融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告融通四季添利债券型证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 1 月 21 日
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通四季添利债券
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,281,761,462.73 份
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定投资目标
增值。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济
运行状况的研究,积极的调整和优化固定收益类金融工具投资策略
的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,获得基金资
产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市风险收益特征
场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 4,296,795.09
2.本期利润 -17,234,139.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134
4.期末基金资产净值 1,257,270,947.66
5.期末基金份额净值 0.981
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -1.31% 0.10% -2.67% 0.10% 1.36% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
管理科学硕士,具有证券从业
资格。2006 年 3 月至 2006 年
本基金的基
11 月,就职于万家基金管理
金经理、融通
有限公司,担任交易员职务,
易支付货币
从事股票债券交易工作;2006
基金的基金
2012 年 3 年 12 月至 2008 年 8 月,就职
蔡奕奕 经理、融通岁 - 8
月1日 于银河基金管理有限公司,担
岁添利定期
任交易员职务,从事债券交易
开放债券基
工作;2008 年 9 月至今,就
金的基金经
职于融通基金管理有限公司,
理
历任交易员、行业研究员职
务。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度海外经济延续复苏态势,国内经济增长也保持了三季度以来的稳增长势头,但 6 月以来钱荒的影响仍在债市持续发酵,一方面,央行依然延续偏紧的货币政策操作并持续向市场传达
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告去杠杆的态度;另一方面,利率市场化的加速推进导致银行的风险偏好继续提升,期限错配情况加剧;债券持续的供给压力和流动性的收缩令债市在四季度陷入大幅下跌,收益率上行幅度 100bp左右,收益率曲线平坦化上行。四季度以来本基金尽管保持了相对较低的杠杆水平,但过早介入了信用债配置令组合净值承压。
2014 年初美国 QE 退出令新兴市场流动性承压、国内债务风险加剧,央行政策态度已明显从稳增长转向控风险,短期内在看不到流动性放松的迹象下,债市仍将呈现弱势,债券投资应以防御为主,同时考虑到流动性的收缩和债务成本的抬升会导致信用事件的爆发,应重点防范信用风险。
但当前以投资为拉动的经济增长模式和三季度以来的补库存行为难以持续,全社会融资成本的大幅抬升也将抑制经济,经济增长大概率将再度回落,债券市场最悲观的时刻或已过去。
下一阶段本基金仍将密切关注信用类债券的投资机会,通过深入的信用研究,防范信用风险,择时提高组合杠杆率,同时进一步优化信用债的配置结构,提升整体信用资质水平。4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-1.31%,同期业绩比较基准收益率为-2.67%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,350,384,046.76 67.77
其中:债券 1,350,384,046.76 67.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 150,000,545.00 7.53
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 116,762,203.03 5.86
计
6 其他资产 375,449,313.15 18.84
7 合计 1,992,596,107.94 100.005.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 619,189,046.76 49.25
5 企业短期融资券 19,962,000.00 1.59
6 中期票据 711,233,000.00 56.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,350,384,046.76 107.415.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 101360018 13 乌城投 MTN1 800,000 78,384,000.00 6.23
2 1082131 10TCLMTN2 700,000 67,445,000.00 5.36
3 1282011 12 津水集 MTN1 500,000 50,355,000.00 4.01
4 124387 13 湛基投 500,000 49,977,216.44 3.98
13 华信资产
5 101373002 500,000 47,985,000.00 3.82
MTN0015.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.6 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.6.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。5.6.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。5.6.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.7 投资组合报告附注5.7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.7.2 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,801.47
2 应收证券清算款 339,999,817.70
3 应收股利 -
4 应收利息 35,407,693.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 375,449,313.155.7.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 11,800,952.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 11,800,952.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
0.92(%)6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7 备查文件目录7.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
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(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告7.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
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