A300ETF：更新招募说明书（2015年8月） _中国经济网—

　　鹏华沪深 300 交易型开放式指数

　　证券投资基金

　　更新的招募说明书

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　二零一五年九月

　　更新的招募说明书全文

　　重要提示

　　本基金经 2013 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深 300 交

　　易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]640 号文）核准，进行募集。

　　根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2013 年 7 月 19 日生效，基金管理人于该日起正式

　　开始对基金财产进行运作管理。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

　　准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

　　或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

　　本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

　　并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、本基

　　金特有风险及其他风险，等等。

　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），已经在深圳证券交易所上市。由于

　　本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程参照

　　国际通行的 ETF 运作方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎

　　回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况下，投资人的

　　申购、赎回申请在 T＋1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T＋2 日可用。如

　　投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A

　　股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申

　　购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同

　　一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

　　基金表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

　　在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承

　　担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人

　　更新的招募说明书全文

　　在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　本招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载

　　内容截止日为 2015 年 7 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日（未

　　经审计）。

　　更新的招募说明书全文

　　一、绪言 .................................................................... 1

　　二、释义 .................................................................... 1

　　三、基金管理人 .............................................................. 5

　　四、基金托管人 ............................................................. 14

　　五、相关服务机构 ........................................................... 14

　　六、基金的募集与基金合同的生效.............................................. 22

　　七、基金份额的折算与变更登记................................................ 23

　　八、基金份额的上市交易...................................................... 23

　　九、基金份额的申购与赎回.................................................... 25

　　十、基金的投资 ............................................................. 44

　　十一、基金的业绩 ........................................................... 53

　　十二、基金的财产 ........................................................... 55

　　十三、基金资产的估值........................................................ 55

　　十四、基金的收益与分配...................................................... 60

　　十五、基金的费用与税收...................................................... 61

　　十六、基金的会计与审计...................................................... 63

　　十七、基金的信息披露........................................................ 63

　　十八、风险揭示 ............................................................. 68

　　十九、基金的变更、终止与基金财产清算........................................ 71

　　二十、基金合同的内容摘要.................................................... 73

　　二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................. 86

　　二十二、对基金份额持有人的服务.............................................. 98

　　二十三、其他应披露事项...................................................... 99

　　二十四、招募说明书的存放及查阅方式......................................... 115

　　二十五、备查文件 .......................................................... 116

　　更新的招募说明书全文

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

　　《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

　　办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

　　息披露办法》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资

　　基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。

　　本招募说明书阐述了鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”

　　或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人

　　在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

　　真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

　　的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招

　　募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

　　当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

　　有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

　　并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

　　份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　1、基金或本基金：指鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

　　2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

　　3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

　　4、基金合同：指《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基

　　金合同的任何有效修订和补充

　　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华沪深 300 交易型开放

　　式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招

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　　募说明书》及其定期的更新

　　7、基金份额发售公告：指《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

　　售公告》

　　8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

　　行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

　　议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

　　不时做出的修订

　　10、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券

　　投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

　　券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施，并于

　　2012 年 6 月 19 日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　　15、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

　　定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的、投资特定指数所对应组合证券或其

　　他基金合同约定投资标的的开放式基金，其基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其

　　他对价进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易，简称“ETF”

　　16、ETF 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪

　　标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联

　　接基金”

　　17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

　　体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

　　19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

　　存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

　　关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

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　　21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

　　监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

　　份额的申购、赎回、非交易过户及转托管等业务

　　24、销售机构：指直销机构和代销机构

　　25、直销机构：指鹏华基金管理有限公司

　　26、代销机构：指发售代理机构和申购赎回代理券商

　　27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

　　指定的办理本基金发售业务的机构

　　28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

　　理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

　　29、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

　　30、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开

　　放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则定义的基金登记、存管、

　　结算及相关业务

　　31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任

　　公司

　　32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

　　份额余额及其变动情况的账户

　　33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

　　的基金份额变动及结余情况的账户

　　34、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司开设的深圳证券交易所人民币

　　普通股票账户（简称“深圳 A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“深圳基金账户”）

　　35、上海 A 股账户：指在中国证券登记结算有限责任公司开设的上海证券交易所人民币

　　普通股票账户

　　36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

　　人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

　　清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

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　　38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3

　　个月

　　39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　41、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　　42、T＋n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

　　43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　　44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　45、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

　　份额的行为

　　47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

　　兑换为对价资产的行为

　　48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

　　49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

　　证券、现金替代、现金差额及其他对价

　　50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

　　书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

　　51、组合证券：指本基金跟踪标的指数所投资的证券组合

　　52、标的指数：指沪深 300 指数及其未来可能发生的变更

　　53、完全复制法：指通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标

　　的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数目的的一种构建跟踪指数的投资组合的方

　　法

　　54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

　　代组合证券中部分证券的一定数量的现金

　　55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购赎回单

　　位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据

　　最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

　　56、最小申购赎回单位：指本基金在深圳证券交易所场内申购或赎回基金份额的最低数

　　量，投资人在深圳证券交易所场内申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

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　　57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎

　　回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布

　　的基金份额的参考净值，简称“IOPV”

　　58、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请

　　申购或赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现

　　金差额预估值

　　59、基金份额折算：指基金管理人按基金合同的规定将投资人的基金份额进行变更登记

　　的行为

　　60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

　　销售机构的操作

　　61、元：指人民币元

　　62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

　　已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

　　资产的价值总和

　　64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

　　额净值的过程

　　67、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1、名称：鹏华基金管理有限公司

　　2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

　　3、设立日期：1998 年 12 月 22 日

　　4、法定代表人：何如

　　5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

　　6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155

　　7、联系人：吕奇志

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　　8、注册资本：人民币 1.5 亿元

　　9、股权结构：

　　出资额（万

　　出资人名称出资比例

　　元）

　　国信证券股份有限公司 7,500 50%

　　意大利欧利盛资本资产管理股份公

　　7,350 49%

　　司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）

　　深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

　　总计 15,000 100%

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司

　　副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行

　　长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董

　　事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

　　邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学

　　院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，

　　现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

　　孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主

　　任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易

　　所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、

　　中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、

　　国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。

　　周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定

　　价中心经理助理；2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派

　　财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经

　　理、资金财务总部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经

　　理。

　　Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur

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　　Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR

　　及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资

　　副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国

　　际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方

　　案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本

　　股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。

　　Alessandro Varaldo 先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰

　　德意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸

　　管理高级经理，IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务

　　负责人，圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，

　　Capitalia 股份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia 投资管理股份

　　公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding 财务风

　　险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon

　　Capital SGR S.p.A）首席市场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森

　　堡）董事，现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投

　　资和养老金产品部负责人。

　　史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副

　　教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会

　　经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

　　张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃

　　省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政

　　策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记

　　结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算

　　有限责任公司监事长兼党委副书记。

　　高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责

　　贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问

　　有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

　　2、基金管理人监事会成员

　　黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工

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　　作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

　　Andrea Vismara 先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师

　　事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理

　　股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon

　　Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

　　陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、

　　上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部

　　主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资

　　金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

　　苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、

　　投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、

　　渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008 年 11 月加

　　盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。

　　刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证

　　券公司工作，1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部副总经理，现任公

　　司登记结算部执行总经理。

　　于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师；

　　2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经

　　理助理。

　　3、高级管理人员情况

　　何如先生，董事长，简历同前。

　　邓召明先生，董事，总裁，简历同前。

　　高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国

　　际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经

　　理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公

　　司副总裁。

　　胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资

　　部、境外投资部，历任副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，

　　现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部

　　更新的招募说明书全文

　　监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、

　　督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　高永杰，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监

　　会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，

　　现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

　　4、本基金基金经理

　　崔俊杰先生，国籍中国，金融工程专业管理学硕士，7 年证券基金从业经验。2008 年 7

　　月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后

　　从事产品设计、量化研究工作，2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基

　　金经理，2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理，2013 年 7 月

　　起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理，2014 年 12 月起兼任鹏华中证 A 股资源产业指数分

　　级证券投资基金基金经理，2014 年 12 月起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经

　　理，2015 年 4 月起兼任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。崔俊杰先生具备基

　　金从业资格。

　　本基金历任基金经理：无

　　本基金基金经理管理其它基金情况：

　　2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理；

　　2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理；

　　2014 年 12 月起兼任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金经理；

　　2014 年 12 月起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理；

　　2015 年 4 月起兼任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员情况

　　邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

　　高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理，

　　社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加

　　利债券基金基金经理。

　　冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理，社保基金组合投资

　　经理。

　　黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理，鹏华动力增长基金基金经理。

　　更新的招募说明书全文

　　王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证 500 指数

　　（LOF）基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深 300 指数（LOF）基金、鹏华创业板分级、鹏

　　华互联网分级基金经理。

　　阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券基金、鹏华

　　双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。

　　陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华中国 50 混合基金基金经

　　理，鹏华消费领先混合基金基金经理。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

　　基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制中期和年度基金报告；

　　7、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对

　　价；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

　　（四）基金管理人的承诺

　　1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、

　　《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止

　　违法行为的发生。

　　2、基金管理人的禁止行为：

　　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

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　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

　　3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

　　法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（1）越权或违规经营；

　　（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

　　（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

　　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（6）玩忽职守、滥用职权；

　　（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

　　容、基金投资计划等信息；

　　（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

　　（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　　（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场

　　秩序；

　　（11）贬损同行，以提高自己；

　　（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（13）以不正当手段谋求业务发展；

　　（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

　　4、基金经理承诺

　　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

　　大利益；

　　（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

　　内容、基金投资计划等信息；

　　（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

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　　（五）基金管理人的内部控制制度

　　1、内部控制的原则

　　基金管理人的内部控制遵循以下原则：

　　（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

　　并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

　　（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

　　的有效执行；

　　（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、

　　自有资产、其他资产的运作应当分离；

　　（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

　　（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

　　以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

　　（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

　　定；

　　（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有

　　制度上的空白或漏洞；

　　（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

　　（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

　　营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

　　3、内部控制体系

　　（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控

　　制政策、协调突发重大风险等事项；

　　（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指

　　导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；

　　（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类

　　风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取

　　防范和控制措施；

　　（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业

　　务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适

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　　时提出整改建议；

　　（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

　　（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有

　　一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有

　　把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

　　4、内部控制措施

　　（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争

　　从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司

　　合法权益；

　　（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意

　　识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

　　使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节；

　　（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、

　　督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；

　　（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组

　　织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控

　　制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善；

　　（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制

　　度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及

　　包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务

　　流程上进行风险控制；

　　（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制

　　度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形

　　成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；

　　（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

　　位职责和风险管理责任；

　　（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，

　　并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警

　　与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、

　　控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；

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　　（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监

　　控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面

　　进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险；

　　（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决

　　策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。

　　同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，

　　所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵

　　守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。

　　5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

　　（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

　　（2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　（3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

　　四、基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街 25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

　　法定代表人：王洪章

　　成立时间：2004 年 09 月 17 日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

　　联系人：田青

　　联系电话：(010)6759 5096

　　中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，

　　总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，

　　于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末，中国建设银

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　　行市值约为 2,079 亿美元，居全球上市银行第四位。

　　于 2014 年末，本集团资产总额 167,441.30 亿元，较上年增长 8.99%；客户贷款和垫款

　　总额 94,745.23 亿元，增长 10.30%；客户存款总额 128,986.75 亿元，增长 5.53%。营业收

　　入 5,704.70 亿元，较上年增长 12.16%；其中，利息净收入增长 12.28%，净利息收益率

　　(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%；成本收入比为 28.85%。利润

　　总额 2,990.86 亿元，较上年增长 6.89%；净利润 2,282.47 亿元，增长 6.10%。资本充足率

　　14.87%，不良贷款率 1.19%，拨备覆盖率 222.33%。

　　客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和

　　68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达

　　到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平

　　台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业

　　网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行

　　与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、

　　多功能优势逐步显现。

　　债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主

　　品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32

　　亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额

　　市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593

　　万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户

　　数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。

　　2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构

　　授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一

　　级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名

　　第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》

　　杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆

　　盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、

　　住房金融和信息科技等多个领域。

　　中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

　　理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职

　　能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部

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　　连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手

　　段。

　　（二）主要人员情况

　　赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

　　行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

　　总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富

　　的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行

　　计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富

　　的客户服务和业务管理经验。

　　张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总

　　行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

　　作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、

　　信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京

　　市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业

　　务管理经验。

　　黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管

　　业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

　　为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

　　护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

　　建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

　　基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前

　　国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末，中国建设银行已托管 514

　　只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认

　　同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳

　　托管银行”。

　　二、基金托管人的内部控制制度

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　　（一）内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

　　和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金

　　财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权

　　益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

　　业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控

　　监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　（三）内部控制制度及措施

　　投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

　　责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业

　　务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

　　放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施

　　音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

　　故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

　　行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同

　　规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

　　写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

　　算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

　　进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

　　发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

　　督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内

　　容进行合法合规性监督。

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　　3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的

　　合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释

　　或举证，并及时报告中国证监会。

　　五、相关服务机构

　　（一）基金销售机构

　　1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

　　（1）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

　　办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

　　法定代表人：陈有安

　　客户服务电话：400-8888-888

　　联系电话：010－66568430

　　联系人：田薇

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（2）中信证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：张于爱

　　联系电话：010-60833799

　　传真：010-60833739

　　网址：www.citics.com

　　（3）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：权唐

　　传真：010-65182261

　　客服电话：4008888108

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　　公司网站：www.csc108.com

　　（4）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层

　　法定代表人：何如

　　联系电话：0755－82130833

　　传真：0755-82133952

　　联系人：周杨

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　（5）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

　　法定代表人：杨宝林

　　联系人：吴忠超

　　联系电话：0532-85022326

　　传真：0532-85022605

　　客户服务电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　（6）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

　　法定代表人：宫少林

　　联系电话：0755-82943666

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：95565

　　网址：www.newone.com.cn

　　（7）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

　　更新的招募说明书全文

　　法定代表人：杨泽柱

　　联系电话：027-65799999

　　传真：027-85481900

　　联系人：李良

　　客户服务电话：95579 或 4008888999

　　网址：www.95579.com

　　（8）申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

　　法定代表人：李梅

　　联系电话：021-33389888

　　联系人：曹晔

　　客户服务电话：95523 或 4008895523

　　电话委托：021-962505

　　网址：www.swhysc.com

　　（9）中信证券（浙江）有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

　　办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

　　法定代表人：沈强

　　联系人：王霈霈

　　联系电话：0571-86078823

　　传真：0571-85783771

　　客户服务电话：0571-96598

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　（10）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

　　办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

　　法定代表人：薛峰

　　联系电话：021-22169081

　　传真：021-68817271

　　更新的招募说明书全文

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：95525

　　公司网站：www.ebscn.com

　　（11）中国中投证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

　　04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 04、18-21 层

　　法定代表人：龙增来

　　联系人：刘毅

　　联系电话：0755-82023442

　　客户服务热线：400 600 8008、95532

　　网址：www.china-invs.cn

　　（12）华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：张曼

　　联系电话：010-68716150

　　传真：028-86150615

　　客户服务咨询电话：400-8888-818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　2、二级市场交易代理券商

　　包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

　　3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，

　　并及时公告。

　　（二）登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　法定代表人：周明

　　更新的招募说明书全文

　　联系人：崔巍

　　联系电话：010-59378856

　　传真：010-59378907

　　（三）律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

　　办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

　　负责人：韩炯

　　联系电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：黎明

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四）会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

　　办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　经办注册会计师：单峰、魏佳亮

　　联系人：魏佳亮

　　六、基金的募集与基金合同的生效

　　（一）基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中

　　国证监会 2013 年 5 月 9 日证监许可[2013]640 号文核准募集。募集期间有效认购份额

　　1,306,495,157 份，利息结转份额 87,694 份，合计 1,306,582,851 份，募集户数为 13,809

　　户。

　　本基金是交易型开放式指数、股票型证券投资基金，存续期间为不定期。

　　（二）基金合同的生效

　　本基金的基金合同已于 2013 年 7 月 19 日正式生效。

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　　（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，

　　基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当

　　向中国证监会说明原因并报送解决方案。

　　法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　　七、基金份额的折算与变更登记

　　根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300交易型

　　开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本

　　基金管理人”）确定2013年8月8日为鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金份

　　额折算日。当日鹏华沪深300指数收盘值为2276.782点，基金资产净值为1,316,433,799.64

　　元，折算前基金份额总额为1,306,582,851.00份，折算前基金份额净值为1.0075元。

　　根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中约定的基金份

　　额折算公式,基金份额比例为0.44252786（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后

　　基金份额总额为578,192,168.00份，折算后基金份额净值为2.2768元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，

　　并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2013 年 8 月 9 日进行了变更登记。折算后的

　　基金份额保留到整数位。（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产，最终的基金份额

　　数以注册登记机构记录为准）

　　八、基金份额的上市交易

　　（一）基金份额的上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金

　　上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

　　1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于 2 亿元；

　　2、基金份额持有人不少于 1000 人；

　　3、深圳证券交易所规定的其他条件。

　　基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易

　　所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日在指定媒体上刊登基金上市交易公

　　告。

　　本基金于 2013 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。

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　　（二）基金份额的上市交易

　　本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深

　　圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施

　　细则》等有关规定。

　　若深圳证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托

　　管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。

　　（三）暂停上市交易

　　基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停

　　基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

　　1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；

　　2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；

　　3、严重违反深圳证券交易所有关规则；

　　4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

　　（四）终止上市交易

　　基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止

　　基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

　　1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　发生上述终止上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之

　　日起 2 日内在指定媒体上刊登基金终止上市公告。

　　除因上述第 2 项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式指数证券投资基金

　　变更为跟踪标的指数的非上市契约型开放式指数证券投资基金，无需召开基金份额持有人大

　　会，基金管理人将届时公告有关基金合同及招募说明书。

　　（五）基金份额参考净值的计算与公告

　　基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购

　　赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值并由深圳证券交易

　　所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1、基金份额参考净值计算公式为：

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　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可

　　以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成

　　份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单

　　位对应的基金份额。

　　2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳证券交易所

　　调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

　　3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　（六）相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规

　　定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行。

　　九、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购和赎回场所

　　本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。具体的申购赎回代理券商将由基金

　　管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代

　　理券商，并予以公告。投资人应当在申购赎回代理券商办理基金销售业务的营业场所或按申

　　购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

　　券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

　　金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

　　基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

　　披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金已于 2013 年 8 月 16 日开始办理申购、赎回业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；

　　2、申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

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　　3、申购与赎回申请提交后不可撤销；

　　4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其他

　　相关法律法规的规定。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

　　则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请方式

　　（1）投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，

　　且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有；

　　（2）投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人用以申购、

　　赎回基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理

　　券商；

　　（3）投资人通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。

　　（4）投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内

　　提出申购或赎回的申请。

　　2、申购和赎回的对价支付

　　投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。如投资人未能提

　　供符合要求的申购对价，则申购申请失败。

　　基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。如基金份额

　　持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内

　　不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　3、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

　　日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交易的有效性进行确认。T

　　日提交的有效申请，投资人可在 T＋2 日后（包括该日）以申购赎回代理券商规定的方式查

　　询申请的确认情况。若申购不成功，则申购对价退还给投资人。

　　4、申购和赎回的清算、交收和登记

　　投资人 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券、基金份

　　额的清算，在 T＋1 日办理组合证券、基金份额的交收以及现金替代、现金差额的清算，在

　　T＋2 日办理现金替代、现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人

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　　和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登

　　记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关

　　规定进行处理。

　　登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算、交收和登记的办理时间、方式进行调整，

　　并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。

　　（五）申购和赎回的数额限制

　　1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位或其整数倍，本基金最小申购

　　赎回单位为 200 万份。

　　2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。

　　基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监

　　会备案。

　　（六）申购和赎回的对价及费用

　　1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产

　　生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内

　　公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

　　他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现

　　金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回

　　的基金份额数额确定。

　　3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市

　　前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购赎回清单

　　产生差错，基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证

　　监会备案。

　　4、投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5％

　　的标准收取佣金，其中包含深圳证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　1、申购赎回清单的内容

　　T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

　　据、现金替代标志、现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、

　　T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值及其它相关内容。

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　　2、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

　　赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

　　合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标

　　志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，

　　但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（2）可以现金替代

　　1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买

　　入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

　　2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代保证金

　　率）

　　对于使用现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用

　　后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定

　　现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的

　　实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

　　券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

　　3）替代金额的处理程序

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T＋2 日收取替

　　代金额。

　　在 T＋1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（T＋3 日）内，基金管理人将

　　以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成

　　本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若

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　　未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按

　　照 T＋3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投

　　资人应补交的款项。

　　特例情况：若自 T＋1 日起（不含 T＋1 日），相关证券交易所正常交易日已达到 20 日

　　而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上

　　按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或

　　投资人应补交的款项。

　　T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T＋1 日起第 21 个交易日），基金管

　　理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资

　　金的清算；T＋3 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T＋1 日起第 22 个工作日），

　　登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。

　　4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人

　　使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的

　　计算公式为：

　　i=1 第 i 只替代证券数量 × 该证券经除权调整的 T 1 日收盘价

　　现金替代比例％ =

　　申购基金份额 × T 1 日基金份额净值

　　这里 n 为当天可以现金替代的股票只数。

　　（3）必须现金替代

　　1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整而即将被剔除的成份证券，

　　或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

　　一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券

　　的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

　　4、预估现金差额相关内容

　　预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

　　估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

　　本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金差额计算公式为：

　　T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

　　用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除

　　权调整的前收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除

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　　权调整的前收盘价相乘之和）

　　其中，T 日经除权调整的前收盘价由相关证券交易所提供。

　　另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资

　　产净值”需扣减相应的收益分配数额。

　　预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

　　5、现金差额相关内容

　　T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金

　　替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘

　　之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）

　　T 日投资人申购赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

　　收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资

　　人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的

　　基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的

　　基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应

　　的现金。

　　6、申购赎回清单的格式

　　申购赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　最新公告日期 2015 年 7 月 17 日

　　基金名称 A300ETF

　　基金管理公司名称鹏华基金管理有限公司

　　一级市场基金代码 159927

　　拟合指数代码 000300

　　T-1 日信息内容

　　现金差额(单位:元) 3821.28

　　最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 8,108,534.28

　　基金份额净值(单位:元) 4.0543

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　　T 日信息内容

　　预估现金差额（单位:元） 6,537.28

　　可以现金替代比例上限 35%

　　是否需要公布 IOPV 是

　　最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000

　　最小申购赎回单位现金红利（单位：元） 0.00

　　申购赎回组合证券只数（单位：只） 300

　　是否开放申购允许

　　是否开放赎回允许

　　组合信息内容

　　可以现金替代溢价

　　证券代码证券简称股份数量现金替代标志固定替代金额

　　比例

　　000001 平安银行 4500 允许 21%

　　000002 万科A 7600 允许 21%

　　000009 中国宝安 1000 允许 21%

　　000024 招商地产 0 必须 25312.000

　　000027 深圳能源 900 允许 21%

　　000039 中集集团 700 允许 21%

　　000046 泛海控股 1100 允许 21%

　　000060 中金岭南 1000 允许 21%

　　000061 农产品 700 允许 21%

　　000063 中兴通讯 1800 允许 21%

　　000069 华侨城A 2800 允许 21%

　　000100 TCL 集团 6700 允许 21%

　　000156 华数传媒 100 允许 21%

　　000157 中联重科 3400 允许 21%

　　000166 申万宏源 3500 允许 21%

　　000333 美的集团 1600 允许 21%

　　000338 潍柴动力 900 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　000400 许继电气 500 允许 21%

　　000402 金融街 1900 允许 21%

　　000413 东旭光电 1300 允许 21%

　　000423 东阿阿胶 400 允许 21%

　　000425 徐工机械 1100 允许 21%

　　000503 海虹控股 600 允许 21%

　　000538 云南白药 400 允许 21%

　　000539 粤电力A 0 必须 8358.000

　　000559 万向钱潮 900 允许 21%

　　000568 泸州老窖 500 允许 21%

　　000581 威孚高科 500 允许 21%

　　000598 兴蓉环境 1400 允许 21%

　　000623 吉林敖东 600 允许 21%

　　000625 长安汽车 1800 允许 21%

　　000629 攀钢钒钛 3400 允许 21%

　　000630 铜陵有色 1200 允许 21%

　　000651 格力电器 3800 允许 21%

　　000686 东北证券 900 允许 21%

　　000709 河北钢铁 0 必须 23100.000

　　000712 锦龙股份 400 允许 21%

　　000725 京东方 A 8000 允许 21%

　　000728 国元证券 900 允许 21%

　　000729 燕京啤酒 1100 允许 21%

　　000738 中航动控 400 允许 21%

　　000750 国海证券 1100 允许 21%

　　000768 中航飞机 1000 允许 21%

　　000776 广发证券 2300 允许 21%

　　000778 新兴铸管 0 必须 21964.000

　　000783 长江证券 2600 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　000792 盐湖股份 500 允许 21%

　　000793 华闻传媒 0 必须 22825.000

　　000800 一汽轿车 600 允许 21%

　　000825 太钢不锈 1800 允许 21%

　　000826 桑德环境 400 允许 21%

　　000831 五矿稀土 500 允许 21%

　　000839 中信国安 700 允许 21%

　　000858 五粮液 1500 允许 21%

　　000876 新希望 800 允许 21%

　　000878 云南铜业 600 允许 21%

　　000883 湖北能源 1700 允许 21%

　　000895 双汇发展 800 允许 21%

　　000898 鞍钢股份 1400 允许 21%

　　000917 电广传媒 0 必须 38547.000

　　000937 冀中能源 800 允许 21%

　　000960 锡业股份 500 允许 21%

　　000963 华东医药 0 必须 14296.000

　　000970 中科三环 700 允许 21%

　　000983 西山煤电 1200 允许 21%

　　000999 华润三九 300 允许 21%

　　002001 新和成 400 允许 21%

　　002007 华兰生物 200 允许 21%

　　002008 大族激光 700 允许 21%

　　002024 苏宁云商 3500 允许 21%

　　002038 双鹭药业 300 允许 21%

　　002051 中工国际 300 允许 21%

　　002065 东华软件 600 允许 21%

　　002081 金螳螂 700 允许 21%

　　002129 中环股份 700 允许 21%

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　　002142 宁波银行 1500 允许 21%

　　002146 荣盛发展 1200 允许 21%

　　002153 石基信息 100 允许 21%

　　002202 金风科技 1200 允许 21%

　　002230 科大讯飞 700 允许 21%

　　002236 大华股份 500 允许 21%

　　002241 歌尔声学 600 允许 21%

　　002252 上海莱士 200 允许 21%

　　002292 奥飞动漫 400 允许 21%

　　002294 信立泰 200 允许 21%

　　002304 洋河股份 400 允许 21%

　　002310 东方园林 0 必须 15320.000

　　002344 海宁皮城 400 允许 21%

　　002353 杰瑞股份 0 必须 17740.000

　　002375 亚厦股份 0 必须 14605.000

　　002385 大北农 1200 允许 21%

　　002399 海普瑞 200 允许 21%

　　002410 广联达 500 允许 21%

　　002415 海康威视 1000 允许 21%

　　002422 科伦药业 300 允许 21%

　　002450 康得新 1100 允许 21%

　　002456 欧菲光 500 允许 21%

　　002465 海格通信 600 允许 21%

　　002470 金正大 500 允许 21%

　　002475 立讯精密 400 允许 21%

　　002500 山西证券 1000 允许 21%

　　002570 贝因美 400 允许 21%

　　002594 比亚迪 400 允许 21%

　　002653 海思科 200 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　002673 西部证券 900 允许 21%

　　002736 国信证券 1000 允许 21%

　　300002 神州泰岳 900 允许 21%

　　300003 乐普医疗 400 允许 21%

　　300015 爱尔眼科 300 允许 21%

　　300017 网宿科技 400 允许 21%

　　300024 机器人 400 允许 21%

　　300027 华谊兄弟 700 允许 21%

　　300058 蓝色光标 1100 允许 21%

　　300059 东方财富 900 允许 21%

　　300070 碧水源 400 允许 21%

　　300104 乐视网 700 允许 21%

　　300124 汇川技术 400 允许 21%

　　300133 华策影视 300 允许 21%

　　300146 汤臣倍健 200 允许 21%

　　300251 光线传媒 300 允许 21%

　　600000 浦发银行 8700 允许 21%

　　600005 武钢股份 3200 允许 21%

　　600008 首创股份 800 允许 21%

　　600009 上海机场 800 允许 21%

　　600010 包钢股份 7600 允许 21%

　　600011 华能国际 3300 允许 21%

　　600015 华夏银行 4200 允许 21%

　　600016 民生银行 23100 允许 21%

　　600018 上港集团 2000 允许 21%

　　600019 宝钢股份 3900 允许 21%

　　600023 浙能电力 2100 允许 21%

　　600027 华电国际 1700 允许 21%

　　600028 中国石化 8200 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　600029 南方航空 2700 允许 21%

　　600030 中信证券 6200 允许 21%

　　600031 三一重工 3000 允许 21%

　　600036 招商银行 12900 允许 21%

　　600038 中直股份 200 允许 21%

　　600048 保利地产 5000 允许 21%

　　600050 中国联通 6600 允许 21%

　　600060 海信电器 600 允许 21%

　　600066 宇通客车 1000 允许 21%

　　600068 葛洲坝 2200 允许 21%

　　600085 同仁堂 500 允许 21%

　　600089 特变电工 2000 允许 21%

　　600100 同方股份 1400 允许 21%

　　600104 上汽集团 2600 允许 21%

　　600108 亚盛集团 1200 允许 21%

　　600109 国金证券 1400 允许 21%

　　600111 北方稀土 1700 允许 21%

　　600115 东方航空 2700 允许 21%

　　600118 中国卫星 500 允许 21%

　　600150 中国船舶 500 允许 21%

　　600153 建发股份 1300 允许 21%

　　600157 永泰能源 2600 允许 21%

　　600166 福田汽车 1300 允许 21%

　　600170 上海建工 1400 允许 21%

　　600177 雅戈尔 1200 允许 21%

　　600188 兖州煤业 300 允许 21%

　　600196 复星医药 900 允许 21%

　　600208 新湖中宝 1900 允许 21%

　　600221 海南航空 4600 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　600252 中恒集团 700 允许 21%

　　600256 广汇能源 2400 允许 21%

　　600271 航天信息 400 允许 21%

　　600276 恒瑞医药 900 允许 21%

　　600277 亿利能源 0 必须 11696.000

　　600309 万华化学 800 允许 21%

　　600315 上海家化 400 允许 21%

　　600316 洪都航空 300 允许 21%

　　600317 营口港 1500 允许 21%

　　600332 白云山 400 允许 21%

　　600340 华夏幸福 800 允许 21%

　　600348 阳泉煤业 900 允许 21%

　　600352 浙江龙盛 1800 允许 21%

　　600362 江西铜业 600 允许 21%

　　600369 西南证券 1100 允许 21%

　　600372 中航电子 400 允许 21%

　　600373 中文传媒 400 允许 21%

　　600383 金地集团 1800 允许 21%

　　600398 海澜之家 1100 允许 21%

　　600406 国电南瑞 1100 允许 21%

　　600415 小商品城 2100 允许 21%

　　600485 信威集团 100 允许 21%

　　600489 中金黄金 1200 允许 21%

　　600497 驰宏锌锗 800 允许 21%

　　600516 方大炭素 800 允许 21%

　　600518 康美药业 2400 允许 21%

　　600519 贵州茅台 400 允许 21%

　　600535 天士力 500 允许 21%

　　600547 山东黄金 600 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　600549 厦门钨业 300 允许 21%

　　600570 恒生电子 400 允许 21%

　　600578 京能电力 1100 允许 21%

　　600583 海油工程 1700 允许 21%

　　600585 海螺水泥 1600 允许 21%

　　600588 用友网络 600 允许 21%

　　600597 光明乳业 500 允许 21%

　　600600 青岛啤酒 300 允许 21%

　　600633 浙报传媒 500 允许 21%

　　600637 东方明珠 1000 允许 21%

　　600642 申能股份 1800 允许 21%

　　600648 外高桥 200 允许 21%

　　600649 城投控股 1200 允许 21%

　　600660 福耀玻璃 1100 允许 21%

　　600663 陆家嘴 300 允许 21%

　　600674 川投能源 1700 允许 21%

　　600688 上海石化 1700 允许 21%

　　600690 青岛海尔 2400 允许 21%

　　600703 三安光电 1100 允许 21%

　　600705 中航资本 1700 允许 21%

　　600717 天津港 700 允许 21%

　　600718 东软集团 700 允许 21%

　　600739 辽宁成大 1000 允许 21%

　　600741 华域汽车 800 允许 21%

　　600783 鲁信创投 200 允许 21%

　　600795 国电电力 7700 允许 21%

　　600804 鹏博士 900 允许 21%

　　600809 山西汾酒 200 允许 21%

　　600827 百联股份 600 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　600837 海通证券 6300 允许 21%

　　600839 四川长虹 2900 允许 21%

　　600863 内蒙华电 2300 允许 21%

　　600867 通化东宝 600 允许 21%

　　600873 梅花生物 1500 允许 21%

　　600875 东方电气 900 允许 21%

　　600886 国投电力 0 必须 40149.000

　　600887 伊利股份 4800 允许 21%

　　600893 中航动力 500 允许 21%

　　600900 长江电力 3900 允许 21%

　　600958 东方证券 800 允许 21%

　　600998 九州通 300 允许 21%

　　600999 招商证券 1800 允许 21%

　　601006 大秦铁路 4700 允许 21%

　　601009 南京银行 1600 允许 21%

　　601018 宁波港 3000 允许 21%

　　601021 春秋航空 0 必须 12609.000

　　601088 中国神华 1500 允许 21%

　　601098 中南传媒 600 允许 21%

　　601099 太平洋 1900 允许 21%

　　601106 中国一重 2000 允许 21%

　　601111 中国国航 0 必须 30620.000

　　601117 中国化学 1500 允许 21%

　　601118 海南橡胶 900 允许 21%

　　601158 重庆水务 400 允许 21%

　　601166 兴业银行 8900 允许 21%

　　601168 西部矿业 1500 允许 21%

　　601169 北京银行 7900 允许 21%

　　601179 中国西电 1600 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　601186 中国铁建 2400 允许 21%

　　601216 内蒙君正 900 允许 21%

　　601225 陕西煤业 1600 允许 21%

　　601231 环旭电子 200 允许 21%

　　601258 庞大集团 2500 允许 21%

　　601288 农业银行 20700 允许 21%

　　601318 中国平安 4200 允许 21%

　　601328 交通银行 15300 允许 21%

　　601333 广深铁路 2600 允许 21%

　　601336 新华保险 700 允许 21%

　　601377 兴业证券 3200 允许 21%

　　601390 中国中铁 4400 允许 21%

　　601398 工商银行 19000 允许 21%

　　601555 东吴证券 1100 允许 21%

　　601600 中国铝业 3400 允许 21%

　　601601 中国太保 2500 允许 21%

　　601607 上海医药 800 允许 21%

　　601618 中国中冶 3800 允许 21%

　　601628 中国人寿 1300 允许 21%

　　601633 长城汽车 300 允许 21%

　　601668 中国建筑 11700 允许 21%

　　601669 中国电建 3200 允许 21%

　　601688 华泰证券 2600 允许 21%

　　601699 潞安环能 900 允许 21%

　　601727 上海电气 2300 允许 21%

　　601766 中国中车 7200 允许 21%

　　601788 光大证券 1100 允许 21%

　　601800 中国交建 1200 允许 21%

　　601808 中海油服 500 允许 21%

　　更新的招募说明书全文

　　601818 光大银行 15600 允许 21%

　　601857 中国石油 3800 允许 21%

　　601866 中海集运 2500 允许 21%

　　601888 中国国旅 300 允许 21%

　　601898 中煤能源 1400 允许 21%

　　601899 紫金矿业 7400 允许 21%

　　601901 方正证券 3200 允许 21%

　　601919 中国远洋 2400 允许 21%

　　601928 凤凰传媒 600 允许 21%

　　601929 吉视传媒 700 允许 21%

　　601933 永辉超市 1600 允许 21%

　　601939 建设银行 7500 允许 21%

　　601958 金钼股份 800 允许 21%

　　601969 海南矿业 200 允许 21%

　　601988 中国银行 18100 允许 21%

　　601989 中国重工 7200 允许 21%

　　601991 大唐发电 2300 允许 21%

　　601992 金隅股份 800 允许 21%

　　601998 中信银行 2500 允许 21%

　　603000 人民网 400 允许 21%

　　603288 海天味业 200 允许 21%

　　603993 洛阳钼业 700 允许 21%

　　（八）拒绝或暂停申购的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

　　益时。

　　更新的招募说明书全文

　　5、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购。

　　6、申购赎回清单产生差错、无法编制或未能在开市前公布，基金管理人为维护基金利

　　益决定暂停申购。

　　7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指

　　定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投

　　资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。

　　（九）暂停赎回的情形

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请：

　　1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

　　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回。

　　5、申购赎回清单产生差错、无法编制或未能在开市前公布，基金管理人为维护基金利

　　益决定暂停赎回。

　　6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

　　理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

　　（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　　1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在

　　规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

　　2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重

　　新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

　　3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基

　　金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并于重新开放

　　日公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

　　4、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少在指定媒体上重

　　复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日

　　在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并于重新开放日公布最近 1 个开放日的基

　　金份额净值。

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　　（十一）集合申购与其他服务

　　在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，

　　共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，

　　基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

　　在不违反法律法规，且不损害基金份额持有人利益的情形下，当条件允许时，基金管理

　　人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工

　　作日予以公告。

　　根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办

　　理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记机构进行基金份额变

　　更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将

　　发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

　　基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将

　　按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并

　　通知基金托管人。

　　基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理

　　协议，并报中国证监会备案。

　　（十二）基金的非交易过户

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

　　交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

　　受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按照相关法律法规或国家有

　　权机关要求的方式处理。

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

　　份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

　　指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

　　人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

　　的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

　　（十三）基金的转托管

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

　　以按照规定的标准收取转托管费。

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　　（十四）基金的冻结和解冻

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

　　可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

　　十、基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　（二）投资理念

　　投资沪深 300 指数，参与 A 股市场发展。

　　（三）投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的

　　90％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小

　　板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生

　　产品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　以将其纳入投资范围。

　　（四）标的指数

　　沪深 300 指数。

　　在出现以下两种情况时，基金管理人将通过适当程序更换标的指数：

　　1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两地交易所 A 股市场

　　的整体表现，且随着中国证券市场的进一步发展和完善，未来出现了更合理、更具代表性的

　　反映沪深两地交易所 A 股市场整体表现的指数时，基金管理人可在履行适当程序后，依法变

　　更本基金的标的指数。

　　2、当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资人的合法权益的原则，

　　在履行适当程序后，依法变更基金的标的指数：

　　（1）上海证券交易所、深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数

　　据、限制其从该交易所取得数据或处理数据的权利；

　　（2）标的指数被深圳证券交易所停止发布；

　　（3）标的指数由其他指数替代；

　　（4）标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的

　　指数使用授权；

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　　（5）标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指

　　数；

　　（6）存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼

　　可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。

　　若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更

　　标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金

　　投资无实质性影响（包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等），则无需召开基金份

　　额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

　　标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商

　　号或字样。

　　（五）投资策略

　　本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资

　　组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

　　回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，

　　或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当

　　变通和调整，力求降低跟踪误差。

　　本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2％，年跟踪误差不超过 2％。如因指数

　　编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

　　措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对

　　权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

　　略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。本基金投资股指期货将根据风险管理

　　的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利

　　用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的

　　指数的目的。

　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的

　　投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

　　本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格

　　控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。

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　　1、构建投资组合

　　构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

　　本基金采取完全复制法确定目标组合，主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。

　　基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，

　　并在基金合同生效之日起 3 个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因证券市场波动、上

　　市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购

　　或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合这一投

　　资比例的，基金管理人将在 10 个工作日内进行调整。

　　2、日常投资组合管理

　　（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调

　　整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎

　　回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

　　（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数

　　交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

　　（3）编制并公告申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市

　　公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，编制 T 日的申购赎回清单并公告。

　　3、定期投资组合管理

　　基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：

　　（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案；

　　（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案；

　　（3）根据本基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金

　　的比例，进行每月支付现金的准备。

　　4、投资绩效评估

　　（1）每日对基金的绩效进行评估，主要是对跟踪偏离度进行评估；

　　（2）每月末，金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估；

　　（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产

　　生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

　　（六）投资限制

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

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　　（1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90％；

　　（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

　　（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

　　（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

　　0.5％；

　　（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

　　值的 10％；

　　（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

　　（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

　　持证券规模的 10％；

　　（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

　　超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

　　（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有

　　资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3

　　个月内予以全部卖出；

　　（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

　　金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

　　的 40％；

　　（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

　　值的 10％；

　　（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得

　　超过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府

　　债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　（14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总

　　市值的 20％；

　　（15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应

　　当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

　　（16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

　　上一交易日基金资产净值的 20％；

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　　（17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

　　低于交易保证金一倍的现金；

　　（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份

　　股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因

　　素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调

　　整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

　　的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

　　序后，则本基金投资相应变更或不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　（七）业绩比较基准

　　标的指数，即沪深 300 指数。

　　沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指

　　数。沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，能够较好

　　的反映沪深两地交易所 A 股市场的整体表现，并向投资人提供投资标的。

　　标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同

　　意后，报中国证监会备案并公告。

　　（八）风险收益特征

　　本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

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　　金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基

　　金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相

　　似的风险收益特征。

　　（九）基金管理人代表基金行使股东权利或债权人权利的处理原则及方法

　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利或债权人权利，保护基金

　　份额持有人的利益；

　　2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　3、有利于基金财产的安全与增值；

　　4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

　　不当利益。

　　（十）基金的融资融券、转融通

　　本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策规定进行融资融券、转融通。

　　待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金

　　既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融

　　公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等

　　业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项

　　按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

　　（十一）基金的投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2015 年 7 月 15

　　日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告中所列财务数据截至 2015 年 6 月 30 日（未经审计）。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

　　1 权益投资 55,122,147.50 99.03

　　其中：股票 55,122,147.50 99.03

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

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　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返

　　- -

　　售金融资产

　　6 银行存款和结算备付金合计 538,580.62 0.97

　　7 其他资产 1,610.42 0.00

　　8 合计 55,662,338.54 100.00

　　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 2.（1）的合计项不含可退替代款

　　估值增值。

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代占基金资产净值比例

　　行业类别公允价值（元）

　　码 (%)

　　A 农、林、牧、渔业 131,213.20 0.24

　　B 采矿业 2,559,319.22 4.65

　　C 制造业 18,430,872.19 33.47

　　电力、热力、燃气及水生产和

　　D 2,286,329.01 4.15

　　供应业

　　E 建筑业 2,453,512.54 4.46

　　F 批发和零售业 1,155,920.95 2.10

　　G 交通运输、仓储和邮政业 2,240,982.02 4.07

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　信息传输、软件和信息技术服

　　I 3,151,430.76 5.72

　　务业

　　J 金融业 18,649,941.90 33.87

　　K 房地产业 2,151,979.04 3.91

　　L 租赁和商务服务业 556,158.47 1.01

　　M 科学研究和技术服务业 - -

　　N 水利、环境和公共设施管理业 440,513.50 0.80

　　O 居民服务、修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 59,681.00 0.11

　　R 文化、体育和娱乐业 703,472.40 1.28

　　S 综合 150,821.30 0.27

　　合计 55,122,147.50 100.10

　　（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

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　　细

　　占基金资产净值

　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

　　比例（％）

　　1 601318 中国平安 25,791 2,113,314.54 3.84

　　2 600036 招商银行 78,499 1,469,501.28 2.67

　　3 600016 民生银行 138,560 1,377,286.40 2.50

　　4 600030 中信证券 37,480 1,008,586.80 1.83

　　5 601166 兴业银行 54,320 937,020.00 1.70

　　6 600000 浦发银行 53,260 903,289.60 1.64

　　7 600837 海通证券 38,489 839,060.20 1.52

　　8 601766 中国中车 43,576 800,055.36 1.45

　　9 601328 交通银行 93,240 768,297.60 1.40

　　10 000651 格力电器 11,429 730,313.10 1.33

　　（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未发生股指期货投资。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

　　交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的

　　交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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　　（1）本期国债期货投资政策

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（3）本期国债期货投资评价

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　11、投资组合报告附注

　　根据中国证监会[2014]103 号文，本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体

　　中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)的控股子公司平安证券有限责热公

　　司(简称“平安证券”)于 2014 年 12 月 08 日收到《中国证监会行政处罚决定书》，称平安

　　证券在深圳海联讯科技股份有限公司（简称“海联讯”）首次公开发行股票并在创业板上市

　　项目中作为海联讯的保荐机构和主承销商，因未勤勉尽责，未能发现海联讯在会计期末虚构

　　收回应收账款，同时在相关会计期间虚增营业收入的事实，致使其所出具的保荐书中关于海

　　联讯应收账款项目的财务数据和财务指标的陈述、海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载

　　的陈述、海联讯符合发行上市条件的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对平安证券给

　　予警告，没收保荐业务收入 400 万元，没收承销股票违法所得 2,867 万元，并处以 440 万元

　　罚款。

　　本基金投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司(简称“中

　　信证券”)在证监会 2014 年四季度两融检查时，存在违规为到期融资融券合约展期问题，受

　　过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3

　　个月的行政监管措施。

　　本基金投资的前十名证券之一的海通证券的发行主体海通证券股份有限公司(简称“海

　　通证券”) 在证监会 2014 年四季度两融检查时，存在违规为到期融资融券合约展期问题，

　　海通证券受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。

　　对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为 ETF 基金，为更好地跟踪标的指数，控制

　　跟踪误差对上述证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合 ETF 基金的管理规定，

　　该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在

　　报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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　　（3）其他资产构成

　　序号名称金额（元）

　　1 存出保证金 1,482.09

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 128.33

　　5 应收申购款 -

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 1,610.42

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十一、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

　　盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细

　　阅读本基金的招募说明书。

　　1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列

　　财务数据未经审计）：

　　净值增净值增长业绩比较业绩比较基

　　成立时间 1-3 2-4

　　长率 1 率标准差基准收益准收益率标

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　　2 率3 准差 4

　　2013 年 7 月 19 日（基

　　金合同生效日）至 2.69% 1.11% 3.77% 1.19% -1.08% -0.08%

　　2013 年 12 月 31 日

　　2014 年 1 月 1 日至

　　53.95% 1.21% 51.66% 1.21% 2.29% 0.00%

　　2014 年 12 月 31 日

　　2015 年 1 月 1 日至

　　2015 年 6 月 30 日 26.42% 2.25% 26.58% 2.26% -0.16% -0.01%

　　自基金合同生效日

　　至 2015 年 6 月 30 日 99.86% 1.52% 99.21% 1.54% 0.65% -0.02%

　　2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比

　　较：

　　注 1：业绩比较基准=沪深 300 指数；

　　注 2：本基金基金合同于 2013 年 7 月 19 日生效；

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　　注 3：本基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。

　　十二、基金的财产

　　（一）基金资产总值

　　基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产

　　的价值总和。

　　（二）基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　（三）基金财产的账户

　　基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

　　所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

　　金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

　　（四）基金财产的保管和处分

　　本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

　　管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

　　法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基

　　金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

　　的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

　　有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

　　得相互抵销。

　　十三、基金资产的估值

　　（一）估值日

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

　　外披露基金净值的非交易日。

　　（二）估值对象

　　基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

　　（三）估值方法

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的

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　　市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最

　　近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

　　境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

　　确定公允价格；

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

　　应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

　　化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

　　如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

　　素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

　　计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

　　的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值

　　技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

　　同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规

　　定确定公允价值。

　　3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

　　定公允价值。

　　4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

　　量公允价值的情况下，按成本估值。

　　5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环

　　境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。

　　7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

　　根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

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　　规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

　　律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

　　双方协商解决。

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

　　金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

　　在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

　　结果对外予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　（四）估值程序

　　1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

　　量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

　　同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

　　发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　（五）估值错误的处理

　　基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

　　及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净

　　值错误。

　　本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

　　1、估值错误类型

　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

　　投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

　　估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

　　承担赔偿责任。

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

　　系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不

　　能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

　　由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

　　力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

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　　仍应负有返还不当得利的义务。

　　2、估值错误处理原则

　　（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

　　及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

　　及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

　　责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

　　未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

　　认，确保估值错误已得到更正。

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

　　估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

　　责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

　　造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

　　其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获

　　得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔

　　偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

　　方。

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

　　（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金

　　托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基

　　金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财

　　产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费

　　用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

　　（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合

　　同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基

　　金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭

　　受的直接损失。

　　（7）法律法规或政策规定的其他原则。

　　3、估值错误处理程序

　　估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

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　　（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

　　估值错误的责任方；

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

　　损失；

　　（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

　　进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

　　4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

　　（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

　　并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

　　（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

　　国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5％时，基金管理人应当公告。

　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

　　（六）暂停估值的情形

　　1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

　　2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

　　3、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它情形。

　　（七）基金净值的确认

　　用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

　　负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

　　净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

　　金管理人对基金净值予以公布。

　　（八）特殊情况的处理

　　1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基

　　金资产估值错误处理。

　　2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及其登记结算公司或标的指数供应商发送的

　　数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

　　必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

　　金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成

　　的影响。

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　　十四、基金的收益与分配

　　（一）收益分配原则

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　　2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1％以上时，本基金可进行收

　　益分配，基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下：

　　收益评价日基金份额净值

　　基金份额净值增长率 = 1 × 100％

　　上一除权日基金份额净值

　　收益评价日标的指数收盘值

　　标的指数增长率 = 1 × 100％

　　上一除权日标的指数收盘值

　　上一除权日为距本次收益分配最近的基金除权日，除权包括分红派息、基金份额折算或

　　拆分等；

　　3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收

　　益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数

　　增长率，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

　　4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基

　　金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收

　　益分配金额后有可能低于面值；

　　5、本基金收益分配方式为现金分红；

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（二）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

　　等内容。

　　（三）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定

　　媒体公告并报中国证监会备案。

　　基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过

　　15 个工作日。

　　（四）基金收益分配中发生的费用

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

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　　十五、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

　　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金的上市费和年费；

　　10、基金收益分配中发生的费用；

　　11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

　　自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资

　　金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应

　　进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

　　自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资

　　更新的招募说明书全文

　　金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应

　　进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　3、标的指数许可使用费

　　本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03％的年费率计提。标的指

　　数许可使用费的计算方法如下：

　　H＝E×年标的指数许可使用费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的标的指数许可使用费

　　E 为前一日基金资产净值

　　标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元

　　的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理

　　人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作

　　日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

　　延。

　　上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

　　费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

　　损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基

　　金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定

　　媒体上刊登公告。

　　标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金

　　管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日在指定媒体上刊登公告。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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　　十六、基金的会计与审计

　　（一）基金会计政策

　　1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

　　2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按

　　如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

　　3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

　　4、会计制度执行国家有关会计制度；

　　5、本基金独立建账、独立核算；

　　6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

　　按照有关规定编制基金会计报表；

　　7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

　　式确认。

　　（二）基金的年度审计

　　1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

　　事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

　　2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

　　3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

　　务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　十七、基金的信息披露

　　（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基

　　金合同及其他有关规定。

　　（二）信息披露义务人

　　本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

　　份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

　　本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露

　　信息的真实性、准确性和完整性。

　　本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

　　证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披

　　露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

　　料。

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　　（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

　　1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　2、对证券投资业绩进行预测；

　　3、违规承诺收益或者承担损失；

　　4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

　　5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

　　6、中国证监会禁止的其他行为。

　　（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披

　　露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

　　本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

　　（五）公开披露的基金信息

　　公开披露的基金信息包括：

　　1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

　　（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大

　　会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文

　　件。

　　（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金

　　认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

　　服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明

　　书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的

　　15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更

　　新内容提供书面说明。

　　（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

　　活动中的权利、义务关系的法律文件。

　　基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募

　　说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金

　　托管协议登载在网站上。

　　2、基金份额发售公告

　　基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

　　书的当日登载于指定媒体上。

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　　3、基金合同生效公告

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公

　　告。

　　4、基金份额上市交易公告书

　　基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至

　　少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。

　　5、基金资产净值、基金份额净值

　　基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告

　　一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、

　　基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日或自然日基金资产净值和基金

　　份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日或自然日的次日，将基金资产净值、基

　　金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

　　6、申购赎回清单

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日开市前，通过网站、

　　申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

　　7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

　　基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正

　　文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经

　　过审计。

　　基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度

　　报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

　　基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

　　季度报告登载在指定媒体上。

　　基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

　　度报告。

　　基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

　　所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

　　8、临时报告

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　　本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，

　　并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

　　构备案。

　　前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

　　的下列事件：

　　（1）基金份额持有人大会的召开；

　　（2）终止基金合同；

　　（3）转换基金运作方式；

　　（4）更换基金管理人、基金托管人；

　　（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

　　（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

　　（7）基金募集期延长；

　　（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

　　托管部门负责人发生变动；

　　（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

　　（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之

　　三十；

　　（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

　　（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

　　（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，

　　基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

　　（14）重大关联交易事项；

　　（15）基金收益分配事项；

　　（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

　　（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

　　（18）基金改聘会计师事务所；

　　（19）变更基金销售机构；

　　（20）更换基金登记机构；

　　（21）本基金开始办理申购、赎回；

　　（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

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　　（23）基金变更标的指数；

　　（24）基金份额折算与变更登记；

　　（25）本基金暂停接受申购、赎回申请；

　　（26）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

　　（27）基金份额暂停、恢复、终止上市交易；

　　（28）中国证监会规定的其他事项。

　　9、澄清公告

　　在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

　　额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息

　　进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

　　10、基金份额持有人大会决议

　　基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

　　11、中国证监会规定的其他信息

　　若本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告

　　和更新的招募说明书等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

　　风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

　　和投资目标。

　　（六）信息披露事务管理

　　基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露

　　事务。

　　基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

　　格式准则的规定。

　　基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理

　　人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新

　　的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或

　　者盖章确认。

　　基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

　　基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

　　媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一

　　信息的内容应当一致。

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　　为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

　　当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

　　（七）信息披露文件的存放与查阅

　　招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

　　供公众查阅、复制。

　　基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、

　　复制。

　　十八、风险揭示

　　本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

　　金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基

　　金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相

　　似的风险收益特征。

　　本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、本基金特有风险及其他风险

　　等。

　　（一）市场风险

　　证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

　　基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

　　1、政策风险

　　因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

　　2、经济周期风险

　　随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司

　　的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

　　3、利率风险

　　利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资成本和利润，基

　　金收益水平会受到利率变化的影响。

　　4、汇率风险

　　汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致基金所投资的上市公司

　　业绩及其股票价格发生波动，使得基金的收益产生变化。

　　5、上市公司经营风险

　　上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

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　　人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其

　　股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通

　　过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

　　6、购买力风险

　　因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

　　（二）管理风险

　　在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信

　　息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收

　　益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金

　　管理人的因素而影响基金收益水平。

　　（三）操作风险

　　在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

　　错导致投资人的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、

　　登记机构及销售代理机构等。

　　（四）本基金特有风险

　　1、标的指数的风险

　　（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

　　标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

　　的平均回报率可能存在偏离。

　　（2）标的指数变更的风险

　　尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

　　的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征

　　将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

　　（3）标的指数波动的风险

　　标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

　　和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

　　风险。

　　2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

　　以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

　　（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

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　　踪偏离度与跟踪误差。

　　（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

　　变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，

　　产生正的跟踪偏离度。

　　（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担

　　冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金

　　投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

　　（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

　　术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指

　　数的跟踪程度。

　　（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

　　的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具

　　造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数供应商指数编制错误

　　等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

　　3、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

　　尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

　　范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的

　　情形，即存在价格折溢价的风险。

　　4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

　　基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购

　　赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证

　　券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的

　　基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可

　　能导致损失，需投资人自行承担。

　　5、投资人申购失败的风险

　　本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比

　　例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法

　　买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

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　　6、投资人赎回失败的风险

　　投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致

　　赎回失败的情形。

　　基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致

　　投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位

　　全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

　　7、基金份额赎回对价的变现风险

　　本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股

　　流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

　　8、退市风险

　　因本基金不再符合深圳证券交易所上市条件而被终止上市，或被基金份额持有人大会决

　　议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

　　（五）其他风险

　　战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构

　　及申购赎回代理券商等机构无法正常工作，从而存在影响基金的申购和赎回按正常时限完成

　　的风险。

　　十九、基金的变更、终止与基金财产清算

　　（一）基金合同的变更

　　1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

　　事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

　　事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见

　　后方可执行，自决议生效后 2 日内在指定媒体公告。

　　（二）基金合同的终止事由

　　有下列情形之一的，在履行相关的程序后，基金合同应当终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

　　承接的；

　　3、基金合同约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

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　　（三）基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，

　　基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

　　从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

　　小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

　　现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、基金财产清算程序：

　　（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

　　律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金财产进行分配。

　　5、基金财产清算的期限为 6 个月。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

　　由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

　　用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（六）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

　　师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

　　告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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　　二十、基金合同的内容摘要

　　一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　　（一）基金份额持有人的权利与义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

　　限于：

　　（1）分享基金财产收益；

　　（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

　　使表决权；

　　（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　（7）监督基金管理人的投资运作；

　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

　　或仲裁；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

　　限于：

　　（1）认真阅读并遵守基金合同；

　　（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

　　（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

　　（4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的

　　费用；

　　（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

　　（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

　　（二）基金管理人的权利与义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

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　　（1）依法募集基金；

　　（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

　　（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　　（4）销售基金份额；

　　（5）召集基金份额持有人大会；

　　（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合

　　同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金份额

　　持有人的利益；

　　（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金

　　合同规定的费用；

　　（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　　（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

　　（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

　　金财产投资于证券所产生的权利；

　　（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券或参与转融通；

　　（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

　　律行为；

　　（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

　　部机构；

　　（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交

　　易过户的业务规则；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　　（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

　　发售、申购、赎回和登记事宜；

　　（2）办理基金备案手续；

　　（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

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　　管理和运作基金财产；

　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

　　的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

　　证券投资；

　　（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

　　何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　（7）依法接受基金托管人的监督；

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

　　金合同等法律文件的规定，按有关规定编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，

　　确定基金份额申购对价、赎回对价；

　　（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

　　同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

　　（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

　　托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

　　年以上；

　　（17）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证基

　　金份额持有人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并

　　在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

　　托管人；

　　（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

　　担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基

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　　金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

　　为承担责任；

　　（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

　　人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息及已募集股票和冻结期间产生

　　权益在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

　　（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　（26）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

　　（三）基金托管人的权利与义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

　　（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

　　（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

　　法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

　　并采取必要措施保护基金份额持有人的利益；

　　（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

　　（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

　　（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

　　（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

　　（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

　　基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

　　产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

　　所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

　　资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

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　　何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管

　　理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基

　　金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；

　　（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人

　　在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同

　　规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

　　（12）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

　　现金部分；

　　（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

　　金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

　　（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

　　机构，并通知基金管理人；

　　（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

　　而免除；

　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人

　　因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

　　（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

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　　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

　　基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，本基金召开基金

　　份额持有人大会时，联接基金应当提前召开联接基金的基金份额持有人大会，就本基金基金

　　份额持有人大会的表决意见征求联接基金持有人意见。联接基金的基金管理人（或基金托管

　　人）应当分别按照权益登记日联接基金的基金份额持有人大会各类表决意见的具体比例参加

　　本基金基金份额持有人大会投票表决。

　　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

　　有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会；联接

　　基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金基金

　　管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

　　（一）召开事由

　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止基金合同；

　　（2）更换基金管理人；

　　（3）更换基金托管人；

　　（4）转换基金运作方式，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

　　（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　　（6）变更基金类别；

　　（7）本基金与其他基金的合并；

　　（8）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

　　（9）变更基金投资目标、范围或策略，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

　　（10）变更基金份额持有人大会程序；

　　（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

　　（12）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人

　　（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

　　有人大会；

　　（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

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　　项。

　　2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费；

　　（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

　　（4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以及

　　中国证监会的相关规定，而应当对基金合同进行修改；

　　（5）因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所决定终止上市，从而由交易型开放

　　式指数证券投资基金转为跟踪标的指数的非上市契约型开放式指数证券投资基金；

　　（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合

　　同当事人权利义务关系发生变化；

　　（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　　（二）会议召集人及召集方式

　　1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

　　2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

　　3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

　　议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

　　基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，

　　基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

　　4、代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

　　份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

　　10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

　　理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表

　　基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

　　提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知

　　提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

　　定之日起 60 日内召开。

　　5、代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

　　持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10％以上

　　（含 10％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

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　　额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

　　碍、干扰。

　　6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份

　　额持有人大会通知应至少载明以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

　　（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

　　（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

　　等）、送达时间和地点；

　　（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

　　（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　（7）召集人需要通知的其他事项。

　　2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

　　基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

　　表决意见寄交的截止时间和收取方式。

　　3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

　　票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

　　的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

　　到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

　　见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

　　（四）基金份额持有人出席会议的方式

　　基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的

　　其他开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

　　1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

　　现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

　　或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金

　　份额持有人大会议程：

　　（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

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　　额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并

　　且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

　　（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

　　份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50％（含 50％）。

　　2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

　　截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示

　　性公告；

　　（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

　　理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

　　管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

　　额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

　　影响表决效力；

　　（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

　　的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50％（含 50％）；

　　（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

　　见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

　　有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的

　　规定，并与基金登记机构记录相符；

　　（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

　　（五）议事内容与程序

　　1、议事内容及提案权

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基

　　金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的

　　其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

　　额持有人大会召开前及时公告。

　　基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　2、议事程序

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　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

　　然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

　　人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

　　其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

　　则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50％以上（含 50％）选举产生一名

　　基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

　　或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

　　称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

　　联系方式等事项。

　　（2）通讯开会

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后

　　2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

　　（3）其他

　　在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网

　　络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表

　　决。

　　（六）表决

　　基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

　　基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50％

　　以上（含 50％）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

　　事项均以一般决议的方式通过。

　　2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3

　　以上（含 2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

　　基金合同以特别决议通过方为有效。

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

　　知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表面符合

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　　会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，

　　但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

　　决。

　　（七）计票

　　1、现场开会

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

　　议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

　　会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

　　由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

　　有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

　　额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

　　结果。

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

　　宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

　　一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

　　影响计票的效力。

　　2、通讯开会

　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

　　代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

　　对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

　　的，不影响计票和表决结果。

　　（八）生效与公告

　　基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备

　　案。

　　基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进

　　行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

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　　一同公告。

　　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

　　生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

　　力。

　　三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　　（一）基金合同的变更

　　1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

　　事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

　　事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见

　　后方可执行，自决议生效后 2 日内在指定媒体公告。

　　（二）基金合同的终止事由

　　有下列情形之一的，在履行相关的程序后，基金合同应当终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

　　承接的；

　　3、基金合同约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，

　　基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

　　从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

　　小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

　　现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、基金财产清算程序：

　　（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

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　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

　　律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金财产进行分配。

　　5、基金财产清算的期限为 6 个月。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

　　由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

　　用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（六）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

　　师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

　　告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

　　四、争议解决方式

　　各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未

　　能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有

　　效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，

　　仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

　　合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　基金合同受中国法律管辖。

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　　五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　　基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

　　业场所查阅。

　　二十一、基金托管协议的内容摘要

　　一、托管协议当事人

　　（一）基金管理人

　　名称：鹏华基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

　　办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

　　邮政编码：518048

　　法定代表人：何如

　　成立日期：1998 年 12 月 22 日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31 号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：壹亿伍仟万元

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

　　（二）基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街 25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

　　邮政编码：100033

　　法定代表人：王洪章

　　成立日期：2004 年 09 月 17 日

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

　　兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

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　　从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

　　款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

　　业务。

　　二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

　　对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

　　托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是

　　否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

　　本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的

　　90％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小

　　板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生

　　产品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　以将其纳入投资范围。

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

　　进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

　　1．本基金投资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90％；

　　2．本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

　　3．本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

　　4．本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

　　的 10％；

　　5．本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

　　6．本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

　　证券规模的 10％；

　　7．本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资

　　产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3

　　个月内予以全部卖出；

　　8．基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

　　所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

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　　9．本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

　　40％；

　　10．本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

　　的 10％；

　　11．本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

　　过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

　　券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　12．本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

　　值的 20％；

　　13．本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

　　符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

　　14．本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

　　一交易日基金资产净值的 20％；

　　15．本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

　　于交易保证金一倍的现金。

　　如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或

　　监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份

　　股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因

　　素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调

　　整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条

　　第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

　　止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人

　　和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的

　　公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单

　　的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

　　若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

　　从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，

　　如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报

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　　告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能

　　进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

　　间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

　　行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对

　　手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选

　　择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进

　　行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名

　　单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基

　　金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金

　　托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

　　责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

　　责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

　　任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对

　　手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

　　事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及

　　时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

　　（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

　　基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

　　露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

　　（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

　　基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠

　　正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

　　在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解

　　释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，

　　基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

　　通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

　　对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

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　　正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托

　　管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数

　　据资料和制度等。

　　（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

　　和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由

　　基金管理人承担。

　　（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

　　基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

　　对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情

　　节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　三、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

　　安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

　　净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

　　作等行为。

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

　　执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

　　合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

　　收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并

　　保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

　　督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

　　相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

　　改正。

　　（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

　　基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

　　对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

　　重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

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　　四、基金财产的保管

　　（一）基金财产保管的原则

　　1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

　　2．基金托管人应安全保管基金财产。

　　3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

　　4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

　　5．基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行

　　协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资

　　产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托

　　管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

　　6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

　　期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

　　理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

　　基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

　　7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

　　（二）基金募集期间及募集资金的验资

　　1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

　　募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

　　2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股

　　票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

　　应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金银行账户，属于基金财产的

　　全部股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户。同时在规定时间内，基金管理

　　人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资

　　报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

　　3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

　　款、股票解冻等事宜。

　　（三）基金银行账户的开立和管理

　　1．基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人

　　合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

　　2．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

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　　管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

　　金业务以外的活动。

　　3．基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

　　4．在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

　　资产的支付。

　　（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

　　1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

　　基金托管人与基金联名的证券账户。

　　2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

　　金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账

　　户进行本基金业务以外的活动。

　　3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

　　用由基金管理人负责。

　　4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

　　账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

　　金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证

　　券登记结算有限责任公司的规定执行。

　　5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

　　的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账

　　户开立、使用的规定执行。

　　（五）债券托管专户的开设和管理

　　基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，

　　在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进

　　行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场

　　债券回购主协议。

　　（六）其他账户的开立和管理

　　1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金

　　托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

　　2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

　　（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

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　　基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

　　金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任

　　公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有

　　价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以

　　外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

　　（八）与基金财产有关的重大合同的保管

　　与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

　　与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定

　　外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、

　　基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金

　　托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大

　　合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期

　　限为基金合同终止后 15 年。

　　五、基金资产净值计算与复核

　　（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

　　1．基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

　　基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到

　　0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

　　基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定

　　公告。

　　2．复核程序

　　基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经

　　基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

　　本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

　　各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的

　　计算结果对外予以公布。

　　（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

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　　1．估值对象

　　基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

　　2．估值方法

　　a、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的

　　市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最

　　近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

　　境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

　　确定公允价格；

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

　　应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

　　化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

　　如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

　　素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

　　计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

　　的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值

　　技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

　　同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会

　　有关规定确定公允价值。

　　c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

　　定公允价值。

　　d、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

　　量公允价值的情况下，按成本估值。

　　e、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

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　　f、股指期货合约，以估值日结算价估值，估值日无结算价的，且最近交易日后经济环

　　境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。

　　g、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

　　根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　h、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

　　规定估值。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

　　律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

　　双方协商解决。

　　3．特殊情形的处理

　　基金管理人、基金托管人按估值方法的第 g 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份

　　额净值错误处理。

　　（三）基金份额净值错误的处理方式

　　1．当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错

　　误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

　　理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当

　　通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5％时，基金管理人

　　应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金

　　造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

　　2．当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

　　管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

　　（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双

　　方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

　　额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

　　（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托

　　管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额

　　持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金

　　支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

　　（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核

　　对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结

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　　果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

　　（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而

　　导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责

　　赔付。

　　3．由于证券交易所、登记机构及标的指数供应商发送的数据错误，有关会计制度变化

　　或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

　　进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人

　　免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

　　4．基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

　　理人计算结果为准。

　　5．前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，

　　双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

　　（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

　　1．基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

　　2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

　　3．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。

　　（五）基金会计制度

　　按国家有关部门规定的会计制度执行。

　　（六）基金账册的建立

　　基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录

　　和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金

　　管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净

　　值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

　　（七）基金财务报表与报告的编制和复核

　　1．财务报表的编制

　　基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

　　2．报表复核

　　基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

　　应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

　　3．财务报表的编制与复核时间安排

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　　（1）报表的编制

　　基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日

　　起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报

　　告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计

　　报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半

　　年度报告或者年度报告。

　　（2）报表的复核

　　基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

　　过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

　　调整以国家有关规定为准。

　　基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

　　（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人

　　提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

　　六、基金份额持有人名册的登记与保管

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

　　有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分

　　别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责

　　任。

　　在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，

　　不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

　　的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

　　七、争议解决方法

　　因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

　　解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

　　照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事

　　人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

　　尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

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　　本协议受中国法律管辖。

　　八、托管协议的变更与终止

　　（一）托管协议的变更程序

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

　　基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

　　（二）基金托管协议终止出现的情形

　　1．基金合同终止；

　　2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

　　3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

　　4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

　　二十二、对基金份额持有人的服务

　　基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在

　　正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市

　　场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。

　　（一）交易资料的寄送服务

　　基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、准确、完整联系方式的基金份额持

　　有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送新开户欢迎信、交易对账单、《鹏友会》等资

　　料。

　　（二）信息定制服务

　　投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com）、短信平台、呼叫中心（400-6788-999；

　　0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通

　　过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度

　　短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子

　　对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。

　　（三）在线咨询服务

　　投资者可通过登录本基金管理人网站进行信息查询，通过输入基金账户号（或证件号码）

　　和查询密码进入查询账户，享有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查

　　阅等服务。

　　投资者可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人在工

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　　作时间内有专人在线提供咨询服务。

　　（四）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

　　呼叫中心（400-6788-999、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户

　　余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

　　呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的座席服务（重大法定节假日除外），投

　　资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

　　（五）客户投诉受理服务

　　投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工

　　热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

　　电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投

　　诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由

　　各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。

　　（六）客户专家团

　　为持续改进客户服务工作，基金管理人建立“客户专家团”机制，邀请客户对客户服务工

　　作提出意见和建议。

　　二十三、其他应披露事项

　　本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

　　息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并至少在一种指定媒体上公告。

　　公告内容报纸日期

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　　2015 年 1 月 21 日

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　　2015 年 1 月 21 日

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　　2014 年第四季度报告 2015 年 1 月 22 日

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　　2015 年 2 月 4 日

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　　2015 年 2 月 7 日

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　　基金高级管理人员变更公告 2015 年 2 月 9 日

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　　2015 年 2 月 12 日

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　　2015 年 2 月 14 日

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　　2015 年 2 月 17 日

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　　2015 年 2 月 17 日

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　　2015 年 2 月 25 日

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　　2015 年 2 月 27 日

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　　2015 年 3 月 2 日

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　　2015 年 3 月 24 日

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　　2015 年 3 月 25 日

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　　2014 年年度度报告摘要 2015 年 3 月 26 日

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　　2015 年 3 月 31 日

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　　2015 年 4 月 1 日

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　　2015 年 4 月 2 日

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　　2015 年 4 月 3 日

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　　2015 年 4 月 4 日

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　　2015 年 4 月 7 日

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　　2015 年 4 月 9 日

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　　2015 年 4 月 13 日

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　　2015 年第一季度报告 2015 年 4 月 21 日

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　　2015 年 4 月 23 日

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　　2015 年 4 月 24 日

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　　2015 年 4 月 28 日

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　　2015 年 5 月 7 日

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　　成比例投资的基金修订基金合同条款的公告券报》、《证券时报》

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　　鹏华基金管理有限公司关于公司、高级管理人《中国证券报》、《上海证

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　　员及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告券报》、《证券时报》

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　　2015 年第二季度报告 2015 年 7 月 18 日

　　券报》、《证券时报》

　　鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的《中国证券报》、《上海证

　　2015 年 7 月 18 日

　　股票停牌后估值方法变更的提示性公告券报》、《证券时报》

　　上述披露事项的披露期间自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 7 月 18 日止。

　　二十四、招募说明书的存放及查阅方式

　　本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资

　　人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复

　　印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

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　　更新的招募说明书全文

　　基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

　　二十五、备查文件

　　（一）备查文件目录

　　1、《关于核准鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》

　　2、《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

　　3、《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

　　4、《鹏华沪深 300 交易型开放式指数基金登记结算服务协议》

　　5、法律意见书

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式

　　1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件

　　存放在基金管理人处。

　　2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015 年 9 月

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