国安双力：2015年第一季度报告 _中国经济网—

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）

　　 2015 年第 1 季度报告

　　 2015 年 3 月 31 日

　　基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一五年四月二十日

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4

　　月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

　　核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

　　证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

　　前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　自 2015 年 3 月 23 日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力 A

　　和双力 B 份额终止上市起，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变

　　更为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）。原国联安双力中小板综指分

　　级证券投资基金报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 23 日止，国联安

　　双力中小板综指证券投资基金（LOF）报告期自 2015 年 3 月 24 日至 2015 年

　　3 月 31 日止。

　　 §2 基金产品概况

　　2.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　基金简称国联安双力中小板（LOF）

　　场内简称国安双力

　　基金主代码 162510

　　基金运作方式上市契约型开放式（LOF）

　　基金合同生效日 2015年3月24日

　　报告期末基金份额总额 17,090,163.10份

　　本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数

　　投资目标量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值

　　收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

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　　的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，

　　为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效

　　工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收

　　益。

　　本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制

　　的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分

　　投资策略

　　股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数

　　的目的。

　　 95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率

　　业绩比较基准

　　 (税后)

　　本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、

　　风险收益特征较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高

　　于货币市场基金和债券型基金。

　　基金管理人国联安基金管理有限公司

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司

　　2.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

　　基金简称国联安双力中小板综指分级

　　场内简称国安双力

　　基金主代码 162510

　　基金运作方式契约型开放式

　　基金合同生效日 2012年3月23日

　　报告期末基金份额 18,332,807.68份

　　总额

　　本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和

　　投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准

　　投资目标之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误

　　差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有

　　效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

　　本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来

　　投资策略

　　复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，

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　　实现稳定地跟踪目标指数的目的。

　　业绩比较基准 95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)

　　基金管理人国联安基金管理有限公司

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司

　　下属分级基金的基国联安双力A中小国联安双力B中小国联安双力中小

　　金简称板综指板综指板综指

　　下属分级基金场内双力A 双力B 国安双力

　　简称

　　下属分级基金的交 150069 150070 162510

　　易代码

　　报告期末下属分级 6,744,926.00份 6,744,927.00份 4,842,954.68份

　　基金的份额总额

　　双力A：低风险低双力B：高风险高国安双力：本基

　　收益。收益。金为被动投资型

　　指数基金，具有

　　较高风险、较高

　　下属分级基金的风

　　预期收益的特

　　险收益特征

　　征，其风险和预

　　期收益均高于货

　　币市场基金和债

　　券型基金。

　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　 2015年1季度报告

　　项目

　　国联安双力中小板综指证券投原国联安双力中小板综

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　　资基金（LOF） (2015年3月24 指分级证券投资基金

　　日-2015年3月31日) (2015年1月1日-2015年3

　　月23日)

　　1.本期已实现收益 511,878.03 3,477,500.04

　　2.本期利润 1,208,822.88 9,611,963.05

　　3.加权平均基金份 0.0672 0.4304

　　额本期利润

　　4.期末基金资产净 30,677,413.84 31,670,880.78

　　值

　　5.期末基金份额净 1.795 1.728

　　值

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

　　价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

　　允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的

　　申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　净值增长业绩比较业绩比较基准

　　净值增长

　　阶段率标准差基准收益收益率标准差 ①-③ ②-④

　　率①

　　 ② 率③ ④

　　自本基金

　　份额转换

　　日次日起

　　至本报告

　　期期末 3.88% 1.13% 3.63% 1.12% 0.25% 0.01%

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　　（2015年3

　　月24日至

　　2015年3月

　　31日）

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

　　际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.1.2 自基金份额转换以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

　　收益率变动的比较

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2015 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日）

　　注：1、本基金转换日为 2015 年 3 月 23 日，在转换日日终，国联安双力中小板

　　综指分级证券投资基金之 A 份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指

　　分级证券投资基金之 B 份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份

　　额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自

　　2015 年 3 月 24 日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投

　　资基金（LOF）”；

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

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　　2、本基金业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税

　　后)；

　　3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生

　　效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配

　　置符合合同约定；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

　　际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

　　3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　业绩比较

　　净值增长

　　净值增长业绩比较基基准收益

　　阶段率标准差 ①-③ ②-④

　　率① 准收益率③ 率标准差

　　 ②

　　 ④

　　自本报告期期

　　初起至本基金

　　份额转换日

　　（2015年1月1

　　日至2015年3

　　月23日） 35.96% 1.24% 37.47% 1.24% -1.51% 0.00%

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

　　际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

　　收益率变动的比较

　　原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2012 年 3 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日）

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　　注：1、本基金转换日为 2015 年 3 月 23 日，在转换日日终，国联安双力中小板

　　综指分级证券投资基金之 A 份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指

　　分级证券投资基金之 B 份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份

　　额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金份额。自

　　2015 年 3 月 24 日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投

　　资基金（LOF）”；

　　2、本基金的业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税

　　后)；

　　3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生

　　效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配

　　置符合合同约定；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

　　际收益水平要低于所列数字。

　　 §4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　任本基金的基金经理证券从业

　　姓名职务说明

　　期限年限

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　　任职日期离任日期

　　本基

　　金基

　　金经

　　理、兼

　　任国

　　联安

　　中证

　　医药

　　100指

　　黄志钢先生，硕士，曾任海通

　　数证

　　期货担任研究员；国元证券股

　　券投

　　份有限公司衍生产品部高级

　　资基

　　经理。2008年10月起加入国联

　　金基

　　安基金管理有限公司，曾担任

　　金经

　　金融工程分析师。2010年11月

　　理、上

　　起担任上证大宗商品股票交

　　证大

　　易型开放式指数证券投资基

　　宗商

　　 8年（自金基金经理助理，2010年12月

　　黄志品股

　　 2012-3-23 - 2007年起兼任国联安上证大宗商品

　　钢票交

　　起）股票交易型开放式指数证券

　　易型

　　投资基金联接基金基金经理

　　开放

　　助理，2012年3月起兼任本基

　　式指

　　金基金经理，2012年6月起至

　　数证

　　 2013年7月兼任国联安双佳信

　　券投

　　用分级债券型证券投资基金

　　资基

　　基金经理，2013年8月起兼任

　　金基

　　国联安中证医药100指数证券

　　金经

　　投资基金基金经理。

　　理助

　　理、国

　　联安

　　上证

　　大宗

　　商品

　　股票

　　交易

　　型开

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　　放式

　　指数

　　证券

　　投资

　　基金

　　联接

　　基金

　　经理

　　助理

　　注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

　　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

　　《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法

　　律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控

　　制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法

　　律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管

　　理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授

　　权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩

　　评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投

　　资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平

　　等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价

　　位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模

　　块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流

　　程独立稽核等。

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

　　交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度

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　　总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常

　　交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2015 年一季度，从宏观经济面来看，宏观经济延续探底的走势，1-2 月份工

　　业增加值累计同比、城镇固定资产投资累计同比、社会消费品零售总额累计同比

　　等指标均继续出现连续明显下滑；从资金面来看，在股市赚钱效应的驱动下，居

　　民储蓄存款不断融入股市，流动性充裕，并且形成了流动性和股市上涨的正反馈

　　效应；从政策面来看，在经济增速下滑的压力下，在调结构的同时，稳增长的系

　　列政策会不断出台，房地产政策已经开始转向，由此前的调控转为放松，并从中

　　央层面出台鼓励住房改善性需求的刺激措施。总之，在资金面宽松、政策刺激和

　　改革红利不断释放的预期推动下，A 股有望延续上涨的态势。

　　在报告期内，按照基金合同的约定，本基金的封闭期届满后转型为上市开放

　　式基金。本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。对

　　于日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件，综合

　　考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整，将本基金的跟踪误差

　　控制在合理水平。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末（2015 年 3 月 31 日），本基金份额净值为 1.795。自本基金份

　　额转换日次日（2015 年 3 月 24 日）起至本报告期期末，本基金份额净值增长率

　　为 3.88%，同期业绩比较基准收益率为 3.63%。自本基金份额转换日次日起至本

　　报告期期末，日均跟踪偏离度为 0.07%，年化跟踪误差为 1.57%，分别符合基金

　　合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%

　　的限制。

　　截止本基金份额转换日（2015 年 3 月 23 日），原国联安双力中小板综指分

　　级证券投资基金的份额净值为 1.728。自本报告期期初（2015 年 1 月 1 日）起至

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　　本基金份额转换日，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的份额净值增长

　　率为 35.96%，同期业绩比较基准收益率为 37.47%。自本报告期期初起至本基金

　　份额转换日，日均跟踪偏离度为 0.10%，年化跟踪误差为 2.32%，分别符合基金

　　合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%

　　的限制。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　2015年1月5日-2015年2月2日、2015年2月5日-2015年3月31日本基金资产净

　　值低于5000万元。

　　 §5 投资组合报告

　　5.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）投资组合报告

　　(报告期：2015年3月24日-2015年3月31日)

　　5.1.1 报告期末基金资产组合情况

　　占基金总资产

　　序号项目金额（元）

　　的比例（%）

　　1 权益投资 29,620,141.71 91.95

　　其中：股票 29,620,141.71 91.95

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返售 - -

　　金融资产

　　6 银行存款和结算备付金合计 2,367,382.68 7.35

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　　7 其他资产 224,304.58 0.70

　　8 合计 32,211,828.97 100.00

　　5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.1.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　占基金资产净

　　代码行业类别公允价值（元）

　　值比例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 421,562.61 1.37

　　B 采矿业 284,776.35 0.93

　　C 制造业 21,361,661.02 69.63

　　D 电力、热力、燃气及水 255,852.68 0.83

　　生产和供应业

　　E 建筑业 1,478,860.75 4.82

　　F 批发和零售业 1,346,630.31 4.39

　　G 交通运输、仓储和邮政 236,193.05 0.77

　　业

　　H 住宿和餐饮业 48,909.80 0.16

　　I 信息传输、软件和信息 1,926,477.20 6.28

　　技术服务业

　　J 金融业 858,114.23 2.80

　　K 房地产业 784,361.41 2.56

　　L 租赁和商务服务业 517,444.91 1.69

　　M 科学研究和技术服务业 50,795.53 0.17

　　N 水利、环境和公共设施 - -

　　管理业

　　O 居民服务、修理和其他 - -

　　服务业

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　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 48,501.86 0.16

　　S 综合 - -

　　合计 29,620,141.71 96.55

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　5.1.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　5.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

　　资明细

　　占基金资

　　股票名

　　序号股票代码数量（股）公允价值(元) 产净值比

　　称

　　例（％）

　　1 002415 海康威视 18,003 552,692.10 1.80

　　2 002304 洋河股份 5,103 415,231.11 1.35

　　3 002024 苏宁云商 28,228 368,939.96 1.20

　　4 002081 金螳螂 9,440 332,004.80 1.08

　　5 002252 上海莱士 5,688 317,333.52 1.03

　　6 002142 宁波银行 16,475 294,078.75 0.96

　　7 002500 山西证券 14,250 239,970.00 0.78

　　8 002202 金风科技 12,327 234,952.62 0.77

　　9 002241 歌尔声学 7,055 234,931.50 0.77

　　10 002065 东华软件 7,500 231,750.00 0.76

　　5.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

　　资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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　　5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

　　券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

　　明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

　　5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.1.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

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　　5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.1.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

　　5.1.11 投资组合报告附注

　　5.1.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门

　　立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

　　之外的股票。

　　5.1.11.3 其他各项资产构成

　　序号名称金额（元）

　　1 存出保证金 3,847.48

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 822.19

　　5 应收申购款 219,634.91

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　9 合计 224,304.58

　　5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.1.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.1.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　5.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金投资组合报告

　　(报告期：2015年1月1日-2015年3月23日)

　　5.2.1 报告期末基金资产组合情况

　　占基金总资产

　　序号项目金额（元）

　　的比例（%）

　　1 权益投资 29,588,092.96 91.99

　　其中：股票 29,588,092.96 91.99

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返售

　　 - -

　　金融资产

　　6 银行存款和结算备付金合计 1,456,596.02 4.53

　　7 其他资产 1,119,568.29 3.48

　　8 合计 32,164,257.27 100.00

　　5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　占基金资产净值

　　代码行业类别公允价值（元）

　　比例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 441,133.70 1.39

　　B 采矿业 282,094.78 0.89

　　C 制造业 21,363,003.79 67.45

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　电力、热力、燃气及水

　　D 258,907.98 0.82

　　生产和供应业

　　E 建筑业 1,447,185.07 4.57

　　F 批发和零售业 1,341,159.14 4.23

　　交通运输、仓储和邮政

　　G 231,524.69 0.73

　　业

　　H 住宿和餐饮业 46,124.60 0.15

　　信息传输、软件和信息

　　I 1,940,117.48 6.13

　　技术服务业

　　J 金融业 913,626.54 2.88

　　K 房地产业 742,432.11 2.34

　　L 租赁和商务服务业 482,824.16 1.52

　　M 科学研究和技术服务业 49,340.00 0.16

　　水利、环境和公共设施

　　N - -

　　管理业

　　居民服务、修理和其他

　　O - -

　　服务业

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 48,618.92 0.15

　　S 综合 - -

　　合计 29,588,092.96 93.42

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　5.2.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　5.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　5.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

　　资明细

　　占基金资产

　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 净值比例

　　（％）

　　1 002415 海康威视 18,003 537,389.55 1.70%

　　2 002304 洋河股份 5,103 404,259.66 1.28%

　　3 002024 苏宁云商 28,228 366,117.16 1.16%

　　4 002252 上海莱士 5,688 302,032.80 0.95%

　　5 002081 金螳螂 10,340 299,446.40 0.95%

　　6 002142 宁波银行 16,475 297,209.00 0.94%

　　7 002065 东华软件 8,300 274,066.00 0.87%

　　8 002500 山西证券 14,250 240,397.50 0.76%

　　9 002241 歌尔声学 7,055 227,876.50 0.72%

　　10 002594 比亚迪 4,114 218,494.54 0.69%

　　5.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

　　资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

　　券投资明细

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

　　明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

　　细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

　　5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

　　5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

　　5.2.11 投资组合报告附注

　　5.2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门

　　立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

　　之外的股票。

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　5.2.11.3 其他各项资产构成

　　序号名称金额（元）

　　1 存出保证金 3,847.48

　　2 应收证券清算款 882,009.39

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 461.06

　　5 应收申购款 228,642.13

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 4,608.23

　　8 其他 -

　　9 合计 1,119,568.29

　　5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.2.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.2.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

　　 §6 开放式基金份额变动

　　6.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　单位：份

　　基金转型起始日（2015 年3 月24 日）基金份

　　 18,332,807.68

　　额总额

　　报告期期间基金总申购份额 382,648.25

　　减：报告期期间基金总赎回份额 1,625,292.83

　　报告期期间基金拆分变动份额 -

　　报告期期末基金份额总额 17,090,163.10

　　6.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　单位：份

　　国联安双力 A 国联安双力 B 国联安双力

　　中小板综指中小板综指中小板综指

　　项目

　　（场内简称：（场内简称：（场内简称：

　　双力 A）双力 B）国安双力）

　　报告期期初基金份额总额 8,144,124.00 8,144,125.00 4,805,198.46

　　报告期期间基金总申购份额 - - 18,174,486.62

　　减：报告期期间基金总赎回份额 - - 20,935,126.40

　　报告期期间基金拆分变动份额

　　 -1,399,198.00 -1,399,198.00 2,798,396.00

　　（份额减少以“-”填列）

　　报告期期末基金份额总额 6,744,926.00 6,744,927.00 4,842,954.68

　　注：拆分变动份额为基金三级份额之间的配对转换份额。

　　 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

　　7.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

　　 §8 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据基金合同约定，本基金于 2015 年 3 月 23 日(基金合同生效后三年期届

　　满日)转换为上市开放式基金(LOF)。在转换日日终，双力 A、双力 B 的基金份额

　　将以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的

　　基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起，本基金名称变更为“国联安双力中小板综指

　　证券投资基金(LOF)”。

　　 §9 备查文件目录

　　国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

　　（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金发行及募集的文件

　　2、《国联安双力中小板综指证券投资基金基金合同》

　　3、《国联安双力中小板综指证券投资基金招募说明书》

　　4、《国联安双力中小板综指证券投资基金托管协议》

　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照

　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照

　　7、中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

　　9.3 查阅方式

　　网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一五年四月二十日