计算。
申购金额(M) 申购费率
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招商基金管理有限公司 招募说明书
M<100 万元 1.2%
100 万元≤M<200 万元 0.8%
200 万元≤M<500 万元 0.4%
M≥500 万元 每笔 500 元
本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开
始舍去,舍去部分归基金财产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<1年* 0.5%
1年≤N<2年* 0.25%
N≥2年* 0%
(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费
率
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开
始舍去,舍去部分归基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基
金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、转换费用
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于 25%
的部分归入转出基金的基金资产。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收
取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购
费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申
购补差费用。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
4、基金管理人电子商务网上交易
包括 www.cmfchina.com 网上交易和 400-887-9555 的电话交易,详细费率标准或费
率标准的调整请查阅电子商务网上交易平台及公司公告。
5、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、
调低赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日
前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
6、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交
易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况
制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基
金申购费率、赎回费率,并不晚于优惠活动实施日公告。
(七)申购份额、赎回金额的计算
1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费
用后除以申请当日基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数
点后 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金财产。
1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
2)申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
2、赎回金额的计算方式:赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基
金份额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额,计算结果保留到小数点
后 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金财产。
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
3、本基金申购份额的计算公式仅适用于前端收费,若未来本基金开通后端收费,
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招商基金管理有限公司 招募说明书
则本基金可以在法律法规及基金合同许可的情况下,对基金申购份额的计算方法进行调
整,并及时公告。
4、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量。
T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国
证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,
小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财
产所有。
(八)申购、赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册
登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册
登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但
不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前在至少一家指定媒体及
基金管理人网站公告。
(九)暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投
资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当根据
有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净
值为依据计算赎回金额。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎
回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人
网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停
公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理
办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回
申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通过中国证监会指定媒体、
基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
(十一)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托
管人与相关机构。
(十二)定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具
体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
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招商基金管理有限公司 招募说明书
八、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标
是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差
不超过 4%。
(二)投资理念
指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、
流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。
(三)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经 50 指数的成份股、备选
成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支
持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(四)业绩比较基准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为央视财经 50 指数。
如果指数编制单位变更或停止央视财经 50 指数的编制、发布或授权,或央视财经
50 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致央视财经 50 指数
不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基
金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变
更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开
基金份额持有人大会,在报中国证监会备案后及时公告。
2、业绩比较基准
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招商基金管理有限公司 招募说明书
本基金业绩比较基准:央视财经 50 指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款
基准利率(税后)×5%
若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生
变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金基金管理
人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。本基金由于上述原
因变更业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应于变更前在中国证
监会指定的媒体上公告。
(五)风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,
本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特
征。
(六)投资策略
本基金以央视财经 50 指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净
值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购
和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合
理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一
揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关
系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分
析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化
跟踪偏离度管理方案。
本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基
金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利
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率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进
行配置。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本
基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提
下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货
市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交
易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红
等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
(七)投资程序
1、投资决策依据
(1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;
(2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
2、投资程序
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制
定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其
他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,
负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
(1)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决
策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常
决策。
(2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构
建;
(3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,
并对风险隐患提出预警;
(4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股
派息情况等,适时进行投资组合调整;
(八)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的
股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
活动。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经 50 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;
(2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;
(3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算))不低于基金资产净值的 90%,且不得超过基金资产净值的 95%;
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管
理的基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证 10%。投资于其他权
证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
(6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
(7)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告
所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
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因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有
人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持
有人的利益;
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十一)基金投资组合报告
招商央视财经 50 指数证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,来源于《招商央视财经 50 指数
证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 54,319,771.62 87.87
其中:股票 54,319,771.62 87.87
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 5,604,639.82 9.07
7 其他资产 1,892,116.98 3.06
8 合计 61,816,528.42 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 933,162.60 1.63
C 制造业 32,761,251.05 57.26
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 251,817.01 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 5,640,533.99 9.86
服务业
J 金融业 9,263,301.37 16.19
K 房地产业 1,551,795.96 2.71
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
1,728,699.46 3.02
业
O 居民服务、修理和其他服务
- -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 161,434.35 0.28
S 综合 631,092.51 1.10
合计 52,923,088.30 92.50
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I - -
服务业
J 金融业 1,396,683.32 2.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
- -
业
O 居民服务、修理和其他服务
- -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,396,683.32 2.44
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600887 伊利股份 182,444 3,448,191.60 6.03
2 000651 格力电器 47,839 3,056,912.10 5.34
3 002415 海康威视 67,640 3,030,272.00 5.30
4 601318 中国平安 35,656 2,921,652.64 5.11
5 600519 贵州茅台 9,986 2,572,892.90 4.50
6 600016 民生银行 236,091 2,346,744.54 4.10
7 600031 三一重工 205,278 1,989,143.82 3.48
8 300017 网宿科技 39,935 1,853,782.70 3.24
9 600406 国电南瑞 85,653 1,772,160.57 3.10
10 000002 万 科A 106,873 1,551,795.96 2.71
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000001 平安银行 96,058 1,396,683.32 2.44
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套
期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的
收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组
合的整体风险。本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的
现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制
度和流程上要求股票必须先入库再买入。
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11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,971.69
2 应收证券清算款 1,617,241.49
3 应收股利 -
4 应收利息 3,424.78
5 应收申购款 220,479.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,892,116.98
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投
资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2013.02.05-2013.12.31 0.50% 1.12% -3.57% 1.23% 4.07% -0.11%
2014.01.01-2014.12.31 26.27% 1.09% 25.29% 1.08% 0.98% 0.01%
2015.01.01-2015.06.30 29.39% 2.17% 28.94% 2.17% 0.45% 0.00%
基金成立起至 2015.06.30 64.20% 1.39% 55.78% 1.42% 8.42% -0.03%
本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日
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十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及
投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售
机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管
人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依
法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不
得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生
的债权债务不得相互抵销。
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十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7、股指期货品种将按照相关规定规则进行估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金
份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
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1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对
由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算
差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有
技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不
可抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直
接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足
够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的
情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部
分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因
确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
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(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和
赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记
机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托
管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
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十二、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
(三)收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小
数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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(五)收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过 15 个工作日。
(六)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
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十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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3、上述“(一)基金费用的种类”中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人
大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份
额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网
站上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻
(一)基金份额的注册登记
本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基
金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确
基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有
人的合法权益。
注册登记机构享有如下权利:
1、取得注册登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定
于开始实施前在指定媒体上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
注册登记机构承担如下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务;
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者
或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其
他情形除外;
5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的
服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定的其他义务。
(二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
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况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关
资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构
规定的标准收费。
(三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制
或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(四)基金冻结与解冻
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与
解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户
或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会
或法院判决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金
份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
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十五、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。
(二)基金年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计
师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所
披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
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(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,
更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金
管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募
说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金
招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合
同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募
说明书的当日登载于指定媒体上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生
效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过
网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净
值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅
或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
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基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报
告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半
年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定媒体上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政
处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
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(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)其他(公司可增加)
(27)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即
对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备
案,并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息
披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出
具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
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基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他
公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上
披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住
所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众
查阅、复制。
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十七、风险揭示与管理
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,
降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益
预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,
也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管
理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当
单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎
回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资
不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的
收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益
特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
人的风险承受能力相适应。
本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种。
面临的主要风险有市场风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离
的风险、流动性风险、管理风险及其他风险等。本基金适合具有较高风险承受能力、并
能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的中长期投资者。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客
户服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代
销机构,对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期
和风险承受能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资
本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投
资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定
额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄
的等效理财方式。
基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金
份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值,
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在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于
初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业
绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(一)证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市
场风险的主要因素有:
1、 政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会
对证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、 经济周期风险
股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反
映出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、 利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关
系,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的
收益。
4、 上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞
争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,
其股票价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。
5、 购买力风险
本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而
影响基金所产生的实际收益率。
(二)标的指数的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回报率与整个股票
市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数变更的风险
根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原
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标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标
的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者
心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变
化,产生风险。
(三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
2、由于标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承
担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、
技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对
标的指数的跟踪程度。
6、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股
票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因基金申购与赎回带来的现
金变动等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(四)流动性风险
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。
由于我国证券市场波动性大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这
时出现较大数额赎回申请,则基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(五)管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对
相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
(六)其他风险
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1.操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT 系统故障等风险。
2.技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3.法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金
资产的损失。
4.其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方
可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算
组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及其权利义务
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基
金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
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(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记
账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申
购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基
金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违
反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国
证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互
独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间
在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管
理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
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项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平
等的投票权。
2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会;
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(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基
金合同当事人权利义务关系发生变化;
(6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
4、会议召集人及召集方式:
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额
10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备
案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
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(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
5、通知
召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 日,在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
6、开会方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由
会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,
基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,
可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
或会议规定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面
方式或会议规定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金
托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取
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基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,
不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
4)上述第(3)项中直接出行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则
提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的具表决意见的基金份额持有
人或受托代表他人出具表决见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终
止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合
同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基
金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表
均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位
名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形
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成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人
或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知
规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当
计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集
或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,
不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新
清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
(2)通讯开会
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在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票
进行监督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或
者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生
效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的
决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。
11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金收益与分配
1、基金收益的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
3、收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不
进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权;
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(5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
(6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,
小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过 15 个工作日。
6、收益分配中发生的费用
(2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
(2)基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
(四)基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)标的指数使用费;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第(3)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金合同生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人
大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份
额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网
站上公告。
5、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金的投资
1、投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
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段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标
是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差
不超过 4%。
2、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经 50 指数的成份股、备选
成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支
持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
3、投资禁止行为与限制
(1)禁止用本基金财产从事以下行为
1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他活动。
(2)基金投资组合比例限制
1)本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;
2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;
3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
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不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以
内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本
基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)不低于基金资产净值的 90%,且不得超过基金资产净值的 95%;
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理
的基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证 10%。投资于其他权证
的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
7)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告
所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
(六)基金资产净值的计算和确认
1、基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应
收款项和其他投资所形成的价值总和。
2、基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
3、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
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管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(七)基金合同的变更和终止
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大
会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备
案。
(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可
执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(八)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败
诉方承担。
本基金合同受中国法律管辖。
(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理
时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
法定代表人: 张光华
成立时间:2002 年 12 月 27 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2002]100 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.1 亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
成立时间:1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆
借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存
款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴
现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的
发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷
款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业
务。
存续期间:持续经营
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(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术
系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经 50 指数的成份股、备选
成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支
持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,
投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
基金管理人应将拟投资的股票库、央视财经 50 指数成份股和备选成份股股票库、
债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变
化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上
述投资范围对基金的投资进行监督。
(2)对基金投融资比例进行监督。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;
2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;
3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内
的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基
金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
合计(轧差计算)不低于基金资产净值的 90%,且不得超过基金资产净值的 95%;本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理
的基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证 10%。投资于其他权证
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的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
7)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告
所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)对基金禁止从事的关联交易进行监督。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或债券;
6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其
他重大利害关系的公司名单。
(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对
手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金
管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管
人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托
管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。
(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,
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控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易
中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管
人不承担赔偿责任。
(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以
对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法
律法规的规定及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规
定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相
关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情
况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财
产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律
法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基
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金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证
监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改
正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法
规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理
人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验
资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为
有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开
立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回
金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银
行账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
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4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指
定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。
基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,
基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人
给予积极配合和协助。
5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券
登记结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行
本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证
券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司
的规定执行。
(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,
涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于
账户开设、使用的规定。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管
账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,
由基金托管人负责向中国人民银行报备。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合
同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内
将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签
署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自
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保管至少 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数
点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)基金管理人应每交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产
净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交
易日结束后计算当日的该基金份额资产净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。
基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管
理人,由基金管理人对基金净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允
价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进
行协商和纠正。
(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金
份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管
理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当
在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规
定的,按其规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正
确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基
金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基
金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金
管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理
人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分
配。
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(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协
商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基
金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定
期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应
以基金管理人的处理方法为准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不
符,双方应及时查明原因并纠正。
(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应
于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公
告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作
日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年
度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在
会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效
不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管
人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个
工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成
当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成
复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报
告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结
果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的
方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
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应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一
致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上
加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一
份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,
基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会
备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结
束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名
册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额
持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名
册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。
基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友
好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解
决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
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二十一、对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投
资人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
(一)网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
(二)资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对
账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用
由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正
确的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上
采用邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出
现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发
送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短
信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完
整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
(三)信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申
请,基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的
信息包括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的
实际需要,适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手
机号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如
基金份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服
务。
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(四) 网络在线服务
基金份额持有人提供基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有
账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
(五) 客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
)
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金持有人可进行
基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工
咨询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定
制、资料修改等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途费)
(六)客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户
服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金
公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进
行处理。
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二十二、其他应披露事项
1、招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告 2015/8/3
2、招商央视财经 50 指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015/7/20
3、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/17
4、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/14
5、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/11
6、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/10
7、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/9
8、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/9
9、招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
2015/7/7
10、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上银
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2015/7/1
11、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/6/25
12、招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 2015/5/29
13、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/5/22
14、招商基金旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机
构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2015/5/20
15、招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与官网直销平台实施费率优惠活动延期
的公告 2015/5/12
16、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子
公司兼职情况变更的公告 2015/5/5
17、招商央视财经 50 指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015/4/22
18、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/4/18
19、招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 2015/4/2
20、招商央视财经 50 指数证券投资基金 2014 年年度报告 2015/3/27
21、招商央视财经 50 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 2015/3/27
22、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/3/24
23、招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书(二零一五年第一号)
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24、招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一五年第一号)
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25、招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易系统申购
费率优惠活动的公告 2015/3/20
26、招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子
公司兼职情况变更的公告 2015/3/16
27、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/3/12
28、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/3/5
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招商基金管理有限公司 招募说明书
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
(一)招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人的
住所,并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
(二)招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复
印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十四、备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请
查阅以下文件:
1、中国证监会批准招商央视财经 50 指数证券投资基金募集的文件
2、《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》
3、《招商央视财经 50 指数证券投资基金托管协议》
4、《招商央视财经 50 指数证券投资基金代销协议》
5、《招商央视财经 50 指数证券投资基金注册登记协议》
6、《律师事务所法律意见书》
7、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程
8、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照
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