长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金定期份额折算公告
根据《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长城久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2015 年 1 月 29 日办理定期份额折算业务。现将
相关事项公告如下:
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。
本基金成立于 2012 年 1 月 30 日,第三个运作周年的最后一个工作日为 2015 年 1 月 29 日,
即本次定期份额折算日为 2015 年 1 月 29 日。
二、基金份额折算对象
定期份额折算的折算日登记在册的长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础
份额(简称“长城久兆”,交易代码:162010)和长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基
金之稳健份额(简称“久兆稳健”,交易代码:150057)。
三、基金份额折算方式
本基金进行定期份额折算后,久兆稳健份额期末的约定应得收益将折算为场内长城久兆
份额分配给久兆稳健份额持有人,久兆稳健份额的份额参考净值调整为 1.000 元;长城久兆
份额持有人持有的每十份长城久兆份额将按四份久兆稳健份额获得新增长城久兆份额的分
配,持有场外长城久兆份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外长城久兆份额的分
配,持有场内长城久兆份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内长城久兆份额的分
配。
经过定期份额折算,长城久兆份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后,久兆
积极份额的份额参考净值及其份额数未发生变化,久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比
始终保持 4:6 的比例不变。折算所产生的场内长城久兆份额不进行自动分离。
(一)长城久兆份额
NAV后300 NAV前300 0.4 NAV前稳健 1.000
长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数
0.4 NAV前稳健 -1.000 NUM 前300
NAV后300
NUM 后300 = NUM 前300 +长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数
1
= NUM
300
0.4 NAV前稳健 -1.000 NUM 前300
前 300
NAV 后
300 300
其中, NAV前 表示定期份额折算前长城久兆份额的份额净值; NAV后 表示定期份额
稳健
折算后长城久兆份额的份额净值; NAV前 表示定期份额折算前久兆稳健份额的份额参考
300 300
净值;NUM 前 表示定期份额折算前长城久兆份额持有人持有的长城久兆份额数;NUM 后
表示定期份额折算后长城久兆份额持有人持有的长城久兆份额数。
长城久兆份额定期份额折算后,场外长城久兆份额折算保留至小数点后 2 位,小数点 2
位以后的部分四舍五入,由此产生的误差归入基金资产;场内长城久兆份额折算保留至整数
(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
(二)久兆稳健份额
NAV前稳健 NUM 前稳健 期末的约定应得收益
NAV后稳健 1.000
NUM 前稳健
NUM 后稳健 NUM 前稳健
期末的约定应得收益
久兆稳健份额持有人新增的场内长城久兆份额的份额数
NAV后300
NAV稳健
前
NAV后稳健 NUM 前稳健
300
NAV 后
稳健 稳健
其中, NAV前 表示定期份额折算前久兆稳健份额的份额参考净值; NAV后 表示定
300
期份额折算后久兆稳健份额的份额参考净值;NAV后 表示定期份额折算后长城久兆份额的
稳健
份额净值; NUM 前 表示定期份额折算前久兆稳健份额持有人持有的久兆稳健份额数;
NUM 后稳健 表示定期份额折算后久兆稳健份额持有人持有的久兆稳健份额数。
久兆稳健份额定期份额折算后,久兆稳健份额持有人新增的场内长城久兆份额的份额数
折算保留至整数(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
(三)久兆积极份额
定期份额折算不改变久兆积极份额的份额参考净值及其份额数,久兆稳健份额和久兆积
极份额的份额配比在定期份额折算前后始终保持 4:6 的比例不变。
2
(四)举例
假设 2015 年 1 月 29 日为定期份额折算日,当日折算前长城久兆、久兆稳健、久兆积极
的基金份额净值分别为 1.181 元、1.058 元、1.263 元,投资者 A、B、C、D 分别持有 10000
份长城久兆场外、长城久兆场内、久兆稳健、久兆积极的份额,则:
基金份额折算日折算后,
长城久兆的基金份额净值=1.181000000-0.4×(1.058000000-1.000)=1.158 元
久兆稳健的基金份额净值=1.000 元
久兆积极的基金份额净值=1.263 元
投资者 A 新增的长城久兆份额数=[0.4×(1.058000000-1.000)×10000]/1.158=
200.35 份(场外长城久兆份额折算保留至小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差归入基金资产)
投资者 B 新增的长城久兆份额数=[0.4×(1.058000000-1.000)×10000]/1.158=200
份(场内长城久兆份额折算保留至整数,最小单位为 1 份,余额计入基金资产)
投资者 C 新增的长城久兆份额数=[(1.058000000-1.000)×10000]/1.158=500 份(场
内长城久兆份额折算保留至整数,最小单位为 1 份,余额计入基金资产)
即基金份额折算日折算后,投资者 A 将持有长城久兆场外份额 10200.35 份、投资者 B
将持有长城久兆场内份额 10200 份、投资者 C 将持有久兆稳健份额 10000 份及长城久兆场内
份额 500 份、投资者 D 仍持有久兆积极份额 10000 份。
四、基金份额折算期间的业务办理
(一)基金份额折算日(即 2015 年 1 月 29 日),本基金暂停办理申购(包括定期定额
投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;久
兆稳健、久兆积极正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)基金份额折算日后的第一个工作日(即 2015 年 1 月 30 日),本基金暂停办理申
购、赎回、转托管、配对转换业务,久兆稳健暂停交易、久兆积极正常交易。当日,本基金
注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)基金份额折算日后的第二个工作日(即 2015 年 2 月 2 日),基金管理人将公告份
额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、
转托管、配对转换业务,久兆稳健于当日上午 10:30 恢复交易、久兆积极正常交易。
(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 2 月 2
日久兆稳健即时行情显示的前收盘价为 2015 年 1 月 30 日的久兆稳健份额净值(四舍五入至
3
0.001 元)。由于久兆稳健折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第三个运
作周年的约定收益后与 2015 年 2 月 2 日的前收盘价可能有较大差异,2015 年 2 月 2 日当日
可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
1、由于久兆稳健新增份额折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算
后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少久兆稳健或长
城久兆的份额持有人存在无法获得新增场内长城久兆份额的可能性。因此,上述份额持有人
可在基金份额折算日之前将原有份额卖出(或赎回)或者增加持有份额的数量来保证自身权
益不受损害。
2、本基金原久兆稳健份额持有人在定期份额折算后将持有久兆稳健份额和本基金基础
份额——长城久兆份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较
低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登录本公司网站:www.ccfund.com.cn 或
者拨打本公司客服电话:400-8868-666(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015 年 1 月 26 日
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