招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(二零一五年第二号)
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会2013年6月6日《关于核准招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金募集的批复》(证
监许可〔2013〕764号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013年8月1日正式生效。
重要提示
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效
后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商 300 高贝塔 A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商 300 高贝塔 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
在募集期内,通过代销机构场外认购本基金份额,单笔最低金额为 1,000 元人民币(含
认购费)。通过本公司电子商务网上交易平台办理本基金认购的,最低认购金额为单笔 1,000
元。 通过具有基金代销资格的深交所会员单位认购本基金,单笔最低认购份额为 50,000 份。
本基金合同生效后,投资者在申购开放日办理招商 300 高贝塔份额申购时,场外单笔申购的
最低金额为 1,000 元人民币,场内单笔申购的最低金额为 50,000 元人民币。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 8 月 1 日,有关财务和业绩表现数据截止
日为 2015 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2015 年 08 月 25 日复核了本次更新的招募说
明书。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
法定代表人:张光华
电话:(0755)83196351
传真:(0755)8319596
联系人:赖思斯
注册资本:人民币 2.1 亿元
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本
金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,
000,000 元)。
2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股
权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公
司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。
2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同
意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股
权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让
完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权
的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以
中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。
2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证
券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码
600999)。
公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员
工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,曾
任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责
人。现任公司董事长。
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方
证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券
股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与
风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015
年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事。
李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不
莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、
金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副
秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省
委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。
王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、
银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长
等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司
董事总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计
师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会
计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会
计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼
任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独
立董事。
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博
士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及
特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融
系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,
科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
张卫华,女,1981 年 07 月――1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部
门任职;1983 年 11 月――1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988 年
08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;
1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助
理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核监
察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。
周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2
月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银
行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持
工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业
金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运营
官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP
系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年
12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司
监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金,历任基金核算部高级经
理、副总监、总监,现任产品一部总监、公司监事。
钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信
托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证
券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限
公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004
年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招
商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任副
总经理。
沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计
师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加入中国平
安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000
年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管
理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公
司,现任公司副总经理。
欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证
券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗
从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、
副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司
董事。
潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001
年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督
管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基
金管理有限公司,现任督察长。
2、本基金基金经理介绍
罗毅,男,中国国籍,经济学硕士。2007 年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地
产投资项目分析及营运管理工作;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产
品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF
专员,现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:
2013 年 1 月 19 日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金及联接基金基金经理(管理时间:2013 年 1 月 19 日至今)、招商沪深 300 高贝塔指数分
级证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 8 月 1 日至今)、招商中证全指证券公司指数
分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 13 日至今)、招商沪深 300 地产等权
重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 27 日至今)。
3、投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资部负
责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王
忠波、交易部总监路明。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商
资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值
服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
(1) 直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)66290540
联系人:刘超
招商基金机构理财部
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室
电话:(021)68889916-116
联系人: 秦向东
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
电话:(010)83064741
联系人:张鹤
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉
(2) 代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
(3) 代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
(4) 代销机构:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
电话:95588
传真:010-66107914
联系人:杨菲
(5) 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:廉赵峰
(6) 代销机构:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
电话:95599
传真:(010)85109219
联系人:唐文勇
(7) 代销机构:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
(8) 代销机构:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
电话:95511-3
传真:(021)50979507
联系人:张莉
(9) 代销机构:中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:95595
传真:(010)63636248
联系人:朱红
(10) 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
(11) 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
(12) 代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
(13) 代销机构:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
(14) 代销机构 :华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人: 丁之锁
法定代表人: 宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人: 黄恒
(15) 代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
(16) 代销机构:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼
(17) 代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:何春梅
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
(18) 代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
(19) 代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
(20) 代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
(21) 代销机构:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
(22) 代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:刘闻川
(23) 代销机构:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:甘霖
(24) 代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
(25) 代销机构:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
(26) 代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
联系人:宋明
(27) 代销机构:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
(28) 代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
(29) 代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
(30) 代销机构:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
(31) 代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-85713771
(32) 代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
(33) 代销机构:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
(34) 代销机构:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
(35) 代销机构: 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人: 常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3142
联系人:张睿
(36) 代销机构:财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
电话:(0731)4403319
传真:(0731)4403439
联系人:郭磊
(37) 代销机构:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64339000-807
传真:021-64333051
(38) 代销机构:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-83290978
传真:(025)84579763
联系人:陈志军
(39) 代销机构:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:胡月茹
(40) 代销机构:国元证券股份有限公司
注册地址:中国安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人:蔡咏
电话:0551-62246273
传真:0551-62207773
联系人:陈琳琳
(41) 代销机构:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
(42) 代销机构:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号
法定代表人:吴承根
电话:021-64718888
传真:021-64713795
联系人:李凌芳
(43) 代销机构:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
(44) 代销机构:中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人:赵大建
电话:59355941
传真:56437030
联系人:李微
(45) 代销机构:万联证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-38286588
联系人: 王鑫
(46) 代销机构:大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
传真:0351-4130322
联系人:薛津
(47) 代销机构:太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人: 李长伟
电话:010-88321613
传真:010-88321763
联系人: 谢兰
(48) 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法人代表:张跃伟
电话:(021)58788678-8816
传真:(021)58787698
联系人:敖玲
(49) 代销机构:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法人代表:薛峰
电话:(0755)33227950
传真:(0755)82080798
联系人:童彩平
(50) 代销机构:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法人代表:陈柏青
电话:(0571)28829790
传真:(0571)26698533
联系人:张裕
(51) 代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法人代表:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:方成
(52) 代销机构:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法人代表:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378835
传真:(010)59378907
联系人:任瑞新
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
联系人: 蔡正轩
四、基金的名称:招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
五、基金类型:股票型证券投资基金
六、基金份额的分类与净值计算规则
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金之基础份额(简称“招商
300 高贝塔份额”)、招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金之稳健收益类份额(简称“招商
300 高贝塔 A 份额”)与招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金之积极收益类份额(简称“招
商 300 高贝塔 B 份额”)。其中,招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额
配比始终保持 1:1 的比率不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部招商 300 高贝塔份额按照 1:1 的比
例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300
高贝塔 B 份额。
根据招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额比例,招商 300 高贝
塔 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,招商 300 高贝塔 B 份额在场内基金
初始总份额中的份额占比为 50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,招商 300 高贝塔份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的
申购和赎回,但不上市交易。招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额交易代码不
同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回招商 300 高贝塔份额,投资者可选择将其场内申购的招商
300 高贝塔份额按 1:1 的比例分拆成招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额。投资
者可按 1:1 的配比将其持有的招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额申请合并为
招商 300 高贝塔份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回招商 300 高贝塔份额。场外申购的招商 300 高贝塔份额不进
行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商 300 高贝塔份额跨系统
转托管至场内并申请将其分拆成招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额后上市交
易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额合
并为招商 300 高贝塔份额后赎回。
(三)招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值计算规则
本基金份额所分离的两类基金份额招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额具
有不同的参考净值计算规则,即招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的风险和
收益特性不同。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商
300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额分别进行参考净值计算,招商 300 高贝塔 A 份
额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商 300 高贝塔 A 份
额的本金及招商 300 高贝塔 A 份额累计约定日应得收益;招商 300 高贝塔 B 份额为高风险
且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保招商 300 高贝塔 A 份额的本金及累计
约定日应得收益后,将剩余净资产计为招商 300 高贝塔 B 份额的净资产。
在本基金的存续期内,招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值计
算规则如下:
1、招商 300 高贝塔 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次
日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。同期利息税率以最近一次
定期份额折算基准日次日执行的利息税率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为
“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)
+3.5%”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算;
2、本基金每个工作日对招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额进行参考净值
计算。 在进行招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额各自的参考净值计算时,本
基金净资产优先确保招商 300 高贝塔 A 份额的本金及招商 300 高贝塔 A 份额累计约定日应
得收益,之后的剩余净资产计为招商 300 高贝塔 B 份额的净资产。招商 300 高贝塔 A 份额
累计约定日应得收益按依据招商 300 高贝塔 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和
截至计算日招商 300 高贝塔 A 份额应计收益的天数确定;
3、每 2 份招商 300 高贝塔份额所代表的 1 份招商 300 高贝塔 A 份额和 1 份招商 300
高贝塔 B 份额分别计入招商 300 高贝塔 A 份额总额和招商 300 高贝塔 B 份额总额进行参考
净值计算,并将分别按分离后的招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
享有获得份额折算的权利,每 2 份招商 300 高贝塔份额所代表的资产净值等于 1 份招商 300
高贝塔 A 份额和 1 份招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值之和;
4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日,若未发生基金合同规定的定期份额
折算或不定期份额折算,则招商 300 高贝塔 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自
基金合同生效日至计算日的实际天数计算;若最近一次份额折算为基金合同规定的定期份额
折算或不定期份额折算,则招商 300 高贝塔 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数应按
照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证招商 300 高贝塔 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,
如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商 300 高贝塔 A 份额的基金份额
持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
(四)本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照招商 300 高贝塔份额净值计算规则以及招商 300 高贝塔 A
份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算 T 日各基金份额
的单位净值和参考净值:
1、招商 300 高贝塔份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T 日招商 300 高贝塔份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基
金份额的总数
T 日本基金基金份额的总数为招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商
300 高贝塔份额的份额数之和。
2、招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值计算
NAV A 1 R T 365
NAV B 2 NAV基础 NAV A
设 T 日为基金份额净值计算日,T=Min{自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份
额折算基准日次日至 T 日}; NAV基础 为 T 日每份招商 300 高贝塔份额的基金份额净值;
NAV A 为 T 日招商 300 高贝塔 A 份额的基金份额参考净值; NAV B 为 T 日招商 300 高贝塔
B 份额的基金份额参考净值; R 为招商 300 高贝塔 A 份额约定年基准收益率。
招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份
额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产
生的误差计入基金财产。
T 日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
七、招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的上市交易
本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商 300 高贝塔 A 份额、招
商 300 高贝塔 B 份额上市交易。
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易
时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公
告。
(三)上市交易的规则
1、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;
2、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自
前一交易日的基金份额参考净值;
3、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例
为 10%,自上市首日起实行;
4、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;
5、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元
人民币;
6、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(四)上市交易的费用
招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相
关规则及有关规定执行。
(五)上市交易的行情揭示
招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过
行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止
上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持
有人大会。
八、基金的份额配对转换
本基金基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的招商 300 高贝塔份额与招商 300 高贝塔 A 份额、招
商 300 高贝塔 B 份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商 300 高贝塔份额的场内份额申请转换
成一份招商 300 高贝塔 A 份额与一份招商 300 高贝塔 B 份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份招商 300 高贝塔 A 份额与一份招商 300 高
贝塔 B 份额进行配对申请转换成两份招商 300 高贝塔份额的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理
份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份
额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额上市交易后不超过 6
个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一
家指定媒体及基金管理人网站公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的
办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行分拆的招商 300 高贝塔份额的场内份额必须是偶数。
3、申请进行合并的招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额必须同时配对申请,
且基金份额数必须同为整数且相等。
4、招商 300 高贝塔份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为招商 300 高
贝塔份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登
记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前 2 日在至少一家
指定媒体和基金管理人网站公告。
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法
办理份额配对转换业务。
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额
配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,
并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体见相关业务
公告。
九、基金份额折算
(一)定期份额折算
在存续期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的 12 月 15 日(遇节假
日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度的的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次。
4、基金份额折算方式
招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计
算规则进行净值计算,对招商 300 高贝塔 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算,每 2
份招商 300 高贝塔份额将按 1 份招商 300 高贝塔 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的份额配比保
持 1:1 的比例。
对于招商 300 高贝塔 A 份额期末的约定应得收益,即招商 300 高贝塔 A 份额每个会计
年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分,将折算为场内招商 300 高贝塔份额
分配给招商 300 高贝塔 A 份额持有人。招商 300 高贝塔份额持有人持有的每 2 份招商 300
高贝塔份额将按 1 份招商 300 高贝塔 A 份额获得新增招商 300 高贝塔份额的分配。持有场
外招商 300 高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商 300 高贝塔份
额的分配;持有场内招商 300 高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内
招商 300 高贝塔份额的分配。经过上述份额折算,招商 300 高贝塔 A 份额的参考净值和招商
300 高贝塔份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300
高贝塔份额进行应得收益的定期份额折算。
招商 300 高贝塔 A 份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)招商 300 高贝塔 A 份额
定期份额折算后招商 300 高贝塔 A 份额的份额数 = 定期份额折算前招商 300 高贝塔 A
份额的份额数
NAV基础 NUM 基础 (NAV A前 1.000) 2 NUM 基础
前 前 前
NAV基础
后
前
NUM 基础
招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量 =
NUM A前 (NAV A前 1.000)
后
NAV基础
其中:
NAV A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额参考净值
NUM A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
后
NAV基础 为折算后招商 300 高贝塔份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数
(2)招商 300 高贝塔 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变招商 300 高贝塔 B 份额参考净值及其份额数。
(3)招商 300 高贝塔份额
NAV基础 NUM 基础 (NAV A前 1.000) 2 NUM 基础
前 前 前
NAV基础
后
前
NUM 基础
前
招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额= NUM 基础 NAV A 1.000
前
后
2 NAV基础
定期份额折算后招商 300 高贝塔份额的份额数 = 定期份额折算前招商 300 高贝塔份额
的份额数 + 招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额的份额数
其中:
NAV A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额参考净值
后
NAV基础 为折算后招商 300 高贝塔份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数
招商 300 高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;
招商 300 高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 300 高贝塔 A 份额折算成招商
300 高贝塔份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300
高贝塔 A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B
份额的上市交易和招商 300 高贝塔份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发
布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
7、特殊情形的处理
若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照
不定期份额折算的规则进行份额折算。
(二)不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当招商 300
高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元;当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达
到 0.250 元。
1、当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则进行
份额折算。
(1)基金份额折算基准日
招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元,基金管理人可根据市场情况确定折
算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招
商 300 高贝塔份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对招商 300 高
贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算,份额折算后本
基金将确保招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的比例为 1:1,份额折算后招
商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值、招商 300 高贝塔份额的基金份
额净值均调整为 1 元。
当招商 300 高贝塔份额的份额净值达到 1.500 元后,招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300
高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
1)招商 300 高贝塔 A 份额
份额折算原则:
① 份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额的份额数与份额折算后招商 300 高贝塔 A 份额的
份额数相等;
② 招商 300 高贝塔 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出 1 元
以上的部分全部折算为场内招商 300 高贝塔份额。
NUM后A NUM前A
招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量
NUM A前 (NAV A前 1.000)
=
1.000
其中:
NAV A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额参考净值
NUM A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
NUM A后 为折算后招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
2)招商 300 高贝塔 B 份额
份额折算原则:
① 份额折算后招商 300 高贝塔 B 份额与招商 300 高贝塔 A 份额的份额数保持 1:1 配
比;
② 份额折算前招商 300 高贝塔 B 份额的资产净值与份额折算后招商 300 高贝塔 B 份额
的资产净值及新增场内招商 300 高贝塔份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前招商 300 高贝塔 B 份额的持有人在份额折算后将持有招商 300 高贝塔 B
份额与新增场内招商 300 高贝塔份额。
NUM后B NUM后A
招商 300 高贝塔 B 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量
NUM B前 (NAV B前 1.000)
=
1.000
其中:
NAVB前 为折算前招商 300 高贝塔 B 份额参考净值
NUM B前 为折算前招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
NUM A后 为折算后招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
3)招商 300 高贝塔份额
份额折算原则:
场外招商 300 高贝塔份额持有人份额折算后获得新增场外招商 300 高贝塔份额,场内招
商 300 高贝塔份额持有人份额折算后获得新增场内招商 300 高贝塔份额。
NAV基础 NUM 基础
前 前
NUM 基础
后
1.000
其中:
前
NAV基础 为折算前招商 300 高贝塔份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商 300 高贝塔份额持有人持有的招商 300 高贝塔份额的份额数
招商 300 高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招
商 300 高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300
高贝塔 B 份额折算成招商 300 高贝塔份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余
额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300
高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公
告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B
份额的上市交易和招商 300 高贝塔份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发
布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
2、当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元, 本基金将按照以下规
则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况
确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额、招
商 300 高贝塔份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对招商
300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算,份额折
算后本基金将确保招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的比例为 1:1,份额折
算后招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份
额的基金份额参考净值均调整为 1 元。
当招商 300 高贝塔 B 份额参考净值达到 0.250 元后,招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300
高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
1)招商 300 高贝塔 B 份额
份额折算原则:
份额折算前招商 300 高贝塔 B 份额的资产净值与份额折算后招商 300 高贝塔 B 份额的
资产净值相等。
NAV B前 NUM B前
NUM B后
1.000
其中:
NAVB前 为折算前招商 300 高贝塔 B 份额参考净值
NUM B前 为折算前招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
2)招商 300 高贝塔 A 份额
份额折算原则:
①份额折算前后招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的份额数始终保持 1:
1 配比;
②份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额的资产净值与份额折算后招商 300 高贝塔 A 份额
的资产净值及新增场内招商 300 高贝塔份额的资产净值之和相等;
③份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额的持有人在份额折算后将持有招商 300 高贝塔 A
份额与新增场内招商 300 高贝塔份额。
NUM后A NUM后B
NUM A前 NAV A前 NUM A后 1.000
场内新增
NUM 基础
1.000
其中:
NUM A后 为折算后招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
NUM B后 为折算后招商 300 高贝塔 B 份额的份额数
场内新增
NUM 基础 为份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增
的场内招商 300 高贝塔份额的份额数
NAV A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额参考净值
NUM A前 为折算前招商 300 高贝塔 A 份额的份额数
3)招商 300 高贝塔份额:
份额折算原则:
份额折算前招商 300 高贝塔份额的资产净值与份额折算后招商 300 高贝塔份额的资产净
值相等。
NAV基础 NUM 基础
前 前
NUM 基础
后
1.000
其中:
前
NAV基础 为折算前招商 300 高贝塔份额净值
前
NUM 基础 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数
后
NUM 基础 为折算后原招商 300 高贝塔份额持有人持有的招商 300 高贝塔份额的份额数
招商 300 高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招
商 300 高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300
高贝塔 B 份额折算成招商 300 高贝塔份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份),余
额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、招商 300
高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公
告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B
份额的上市交易和招商 300 高贝塔份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发
布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金
管理人网站公告,并报中国证监会备案。
十、基金的投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实
现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
十一、投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 高贝塔指数的成份股、备选成
份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 高贝塔指数成份股
和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
十二、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金以沪深 300 高贝塔指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标
的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩
基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求
降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽
子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基
金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离
度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与
股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势
的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,
达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
(二)投资程序
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定基
金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重大组
合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合
的构建、调整和日常管理等工作。
1、 投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;
3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对
风险隐患提出预警;
4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情
况等,适时进行投资组合调整;
在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资
风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委
员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
十三、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深 300 高贝塔指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)×5%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基
金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业
绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。
十四、风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基
金份额来看,招商 300 高贝塔 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商 300 高贝塔 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
十五、投资组合报告:
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,来源于《招商沪深 300 高贝塔指数分
级证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 88,191,821.26 92.75
其中:股票 88,191,821.26 92.75
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,619,870.74 6.96
7 其他资产 277,343.94 0.29
8 合计 95,089,035.94 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,462,790.68 9.11
C 制造业 23,291,610.86 25.07
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 901,037.00 0.97
业
E 建筑业 2,071,061.94 2.23
F 批发和零售业 2,452,775.41 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,083,230.00 1.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,315,815.29 1.42
J 金融业 33,348,113.57 35.89
K 房地产业 6,112,344.98 6.58
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,154,648.88 1.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 604,177.60 0.65
合计 80,797,606.21 86.96
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,462,836.65 1.57
C 制造业 2,258,167.16 2.43
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,562,858.70 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -
术服务业
J 金融业 853,060.00 0.92
K 房地产业 1,257,292.54 1.35
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -
理业
居民服务、修理和其他服
O - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,394,215.05 7.96
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000630 铜陵有色 199,010 2,053,783.20 2.21
2 000728 国元证券 35,229 1,337,997.42 1.44
3 002673 西部证券 41,536 1,178,376.32 1.27
4 000069 华侨城A 88,956 1,154,648.88 1.24
5 601318 中国平安 13,901 1,139,047.94 1.23
6 601336 新华保险 18,435 1,125,641.10 1.21
7 601628 中国人寿 35,200 1,102,464.00 1.19
8 601009 南京银行 47,845 1,090,866.00 1.17
9 600048 保利地产 95,038 1,085,333.96 1.17
10 600029 南方航空 74,500 1,083,230.00 1.17
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002416 爱施德 75,610 1,562,858.70 1.68
2 600395 盘江股份 93,115 1,462,836.65 1.57
3 600277 亿利能源 90,168 1,318,256.16 1.42
4 002244 滨江集团 68,294 1,257,292.54 1.35
5 000923 河北宣工 36,290 939,911.00 1.01
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与
股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。
本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理
估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本
基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 126,100.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,104.97
5 应收申购款 149,138.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 277,343.94
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 2,053,783.20 2.21 重大事项
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 净值比例
公允价值(元) 明
(%)
1 002416 爱施德 1,562,858.70 1.68 重大事项
2 600395 盘江股份 1,462,836.65 1.57 重大事项
3 600277 亿利能源 1,318,256.16 1.42 重大事项
十六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2013.08.01-2013.12.31 -4.80% 1.02% 3.06% 1.27% -7.86% -0.25%
2014.01.01-2014.12.31 41.15% 1.31% 53.69% 1.36% -12.54% -0.05%
2015.01.01-2015.6.30 31.85% 2.24% 31.64% 2.23% 0.21% 0.01%
基金成立起至 2015.6.30 77.17% 1.55% 108.52% 1.61% -31.35% -0.06%
本基金合同生效日为 2013 年 8 月 1 日
十七、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元
收取)。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数
使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内
从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四) 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会
审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人
大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
(五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十八、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 3 月 16 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,
并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数
据更新。
本次主要更新的内容如下:
1、 在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二) 主要人员情
况”。
2、 在“四、基金托管人”部分,更新了“(一)基金托管人基本情况”。
3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)基金份额销售机构”。
4、 在“十二、基金的投资”部分,更新了“(十二)基金投资组合报告”。
5、 更新了“十三、基金的业绩”。
6、 更新了“二十六、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2015年9月12日
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