工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金投资资产支持证券的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)的规定和工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理基金的基金合同,本公司旗下公募基金及未来本公司发行的其他公募基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下:
一、投资限制
本公司上述基金投资资产支持证券除遵守基金合同中已有的投资比例限制之外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制规定:
1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。
3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。
4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合第2条和第3条规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
6、本公司以上证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限,依照证监会的相关规定和基金合同的约定执行。。
7、本公司上述证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。货币市场基金和短期理财基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,投资的资产支持证券的信用评级则应为BBB以上(含BBB)。
8、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
9、法律法规或基金合同对本公司旗下基金投资资产支持证券的投资限制有特殊规定的,以法律法规或该基金基金合同的特殊规定为准。
二、风险控制措施
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
三、信息披露
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露上述基金投资资产支持证券的相关信息。
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者申购本公司基金时,应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书及其更新和本投资方案。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年12月19日
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