汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 7 月 18 日
第 1 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
交易代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 79,328,511.00 份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标
化。
主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏
投资策略
离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证金融地产指数
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
风险收益特征 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
第 2 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 38,217,864.73
2.本期利润 13,392,007.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.1330
4.期末基金资产净值 142,633,290.08
5.期末基金份额净值 1.7980
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 4.11% 2.65% 3.69% 2.67% 0.42% -0.02%
第 3 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日）起 3 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
汇添富上 国籍：中国。学历：中国科
证综合指 学技术大学管理学博士。相
数、汇添 关业务资格：证券投资基金
富中证主 从业资格。从业经历：曾任
要 消 费 2013 年 8 月 长盛基金管理有限公司金
吴振翔 - 9年
ETF、汇添 23 日 融工程研究员、上投摩根基
富中证医 金管理有限公司产品开发
药 卫 生 高级经理。2008 年 3 月加入
ETF、汇添 汇添富基金管理股份有限
富中证能 公司，历任产品开发高级经
第 4 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
源 ETF、汇 理、数量投资高级分析师，
添富中证 现任指数与量化投资部副
金融地产 总监。2010 年 1 月 8 日至
ETF、汇添 2010 年 2 月 4 日任汇添富上
富 沪 深 证综合指数基金的基金经
300 安 中 理助理，2010 年 2 月 5 日至
指 数 基 今任汇添富上证综合指数
金、汇添 基金的基金经理，2011 年 9
富成长多 月 16 日至 2013 年 11 月 7
因子股票 日任汇添富深证 300ETF 基
基金、汇 金的基金经理，2011 年 9
添富主要 月 28 日至 2013 年 11 月 7
消 费 ETF 日任汇添富深证 300ETF 基
联接基金 金联接基金的基金经理，
的基金经 2013 年 8 月 23 日至今任中
理，指数 证主要消费 ETF 基金、中证
与量化投 医药卫生 ETF 基金、中证能
资部副总 源 ETF 基金、中证金融地产
监。 ETF 基金的基金经理，2013
年 11 月 6 日至今任汇添富
沪深 300 安中指数基金的基
金经理，2015 年 2 月 16 日
至今任汇添富成长多因子
股票基金的基金经理，2015
年 3 月 24 日至今任汇添富
主要消费 ETF 联接基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
第 5 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于投资流动性的需求导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的
改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发，“一带一路”、“亚投行”等外部战
略让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，
在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下，“疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中
旬开始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆
资金的顺周期特性在本季度的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内中证金融指数上涨 3.69%，本基金在报告期内累计收益率为 4.11%，收益率超越业绩
比较基准 0.42%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金
日均跟踪误差为 0.0224%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
第 6 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上
看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发
经济转型潜力；对外，“一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新
的激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积
极参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技创
新仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”
政策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。
目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监
管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于
这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超
跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体
呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，基本面稳
固且最受市场关注的大蓝筹标的金融地产行业目前估值合理，会有一定表现。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证金融地产 ETF 将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 142,096,764.08 99.38
其中：股票 142,096,764.08 99.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
第 7 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
6 银行存款和结算备付金合计 865,022.46 0.61
7 其他资产 20,740.78 0.01
8 合计 142,982,527.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 116,771,261.98 81.87
K 房地产业 24,178,119.15 16.95
L 租赁和商务服务业 227,127.81 0.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 920,255.14 0.65
合计 142,096,764.08 99.62
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
第 8 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
1 601318 中国平安 158,885 13,019,036.90 9.13
2 600036 招商银行 484,079 9,061,958.88 6.35
3 600016 民生银行 834,872 8,298,627.68 5.82
4 600030 中信证券 230,843 6,211,985.13 4.36
5 601166 兴业银行 335,258 5,783,200.50 4.05
6 600000 浦发银行 328,335 5,568,561.60 3.90
7 600837 海通证券 237,319 5,173,554.20 3.63
8 601328 交通银行 575,737 4,744,072.88 3.33
9 000002 万 科A 284,544 4,131,578.88 2.90
10 601398 工商银行 728,516 3,846,564.48 2.70
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
第 9 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,682.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 58.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,740.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
第 10 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 125,828,511.00
报告期期间基金总申购份额 2,500,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 49,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
-
填列）
报告期期末基金份额总额 79,328,511.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
第 11 页 共 12 页
汇添富中证金融地产 ETF2015 年第 2 季度报告
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 7 月 18 日
第 12 页 共 12 页
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
