申万环保：2015年第一季度报告

　　申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　第 1 页 共 14 页

　　申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

　　2015 年第1 季 度 报 告

　　2015 年 3 月 31 日

　　基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司

　　基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司

　　报告送 出 日期 ： 二〇一 五 年 四 月二 十 二 日申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　2

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈

　　述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4

　　月 15 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复

　　核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保

　　证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策

　　前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　§2 基金产品概况

　　基金简称 申万菱信中证环保产业指数分级

　　场内简称 申万环保

　　基金主代码 163114

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2014年5月30日

　　报告期末基金份额总额 6,860,989,703.23 份

　　投资目标

　　本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和

　　数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净值增长率与业

　　绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

　　0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证环保产业指数

　　的有效跟踪。

　　投资策略

　　本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，

　　即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　3

　　合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

　　合进行相应地调整。 本基金股指期货投资策略为在股指期

　　货投资中 将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，

　　本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

　　业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×银行同业存款利率

　　基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

　　基金托管人 中国农业银行股份有限公司

　　下属分级基金的基金简称 申万环保 环保A 环保B

　　下属分级基金场内简称 申万环保 环保A 环保B

　　下属分级基金的交易代码 163114 150184 150185

　　报告期末下属分级基金的

　　份额总额

　　2,925,272,539.23 份 1,967,858,582份 1,967,858,582份

　　下属分级基金的风险收益

　　特征

　　申万环保份额为常规

　　指数基金份额，具有

　　预期风险较高、预期

　　收益较高的特征，其

　　预期风险和预期收益

　　水平均高于货币市场

　　基金、债券型基金和

　　混合型基金。

　　申万环保A 份额，

　　具有预期风险低，

　　预期收益低的特

　　征。

　　申万环保B 份额

　　由于利用杠杆投

　　资， 具有预期风险

　　高、 预期收益高的

　　特征。

　　§3 主 要 财 务 指 标 和基 金 净 值 表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　主要财务指标 报告期(2015 年1月1日-2015 年3月31日)

　　1.本期已实现收益 146,184,729.97

　　2.本期利润 1,730,820,736.28

　　3.加权平均基金份额本期利润 0.3835 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　4

　　4.期末基金资产净值 7,764,391,063.37

　　5.期末基金份额净值 1.1317

　　注：1 ） 本期 已 实 现 收益 指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收 益、 其 他 收 入（ 不 含 公 允

　　价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公

　　允价值变动收益。

　　2 ） 上 述 基金 业 绩 指 标已 扣 除 了 基金 的 管 理 费、 托 管 费 和各 项 交 易 费用 ， 但 不 包

　　括 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 （ 例 如 ：申 购 费 、 赎回 费 等 ） ，计 入 认 购 或

　　交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

　　3）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较

　　阶段

　　净值增

　　长率①

　　净值增长率

　　标准差②

　　业绩比较基

　　准收益率③

　　业绩比较基准收

　　益率标准差④

　　①- ③ ②- ④

　　过去三个月 33.44% 1.40% 33.94% 1.39% -0.50% 0.01%

　　3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收

　　益 率 变 动 的比 较

　　申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2014 年 5 月 30 日至 2015 年 3 月 31 日） 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　5

　　注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

　　2 ） 本 基 金的 投 资 范 围为 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 内 依 法发 行 上 市 的

　　股票、 债券、 权证、 股 指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本

　　基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 （ 但 须 符合 中 国 证 监会 相 关 规 定） 。 如 法 律法 规 或 监 管

　　机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入

　　投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧

　　差计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其 中投资于股票的资产不低于基金资

　　产的 85% ， 投资于标的指数成份股和备 选成份股的资产不低于非现金基金资产的

　　80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不

　　低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金目前正处

　　于建仓期。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介

　　姓名 职务

　　任本基金的基金

　　经理期限

　　证券

　　从业

　　年限

　　说明

　　任职日期 离任日期

　　张少华

　　本基

　　金基

　　金经

　　2014-5-30 - 15年

　　张少华先生， 复旦大学数量经 济学硕士。 曾任职

　　于 申 银 万 国 证 券 ，2003 年1 月 加 入 申 万 巴 黎 基 金

　　管理有限公司( 现名申万菱信) 筹备组，后正式加申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　6

　　理 入申万菱信基金管理有限公司， 曾任风险管理总

　　部总监， 基金投资管理总部副总监， 申万菱信量

　　化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理 等 ，

　　现任基金投资管理总部总监，量化投资部总经

　　理 ， 申 万 菱 信 沪 深300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 、

　　申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信

　　中小板指数分级证券投资基金、 申万菱信申银万

　　国证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中

　　证环保产业指数分级证券投资基金， 申万菱信中

　　证军工指数分级证券投资基 金基金经理。

　　袁英杰

　　本基

　　金基

　　金经

　　理

　　2015-1-30 - 8年

　　袁英杰先生， 上海交通大学应用数学硕士， 曾任

　　职 于 兴 业 证 券 、 申 银 万 国 证 券 研 究 所 等 ，2013

　　年5 月 加 入 本 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研 究 员 ， 基 金

　　经理助理， 现任申万菱信深证成指分级证券投资

　　基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、

　　申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资

　　基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资

　　基金， 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

　　基金经理。

　　注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基

　　金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明

　　本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其配

　　套法规的规定， 严格遵守基金合同约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责等原则管理和

　　运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　　本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定, 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完

　　整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、

　　操 纵 市 场 和不 当 关 联 交易 及 其 他 违规 行 为 。 在基 金 资 产 的管 理 运 作 中, 无任何损

　　害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、 规范运作、 规避风险,保护了基金持

　　有人的合法权益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　7

　　根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，本 公 司 制 定了 《 公

　　平 交 易 制 度》 ， 通 过 组织 结 构 的 设置 、 工 作 制度 、 流 程 和技 术 手 段 全面 落 实 公 平

　　交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，

　　在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信

　　息、 投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会； 同时， 通过对投资交易行为

　　的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　在投资和研究方面， 本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流

　　程， 提高投资决策的科学性和客观性， 确保各投资组合享有公平的投资决策机会，

　　建立公平交易的制度环境。

　　在交易执行方面， 本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离， 通过实行

　　集 中 交 易 制 度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机

　　会。

　　在日常监控和事后分析评估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工

　　作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。 风险 管理总部通过对不同组合之

　　间同向交易的价差率的假设检验、 价格占优的次数百分比统计、 价差交易模拟贡

　　献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时

　　间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交

　　易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手， 判断交

　　易是否公平且是否涉及利益输送。

　　本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估， 严格执行了公

　　平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。 本报告期内， 未出现违反公平交易制

　　度的情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 ， 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出

　　现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型， 并规定且落实了异常

　　交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

　　本报告期， 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

　　交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况以及其他可能导致不公

　　平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金投资 策略和运作 分析 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　8

　　2015 年一季度，沪深 A 股市 场风格板块差异明显，以中小板、创业板指数

　　为代表的成长股持续大幅上涨， 而沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹 1-2 月震荡整

　　理，3 月 份 才 开 始 一 波 上 涨 行 情 。 上 证 综 指 上 涨 15.87% ， 深 证 成 分 指 数 上 涨

　　19.48%，沪深 300 指数 上涨 14.64% ，中证 500 指数上涨 36.27% ，而中小板指数

　　上涨46.60%、创业板指数上涨 58.67% 。

　　操作上， 基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和净值表现和业绩基准的偏

　　差幅度。 从实际运作效果来看， 应该说很好地控制了基金收益率和业绩基准收益

　　率的差。 今年以来年化跟踪误差控制在 1.36%左右， 达到契约年化跟踪误差小于

　　4%的要求。 实际运作结果观察， 跟踪误差主要源于大额申购， 股票长期停牌的估

　　值调整是贡献跟踪误差的其他主要因素。

　　本基金产品在申万菱信中证环保产业指数分级基金之基础份额的基础上， 设

　　计了申万环保 A 份额和申万环保 B 份额。申万环保 A 和申万环保 B 份额之比为

　　1:1。

　　由于中证环保产业指数持续大幅上涨， 申万菱信中证环保产业指数分级基金

　　基础份额净值于3 月17 日达到 1.5000 元以上， 触发不定期份额折算条件。 份额

　　折算后， 申万环保份额的基础份额净值、 申万环保 B 份额的基金份额参 考净值与

　　折算基准日申万环保A 份额的基金份额参考净值三者相等， 申万环保 B 份额与申

　　万环保A 份额的份额数保持1:1 配比。

　　从整体折溢价水平来看， 一季度本基金大部分时间处于折价状态， 幅度在-1%

　　以内；仅1 月初和3 月初几天出现溢价，最高达 4%。

　　作为被动投资的基金产品， 申万菱信中证环保产业指数分级基金将继续坚持

　　既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，

　　追求跟踪误差的最小化， 使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价

　　状况。

　　展望未来， 宏观数据显示一季度经济下行压力依然很大， 经济企稳走好需要

　　依 靠 政 策 的持 续 发 力 ，预 计 二 季 度的 财 政 政 策和 货 币 政 策方 面 继 续 放松 ：财政

　　政策方面，可能会加大节能环保、高铁、水利等 基础设施建设；货币政策方面，

　　可能会降准、 降息。 资 金流入市场的速度仍然较快， 融资余额和银证转帐一季度

　　合计新增资金近万亿元， 是推动市场继续上涨的直接动力， 而且股票开户数、 基申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　9

　　金开户数持续大幅上升， 显示资金入市积极性依然很高， 未来将推动市场继续上

　　涨。 改革、 转型是未来几年的主题： 国企改革相关制度出台日益临近， 亚投行大

　　幅超预期表明一路一带成功可期，中国制造 2025、互联网+、O2O 是产业转型的

　　主要方向， 相关投资主题值得持续关注。 中小板、 创业板指数为代表的成长股一

　　季度涨幅较大， 具有内在的调整需求， 而且估值处于较高水平， 预 计二季度震荡

　　幅度将会加大。而优质蓝筹股票前期涨幅较小，随着宽松政策和改革力度加大，

　　二季度可能会迎来轮动机会。 行业方面， 国家产业政策颁布、 环保法律法规实施、

　　新的商业模式涌现， 环保行业未来发展的驱动因素将会从政策转向企业和居民的

　　内生性需求， 行业的发展将会从较强的周期性转向平稳快速发展， 国内环保行业

　　刚刚处于起步阶段，未来发展空间十分广阔，建议长期配置。

　　4.5 报告期内基金的业 绩表现

　　2015 年一季度中证环保产业指数期间表现为 35.96%，基金业绩基准表现为

　　33.94% ，申万菱信中证环保产业指数分级基金净值期间表现为 33.44% ， 和 业绩

　　基准的差约0.50%。

　　4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产 组合情况

　　序号 项目 金额（元）

　　占基金总资产

　　的比例（% ）

　　1 权益投资 7,356,981,637.69 92.47

　　其中：股票 7,356,981,637.69 92.47

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - - 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　10

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -

　　6 银行存款和结算备付金合计 537,609,702.68 6.76

　　7 其他资产 61,181,071.74 0.77

　　8 合计 7,955,772,412.11 100.00

　　5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合

　　代码 行业类别 公允价值（元）

　　占基金资产净

　　值比例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 - -

　　B 采矿业 71,387,864.52 0.92

　　C 制造业 4,917,071,853.43 63.33

　　D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 808,589,149.73 10.41

　　E 建筑业 592,316,193.83 7.63

　　F 批发和零售业 62,755,653.87 0.81

　　G 交通运输、仓储和邮政业 - -

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,962,005.66 3.05

　　J 金融业 66,832,791.28 0.86

　　K 房地产业 - -

　　L 租赁和商务服务业 - -

　　M 科学研究和技术服务业 89,392,342.68 1.15

　　N 水利、环境和公共设施管 理业 511,673,782.69 6.59

　　O 居民服务、修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 - -

　　S 综合 - - 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　11

　　合计 7,356,981,637.69 94.75

　　5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)

　　占基金资产净

　　值比例（％）

　　1 601012 隆基股份 3,302,913 170,727,572.97 2.20

　　2 300055 万邦达 1,210,760 131,343,244.80 1.69

　　3 300274 阳光电源 3,276,915 106,172,046.00 1.37

　　4 002663 普邦园林 3,800,823 98,137,249.86 1.26

　　5 002658 雪迪龙 2,064,009 94,965,054.09 1.22

　　6 600875 东方电气 4,335,079 93,941,161.93 1.21

　　7 002129 中环股份 2,652,946 93,144,934.06 1.20

　　8 300111 向日葵 13,157,552 92,760,741.60 1.19

　　9 300332 天壕节能 3,859,773 89,392,342.68 1.15

　　10 002421 达实智能 1,757,376 88,571,750.40 1.14

　　5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名资产 支 持证券

　　投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明

　　5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　12

　　本基金本报告期末未投资股指期货交易。

　　5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策

　　本基金本报告期末未投资股指期货交易。

　　5.10 报告期末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明

　　5.10.1 本基 金 投 资 国债 期 货 的 投资 政 策

　　本基金本报告期末未投资国债期货交易。

　　5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细

　　本基金本报告期末未投资国债期货交易。

　　5.10.3 本基 金 投 资 国债 期 货 的 投资 评 价

　　本基金本报告期末未投资国债期货交易。

　　5.11 投 资 组 合 报 告 附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，

　　或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。

　　5.11.3 其他各项资产构成

　　序号 名称 金额（元）

　　1 存出保证金 1,901,754.52

　　2 应收证券清算款 45,124,043.32

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 102,775.57

　　5 应收申购款 14,052,498.33

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 61,181,071.74

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说明

　　序号 股票代码 股票名称

　　流通受限部分的

　　公允价值(元)

　　占基金资产

　　净值比例(%)

　　流通受限情况说

　　明 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　13

　　1 300274 阳光电源 106,172,046.00 1.37 重大事项

　　2 002421 达实智能 88,571,750.40 1.14 重大事项

　　§6 开 放 式 基 金 份 额变 动

　　单位：份

　　项目 申万环保 环保 A 环保 B

　　报告期期初基金份额总额 281,596,844.40 1,561,358,535.00 1,561,358,535.00

　　报告期期间基金总申购份额 4,860,037,699.48 - -

　　减： 报告期期间基金总赎回份额 3,588,375,958.22 - -

　　报告期期间基金拆分变动份额 1,372,013,953.57 406,500,047.00 406,500,047.00

　　报告期期末基金份额总额 2,925,272,539.23 1,967,858,582.00 1,967,858,582.00

　　§7 基 金 管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况

　　本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

　　§8 影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息

　　根据本基金 《基金合同》 的约定， 当本基金之基础份额 （申万环保份额） 的

　　基金份额净值大于或等于 1.5000 元时， 本基金将进行不定期份额折算。 截至 2015

　　年 3 月 17 日，申万环保份额的基金份额净值为 1.5025 元，达到基金合同约定

　　的不定期份额折算条件。 根据基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算

　　有限责任公司的相关业务规定， 本基金以 2015 年 3 月 18 日为基准日办理了不

　　定期份额折算业务。详见本基金管理人于 2015 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月

　　20 日发布的公告。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

　　14

　　基金合同；

　　招募说明书及其定期更新；

　　发售公告；

　　成立公告；

　　开放日常交易业务公告；

　　定期报告；

　　其他临时公告。

　　9.2 存放地点

　　上述备查文件中基金合同、 招募说明书及其定期更新、 基金发售公告和基金

　　成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、

　　定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址

　　为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。

　　9.3 查阅方式

　　上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站

　　进行查阅，查询网址：www.swsmu.com 。

　　申 万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司

　　二 〇 一 五 年 四月 二 十 二 日