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鹏华300:2015年第一季度报告

2015年04月21日 08:01    来源: 中国经济网    

  鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  鹏华 沪 深300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 2015

  年第 1 季 度报 告

  2015 年 3 月 31 日

  基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司

  基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

  报告送 出 日 期 :2015 年 4 月 21 日

  鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月16 日 复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2015 年1 月1 日起至 3 月31 日止。

  §2 基 金 产 品 概 况

  基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)

  场内简称 鹏华 300

  基金主代码 160615

  交易代码 160615

  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )

  基金合同生效日 2009 年 4 月3 日

  报告期末基金份额总额 370,537,839.31 份

  投资目标

  采用指数化投资方式, 追求基金净值增长率与业绩比较

  基准收益率之间的跟踪误差最小化, 力争将日平均跟踪

  误差控制在 0.35% 以内, 以实现对沪深 300 指数 的有效

  跟踪。

  投资策略

  本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深

  300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标

  的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红

  等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

  指数的效果可能带来影响时, 或 因某些特殊情况导致流

  动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

  指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通

  和调整, 并辅之以金融衍生产品投资管理等, 使跟踪误

  差控制在限定的范围之内。

  业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% +银行同 业存款利率 ×5% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  风险收益特征

  本基金属于采用指数化操作的股票型基金, 其预期的风

  险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,

  为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  基金管理人 鹏华基金管理有限公司

  基金托管人 中国工商银行股份有限公司

  §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

  3.1 主 要 财 务 指标

  单位:人民币元

  主要财务指标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月31 日 )

  1. 本期已实 现收益 150,611,100.09

  2. 本期利润 78,258,971.86

  3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1668

  4. 期末基金 资产净值 551,077,163.73

  5. 期末基金 份额净值 1.487

  注:1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、

  基金转换费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基 金 净 值 表现

  3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较

  阶段

  净值增长率

  ①

  净值增长率标

  准差②

  业绩比较基

  准收益率③

  业绩比较基

  准收益率标

  准差④

  ①-③ ②-④

  过去三个月 14.65% 1.71% 13.93% 1.74% 0.72% -0.03%

  注:业绩基准= 沪深 300 指数收益率×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率

  变动的比较

  注:1 、本基 金基金合同于 2009 年4 月 3 日生效 。

  2 、 按基金合 同规定, 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管 理 人 报 告

  4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介

  姓名 职务

  任本基金的基金经理期限 证券从业年

  限

  说明

  任职日期 离任日期

  王咏辉

  本 基 金 基

  金经理

  2014 年 12

  月 6 日

  - 17

  王咏辉先生, 国籍英国, 英

  国 牛 津 大 学 工 程 和 计 算 机

  专业硕士, 17 年证券基金从

  业经验。 曾担 任伦敦摩根大

  通(JP Morgan ) 投 资 基 金

  管理公司分析员、 高级分 析

  师, 汇丰投资 基金管理公司

  (HSBC ) 高 级分析师, 伦敦鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  巴 克 莱 国 际 投 资 基 金 管 理

  公 司 基 金 经 理 、 部 门 负 责

  人 , 巴 克 莱 资 本 公 司

  (Barclays Capital) 部门

  负责人, 泰达 宏利基金公司

  国际投资部副总监、 产品 与

  金融工程部副总经理等职,

  2010 年4 月至 2012 年8 月

  担 任 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大

  盘 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基

  金经理, 2011 年7 月至2012

  年8 月担任泰 达宏利全球新

  格局证券投资 QDII 基金 基

  金 经 理 ,2011 年 12 月至

  2012 年 8 月 担任泰达宏利

  中证500 指数 分级证券投资

  基金基金经理;2012 年 11

  月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限

  公司,2013 年12 月起担 任

  鹏华中证 500 指 数 证 券 投

  资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理 ,

  2014 年 9 月 起兼任鹏华中

  证800 地产指 数分级证券投

  资基金基金经理,2014 年

  12 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 300

  指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )

  基金经理, 现 同时担任量化

  及衍生品投资部总经理、 投

  资决策委员会成员。 王咏 辉

  先生具备基金从业资格, 英

  国 基 金 经 理 从 业 资 格

  (IMC ) 。 本报 告期内本基金

  基金经理未发生变动。

  注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,

  任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运 作基金资产,在严格控制风险的

  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

  和损害基金份额持有人利益的行为 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  4.3 公 平 交 易 专项 说 明

  4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  各环节得到公平对待。

  4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

  生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

  过该证券当日成交量的 5% 的情况。

  4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明

  4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析

  2015 年一季 度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下,疲弱前行,A 股市场 呈现加速

  上涨的格局。本基金秉承指数基金的投资策略,在报告期内连续遭遇较大比例申购赎回,对基金

  净值造成一定影响,管理人尽力降低影响,在力争跟踪指数收益的基础上,将基金跟踪误差控制

  在合理范围内,同时实现一定超额收益。

  4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现

  报告期末,本基金份额净值为 1.487 元,累计净 值 1.547 元 ;本报告期基金份额净值增长率

  为 14.65% 。

  4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望

  中国经济仍然处于“再平衡”的过程中,以转型为方向,通过有序的改革释放增长新动力,

  定向“稳增长”来防范系统性风险的爆发。近期受降息、降准以及地产回升的支持,经济有短期

  企稳迹象,但房地产实体市场一线基本走平、二三线的调整仍在继续,内需恢复乏力,经济走出

  底部仍需时日,但是地产股已经开始复苏。

  近期公布的美国各项数据表现依然积极, 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏,

  联储加息预期将升温,从而导致全球资本流动逆转,美元指数走强冲高回落,上游资源内股票呈

  现反转走强趋势,中长期利好地 产等周期型行业股票,但是外部风险值得关注。

  在经济“再平衡”的背景下,创新力度不断加强,刺激政策频发,深化国企改革,一带一路

  稳步推进,房地产松绑政策推出,稳保就业底线,同时“新经济”、“新常态”已经逐渐得到大

  家的接受和认可,A 股市 场延续“快速上涨”。经济转型驱动 A 股市值 结构转型。

  我们继续保持前期的观点:汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡,建议投资者从中鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  长期投资的角度来配置资产,重点关注估值低的上市公司,避免短期频繁操作带来的风险。

  本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控 制在基金合同规

  定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。

  4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明

  注:无

  §5 投 资 组 合 报 告

  5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )

  1 权益投资 522,330,657.02 87.18

  其中:股票 522,330,657.02 87.18

  2 固定收益投资 - -

  其中:债券 - -

  资产支持证券 - -

  3 贵金属投资 - -

  4 金融衍生品投资 - -

  5 买入返售金融资产 - -

  其中:买断式回购 的买入返售

  金融资产

  - -

  6 银行存款和结算备付金合计 70,084,474.92 11.70

  7 其他资产 6,738,792.49 1.12

  8 合计 599,153,924.43 100.00

  5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合

  5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 747,876.56 0.14

  B 采 矿 业 20,686,534.83 3.75

  C 制造业 188,299,570.19 34.17

  D

  电力、热力、燃气及水生产和

  供应业

  23,881,775.37 4.33

  E 建筑业 23,769,537.68 4.31

  F 批发和零售业 15,138,215.58 2.75

  G 交通运输、仓储和邮政业 11,171,176.54 2.03

  H 住宿和餐饮业 - -

  I

  信息传输、软件和信息技术服

  务业

  14,296,521.90 2.59

  J 金融业 185,209,993.55 33.61 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  K 房地产业 22,616,671.14 4.10

  L 租赁和商务服务业 2,675,024.41 0.49

  M 科学研究和技术服务业 - -

  N 水利、环境和公共设施管理业 7,725,300.45 1.40

  O 居民服务、修理和其他服务业 - -

  P 教育 - -

  Q 卫生和社会工作 134,258.25 0.02

  R 文化、体育和娱乐业 5,461,466.39 0.99

  S 综合 428,394.18 0.08

  合计 522,242,317.02 94.77

  5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 - -

  B 采掘业 - -

  C 制造业 43,040.00 0.01

  D

  电力、热力、燃气及水生

  产和供应业

  - -

  E 建筑业 - -

  F 批发和零售业 - -

  G 交通运输、仓储和邮政业 - -

  H 住宿和餐饮业 - -

  I

  信息传输、软件和信息技

  术服务业

  45,300.00 0.01

  J 金融业 - -

  K 房地产业 - -

  L 租赁和商务服务业 - -

  M 科学研究和技术服务业 - -

  N 水利、环境和公共设施管

  理业

  - -

  O 居民服务、修理和其他服

  务业

  - -

  P 教育 - -

  Q 卫生和社会工作 - -

  R 文化、体育和娱乐业 - -

  S 综合 - -

  合计 88,340.00 0.02

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  5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细

  5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资

  明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  1 601318 中国平安 259,906 20,335,045.44 3.69

  2 600016 民生银行 1,342,662 13,023,821.40 2.36

  3 000001 平安银行 794,532 12,513,879.00 2.27

  4 002241 歌尔声学 371,118 12,358,229.40 2.24

  5 600015 华夏银行 905,501 11,680,962.90 2.12

  6 600030 中信证券 351,201 11,526,416.82 2.09

  7 601009 南京银行 691,632 10,270,735.20 1.86

  8 601601 中国太保 300,879 10,199,798.10 1.85

  9 600000 浦发银行 615,002 9,710,881.58 1.76

  10 600036 招商银行 568,732 8,855,157.24 1.61

  5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资

  明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  1 600958 东方证券 2,000 45,300.00 0.01

  2 601689 拓普集团 1,000 23,300.00 0.00

  3 300428 四通新材 500 19,740.00 0.00

  注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的所有积极投资的股票。

  5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资

  明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细

  注:本基金本报告期末未持有 贵金属。

  5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

  注:本基金本报告期末未持有权证。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明

  5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

  5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

  5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明

  5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

  注:本基金基金合同的投资范围尚未包 含国债期货投资。

  5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.11 投 资 组 合 报告 附 注

  5.11.1

  根据中国证监会[2014]103 号文,本 基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国

  平安保险( 集团) 股份有限 公司( 简称“ 中国平安”) 的控股子公司平安证券有限责 任公司( 简称

  “平安证券 ”) 于 2014 年 12 月 08 日收到 《中国证监会行政处罚决定书》 , 称平安证券在深圳海联

  讯科技股份有限公司(简称 “海联讯”)首次公开发行股票并在创业板上市项目中作为海联讯的

  保荐机构和主承销商,因未勤勉尽责,未能发现海联讯在 会计期末虚构收回应收账款,同时在相

  关会计期间虚增营业收入的事实,致使其所出具的保荐书中关于海联讯应收账款项目的 财务数据

  和财务指标的陈述、海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载的陈述、海联讯符合发行上市条件

  的结论意见存在虚假记载,中国证监会决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入 400 万 元,

  没收承销股票违法所得 2,867 万元, 并处以 440 万元罚款。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金为 指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误

  差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合 指数 基金的管理规定,该证券的投

  资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金 投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司在证监会 2014

  年四季度两融检查时,存在违规为到期融资融券合约展期问题,受过处理仍未改正,且涉及客户鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  数量较多,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中信证券作为国

  内资产规模领先的大型券商,未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该股票的投

  资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内 部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制

  度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

  编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其 他 资 产 构成

  序号 名称 金额(元)

  1 存出保证金 176,006.25

  2 应收证券清算款 -

  3 应收股利 -

  4 应收利息 8,286.51

  5 应收申购款 6,554,499.73

  6 其他应收款 -

  7 待摊费用 -

  8 其他 -

  9 合计 6,738,792.49

  5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明

  注:本基金 本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 。

  5.11.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动

  单位:份

  报告期期初基金 份额总额 508,588,451.00

  报告期期间基金总申购份额 150,778,899.51

  减: 报告期期 间基金总赎回份额 288,829,511.20

  报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"

  填列)

  -

  报告期期末基金份额总额 370,537,839.31

  §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

  7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况

  注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细

  注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §8 备 查 文 件 目 录

  8.1 备 查 文 件 目录

  (一)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF )基金合同》;

  (二)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF )托管协议》;

  (三)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF )2015 年第 1 季度报告》 (原文)。

  8.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司

  北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司

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  鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年第 1 季度报 告

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  2015 年4 月21 日


(责任编辑: 康博 )

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