核查程序化交易账户 证监会对24个账户限制交易

　　京华时报讯（记者敖晓波）证监会严查做空交易再现新进展，新闻发言人张晓军昨天表示，24个程序化交易账户被采取限制措施，沪深交易所随后公布了被采取限制措施的账户名单以及处罚措施。

　　本周市场传出，沪深证券交易所对疑似程序化交易的账户进行了监管问询，并对其中具有异常交易行为特征的账户采取了限制交易措施。对此，张晓军昨天表示，程序化交易具有频繁申报等特征，产生助涨助跌作用，特别是在近期股市大幅波动期间，对市场的影响更为明显。为此，证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查，了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略，分析其对市场波动的影响，并将根据核查情况有针对性地完善规则，加强监管。沪深交易所根据《交易规则》，对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格或其他投资者投资决定的24个账户采取了限制交易措施。

　　沪深交易所昨天在各自的官网公布了相关处罚情况，分别限制10个和14个证券账户自2015年7月31日至2015年10月30日不得买卖在沪深交易所挂牌交易的所有证券。沪深交易所表示，在近期的交易中，以上24个账户存在异常交易行为，严重影响了正常的证券市场秩序。

　　具体来看，上交所10个限制证券账户当事人涉及中融国际信托、中国对外经济贸易信托、盈峰资本、深圳市盈峰量化投资管理合伙企业(有限合伙)、上海新方程股权投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司及富安达基金等。

　　深交所限制的14个证券账户包括中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划等。

　　程序化交易账户，一般指根据一定的交易模型生成买卖信号，并由计算机自动执行交易指令的过程，包括算法交易、量化交易、高频交易等多种交易形式。

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　　52起违规减持被立案

　　针对目前两市出现的高温不退的违规减持现象，张晓军昨天表示，证监会近期集中处理了一批今年上半年发生的上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员违反规定和承诺减持本公司股份的行为。目前已对涉嫌超比例减持未披露、短线交易以及窗口期减持、违反承诺减持等违法违规行为立案52起、采取行政监管措施77项；交易所对上述行为采取自律监管措施91项，采取限制交易措施34项。

　　张晓军强调，上市公司股东应当严格遵守相关法规和规则，不得违规减持。对于违反规定和承诺的减持行为，证监会将依法予以查处，交易所将依据自律规则予以处理，记入诚信档案。

　　叫停多空分级产品申报

　　伴随着股指的持续震荡，分级类产品下折而引发的市场担忧还在延续，针对证监会近日叫停了多空分级产品申报工作的疑问，张晓军表示，2013年以来，多家基金管理公司上报了多空分级及杠杆、反向基金的募集注册申请，证监会按照《基金法》等相关法律法规予以审查。在审查过程中，证监会发现多空分级及杠杆、反向基金结构复杂，为此，督促相关基金管理公司会同有关机构进一步完善技术系统、投资者适当性安排等准备工作。近期，有关基金公司经与相关交易所、登记结算机构沟通，发现相关技术系统准备、投资者适当性落实等工作仍未做好准备。因此，多家公司向我会主动申请撤回此类产品。证监会也依照规定予以终止审查。

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　　中金所出台措施抑制过度交易

　　为促进股指期货功能的全面健康发挥，中金所昨天晚间发布新规，旨在抑制过度投机交易，加大异常交易行为监管力度。

　　首先，在不增加市场整体交易成本的前提下，进一步调整和优化市场收费结构。自8月3日起，将股指期货手续费调整为交易手续费和申报费两部分，其中，将沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货交易手续费标准降为成交金额的万分之零点二三；根据客户沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货各合约的申报数量收取申报费，每笔申报费一元。会员应当根据客户申报量向客户收取。申报是指买入、卖出及撤销委托。

　　此外，严格市场异常交易行为认定和加强市场监管。自8月3日起，对从事股指期货套利、投机交易的客户，单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的，认定为“异常交易行为”。未来中金所将加大对各类违规行为的查处力度。